Присутствие иностранных банков в Украине
-
Upload
roman-kornyliuk -
Category
Economy & Finance
-
view
2.102 -
download
1
Transcript of Присутствие иностранных банков в Украине
![Page 1: Присутствие иностранных банков в Украине](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022030305/5873863d1a28ab272d8b5d53/html5/thumbnails/1.jpg)
Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016
Присутствие иностранных банковв Украине
ДННУ “Академия финансового управления”
Клуб банкиров
Роман Корнилюк, к.э.н.,докторант кафедры банковского дела
ГВУЗ “Киевский национальный экономический университет
имени Вадима Гетьмана”
Май 2016
![Page 2: Присутствие иностранных банков в Украине](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022030305/5873863d1a28ab272d8b5d53/html5/thumbnails/2.jpg)
Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016
План доклада
Присутствие иностранных банков в Украине
Определение иностранного банка
Неоднородность группы иностранных банков
Иностранные банки: до и после кризиса
Финансовый экспресс-анализ иностранных банков
Выводы
![Page 3: Присутствие иностранных банков в Украине](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022030305/5873863d1a28ab272d8b5d53/html5/thumbnails/3.jpg)
Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016
Типы банков в зависимости от собственника
Иностранные банки <type=‘foreign’>
(иностранные бенефициары контролируют более 50% уставного капитала)
Квази-иностранные банки < type=‘quasi’>
(иностранные бенефициары контролируют менее 50% уставного капитала или являются лишь номинальными собственниками)
Отечественные банки с государственным капиталом < type=‘govt’>
Частные отечественные банки < type=‘local’>
![Page 4: Присутствие иностранных банков в Украине](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022030305/5873863d1a28ab272d8b5d53/html5/thumbnails/4.jpg)
Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016
Географическая структура группы иностранных банков
![Page 5: Присутствие иностранных банков в Украине](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022030305/5873863d1a28ab272d8b5d53/html5/thumbnails/5.jpg)
Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016
Динамика доли рынка иностранных банков
![Page 6: Присутствие иностранных банков в Украине](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022030305/5873863d1a28ab272d8b5d53/html5/thumbnails/6.jpg)
Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016
Уменьшение количества отечественных банков
На протяжении 2014-1Q 2016 г.г. группу иностранных покинуло лишь
2 банка (с российским капиталом)
![Page 7: Присутствие иностранных банков в Украине](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022030305/5873863d1a28ab272d8b5d53/html5/thumbnails/7.jpg)
Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016
Распределение активов по группам (2016-04-01)
![Page 8: Присутствие иностранных банков в Украине](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022030305/5873863d1a28ab272d8b5d53/html5/thumbnails/8.jpg)
Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016
Адекватность капитала (2014-01-01)
![Page 9: Присутствие иностранных банков в Украине](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022030305/5873863d1a28ab272d8b5d53/html5/thumbnails/9.jpg)
Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016
Адекватность капитала (2016-04-01)
![Page 10: Присутствие иностранных банков в Украине](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022030305/5873863d1a28ab272d8b5d53/html5/thumbnails/10.jpg)
Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016
Изменения в капитализации
• Системная обратная зависимость между уровнем адекватности капитала и объемом банков.
• “прореженная” группа средних отечественных банков : результат дефолтов.
• Высокие средние показатели капитализации группы отечественных банков достигаются за счет небольших банков со специфическими бизнес-моделями и аномально низким объемом обязательств.
• В группе «больших» практически не осталось частных отечественных банков.
• Многие иностранные и часть оставшихся квази-иностранных требуют докапитализации.
![Page 11: Присутствие иностранных банков в Украине](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022030305/5873863d1a28ab272d8b5d53/html5/thumbnails/11.jpg)
Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016
Взаимосязь банковской капитализации с уровнем резервирования
Высшие средние показатели адекватности капитала среди частных
отечественных банков связаны с их небольшой долей рынка,
особенностями бизнес-моделей, а также значительным количеством
аномальных показателей.
Более низкая адекватность капитала иностранных банков – следствие
значительного ухудшения качества активов, требовавшее дополнительного
резервирования (многие аналогичные по размеру отечественные банки не
сумели докапитализироваться в срок и были выведены с рынка)
![Page 12: Присутствие иностранных банков в Украине](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022030305/5873863d1a28ab272d8b5d53/html5/thumbnails/12.jpg)
Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016
Уровень резервирования активов (2014-01-01)
![Page 13: Присутствие иностранных банков в Украине](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022030305/5873863d1a28ab272d8b5d53/html5/thumbnails/13.jpg)
Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016
Уровень резервирования активов (2016-04-01)
![Page 14: Присутствие иностранных банков в Украине](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022030305/5873863d1a28ab272d8b5d53/html5/thumbnails/14.jpg)
Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016
Динамика уровня резервирования активов
• В общем уровень резервирования вырос
• Аномально высокие значения отражают уровень проблем кредитного портфеля
• Низкий прирост резервов в квази- и частных отечественных банков – не всегда свидетельствует о высоком качестве портфеля активов (возможная мотивация – минимизация затрат в связи с дефицитом фондирования собственниками и оттоком вкладов)
![Page 15: Присутствие иностранных банков в Украине](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022030305/5873863d1a28ab272d8b5d53/html5/thumbnails/15.jpg)
Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016
Ликвидность (доля в активах) 2014-01-01
![Page 16: Присутствие иностранных банков в Украине](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022030305/5873863d1a28ab272d8b5d53/html5/thumbnails/16.jpg)
Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016
Ликвидность (доля в активах) 2016-04-01
![Page 17: Присутствие иностранных банков в Украине](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022030305/5873863d1a28ab272d8b5d53/html5/thumbnails/17.jpg)
Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016
Рентабельность капитала (2014-01-01)
![Page 18: Присутствие иностранных банков в Украине](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022030305/5873863d1a28ab272d8b5d53/html5/thumbnails/18.jpg)
Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016
Рентабельность капитала (2016-04-01)
![Page 19: Присутствие иностранных банков в Украине](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022030305/5873863d1a28ab272d8b5d53/html5/thumbnails/19.jpg)
Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016
Фондирование и депозитная политикаОбратная зависимость индекса надежности (рейтинг Minfin)
и депозитных ставок (срочные, 12 мес, доллары США)
Желтым обозначены иностранные и гос.банки
![Page 20: Присутствие иностранных банков в Украине](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022030305/5873863d1a28ab272d8b5d53/html5/thumbnails/20.jpg)
Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016
Сигнальная способность методики pi-рейтинга
![Page 21: Присутствие иностранных банков в Украине](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022030305/5873863d1a28ab272d8b5d53/html5/thumbnails/21.jpg)
Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016
Выводы
• Иностранные банки оказались более устойчивыми к экономическому кризису по сравнению с частными отечественными, хотя существенно ухудшили финансовое состояние
• Процесс выхода иностранных инвесторов замедлился по сравнению с докризисным периодом.
• Рост доли рынка иностранных банков связан с системными и структурными изменениями (ростом уровня дефолтов среди частных отечественных банков) , а не индивидуальной политикой наращивания присутствия.
![Page 22: Присутствие иностранных банков в Украине](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022030305/5873863d1a28ab272d8b5d53/html5/thumbnails/22.jpg)
Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016
Причины высшей стрессоустойчивости иностранных банков
• финансовая поддержка материнских структур в виде : докапитализации, предоставления субдолга, долгосрочных кредитных линий, декларирования долгосрочных стратегических планов;
• более высокая лояльность вкладчиков (но явного эффекта «собирания сливок» не наблюдалось в связи с низким уровнем депозитных ставок);
• менее рисковая политика фондирования, с меньшей зависимостью от ресурсов розничных вкладчиков;
• своевременный уход большинства иностранных банков из високомаржинального бизнеса потребительского кредитования, после усвоения уроков ипотечного кризиса;
• эффективная стратегия снижения издержек и реорганизации сети, начатая еще по итогам глобального кризиса 2007-2009 г.г.
![Page 23: Присутствие иностранных банков в Украине](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022030305/5873863d1a28ab272d8b5d53/html5/thumbnails/23.jpg)
Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016
Потенциальные риски иностранных банков
• Политические (использование банков в геополитических целях) :
не осуществились в связи с высокой раздробленностью страновой структуры группы иностранных банков и умеренной концентрацией системы
• Риски концентрации и усиления экономической зависимости в будущем:
требует мониторинга. На данный момент нет явных сигналов целенаправленного усиления концентрации иностранного капитала (за исключением переговоров Альфа и Unicredit Group, результат слияния которых кардинально не повлияет на структуру системы).
• Финансовые риски:
- ухудшение финансового состояния иностранных банков вследствие макроэкономических шоков (которым подверженные и отечественные)
- перекредитование и дисбалансы в период кредитного бума при условии старта экономического роста (преждевременно об этом говорить, но стоит учитывать в долгострочной регуляторной политике, усвоив уроки 2005-2008 г.г.)
![Page 24: Присутствие иностранных банков в Украине](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022030305/5873863d1a28ab272d8b5d53/html5/thumbnails/24.jpg)
Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016
Композитный рейтинг надежности (2015-04-01)
Источник: Корнилюк Р. Рейтинг материнских иностранных банков-2015 / Forbes-Украина
![Page 25: Присутствие иностранных банков в Украине](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022030305/5873863d1a28ab272d8b5d53/html5/thumbnails/25.jpg)
Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016
Главный выводРегуляторам и стейкхолдерами (заинтересованным лицам) банковской
системы важно прилагать усилия к мониторингу финансового состояния и потенциала влияния иностранных банков.
Из-за высокой структурной неоднородности рекомендуется дифференциированный подход к мониторингу и регулированию иностранных банков:
• - вместо обобщений о плюсах / минусах иностранного капитала в целом – индивидуальные решения в зависимости от уровня проблемности каждого отдельного дочернего банка, в полном соответствии с нормами законодательства;
• - параллельно учитывать макропруденциальный подход, роль б.групп в генерации системного риска, роль трансграничных каналов;
• - решить диллему между равным отношением к участникам рынка и спецификой иностранных банков, максимизировав полезность иностранного банковского капитала в интересах устойчивого развития банковской системы Украины.