RM SKS Seminare 2015 - Risiko Manager: Home · Seminar-Programm 2015 Leverage Ratio und Asset...

Seminar-Programm 2015

Leverage Ratio und Asset Encumbrance

Kreditrisiken

Liquiditätsrisiken

Meldewesen

Grundlagen

Derivate und Verbriefungen

IN KOOPERATION MIT

Risco

Bank-Verlag GmbH I Wendelinstraße 1 I D-50933 Köln I Telefon: +49-221-5490-133 I Telefax: [email protected] I www.risiko-manager-fachtagung.de

„RISIKO MANAGER 2015“ ist die Jahresta-gung der Zeitschrift RISIKO MANAGER. Zu dem zweitägigen Kongress werden Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Rating, Risiko- und Kreditmanagement, Compli ance, Controlling und Interne Re-vision erwartet. Renommierte Referenten berichten im Rahmen von Fachvorträgen,

Podiumsdiskussio nen und Expertengesprä-chen über instituts- und sektorübergreifende Probleme und Lösungsansätze im Risikoma-nagement, u. a. zu den Themen Identifika-tion, Bewertung und Steuerung von Kredit-risiken, Marktrisiken, Operationelle Risiken, System- und Liquiditätsrisiken sowie IT- und Betrugsrisiken.

23. und 24. September 2015

www.risiko-manager.com

Risk

RischioRisiko

Risque

Riziko

Riesgo

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Sehr geehrte Interessentinnen und Interessenten,

die aktuellen Entwicklungen im Bankenaufsichtsrecht sind ge-prägt von neuen und umfassenden Meldewesen-Anforderungen. Hier sind insbesondere die CoRep- und FinRep-Regelungen zu nennen, die alle Banken im Rahmen der Umsetzungsprojekte vor große Herausforderungen stellen. Denn mit den aktuellen Neuerungen steigt nicht nur der Umfang der Regelungen, son-dern auch deren Komplexität – zum Teil mit noch nicht absehba-ren Wechselwirkungen auf andere Geschäftsfelder der Institute. In diesem von melderechtlichen Anforderungen dominierten Umfeld bieten wir in Kooperation mit der SKS Unternehmens-beratung GmbH & Co. KG eine Seminarreihe zu allen Frage-stellungen des Meldewesens an. Dabei verfolgen die Seminare insbesondere das Ziel sowohl theoretische Anforderungen um-fassend zu vermitteln als auch die aus Praxissicht relevanten Fragestellungen zu diskutieren und im Rahmen geeigneter Fall-beispiele zu vertiefen. Hierfür werden ausschließlich Referen-tinnen und Referenten eingesetzt, die auf eine langjährige Projekt- und Meldewesenerfahrung zurückgreifen.

Machen Sie sich auf den folgenden Seiten selbst ein Bild von un-serem umfangreichen Seminarangebot für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im professionellen Risikomanagement.

Wir freuen uns gemeinsam mit Ihnen auf ein spannendes Veran-staltungsjahr 2015.

Ihr Stefan Lödorf

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_ allgemeines / inhaltsverzeichnis

AnsprechpartnerWenn Sie mehr zu unserem Seminarpro-gramm erfahren wollen, Fragen haben oder Anregungen äußern möchten, ist un-ser Veranstaltungsmanagement für Sie da.

Per E-Mail erreichen Sie uns [email protected] oder telefonischunter 0221/5490-133.

Tagesaktuelle Informationen zu unserem Seminarprogramm bieten wir Ihnen unterwww.risiko-manager-trainings.com

ReferentenUnsere Referentinnen und Referenten ver-fügen als Führungskräfte im Bankwesen, (ausgewiesene) Rechtsexperten oder Spe-zialisten über ein fundiertes Praxiswissen und vermitteln dies den Teilnehmern (ger-ne auch) im regen fachlichen Austausch.

AnmeldungIhre Anmeldungen zu den Veranstaltun-gen senden Sie bitte schriftlich

per Fax an 0221/5490-315, per E-Mail an [email protected] oder online über unsere Website www.risiko-manager-trainings.com

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie von uns eine Bestätigung per E-Mail.

SeminargebührDie Seminargebühr pro Tag beträgt 850,00 ¤. Der zweite und jeder weitere Teilnehmer eines Kreditinstituts zum gleichen Semi-narthema am gleichen Termin erhält einen Rabatt von 20 Prozent. Alle Preise verste-hen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehr-wertsteuer.

SeminarorteSeminare in Köln finden in den Räumlichkeiten der

Bank-Verlag GmbH Wendelinstraße 150933 Köln

statt.

Seminare in Frankfurt finden in den Räumlichkeiten der

SKS Unternehmensberatung GmbH & Co KG Wiesenhüttenplatz 2660329 Frankfurt

statt.

Inhaltliche VerantwortungDie Seminare werden von der Bank-Verlag GmbH in Kooperation mit der SKS Unter-nehmensberatung GmbH & Co KG ange-boten.

Allgemeines

5

Inhaltsverzeichnis

Übersicht 2015 6

Seminare

Gesetzliche Grundlagen bankaufsichtlicher Meldungen (= Meldewesenüberblick) 8

Grundlagen derivativer Geschäfte und Behandlung innerhalb des Solvabilitätsregimes 9

Verbriefungsinstrumente als Mittel zur Kreditrisikosteuerung und deren aufsichtsrechtliche Behandlung 10

Leverage Ratio und Asset Encumbrance 11

Solvabilitätsregime – Kreditrisikostandardansatz 12

Solvabilitätsregime – IRB-Ansatz 13

Solvabilitätsregime – Marktpreisrisiken 16

Gesetzliche Grundlagen der Groß- und Millionenkreditmeldungen 17

Bankaufsichtsrechtliche Zusammenfassung von Kreditnehmern als Gruppe verbundener Kunden sowie als Kreditnehmereinheit 18

Grundlagen der aufsichtsrechtlich relevanten Bilanzierung 19

Überblick über die bankenstatistischen Meldungen 20

Überblick über die Meldung nach der Liquiditätsverordnung 21

LCR und NSFR 22

Die Referentinnen und Referenten 23

Anmeldeformular 25

6

_ kalender

2015 – Übersicht der Seminare

März Ort Seminar

11.-12.03.2015 Fra Gesetzliche Grundlagen der Groß- und Millionenkreditmeldungen

16.-17.03.2015 K Gesetzliche Grundlagen bankaufsichtlicher Meldungen (= Meldewesenüberblick)

25.-26.03.2015 Fra Solvabilitätsregime – Kreditrisikostandardansatz

April Ort Seminar

29.04.2015 Fra Überblick über die bankenstatistischen Meldungen

Juni Ort Seminar

10.-11.06.2015 Fra Gesetzliche Grundlagen bankaufsichtlicher Meldungen (= Meldewesenüberblick)

September Ort Seminar

14.-15.09.2015 K Bankaufsichtsrechtliche Zusammenfassung von Kreditnehmern als Gruppe verbundener Kunden sowie als Kreditnehmereinheit

16.-17.09.2015 K Gesetzliche Grundlagen der Groß- und Millionenkreditmeldungen

K = KölnFra = Frankfurt

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Oktober Ort Seminar

21.-22.10.2015 K Solvabilitätsregime – Kreditrisikostandardansatz

22.10.2015 K Verbriefungsinstrumente als Mittel zur Kreditrisikosteuerung und deren aufsichtsrechtliche Behandlung

23.10.2015 K Solvabilitätsregime – IRB-Ansatz

28.-29.10.2015 K Gesetzliche Grundlagen bankaufsichtlicher Meldungen (= Meldewesenüberblick)

November Ort Seminar

05.11.2015 Fra Überblick über die Meldung nach der Liquiditätsverordnung

17.-18.11.2015 Fra Grundlagen derivativer Geschäfte und Behandlung innerhalb des Solvabilitätsregimes

19.11.2015 Fra Solvabilitätsregime – Marktpreisrisiken

19.11.2015 K LCR und NSFR

24.11.2015 K Grundlagen der aufsichtsrechtlich relevanten Bilanzierung

25.11.2015 K Leverage Ratio und Asset Encumbrance

26.11.2015 K Überblick über die bankenstatistischen Meldungen

K = KölnFra = Frankfurt

8

Groß- und Millionenkreditmeldungen: Meldepflichten, Überblick über Stamm-daten- und Betragsdatenformulare; Definition und Bildung der Gruppe verbundener Kunden sowie von Kredit nehmer- und Risikoeinheiten

Liquiditätsmeldung: Zahlungsmittel und Zahlungsverpflichtungen sowie deren Bemessungsgrundlagen

Definition von LCR und NSFR

Anhand diverser Beispiele werden die In-halte und das Ausfüllen der Meldeformula-re verdeutlicht.

ZielgruppeIT-Mitarbeiter, Bankmitarbeiter mit techni-scher Ausrichtung, die bislang keine oder wenig Berührungspunkte mit dem Melde-wesen hatten, aber Grundlagenkenntnisse des Bankgeschäfts besitzen. Außerdem Meldewesen-Neueinsteiger aus allen Mel-dewesen-Fachbereichen.

VoraussetzungenWünschenswert sind Grundkenntnisse hinsichtlich diverser Bankprodukte.

SeminarzielDie Seminarteilnehmer erhalten einen (in-tensiven) Überblick über die gesetzlichen Grundlagen des bankaufsichtlichen Mel-dewesens auf Basis der neuen CRR I und CRD IV und vertiefen das Wissen anhand vieler praktischer Beispiele und Übungen.

Inhalte Rechtsgrundlagen der Institutsaufsicht

und Komponenten des Meldewesens sowie Organe der Institutsaufsicht

Abgrenzung Handelsbuchinstitut / Nichthandelsbuchinstitut

Definition von Eigenkapital, Eigen-kapitalpuffern sowie Darstellung der EK-Übergangsregelungen

Definition und Bemessungsgrundlage von Bilanzaktiva, traditionell außer-bilanziellen Geschäften und Derivaten

Solvabilitätsmeldung: Übersicht über Adressausfallrisiken, Definition der CVA-Charge, kurzer Überblick über Marktpreisrisiken und operationelle Risiken, Vorstellung der Meldeformula-re des Solvabilitätsregimes

Termine Köln16.-17.03.201528.-29.10.2015

Termine Frankfurt10.-11.06.2015

ReferentinMonika Geiger

Gebühr 1.700,00 EUR (zzgl. MwSt.)

Gesetzliche Grundlagen bankaufsichtlicher Meldungen (= Meldewesenüberblick)

9

Two Leg Approach derivativer Geschäfte Beispiele zur Abbildung von Swaps,

Termingeschäften und Optionen

ZielgruppeMitarbeiter aus den Bereichen Rechnungs-wesen, Meldewesen, Controlling, Risiko-controlling oder Abwicklung.

VoraussetzungenWünschenswert sind Grundkenntnisse des Solvabilitätsregimes.

AnmerkungKreditderivate und Verbriefungen sind nicht Bestandteil des Seminars.

SeminarzielDie Seminarteilnehmer erhalten eine Ein-führung in die Produktvielfalt der Derivate. Ziel ist es, die Grundstruktur der Produkte zu erkennen und deren Bewertung exem-plarisch nachzuvollziehen. Darauf aufbau-end wird die aufsichtsrechtliche Behand-lung von Derivaten im Solvabilitätsregime erörtert.

Inhalte Einführung in den Themenbereich

Derivate Grundformen derivativer Produkte

Termingeschäfte Swaps Optionen Zins-/Aktien-/Fremdwährungs- und

Rohstoffderivate Zerlegung und Pricing von Derivaten Adressausfallrisiken von Derivaten

(Ursprungs- und Marktbewertungsme-thode sowie Netting)

Ermittlung der CVA-Charge anhand der Standardmethode

Termine Köln–




Grundlagen derivativer Geschäfte und Behand-lung innerhalb des Solvabilitätsregimes

10

Standardansatz (Ratingbasierter Ansatz, Behandlung von Liquiditäts- fazilitäten, Methodik der Risikokon- zentrationsrate)

IRB Ansatz (Ratingbasierter Ansatz, Internal Assessment Approach, Supervisory Formula Approach; Ausnahmen)

Anforderungen der Offenlegung Anforderungen der CRR gemäß

Originate to Distribute Gegebenenfalls aktuelle gesetzliche

Änderungen

ZielgruppeFach- und Führungskräfte im Bereich Rech-nungswesen, Meldewesen, Controlling, Risikocontrolling, Abwicklung.

VoraussetzungenWünschenswert sind Grundkenntnisse im Meldewesen.

SeminarzielDie Seminarteilnehmer erhalten einen Überblick über marktgängige Produk-te und die Funktionsweise von Verbrie-fungen. Darauf aufbauend werden im zweiten Teil des Seminars die aufsichts-rechtliche Behandlung erörtert und Spe-zialfragen diskutiert.

Inhalte Ökonomische Grundlagen

Grundsätzliche Funktionsweise einer Verbriefung

Verschiedene Arten von Ver- briefungen (Term Deal versus ABCP-Programm, andere Produkte mit hohem Leverage)

Rolle von Verbriefungen in der Finanzkrise (Subprime, CDO)

Aufsichtsrechtliche Behandlung von Verbriefungen

Abgrenzung von Verbriefungen und Spezialfinanzierungen und „Tranched Cover“-Absicherungen

EAD Ermittlung

Termine Köln22.10.2015

Termine Frankfurt–

ReferentBartle Aberer

Gebühr 850,00 EUR (zzgl. MwSt.)

Verbriefungsinstrumente als Mittel zur Kredit-risikosteuerung und deren aufsichtsrechtliche Behandlung

11

Asset Encumbrance Einführung und Grundlagen Die Meldeformulare im Einzelnen

(Belastetes/unbelastetes Vermögen und Sicherheiten sowie Quellen der Belastung, Gedeckte Schuldver- schreibungen, Stressszenarien und Restlaufzeiten)

Herausforderungen, Datenanforde- rung und offene Fragestellungen

ZielgruppeFach- oder Führungskräfte aus den Be-reichen Rechnungswesen, Meldewesen, Controlling/Risikomanagement, Interne Revision oder Grundsatzfragen.

VoraussetzungenGrundkenntnisse im Solvabilitätsregime.

AnmerkungKonsolidierungsaspekte, Kapitalmessgrö-ßen, FinRep und Fragen zu Rechnungsle-gung sind nicht Bestandteil des Seminars.

SeminarzielDie Seminarteilnehmer erhalten einen intensiven Einblick in die gesetzlichen Grundlagen der Leverage Ratio und der Asset Encumbrance auf Basis der neuen re-gulatorischen Vorgaben (CRR und CRD IV) und ermitteln anhand einiger praktischer Beispiele die verschiedenen Sachverhalte.

Inhalte Leverage Ratio

Allgemeine Einführung (Hinter- grund & Anwendungsbereich)

Abgrenzung zur modifizierten bilanziellen Eigenkapitalquote

Bewertung sowie Komponenten und die Berechnung der Leverage Ratio

Risikopositionsmessgröße (Aktiva, Derivate, Repo & Leihe, Treuhand- geschäfte …)

Meldepflichten und Meldebögen sowie Ausblick



ReferentenAxel Weide, Karsten Weber


Leverage Ratio und Asset Encumbrance

12

Risikopositionsklassen im KSA und deren Risikogewichten

Berechnung der Kapitalanforderung für Adressausfallrisikopositionen im KSA

Behandlung von grundpfandrechtlich besicherten Positionen inklusive Hard-Test

Kreditrisikominderungstechniken Operationelle Risiken (insbesondere

Basisindikatoransatz) Definition der CVA-Charge Überblick über die Marktpreisrisiken

(insbesondere Fremdwährungsrisiko)

Anhand diverser Beispiele werden die Inhalte und das Ausfüllen der Meldefor-mulare verdeutlicht.

ZielgruppeFach- und Führungskräfte im Bereich Rechnungswesen, Meldewesen, Control-ling, Risikocontrolling, Abwicklung.

VoraussetzungenWünschenswert sind Grundkenntnisse hinsichtlich diverser Bankprodukte.

SeminarzielDie Seminarteilnehmer erhalten einen intensiven Einblick in die gesetzlichen Grundlagen des Solvabilitätsregimes auf Basis der neuen regulatorischen Vorgaben (CRR I und CRD IV) und ermitteln anhand vieler praktischer Beispiele die Bemes-sungsgrundlagen und Eigenkapitalanfor-derungen verschiedener Transaktionen. Dabei bilden die Adressausfallrisiken den Schwerpunkt.

Inhalte Zielsetzung und Rechtsgrundlagen des

Solvabilitätsregimes Überblick und Zusammenwirken der

Meldeformulare des Solvabilitätsre-gimes

Eigenkapitalbestandteile, Eigenkapital-puffer und Übergangsregelungen

Ermittlung der Solvabilitäts-Kennziffern Bestandteile und Ermittlung der Be-

messungsgrundlagen von Bilanzaktiva, außerbilanziellen Geschäften und Deri-vaten anhand Ursprungs- und Markt-bewertungsmethode inklusive Netting

Termine Köln21.-22.10.2015




Solvabilitätsregime – Kreditrisikostandard-ansatz

13

Berechnung der Kapitalanforderung für Adressausfallrisikopositionen im IRB

Kreditrisikominderungstechniken im IRB: umfassender Sicherheitenansatz sowie die Behandlung von Garantien und hypothekarischen Sicherheiten, „alternatives“ Risikogewicht für mit Immobilien besicherte Positionen

Hard Test für Immobilien Expected Loss/Wertberichtigungs-

vergleich RWA-Optimierungsmöglichkeiten im

IRB


VoraussetzungenWünschenswert sind Grundkenntnisse in Bezug auf das Solvabilitätsregime.

SeminarzielDie Seminarteilnehmer erhalten einen Überblick über die IRB-Regelungen des Solvabilitätsregimes unter Berücksichti-gung der Anforderungen der CRR (Capital Requirement Regulation). Ausgehend von den Grundlagen des Kreditrisikos werden anhand von Praxisbeispielen die Anforde-rungen des IRB-Ansatzes erarbeitet.

Inhalte Risikoparameter eines Kredits (Expo-

sure at Default (EAD), Probability of Default (PD), Loss given Default (LGD))

Basis IRB-Ansatz versus Advanced IRB-Ansatz

Forderungsklassen im IRB und deren Risikogewichte

Sonderregelungen für Retail-Exposures Änderungen durch die CRR I für Ban-

kenexposures Auswirkungen des zentralen Clearings

von OTC-Derivaten auf die Kapitalan-forderungen



ReferentBartle Aberer


Solvabilitätsregime – IRB-Ansatz

14

Unser vielfältiges Angebot für Risikomanagement-Profis

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Risikomanagement mit Sprungprozessen (Teil 2)

Statistische Eigen-schaften und historische Parameter schätzung Inhalt

1, 8 Statistische Eigenschaften und historische Parameterschätzung

3 Standpunkt, Kurz & Bündig

15 Buchbesprechung

16 Vereinheitlichte Definitionen und Vorlagen für Refinanzierungs pläne von Kreditinstituten

20 Das sogenannte „operative Risiko“

25 Taktische „low eVaR“-Allokation

32 Impressum

32 Personalien

34 Produkte & UnternehmenFür die konkrete Anwendung von Lévy-

Modellen ist selbstverständlich auch die Frage der Parameterwahl elemen - tar – hierzu diskutieren wir mögliche Schätz verfahren basierend auf beobachte-ten Zeitreihen. In diesem Kapitel betrach-

ten wir als Modell für die Entwicklung einer Ak tie (oder eines Aktienindex) stets ein sogenanntes exponentielles Lévy-Modell. Der Ak tienkurs nimmt somitdie Form

Fortsetzung auf Seite 8

Im vorangegangenen Beitrag unserer Serie „Risikomanagement mit Sprungprozessen“ (vgl. RISIKO MANAGER 15/2014) führten wir Lévy-Prozesse formal ein, diskutierten erste statistische Eigenschaften und lernten verschiedene Beispiele kennen. Als Motivation diente uns dabei die Modellierung von Aktienkursen; insbesondere legten wir großen Wert auf mögliche Sprünge und höhere Randwahrscheinlichkeiten gegenüber Modellen, die einer Normalverteilungsannahme unterliegen. Nun wollen wir weitere statistische Eigenschaften von Aktienkursen (bzw. den daraus abgeleiteten Renditen) diskutieren und diese mit den entsprechenden theoretischen Eigenschaften von Lévy-Prozessen vergleichen.

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G 59071

n vielen Fällen wird die Kreditrisikomes-sung mit unterschiedlichen Portfoliomo-

dellen für das Eigen- und das Kundenge-schäft durchgeführt. Das durch geringe Stückzahlen und hohe Volumina charakte-risierte Eigengeschäft wird typischerweise durch Simulationsmodelle wie CreditMe-

tricsTM bewertet. Im Kundengeschäft hin-gegen überwiegen große Stückzahlen mit kleinen Volumina. Dies legt die Verwen-dung von schnellen (analytischen) Mo-dellen wie beispielsweise CreditRisk+TM [vgl. Credit Suisse 1997] nahe.

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IFRS 10:

Konsolidierungs risiken bei komplexen Finanzierungsstrukturen

Inhalt1, 7 Konsolidierungsrisiken

bei komplexen Finanzierungs-strukturen

3 Standpunkt, Kurz & Bündig14 Buchbesprechung15 OpRisk, Fraud und Big Data-

Analyse18 Collateralised Banking –

Schlüsselfaktor für den nachhaltigen Erfolg

21 Kreditfonds, Verbriefungen und Projektanleihen – Gemeinsam-keiten und Unterschiede

24 Personalien25 Impressum26 Pr0dukte & Unternehmen

Grundlagen zu IFRS 10

IFRS 10 ist Teil eines umfänglichen Re-formprojekts zur Konzernrechnungsle-gung. Die bisher relevanten Regelungen zum Konsolidierungskreis, IAS 27: Kon-zern- und Einzelabschlüsse und SIC-12: Konsolidierung – Zweckgesellschaften,

werden ersetzt. Ein wichtiges Ziel bei der Entwicklung des Standards lag für das IASB darin, eine einheitliche und transpa-rente Behandlung von Zweckgesellschaf-ten zu gewährleisten. Die Regelungen von SIC-12 für die Konsolidierung von Zweck-gesellschaften divergierten konzeptionell

Fortsetzung auf Seite 7

Bereits im Mai 2011 wurde vom International Accounting Standards Board (IASB) der IFRS 10 Consolidated Financial Statements mit neuen Regelun-gen zur Abgrenzung des Konsolidierungskreises veröffentlicht. Seit dem 1. Januar 2014 ist IFRS 10 auch in der Europäischen Union verpflichtend anzuwenden. Im Mittelpunkt der Regelungen steht eine einheitliche Defini-tion der Beherrschung, aufgrund der es auch bei komplexen Finanzierungs-strukturen, insbesondere bei Factoring- und Verbriefungstransaktionen, zu bislang nicht vorhandenen Konsolidierungspflichten kommen kann, und auch Gläubigerrechte können nach IFRS 10 zur Beherrschung führen.

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Ob Zeitschrift, Web-Portal, Newsletter, Seminare, Fachtagung oder Bücher – der Risikomanagement-Experte findet das für ihn passende Angebot in dem Format, das für seine Zwecke passt.


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Karsten Füser | Harald Stoklossa (Ernst & Young)

Bankstrategie,Banksteuerung und Risikomanagement

Herausforderungen aus Basel III und CRD IV

Achim Kinter | Ulrich Ott (Hrsg.) Stephan Paul | Stefan Stein

Finanzkommunikation, Basel III und die

Unternehmensfinanzierung

Portal – tagesaktuell informiert

Fachbücher, zum Beispiel:

News

Veranstaltungen

Newsletter

Mehr unter: www.bank-verlag-shop.de

www.info-risiko-manager.de

16

Ermittlung des Anrechnungsbetrags für das besondere Zinsänderungsrisiko

Aktienkursrisiko und Behandlung von Aktienindizes: Beispiel zur Ermittlung des Anrechnungsbetrags für das allge-meine und besondere Aktienkursrisiko

Optionspreisrisiko: Delta-Plus-Methode für stetige und nicht stetige Risikoprofile


ZielgruppeFach- und Führungskräfte der Bereiche Rechnungswesen, Meldewesen, Control-ling, Risiko-Controlling, Abwicklung, Grundsatzfragen und Innenrevision sowie Handel, die bislang geringe Berührungs-punkte mit dem Solvabilitätsregime hatten.

VoraussetzungenGrundlagenkenntnisse über Bankprodukte und Derivate sind wünschenswert.

SeminarzielDie Seminarteilnehmer lernen die Stan-dardmethoden auf Basis der CRR zur Ab-bildung von Marktpreisrisiken in der Sol-vabilitätsverordnung kennen und ermitteln anhand praktischer Beispiele die Anrech-nungsbeträge für einzelne Risikoarten.

Inhalte Fremdwährungsrisiko: Beispiel zur

Short-Hand-Methode; Behandlung von Investmentfonds; zu berücksich-tigende Positionen; nachrichtliche Positionen; Bagatellregelung; eng verbundene Währungen

Rohwarenrisiko: Beispiele zur Standardmethode; kurzer Überblick über die Zeitfächermethode

Handelsbuchrisikopositionen: Bildung von Nettopositionen bei Wertpapieren und Derivaten

Zinsänderungsrisiko: Ermittlung des Anrechnungsbetrags für das allgemeine Zinsänderungsrisiko mit Beispiel zur Jahresband- oder Durationsmethode;

Termine Köln–

Termine Frankfurt19.11.2015



Solvabilitätsverordnung – Marktpreisrisiken

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Behandlung von Gesellschaften bürger-lichen Rechts (GbR-Gesellschaften)

Grundzüge der Bildung von Gruppen verbundener Kunden für Großkredite sowie Bildung von Kreditnehmereinhei-ten für Millionenkredite nach § 19 Abs. 2 KWG und nach Art. 4 Abs. 39 CRR

Spezielle Millionenkreditvorschriften und Großkreditvorschriften

Behandlung von Investmentanteilen Ausnahmen von der Anzeige- und

Anrechnungspflicht Ausblick auf weitere geplante Gesetzes-

änderungen (Großkreditkonsultations-papier, Modernisierung Meldewesen)

Vorbereitung für die Erhebung von granularen Daten zu Krediten „zentrales Kreditregister“)


ZielgruppeFach- und Führungskräfte der Bereiche ReWe, Meldewesen, Kredit, Abwicklung, Grundsatzfragen und Kreditrevision.

SeminarzielDie Seminarteilnehmer erhalten einen intensiven Einblick in die gesetzlichen Grundlagen der Groß- und Millionenkre-ditmeldungen auf Basis der neuen regula-torischen Vorgaben (Modernisierung des Meldewesens, CRR I und CRD IV). Anhand zahlreicher Beispiele werden die theore-tischen Inhalte in die Praxis umgesetzt.

Inhalte Zielsetzung und Rechtsgrundlagen Überblick über die Stamm- und

Betrags datenformulare der Groß- und Millionenkredite sowie deren Zusammenwirken

Kurzer Überblick über die Eigen-kapitalermittlung auf Grundlage der CRR I und der CRD IV als Basis für die Großkreditdefinitionsgrenze

Definition von Anlage- und Handelsbuchgeschäften

Kreditbegriff für Groß- und Millionen-kredite sowie Ausnahmen von der Meldepflicht

Ermittlung der Bemessungsgrundlagen





Gesetzliche Grundlagen der Groß- und Millionenkreditmeldungen

18

Bildung von Risikoeinheiten – Großkre-dite: Definition; Regelungsumfang und Ausgestaltung des Art. 4.39 (b) CRR I und Beispiele

Regelungsumfang und Ausgestaltung des Art. 4.39 CRR I: Kumulation; Son-derfälle und Beispiele

Koexistenz Kreditnehmereinheiten/Risikoeinheiten/Kontrolleinheiten, Meldeprozesse: Meldeverfahren für EA/STA/STAK/MKNE; Rückmeldung der Bundesbank; Prozessanforderung an die Meldungen

Auswirkungen auf die §§ 15 - 18 KWG Behandlung von Investmentanteilen:

Rechtliche Grundlagen, Vergleich zu Regelungen 2013 und Beispiele

ZielgruppeFach- und Führungskräfte aus den Berei-chen Meldewesen, Revision sowie Firmen-kunden und Marktfolgebereich.

VoraussetzungenGrundkenntnisse über die Groß- und Millionenkreditmeldungen.

SeminarzielSie erhalten einen Über blick über die theo-retischen Grundlagen zur Bildung von Kre-ditnehmer-, Kontroll- und Risikoeinheiten. Diese werden mit Hilfe von Fallbeispielen praktisch unterlegt. Weiterhin wird auf die Änderungen gemäß der CRR I eingegan-gen. Außerdem werden die aufgrund des einheitlichen Stammdatenmeldeverfahrens hergestellte Koexistenz verschiedener Defi-nitionen von Kundengruppen sowie die ab 2014 notwendigen Meldeprozesse für die Millionen- und Großkredite betrachtet.

Inhalte Historische Betrachtung der Rege-

lungen und rechtliche Einordnung in nationale und europäische Regelwerke

Bildung von Kreditnehmereinheiten – Millionenkredite: Definition; Rege-lungsumfang und Ausgestaltung des § 19 Abs. 2 KWG und Beispiele

Bildung von Kontrolleinheiten – Groß-kredite: Definition; Regelungsumfang und Ausgestaltung des Art. 4.39 (a) CRR I und Beispiele



ReferentM. von der Schulenburg


Bankaufsichtsrechtliche Zusammenfassung von Kreditnehmern als Gruppe verbundener Kunden sowie als Kreditnehmereinheit

19

Bilanzierung des Eigenkapitals nach HGB und IFRS

Konsolidierungsmethoden und ihre Anwendung nach HGB und IFRS

Vollkonsolidierung Quotale Konsolidierung At-Equity-Methode

ZielgruppeFach- und Führungskräfte aus den Be-reichen Rechnungswesen, Meldewesen, Controlling/Risikomanagement, interne Revision oder Grundsatzfragen.

VoraussetzungenGrundkenntnisse HGB und IFRS insbe-sondere IAS 39 sind erforderlich; Grund-kenntnisse im Aufsichtsrecht wären wün-schenswert.

SeminarzielDie neuesten regulatorischen Entwicklun-gen haben gezeigt, dass sich bilanzielle und regulatorische Aspekte im Meldewesen immer enger verzahnen. Daher werden im Rahmen dieses Seminars die wesentli-chen Bilanzierungsgrundlagen nach HGB und IFRS vermittelt, die für das bessere Verständnis der aufsichtrechtlichen Rege-lungen unabdingbar sind. Dabei bilden die Regelungen nach IFRS den Schwerpunkt.

Inhalte Bilanzierung von Finanzinstrumenten

nach HGB und IFRS Ansatz / Kategorisierung und

Bewertung von Finanzinstrumenten Wertberichtigung und Impairment Exkurs: IFRS 9 (1. und 2. Phase)



ReferentThomas Kargl-Wögenstein


Grundlagen der aufsichtsrechtlich relevanten Bilanzierung

20

Beziehungen zwischen den Melde- vordrucken / Beziehungen zu ande- ren statistischen Meldungen

Kreditnehmerstatistik (KNS) Auslandsstatus (AUSTA) Finanzinformationenverordnung

(FinaV) weitere bankstatistische Meldungen

(z. B. Zinsstatistik, Statistik über Wert-papierinvestments, Emissions statistik)

Ausblick auf anstehende Veränderun-gen im Bereich der bankstatistischen Meldungen

ZielgruppeFach- und Führungskräfte der Bereiche Rechnungswesen, Meldewesen, Kredit, Abwicklung, Grundsatzfragen und Kredit-revision.

VoraussetzungenGrundkenntnisse der Bankbilanz.

SeminarzielDie Seminarteilnehmer erhalten einen Einblick in die Grundlagen der banken-statistischen Meldungen mit Schwerpunkt auf Bilanzstatistik (BISTA), Auslandsstatus (AUSTA) und Kreditnehmerstatistik (KNS). Anhand praktischer Beispiele werden Struktur und Besonderheiten der Meldun-gen vorgestellt.

Inhalte Rechtliche Grundlagen, Ziele und

Nutzen bankenstatistischer Meldungen Bilanzstatistik (BISTA)

Inhalt und Umfang der Meldepflich- ten (Hauptformulare und Anlagen)

Meldestichtage und Abgabefristen Exkurs: Definition der Monetären

Finanzinstitute (MFIs) Besondere Meldevordrucke Mindestreserve (Anlage H) Forderungsankäufe und

-verkäufe (Anlage O1) Verbriefungen (Anlagen O2,

P1, S1)



ReferentKarsten Weber


Überblick über die bankenstatistischen Meldungen

21

Zahlungsverpflichtungen: Definition; Bemessungsgrundlagen

Restlaufzeiten und Fristen- gliederung

Meldestichtag und Abgabefrist Kurzer Ausblick auf die neue Kennzif-

fer Liquidity Coverage Ratio (LCR) ZielgruppeFach- und Führungskräfte der Bereiche Rechnungswesen, Meldewesen, Kredit, Abwicklung, Grundsatzfragen und Kredit-revision.

SeminarzielDie Seminarteilnehmer erhalten einen intensiven Einblick in die Grundlagen der Meldung nach der Liquiditätsverord-nung (LiqV). Anhand praktischer Beispiele werden Struktur und Besonderheiten der Meldung vorgestellt.

Inhalte Rechtliche Grundlagen, Ziele und

Nutzen der Meldung nach LiqV Kriterien für eine angemessene Liqui-

ditätsvorsorge Inhalt und Umfang der Meldepflichten

Die Meldeformulare LI1-1 bis LI1-6 und LI2-2 und ihre Zusammenhänge

Liquiditätskennzahl und Beobachtungskennzahlen

Zahlungsmittelbestandteile: Definition von Liquidität 1. und 2. Klasse; Bemessungsgrundlagen

Termine Köln–




Überblick über die Meldung nach der Liquiditätsverordnung

22

NSFR Bestandteile der verfügbaren

stabilen Finanzierung Definition der erforderlichen

stabilen Finanzierung Vorstellung der Monitoringtools in

Ergänzung zu den Mindeststandards Umsetzungs- und Anwendungsfragen


SeminarzielDie Seminarteilnehmer erhalten einen intensiven Einblick in die gesetzlichen Grundlagen der Liquiditätskennziffern Liquidity Coverage Ratio (LCR) und Net Stable Funding Ratio (NSFR) auf Basis der geänderten regulatorischen Vorgaben (CRR I / CRD IV und Basel III). Anhand praktischer Beispiele werden die Kennzif-fern-Berechnung vertieft sowie die Abbil-dung in den Meldeformularen aufgezeigt.

Inhalte Einführung in die Zielsetzung und die

Rechtsgrundlagen der Liquiditätsmel-dungen

Erläuterung der Meldeformulare LCR

Bestandteile des Liquiditätspuffers Definition und Berechnung von

Zahlungsmittelzuflüssen und Zahlungsmittelabflüssen



ReferentinBirgit Ulrich


LCR und NSFR

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Bartle Aberer (Betriebswirt Mag.), ist Geschäftsführer von SKS Österreich. Zuvor war er Partner bei der 1 PLUS i GmbH. Seit 2001 beschäftigt er sich mit verschiedenen Fragestellungen im Bankenaufsichtsrecht und Risikoma-nagement. Er ist Spezialist für Verbriefun-gen von Forderungen. Herr Aberer berät Institute im Bereich Credit Risk Mitigation und RWA-Optimierung und ist seit Jahren in diesen Themen auch als Seminartrainer tätig. In den letzten Monaten begleitete er mehrere Banken mit speziellem Fokus auf die Änderungen durch das Clearing von OTC-Derivaten über zentrale Kontrahenten bei der Umsetzung von Basel III.

Monika Geiger(Diplom-Betriebswirtin (FH)), Leiterin SKS-Training, hat nach Bankausbildung und Studium einige Jahre als Produktmanagerin und Marktleiterin in einem Kreditinstitut gearbeitet und in dieser Zeit auch eine Aus-bildung zur Marketing-Trainerin absolviert. Seit der 6. KWG-Novelle befasst sie sich mit verschiedenen Fragestellungen rund um das Thema Bankenaufsicht und Meldewesen mit den Schwerpunkten Solvabilitätsverord-nung und aufsichtsrechtliche Behandlung von Derivaten. Daneben sind ihr aber auch die Fragestellungen der Groß- und Millio-nenkreditverordnung bestens vertraut.

Thomas Kargl-Wögenstein(Wirtschaftsprüfer (Deutschland, Öster-reich), Betriebswirt Mag., Jurist Mag.), CFA ist Senior Manager im Bereich Accounting/Controlling bei SKS. Zuvor war Herr Kargl-Wögenstein Senior Manager bei einer inter-nationalen Prüfungsgesellschaft im Bereich FAAS (Financial Accounting Advisory Ser-vice) tätig. Herr Kargl-Wögenstein verfügt insgesamt über 12 Jahre Berufserfahrung in der rechnungslegungsnahen Beratung von Finanzinstituten. Die Schwerpunkte seiner Tätigkeit lagen bisher in der Transfor-mation neuer Rechnungslegungsstandards (IAS 39, IFRS 9, IFRS 10 sowie IAS 17), Risikomanagement (insbesondere Hedge-Accounting) sowie die Beratung die Konver-genz von internationaler Rechnungslegung, Aufsichtsrecht und Risikomanagement be-treffend.

Matthias von der Schulenburg(Diplom-Wirtschaftsingenieur) war nach dem Studium in einer großen Wirtschafts-prüfungsgesellschaft tätig. Seit 2002 ver-antwortete er in verschiedenen Projekten die Umsetzung von regulatorischen Anfor-derungen in Banken, seit 2007 insbeson-dere im Bereich des Kreditausfall- und des Konzen trationsrisikos.Seit der 6. KWG-Novelle befasst er sich mit den verschiedensten Fragestellungen rund

Die Referentinnen und Referenten

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_ referenten

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um das Thema Bankenaufsicht und Melde-wesen mit den Schwerpunkten Groß- und Millionenkreditverordnung und Solvabili-tätsverordnung. Weiterer Schwerpunkt sind die europäischen Aufsichtsmechanismen und die regulatorische Compliance.

Birgit Ulrichhat nach der Bankausbildung einige Jahre bei einer mittelständischen Sparkasse im Kreditbereich gearbeitet. Anschließend war sie bei einer großen Landesbank im Treas-ury tätig. Parallel dazu hat sie ein Studium zur Diplom-Kauffrau (FH) sowie zum Master of Arts (Advanced Management) ab-solviert und ihre Masterarbeit zum Thema Liquiditätssteuerung in Kreditinstituten, Neuerungen im Rahmen der Einführung von Basel III verfasst. Zu ihren Schwer-punkten gehören die Bereiche Liquiditäts-management und Basel III / CRD IV.

Karsten Weber(Bankfachwirt BA), ist seit mehr als 20 Jah-ren in den verschiedensten Rollen (Konzep-tion, Programmierung, Test, Projektleitung, Linie) im Bereich Rechnungslegung/Mel-dewesen tätig. Er war insgesamt 17 Jahre in verschiedenen Kreditinstituten angestellt, unterbrochen von einer fünfjährigen Tä-tigkeit als Berater bei einer großen Con-

sultingfirma. Er arbeitet in Projekten, die sich mit der Einführung der CRD IV und Bilanzierungsfragen (General Ledger) be - fassen. Weiterer Themenschwerpunkt sind die bankenstatistischen Meldungen. Im Rahmen seiner Tätigkeiten hat er diverse Vorträge zu bankaufsichtlichen Themen gehalten.

Axel Weide(Diplom-Ökonom) hat nach seiner Bank-ausbildung und Studium der Wirtschafts-wissenschaften sowohl in international tätigen Großbanken als auch großen Bera-tungsgesellschaften gearbeitet. Er ist zer-tifizierter Meldewesen-Spezialist und hat langjährige Erfahrung bei der Analyse und Aufbereitung aufsichtsrechtlicher Normen sowie der Klärung regulatorischer Frage-stellungen. Seit 2004 ist er mit den verschiedenen The-men rund um das Meldewesen betraut: von der Durchführung quantitativer Auswir-kungsstudien (QIS) über die Begleitung von Projekten zur Auswahl geeigneter Meldewesensoftware bis hin zur Umset-zung des CRD-IV-Rahmenwerkes mit dem Schwerpunkt „Leverage Ratio“. Neben sei-nen umfassenden Fachkenntnissen verfügt Herr Weide auch über langjährige Erfah-rung in der Erwachsenenbildung.

Hiermit buchen wir bei der Bank-Verlag GmbH (Teilnahmebedingungen auf der Rückseite):

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Teilnahmebedingungen

AnmeldungAnmeldungen sind verbindlich und werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Nach Eingang erhalten Sie umge-hend eine Anmeldebestätigung. Zwei Wochen vor Durchführung der Veranstaltung erhalten Sie eine offizielle Buchungsbestäti-gung mit den entsprechenden Anreiseinformationen.Die Seminargebühr beinhaltet neben der Durchführung der Ver-anstaltung ausführliche Seminar- bzw. Tagungsunterlagen, Pau-sengetränke und Verpflegung. Weitere Kosten, insbesondere für Anreise, Unterbringung usw., sind nicht enthalten. Die Seminar-gebühr wird mit Zugang der Rechnung fällig.

Stornierung und ProgrammänderungEine Stornierung der Anmeldung ist bis zu 14 Tagen vor der Veranstaltung schriftlich und ohne Begründung gegenüber der Bank-Verlag GmbH zu erklären. Später eingehende Absagen und Nichtteilnahme berechtigen nicht zu einer Erstattung der Seminargebühr. Ersatzteilnehmer können jederzeit gestellt werden.

Die Bank-Verlag GmbH ist berechtigt, die Durchführung der Ver-anstaltung bis zu 14 Tagen vor dem geplanten Termin aufgrund zu geringer Teilnehmerzahlen abzusagen. Eine spätere Absage ist möglich, wenn einer der Referenten erkrankt und ein angemes-sener Ersatz nicht rechtzeitig gestellt werden kann. Die Bank-Ver-lag GmbH wird die Teilnehmer unverzüglich informieren und bereits erfolgte Zahlungen erstatten. Schadensersatzansprüche wegen Ausfalls der Veranstaltung sind ausgeschlossen.

Die Bank-Verlag GmbH behält sich vor, Ort, Inhalt und Ablauf des Programms sowie den Einsatz bestimmter Referenten/Do-zenten unter Berücksichtigung der Interessen der Teilnehmer und der Wahrung des Gesamtcharakters der Veranstaltung zu ändern.

HotelsAuf Wunsch erhalten die Teilnehmer eine Empfehlungsliste mit Hotels, die sich in der Nähe des Veranstaltungsortes befinden.

HaftungDie Bank-Verlag GmbH haftet nicht bei Unfällen, Verlust oder Beschädigung des Eigentums der Teilnehmer, es sei denn, der Schaden wurde von der Bank-Verlag GmbH oder seinen Mitar-beitern schuldhaft verursacht. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Köln.

Fotos und DatenschutzBei der Veranstaltung werden ggf. Fotoaufnahmen gemacht. Mitder Teilnahme erklären Sie Ihr Einverständnis zur Veröffentli-chung. Mit der Anmeldung erklären Sie Ihr Einverständnis, dass Ihre persönlichen Daten von der Bank-Verlag GmbH und der SKS Unternehmensberatung GmbH & Co KG gespeichert und für die postalische/elektronische Übersendung von Informatio-nen im Zusammenhang mit dem Thema der Veranstaltung ver-wendet werden.

Schon bei kleinen Teilnehmergruppen lohnt es sich, Seminare im Unternehmen, also In-house, durchzuführen. Sie sparen Geld, denn Reise- und Übernachtungskosten entfallen.

Diese Option besteht für alle Themen aus un-serem Seminarprogramm.

Sie bestimmen die Details: Unsere Referenten erarbeiten alle Inhalte mit Ihren Fachabtei -

Inhouse-Schulung – Wissen nach Maß

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l ungen und schneiden das Seminar genau auf Ihren Bedarf zu.

Sie entscheiden über die Dauer des Seminars und die Anzahl der Teilnehmer. So können Sie die Kosten pro Teilnehmer genau steuern.

Bank-Verlag GmbH I Wendelinstraße 1 I D-50933 Köln I Telefon: +49-221-5490-133 I Telefax: [email protected] I www.bank-verlag-shop.de

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