La suite de tarification Towers Watson · Emblem utilise pleinement les capacités de mémoire et...
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La suite de tarification Towers Watson Des outils innovants pour des tarifs performants
Audrey Mahuzier Responsable tarification Paris Journées d’études IARD de l’Institut des Actuaires - 21 mars 2014 – Niort
© 2014 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only.
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Pourquoi proposer une suite de logiciels au lieu d’un outil unique de tarification?
Parce que le processus tarifaire recouvre des taches très différentes !
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Déterminer le coût prédit du risque
Déterminer une grille tarifaire apportant développement et rentabilité
Départ Arrivée
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Les étapes du processus : des objectifs et contraintes spécifiques
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Déterminer le coût prédit du risque
Déterminer une grille tarifaire apportant développement et rentabilité
Objectif : prédire le plus précisément possible le coût
du risque (= le coût de « revient »)
Objectifs: construire une grille tarifaire compréhen-
sible par la distribution et les clients Intégrer les contraintes économiques,
politiques, stratégiques de l’entreprise
Attendu : Un modèle de prime pure fiable et robuste
Attendu : Une grille tarifaire performante et acceptée
de tous
Condition de réussite : Pas d’a priori sur les variables utilisées
Condition de réussite : Intégrer toutes les contraintes
Défi : Dégrader le moins possible le modèle technique Maîtriser et contrôler les différences entre le modèle
technique prime pure et la grille tarifaire finale Communiquer et partager les décisions tarifaires
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Une suite pour la tarification, trois outils spécialisés
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Modélisation prédictive avec les modèles linéaires généralisés (GLM)
Lissage des variables avec de nombreuses modalités (codes INSEE ou IRIS, modèles de véhicules)
Etude de scénarios tarifaires Projection des résultats Etudes d’impacts et aide à la prise de décisions
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Modéliser l’élasticité aux prix des assurés ou des prospects
Modéliser son positionnement vis-à-vis des concurrents
Un logiciel adapté à chaque étape du processus tarifaire
Amélioration de l’approche géographique du risque
Création d’une classification des véhicules performante
Classifier Classifier
Communiquer les éléments techniques clés à l’intérieur de l’entreprise
Modéliser la charge sinistre Emblem
Définir une grille tarifaire performante
Etudier des hypothèses de croissance et de rentabilité
Projeter les résultats dans le temps
Emblem Emblem
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Radar
Radar
Radar
Radar
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Facilité de prise en main et d’utilisation grâce à l’ergonomie du logiciel Possibilité d’ajuster facilement des modèles complexes comprenant de nombreuses
variables Ajustement rapide des GLM permettant de tester un maximum de combinaison de
variables Détection facile des interactions entre variables Nombreux modules spécialisés inclus : traitement des variables en entrée, tests initiaux
sur les bases, validation des modèles, combinaison des modèles, etc. Nombreux formats d’import de données Possibilité de sortir tous les résultats obtenus sous forme de fichiers et graphiques Excel Automatisation possible de certains traitements Assistance et développement continu du logiciel Intégration avec les autres produits Towers Watson
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Modéliser ► la charge sinistre ► la demande ► la fidélisation ► le positionnement des concurrents …
Emblem
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Ajout / retrait des variables disponibles dans le modèle GLM
Vérification des volumes et poids
Log : suivi et historisation de toutes les modifications apportées aux modèles
Visualisation graphique des résultats
Icones facilement identifiables pour les différentes actions
Emblem
La rapidité d’exécution
Les itérations de modèles sont extrêmement rapides dans Emblem
Il est facile de segmenter la modélisation en sous-tâches pour du travail en équipe
Emblem utilise pleinement les capacités de mémoire et de vitesse des PC modernes (32-bits ou 64-bits)
Les problèmes d’alias sont réduits
Machine de test: Intel Core i7-2600 3.40GHz, 8 Gb RAM | Les modèles testés contiennent un niveau de complexité realiste
Emblem 4.3 XE, avec l’option Recycle.
Type de modèle Nombre de lignes
Nombre de facteurs dans le modèle
Nombre d’interactions dans le modèle
Paramètres Temps d’ajustement (Secondes)
Local Serveur
Binomial 8.1m 26 7 206 19 10
Fréquence 5.2m 32 20 164 48 23
Fréquence 5.9m 22 10 87 5 3
Fréquence 19m 25 20 155 34 17
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Emblem
Illustration 1 : sélection des variables facilitée De nombreuses visualisations différentes aident à la compréhension
Disponibles aussi pour les variables qui ne sont pas incluses dans le modèle pour aider à la sélection
Applicables à la base de modélisation et à l’échantillon témoin 10
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Rescaled Predicted Values - Vehicle Age
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00
1,05
1,10
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
22%
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 0% ‐ 1%‐ 2%‐ 3%‐ 4%‐ 5%‐ 7%‐ 8%
‐ 10%‐ 12%
‐ 13%‐ 15%
‐ 17%‐ 19%‐ 19%‐ 19%‐ 19%‐ 19%‐ 19%‐ 19%‐ 19%‐ 19%‐ 19%‐ 19%
Model Prediction at Base levels
Model Prediction + 2 Standard Errors
Model Prediction -2 Standard Errors
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Emblem
Illustration 2 : recherche d’interactions améliorée
La détection des interactions est, en général, assez difficile sans outil ou fonctionnalité spécialisée
Emblem est capable de détecter des interactions complexes et ainsi d’améliorer la qualité et la robustesse des modèles
La nouvelle méthodologie “Saddle”, développée par Towers Watson, améliore encore la recherche d’interactions complexes
Meilleure visualisation : graphiques interactifs
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Emblem
Illustration 3 : Simplification du modèle aisée
Les modèles complexes nécessitent de nombreux paramètres
Emblem propose plusieurs options de lissage et de réduction du nombre de paramètres en conservant un bon ajustement aux données
Il est beaucoup plus facile de gérer des tendances sur des sections de paramètres, ce qui permet de mieux gérer les valeurs manquantes
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Emblem
Illustration 4 : des modules spécialisés
Plus grande gamme de diagnostics
Ils sont tous disponibles immédiatement, il n’est pas nécessaire d’exécuter un script additionnel
Graphes interactifs
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Emblem
Lissage basé sur la distance ou la contiguïté
Classification basée sur le risque et/ou le volume
Affichage de nombreuses statistiques sur des cartes
Peut être utilisé pour la classification d’autres variables avec de nombreuses modalités
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Classifier ► les zones géographiques ► les véhicules
0
50000
100000
150000
200000
0,08
0,1
0,12
0,14
0,16
0,18
0,2
0,22
0,24
0,26
0,28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Weigh
t
Nod
e
Time Period Selector Node 1 Band
Time Period Selector Node 1
BasisWeight
PrimaryWeight
SecondaryWeight
BasisNode:StdFitted(ADFrequency)
PrimaryNode:TimePeriodSelectorNode1
SecondaryNode:TimePeriodSelectorNode1– OutofAnalysis(Basis)
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Classifier
Facilité de prise en main et d’utilisation grâce à l’ergonomie du logiciel Connexion directe aux données Librairie de composants réutilisables Possibilité de création de rapports personnalisables Possibilité d’intégration de paramètres dans les rapports pour les rendre interactifs Flexibilité des données de sortie Partage de l’information au sein de votre organisation Possibilité d’audit
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Etudier ► les impacts de vos décisions tarifaires ► optimiser les tarifs ► projeter les résultats dans le temps ► communiquer avec les décideurs
Radar
Radar : 4 réponses à vos besoins de sophistication
Radar: une plateforme à 4 modules
Radar Base: Construire et consulter des analyses détaillées et des rapports graphiques
Radar Dashboard: Consulter des analyses détaillées et des rapports graphiques construits dans Radar Base
Radar Optimiser: Calculer des tarifs optimisés
Radar Live: Mettre en production en temps réel les tarifs
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Radar
Radar Base
Architecture & Calculs Rapports et tableaux de bord
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Radar
Radar Optimiser : proposer les tarifs optimaux à vos assurés et aux prospects
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Radar optimiser vous permet de déterminer la grille tarifaire ou le tarif individuel le plus adéquat en fonction des objectifs de développement, de fidélisation et de rentabilité que vous avez définis.
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Radar
Radar Live : mettre en œuvre immédiatement vos décisions tarifaires
Tests de stratégies
Quotes
Portfolio Portfolio
Profit
Cross-sellCross-sell
ClaimsClaims
RetentionRetention
ConversionConversion
RatesRates
ExpensesExpenses
RatesRates CompetitorsCompetitors
Now Year 1
Quotes
Portfolio Portfolio
Profit
Cross-sellCross-sell
ClaimsClaims
RetentionRetention
ConversionConversion
RatesRates
ExpensesExpenses
RatesRates CompetitorsCompetitors
Now Year 1
Quotes
Portfolio Portfolio
Profit
Cross-sellCross-sell
ClaimsClaims
RetentionRetention
ConversionConversion
RatesRates
ExpensesExpenses
RatesRates CompetitorsCompetitors
Now Year 1
Modèles de sinistralité
Modèles d’élasticité
Modèles de ventes croisées
etc
Définition des projections
Stratégie choisie incluant les contraintes et règles de segmentation
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
48,000 49,000 50,000 51,000 52,000 53,000 54,000 55,000 56,000
Total Retention Period 1
Tota
l Exp
ecte
d D
isco
unte
d C
ontri
butio
n Pe
riod
1 (£
'000
)
1 year simple contrained
Volume
Pro
fit
Cur
rent
Rat
e
-4.0% +4.0%
-10.0% +10.0%
10%
40%
40%
10%
Price tests
Moteur tarifaire de l’outil de production
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Dernier né de la gamme, Radar Live est un moteur tarifaire qui peut être intégré à votre système d’information afin de mettre en production vos décisions tarifaires immédiatement
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Radar
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A très bientôt ! Journées d’études IARD de l’Institut des Actuaires - 21 mars 2014 – Niort
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Audrey Mahuzier Responsable tarification 21-25, rue Balzac 75008 Paris
T +33 1 53 93 14 54 M +33 6 33 82 23 50
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