Post on 07-Nov-2015
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Presentacin de PowerPoint
HETEROCEDASTICIDAD MULTIPLICATIVASupongamos que X es un conjunto de variables:Y tenemos que:La log-verosimilitud es:Las ecuaciones de verosimilitud son:Para este modelo, el mtodo de la puntuacin (o scoring) es una forma conveniente de maximizar la funcin de log-verosimilitud:Entonces:EJEMPLO DE HETEROCEDASTICIDAD MULTIPLICATIVA
Obteniendo as la ultima estimacin:
PERTURBACIONES AR(1)Ejemplo: Greene pg 560Los valores de p en Prais-Winsten fueron encontrados utilizando la d de Durbin.Los estimadores de Mxima verosimilitud fueron encontrados mediante el mtodo iterativo de Beach y Mckinnon(1978)