Монитор Рынка · 2019-05-13 · 23 ноября 2017 г. 2 АО “Сентрас...

Акции дня Акции ММВБ Акции KASE

Компания Знач.,

тенге Изм. за месяц RSI*

Kaz Minerals Plc 3 575 28,01 2,7% -3% 667% 52

Халык Банк 82 9,39 -0,7% 6% 105% 61

КазМунайГаз, ао 23 600 2,63 0,4% 20% 59% 79

КазМунайГаз, ап 10 800 27,05 -1,8% 41% 105% 78

Казахтелеком, ао 20 600 5,99 2,0% 8% 122% 52

Казахтелеком, ап 8 961 0,18 3,0% 19% 32% 70

БАСТ 56 500 23,82 0,3% 1% 53% 42

Банк ЦентрКредит 195 6,01 -0,7% 22% 39% 63

Kcell 1 748 97,22 -1,5% -1% 68% 41

КазТрансОйл 1 349 32,42 0,7% 3% 135% 65

КЕГОК 1 365 10,92 -0,6% -3% 94% 33

Депозитарные расписки (USD)

Компания Знач.,$ Объем, тыс. $ Изм. за

день Изм. за месяц

Изм. с

нач.года RSI*

Халык Банк 9,79 887 -0,6% 6% 100% 59

КазМунайГаз 11,90 11 204 0,0% 22% 59% 87

Kcell 5,00 305 0,0% 1% 0,0% 46

Акции (GBP)

Компания Знач., GBP Объем, млн.

GBP

Изм. за

день Изм. за месяц

Изм. с

нач.года RSI*

Kaz Minerals Plc 8,25 11,1 1,3% -2% 705% 55

Max Petroleum 0,00 0,5 0,0% 0% 0% 43

КАСЕ

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги ростом на 0,46% и зафиксировался на уровне 2

101,30 п. Объем сделок с акциями, включенными в представительский список индекса KASE,

уменьшился относительно предыдущего торгового дня на 43,8% до 186,6 млн тенге.

Лидерами роста торгов стали акции медедобывающей компании KazMinerals, которые выросли на

2,70% до 3 575,01 тенге на фоне удорожания меди на 0,7% до 6 934 долл. США. Акции нефтепроводной

компании КазТрансОйл продолжают демонстрировать рост в связи с публикацией сильных финансовых

результатов компании, где чистая прибыль за 3 кв. 2017 г. увеличилась в 3,41 раза до 15 343 486 тыс.

тенге. Отметим также, удорожание акций нефтяной компании РД КМГ (+0,43% до 23 600,00 тенге),

которое, вероятно, связано с увеличением нефтяных котировок и спекулятивных ожиданий. В зеленой

зоне также закрылись акции телекоммуникационной компании Казахтелеком, которые увеличились

1,98%, составив 20 600,00 тенге.

Лидерами среди аутсайдеров стали акции сотового оператора Kcell, просевшие на 1,52%, составив 1

748,00 тенге. Отметим, что Совет директоров Kcell принял решение о продлении кредитной линии в

размере 42 млрд. тенге в Народном Банке. Кроме того, в красной зоне закрылись акции Народного

банка, которые уменьшились на 0,70%, составив 81,70 тенге, и акции энергомонополиста Kegoc на

0,59%, составив 1 364,90 тенге.

Монитор Рынка

23 ноября 2017 г.

KZTO Объем,

млн.тенге

Изм. за

день

KAZ LN

1

Лидеры роста и падения

АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]

Изм. с нач.года

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

31.10.2016 30.04.2017 31.10.2017

USD

3,0%

2,7%

2,0%

0,7%

0,4%

-0,6%

-0,7%

-1,5%

-1,8%

-3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4%

KZTKP

GB_KZMS

KZTK

KZTO KZ

RDGZ

KEGC KZ

HSBK

KCEL KZ

RDGZP

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

31.10.2016 30.04.2017 31.10.2017

KZT


2



Новости Казахстана Нацбанк Казахстана проводит работу по превентивному предупреждению кризисных явлений… Национальный банк проводит работу по превентивному предупреждению кризисных явлений, сообщил глава Нацбанка Данияр Акишев. По его словам, текущий надзорный процесс Национального банка построен на формализованном подходе, который имеет множество недостатков, основными из которых являются пост -фактум реагирование, а также несоответствие системы надзорного реагирования масштабу, сложности и последствиям нарушения. "Надзорные действия осуществляются лишь при нарушении конкретного и предписанного правила, установлен ного законодательством", - заметил Д.Акишев на пресс-конференции в среду в Алматы. В этой связи "Национальный банк проводит работу по превентивному предупреждению кризисных явлений, не дожидаясь воз никновения проблем и реализации риска. Для этих целей будет внедрен механизм мотивированного надзорного суждения", - отметил он. Глава Нацбанка также подчеркнул, что будет пересмотрена система мер надзорного реагирования, требующая принятия незамедлительных надзорных мер, в том числе введения ограничений на активные и пассивные банковские операции. "Будут ужесточены подходы к оцен ке сделок банков со связанными лицами и сделок на льготных условиях. Также будет усилена ответственность аудиторов и оценщиков за сокрытие информации об ухудшении финансового состояния банка, вплоть д о запрета на осуществление деятельности на финансовом рынке", - отметил Д.Акишев. Он также сообщил, что перед запуском программы по оздоровлению банковского сектора Национальный банк предварительно разработал унифицированную методику для диагностики качества активов. Кроме того, по словам главы финрегулятора, в рамках механизма регуляторного вычета банки получили возможность поэтапного приз нания потенциальных убытков по неработающим займам в течение пятилетнего периода, что значительно смягчает нагрузку на их капитал. "Внедрение механизма регуляторного вычета и методики регуляторных п ровизий является трансформацией подхода к стресс-тестированию, которое планировалось провести ранее и по результатам которого банки также должны были признать убытки", - отметил Д.Акишев.

Источник: Интерфакс

Казына Капитал Менеджмент и БРК создали фонд прямых инвестиций… АО "Казына Капитал Менеджмент" и Банк развития Казахстана (БРК) создали фонд прямых инвестиций с капитализацией 33,5 млрд тен ге, говорится в совместном пресс-релизе. "Мы определили, что первоначальная капитализация фонда будет составлять до 33,5 млрд тенге. Дополнительная капитализация будет зависеть от появления соответству ющих проектов. Для профессионального управления этим фондом мы привлекаем Казына Капитал Менеджмент. В этом случае для компаний решаются вопросы, связанные с профессиональным участием в капитале и р азвитием системы корпоративного управления", - сказал председатель правления АО "Банк Развития Казахстана" Болат Жамишев, слова которого приводятся в сообщении. БРК является "якорным инвесторо м" и основным партнером фонда, обеспечивая 97% его капитала. Казына Капитал Менеджмент управляет фондом и является вторым партнером с долей участия 3% капитала, уточняется в пресс -релизе. Для финансирования будут рассматриваться все секторы экономики. Объем инвестиций в один проект – от 1 до 10 млрд тенге прямым вхождением в капитал и/или мезонинное финансирование (для структурирован ия проекта или в случаях, когда акционер не готов пойти на снижение доли в капитале). Срок жизни фонда составит 10 лет. Срок инвестирования в проекты – в среднем 3-7 лет. Проекты, финансируемые фондом БРК-ККМ, должны быть: экономически привлекательными, но при этом имеющими недостаток залогового обеспечения (в силу закредитованности); испытывать необходимость в длительном льготном периоде (к примеру, длительный период строительства, ввода в эксплуатацию, выхода на планируемые финансовые показатели), а также иметь потребность в финансировании для улучшения показателей долговой нагрузки , говорится в информации. "Сегодня был подписан первый документ – соглашение об основных условиях инвестирования с ТОО "АтырауНефтеМаш". По предварительным данным, участие в капитале компании рассматривается в сумме до 1 млрд тенге. Прогнозный выход из проекта ожидается в 2022 году", - отмечается в пресс-релизе. АО "Kазына Капитал Менеджмент" (ККМ) - фонд фондов прямых инвестиций (private equity), созданный в 2007 году для содействия устойчивому развитию национальной экономики. Фонды семейства ККМ предоставляют капитал компаниям в различных секторах экономики с целью дальнейшег о роста и повышения конкурентоспособности. ККМ входит в структуру АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек". Банк развития Казахстана создан в 2001 году, осуществляет кредитование средне - и долгосрочных инвестиционных проектов в сфере производственной инфраструктуры и в несырьевых отраслях экономики, содействует привлечению внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. Входит в структуру нацхолдинга "Байтерек". "АтырауНефтеМаш" является одной из ведущих компаний по обслуживанию нефтегазового сектора, специализируется на производстве оборудования для строительс тва и ремонта скважин, переработки, добычи и сбора нефти и теплоэнергетического оборудования.


Пенсионные накопления вкладчиков ЕНПФ на 1 ноября составили 7,582 трлн тенге… Пенсионные накопления вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) по состоянию на 1 ноября 2017 года составили 7 трлн 582 млрд тенге (текущий – 330,29/$1), увеличившись на 13,4% с начала года, сообщил председатель Нацбанка Данияр Акишев. "Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков за 10 месяцев, составила 6,62%, что превышает уровень инфляции за данный период (5,4%)", - сказал Д.Акишев на пресс-конференции в среду в Алматы. ЕНПФ (Единый накопительный пенсионный фонд) начал работу в Казахстане 22 августа 2013 года. Фонд создан на базе ГНПФ. Учредителем и акционером ЕНПФ выступает правительство республики (в лице комитета госимущества и приватизации Минфина), управление пенсио нными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк Казахстана. Население Казахстана составляет 18 млн человек.


Мировые фондовые рынки Основные американские фондовые индексы завершили торги среды, преимущественно, в красной зоне на фоне публикации протокола но ябрьского заседания ФРС США,а также обнародования неоднозначных стат. данных по США. Согласно протоколу большинство участников заседания высказались за повышение процентной ставки в ближайшем буд ущем. При этом было отмечено ослабление связи между ситуацией на рынке труда в США и показателем инфляции. Напомним, что ключевым фактором ужесточения денежно кредитной политики является уровень и нфляции в стране, который на данный момент находится ниже ожиданий ФРС США. В результат заседания, члены ФРС США приняли решение сохранить текущее положение монетарной политики. Среди стат. да нных отметим снижение базовых заказов на товары длительного пользования в месячном выражении с 1,1% (сентябрь) до 0,4% (октябрь), при прогнозах снижения данного показателя до 0,5%. При этом объем з аказов на товары длительного пользования в октябре сократились с 2,2% до минус 1,2%, при ожидании уменьшения до 0,3%. Однако, число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю снизилось на 13тыс. до 239 тыс., что оказалось лучше прогнозов в 240 тыс. Кроме того, по данным Мичиганского университета индекс ожиданий потребителей вырос с 87,6 (октябрь) до 98,5 (ноябрь), при прогнозах сохране ния данного показателя на уровне 87,6. В результате, американский индекс S&P500 уменьшился на 0,08% до 2 597,08 п. и промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,27%, до 23 526,18 п., а технологический индекс NASDAQ скорректировался вверх на 0,07% до 6 867,36 п. Европейские фондовые индексы завершили торги, преимущественно, снижением. Давление на немецкий индекс DAX могла оказать политическая нестабильность в Германии. В среду президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил о проведении встречи с лидерами всех фракций бундестага для получения общего представления о политической и парламентской ситуации. В случае недоговоренности, Германию будут ждать новые выборы или формирование правительства меньшинств. Вчера министр финансов Британии Филип Хаммонд заявил, что прогноз по росту ВВП в стране ухудшен с 2,0% до 1,5% (2017 г.) и с 1,6% до 1,4% (2018 г.), что снизило ожидания инвесторов касательно дальнейшего повышения ставки Банка Англии. Стоит отметить, что во время выступлени я министра финансов Великобритании наблюдалась высокая волатильность пары фунт стерлингов/ долл. США, которая увеличилась на 0,4% до 1,3289. В итоге, немецкий индекс DAX снизился на 1,16% до 13 015,04 п. и французский CAC-40 скорректировался вниз на 0,25% до 5 352,76 п., а британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,10% до 7 419,02 п.

Источник: Bloomberg

Российский фондовый рынок Основные российские фондовые индексы завершили торги в зеленой зоне на заявлениях главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о дальнейше м смягчении денежно-кредитной политики из-за динамики экономических показателей, а также на фоне удорожания нефти марки Brent на 1,2%. Согласно ее заявлению, на текущий момент инфляция составляет 2,6%, находясь вблизи целевого показателя, что не требу ет каких-либо действий со стороны монетарной политики. По нашему мнению, данное заявление нельзя назвать прямым обещанием снижения ставки н а заседании ЦБ РФ, которое состоится 15 декабря 2017 г. В итоге, рублевый индекс ММВБ увеличился на 0,20% до 2 160 п. и долларовый индекс РТС скорректировался вверх на 1,00% до 1 159 п. В зеленой зон е закрылись акции компаний: ГМК Норникель (+2,4%), Лукойл (+1,5%), Мечел (+0,9%), Роснефть (+0,7%), Новатэк (+0,6%), Газпром (+0,1%) и Мегафон (+0,1%). Подешевели акции компаний: НЛМК ( -1,5%), Уралкалий (-1,5%), Ростелеком (-1,2%), Сургутнефтегаз (-0,9%), Татнефть (-0,7%), ВТБ (-0,6%), РусГидро (-0,6%), Сбербанк (-0,3%), ММК (-0,3%) и ФСК ЕЭС (-0,2%).


Нефть В среду нефтяные котировки закрылись снижением вследствие сокращения товарных запасов и добычи сырой нефти в США. Так, по дан ным министерства энергетики США (EIA), недельные запасы сырой нефти страны за прошлую неделю уменьшились на 1,855 млн барр., при прогнозах недельного снижения запасов на 1,545 млн барр. Запас ы бензина сократились на 0,044 млн барр., а недельные запасы дистилляторов выросли на 0,269 млн. барр, оказавшись выше прогнозов снижения на 1,164 млн. барр. Дополнительную поддержку «черному золоту» могли оказать новости о том, что поставки по нефтепроводу Keystone будут сокращены до конца ноября на 85% от обычного уровня из-за недавней аварийной ситуации в Южной Дакоте. Данная информация может свидетельствовать о дальнейшем снижении американских запасов на следующей неделе. В итоге, стоимость североморской нефти марки Brent увеличилась на 1,2% до 63,3 долл. США за барр. и стоимос ть легкой американской нефти WTI прибавила 2,1% до 58,0 долл. США за барр.


Валюта Курс тенге укрепился по отношению к долл. США на 0,04% и составил 330,4 тенге/$1. Курс российского рубля по отношению к долл. США окреп на 0,95% и составил 58,60 руб. Курс валютной пары EUR/USD увеличился на 0,44% и составил 1,1795.


Акция дня Акции ММВБ Акции ММВБ

Компания Знач., руб. Изм. за месяц RSI*

ВТБ 0,053 0,68 -0,6% -12% -27% 28

Газпром 132,6 3,4 0,1% 5% 10% 64

ГМК Норникель 10768 1,77 2,4% 1% 38% 50

Лукойл 3369 1,58 1,5% 12% 57% 74

НЛМК 132,85 0,26 -1,5% -1% 167% 51

ММК 45,80 0,91 -0,3% 3% 166% 56

Новатэк 671,1 0,29 0,6% 1% 22% 57

Полиметалл 525,5 0,01 0,0% 0% 0% 56

Уралкалий 129,1 0,03 -1,5% -1% -26% 40

Сургутнефтегаз 29,16 0,15 -0,9% -1% -11% 46

Татнефть 489,0 0,56 -0,7% 17% 71% 66

Мечел 145,0 0,08 0,9% -5% 124% 49

Мегафон 557 0,83 0,1% 0% 0% 39

Лидеры роста и падения Роснефть 302,0 1,00 0,7% -5% 27% 38

Ростелеком 66,8 0,27 -1,2% -1% -11% 42

РусГидро 0,84 0,19 -0,6% 1% 39% 53

Северсталь 905,0 0,57 0,0% -1% 79% 54

Сбербанк, ао 230,3 10,6 -0,3% 20% 146% 79

Сбербанк, ап 192,30 1,24 0,1% 20% 178% 76

ФСК ЕЭС 0,17 0,27 -0,2% 4% 226% 54

Депозитарные расписки (USD)

Компания Знач., $ Изм. за месяц RSI*

ВТБ 1,91 4 1,4% -10% -1% 38

Газпром 4,50 51 0,9% 3% 38% 63

ГМК Норникель 18,61 36 3,0% -2% 75% 50

Лукойл 57,30 60 2,3% 10% 97% 71

НЛМК 22,66 5,2 -0,9% -3% 226% 51

ММК 10,20 2,09 1,5% 3% 240% 57

Новатэк 118,0 14,2 1,7% 0% 57% 59

Полиметалл 17,50 0,00 0,0% 0% 0% 54

Уралкалий 13,00 0 0,0% 0% 0% 49

Сургутнефтегаз 4,96 1,6 1,4% -3% 12% 50

Татнефть 49,66 11,6 0,2% 14% 114% 67

Мечел 4,87 0,2 0,2% -7% 201% 50

Мегафон 10,12 25,72 -0,8% -11% 6% 62

Роснефть 5,11 18 1,3% -8% 59% 37

Ростелеком 6,77 0,31 -1,2% -4% 9% 40

РусГидро 1,38 0,2 0,4% -2% 64% 51

Северсталь 15,3 6,0 0,1% -3% 123% 53

Сбербанк 17,04 84 0,2% 19% 219% 79

Объем,

млрд.руб.

3



Изм. за

день


RKMD LI Изм. с нач.года

Изм. с нач.года Изм. за

день Объем, млн. $

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

31.10.2016 30.04.2017 31.10.2017

4,6%

2,9%

2,4%

2,2%

2,1%

2,0%

1,8%

1,5%

1,2%

0,9%

-1,3%

-1,3%

-1,4%

-1,5%

-1,5%

-1,9%

-2,1%

-4,6%

-6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0%

POLY

TRMK

GMKN

IRAO

UWGN

LSRG

MGNT

LKOH

RSTI

MTLR

NMTP

MOEX

AFLT

CBOM

NLMK

PHOR

ALRS

RNFT

Динамика доходности международных облигаций Казахстана

Международные облигации Казахстана

Дата Купон Вид

погашения % куп.

5 Фикс

5 Фикс

7 Фикс

6 Фикс

4 Фикс

7 Фикс

4 Фикс

9 Фикс

6 Фикс

9 Фикс

6 Фикс

7 Фикс

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Bloomberg)


-302

Средн.

дох-сть, %

105,7 3,5 3,5 / 3,4

За месяц

1

Евразийский Банк 20/09/2022

Изменение ср. дох-сти, б.п. Эмитент

-263

109,4

3,4107,5 3,6 / 3,2 -1

0

-11

-7

За день С нач.года

-277


-232

-6

Средн. цена, % Доходность, %

КазАгро 24/05/2023 4,4 / 4,2 101,5 4,3 0

-19

-65

-200-1

БРК 23/03/2026

БРК 03/06/2020

-2

4,6 4,7 / 4,5

3,6 / 3,5 102,6 БРК 10/12/2022

Народный Банк 28/01/2021

3,6 1

0

(спрос / предл.)

8,8 / -0,1

4,0 / 3,8

100,0

110,0

-384

-264

Самрук-Энерго 20/12/2017

104,1

-752-4

-231

Казком 11/05/2018

КазТемирЖолы 06/10/2020 109,9 -502,7 -3 2,9 / 2,6

102,4 3,1 3,7 / 2,5 -11

КазМунайГаз 02/07/2018

КазМунайГаз 09/04/2021

7

71

3,9

4,3

-271

109,6 3,4 / 3,3 3,3

-82,1

-1

2,4 / 1,9 -12

-2

-4

Жаикмунай 13/11/2019


4

-832-1 6,5 / 6,0 101,6 6,2

-50

0

50

100

150

200

250

25.09.2017 08.10.2017 21.10.2017 03.11.2017 16.11.2017

ATF 16 KKB 16 HSBK 17

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

25.09.2017 08.10.2017 21.10.2017 03.11.2017 16.11.2017

KAZMHN 23 DBKAZ 22 HSBK 21 KTZKA 20 KZOKZ 21

Динамика доходности международных российских облигаций

Международные российские облигации

Дата Купон Вид

погашения % куп.

6 Фикс

5 Фикс

6 Фикс

7 Фикс

8 Фикс

3 Фикс

7 Фикс

7 Фикс

3 Фикс

4 Фикс

7 Фикс

5 Фикс

3 Фикс

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Bloomberg)

2,6 / 1,2 101,0 1,9 -2 -22 -268

За месяц

-2

1

108,6 3,1 -2

16

С нач.года



Средн. Изменение ср. дох-сти, б.п.

(спрос / предл.) За день дох-сть, %

Эмитент Доходность, %

Средн. цена, %

ВТБ Банк 22/02/2018

Сбербанк 16/06/2021 3,3 / 3,1 108,4 3,2 -2 -280

Сбербанк 28/06/2019 2,8 / 2,5 2,7 -1 -3 -228103,9

Газпром 13/02/2018 0,7 / 0,0 101,4 0,3 11 5 -357

Газпром 11/04/2018 2,4 / 1,6 102,3 2,0 -5 -5 -247

Лукойл 24/04/2018 2,5 / 1,8 100,5 2,1 -6 -12 -240

-226

Лукойл 07/06/2022 3,5 / 3,4 113,1 3,5 -2 -10 -261

24,9 / -96,4 100,2 -36,0

Лукойл 05/11/2019 2,8 / 2,6 108,5 2,7 -2

Газпромнефть 26/04/2018 0,7 / 0,3 101,0 0,5 -1

0

3,2 / 3,0

-359

102,2 3,9 -2 -1 -270 3,9 / 3,8 Газпромнефть 19/09/2022

5

-3654 -4119

5

Внешэкономбанк 21/02/2018 0,9 / -0,1 100,6 0,4 -3 16 -433


-249

Внешэкономбанк 22/11/2017

Роснефть Финанс 02/02/2020

-13

-6

1

8

25.09.2017 06.10.2017 17.10.2017 28.10.2017 08.11.2017 19.11.2017

SBER 15 GPB 15 RSHB 17

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

25.09.2017 06.10.2017 17.10.2017 28.10.2017 08.11.2017 19.11.2017

GAZP 15 ROSN 16 VEBBNK 17

Динамика фондовых индексов Фондовые индексы

Индекс Знач. Изм. за день Изм.с

нач.года 52w min

DJIA 23526 -0,3% 1% 37% 19098

S&P 500 2597 -0,1% 1% 29% 2191

NASDAQ 6867 0,1% 4% 40% 5251

FTSE 100 7419 0,1% -1% 21% 6731

DAX 13015 -1,2% 0% 26% 10513

CAC-40 5353 -0,2% -1% 18% 4510

ASX 200 5986 0,4% 2% 15% 5400

РТС 1159 1,00% 2% 54% 973

ММВБ 2160 0,20% 5% 23% 1818

KASE 2101 0,5% 4% 140% 1328

Shanghai Comp. 3430 0,6% 1% 4% 3053

Hang Seng 30003 0,6% 6% 42% 21575

Динамика цен на сырье Nikkei 225 22523 0,5% 4% 23% 18275

BOVESPA 74519 -0,1% -1% 76% 57111

KOSPI 2541 0,4% 2% 32% 1963

BSE SENSEX 33562 0,2% 3% 31% 25807

Товарно-сырьевые рынки

Сырье Знач., $ Изм. за день Изм.с


Brent (барр) 63,3 1,2% 10% 74% 45

WTI (барр) 58,0 2,1% 12% 61% 42,5

Золото (тр.унц) 1292 0,8% 1% 20% 1128

Серебро(тр.унц) 17,1 0,9% 0% 22% 15,4

Газ (тыс.куб.м) 105,0 -1,6% -1% 28% 91

Медь (т) 6934 0,7% -1% 49% 5461

Алюминий (т) 2095 1,2% -1% 43% 1680

Никель (т) 11793 -0,2% 0% 39% 8742

Цинк (т) 3249 1,2% 3% 108% 2431

Уран (фт) 24,5 -5,8% 22% -30% 17,8

Платина(тр.унц) 941 0,3% 2% 6% 893

Пшеница (буш) 4,23 -0,5% -3% -8% 3,72

Сахар (т) 393 1,7% 7% -5% 356

Казначейские облигации США

Срок погашения Знач.,% Изм. за день Изм.с

нач.года 52w min,%

1-летние 1,588 -2 18 103 1

2-летние 1,729 -4 16 71 1

5-летние 2,043 -6 4 33 1,626

10-летние 2,320 -4 -5 8 2

30-летние 2,740 -2 -14 -26 2,658

*изменение указано в базизных пунктах (1 б.п. равен 0,01%)


2

6867

76990

64

2285


52w max

561

Изм. за

месяц

58,0

1347

18,5

52w max

2558

33731

139

13479

5518

Изм. за

месяц

30044

22938

23591

3


6

7122

Изм. за

месяц

2,139

2599

5,39

52w max,%

3

3448

7562

6049

12871

2101

1196

2181

1039

26,8

3337

2

1900

2000

2100

2200

2520

2565

2610

23.11.2017 13.11.2017 03.11.2017 24.10.2017

S&P KASE

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

23.11.2017 13.11.2017 03.11.2017 24.10.2017

Нефть марки Brent

1250

1255

1260

1265

1270

1275

1280

1285

1290

1295

1300

23.11.2017 13.11.2017 03.11.2017 24.10.2017

Золото

6500

6750

7000

7250

24.10.2017 03.11.2017 13.11.2017 23.11.2017

Медь

Динамика валютных пар Обменные курсы

Валюта Знач. Изм. за день Изм.с


USD/KZT 330,4 -0,04% -2% -4% 310,62

EUR/KZT 389,2 0,2% -1% 5% 329,20

GBP/KZT 438,6 0,2% -1% -13% 383,05

USD/RUB 58,60 -0,95% 2% -20% 55,88

EUR/USD 1,1795 0,44% 0% 10% 1,0384

GBP/USD 1,3289 0,4% 1% -9% 1,2068

USD/JPY 111,58 -0,8% -2% -6% 107,84

USD/CNY 6,6103 -0,3% 0% 1% 6,4870

USD/CAD 1,2729 -0,3% 1% -9% 1,2126

AUD/USD 0,7589 0,1% -3% 6% 0,7174

Рынки CDS

Страна Знач. Изм. за день Изм.с


Аргентина243 -0,2% 0% -95% 240

Россия130 -1,8% 0% -58% 127

Турция242 81,7% 86% -14% 242

Германия9,5 1,2% -19% -25% 9,4

Франция44,2 0,0% 0% 0% 44,2

Греция 918 0,0% 0% 0% 918

Испания60 539,9% 410% -33% 56

Ирландия26 177,4% 121% -42% 26

Италия118 -1,8% -12% 21% 113

Китай 59 -1,2% 14% -48% 49

Динамика CDS

70

197

120


1,2036

65,34

89

344

7


918

Изм. за

месяц

6,9640

25,2

464

44,2

Изм. за

месяц

52w max

409,38


0,8077

1,3743

345,11

1,3594

463,30

52w max

231

117,93

285

335

385

23.11.2017 13.11.2017 03.11.2017 24.10.2017

USD/KZT

56

60

64

23.11.2017 13.11.2017 03.11.2017 24.10.2017

USD/RUB

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

23.11.2017 13.11.2017 03.11.2017 24.10.2017

EUR/USD

10

1010

2010

3010

24.10.2017 08.11.2017 23.11.2017

CDS Аргентины

0

80

160

240

320

400

24.10.2017 08.11.2017 23.11.2017

CDS России

10

15

24.10.2017 08.11.2017 23.11.2017

CDS Германии

20

25

30

35

40

45

50

24.10.2017 08.11.2017 23.11.2017

CDS Франции

0

10

20

30

40

50

60

70

80

24.10.2017 08.11.2017 23.11.2017

CDS Испании

100

120

140

160

180

200

220

24.10.2017 08.11.2017 23.11.2017

CDS Италии

Динамика мировых фондовых индексов


8



1500

2000

2500

23.11.2016 23.02.2017 23.05.2017 23.08.2017 23.11.2017

ММВБ

Объем MICEX SMA 200 SMA 50

700

810

920

1030

1140

1250

1360

1470

1580

1690

1800

1910

2020

2130

2240

23.11.2016 23.02.2017 23.05.2017 23.08.2017 23.11.2017

KASE

Объем KASE SMA 200 SMA50

9000

12000

15000

18000

21000

24000

23.11.2016 23.02.2017 23.05.2017 23.08.2017 23.11.2017

Dow Jones Industrial Average

Объем DJIA SMA 200 SMA50

1100

1400

1700

2000

2300

2600

2900

23.11.2016 23.02.2017 23.05.2017 23.08.2017 23.11.2017

S&P 500

Объем SPX SMA 200 SMA50

4500

4950

5400

5850

6300

6750

7200

7650

8100

23.11.2016 23.02.2017 23.05.2017 23.08.2017 23.11.2017

FTSE 100

Объем FTSE 100 SMA 200 SMA50

4500

6000

7500

9000

10500

12000

13500

15000

23.11.2016 23.02.2017 23.05.2017 23.08.2017 23.11.2017

DAX

Объем DAX SMA 200 SMA50

1800

2400

3000

3600

4200

4800

5400

23.11.2016 23.02.2017 23.05.2017 23.08.2017 23.11.2017

Shanghai Composite

Объем Shanghai Comp. SMA 200 SMA50

9000

11000

13000

15000

17000

19000

21000

23.11.2016 23.02.2017 23.05.2017 23.08.2017 23.11.2017

Nikkei 225

Объем Nikkei 225 SMA 200 SMA50

Динамика цен на сырье



9


20

45

70

95

120

145

170

195

220

245

0

455900

911800

1367700

1823600

2279500

2735400

23.11.2016 23.03.2017 23.07.2017 23.11.2017

Нефть марки Brent

Объем торгов Открытые позиции Цена

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0

99000

198000

297000

396000

495000

594000

693000

23.11.2016 23.02.2017 23.05.2017 23.08.2017 23.11.2017

Золото


20

40

60

80

100

120

0

400000

800000

1200000

1600000

2000000

2400000

2800000

3200000

23.11.2016 23.02.2017 23.05.2017 23.08.2017 23.11.2017

Нефть марки WTI


10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

50000

100000

150000

200000

250000

23.11.2016 23.02.2017 23.05.2017 23.08.2017 23.11.2017

Серебро


0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0

250000

500000

750000

1000000

1250000

1500000

1750000

23.11.2016 23.02.2017 23.05.2017 23.08.2017 23.11.2017

Газ


4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

0

40000

80000

120000

160000

200000

240000

280000

23.11.2016 23.02.2017 23.05.2017 23.08.2017 23.11.2017

Медь


2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

23.11.2016 23.02.2017 23.05.2017 23.08.2017 23.11.2017

Пшеница


250

350

450

550

650

750

850

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

23.11.2016 23.02.2017 23.05.2017 23.08.2017 23.11.2017

Сахар


Динамика валютных пар

АО «Centras

Securities»

10




130

150

170

190

210

230

250

270

290

310

330

350

370

390

23.11.2016 23.02.2017 23.05.2017 23.08.2017 23.11.2017

Доллар/Тенге

25,1

31,9

38,7

45,5

52,3

59,1

65,9

72,7

79,5

23.11.2016 23.02.2017 23.05.2017 23.08.2017 23.11.2017

Доллар/Российский рубль

1

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

23.11.2016 23.02.2017 23.05.2017 23.08.2017 23.11.2017

Евро/Доллар

1

1,09

1,18

1,27

1,36

1,45

1,54

1,63

1,72

1,81

1,9

23.11.2016 23.02.2017 23.05.2017 23.08.2017 23.11.2017

Английский фунт/Доллар

90

94

98

102

106

110

114

118

122

126

130

23.11.2016 23.02.2017 23.05.2017 23.08.2017 23.11.2017

Доллар/Йена

6

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

7

23.11.2016 23.02.2017 23.05.2017 23.08.2017 23.11.2017

Доллар/Юань

0,95

1

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

1,35

1,4

23.11.2016 23.02.2017 23.05.2017 23.08.2017 23.11.2017

Доллар США/Канадский доллар

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

1,05

1,1

23.11.2016 23.02.2017 23.05.2017 23.08.2017 23.11.2017

Австралийский доллар/Доллар США

Текущие рекомендации по акциям

Тип

простые акции GBp

GB_KZMS простые акции KZT

простые акции KZT


ГДР USD



ГДР USD


привил. акции KZT

ГДР USD

АО " KEGOC" KEGC простые акции

KZT

Пояснения к таблицам

В таблицах на стр. 1 и 2 указан объем торгов в денежном эквиваленте, в котором приведены акции, на графиках указывается

объем торгов в количестве бумаг за день.

Символ указывает на то, что объем торгов за день был ниже среднего значения на 25% и ниже.

11


Символ указывает на то, что объем торгов за день был выше среднего значения на 25% и выше.

761

АО "РД "КМГ"

АО "РД "КМГ"

Символы указывают на то, что объемы торгов за день были в пределах обычных значений, отклонение не

превышает 25%.

Индикатор RSI показывает насколько бумага перекуплена или перепродана. Значение ниже 30 обычно говорит о

том, что бумага перепродана, а значение выше 70 - бумага перекуплена.

30.06.2017

том, что бумага перепроданна, а значение выше 70 - бумага перекуплена

30.06.2017

4 000

Продавать

KMG LI

17.11.2016

27.06.2017

27.06.2017

Держать RDGZ KZ АО "РД "КМГ" 18 108 30.06.2017

29.03.2017

АО "КазТрансОйл"

АО "Народный Банк Казахстана"

KZTO KZ

Покупать

HSBK LI

KCEL KZ

HSBK KZ

04.04.2017


Тикер

KAZ LN

Наименование

Kaz Minerals

Kaz Minerals

8,0 Покупать

АО "Kcell"

KZTK

АО "Народный Банк Казахстана"

KCEL LI 04.04.2017

29.03.2017

Дата пересмотра Целевая цена Валюта Рейтинг

14.06.2017 АО "Казахтелеком"

АО "Kcell"

Покупать


357 По рынку

1 484 По рынку

18 760

886 Продавать

2,80 Продавать

1 708 Покупать

63,4

Держать

10.03.2017

RDGZP KZ

9,40 Держать

Департамент Управления активами

[email protected]

Специалист 1 категории

Байзолданова Аида

[email protected]

Акмарал Кадирханова

[email protected]

Билецкая Светлана

[email protected]

Специалист 2 категории

[email protected]

Зам. Директора Управления по работе с клиентами

Соколова Анна Рахимова Алия

Аналитик Специалист 1 категории



Аналитический Департамент

Маржан Меланич

Директор

Бабаназаров Дамир


Департамент Торговых Операций

Директор Департамента торговых операций

Даулетов Калмас

[email protected]

Трейдер

Жумажанов Ельжан

[email protected]

Зам. Директора торговых операций

Тельгузиев Айдос

[email protected]

Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities"

купить, продать или вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию,

полученную из источников (Bloomberg, KASE), которые Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные

точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны

исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций.

Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО

"Centras Securities". Centras Securities, 2017 г.

Директор

Департамент Управления по работе с клиентами

[email protected]

mailto:[email protected]








Монитор Рынка · 2019-05-13 · 23 ноября 2017 г. 2 АО “Сентрас...

Documents

Transcript of Монитор Рынка · 2019-05-13 · 23 ноября 2017 г. 2 АО “Сентрас...