Монитор Рынка...Монитор Рынка 17 марта 2017 г. 2 АО...

Акции дня Акции ММВБ Акции KASE

Компания Знач.,

тенге Изм. за месяц RSI*

Kaz Minerals Plc 2 040 44,96 8,5% -16% 338% 52

Халык Банк 57 8,42 3,4% 9% 43% 68

КазМунайГаз, ао 19 250 0,66 1,3% -4% 28% 53

КазМунайГаз, ап 8 380 8,85 1,9% -11% 52% 39

Казахтелеком, ао 17 300 1,21 0,0% 8% 86% 67

Казахтелеком, ап 8 755 0,09 1,8% 3% 29% 69

БАСТ 41 053 74,71 2,1% 10% 11% 40

Банк ЦентрКредит 189 4,81 1,9% 6% 35% 63

Kcell 1 149 3,00 0,0% -1% 5% 50

КазТрансОйл 1 285 10,42 0,4% -5% 96% 37

КЕГОК 1 279 30,84 0,3% -4% 78% 40

Депозитарные расписки (USD)

Компания Знач.,$ Объем,

тыс. $

Изм. за

день Изм. за месяц

Изм. с

нач.года RSI*

Халык Банк7,34 656 1,0% 15% 50% 74

КазМунайГаз10,25 342 1,0% -1% 35% 55

Kcell3,55 246 0,0% -2% 0,0% 48

Акции (GBP)

Компания Знач., GBP Объем,

млн. GBP

Изм. за

день Изм. за месяц

Изм. с

нач.года RSI*

Kaz Minerals Plc5,24 25,8 8,9% -11% 411% 55

Max Petroleum0,00 0,5 0,0% 0% 0% 43

КАСЕ

Монитор Рынка

17 марта 2017 г.

KZTO Объем,

млн.тенге

Изм. за

день

KAZ LN

1

Лидеры роста и падения

АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]

Изм. с нач.года

По итогам торгов в четверг казахстанский фондовый индекс KASE вырос на 2,11%, составив 1 579,03 п.

по сравнению с показателем предыдущего торгового дня. Объем сделок с акциями, включенными в

представительский список индекса KASE, вырос относительно предыдущего торгового дня в 2,1 раза

до 179 млн тенге.

Вчера на казахстанской фондовой бирже превалировало оптимистичное настроение инвесторов

вследствие, скорее всего, заявления ФРС США о постепенном повышении процентной ставки,

сигнализируя об адаптивности монетарной политики регулятора, что способствовало росту аппетита к

рисковым активам. По итогам торгов почти все акции, входящие в индекс KASE, закрылись в зеленой

зоне, отыграв раннее падение в преддверии заседания ФРС США. Так, лидером роста стали акции Kaz

Minerals, которые подскочили на 8,5% до уровня 2 040 тенге/акцию при объеме торгов 45 млн. тенге в

результате, вероятно, роста медных котировок и ожиданий увеличения мирового спроса на

промышленные металлы. Ростом также закрылись акции Народного Банка (+3,4%) на ожиданиях

успешной реализации процесса по приобретению Казкоммерцбанка, акции медедобывающей

компании БАСТ (+2,1%), акции Банка ЦентрКредит (+1,9%), РД КМГ (+1,3%), Казтрансойл (+0,4%) и

Кегок (+0,3%). Высокие объемы торгов наблюдались по акциям БАСТ (74,7 млн. тенге), Кегок (30,8

млн. тенге) и Казтрансойл (10,4 млн. тенге).

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

21.02.2016 21.08.2016 21.02.2017

USD

8,5%

3,4%

2,1%

1,9%

1,9%

1,8%

1,3%

0,4%

0,3%

0,0%

0,0%

-1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%

GB_KZMS

HSBK

BAST

CCBN

RDGZP

KZTKP

RDGZ

KZTO KZ

KEGC KZ

KZTK

KCEL KZ

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

21.02.2016 21.08.2016 21.02.2017

KZT


17 марта 2017 г.

2


Новости Казахстана Активы и обязательства Казинвестбанка возможно будут приобретены другим банком - Нацбанк... Активы и обязательства лишенного лицензии Казинвестбанка возможно будут выкуплены другим банком, сообщил заместитель председа теля Нацбанка Олег Смоляков. "В Казинвестбанке работает временная администрация (...). Самое главное, что сейчас делается со стороны временной администрации - это реализация нормативных актов, которая предусматривает возможность передачи активов и обязательств до непосредственной ликвидации банка возможному банку приобретателю", - пояснил О.Смоляков на пресс-конференции в четверг в Алматы. По его словам, если данный механизм будет реализован, то значительная часть обязательств может вообще не попасть в ликвидационный процесс, а будет передана на обслуживание другому ба нку. "16 февраля мы одобрили процесс передачи активов и обязательств, в дальнейшем был проведен тендер, было несколько потенциальных банков -заявителей, из которых выбран банк, который предложил наилучшие условия (...). Он в сжатые сроки провел оценку активов, определил те активы и объемы, которые он готов забрать, вместе с теми обязательствами, которые он также готов забрать", - уточнил О.Смоляков. По его словам, исходя из очередности, обязательства должны быть выполнены в первую очередь перед физическими лицами, затем перед юридическими. "Сейчас процесс, мы считаем, в завершающей ста дии, мы оцениваем, что при реализации этой передачи будут переданы в полном объеме обязательства перед физическими лицами, в том числе и обязательства ЕНПФ", - отметил О.Смоляков. Как сообщалось в ряде казахстанских СМИ, на депозите в Казинвестбанке находилось порядка 3 млрд тенге средств ЕНПФ. По состоянию на 1 октября 2016 года объем принятых депозитов физических лиц Казинвестбанка составлял 16,4 млрд тенге, или 2,3% от совокупного объема депозитов физических лиц. Нацбанк Казахстана 27 декабря 2016 года лишил Казинвестбанк лицензии на проведение банковских и иных операций из-за слабой внутренней политики и процедур по оценке и управлению рисками при кредитовании, что привело к агрессивному росту кредитных рисков ссудного портфеля, необеспеченного качественными залогами. До этого, с 1 ноября 2016 года, Нацбанк приостановил действие лицензий на прием новых депозитов физических лиц, открытие банковских счетов физических лиц АО "Казинвестбанк" сроком на 3 ме сяца. По данным KASE, на 1 ноября 2016 года состав акционеров Казинвестбанка выглядел следующим образом: Гаухар Каппарова - 9,98%; Багдат Абилхадиров, Мурат Альмагамбетов, Серик Бейсенбеков, Айдар Джаксылыков, Айдос Ержанов, Нуржан Кайрбеков, Ержанат Калижанов, Ляззат Тлеубаева - по 9,3% каждый; Белла Чершновец - 7,1%.

Источник: Интерфакс

Проблемные активы БТА банка будут очищены от финансовых рисков и предложены частному сектору - Нацбанк... Средства Фонда проблемных кредитов, который был в этом году докапитализирован на 2,1 трлн тенге , пойдут на выкуп плохих акти вов Казкоммерцбанка, которые в будущем будут очищены от финансовых рисков и предложены частному сектору, сообщил заместитель председателя Нацбанка Олег Смоляков. "Средства (Фонда проблемных кредитов - ИФ-К) точно не пойдут на повышение капитализации банка, средства точно пойдут на то, чтобы отцепить проблемный актив от ККБ. Что касается капитала, то это обязательство в первую очередь акци онеров, в том числе потенциальных инвесторов", - сказал О.Смоляков на брифинге в четверг в Алматы, отвечая на вопросы журналистов. Он отметил, что "порядка 50% судного портфеля ККБ - это требование Казкоммерцбанка на БТА". "Этот кредит сформировался в результате сделки 2015 года, когда произошел обмен активами и обязательствами ККБ и БТА. Понятно, что основная идея была, что эти активы требуют инвестици и в долгосрочном горизонте, и учитывая такую концентрацию судного портфеля ККБ, эти средства (2 трлн из Фонда проблемных кредитов - ИФ-К) будут использованы для того, чтобы отцепить от ККБ (проблемный актив - ИФ-К)", - сообщил зампред Нацбанка. "Поскольку денежные потоки формируются долгосрочными активами, земельными участками, жилой недвижимостью и другими активами, Фонд выкупит те активы, кот орые сейчас находятся в БТА банке, которые генерируют те денежные потоки, необходимые для обслуживания своих обязательств перед ККБ. Соответственно в дальнейшем, эти активы будут очищены от ф инансовых рисков, предложены в рамках ГЧП (государственно -частного партнерства - ИФ-К) частному сектору. Также будет поиск инвесторов, для того, чтобы те земли, которые сейчас практически пустуют , они были вовлечены в деловой оборот", - рассказал О.Смоляков. Как известно, Казкоммерцбанк в 2015 году предоставил единую кредитную линию БТА банку для выплаты задолженности БТА перед ККБ с лимитом 630 млрд тенге и $5,6 млрд, сроком до 30 июня 2024 года, с начислением вознаграждения из расчета 9% годовых от суммы кредита, предоставленного в тенге, и 8% годовых от суммы кредита, предоставленн ого в долларах США. В начале марта этого года Казкоммерцбанк подписал не имеющей обязательной силы меморандум о взаимопонимании в отношении потенциального приобретения Народным банком Казахстана кон трольного пакета акций ККБ. Сторонами меморандума являются, помимо других лиц, правительство, Национальный банк Казахстана, ККБ, Народный банк, АО "БТА Банк" и Кенес Ракишев, крупный ак ционер ККБ. Как сообщалось ранее, правительство Казахстана и Нацбанк для эффективной реализации потенциальной сделки по покупке Народным банком пакета акций Казкоммерцбанка намерены оказать финансов ую поддержку путем выкупа Фондом проблемных кредитов проблемных активов ККБ.


Международные резервы Казахстана за январь-февраль увеличились на 2,4%... Международные резервы Казахстана, включая валовые резервы Нацбанка и средства Нацфонда, на конец февраля составили $93 млрд, или около 70% от ВВП, сообщил председатель Нацбанка Данияр Акишев на брифинге в четверг в Алматы. По итогам 2016 года этот показатель составил $90,8 млрд. Таким образом, международные резервы К азахстана за январь-февраль увеличились на 2,4%. Активы Национального фонда на конец февраля составили $63 млрд, увеличившись с начала года на 3,3%. Золотовалютные резервы Национального банка на конец февраля по предварительным данным составили $30 млрд, увеличившись за два месяца на 0,6%.


Ситуация на валютном рынке продолжает демонстрировать стабильность – глава Нацбанка... Ситуация на валютном рынке продолжает демонстрировать стабильность, заявил председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев. "Мы продолжим следовать принципам свободного плавающего обменного курса, что обеспечивает соответствие стоимости тенге внутренним и внешним фундаментальным факторам, а также достато чно высокую предсказуемость динамики курса тенге", – сказал Д.Акишев на брифинге в четверг в Алматы. Помимо этого он заметил, что Национальный банк уже на протяжении полугода, начиная с сентября 2 016 года, не проводит интервенции на валютном рынке. Поэтому, по словам председателя Нацбанка, влияние Национального банка на фундаментальный тренд обменного курса равно нулю. Как отметил Д.Акишев , сохранение в январе-феврале мировых цен на нефть на уровне выше $53 за баррель стало причиной укрепления курса тенге. За январь -февраль 2017 года укрепление тенге составило 6,2%, и на конец февраля курс тенге составил 312,76 тенге/$1. Текущие значения обменного курса вернулись на уровень ноября 2015 года. "После окончания "налоговой недели", которая прошла в конце февраля, обменный курс тен ге начал естественный процесс корректировки после периода высокого сезонного спроса на национальную валюту", – сказал Д.Акишев, добавив, что также "информация о росте запасов нефти в США в перво й декаде марта оказала негативное влияние на нефтяные цены". "Снижение цены на нефть до уровня $51 за баррель (13 марта) также стало причиной незначительного ослабления тенге", – заметил глава Нацбанка.


Мировые фондовые рынки По итогам торгов в четверг американские фондовые индексы, преимущественно, закрылись небольшой коррекцией, тогда как европе йские фондовые рынки демонстрируют положительную динамику. Отметим, что, в целом, на фондовых площадках превалирует оптимистичный настрой на фоне риторики ФРС США после двухдневного заседания к асательно постепенного повышения базовой процентной ставки. Так, в среду ФРС США повысил процентную ставку на 0,25% до 0,75 - 1%, что совпало с ожиданиями участников рынка. Глава регулятора сообщила, что дальнейшее увеличение процентной ставки будет постепенное с учетом макроэкономических показателей страны, хотя прогнозы по экономике на ближайшие два года регулятор оставил без изменени й. Отметим, что руководители ФРС США ожидают еще два повышения процентной ставки в текущем году и три повышения в 2018 г., при условии сохранения текущей динамики макропоказателей страны. Данные действия ФРС США способствовали росту аппетита к рисковым активам у инвесторов, что может способствовать притоку иностранного капитала в развивающиеся рынки. Кроме того, Банк Англии по итогам заседания ожидаемо оставил размер базовой процентной ставки на минимальном уровне 0,25% и сохранил текущий объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов ($550,2 6 млрд) и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов. В итоге, промышленный Dow Jones скорректировался на 0,1%, индекс S&P 500 снизился на 0,2% до 2 385 п. и технологический индек с Nasdaq закрылся без изменений на уровне 5 901 п. Среди европейских фондовых индексов ростом закрылись французский индекс CAC 40 (+0,6%), британский индекс FTSE 100 (+0,6%) и германский индекс DAX (+0,6%).

Источник: Bloomberg

Российский фондовый рынок Российские фондовые индексы завершили торги в четверг ростом на фоне оптимизма на мировых фондовых площадках и укрепления рос сийского рубля после сообщения о том, что Федрезерв планирует постепенное и прогнозируемое повышение процентной ставки, что успокоило инвесторов. Дополнительную поддержку рынку, вероятн о, оказало заявление министра экономического развития Максима Орешкина в рамках съезда РСПП об ожидании роста российского ВВП в текущем году на 2%. Так, по итогам торгов рублевый индекс ММВБ вырос на 1,09% до 2 014п. и долларовый индекс РТС подрос на 3,17% до 1 096 п., курс российского рубля укрепился по отношению к доллару США на 2,24% до уровня 57,77 руб. Укрепление курса произошл о вследствие мягкой риторики регулятора США касательно дальнейшего ужесточения монетарной политики, динамики нефтяных котировок и в преддверии налоговых выплат крупными игроками. По итогам, в лидерах роста выступили рублевые акции "АЛРОСА" (+5,2%), "Магнита" (+3,8%), "Мосбиржи" (+2,4%), "Мобильных телесистем" (+3,7%), "Россетей" (+2,7%), "РусАла" (+3,2%), Сбербанка (+1,4%), "Татне фти" (+4,2%), "ФСК ЕЭС" (+5,9%). Снизились акции "Башнефти" (-4,1%), "Газпром нефти" (-1,4%), "Роснефти" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-1,7%), подешевели из-за укрепления рубля "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,6%).


Нефть Нефтяные котировки по итогам торгов в четверг не смогли удержать в зеленой зоне и закрылись небольшой коррекцией на фоне сохр аняющихся опасений переизбытка предложения нефти на рынке, несмотря на усилия стран ОПЕК+ по сбалансированию спроса и предложения. Давление на рынок оказывает активное наращивание добычи сланцево й нефти в США, что способствует росту запасов и объема предложения нефти. В итоге, стоимость североморской нефти марки Brent скорректировалась на 0,1% до 51,7 долл. США за барр. и стоимость легкой американской нефти марки WTI снизилась на 0,2% до 48,8 долл. США за барр.


Валюта Курс тенге к долл. США укрепился на 0,47%, составив 317,1/$1. Курс российского рубля по отношению к долл. США укрепился на 2,24% и составил 57,77 руб. Курс валютной пары EUR/USD вырос на 0,83% до 1,0715.


Акция дня Акции ММВБ Акции ММВБ

Компания Знач., руб. Изм. за месяц RSI*

ВТБ 0,066 1,11 0,6% -4% -12% 37

Газпром 128,1 6,6 0,4% -9% -1% 27

ГМК Норникель 9054 2,49 0,0% -7% 7% 38

Лукойл 3095 3,14 0,2% -5% 39% 44

НЛМК 111,49 0,48 1,0% -8% 107% 44

ММК 36,35 0,52 3,3% -12% 99% 47

Новатэк 722,1 1,44 -0,2% -3% 29% 42

Полиметалл 525,5 0,01 0,0% 0% 0% 56

Уралкалий 167,0 0,06 -1,0% 0% -5% 47

Сургутнефтегаз 28,65 0,74 0,8% -10% -15% 32

Татнефть 371,0 1,06 4,2% -4% 22% 50

Мечел 142,1 0,14 1,5% -15% 119% 36

Мегафон 599 0,03 -1,9% 0% 0% 38

Лидеры роста и падения Роснефть 314,0 2,82 -0,2% -15% 28% 25

Ростелеком 76,2 0,29 -0,6% -10% -6% 35

РусГидро 0,95 0,78 1,3% -12% 48% 45

Северсталь 833,5 0,78 2,5% -8% 49% 43

Сбербанк, ао 158,4 10,8 1,4% -3% 62% 42

Сбербанк, ап 121,50 1,07 3,4% -3% 67% 47

ФСК ЕЭС 0,19 1,39 5,9% -26% 238% 41

Депозитарные расписки (USD)

Компания Знач., $ Изм. за месяц RSI*

ВТБ 2,20 7 2,4% -5% 12% 47

Газпром 4,37 87 2,1% -10% 26% 38

ГМК Норникель 15,57 60 2,0% -9% 36% 43

Лукойл 53,27 79 1,7% -6% 75% 50

НЛМК 19,30 9,6 3,8% -8% 157% 51

ММК 8,09 3,81 4,5% -12% 154% 50

Новатэк 125,7 33,8 2,3% -3% 64% 48

Полиметалл 17,50 0,00 0,0% 0% 0% 54

Уралкалий 13,00 0 0,0% 0% 0% 49

Сургутнефтегаз 4,94 9,9 3,5% -12% 9% 42

Татнефть 38,28 22,1 6,1% -5% 55% 53

Мечел 4,89 1,0 2,7% -12% 202% 43

Мегафон 10,51 0,29 0,3% 0% 0% 35

Роснефть 5,35 50 1,7% -16% 62% 30

Ростелеком 8,03 0,34 3,2% -9% 19% 49

РусГидро 1,56 4,9 2,3% -14% 75% 45

Северсталь 14,3 12,6 4,2% -9% 88% 47

Сбербанк 11,25 87 3,3% -3% 103% 49

Изм. за

день

Объем, млн.

$


RKMD LI Изм. с нач.года

Изм. с нач.года

3


17 марта 2017 г.

Изм. за

день

Объем,

млрд.руб.

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

21.02.2016 21.08.2016 21.02.2017

5,9%

5,2%

4,8%

4,2%

4,2%

4,1%

3,8%

3,7%

3,4%

3,3%

-0,6%

-1,0%

-1,0%

-1,1%

-1,7%

-1,9%

-2,1%

-4,1%

-6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0%

FEES

ALRS

POLY

TATN

MSNG

AFLT

MGNT

MTSS

SBERP

MAGN

SNGSP

TRNFP

URKA

VSMO

PLZL

MFON

PIKK

BANE

Динамика доходности международных облигаций Казахстана

Международные облигации Казахстана

Дата Купон Вид

погашения % куп.

5 Фикс

5 Фикс

7 Фикс

6 Фикс

4 Фикс

7 Фикс

7 Фикс

4 Фикс

6 Плав

9 Фикс

6 Фикс

9 Фикс

6 Фикс

6 Фикс

7 Фикс

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Bloomberg)

4

Казком 13/06/2017

Казком 11/05/2018

КазТемирЖолы 06/10/2020 108,0 н/д3,9 -5 4,0 / 3,8

99,4

103,4 5,3

-896

5,8 / 4,9

13,0 / 4,2

-57

-8 8,2 / 7,8 98,0 8,0

-282

-178-7

2,9 / 2,6 1

29

-106

Жаикмунай 13/11/2019


-4

107,9

109,4

100,7

3,9 / 3,8 3,9

1,7

-32,8

3,7 / -0,4

-528-371

3

-14

-2

4,8

3,3

8,5

4,1 / 0,6

-175

3,9 / 2,7

4,9 / 4,7

100,3

108,4

КазТрансГаз 14/05/2017

КазМунайГаз 02/07/2018

КазМунайГаз 09/04/2021

-658

7

-

-201

Самрук-Энерго 20/12/2017

БРК 23/03/2026

БРК 03/06/2020

-4

5,4 5,5 / 5,3

4,4 / 4,3

100,6

98,8 БРК 10/12/2022

Народный Банк 03/05/2017

Народный Банк 28/01/2021

4,4 -3

-6

-4

-182

2,3

-4

-253

-23 -

-169

-157-2

КазАгро 24/05/2023 5,3 / 5,2 96,7 5,3 -3

(спрос / предл.)

104,4

3,8108,0 4,0 / 3,7 -7

-4

н/д

-3

За день С нач.года

-183

17 марта 2017 г.

-

-5

Средн. цена, % Доходность, %


-226

Средн.

дох-сть, %

104,2 3,9 4,0 / 3,8

За месяц

3

Евразийский Банк 20/09/2022

Изменение ср. дох-сти, б.п. Эмитент

-10

40

90

140

190

240

290

17.01.2017 30.01.2017 12.02.2017 25.02.2017 10.03.2017

ATF 16 KKB 16 HSBK 17

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

17.01.2017 30.01.2017 12.02.2017 25.02.2017 10.03.2017

KAZMHN 23 DBKAZ 22 HSBK 21 KTZKA 20 KZOKZ 21

Динамика доходности международных российских облигаций

Международные российские облигации

Дата Купон Вид

погашения % куп.

6 Фикс

6 Фикс

5 Фикс

5 Фикс

6 Фикс

6 Фикс

6 Фикс

5 Фикс

7 Фикс

8 Фикс

6 Фикс

3 Фикс

7 Фикс

7 Фикс

3 Фикс

4 Фикс

7 Фикс

7 Фикс

5 Фикс

3 Фикс

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Bloomberg)

Внешэкономбанк 22/11/2017

Роснефть 20/03/2017 16,3 / -24,7 100,1 -4,3 186 -473 -

Роснефть Финанс 02/02/2020

2,3 / 2,0 102,2 2,1 -5

3,6 / 3,4 110,2 3,5 -8 4

-35 -304

5

Внешэкономбанк 21/02/2018 0,9 / 0,5 102,2 0,7 -5 -28 -403


-215

Газпромнефть 26/04/2018 1,2 / 0,8 102,1 1,0 -4 -10 -315

100,3 4,3 -15 -1 -223 4,4 / 4,3 Газпромнефть 19/09/2022

Лукойл 05/11/2019 3,0 / 2,9 110,8 3,0 -7 0 -202

Лукойл 07/06/2022 4,2 / 4,1 111,7 4,1 -9 5 -198

Лукойл 07/06/2017 2,6 / 1,2 100,9 1,9 -12 12 -149

Лукойл 24/04/2018 2,5 / 2,2 101,1 2,4 -4 13 -218

Газпром 13/02/2018 0,9 / 0,4 105,3 0,7 -9 5 -326

Газпром 11/04/2018 2,3 / 2,0 106,2 2,1 -7 -7 -230

Газпромбанк 17/05/2017 2,4 / 1,1 100,6 1,8 -20 -17

105,4

-258

Газпром 22/03/2017 8,4 / -25,3 100,1 -8,5 -802 -874 -1178

Россельхозбанк 15/05/2017 2,6 / 0,9 100,7 1,8 -22 -7 -323

ВТБ Банк 22/02/2018

Сбербанк 16/06/2021 3,8 / 3,6 107,9 3,7 -11 -3 -231

Сбербанк 24/03/2017 5,8 / -15,5 100,1

Сбербанк 28/06/2019 2,8 / 2,6 2,7

-4,9 -380 -642 -874

-4 1 -222

Эмитент Доходность, %

Средн. цена, %

За месяц С нач.года


17 марта 2017 г.

Средн. Изменение ср. дох-сти, б.п.

(спрос / предл.) За день дох-сть, %

ВТБ Банк 12/04/2017 -38 -284

2,5 / 2,1 103,6 2,3 -8 -16 -224

100,3 1,4 -7 4,2 / -1,3

-6

1

8

17.01.2017 28.01.2017 08.02.2017 19.02.2017 02.03.2017 13.03.2017

SBER 15 GPB 15 RSHB 17

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

17.01.2017 28.01.2017 08.02.2017 19.02.2017 02.03.2017 13.03.2017

GAZP 15 ROSN 16 VEBBNK 17

Динамика фондовых индексов Фондовые индексы

Индекс Знач. Изм. за

день

Изм.с

нач.года 52w min

DJIA 20935 -0,1% 2% 22% 17140

S&P 500 2381 -0,2% 2% 18% 2001

NASDAQ 5901 0,0% 2% 21% 4594

FTSE 100 7416 0,6% 2% 21% 5924

DAX 12083 0,6% 3% 17% 9269

CAC-40 5013 0,6% 2% 10% 3985

ASX 200 5786 0,2% 1% 12% 4924

РТС 1096 3,17% -7% 46% 843

ММВБ 2014 1,09% -6% 15% 1842

KASE 1579 2,1% -2% 81% 936

Shanghai Comp. 3269 0,8% 2% -1% 2807

Hang Seng 24288 2,1% 2% 15% 19694

Динамика цен на сырье Nikkei 225 19590 0,1% 2% 7% 14952

BOVESPA 65783 -0,7% -1% 55% 48096

KOSPI 2150 0,8% 4% 11% 1925

BSE SENSEX 29586 0,6% 4% 16% 24674

Товарно-сырьевые рынки

Сырье Знач., $ Изм. за

день

Изм.с


Brent (барр) 51,7 -0,1% -8% 42% 38

WTI (барр) 48,8 -0,2% -8% 36% 35,7

Золото (тр.унц) 1227 2,2% 0% 14% 1128

Серебро(тр.унц) 17,3 2,4% -3% 24% 14,9

Газ (тыс.куб.м) 102,7 -2,7% 0% 25% 63

Медь (т) 5902 0,8% -2% 27% 4497

Алюминий (т) 1894 0,7% 1% 29% 1469

Никель (т) 10183 0,2% -5% 20% 8286

Цинк (т) 2822 0,7% -3% 81% 1745

Уран (фт) 25,4 0,6% -2% -27% 17,8

Платина(тр.унц) 958 2,3% -4% 8% 893

Пшеница (буш) 4,36 0,0% -3% -5% 3,61

Сахар (т) 510 -0,7% -7% 24% 412

Казначейские облигации США

Срок погашения Знач.,% Изм. за

день

Изм.с

нач.года 52w min,%

1-летние 0,988 -1 16 43 0

2-летние 1,334 3 10 32 1

5-летние 2,051 5 9 34 0,939

10-летние 2,541 5 7 30 1

30-летние 3,151 4 9 16 2,099

*изменение указано в базизных пунктах (1 б.п. равен 0,01%)

Изм. за

месяц

2,139

2396

17 марта 2017 г.

5,20

52w max,%

3

3283

7416

5816

11599

1619

1196

1944

1183

29,7

2935

1

6104

3


6

1

5904

69052

57

2285


52w max

612

Изм. за

месяц

54,5

1367

20,7

52w max

2150

29443

139

12083

5013

Изм. за

месяц

24355

19634

21116

1400

1500

1600

1700

2295

2340

2385

2430

17.03.2017 07.03.2017 25.02.2017 15.02.2017

S&P KASE

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

17.03.2017 07.03.2017 25.02.2017 15.02.2017

Нефть марки Brent

1170

1180

1190

1200

1210

1220

1230

1240

1250

1260

1270

17.03.2017 07.03.2017 25.02.2017 15.02.2017

Золото

5250

5500

5750

6000

6250

15.02.2017 25.02.2017 07.03.2017 17.03.2017

Медь

Динамика валютных пар Обменные курсы

Валюта Знач. Изм. за

день

Изм.с


USD/KZT 317,1 -0,47% -1% -8% 311,59

EUR/KZT 340,4 0,4% 0% -8% 329,20

GBP/KZT 391,7 0,7% -2% -22% 383,05

USD/RUB 57,77 -2,24% 1% -21% 57,31

EUR/USD 1,0715 0,83% 1% 0% 1,0384

GBP/USD 1,2352 1,3% -1% -16% 1,2068

USD/JPY 113,33 -1,1% -1% -5% 100,03

USD/CNY 6,8980 -0,2% 0% 6% 6,4536

USD/CAD 1,3329 -1,0% 2% -5% 1,2526

AUD/USD 0,7670 1,0% 0% 7% 0,7174

Рынки CDS

Страна Знач. Изм. за

день

Изм.с


Аргентина336 -4,4% -5% -94% 335

Россия166 -2,9% 1% -47% 162

Турция242 41,0% 47% -14% 220

Германия20,1 -1,7% -11% 58% 15,7

Франция44,2 0,0% 0% 0% 44,2

Греция 918 0,0% 0% 0% 871

Испания71 247,0% 214% -21% 65

Ирландия56 175,6% 149% 26% 56

Италия181 -1,9% 0% 87% 118

Китай 81 -6,2% -17% -28% 81

Динамика CDS

1,4810

501,60

52w max

300

129

344

7

17 марта 2017 г.

997

Изм. за

месяц

6,9640

25,2

5393

44,2

Изм. за

месяц

52w max

397,40


0,7810

1,3574

354,50

117,93

1,1527

69,40

70

197

132


285

335

385

17.03.2017 07.03.2017 25.02.2017 15.02.2017

USD/KZT

56

60

17.03.2017 07.03.2017 25.02.2017 15.02.2017

USD/RUB

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

17.03.2017 07.03.2017 25.02.2017 15.02.2017

EUR/USD

10

1010

2010

3010

15.02.2017 02.03.2017 17.03.2017

CDS Аргентины

0

80

160

240

320

400

15.02.2017 02.03.2017 17.03.2017

CDS России

10

15

20

25

30

15.02.2017 02.03.2017 17.03.2017

CDS Германии

20

25

30

35

40

45

50

15.02.2017 02.03.2017 17.03.2017

CDS Франции

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

15.02.2017 02.03.2017 17.03.2017

CDS Испании

100

120

140

160

180

200

220

15.02.2017 02.03.2017 17.03.2017

CDS Италии

Динамика мировых фондовых индексов


17 марта 2017 г.


8

1500

2000

2500

17.03.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.12.2016 17.03.2017

ММВБ

Объем MICEX SMA 200 SMA 50

700

810

920

1030

1140

1250

1360

1470

1580

1690

17.03.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.12.2016 17.03.2017

KASE

Объем KASE SMA 200 SMA50

9000

12000

15000

18000

21000

24000

17.03.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.12.2016 17.03.2017

Dow Jones Industrial Average

Объем DJIA SMA 200 SMA50

1100

1400

1700

2000

2300

2600

2900

17.03.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.12.2016 17.03.2017

S&P 500

Объем SPX SMA 200 SMA50

4500

4950

5400

5850

6300

6750

7200

7650

17.03.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.12.2016 17.03.2017

FTSE 100

Объем FTSE 100 SMA 200 SMA50

4500

6000

7500

9000

10500

12000

17.03.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.12.2016 17.03.2017

DAX

Объем DAX SMA 200 SMA50

1800

2400

3000

3600

4200

4800

5400

17.03.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.12.2016 17.03.2017

Shanghai Composite

Объем Shanghai Comp. SMA 200 SMA50

9000

11000

13000

15000

17000

19000

21000

17.03.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.12.2016 17.03.2017

Nikkei 225

Объем Nikkei 225 SMA 200 SMA50

Динамика цен на сырье


17 марта 2017 г.

9


20

45

70

95

120

145

170

195

220

245

0

455900

911800

1367700

1823600

2279500

2735400

17.03.2016 17.07.2016 17.11.2016 17.03.2017

Нефть марки Brent

Объем торгов Открытые позиции Цена

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0

99000

198000

297000

396000

495000

594000

693000

792000

891000

990000

17.03.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.12.2016 17.03.2017

Золото


20

40

60

80

100

120

0

400000

800000

1200000

1600000

2000000

2400000

2800000

17.03.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.12.2016 17.03.2017

Нефть марки WTI


10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

50000

100000

150000

200000

250000

17.03.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.12.2016 17.03.2017

Серебро


0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0

250000

500000

750000

1000000

1250000

1500000

17.03.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.12.2016 17.03.2017

Газ


4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

0

40000

80000

120000

160000

200000

240000

280000

17.03.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.12.2016 17.03.2017

Медь


2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

17.03.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.12.2016 17.03.2017

Пшеница


250

350

450

550

650

750

850

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

17.03.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.12.2016 17.03.2017

Сахар


Динамика валютных пар

АО «Centras

Securities»

17 марта 2017 г.


10


130

150

170

190

210

230

250

270

290

310

330

350

370

390

17.03.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.12.2016 17.03.2017

Доллар/Тенге

25,1

31,9

38,7

45,5

52,3

59,1

65,9

72,7

79,5

17.03.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.12.2016 17.03.2017

Доллар/Российский рубль

1

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

17.03.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.12.2016 17.03.2017

Евро/Доллар

1

1,09

1,18

1,27

1,36

1,45

1,54

1,63

1,72

1,81

1,9

17.03.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.12.2016 17.03.2017

Английский фунт/Доллар

90

94

98

102

106

110

114

118

122

126

130

17.03.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.12.2016 17.03.2017

Доллар/Йена

6

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

7

17.03.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.12.2016 17.03.2017

Доллар/Юань

0,95

1

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

1,35

1,4

17.03.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.12.2016 17.03.2017

Доллар США/Канадский доллар

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

1,05

1,1

17.03.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.12.2016 17.03.2017

Австралийский доллар/Доллар США

Текущие рекомендации по акциям

Тип

простые акции GBp

GB_KZMS простые акции KZT

простые акции KZT


ГДР USD



ГДР USD


привил. акции KZT

ГДР USD

АО " KEGOC" KEGC простые акции

KZT

Пояснения к таблицам

1 586 Покупать

4,60 Покупать

1 708 Покупать

51,8

Держать

10.03.2017

12.04.2016

KCEL LI

RDGZP KZ

6,90 Держать

12.04.2016

30.09.2016

Дата пересмотра Целевая цена Валюта Рейтинг

04.10.2016 АО "Казахтелеком"

АО "Kcell"

Держать


289 Держать

1 190 Держать

14 135

17 марта 2017 г.

Тикер

KAZ LN

Наименование

Kaz Minerals

Kaz Minerals

6,0 Держать

АО "Kcell"

KZTK

АО "Народный Банк Казахстана"

12.10.2016

12.10.2016

Держать RDGZ KZ АО "РД "КМГ" 14 000 07.10.2016

30.09.2016

АО "КазТрансОйл"

АО "Народный Банк Казахстана"

KZTO KZ

Держать

HSBK LI

KCEL KZ

HSBK KZ

АО "РД "КМГ"

АО "РД "КМГ"

Символы указывают на то, что объемы торгов за день были в пределах обычных значений, отклонение не

превышает 25%.

Индикатор RSI показывает насколько бумага перекуплена или перепродана. Значение ниже 30 обычно говорит о

том, что бумага перепродана, а значение выше 70 - бумага перекуплена.

07.10.2016

том, что бумага перепроданна, а значение выше 70 - бумага перекуплена

07.10.2016

11 000

Продавать

KMG LI

17.11.2016

В таблицах на стр. 1 и 2 указан объем торгов в денежном эквиваленте, в котором приведены акции, на графиках указывается

объем торгов в количестве бумаг за день.

Символ указывает на то, что объем торгов за день был ниже среднего значения на 25% и ниже.

11


Символ указывает на то, что объем торгов за день был выше среднего значения на 25% и выше.

761

Департамент Управления активами

Директор


17 марта 2017 г.

Департамент Управления по работе с клиентами

[email protected]


Департамент Торговых Операций

Директор Департамента торговых операций

Даулетов Калмас

[email protected]

Трейдер

Жумажанов Ельжан

[email protected]

Трейдер

Тельгузиев Айдос

[email protected]

Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities"

купить, продать или вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию,

полученную из источников (Bloomberg, KASE), которые Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные

точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны

исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими

рекомендаций. Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного

письменного разрешения АО "Centras Securities". Centras Securities, 2017 г.

Аналитический Департамент

Маржан Меланич

Директор

Акинов Мурат

Специалист 1 категории

[email protected]

[email protected]


Байзолданова Аида

[email protected]

Ведущий специалист

Отдела по работе с клиентами

по брокерской деятельности

Алтынбекова Айдай

[email protected]

Билецкая Светлана

[email protected]


[email protected]

Зам. Директора Управления по работе с клиентами

Соколова Анна Рахимова Алия

Аналитик

mailto:[email protected]









Монитор Рынка...Монитор Рынка 17 марта 2017 г. 2 АО...

Documents

Transcript of Монитор Рынка...Монитор Рынка 17 марта 2017 г. 2 АО...