Развитие риск культуры в банке
Transcript of Развитие риск культуры в банке
![Page 1: Развитие риск культуры в банке](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022061503/629eaf4cf93cd6301a3d2514/html5/thumbnails/1.jpg)
Развитие риск-культуры в
банке
Елена Степанова
Заместитель директора Управления рисков
Северо-Западного банка
ОАО «Сбербанк России»
![Page 2: Развитие риск культуры в банке](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022061503/629eaf4cf93cd6301a3d2514/html5/thumbnails/2.jpg)
1
Что такое РИСК-КУЛЬТУРА?
Риск-культура – это ценности, убеждения, понимание и знания в сфере управления
рисками, разделяемые и применяемые на практике сотрудниками организации на
всех уровнях
Знание и понимание
инструментов риск-
менеджмента
Реальное использование
инструментов риск-
менеджмента в
повседневной деятельности
Естественные,
экономические стимулы для
использования
инструментов риск-
менеджмента - Tone at the top («правильное
отношение наверху»)
- Отражение в Кодексе
корпоративного управления
и Кодексе этики
- Подбор и наем персонала
- Памятки и «Золотые
правила»
- Повышение квалификации
- Аттестация
- Продвижение
- Коммуникация
- Встроенность инструментов
риск-менеджмента в
процессы
- Невозможность
игнорировать/ неправильно
применять эти инструменты
- Взаимосвязь риск-инструментов
и риск-показателей и системы
мотивации
Знания
Стимулы Использов
ание
![Page 3: Развитие риск культуры в банке](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022061503/629eaf4cf93cd6301a3d2514/html5/thumbnails/3.jpg)
2
Что говорит Базель о риск-культуре?
Риск-культура зиждется на «четырех китах»:
Правильное отношение «наверху» (Tone at the top): Наблюдательный совет и топ-менеджмент подают
пример правильного отношения к риску и соблюдения основных ценностей организации
Подотчетность: сотрудники на всех уровнях принимают основные ценности и подходы к управлению рисками,
осознают ответственность за свои действия и пренебрежение риском
Эффективное реагирование на изменения макроокружения: внутренняя среда позволяет принимать
эффективные решения в ответ на внешние вызовы, способствует открытому и конструктивному диалогу
Средства поощрения: на всех уровнях используются финансовые и нефинансовые стимулы
Выделяет 3 ключевых элемента ВЫСОКОЙ риск-культуры:
Риск-культура отражена в
правилах и экономических стимулах
Взаимосвязь KPI с принятием бизнесом риска в разумных пределах
Взаимосвязь KPI c качеством взаимодействия с руководством,
подразделениями рисков и аудита в части выявления и минимизации рисков
Система управления рисками
Аппетит к риску Система компенсаций
Риск-культура рассматривается как стратегическое
преимущество Аппетит к риску эффективно
каскадируется в операционные лимиты
Стратегия развития Банка и бизнес-планы направлений увязаны с аппетитом к риску
Значимая роль НС в управлении рисками
Унифицирована методология
риск-менеджмента Внедрена и эффективно
работает система «трех линий обороны»
Значительные ресурсы, независимость и вклад подразделений рисков и
внутреннего аудита в управление рисками
Руководство по взаимодействию надзорных органов с финансовыми институтами касательно риск-культуры (Базель, 18.11.13)
![Page 4: Развитие риск культуры в банке](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022061503/629eaf4cf93cd6301a3d2514/html5/thumbnails/4.jpg)
3
Что демонстрируют лучшие международные практики
![Page 5: Развитие риск культуры в банке](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022061503/629eaf4cf93cd6301a3d2514/html5/thumbnails/5.jpg)
4
Развитие риск-культуры подразделений
![Page 6: Развитие риск культуры в банке](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022061503/629eaf4cf93cd6301a3d2514/html5/thumbnails/6.jpg)
5
Как мы видим текущее и целевое состояние риск-
культуры в Сбербанке
![Page 7: Развитие риск культуры в банке](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022061503/629eaf4cf93cd6301a3d2514/html5/thumbnails/7.jpg)
6
Подходы к внедрению Риск-культуры – 5 направлений
работ
![Page 8: Развитие риск культуры в банке](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022061503/629eaf4cf93cd6301a3d2514/html5/thumbnails/8.jpg)
7
Развитая риск-культура подразумевает четкую оценку рисков,
оперативную эскалацию и критический анализ работы
![Page 9: Развитие риск культуры в банке](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022061503/629eaf4cf93cd6301a3d2514/html5/thumbnails/9.jpg)
8
Позитивное и негативное состояние риск-культуры
![Page 10: Развитие риск культуры в банке](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022061503/629eaf4cf93cd6301a3d2514/html5/thumbnails/10.jpg)
9
Пример вопросов в рамках интервью
![Page 11: Развитие риск культуры в банке](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022061503/629eaf4cf93cd6301a3d2514/html5/thumbnails/11.jpg)
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !