Bergamo, 13/6/2014 CURRICULUM VITAE di Giacometti Rosella

Indice Titoli e conoscenze possedute Didattica

1. Attività didattica accademica 2. Didattica in Corsi specialistici 3. Soggiorni di studio e Partecipazioni a corsi specialistici

Ricerca 1. Attività di ricerca e progetti 2. Partecipazioni a convegni 3. Visiting and invited speaker 4. Affiliazioni 5. Attività di revisione di articoli 6. Relatore di tesi e tesi di dottorato 7. Membro di commissioni di concorso

Altre attività accademiche Elenco delle pubblicazioni

Titoli e conoscenze possedute - Laurea in Scienze dell'informazione conseguita il 21/12/1990 presso l'Università degli studi di Milano, con la votazione finale di 108/110. Titolo della tesi: " Gestione ottima di un processo industriale in presenza di scarse risorse". - Vincitrice della Borsa di Studio finanziata dalla Banca Popolare di Bergamo per l'anno 1992 (il 27/2/92 votazione di 60/60) finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca presso il dipartimento di Matematica, Statistica, Informatica ed Applicazioni dell'Università di Bergamo. - Degree of M.Sc. in “Statistics and Operational Research" (anno accademico 1993/94) presso L'Università di Essex, Colchester, UK. Titolo della tesi: "On optimal design of puttable bonds". - Dottorato di Ricerca (VIII ciclo, 1992-1995) presso l’Università' degli Studi di Brescia, Dipartimento di Metodi Quantitativi. Titolo della tesi di Dottorato: “Un modello per le emissioni ottimali di titoli sensibili alle variazioni del tasso di interesse”. -Borsa di studio di IMI-SIGECO (1995-1996): per lo sviluppo di un modello per la gestione di un portafoglio di titoli e contratti repo nell’ambito del progetto “Real-time trading analytics for the new Italian market" finanziata dalla IMI-SIGECO. Dal 1/10/1996 al 31/10/2001, Ricercatore Universitario per il gruppo disciplinare S04A-Matematica per le Applicazioni Economiche e Finanziarie, presso il Dipartimento di Matematica, Statistica, Informatica e Applicazioni dell’Università degli Studi di Bergamo. -Dal 1/11/2001 al 31/10/2004, al Professore associato non confermato per il settore disciplinare SECS-S/06, presso il Dipartimento di Matematica, Statistica, Informatica e Applicazioni dell’Università degli Studi di Bergamo. -Dal 1/11/2004, Professore associato confermato per il settore disciplinare SECS-S/06 , presso il Dipartimento di Matematica, Statistica, Informatica e Applicazioni dell’Università degli Studi di Bergamo

Didattica

1.Attività didattica accademica Scuola Interuniversitaria Lombarda di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario -dal 2000 al 2007: insegnamento di “Fondamenti e didattica di matematica finanziaria ed attuariale II" presso la scuola di specializzazione, sezione di Bergamo e Brescia. Corsi Triennali: - dal 2001 ad oggi: docente titolare di “Matematica Finanziaria ” presso la Facoltà di Economia dell’Università di Bergamo; - dal 2001 ad oggi: docente titolare di “Statistica dei Mercati Monetari e Finanziari” ora "Matematica e Statistica per la finanza" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Bergamo. Corsi specialistici o Magistrali: - dal 2001 ad 2009 docente titolare di “Modelli Matematici per i mercati finanziari” presso la Facoltà di Economia dell’Università di Bergamo; - nel 2010 docente di “Teoria del portafoglio” presso la Facoltà di Economia dell'Università di Bergamo; - dal 2008 ad oggi: docente responsabile di “Misurazione del rischio di credito e dei rischi operativi presso la facoltà di Economia dell'Università di Bergamo. - dal 2012: docente responsabile di “Credit risk and operational risk", corso in lingua inglese presso il dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi dell'Università di Bergamo. Master: -2004-2005: docente presso la Luiss University di Roma nel corso di Finanza aziendale per Managers nei moduli di “Rischio, rendimento e valutazione dei titoli” e “Strumenti derivati e gestione del rischio”; -2005-2006: docente responsabile di "Teoria degli investimenti I" nel Master di II livello “Valutazione e gestione dei rischi finanziari” Università di Bergamo; -2006-2007: docente responsabile di "Teoria degli investimenti I" nel Master di I livello “ Valutazione e gestione dei rischi finanziari” Università di Bergamo; -2007-2008: docente responsabile del modulo di ‘Gestione del portafoglio” nel Master di I livello in Finanza Quantitativa, Università di Macerata e di Camerino; -2007-2008: docente responsabile del modulo di "Mathematical finance" nel Master di Microfinance in collaborazione con CIPSI (Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale) cofinanziato dal ministero degli affari Esteri (MFA). Corso in lingua inglese; Dottorato di ricerca: nel 2012: docente del corso "Fixed income securities and credit risk" nell’ambito del dottorato di ricerca in Money and Finance, Tor Vergata.

3.Didattica in Corsi specialistici Lezioni in corsi di formazione presso banche e presso la scuola di formazione per la Presidenza del consiglio. Dal 1996 al 1999: collaborazione con il Credito Bergamasco per l’insegnamento di “Matematica finanziaria e matematica dei titoli a reddito fisso” . 2001 Docente del corso di perfezionamento in “Mercati finanziari: funzioni, strumenti e rischi” per l’insegnamento di “La struttura dei rendimenti per scadenze dei tassi di interesse. Rischio e rendimento di un titolo azionario ed obbligazionario” (4 ore), “Cenni alla teoria del portafoglio” (2 ore), “I modelli di misurazione e di gestione del rischio di interesse: la metodologia del value at risk” (4 ore) e “Immunizzazione” (1 ora) coordinato dal Prof Masini professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari in collaborazione con Banca d’Italia. - 2001-2002; collaborazione con Unicredito per l’insegnamento di “Analisi dei portafogli di attività e modelli di asset pricing” e ”Misurare, governare, spiegare il rischio di mercato”; - 2002-2003: collaborazione con Abi Formazione per l’insegnamento di “Analisi dei portafogli di attività e modelli di asset pricing” e ”Derivati sul rischio di credito”; - 2002-2003; corso promotori finanziari per Banca Popolare di Bergamo “Teoria del portafoglio: implicazioni operative”; -2004-2005: collaborazione con Carifirenze per l’insegnamento di “Misure di rischio e rendimento. Portafogli efficienti. Misure di rischio dei titoli azionari” e “Misure di rischio dei titoli obbligazionari., Modelli VaR per la misura del rischio di un portafoglio gestito”, “Modelli per l’asset allocation strategica” e “Dalle misure di rischio tradizionali al VaR”; 2012 Relatrice invitata a tenere una lezione a "vocazione" sicurezza sul tema "Il mercato dei derivati creditizi".alla conferenza sul tema "Intelligence e geoeconomia" organizzato dalla Scuola di formazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituita con L. 124/2007.

2.Soggiorni di studio e Partecipazioni a corsi specialistici:

Durante l'anno accademico 1993-1994, "Master student" presso l'Università di Essex (Colchester) sotto la supervisione del Prof. M. Dempster.

- Esami sostenuti: con votazione massima Optimisation II, Statistics II, Financial economics, Inferencial statistics, Financial mathematics, Stochastic processes, Simulation. Durante l’anno accademico 1997-98 ho frequentato e superato gli esami dei corsi di Macroecomics I e Macroeconomics II, presso l’Anglia Polythecnic di Cambridge Corso specialistico: "Gli ipercubi: ambienti di sviluppo, tecniche di

programmazione, applicazioni." presso il CNUCE, Pisa, 10-12 Giugno 1992.

Corso di Financial Markets (12-14 Dicembre 1994) presso il Tinbergen Institute, Rotterdam, Olanda tenuto dai professori A.C.F Vorst e Th. Nijman.

"Introductory meeting: Mathematical Finance", 4-10 Gennaio 1995 organizzato da Steward Hodges presso l'Isaac Newton Istitute for Mathematical Sciences, University of Cambridge, U.K.

"Numerical Methods Special Emphasis", 10-14 Aprile 1995 organizzato da Alain Bensoussan e Denis Talay presso l'Isaac Newton Istitute for Mathematical Sciences, University of Cambridge, U.K.

Seminario di “Asset Liability Management” organizzato dall'Associazione degli Amici della Scuola Normale di Pisa, presso la Scuola Normale Superiore di Pisa (giugno 1996).

Seminario sulla Gestione Finanziaria dei Fondi Pensione organizzato dall'Associazione degli Amici della Scuola Normale di Pisa, presso la Scuola Normale Superiore di Pisa (giugno 1997).

III Ciclo CIME (Centro Internazionale Matematico Estivo) in “Financial Mathematics” tenutosi a Bressanone (giugno 1997).

Corso Microfit dei Prof. H. Pesaran e B. Pesaran presso l’Università di Cambridge ( Marzo 1998).

Corso “Modelling Extremal Event for Insurance and Finance” Pisa, 15 febbraio - 9 marzo 1999- Scuola Normale Superiore di Pisa, Prof. Paul Embrechts.

“Managing credit and market risk: new tecnique for new source of risk” Verona, Palazzo Giusti, Maggio 25,25-2000.

Corso "Mathematical Models in Finance" Pisa, dal 10 al 16 gennaio 2001 - Scuola Normale Superiore di Pisa, Prof. Marco Avellaneda - Courant Institute, New York University

Ricerca 1. Attività di ricerca e progetti Progetti di ricerca:

MURST 40% 96 ”Analisi della sensitività in problemi di gestione di portafogli di titoli” (coordinatore locale Bertocchi); -Contributo CNR 5% legge 95/95 “Reti neurali per la valutazione del rischio di credito e la gestione di portafogli crediti” (coordinatore nazionale Bertocchi); -Contributo CNR 96.01313.CT10 e CNR 97.01205.CT10 “Analisi e sviluppo di metodologie per applicazioni a mercati finanziari: aspetti computazionali” (coordinatore Bertocchi); -MIUR(PRIN) 40% 2002 "Metodi e tecniche per l'ottimizzazione di portafoglio e per la valutazione di strumenti finanziari"(coordinatore locale Bertocchi); -MIUR(PRIN) 40% 2005 " Misurazione e controllo del rischio di credito per portafogli di titoli esposti a rischio di default " (coordinatore nazionale Torricelli); -MIUR(PRIN) 40% 2007 Innovazione finanziaria e cambiamenti demografici: nuovi prodotti e strumenti di valutazione a fronte dell'elemento stocastico "invecchiamento" (coordinatore nazionale Torricelli); Ha partecipato al PRIN 2010-2011 con l'Unita' di Pavia, Il progetto e’ stato finanziato - MIUR(PRIN) 40% 2010 "Modelli Statistici multivariati per la valutazione dei rischi" (coordinatore nazionale e dell’universita’ di Pavia Paolo Giudici).

Fondi ex 60% di Ateneo ( da me coordinati): Asset Allocation multiperiodale sotto diverse ipotesi distribuzionali (2002) Un modello di simulazione per la valutazione e l’allocazione ottimale di un portafoglio con credit default swaps (2003) Dipendenza tra default in un portafoglio prestiti(2004) Valutazione di basket default swap (2005) Misurare e controllare i rischi operativi(2006) Misurazione e gestione dei rischi operativi (2007) Modelli per la gestione di hedge funds(2008) Stress test per asset allocation(2009) Modelli previsionali per il prezzo dell’elettricità’(2010) Modello previsivi dei prezzi dei certificati neri(2011) Misure di rischio sistemico(2013) Economic Policy Uncertainty index tracking in the Europe(2014)

Collaborazioni esterne: - Contratto esterno (ICE srl) 2005-2006: 'Ottimizzazione dei margini di una società di vendita di gas naturale' (coordinatore Bertocchi); -Contratto esterno (UBI Bank) 2006-2007: Analisi di portafoglio di rischi operativi (coordinatori Rachev-Bertocchi); -Contratto esterno (Regione Lombardia) ’Metodi di integrazione delle fonti energetiche rinnovabili e monitoraggio satellitare dell’impatto ambientale’, EN-17, ID 17369.10, (2011- 2012) ( Responsabile Bertocchi e Vespucci); -Contratto esterno (ENEL Energia) 2012 :’ Le determinanti della domanda di energia elettrica in Italia (Responsabile Prof Urga); - Collaborazione dal 1997 al 2000 con Cambridge Econometrics. In particolare ho collaborato ai seguenti progetti con 1) Studio su ‘European Regional Competitiveness Indicators’; (studio per la Commissione Europea) 2) Studio su ‘Regional stabilisation in monetary union with a low potential of labour mobility’ ; (studio per la Commissione Europea) 3) Acquisizione, validazione e gestione del database contenente dati economici regionali per l’Unione Europea (15 stati membri) e la Norvegia.

2. Partecipazioni a convegni

Ho presentato lavori di ricerca nei seguenti convegni:

-1992 "Ottimizzazione Matematica: Teoria, Metodi e Applicazioni", Verona, 9 Dicembre 1992;

-1993 "4th International Workshop On Parallel Applications in Statistics and Economics", Ascona, Switzerland, 22-26 Novembre 1993;

-1995 "XVII Euro working group on financial modelling ", Bergamo, 1-3 giugno 1995;

-1995 “XIX Convegno A.M.A.S.E.S.”, Pugnochiuso, 25-28, Settembre 1995;

-1996 “XX Convegno A.M.A.S.E.S., Urbino, 5-7 Settembre 1996;

-1996 " XVIII Euro Working Group in Financial Modelling, " Keele, England, 18-20 April 1996;

-1997 “XXI Convegno A.M.A.S.E.S”, Roma, 10-13 Settembre 1997;

-1997” International Conference on transition to advanced market institutions and economies”, Warsawa, 18-21 Giugno 1997;

-1999 "XXIV Euro Working Group in Financial Modelling " Valencia, Spagna, 8-10 Aprile 1999;

-1999 "Computing in Economics and Finance" presso Boston College, Boston, 24-26 Giugno 1999;

-2000 “XXVII Euro Working Group in Financial Modelling", 27th Meeting” , New York, 16-18 Novembre 2000;

-2000 “XXIV Convegno A.M.A.S.E.S” , Padenghe sul Garda, 6-9 Settembre 2000;

-2000 “XIVConvegno AIRO ” , Milano Bicocca 18-21 Settembre 2000;

-2001 “XV Convegno AIRO“ , Villasimius (Cagliari), 4-7 settembre 2001;

-2002 “XXX Euro Working Group on Financial Modelling”, Capri, , 2-5 maggio 2002;

-2002 “XXIX Euro Working Group in Financial Modelling”, Edinburgh, UK, 8-12 luglio 2002;

-2002 APMOD 2002 , Varenna, 16-19 Giugno 2002;

-2003” XXVII Convegno A.M.A.S.E.S.”, Cagliari, 3-6 Settembre 2003;

-2003 “Convegno dell’IFORS” , Istanbul, 6-10 Luglio 2003;

-2004 “ XXXIV Euro Working Group on Financial Modelling”, Parigi, 12-14 maggio 2004;

-2006 International Summer School on “Risk Measurement and Control” Roma, 6-18 June 2006;

-2006 “XXXVII Euro Working Group on Financial Modelling, Jakarta, Indonesia May 1-6 2006;

-2007 “XL Euro Working Group on Financial Modelling", Rotterdam, 10-12 Maggio 2007;

-2007 “XXII Convegno EURO” Prague, Czech Republic, 8-11 Luglio 2007.;

-2007 “XXXVIII Convegno AIRO”, Genova, 5-8 Settembre 2007;

-2007 “VIII Workshop on Quantitative Finance”, Ca’ Foscari Venezia, 25-26 Gennaio 2007;

-2007”International Summer School in "Risk Measurement and Control” Roma, 11-16 Giugno 2007;

-2008” XLIII Euro Working Group on Financial Modelling”, Cass Business School London, UK ,4-6 Settembre 2008;

- 2009 “XXIII Convegno EURO” Bonn Germany 5-8 Luglio, 2009

-2009 “III International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE'09)”, Limassol, Cyprus, 29-31 October 2009;

-2010” XI Workshop on Quantitative Finance”, Palermo, 28-29 Gennaio 2010;

-2010 International Summer School on “Risk Measurement and Control, Roma, 8-9 Giugno 2010;

-2010 “XXXIV Convegno AMASES, Macerata, 1-4 Settembre 2010;

-2010” XXIV Convegno EURO”, Lisbon, Portogallo, 11-14 Luglio 2010;

-2010 “The 2010 International Conference on Management and Service Science (MASS 2010)”, Wuhan, Cina, 24-26 August 2010;

-2011 "XXXV Convegno A.M.A.S.E.S", Pisa, Italia, 15-17 Settembre 2011;

-2011 “XLII Convegno AIRO”, Brescia , 6-9 Settembre 2011;

-2012 “XXXVI Convegno A.M.A.S.E.S.”, Vieste, 13-15 Settembre 2012;

- Summer school in Finance, Universita’ di Bergamo e Politecnico Milano, Settembre 2011 “Gli scenari della finanza oggi: Le novità e le opportunità” Risk Management, ROSELLA GIACOMETTI e DOMENICO PIATTI (Università di Bergamo), DOMENICO MIGNACCA (Eurizon)

- 2013 12th INTERNATIONAL CONFERENCE C R E D I T 2013, Risk, Regulation and Opportunities in an Increasingly Interconnected World Venice, Italy,26 - 27 September 2013

3.Visiting and invited speaker

Sono inoltre stata invitata presso seguenti università come visting professor o/ed per attività seminariali:

- 2008: OpRisk Europe 2008, "Heavy tail distribution models for operational losses", Londra;

-2008: Doctorate School EPS "Economics Panthéon-Sorbonne" of University Paris1 panthéon-Sorbonne,” Heavy tail distribution models for operational losses", Parigi;

- 2009: Risk Events, “Portfolio Construction: Robust Optimisation & Risk Budgeting Modelling risk and return in the real world”, Londra;

- 2009: University of Cyprus, Department of Pubblic and Business Administration “Rischi operativi” e “Modelli stocastici per la costruzione di portafogli elettrici con contratti di copertura”, Nicosia, Cipro;

- 2010: Facolta’ di Economia di Foggia, "A stochastic model for hedging electricity portfolio for an hydro-energy producer", Foggia;

- 2010: Doctorate School EPS "Economics Panthéon-Sorbonne" of University Paris1 panthéon-Sorbonne”, “ A stochastic model for hedging electricity portfolio for an hydro-energy producer”, Parigi;

- 2010: KIT Karlsruher Institut für Technologie Institut für Wirtschaftstheorie und Statistik, “A stochastic model for hedging electricity portfolio for an hydro-energy producer”, Karlsruhe, Germany;

- 2011: KIT Karlsruher Institut für Technologie Institut für Wirtschaftstheorie und Statistik "Using Black & Litterman framework for stress testing analysis in asset management”, Karlsruhe; Germany

-2011; Summer School in Finance, Universita’ di Bergamo e Politecnico Milano, Settembre 2011 “Gli scenari della finanza oggi: Le novità e le opportunità”;

- 2012: Facolta’ di Economia di Pavia ,“An assessment for credit risk and operational risk, Pavia;

- 2012: SUNY Stony Brook University, NY, USA, “ The Credit default swap market and its implied information”, NY, USA;

-2012, University of Minnesota, Financial Mathematics Seminar, “The Credit default swap market and its implied information”, Minneapolis, USA;

2012- IX International Summer School on “Risk Measurement and Control” , “ Time Series and Copula Dependency Analysis for Eurozone Sovereign Bond Returns" ( Svetlozar Rachev e Naoshi Tsuchida, Stony Brook University), Roma.

2013 European Business School EBS Wiesbaden Estimating the probability of a multiple default using CDS and bond data

4.Affiliazioni

Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali(AMASES)

Associazione Italiana di Ricerca Operativa (AIRO)

5.Attività di revisione di articoli Svolgo attività di revisione per le seguenti riviste: - Journal of Economic and Dynamics & Control - The Economic Journal - Journal of banking and Finance - Journal of Operational risk - Annals of Operations Research - 4OR - Risk - Mathematical review - Insurance and mathematics - Quantitative finance Discussant della tesi “Operational risk quantification: efficient methodologies for capital computations based on internal data”, PhD. degree in Applied Mathematics - Universite Paris 1 - Pantheon – Sorbonne submitted by Bertrand K. Hassani. 25 Marzo 2011

6.Relatore di tesi e tesi di dottorato Relatore di numerose tesi e tesi di dottorato

7. Membro di commissioni di concorso -Concorso ad un posto da Ricercatore universitario presso la Facoltà di ECONOMIA , settore disciplinare S04A: MATEMATICA PER LE APPLICAZIONI ECONOMICHE. Università degli Studi di BRESCIA (Nomina della commissione con decreto n. 1119 del 07/08/2000 , pubblicato sulla G.U. 67 (suppl.) del 29/08/2000 ). -Concorso ad un posto da Ricercatore universitario presso la Facoltà di ECONOMIA , settore disciplinare SECS-S/06: METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE Università degli Studi di MACERATA. (Nomina della commissione con decreto n. 389 del 29/03/2007 , pubblicato sulla G.U. 30 del 13/04/2007).

Altre attività accademiche Incarichi in essere:

Da Dicembre 2013 prorettore delegato per gli studenti disabili e Dsa

- Coordinatrice della classe 48A (Matematica Applicata) nell’ambito dei

Tirocini Formativi Attivi, istituiti presso l’Universita’ di Bergamo (dal 2012);

- Presidente del consiglio della ricerca, organo di supporto al direttore del dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi quantitativi (dal Ottobre 2012);

- Presidente della commissione per le attivita' culturali e sociali degli studenti (dal 2009);

- Membro del collegio didattico del dottorato in Analytics for Economics and Business

Incarichi passati:

- Membro della commissione Rapporti Internazionali della Facoltà di Economia (dal 2009);

- Responsabile per la Facoltà di Economia del progetto “Accord de cooperation - operation Minerve” con l’Universite Lumiere Lyon II (dal 2009);

- Coordinatore del servizio di tutorato per la Facolta’ di Economia(dal 2002);

-Delegato del Rettore per i servizi ai disabili (dal 2002 al 2009); -Referente del curriculum ‘Mercati e intermediari finanziari’ –Corso di

laurea magistrale: Management, finanza e International Business (2009-2011);

-Membro della Commissione Didattica in qualità di rappresentante dell’area matematica (dal 1996 al 2010);

-Membro del comitato di gestione del “Osservatorio Fusioni e aggregazioni tra intermediari finanziari” FinMonitor;

-Membro della commissione "Criteri per la Valutazione della Ricerca" della Facolta’ di Economia, Università di Bergamo (dal 2007 al 2009);

- Coordinatore per l’area Matematica dell’Indirizzo Fisico-Informatico-Matematico della Scuola Interuniversitaria Lombarda di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario Sezione di Bergamo e Brescia (dal 2002 al 2009).

- Membro del collegio didattico del dottorato in Metodi Computazionali per le Previsioni e Decisioni Economiche e Finanziarie (ora Economics, Applied Mathematics and Operational Research – EAMOR) (dal 2002).

Elenco delle pubblicazioni ARTICOLI SOTTO REFERAGGIO [1] Farina, Giacometti “A model of infectious defaults with immunization submitted to

JBF

[2] Farina, Giacometti “CIMDO posterior stability study” submitted to Journal of Financial Services Research.

[3] Naoshi Tsuchidaa,_, Rosella Giacomettib, Young Shin Kim, Frank J. Fabozzi Time Series and Copula Dependency Analysis for Eurozone Sovereign Bond Returns" accepted by journal of fixed income

[4] V. Russo, R. Giacometti, S. Rachev, F.J. J. Fabozzi(2012) “A Term-Structure Approach for Estimating Longevity and Mortality Risks” submitted to North American Actuarial Journal.

[5] Pianeti, Giacometti “Estimating the joint probability of multiple default using CDS and bond data” accepted n in Quantitative Finance

[6] Giacometti R., Ortobelli S., Tichy T. (2013) Dispersion measures consistent with additive

shifts, Accepted to Prague Economic Papers

ARTICOLI REFERATI PUBBLICATI [7] Xiaoping Zhou,, Rosella Giacometti, Frank J. Fabozzi, Ann H. Tucker (2013) Bayesian

estimation of truncated data with applications to operational risk measurement accepted in Quantitative Finance, 2013 http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2012.752103

[8] Bertocchi, R. Giacometti, M.C.Recchioni, F.Zirilli (2013) "Pricing life insurance contracts as

financial options: the endowment policy case”, _Far East Journal of Mathematical Sciences_, Special Volume, Part I, Pages 69 - 121.

[9] R. Giacometti, M.T. Vespucci, M. Bertocchi, G. Barone-Adesi (2013) Deterministic and stochastic models for hedging electricity portfolio of a hydropower producer, _Statistica & Applicazioni Special Issue), 57- 77_

[10] Gurny M., Ortobelli Lozza S., Giacometti R. (2013) "Structural Credit Risk Models with Subordinated Processes," Journal of Applied Mathematics, vol. 2013, Article ID 138272, 12 pages, 2013. doi:10.1155/2013/138272.

[11] R. Giacometti, M.T. Vespucci, M. Bertocchi, G. Barone-Adesi (2013) A stochastic model for hedging electricity portfolio for an hydro-energy producer, 1-26, accepted in Statistica & Applicazioni.

[12] Kim, Giacometti, Rachev, Fabozzi, Mignacca(2012) "Measuring Financial Risk and

Portfolio Optimization with a Non-Gaussian Multivariate Model". Annals of Operations

Research (2012) Vol 201 pp :325–343 DOI 10.1007/s10479-012-1229-8 Isi WOS:000312070500017

[13] Pianeti, Giacometti,Acerbis (2012) “Estimating the joint probability of

default using CDS and bond data” The Journal of Fixed Income Winter 2012, Vol. 21, No. 3: pp. 44-58 DOI: 10.3905/jfi.2012.21.3.044 Sc opus 2-s2.0-84855251222

[14] R.Giacometti, R,Castellano (2012) “ Credit Default Swaps: Implied ratings

versus Official Ones” 4OR-Q J Oper Res 2012, Volume 10, Issue 2, pp 163-180 DOI 10.1007/s10288-012-0195 Isi WOS:000304608900002

[15] Giacometti , Bertocchi, Rachev, Fabozzi(2012) “A comparison of Lee-

Carter and an AR-Arch model for forecasting mortality” Insurance: Mathematics and Economics Volume 50, Issue 1, January 2012, Pages 85–93. Doi. /10.1016/j.insmatheco.2011.10.002. ISI WOS:000300264200009

[16] Giacometti, Ortobelli, S., R., Bertocchi, M.I., (2011). “A stochastic model

for mortality rate on Italian data”. Journal of Optimization Theory and Applications.. 149(1) , 216-228. ( Doi:10.1007/s10957-010-9771-5. ISI WOS:000287757500011

[17] Vincenzo Russo, Rosella Giacometti, Sergio Ortobelli, Svetlozar Rachev,

Frank J. Fabozzi (2011) “Calibrating affine stochastic mortality models using term assurance premium”. Insurance: Mathematics and Economics. 49(1), 53-60. Doi:10.1016/j.insmatheco.2011.01.015 Isi WOS:000291838200007

[18] Giacometti R. Vespucci M.T., Bertocchi M. (2010) “A multi-stage stochastic

electricity portfolio model with forward contracts”. MASS 2010 Conference Proceedings (CD Format). IEEE Catalog Number: CFP1041H-CDR ISBN: 978-1-4244-5326-9 ISSN 0018-9219

[19] R. Giacometti. D. Mignacca (2010) “Using Black and Litterman framework

for stress testing analysis in asset management” Journal of Asset Management Vol. 11, 4, 286–297 Doi 10.1057/jam.2009.33 Scopus 2-s2.0-77957855188

L’articolo e’ stato segnalato nel Nomura Journal Round Up nel 2011 “Twice a year we compile a list of what we consider to be the most interesting journals on Quantitative Investment. We select articles based on whether the subject matter is interesting, and also whether they are representative of the trends that we are witnessing in the industry.”

[20] F. Maggioni; M. Bertocchi; R. Giacometti; M. T. Vespucci; M. Innorta; E.

Allevi(2010) “A stochastic optimization model for gas retail with temperature

scenarios and oil price parameters”, IMA Journal of Management Mathematics 2009; ISI WOS:00027680540000

[21] Giacometti, Bertocchi Ortobelli(2009) "Impact of different distributional

assumptions in forecasting italian mortality rates" Investment Management and Financial Innovations 6,3 p 65-72

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CAPITOLI DI LIBRI [35] Risk measures and management in the energy sector a cura di M.

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LIBRI [43] R GIACOMETTI - C EPIS Appunti di matematica finanziaria Giappichelli

2010 - ISBN 978-88-348-1414-7 [44] R GIACOMETTI - C EPIS Esercizi di matematica finanziaria Giappichelli

2013 - ISBN 978•88•3488876•6 [45] Bertocchi M., Consigli G., D’Ecclesia R., Giacometti R., Moriggia V.,

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[79] R Giacometti(1995) " Un modello per la determinazione ottimale delle

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