Rizikos Valdymas 4 Pask

7/23/2019 Rizikos Valdymas 4 Pask

http://slidepdf.com/reader/full/rizikos-valdymas-4-pask 1/36

RIZIKOS VALDYMAS

4 paskaita

Rizikos analizė ir vertinimas



Paskaitos planas• Rizikos analizės ir vertinimo esmė

• Kiek!inis ir kok!inis rizikos vertinimas

• Rizikos vertinimo meto"ai



#OSO $RM

Konteksto n%statmas

Rizikos vertinimas

Rizikos i"enti&ikavimas

Rizikos analizė

Rizikos 'vertinimas

Rizikos ma(inimas

ISO



Rizikos vertinimas• Rizikos vertinimas lei"(ia 'monei 'vertinti mast)*

k%ri%o +alimi 'vkiai veikia tiksl, pasiekim)-

• .monės va"ovai vertina 'vki%s i/ "vie0, p%si, 1tikėtin%mo ir poveikio-

• Va"ovai analiz%o0a ir pra"in2* ir lik%tin2 rizik)-



Rizikos analizė ir vertinimas

Rizikos analizė apima3

1 Rizikos prie(astis ir /altini%s

1 5ei+iamas ir nei+iamas pasekmes 1 5ikim!2* ka" tos pasekmės 'vks-

•6%statomi veiksniai* veikiants pasekmes ir 0,

tikėtin%m)•Vienas 'vkis +ali t%rėti "a%+ pasekmi, ir +alipaveikti kelet) tiksl,-



Rizikos vertinimo meto"ai

• Paprastai 'monės rizikos val"mo meto"olo+i0)s%"aro kok!ini, ir kiek!ini, meto", "erins-

• Kokybiniai vertinimo metodai na%"o0ami kairizikos ne+alima i/reik/ti kiek!i/kai ar!a kai rakiek!ini, "%omen, tr7k%mas-

• Kiekybiniai metodai paprastai ra tikslesni irna%"o0ami s%"ėtin+esnėse veiklose kaipkok!ini, meto", papil"mas-



Kok!inio vertinimo pavz"sLygis Apibūdini-

masPasireiškimotikimybė

Rizika

8 Reta La!ai ma(a 5e9:nolo+ini, sistem, +e"imas "ėlteroristini, veiksm,

; 6etikėtina Ma(a Sti9:inė nelaimė paveikiakompi%teri, "ar!)

< =alima Vi"%tinė .sila%(ėliai 'si!ra%na ' kompi%terioapsa%+os sistem)

4 5ikėtina A%k/ta .monės personalas na%"o0a 'monėsi/tekli%s priė0im%i prie netinkamosin&orma9i0os internete

> ?eveiktikra

La!ai a%k/ta .monės "ar!%oto0ai na%"o0a 'monėsi/tekli%s asmeniniam s%sira/inė0im%i



5ikėtin%mo ir poveikio 'vertinimas

Apibendrintas rizikos lygio vertinimas: •Žemas;•Vidutinis;•Aukštas;

•Labai aukštas.



Kiek!inio vertinimo pavz"s

Nr. Rizika Tikimybė

Poveikis(nuo 1iki 10

bal!

Rizikoslygis

1. Potvynis 20%(0,2)

8 1,

2. !onku"entai

#asi$o #anaš&#"odukt'

0%

(0,)

,0

. !ientasv*uo+a

sumok*ti u

0%(0,)

2 1,2



Kiek!inio vertinimo pavz"s

Nr. Rizika Tikimybė

Poveikis" #ur

Rizikoslygis

1. Potvynis 20%

(0,2)

100 000

u"

/

2. !onku"entai#asi$o #anaš&#"odukt'

0%(0,)

0 000u"

/

. !ientasv*uo+asumok*ti u#asau-as

0%(0,)

00 u" /



Potvynis

Panašus #"oduktas

V*uo+antis a#mok*+imas

5ikim!ė*@

Poveikis*t7kst- $%r

8

B>

>

;>

; 4 C 8



Rizikos vertinimo meto"ai



5en"en9i0, pal+inimasEan+l- Back testing F

• 5ai perio"inis n%ostolio pro+nozi,* +a%t, taikant

'vairi%s mo"eli%s Epvz- VaRF* pal+inimas s%realiais n%ostoliais ar peln%- 5oki% !7"% 'monėstikrina savo rizikos vertinimo sistem, tiksl%m)-



5estavimas nepalankia%siomis s)l+omisEan+l- Stress testing F

• 5estavimas nepalankia%siomis s)l+omis vertinapatin+,* kra/t%tini, 'vki, poveik'- Gis meto"as n%os9enari0, analizės skiriasi t%o* ka" 0ame vertinamastiesio+inis vieno 'vkio ar veiklos pokHio poveikisesant ekstremalioms s)l+oms* o ne 'prasti sit%a9i0ospasikeitimai* kaip "aroma atliekant s9enari0, analiz2-



6etekties tikim!ės skirstiniaiEan+l- Loss distributionsF

• ie na%"o0ami kre"ito ar opera9iniams n%ostoliams 'vertintiir "a(nia%siai paremti nenormaliaisiais skirstiniais- ie

pa"e"a s%skaiHi%oti maksimali%s n%ostoli%s* klanHi%s "ėlopera9ini, rizik, esant tam tikram patikim%mo l+i%i- Giaianalizei reikia "%omen, apie n%ostoli%s* k%ri%os 'monėpatrė "ėl kriminalini, veiksm,* (mo+i/k,0, i/tekli,*par"avim,* neteisėtos veiklos* val"mo pro9es, ar

te9:nolo+i0,- Gie "%omens klasi&ik%o0ami pa+al atsira"imoprie(ast' ir &orm%o0amas preliminar%s n%ostoli, tikim!ėsskirstins* k%ris vėlia% na%"o0amas atsako ' rizik)(in+sn0e-



6etekties tikim!ės skirstinio pavz"s



Rizik%o0amo0i vertėEan+l- Value at Risk – VaR F

• Gis mo"elis paremtas tikim!inėmis prielai"omis apievieneto ar vienet, +r%pės vertės pasikeitim)* k%ris*

tikėtina* ne!%s vir/tas s% tam tikr% pasiklia%tin%mo l+i%per n%statt) laik)- 5ai+i* rizik%o0amosios vertės mo"eliaiskirti n%statti ekstremali%s verHi, pasikeitimo interval%s*k%rie nepasireik/ "a(nai* pavz"(i%i n%stattas n%ostolio

l+is ne!%s vir/tas s% pasiklia%tin%mo l+i% J> ar JJpro9- =alima pasirinkti norim) pasiklia%tin%mo l+men' irlaik)-



Rizik%o0amo0i vertė

• Rizikuojamoji vertė (rizikos vertė, vertės

pokyio rizika! 1 tai ra tam tikr% laikotarpi%

maksimal%s tikėtinas n%ostolis* esant tam tikrampasikliovimo l+i%i-

• 5ai+i rizik%o0amosios vertės kon9ep9i0a apima "%

savaranki/kai parinkt%s parametr%s3 1 perio"o tr%km2 E"iena* savaitė* mėn%o ir t-t-F !ei

1 pasikliovimo l+' EJ @* J> @* JJ @* JJ*J @ ir t-t-F-



VaR n%statmo ir analizės pavz"s



Pro0ekt, ir investi9i0, rizikos

vertinimo meto"ai



a%tr%mo analizė• Gis meto"as lei"(ia n%statti rez%ltato kintam%m)* pasikeit%s vienam

parametr%i ir toki% !7"% 'vertinti pro0ekto 0a%tr%m) 'vairiemskintamiesiems-

• a%tr%mo analizės tikslas 1 i/r/kinti svar!ia%si%s veiksni%s* +alinHi%st%rėti "a%+ia%sia 'takos pro0ekt%i* !ei patikrinti kiekvieno 0, 'tak)pro0ekto rez%ltatams-

• a%tr%mo analizės (in+sniai3 1 atrenkamas pa+rin"inis ro"iklis* pa+al k%r' !%s n%statinė0amas pro0ekto 0a%tr%mas

Epvz-* 6PV* IRR ir kt-F

1 parenkami veiksniai* k%rie +ali vienaip ar kitaip 'takoti pa+rin"inio ro"iklio reik/m2

1 apskaiHi%o0amas pa+rin"inis ro"iklis* pakit%s 'vairiems kitiems veiksniams*parinktiems antrame (in+sn0e-



Pavz"s

"eiksniai#rynoji dabartinėvertė, tūkst$ %t$

?azinis variantas >J<

S%ma(ė0a vali%tos k%rsas > @ 4><B

Pa"i"ė0a vali%tos k%rsas > @ 8;J>>

S%ma(ė0a +am!os pa0ė+%mas > @ B;4>

Pa"i"ė0a +am!os pa0ė+%mas > @ J<C



S9enari0, analizė• &'enarij ana%izė Ean+l- Scenario analysisF vertina vieno ar

"a%+ia% 'vki, poveik' tiksl%i- S9enari0, analizė +ali !7ti na%"o0amakart% s% veiklos t2stin%mo planavim% Ean+l- Business continuity

planning F ar sistemos ar!a tinklo +e"imo poveikio n%statm%-

• Gis meto"as pa+r'stas +alim, pini+ini, sra%t, mo"eliavim% trimspro0ekto '+ven"inimo s)l+, variantams3

1 Pesimistiniam

1 Optimistiniam

1 ?aziniam Ela!ia%siai tikėtinamF-

• K%o skirt%mas "i"esnis* t%o pro0ektas rizikin+esnis-



S9enari0, analizės meto"o tr7k%mai• Analiz%o0ami tik keli pro0ekto E6PVF rez%ltatai*

nors praktiko0e toki, +alim, rez%ltat, "a%+!ė

• Gios analizės pa+al!a +a%ti rez%ltatai "a(nai!7na nepatikimi* nes ma(ai tikėtina* ka" vien%met% visi parametrai '+a%s +eria%sias ir

!lo+ia%sias reik/mes

• Analizės rez%ltatai prikla%so n%o vertinto0,po(i7rio ' rizik) ir pelnin+%m)-



Veiklos EversloF t2stin%mo val"masEan+l- ?%siness #ontin%it Mana+ementF

• Val"mo pro9esas* k%ris i"enti&ik%o0a poten9iali%s

poveiki%s* +alinHi%s 'takoti or+aniza9i0os veikl)* irpateikia pa+rin"ini%s atsako veiksm%s* siekiants%/velninti atsitiktini, poveiki, 'tak) verslo pro9esams*i/sa%+oti or+aniza9i0os presti() ir patikim%m)-



Pa+rin"iniai elementai

• M7s, veiksmai* ka" s%ma(int%me rizik) prie/ 'vk'-• M7s, atsako veiksmai 'vkio met%-

• M7s, veiksmai po 'vkio Eatstatmo veiksmaiF-



Veiklos t2stin%mo &azės

• Preven9i0ama(inimas/velninimas 1 Veiksmai* skirti rizik, i"enti&ikavim%i ir /velninim%i-

• Atsakas ir val"mas 1 Plan%ota reak9i0a ' nepalanki%s 'vki%s ir 0, val"mas-

• Atk7rimas 1 Plan%otas sistem, ir opera9i0, atna%0inimas po trik"(io

Epertra%kimoF-• Atstatmas

1 5%rto E'ren+ini,F atstatmas ar pakeitimas po trik"(ioEpertra%kimoF-



S9enari0, pavz"(iai

• Sti9:inė nelaimė s%naikintas "%omen, 9entras

1 S%+ria%ti pastatai- 6%tr7k2s r/s- Masinė evak%a9i0a-

• 5e9:nolo+iniai +e"imai-

1 S%+e"%sios tarn!inės stots- S%+a"intos rezervinės kopi0os-

• Kenkė0i/kos pro+ramos 'sila%(ėliai ki!ernetinės +rėsmės

1 Kritiniai pa(ei"(iam%mai svar!ia%si%ose mar/r%tizatori%ose-

I/na%"o0%s pa(ei"(iam%m%s mar/r%tizatoriai tampa neval"omi-• $lektros ener+i0os tiekimo n%tr7kimas-

1 Atsar+iniai elektros +eneratoriai ne!%vo test%oti* 'vk%s avari0ai 0iene'si0%n+ia



Monte Karlo imita9inis mo"eliavimas

• Meto"as lei"(ia s%"arti "a%+!2 s9enari0,* k%ri%ose pra"iniai

parametrai kinta iki n%matt, apri!o0im,-• Siekiant 'vertinti rez%ltato kintam%m)* 0o parametrams

s%teikiami atsitiktiniai ""(iai ir tikim!ės s%"aromosparametr, kom!ina9i0os* i/siskirianHios savo +a%sa ir 'vairove-

• Meto"o (in+sniai3 1 S%"aromas pro+noz%o0amas mo"elis

1 I/renkami pa+rin"iniai veiksniai* +alints paveikti pro0ekto rez%ltat%s

1 6%statomi tikim!ės skirstiniai pa+rin"iniams veiksniams

1 6%statoma korelia9inė prikla%som!ė tarp kintam,0,

1 =ener%o0ami 'vair7s s9enari0ai* pa+r'sti n%mattais apri!o0imais 1 Atliekama imita9inio mo"eliavimo rez%ltat, statistinė analizė-



Imita9inio mo"eliavimo Monte Karlo meto"%

s9:ema



Imita9inio mo"eliavimo Monte Karlo meto"%prival%mai ir tr7k%mai

Privalumai Tr$kumai

Patobuina s#"endim& #"i*mim'd* nedideio #enin-umoinvestii+& (investii+& #"o+ektasa" #o"teis, #asiymintisnedidee PV "eikšme, -ai b$ti

#"iimtas)

3neša nea#ib"*tumo (-aimikintam&+& nuk"y#imai nuoba4ini&Ly-i&)

Padeda identi5kuoti -amybines-aimybes

6i4ikos anai4*s metu da"oma#"ieaida a#ie ve"tinimomodei& tinkamum'

7š"yškina investii+& #"o+ektosky"ius,"eikaau+anius toimesni&ty"im&

9ud*tin-as (neintuityvus,neaiškus i" sunkiaisu#"antamas)

7š"yškina :si#nas vietas:

investii+ose,suda"o -aimyb <nešti #ataisas

6eikaau+a dau- s'naud&

(mo-išk&+& i" 5nansini&)



Loginiai med)iai (ang%$ Logical Trees!3

'vki, me"(iai* "e&ekt, me"(iai ir spren"im,me"(iai

• .vki, me"(iai ir "e&ekt, me"(iai ra +eria%siai (inomi irplaHia%siai taikomi lo+iniai me"(iai kaip kok!inė0e* taip irkiek!inė0e rizikos analizė0e- Pa+rin"inis skirt%mas tarp 0,ra tas* ka" "e&ekt, me"is remiasi "e"%k9i0a E(vil+snisat+alF* o 'vki, me"(iai ra in"%k9iniai E(i7rima ' priek'F-

• Praktinė0e veiklo0e kartais na%"o0ama /i, "vie0, meto",kom!ina9i0a-

De&ekt, me"is



De&ekt, me"isEan+l- Fault treeF

• De&ekt, me"is 1 meto"as* paremtas "e"%k9ine lo+ika*analiz%o0antis nepalanki) pasekm2 ar rez%ltat) ir siekiantisn%statti* kokia atsitiktini, nesėkmi, seka +alėt, privestiprie tokio nei+iamo rez%ltato-

De&ekt, me"(io lo+inė s9:ema

De&ekt, me"(io (mė0imai

.vki, me"is



.vki, me"isEan+l- Event treeF

• *vyki medis 1 tai lo+inės 'vki, sekos vaiz"avimas* ve"antis 'tam tikr) sit%a9i0) Epaprastai nei+iam)F ar!a sistemos !7kl2-=alimos kelios !ai+tinės sit%a9i0os ar !7klės- Skirtin+ai ne+%"e&ekt, me"is* 'vki, me"is prasi"e"a pra"ini% 'vki% ir vstosilaike tol* kol visos +alimos nei+iam, pasekmi, !7klės ne!%s

'var"intos- Pra"iniais 'vkiais 'vki, me"(i%ose paprastai laikomi+al%tiniai "e&ekt, me"(io 'vkiai E0ei+% prie/ tai !%vo atlikta"e&ekt, me"(io analizėF- .vki, me"(iai paprastai s%"arti i/'vki, ir 0, pasekmi,-



Spren"im, me"(iaiEan+l- Decision treesF

• &prendim med)iai* taikomi spren"im, teori0o0e* &orm%o0a pa+rin"in2str%kt7r) rizikos analizei- 5o prie(astis ra ta* ka" tam tikra prasmerizikos analizė ra spren"im, priėmimo tikslas-

• ei+% rizikos analizė paro"o* ka" rizika ra priimtina* t%omet ne"aroma

nieko* o 0ei+% 0i paro"o* ka" rizika nepriimtina* ta"a imamasi veiksm,-• S9:ematinė me"(io pavi"alo "ia+rama na%"o0ama* ka" n%statti

veiksm, krpt' ar paro"ti statistin2 tikim!2- Kiekviena me"(io /akavaiz"%o0a +alim) spren"im) ar!a 'vk'- Me"(io str%kt7ra paro"o* kaipvienas pasirinkimas ve"a prie kito* o /ak, na%"o0imas pali%"i0a* ka"

kiekviena +alim!ė ra nes%"erinama s% kita-



• Spren"im, me"is ra spren"im,paramos priemonė* pana%"o0anti 'me"' pana/, +ra&ik) ar spren"im,ir 0, +alim, pasekmi, mo"el'*tame tarpe +alimas 'vkiopasekmes* i/tekli, kain)*na%"in+%m)-

• Spren"im, me"(io pa!ai+o0evaiz"%o0amas rez%ltatas ar!ana%"a- 5aip spren"im, me"(iaipa"e"a s%rasti alternatvi%sspren"im%s* teikianHi%s "i"(ia%si)

la%kiam) vert2-

Spren"imo ta/kas

=alim!ės ta/kas

P ! i

Rizikos Valdymas 4 Pask

Documents

Transcript of Rizikos Valdymas 4 Pask