MARCO TEORICO DE LA GESTION DE RIESGOS

MODULO 1

CURSO: INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE

RIESGOS

Docente: McEvert Waleska Blanco Hernández

Explique brevemente que entiende por administración de riesgos.y que riesgos conoce

•Exposición de la zona•Realización de grupos de trabajo•Clase

Antecedentes históricosPresentación de VideoConceptos GeneralesTipos de riesgoParadojas del Riesgo. TAREAPresentar por escrito las paradojas de bowman y paradoja

de Cobb

Exposición de la zona•1 Parcial 10 pts.•2 Parcial 10 pts.•Comprobaciones, tareas, trabajo final, 20 pts.•Exposiciones 10 pts.•Examen Final 50 pts.•TOTAL 100 PTS.

A lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano siempre ha estado expuesto algún tipo de riesgo, sea económico, político o social.

No es un invento moderno

•Tiempos bíblicos

•Edad media

•Edad Moderna

•Edad Moderna1995, efecto tequila, devaluación del peso mexicano por deficientes reservas monetarias internacionales. 1997, crisis asiática ó efecto dragón, devaluación de la moneda por crisis en países asiáticos, como Filipinas, Hong Kong, Tailandia. 1998, crisis rusa, donde se desploma el rublo derivado de la subida del precio del petróleo y falta de recaudación tributaria.1999, efecto Samba (Brasil), se devalúa el real brasileiro.

•Edad Moderna2000, caída del índice Nasdaq, conocido como burbuja.com, crisis provocada por la especulación de empresas conocidas como empresas.com, dedicadas al internet.2001, desaceleración económica de EE.UU. y aumento generalizado de los energéticos. 2002, efecto tango, derrumbe de la economía argentina, alto endeudamiento y subsidio de gobierno a exportaciones2008, hipotecas SubPrime en EE UU, por otorgamiento de créditos a clientes de dudosa solvencia

Conceptos GeneralesConceptos Generales• Incertidumbre• (Azar) Falta de certeza de que un evento suceda; y, no poder

cuantificarlo.

• Probabilidad• Mide la frecuencia con que ocurre un evento conocido bajo condiciones

suficientemente estables.

• La diferencia entre incertidumbre y probabilidad es el echo de poder cuantificarlo y medirlo

Conceptos GeneralesConceptos GeneralesEvento: Es aquella acción o situación en la cual se materializa el riesgo.

Apetito al riesgo: es el nivel de riesgo que una persona está dispuesta a aceptar en un activo o acción determinada.Aversión al Riesgo: Una persona tiene aversión al riesgo si es que, suponiendo todo lo demás constante, prefiere “algo seguro” que “algo incierto”.Neutralidad: es indiferente a asumir riesgo, lo que le interesa es incrementar la riqueza no importa el riesgo que asumaAmantes al riesgo: Es aquella persona que esta dispuesta a aceptar un nivel de riesgo muy alto, prefieren jugar, exponerse a las situaciones de mucho peligro.

Conceptos GeneralesConceptos Generales

Mitigación: Son las acciones que se utilizan en la administración de riesgos para disminuir el riesgo al cual se encuentra expuesto, así como sus efectos. Seguros, Gestión, Gobierno Corporativo.

Riesgo Inherente: Es el riesgo intrínseco a una actividad, el cual no se puede separar de ella, por su naturaleza.

Riesgo Residual: Es el riesgo resultante de aplicar la gestión de riegos al riesgo inherente.

Es la posibilidad actual o futura de que una institución incurra en pérdidas como consecuencia de que un cliente o contraparte, con el que tiene contratadas operaciones, incumpla sus compromisos contractuales o implícitos.

Es la posibilidad actual o futura de que una institución enfrente incapacidad o inhabilidad de cumplir con sus obligaciones al momento en que éstas son exigibles o de que incurra en pérdidas inaceptables al obtener los recursos necesarios.

Es la posibilidad de pérdida por cambios en los factores que inciden sobre la valuación de las posiciones por operaciones activas, pasivas o causantes de pasivo contingente, tales como tasas de interés, tipos de cambio, precios de mercancías, cotizaciones de acciones, entre otros.

Riesgo de Tasa de Interés: Es la posibilidad de pérdidas financieras como consecuencia de movimientos adversos en ciertas tasas de interés en los mercados financieros, que afectan las utilidades y el valor patrimonial de la institución.

Riesgo de Tipo de cambio: Es la posibilidad de pérdidas financieras como consecuencia de movimientos adversos en las cotizaciones de ciertas divisas en los mercados financieros, que afectan las utilidades y el valor patrimonial de la institución.

Es la posibilidad de pérdida directa o indirecta resultante de procesos internos, personal y sistemas que han fallado o que han sido inadecuados, o de eventos externos. Suele agrupar una gran variedad de riesgos relacionados con aspectos diversos tales como deficiencias de control interno, procedimientos inadecuados, errores humanos, fraudes y fallos en los sistemas informáticos.

Es la posibilidad de pérdida resultante de que la obligación de un prestatario no está denominada en la moneda local. La moneda de obligación puede no estar disponible para el prestatario sin importar su particular condición financiera, por lo que se ve imposibilitado de efectuar el pago.

Es la posibilidad de pérdida por la incapacidad legal de una institución para ejercitar sus derechos, por el inadecuado o incorrecto consejo legal, así como por la emisión de resoluciones administrativas y judiciales desfavorables, la imposición de sanciones o de compensaciones económicas a favor de terceros, en relación con las operaciones que la institución lleva a cabo.

Es la posibilidad de pérdida resultante de mantener o comprometer recursos en algún país extranjero, por los eventuales impedimentos para obtener su recuperación debido a factores que afectan globalmente al país respectivo, distintos del riesgo de crédito u otros riesgos propios de las operaciones realizadas con sus residentes.

Es la posibilidad de pérdidas financieras como consecuencia de fallas operacionales, fallas en cumplir con leyes y regulaciones relevantes u otras fuentes. El riesgo de reputación es particularmente dañino para una empresa ya que la pone al descubierto en el mercado, afectando la confianza que puedan tener para negociar con ella, principalmente cuando busca financiamiento.

Es la posibilidad de pérdidas financieras como consecuencia de fallas operacionales, fallas en cumplir con leyes y regulaciones relevantes u otras fuentes. El riesgo de reputación es particularmente dañino para una empresa ya que la pone al descubierto en el mercado, afectando la confianza que puedan tener para negociar con ella, principalmente cuando busca financiamiento.