Tregu i sigurimeve ne shqiperi

TREGU I SIGURIMEVE NE SHQIPERI

Lenda: EKONOMETRI

Punoi : Ira Lito, Erisela Ozuni, Nevila Late

TREGU I SIGURIMEVE NE SHQIPERI

Permbledhje: Modelet ekonometrike jane shume te rendesishme ne planifikim dhe analize. Kjo

detyre do te prezantoje metodologjine qe eshte perdorur per modelin ekonometrik duke

perdorur programin EViews 7.0. Ne kete detyre qe do pershkruajme analizen e faktoreve qe

ndikojne ne tregun e sigurimeve ne Shqiperi dhe do te ndertojme nje model mbi keta faktore.

Fjale kyçe: Modele ekonometrike, Tregu i sigurimeve

Hyrje

Sigurimet dhe tregu në Shqipëri Tregu i sigurimeve në Shqipëri në raport me vendet e tjera, është një treg modest i përqendruar në sigurimin e detyrueshëm. Bota moderne është e mbushur me ngjarje të paparashikueshme. “RISKU” term i përdorur për të shprehur probabilitetin e një humbje, kërcënon vazhdimisht individët, shoqatat si dhe shoqërinë në përgjithësi. Risku mund të klasifikohet në kategori të mëdha:

Risku i paster spekulativ

Risku kryesor dhe risku i vecante

Zhvillimi i tregut të sigurimeve në Shqipëri Sigurimet në Shqipëri krahasuar me vendet e tjera të zhvilluara, kanë karakteristikat dhe historikun e tyre. Deri në vitin 1990 ky treg ka qenë i përqendruar dhe monopol dhe ishte mjaft i kufizuar. Gjatë viteve të fundit është krijuar një bazë juridike që rregullon të drejtat e detyrimet ndërmjet të siguruarit dhe shoqërisë siguruese. Tregu shqiptar i sigurimeve dominohet nga tregu vendas e cila dalëngadalë po zhvendoset në kompani të huaja. Për kontrollin dhe mbikëqyrjen e sigurimeve u krijua “Autoriteti Mbikëqyrës i Sigurimeve” i cili është person juridik publik dhe e ushtron aktivitetin në përputhje të plotë me dispozitat në fuqi. Ky autoritet liçencon, mbikëqyr veprimtarinë e sigurimit, risigurimit, të ndërmjetësimit dhe operacionit qe rrjedhin drejtpërdrejtë nga këto veprimtari, lidh kontrata, marrëveshje, nxjerr akte normative dhe rregulluese që lidhen me tregun e sigurimeve. Organi vendimmarrës i Autoritetit Mbikëqyrës i Sigurimeve është bordi drejtues. Ky autoritet për punën e saj përgjigjet dhe raporton përpara Ministrisë së Financave dhe organit ekzekutiv më të lartë, Këshillit të Ministrave, për ecurinë e tregut të sigurimeve në vendin tonë dhe për të gjitha problemet që lidhen me këtë aktivitet. Tregu i sigurimeve është shumë i rëndësishëm sepse lejon kalimin e rreziqeve nga një palë tek një tjetër. Pra individët dhe bizneset që nuk duan të mbajnë rrezik, mund t’ja kalojnë atë një shoqërie sigurimi. Tregu i sigurimeve është një pjesë tepër e rëndësishme e sistemit financiar. Në të përfshihen shoqëritë private dhe shtetërore të cilat realizojnë procesin e sigurimit të individëve apo bizneseve. Për të përfituar nga ky shërbim individët dhe bizneset paguajnë prime sigurimi për t’u mbrojtur nga një ngjarje specifike, dhe në rast të ndodhjes së ngjarjes, përfitojnë një shumë të caktuar që në fillim nga kontrata me shoqërinë e sigurimit. Sigurimi i jetës, i ofrohet individëve dhe në rast të vdekjes së tyre një individ tjetër i përcaktuar nga i siguruari përfiton një shumë sipas kontratës. Sigurimi i jo-jetës përfshin gjithë shërbimet e sigurimit të cilat nuk përfshihen në sigurimin e jetës (si sigurimi i pasurive të paluajtshme, sigurimi i shëndetit, i automjeteve etj).

Ndalemi tek sigurimet shoqerore. Sigurimet shoqerore jane pjese e sistemit te mbrojtjes sociale

te cilat synojne te shperndajne te ardhurat tek individet ne rast te pakesimit te te ardhurave te

tyre.

Studiojme te ardhurat dhe shpenzimet. Sigurimi shoqëror është një skemë e ngritur për t’u

mbrojtur ndaj kushteve të caktuara sociale, si: pleqëria, invaliditeti, aksidentimi në punë, humbja

e kryefamiljarit, etj. Në vendin tonë, ky program administrohet nga Instituti i Sigurimeve

Shoqërore, i cili ka pesë degë sigurimi: të barrëlindjes, të sëmundjes, të pensioneve, të

aksidenteve dhe sëmundjeve profesionale si dhe të papunësisë. Ai është i detyruar për të gjithë

të punësuarit, por pjesë e tij mund të bëhen edhe persona të tjerë nëpërmjet skemës së

sigurimit vullnetar. Kontributet sociale totale vijnë nga pagesat që bëjnë për skemën

punëmarrësi, punëdhënësi, të vetpunësuarit, por edhe personat e papunësuar. Te dhenat e

mbledhura jane per vitet 1998-2012. Mbi vlerat e mbledhura ndertojme grafikun e shpenzimeve

Grafiku i shpenzimeve eshte ndertuar per nje periudhe kohore prej 14vjetesh (1998-2012), dhe

shohim se kemi nje rritje te shpenzimeve me kalimin e viteve. Me te njejtin ritem levizin dhe te

ardhurat per sigurimet shoqerore.

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Shpenzime per Sigurimet Shoqerore

Të ardhurat nga kontributet vazhdojnë të jenë të ulta krahasuar me shpenzimet për sigurime

shoqërore, gjë që sjell varësi shumë të lartë të skemës nga Buxheti.

1. Formimi i Modelit

Qellimi i modelit ekonometrik eshte qe te ndertojme nje ekuacion sa me te sakte. Duhet te

shohim nese koeficientet qe kemi zgjedhur jane te pershtatshem per nje model sa me

funksional.

Koeficientet qe do te merren ne konsiderate jane

Pensionin ne Fshat (PF)

Ndihmen Ekonomike (NE)

Pagesen e Papunesise (PPAP)

Per te pare pershtatshmerine e koeficienteve qe ndikojne ne sigurimet shoqerore perdorim

Granger Causality Test. Ky test na tregon si ndikojne koeficientet (x) mbi koeficientin (y). Y

duhet te jete Granger-coused nga x, nese x ndihmon ne percaktimin e y.

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 05/27/14 Time: 13:31

Sample: 1998 2012

Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.

PF does not Granger Cause SH 13 2.98067 0.1078

NE does not Granger Cause SH 13 6.84565 0.0185

PPAP does not Granger Cause SH 13 3.32745 0.0888

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Te ardhurat dhe shpenzimet per Sigurimet Shoqerore

Te ardhurat nga kontributi i Sig. Shoq. Shpenzime per Sig. Shoq.

Duke u nisur nga rezultatet e F-statik te marra nga Granger Causality Test arrijme ne

perfundimin se koeficientet jane zgjedhur drejte.

Pensionin ne Fshat (PF) per Sigurimet Shoqerore

Ndihmen Ekonomike (NE) per Sigurimet Shoqerore

Pagesen e Papunesise (PPAP) per Sigurimet Shoqerore

2. Testojme Qendrueshmerine

Seria e perdorur ne model eshte: Pensioni ne Fshat (PF), Ndihma Ekonomike (NE), Pagesa e

Papunesise (PPAP)

Augmented Dickey-Fuller test statistic

Dependent Variable: SH

ADF Test Statistic 2.861661 1% Critical Value -4.004425

5% Critical Value -3.098896


Dependent Variable: PF

ADF Test Statistic -1.18446 1% Critical Value -4.05791



Dependent Variable: NE




Dependent Variable: PPAP




Nga perfundimet e testit Augmented Dickey Fuller (ADF) themi se PF, NE dhe PPAP jane

jostacionare. Per ti kthyer ne stacionare bejme diferencen e pare per keta koeficiente.

Augmented Dickey-Fuller test statistic

Dependent Variable: D(PF)



10% Critical Value -3.38833 Dependent Variable: D(NE)




Dependent Variable: D(PPAP)




Pasi beme perseri testin ADF per stacionaritetin, koeficientet PF, NE, PPAP jane stacionare te

differences se pare. Kjo tregon se keto koeficiente ne ekuacion do te shkruhen ne formen

DLOG.

3. Vleresimi i Modelit

Vleresimin e koeficienteve e beme me lart. Gjejme ekuacionin e shpenzimeve:

Dependent Variable: DLOG(SH)

Method: Least Squares

Date: 05/27/14 Time: 14:25

Sample: 1999 2012

Included observations: 14 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.098601 0.009832 10.02894 0

DLOG(PF) 0.49032 0.253916 1.931034 0.0823

DLOG(NE) -0.067729 0.040842 -1.658309 0.1282

DLOG(PPAP) 0.072167 0.097031 0.743756 0.4741

R-squared 0.333405 Mean dependent var 0.100654

Adjusted R-squared 0.133426 S.D. dependent var 0.02673

S.E. of regression 0.024883 Akaike info criterion -4.314347

Sum squared resid 0.006191 Schwarz criterion -4.131759

Log likelihood 34.20043 Hannan-Quinn criter. -4.331249

F-statistic 1.667202 Durbin-Watson stat 0.879097

Prob(F-statistic) 0.236326

Ekuacioni shkruhet:

dlog(𝑆𝐻)= 0.098 + 0.490 dlog(𝑃𝐹)− 0.067 dlog(𝑁𝐸)+ 0.072 dlog(𝑃𝑃𝐴𝑃)

Koeficienti i percaktueshmerise R2 tregon se 33.3% e variablit te varur shpjegohet nga variablat

e pavarur. 33.3% e SH shpjegohet nga PF, NE, PPAP.

Per te percaktuar qendrueshmerine e variablit te varur, shohim vleren e Fst te ekuacionit, F=1.66

qe eshte me e vogel se vlera kritike Fkr.Pra modeli nuk eshte i mire.

4. Shperndarja e Mbetjeve

Specifikime te modelit nenkupton formulimin matematik te ekuacionit te regresit. Per kete na

ndihmojne teste te ndryshme qe bejne vlefshmerine e specifikimeve, nder to mund te

permendim:

- Jarque-Berra Test – qe vlereson shperndarjen normale te serise

- Ramsey Resest Test – testi i gabimit te regresionit

Jarque – Berra Test

Perdoret per te percaktuar nese seria ka shperndarje normale. Statistikat e marra nga testi japin

diferencen midis Skeweness dhe Kurtosis te serise te krahasuar me vlerat per nje shperndarje

normale. Statistika Jarque-Berra te ekuacionit tone jane:

Sipas ketyre perfundimeve, per vlerat e J-B dhe probabilitetit mund te themi se hipoteza H0

qendron dhe se mbetjet kan shperndarje normale

Ramsey RESET Test

Ky eshte nje test per specifikimin e gabimeve:

F-statistic 0.498140 Probability 0.6952

Likelihood ratio 2.708991 Probability 0.4387

Test Equation:

Dependent Variable: DLOG(SH)


Sample: 1999 2012

Included observations: 14


C -68.42779 101.294 -0.675537 0.521

DLOG(PF) -456.9013 669.6459 -0.682303 0.517

DLOG(NE) 63.07898 92.45683 0.682253 0.517

DLOG(PPAP) -67.26723 98.54994 -0.68257 0.5168

FITTED^2 13789.71 20763.68 0.664127 0.5279

FITTED^3 -89867.21 139066.4 -0.646218 0.5387

FITTED^4 217998.8 346269.8 0.629564 0.549


Adjusted R-squared -0.020168 S.D. dependent var 0.02673


Sum squared resid 0.005102 Schwarz criterion -3.75975




0

1

2

3

4

5

-0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04

Series: ResidualsSample 1999 2012Observations 14

Mean -6.44e-18Median 0.002835Maximum 0.037377Minimum -0.035228Std. Dev. 0.021823Skewness -0.202262Kurtosis 2.136235

Jarque-Bera 0.530676Probability 0.766947

Duke pare vlerat e F-statisic arrijme te themi se ekuacioni nuk eshte i qendrueshem si dhe nga

vlerat e t-statistics koeficientet nuk jane statikisht te rendesishem.

5. Testojme Autokorelacionin

Autokorelacioni testohet nepermjet testit Durbin-Watson nga korrelograma e

Q-statistics. Autokorelacioni ne analizen e regresit eshte i lidhur me korelacionin midis

gabimeve aksidentale.

Korelograma Q-statistic

Duke u nisur nga fakti qe Durbin-Watson nuk eshte i sakte, testimin e autokorelacionit e bejme

nepermjet korelogrames dhe Q-statik.

Sample: 1999 2012


Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

. |***. | . |***. | 1 0.42 0.42 3.0392 0.081

. | . | . *| . | 2 0.058 -0.144 3.1014 0.212

. **| . | . **| . | 3 -0.236 -0.252 4.2346 0.237

. *| . | . |* . | 4 -0.136 0.101 4.6463 0.326

. *| . | . *| . | 5 -0.094 -0.081 4.8658 0.432

. | . | . | . | 6 0.029 0.032 4.8898 0.558

. | . | . | . | 7 -0.009 -0.055 4.8921 0.673

. |* . | . |** . | 8 0.211 0.276 6.561 0.585

. |* . | . | . | 9 0.138 -0.062 7.4145 0.594

. *| . | . **| . | 10 -0.108 -0.29 8.0694 0.622

. **| . | . *| . | 11 -0.342 -0.109 16.8 0.114

. **| . | . | . | 12 -0.302 -0.051 26.995 0.008

Nga te dhenat e korelogrames arrijme ne perfundimin se ekuacioni nuk vuan nga

autokorelacioni. Probabiliteti eshte me i madh se P=0.05

6. Testojme Heteroskedasticitetin

Metodat qe perdorim per percaktimin e heteroskedasticitetit jane Diagrama e Mbetjeve

Nga grafiket themi se shfaqet heteroskedasticiteti. Per kete duhet ta krahasojme me menyra te

tjera. Duke qene se SH dhe PPAP kane forme funksionale te njohur (drejtez), atehere themi se

ata vuajne nga Heteroskedasticiteti ndersa NE dhe PF jo)

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

SH

150,000

160,000

170,000

180,000

190,000

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

PF

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

NE

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

PPAP

Testi WHITE i Heteroskedasticitetit

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 0.538141 Probability 0.7979

Obs*R-squared 7.667497 Probability 0.568

Test Equation:

Dependent Variable: RESID 2̂


Sample: 1999 2012



C 0.00109 0.000511 2.132307 0.0999

DLOG(PF) -0.005066 0.019085 -0.26546 0.8038

(DLOG(PF)) 2̂ -0.131024 0.884297 -0.148167 0.8894

(DLOG(PF))*(DLOG(NE)) -0.006241 0.285598 -0.021853 0.9836

(DLOG(PF))*(DLOG(PPAP)) -0.021147 0.254599 -0.083058 0.9378

DLOG(NE) -0.000444 0.007517 -0.059114 0.9557

(DLOG(NE))^2 -0.008748 0.023541 -0.371615 0.729

(DLOG(NE))*(DLOG(PPAP)) 0.035708 0.14424 0.247562 0.8167

DLOG(PPAP) -0.015005 0.017062 -0.879465 0.4288

(DLOG(PPAP)) 2̂ 0.061399 0.106829 0.574739 0.5962


Adjusted R-squared -0.470045 S.D. dependent var 0.000489


Sum squared resid 1.41E-06 Schwarz criterion -11.39003




F-st < F-kr sipas hipotezave kemi qe H0 qendron. Modeli fillestar eshte jo i rendesishem, Modeli

nuk vuan nga heteroskedasticiteti.

7. Testojme Multikolinearitetin

Nese midis variablave te pavarur ka korelacion, problem i shfaqur quhet Multikolinearitet. Ne

prezence te multikolinearitetit koeficientet dalin te parendesishem, kur ne te vertete ata nuk

duhet te jene te tille.

Perdorim metoden Variance Inflation Factors (VIF).

Variance Inflation Factors

Sample: 1998 2012


Variable Coefficient Variance Uncentered VIF Centered VIF

C 9.67E-05 2.185713 NA

DLOG(PF) 0.064473 1.214675 1.102866

DLOG(NE) 0.001668 1.265871 1.254974

DLOG(PPAP) 0.009415 2.26699 1.163456

Duke qene se vlerat e Uncentered VIF jane me te vogla se 10 atehere themi se modeli nuk vuan nga Multikolineariteti.

8. Konkluzione statistikore

Grafiku i pershtatur perputhet me grafikun aktual.

-.04

-.02

.00

.02

.04

.04

.06

.08

.10

.12

.14

.16

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Residual Actual Fitted

9. Perfundime

Modeli per shpenzimet ne sigurimet shoqerore varet nga pensionet ne fshat (PF), ndihma

ekonomike (NE) dhe nga pagesa e papunesise (PPAP). Ekuacioni i perftuar eshte:

dlog(𝑆𝐻)= 0.098 + 0.490 dlog(𝑃𝐹)− 0.067 dlog(𝑁𝐸)+ 0.072 dlog(𝑃𝑃𝐴𝑃)

Vlerat pozitive para koeficienteve tregojne se rritja e tyrendikon ne rritjen e shpenzimeve,

ndersa vlerat negative prane koeficenteve tregojne se rritja e tyre shkakton zvogelim te

shpenzimeve

10. Referenca

Open Data Albania

Ministrine e Financave

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare

PUNOI

Ira LITO

Erisela OZUNI

Nevila LATE

Tregu i sigurimeve ne shqiperi

Economy & Finance

Transcript of Tregu i sigurimeve ne shqiperi