Revista Română de Statistică - Supliment nr. 5 / 2019 3
Modelul gravitaţional utilizat în analizele economice
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE ([email protected])
Academia de Studii Economice din București / Universitatea „Artifex” din București Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE([email protected])
Academia de Studii Economice din București
Conf. univ. dr. Mădălina-Gabriela ANGHEL([email protected])
Universitatea „Artifex” din București
Drd. Gabriel-Ștefan DUMBRAVĂ ([email protected])
Academia de Studii Economice din București Oana-Ana-Maria SIMA Master Student
Abstract Numeroase studii empirice au aratat ca fl uxurile comerciale urmeaza
principiile fi zicii referitoare la gravitatie: doua forte opuse determina nivelul
comertului bilateral intre tari, nivelul activitatii economice si a venitului,
pe de o parte si totalitatea barierelor afl ate in calea derularii comertului,
pe de alta parte. Acestea din urma includ: costurile cu transportul, politici
comerciale prohibitive, nesiguranta exportatorilor si importatorilor privind
evolutia diferitelor conditii de desfasurare a comertului cum ar fi evolutia
cursului valutar, diferentele culturale, existenta frontierelor nationale,
diversitatea preferintelor consumatorilor precum si diverse alte impedimente.
Analiza efectuată de autori evidențiază faptul că modelul gravitațional
asigură posibilitatea analizei comerțului internațional. Ecuațiile de tip
gravitațional au câteva caracteristici care asigură posibilitatea efectuării
studiilor empirice fi ind o ecuație bilaterală. Cu toate ca modelul gravitational
a avut, inca de la inceputurile utilizarii lui, un succes empiric care putea fi
cu difi cultate contestat, acest model a avut totusi parte, o perioada de timp,
si de critici care vizau lipsa unei fundamentari teoretice. Din acel moment a
fost din ce in ce mai mult acceptat faptul ca ecuatia gravitationala poate fi
extrasa pornind de la anumite ipoteze din modele teoretice, cum ar fi modele
ricardiene, modele de tip Heckscher-Ohlin sau modele de scara apartinand
Noi teorii a comertului international. Aceste trei tipuri de modele difera in
esenta prin modul in care este realizata specializarea produselor de catre
diferite tari.
Keywords: comerț internațional, regionalizare, import, export, curs
valutar, model gravitațional, modelul interlink. Classifi cation JEL: C50, F13, F40
Romanian Statistical Review - Supplement nr. 5 / 20194
Introduction Ecuatia gravitatiei este una dintre cele mai utilizate instrumente in studiile empirice privind problemele comertului international. Desi obiectivul principal al modelului gravitational este estimarea potentialului comercial pot fi mentionate si alte directii de utilizare ale acestui model cum ar fi : estimarea
costurilor pe care le implica frontierele dintre natiuni, explicarea evolutiei
ciclice a comertului international, identifi carea efectelor regionalizarii si nu
in ultimul rand explicarea efectului diferitelor variabile economice asupra
comertului cum ar fi spre exemplu, impactul pe care il are volatilitatea sau
evolutia cursului valutar asupra comertului s.a.m.d. Numarul variabilelor
explicative precum si varietatea formelor in care acestea sunt cuantifi cate au
cunoscut asemenea explozie in ultimii 20 de ani incat o simpla enumerare
a acestora devine destul de difi cila si risca sa fi e incompleta. Prin urmare,
in continuare este realizata o prezentare a celor mai importante utilizari ale
modelului gravitational impreuna cu variabilele cele mai semnifi cative fara a
avea pretentia unei prezentari complete.
Literature review Anghelache și Anghel (2018), precum și Corbare, Durlauf și
Hansen (2006) au analizat principalele metode și modele econometrice
utilizate în analizele economice. Anghelache (2008) a prezentat indicatorii
statistici aplicați în studiul comerțului international. O tema similară este
analizată de Anghelache și Anghel (2016). Anghelache, Mitruţ și Voineagu
(2013) au studiat aspecte fundamentale ale statisticii macroeconomice.
AnghelachePârţachi, Gonţa și Kralik (2012) au analizat elemente referitoare
la modelul gravitational. Arcidiacono și Miller (2011) au cercetat noțiuni
privind modelele dinamice. Benjamin, Herrard, Hanee-Bigot și Tavere (2010)
au analizat utilizarea modelelor econometrice în activitatea de previzionare.
Dascal, Mattas, Tzouvelekas (2002) au utilizat un model gravitațional în
vederea studiului infl uenței variației cursului valutar asupra comertului
exterior. Elliott, Müller și Watson (2015), precum și Phillips, Sun și Jin (2006)
au studiat aspecte ale testării modelelor econometrice. Johansen și Nielsen
(2010) s-au referit la inferența în cazul modelelor autoregresive. Müller (2007)
a studiat estimarea variațiilor de lungă durată. Newbold, Karlson și Thorne
(2010) au analizat elemente de bază ale statisticii economice. Pesavento și
Rossi (2006) au analizat aspecte ale eșantionării.
Metodologia cercetării Modelul gravitational pentru fl uxurile comerciale internationale isi
are originea in legea atractiei universale propusa de Newton (1687) care face
Revista Română de Statistică - Supliment nr. 5 / 2019 5
cunoscut si unanim acceptat faptul ca forta de atractie intre doua corpuri i
si j este direct proportionala cu produsul maselor si invers proportionala cu
patratul distantelor:
(1)
Mj = masa celor doua corpuri;
Dij = distanta dintre cele doua corpuri;
G = constanta gravitationala.
Asemanarea este izbitoare cu modelul gravitational in varianta sa
traditionala, asa cum este el prezentat in „Deardorff Glossary of International
Economics” cu urmatoarea ecuatie pentru estimarea exporturilor:
Tij = AYi Yj /Dij (2)
Unde:
Tij = exportul din tara i in tara j;
A = constanta;
Yi ,Yj = veniturile nationale;
Dij = distanta dintre cele doua tari.
Acest model, fără a avea initial o teorie economica de provenienta, si reprezentand mai mult o lege universala preluata din fi zica, ii este deopotriva atribuit lui Jan Tinbergen (1962) si Pentti Poyhonen (1963). Modelul a fost preluat si de alte stiinte sociale si utilizat pentru a simula fl uxurile turistice, fl uxurile de emigranti intre diferite tari, fl uxurile de cumparatori spre diferite centre comerciale s.a.m.d. presupunand bineinteles ca aceste fenomene au la baza aceiasi lege de atractie universala. Desi este difi cil a gasi un numitor comun tuturor lucrarilor de specialitate care au fost elaborate in acest domeniu, totusi varianta cea mai uzuala a modelului gravitational ar putea fi reprezentata prin urmatoarea ecuatie:
(3) unde: Xij - totalul exporturilor de la i la j; Yi ,Yj = veniturile tarilor; Li,Lj = populatia; Dij = distanta geografi ca intre i si j; Pij = gradul de acces pe piata de la i la j; Uij = variabila aleatoare normal si identic distribuita, i.i.d. N(0, ) Formula mai poste fi scrisa astfel : (4) unde: yi si yj = veniturile pe cap de locuitor a tarilor partenere astfel incat
Romanian Statistical Review - Supplement nr. 5 / 20196
Parametrii sunt in general estimati prin metoda celor mai mici patrate
pornind de la forma logaritmica a ecuatiei:
(5)
Metoda celor mai mici patrate nu este intotdeauna cea mai potrivita si
poate sa induca distorsiuni serioase in parametrii estimati datorita premiselor,
destul de restrictive, pe care se bazeaza aceasta metoda si care de multe ori nu
se mentin in conditii reale.
Ecuatiile de tip gravitational au cateva caracteristici care pot explica
succesul lor in studiile empirice. In primul rand, ecuatia gravitationala este
bilaterala. Ea explica variabila dependenta, de natura comertului exterior prin
combinarea unor variabile macroeconomice care descriu economia ambelor
tari partenere (marime, venit etc). Pe langa aceste marimi cu caracter bilateral
se adauga indicatorii privind costurile de transport intre cele doua tari si in
general variabile privind accesul pe piata.
In al doilea rand, ecuatia gravitatiei poate fi utilizata pentru a estima
atat factorii de volum cat si factorii privind natura fl uxurilor comerciale. Ultima situatie necesita introducerea unui indice al comertului intraindustrial ca variabila dependenta. Procentul comertului intraindustrial este in general determinat de similitudinea gradulul de inzestrare al tarilor partenere cu factori de productie care poate fi surprinsa si prin diferenta de venit pe cap de
locuitor dintre tari.
In al treilea rand, teoria ofera puternice temelii pentru un model bazat
pe indicatori cu grad redus de complexitate pentru care exista valori inregistrate
in cazul marii majoritati a tarilor si pe o perioada sufi cient de lunga. Aceasta
caracteristica este foarte utila atunci cand scopul este de a integra un numar
mare de tari in model iar baza de date statistice a acestora este limitata.
Modelul gravitational, data fi ind natura variabilelor independente, se
preteaza la analiza comertului international la un nivel ridicat de agregare.
Majoritatea modelelor au fost aplicate pe exporturile totale ale deferitelor tari.
Acest lucru nu exclude bineinteles utilizarea modelului gravitational pentru
date detaliate pe categorii de produse. Un exemplu recent este Gaulier si
Zignago (2004) care utilizeaza date cu un grad ridicat de detaliere pentru a
studia impactul factorilor de proximitate si al nivelului de specializare asupra
comertului.
Pornind de la un model de forma:
Revista Română de Statistică - Supliment nr. 5 / 2019 7
(6)
Unde:
α = constanta in timp si spatiu;
αt = efect fi x , specifi c fi ecarei perioade t si constant in plan teritorial;
αij - efect fi x, specifi c fi ecarei perechi ij si constant in timp;
PIBEit , PIBIjt = PIB-ul pe cap de locuitor al exportatorului respectiv
al importatorului;
PEi,,PIjt, = populatia exportatorului/importatorului;
Dij = distanta dintre cele doua tari;
εij = variabila aleatoare independenta si identic distribuita, de medie
1 si variatie constanta, i. i.d. (1,σ ) care prin logaritmare va deveni:
(7)
putem interpreta parametric β ca si elasticitati ale exportului functie
de factorii de infl uenta dupa rationamentul care urmeaza.
Prin diferentiere de gradul intai dupa variabila temporala t, ecuatia de
mai sus devine
(8)
Se cunoaste faptul ca diferenta logaritmilor aproximeaza ritmul de
crestere:
(9)
aproximarea fi ind cu atat mai puternica cu cat diferenta de la perioada
t-1 la perioada t este mai mica.
Prin urmare, coefi cientii βi i=1,4 arata modifi carea ritmului de
crestere al exporturilor la modifi carea cu 1 (100% in exprimare procentuala) a
ritmului de crestere in evolutia factorilor de infl uenta.
Pentru a obtine interpretarea coefi cientului β5, corespunzator unei
variabile pur teritoriale, se procedeaza in mod analog, insa de data aceasta
diferentele de ordinul intai se vor realiza in plan teritorial. Presupunem
ca perechile de tari ij sunt ordonate dupa un criteriu oarecare. Diferentele
perechilor consecutive pentru un an fi xat, t ar arata astfel:
Romanian Statistical Review - Supplement nr. 5 / 20198
(10)
Coefi cientul β5, va avea de aceasta data aceiasi interpretare ca si
ceilalti coefi cienti cu deosebirea cu variatia se manifesta in plan teritorial si
nu in plan temporal.
Ecuatia (6) nu poate fi estimata direct datorita coliniaritatii dintre
variabile teritoriale de distanta, Dij specifi ca fi ecarei perechi de tari si constanta
in timp si efectul fi x, specifi c fi ecarei perechi αij, ambele avand prin urmare
aceleasi proprietati si aceiasi variatie in profi l teritorial. Prin urmare, vom
inlatura alternativ cele doua variabile.
· Model de analiza structurii comertului international Suprapunerile comerciale (import si export in aceiasi industrie) sunt
examinate de Bergstrand (1989) si Hummels si Levinsohn (1995). Acestia
au construct indici comerciali bilaterali la nivel industrial in ceea ce priveste
comertul intra-industrial. Acesti indicatori sunt agregati la nivel national si
media ponderata a acestora este explicata folosind o ecuatie gravitationala.
O metoda alternativa utilizata pentru a diferentia comertul inter-industrial de
fl uxurile comerciale intra-industriale este explicat in Fontagne, Freudenberg
si Peridy (1998). In lucrarile amintite anterior se estimeaza ponderile in total
comert a tipurilor de comert diferentiindu-se in acest fel de marea majoritate
a modelelor de tip gravitational care estimeaza in general volumul total al
vanzarilor la extern.
Doua lucrari de data recenta care se inscriu pe aceasta linie sunt
Kandogan (2004) si (2004). In ultima lucrare este aratat faptul ca variabilele
explicative au efecte diferite asupra diferitelor componente ale comertului
exterior si ca pe masura ce economiile a doua tari si inzestrarea cu factori de
productie devine din ce in ce mai similara, volumul comertului intra-industrial
orizontal creste. In modelul specifi cat pentru comertul total variabilele sunt
introduse in forma logaritmata:
(11)
αi, γj reprezinta constanta (efectul fi x) aferenta fi ecarci tari, λt
reprezinta efectul asupra comertului pe care il are fi ecare an t (efectul ciclului
economic), δij efectul bilateral asupra comertului (relatia speciala dintre doua
Revista Română de Statistică - Supliment nr. 5 / 2019 9
tari care nu este surprinsa de variabilele explicative), iar celelalte variabile care
apar in model, in ordinea corespunzatoare sunt: distanta, productia cumulata
a celor doua tari, productia medie pe cap de locuitor, variatia absoluta a ratei
reale de schimb, rezerva valutara totala, similaritatea tarilor si diferenta de
inzestrare cu factori de productie. Ultimele doua variabile vor fi prezentate
in detaliu in cele ce urmeaza deoarece nu sunt direct observabile din datele
statistice ofi ciale.
Variabila SIM ia valoarea ln(0,5) atunci cand cele clouad tari obtin
productie identica, grad ridicat de similaritate si scade cand diferenta dintre
tari creste:
(12)
Diferenta de inzestrare cu factori de productie, RF, se calculeaza in
functie de stocul de capital K si forta de munca L a tarilor partenere i si j la
momentul t dupa urmatoarea formula:
(13)
Stocul de capital, K, se poate obtine cu ajutorul formarii brute a
capitalului fi x. Acest indicator ia valoarea 0 atunci cand tarile au aceiasi rata
de inzestrare cu factori de productie si creste data cu cresterea diferentei
dintre tari.
Acelasi tip de model a fost aplicat apoi pe componente ale importurilor
pentru a surprinde modul in care variabilele cauzale isi exercita infl uenta asupra respectivelor componente. Componentele comertului interior au fost identifi cate ca fi ind comertul intraindustrie, vertical si orizontal, precum si
comertul interindustrie. Comertul intraindustrie este calculat dupa formula:
(14)
unde:
Mkijt = importul tarii i din tara j in industria k.
Formula pentru comertul interindustrie este:
(15)
Romanian Statistical Review - Supplement nr. 5 / 201910
Importurile intraindustrie orizontale pot fi defi nite ca fi ind importurile
intraidustrie cu acelasi tip de produse p:
(16)
Unde:
Mkpijt = reprezinta importurile in tara i din tara j pentru produsul p din
industria k la momentul t.
Importul intraindustrie vertical, adica comertul in aceiasi industrie dar
cu produse diferite sau produse cu diferite grade de prelucrare, se calculeaza
astfel:
(17)
· Estimarea efectelor regionalizarii in comertul international Modelele gravitationale au fost utilizate in sens larg pentru a evalua
infl uenta masurilor de politica comerciala asupra fl uxurilor comerciale si in special infl uenta acordurilor de integrare regionala. Daca consideram exemplul a doua tari intre care s-a incheiat un acord de integrare regionala poate fi introdusa o variabila alternativa care ia valoarea 1 daca cele doua tari
se afl a la un momentul t in acord bilateral si 0 in caz contrar. Daca parametrul estimat al variabilei alternative este pozitiv si semnifi cativ atunci se poate
trage concluzia ca regionalizarea creeaza fl uxuri comerciale . Aceasta estimare poate fi facuta cu scopul de a simula potentialul comercial corespunzator
oricarei variante de integrare regionala intre diferite grupe de tari.
Un exemplu de model pentru care ia in considerare cele mai
importance acorduri regionale printre care si Uniunea Europeana este cel
utilizat de Soloaga si Winters (2001). Modelul utilizat ia in considerare pe
langa variabile traditionale si variabile alternative de genul celor amintite
anterior. Ecuatia testata empiric pe importurile a 58 de tari pe perioada 1980-
1996 este:
(18)
Valoarea importurilor tarii i din tara j sunt explicate in functie de PIB,
populatie, doua variabile de distanta, suprafata tarilor, variabile alternative
Revista Română de Statistică - Supliment nr. 5 / 2019 11
pentru existenta frontierei comune, tara insulara sau continentala si
proximitate culturala (limba comuna). Aceste variabile comune diferitelor
modele estimeaza volumul importurilor independent de existenta politicilor
regionale. Pe langa aceste variabile sunt introduse si variabile specifi ce prin
care se estimeaza efectele regionalizarii. Pk reprezinta o variabile alternativa
care ia valoarea 1 daca tara i sau j este participanta la acordul k, coefi cientul
bk arata cu cat este mai mare comertul daca ambele tari fac parte din acordul
k, coefi cientul mk arata cu cat sunt mai mari importurile tarii i care face parte
din acord fata de toti partenerii sai comerciali iar coefi cientul nk arata cu cat
sunt mai mari exporturile tarii participante la acordul k fata de toti partenerii
comerciali.
Alte exemple de studii sunt cel realizat de Cernat (2001), care a analizat
acordurile comerciale intre tarile in curs de dezvoltare in asa numitul comert
sud-sud, Zarzoso si Lehman (2002) aplicat pe cazul tarilor din Mercosur si
UE, Baier si Bergstrand (2002) s.a.m.d.
· Volatilitatile cursului valutar (unifi carea monetara) O lucrare semnifi cativa care realizeaza o comparatie a efectelor
realizarii uniunilor monetare cu efectele volatilitatii cursului valutar este ce
a lui Rose (2000) care arata ca exista un efect pozitiv al realizarii uniunii
monetare asupra comertului si un efect negativ a al volatilitatii cursului valuta
asupra acestuia. Factorii explicative care apar in ecuatia comertului bilateral,
propusa de Rose intre doua tari i si j, reprezinta atat variabile teritoriale cat si
variabile temporale:
(19)
Astfel fl uxurile comerciale bilaterale ־sunt explicate in functie de PIB (Y), populatie(Pop), distanta geografi ca (D), variabile alternative care arata
existenta sau inexistenta: granitei comune (Cont), limbii ofi ciale comune
(Lang), nationalitatii comune legaturilor de tip colonial (ComCol, Colony),
variabile alternative care arata apartenenta tarilor la un acord de liber schimb
(FTA) sau la o uniune monetara (CU) precum si de volatilitatea cursului
valutar nominal intre tarile partenere
· Estimarea comertului la nivel de produs Dascal, Mattas, Tzouvelekas (2002), pentru a analiza efectele
aprecierii cursului valutar, al cresterii productiei si al integrarii in spatiul
Romanian Statistical Review - Supplement nr. 5 / 201912
european asupra comertului exterior cu vin, au utilizat un model de tip
gravitational. Exporturile si importurile tarii i (membra UE) fata de tara j sunt
modelate cu ajutorul ecuatiilor:
(20)
Variabilele explicative sunt PIB-ul pe cap de locuitor Y, variabila de
distanta D, pretul Unitar P, rata de schimb E, indicele productiei de vin A si
apartenenta la Uniunea Europeana, EU. Este de remarcat faptul ca modelele
gravitationale aplicate la nivel de produs presupun introducerea unor variabile
de pret care nu sunt incluse in modelele pentru volumul agregat al comertului.
· Utilizarea modelului gravitational in analiza fl uxurilor
comerciale internationale
Estimarea potentialului comercial este cu certitudine punctul central
al utilizarii modelului gravitational. Aceasta metoda a fost folosita in special
pe cazul tarilor din Europa Centrala si de Est (Wang si Winters, 1991;
Havrylyshyn si Pritchett, 1991; Baldwin, 1993; Gros si Gonciarz, 1995;
Schumacher, 1995 si 1997; Festoc, 1996). Primul pas consta in selectarea
tarilor unde se presupune ca s-a atins potentialul comercial. Intr-o maniera
simetrica se considera fl uxurile comerciale bilaterale intre cele doua tari.
Se estimeaza apoi parametrii unei ecuatii de tip gravitational care explica
exporturile bilaterale in cadrul exemplului. Aceasta ecuatie este utilizata cu
scopul de a simula un comert bilateral natural intre oricare doua tari, pornind
de la variabile dependente cum ar fi : distanta dintre cele doua tari si populatia
celor doua tari. Aceste exporturi bilaterale obtinute in urma simularii sunt
comparate cu exporturile inregistrate, pentru a deduce potentialul exportului
bilateral. Aceasta metoda poate fi explicata atat la nivel macroeonomic cat si
la nivel industrial.
Una din variantele elaborate in cadrul Sectiei de Analiza a Pietei a
Centrului International de Comert (CIC) de catre L. Fontagne si J.M. Pasteels,
cunoscuta sub denumirea „TradeSim” versiunea a doua se incadreaza in
Revista Română de Statistică - Supliment nr. 5 / 2019 13
aceasta categoric de modele. Acest model a fost testat atat pentru date la
nivel sectorial cat si pentru fl uxurile totale si are urmatoarea formula generala
pentru estimarea potentialului comertului exterior:
(21)
unde:
i = tara exportatoare;
j = tara importatoare;
Xij = comertul intre tarile i si j;
Yi = PIB-ul tarii i;
di = densitatea populatiei tarii i;
cnfl ij = intensitatea confl ictului dintre cel doua tari;
ISDi = investitiile straine directe pe cap de locuitor pentru tara i lg -
diversitatea lingvistica in tara i;
tel ij = produsul densitatii liniilor telefonice in tarile i si j;
Dij = distanta dintre i si j;
B ij = daca tarile i si j sunt vecine (=1), daca nu (=0);
T ij = gradul de acces bilateral pe piata (pentru comertul intre i si j );
clt ij = etalonul bilateral pentru obiceiurile si traditiile pe care le au in
comun cele 2 tari.
Aceasta varianta reprezinta o extindere a modelului gravitational de baza
prin adaugarea unor noi variabile cum ar fi diversitatea lingvistica intre tarile
partenere, existenta unor granite comune, existenta unor momente importante de
intersectie in evolutia istorica, utilizarea unei monede comune, nivelul barierelor
tarifare si nu in ultimul rand infrastructura informationala. De obicei aceste
variabile sunt introduse ca variabile alternative in ecuatia gravitationala.
Modelul gravitational al CIC a fost dezvoltat in general pentru a
analiza potentialul comercial al tarilor in curs de dezvoltare si al economiilor
afl ate in tranzitie.
Veniturile si distanta sunt variabilele traditionale cel mai mult folosite
in modelele de tip gravitational. Pentru o cuantifi care a veniturilor in general
este utilizat Produsul Intern Brut total sau pe cap de locuitor in functie de
modelul specifi cat. Pe de o parte PIB-ul tarii exportatoare arata capacitatea de
productie si deci de export a acesteia. Pe de alta parte PIB-ul tarii importatoare,
ca reprezentare a veniturilor sale, arata capacitatea de cumparare a tarii
importatoare. Prin urmare PIB-urile ambelor tari sunt in mod direct corelate
cu volumul fl uxurilor comerciale. Utilizarea PIB-ului pe cap de locuitor este
justifi cata de faptul ca tarile cu un nivel de trai apropiat au preferinte sau
cerere similara. iar pentru tarile cu nivel de trai ridicat ponderea consumul de
bunuri de provenienta straina este mai mare.
Romanian Statistical Review - Supplement nr. 5 / 201914
In general sunt utilizate veniturile nominale transformate la rata de
schimb aferenta perioadei respective. Oricum, elasticitatea comertului functie
de venit poate fi alterata cand se iau in considerare economii in curs de dezvoltare
sau tari afl ate in tranzitie. Utilizarea PPP (Paritatii Puterii de Cumparare) poate de asemenea sa conduca la modifi cari a elasticitatii comertului in functie de
nivelul venitului. In cele din urma, s-a dovedit ca uneori PPP este mult mai
potrivita pentru a estima potentialul comercial pe termen lung, un orizont in
care evolutia ratei de schimb se apropie de echilibru. Pe termen scurt insa, este
mult mai potrivita utilizarea ratei de schimb nominale.
Un alt factor de infl uenta care, datorita importantei lui, a inceput sa apara frecvent in modelele de tip gravitational este gradul de accesibilitate al pietei. Deoarece modelul gravitational este prin constructie, in general, bilateral, este necesara o masura bilaterala a accesului pe piata care tine cont de toate regimurile preferentiale. 0 solutie este oferita de Bouet (2001) care propune un indicator care inglobeaza toate tipurile de taxe, tarife, contingente inclusiv masuri antidumping intr-o valoare unica. Aceste valori pentru fi ecare pereche de tari
partenere sunt cuprinse in baza de date MAC Map. Un tarif prea mare sau prea
mic, implica importuri prea mari, respectiv prea mici, iar contributia acestora la
protectia generala este redusa sau inregistreaza o crestere. Utilizand importurile
nationale ca ponderi se ajunge la o subevaluare a nivelului de protectie.
Pana la construirea bazei de date mai sus amintite au fost utilizate pe
scara larga variabile alternative pentru existenta acordurilor regionale. Pentru
ca in general tarile afl ate intr-un acord sunt in general si tari vecine sau tari cu un trecut istoric apropiat, exista riscul aparitiei multicoliniaritatii, situatie in care parametrii nu sunt unic determinati. Factorii culturali sunt deseori introdusi in modelul gravitational sub forma unor variabile alternative care, de regula, variaza, intre 0 si 1. Complexitatea aspectelor culturale este mult simplifi cata, in majoritatea
modelelor de tip gravitational, prin reducerea factorilor culturale la limba
nationala (fi e ofi ciala, fi e limba vorbita) si la legaturile de tip colonial. Date
extrem de utile pot fi preluate din „Exporters’ Ecncyclopedia” (Enciclopedia
Exportatorilor) editata de Dun & Bradstreet. De regula, in modelul gravitational traditional cheltuielile de tranzactionare si de transport sunt determinate de doua variabile: existenta unei granite comune si distanta fi zica intre cele doua tari. Asa cum se va putea
vedea in continuare, modele mai recente includ si alte variabile explicative
pentru cheltuielile de tranzactionare.
· Existenta granitelor comune este reprezentata in general de o
variabila alternativa care ia valoarea 1 in cazul in care tarile partenere sunt tari
vecine sau valoarea 0 in caz contrar.
Revista Română de Statistică - Supliment nr. 5 / 2019 15
Distanta este reprezentata de lungimea arcului de cerc dintre capitalele
sau principalele orase ale tarilor i si j. Latitudinea φ si longitudinea λ, celor
doua orase se transforma initial in radiani (II/360) iar apoi se calculeaza
distanta dupa urmatoarea formula:
(22)
unde:
z = 6367 (daca distanta este exprimata in km)
Loungani, Mody si Razin (2002) lanseaza ideea ca variabila
de distanta surprinde, pe langa cheltuielile propriu zise de transport, si
cheltuielile de informare si cercetare a pietei tarii de destinatie. Pentru a
surprinde in mod distinct efectul cheltuielilor de informare si cercetare autorii
au propus introducerea unei variabile care sa surprinda intensitatea structurii
informationale. Aceasta variabila se calculeaza ca produs al numarului de linii
telefonice pe cap de locuitor in cele doua tari partenere.
Un alt factor care infl uenteaza volumul comertului exterior este
calitatea infrastructurii de transport care poate fi apreciata prin procentajul
drumurilor pavate in lungimea totala a drumurilor sau ca densitate a lungimii
liniilor de cale ferata (lungime cale ferata raportata la suprafata). De obicei,
variabilele care exprima calitatea infrastructurii, fi e informationale fi e de
transport, sunt puternic corelate atat intre ele cat si cu PIB-ul pe cap de locuitor.
Prin urmare utilizarea lor in cadrul aceluiasi model ridica semne de intrebare.
Țarile mari au tendinta de a desfasura o buna pare a comertului pe
teritoriul tarii lor. Din aceasta cauza suprafata totala a unei tari poate fi folosita
pentru a explica volumul comertului directionat spre exterior.
Existenta Institutul de Cercetare a Confl ictelor Internationale din
Heidelberg deschide posibilitatea introducerii unei variabile de confl ict in
explicarea fl uxurilor comerciale. Conform defi nitiilor elaborate in cadrul
acestui institut exista patru forme majore care caracterizeaza intensitatea
confl ictelor internationale: confl ict latent, criza, criza severa si razboi carora
li se pot atribui valori de la 1 la 4 in ordinea cresterii intensitatii starii
confl ictuale. Variabila care se preteaza a fi introdusa intr-un model trebuie sa
fi e o combinatie intre intensitatea starii confl ictuale si durata ei.
Diversitatea lingvistica intr-o anumita tara este considerata un
stimul al comertului international. Indicele diversitatii lingvistice reprezinta
probabilitatea ca doua persoane alese la intamplare sa aiba limbi materne
diferite. Cu cat acest indice este mai apropiat de 1 cu atat este mai mare
diversitatea lingvistica in acea tara.
Romanian Statistical Review - Supplement nr. 5 / 201916
Gradul de pregatire intelectuala creeaza premise pentru comert, insa
este o variabila puternic corelata cu PIB-ul pe cap de locuitor si prin urmare
nu se recomanda introducerea celor doua variabile in acelasi model.
Fluxurile investitiilor straine directe pe cap de locuitor arata
atractivitatea de care se bucura o tara pe plan extern, arata gradul de
deschidere economica, stabilitatea mediului economic si legislativ, conduce
la dezvoltarea mediului tehnologic si a marketing-ului international. Toate
aceste premise si efecte ale ISD pot crea conditiile unui mediu prielnic pentru
dezvoltarea comertului exterior. Este necesara insa mentiunea ca impactul
ISD asupra exporturilor depinde si de natura investitiilor si de marimea tarii
gazda. Investitiile in tarile mari precum Rusia sunt directionate in primul rand
catre piata interna, spre deosebire de tari ca Estonia spre exemplu.
Pentru a crea o variabila explicative cat mai completa pentru fl uxurile
comerciale dintre doua tari partenere ar fi ideala utilizarea fl uxurilor de ISD
bilaterale dintre cele doua tari. Din pacate, fl uxurile bilaterale de ISD nu sunt
disponibile decat pentru tarile OCDE.
· Utilizarea modelului INTERLINK in generarea ecuatiilor comertului exterior
Modelul de echilibru global INTERLINK elaborat de OCDE este o
reprezentare a economiei mondiale si este format dintr-un set de submodele
pentru fi ecare tara membra OCDE impreuna cu ecuatiile de legaturi comerciale
si fi nanciare cu sase regiuni formate din tari non-membre OCDE. Prin cele peste
4000 de ecuatii pe care le contine, modelul INTERLINK trateaza economia
mondiala ca pe un tot integrat surprinzand aspecte multiple ale acesteia atat
din punctul de vedere al economiilor individuale cat si din punctul de vedere
al legaturilor internationale. Acest model, estimat pe date trimestriale, are un
rol operational in proiectiile si simularile pe care le realizeaza OCDE si care
sunt prezentate in publicatia „OECD Economic Outlook”.
Initial modelul INTERLINK a fost conceput ca un model al comertului
mondial care treptat s-a extins prin adaugarea unor relatii legate de cererea si
oferta agregate, salarii medii pe economie, preturile unor bunuri esentiale,
agregate monetare, rate ale dobanzii, cursuri de schimb valutar, situatii ale
bugetelor de stat si fl uxuri investitionale.
Relatiile de export, considerate in general ca fi ind in esenta
determinate de cerere, reprezinta comportamentul agentilor comerciali pe
o piata internationala care poseda un anumit grad de omogenitate si care
determina un comportament, intr-o anumita masura similar, al actorilor pe
piata internationala. Intr-un model al comertului international ne putem astepta
prin urmare ca parametrii care caracterizeaza comportamentul exportatorilor
Revista Română de Statistică - Supliment nr. 5 / 2019 17
pe o anumita piata sa prezinte un anumit grad de similitudine care poate sa
justifi ce abordarea comertului mondial printr-un sistem de ecuatii, impreuna
cu anumite restrictii care sa asigure consistenta comertului insumat al tarilor
individuale cu volumul cererii agregate la nivel mondial.
Setul ecuatiilor de export din cadrul modelului INTERLINK porneste,
ca de altfel multe alte modele din literature de specialitate, de la premisa unei
relatii inverse dintre performanta exportului si intensitatea competitivitatii pe
plan international. Performanta exportului unei tari este cuantifi cata ca si cota
de piata (volumul exportului raportat la cererea pietei de destinatie care la
randul ei este determinate ca o medie ponderata a importurile tarilor de pe
piata intenationala). Competitivitatea pe piata internationala este cuatifi cata
in termeni de preturi de export relative, preturile competitorilor din pietele
alternative fi ind ponderate si insumate.
Modifi carile competivitatii, cuantifi cate ca preturi relative, nu pot
sa explice evolutia performantei exporturilor in toata complexitatea ei. Prin
urmare, pe langa factorii de cerere (competitiviatatea mediului extern) este
utila introducerea unor elemente legate de calitatea produselor, de conditiile
de livrarea sau de distributie a acestora, adica a factorilor legati de oferta.
Aceste aspecte sunt insa mult mai greu de surprins intr-un model de natura
cantitativa. 0 alternativa, adoptata in cadrul INTERLINK, este modelarea
fl uctuatiilor care nu sunt explicate de competitivitatea preturilor, prin utilizarea unei functii de tendinta non-liniare. f (t) = exp(α(t – β)2) (23)
unde:
α < 0;
t = este variabila timp.
Decizia adoptarii unor astfel de functii a fost luata dupa ce in
prealabil a fost tatonata ideea utilizarii unor functii de tendinta liniare sau a
unor coefi cienti de elasticitate diferiti de unu care nu au putut insa surprinde
evolutia performantei exporturilor intr-un numar atat de divers de tari datorita
rigiditatii lor functionale. Functia nonliniara adoptata, prezentata anterior, are
o forma sufi cient de fl exibila si are proprietatea ca in timp tinde la 0 adica,
efectul ei asupra performantei exportului se anuleaza in timp.
Functia non-liniara are capacitatea de a surprinde modifi carile
performantei exporturilor care sunt legate de stadiul de dezvoltare al unei tari.
Schimbarile bruste de natura structurala, care implica trecerea de la exportul
de resurse primare la produse manufacturate iar apoi, intru-un stadiu mai
avansat la exportul de servicii sunt evidentiate intr-o prima faza de cresteri
exponentiale care se aplatizeaza pe masura maturizarii respectivei economii
nationale. Aceasta evolutia este insotita de fl uxurile de investitii straine directe
Romanian Statistical Review - Supplement nr. 5 / 201918
masive pentru aducerea mediului tehnologic dintr-o tara in curs de dezvoltare
la nivelul tarilor mai dezvoltate, din partea tarilor mai dezvoltate existand in
primul rand motivatia costurilor mai reduse ale fortei de munca. Noua teorie
a comertului care pune accentul pe importanta cresteri profi turilor bazate pe
economiile de scara si relatia dintre exporturi si rata de crestere a productiei
interne (Krugman 1989) justifi ca introducerea unor termeni legati de oferta
cum ar fi PIB-ul sau stocul de capital al tarii exportatoare. Functia de tendinta
non-liniara are rolul de a inlocui toti acesti factori si de a surprinde efectul
agregat al tuturor aspectelor legate de oferta.
Ecuatia estimata pentru fi ecare tara membra OECD si pentru fi ecare
din cele sase regiuni formate din tari non-membre OECD (printre care si
Europa Centrala si de Est) are urmatoarea formula:
(24)
ceea ce se mai poate scrie, pentru a face vizibila forma specifi ca unui
model de corectie, astfel:
(25)
unde:
∆ = diferenta de ordinul 1;
XMV = volumul exportului;
XMVMKT = cererea pe piata internationala;
XMPERF = XMV/XMVMKT = performanta exportului;
RPXM = pretul relativ ale exporturilor;
f(t) = trend non-liniar.
Procedura de estimare presupune in prima faza estimarea ecuatiei
pentru fi ecare tara luata individual prin metoda celor mai mici patrate iar apoi
efectuarea unor teste pentru semnifi catia coefi cientilor, pentru autocorelatii
in valorile reziduale (test de tipul multiplicatorului Lagrange), pentru
normalitatea valorilor reziduale, pentru corectitudinea modelului din punct de
vedere functional (testul RESET) si pentru prognoza si stabilitatea modelului
(testul Chow). In urma testelor efectuate ecuatiile sunt ajustate, iar unele pot fi
Revista Română de Statistică - Supliment nr. 5 / 2019 19
chiar eliminate. Se trece apoi la abordarea setului de ecuatii ca sistem, ecuatiile
avand coefi cienti comuni, fi xati in plan teritorial pentru toate variabilele mai
putin pentru functia de tendinta f(t). Datorita faptului ca in urma estimarii
sistemului cu ajutorul metodei celor mai mici patrate s-a obtinut o corelatie
semnifi cativa intre valorile reziduale in plan teritorial, adica intre valorile
reziduale corespunzatoare diverselor tari, s-a hotarat adoptarea metodei de
estimare SURE (Seemingly Unrelated Regression Estimation). Merita amintit
faptul ca tari recent integrate in UE care sunt si membre OECD (Ungaria,
Cehia, Polonia) ridica probleme in procesul de estimare datorita numarului
redus de date.
Romania nefi ind membra OCDE nu este surprinsa in setul de ecuatii
pentru comertul exterior din cadrul modelului INTERLINK ca tara individuala
ci doar membra a unei grupe de tari non-membre. Propuneri specifi ce pentru
modelarea comertului Romaniei, atat sub forma unor modele de corectie, cat
si sub alte forme, sunt facute in capitolul patru. Lipsa unui numar sufi cient de
date statistice va reprezenta si acest caz insa un obstacol in calea obtinerii unor
rezultate cu o semnifi catie statistica ridicata.
Conclusions O serie de elemente sunt preluate din studiile efectuate de mulți
cercetători, astfel încât modelul gravitațional a ajuns din punct de vedere
teoretic un model utilizabil în studiile comerțului internațional.. Așa depildă
se explică variabila dependentă, de natura comerțului internațional prin
combinarea unor variabile macro-economice. rezultă că ecuația gravitațională
poate fi utilizată cu succes pentru a estima atât factorii de volum cât și factorii
privind natura fl uxurilor comerciale. Teoria privind utilizarea acestui model
este bazată pe indicatori cu grad redus de complexitate pentru care există
valori înregistrate în majoritatea țarilor pe o perioadă sufi cient de lungă.
Apreciem că modelul gravitațional, prin natura variabilelor independente,
se pretează la analiza comețului internațional la un nivel ridicat de agregare.
Acest model poate fi utilizat și în analiza structurală a comețului internațional
pe categorii de produse sau chiar pe produse și servicii considerate. Autorii
evidențiază relațiile matematice utilizabile în cazul analizelor pe baza
modelului gravitațional.
References 1. Anghelache, C., Anghel, M.G. (2018). Econometrie generală. Teorie și studii de
caz, Editura Economică, Bucureşti
2. Anghelache, C., Anghel, M.G. (2016). Bazele statisticii economice. Concepte
teoretice şi studii de caz, Editura Economică, Bucureşti
Romanian Statistical Review - Supplement nr. 5 / 201920
3. Anghelache, C., Mitruţ, C., Voineagu, V. (2013). Statistică macroeconomică. Sistemul Conturilor Naţionale, Editura Economică, Bucureşti
4. Anghelache, C., Pârţachi, I., Gonţa E., Kralik, L. (2012). Gravitational Model for the Analysis of Commercial Flows, International Conference “Conjuncture and quality trends in the economic development of society”, April 26-28, 2012, Romanian Statistical Review, Supplement, 261-268
5. Anghelache, C. (2008). Tratat de statistică teoretică şi economică, Editura Economică, Bucureşti
6. Arcidiacono, P., Miller, R.A. (2011). Conditional Choice Probability Estimation of Dynamic Discrete Choice Models with Unobserved Heterogeneity. Econometrica, 79 (November 2011), 1823-1867
7. Benjamin, C., Herrard A., Hanee-Bigot, M., Tavere, C. (2010). Forecasting with
an Econometric Model, Springer 8. Corbare, D., Durlauf, S., Hansen, B. (2006). Econometric Theory and Practice
- Frontiers of Analysis and Applied Research, Cambridge University Press 9. Dascal, M., Mattas, K., Tzouvelekas, V. (2002). An analysis of EU wine trade:
A gravity model approach. International Advances in Economic Research, 8 (2), 135-147
10. Elliott, G., Müller, U.K., Watson, M.W. (2015). Nearly Optimal Tests When a Nuisance Parameter is Present Under the Null Hypothesis. Econometrica, 83, 771-811
11. Johansen, S., Nielsen, M. (2010). Likelihood inference for a fractionally
cointegrated vector autoregressive model, CREATES Research Papers 2010-24, School of Economics and Management, University of Aarhus
12. Müller, U.K. (2007). A Theory of Robust Long-Run Variance Estimation. Journal
of Econometrics, 141, 1331-1352. 13. Newbold, P., Karlson, L.W., Thorne, B. (2010). Statistics for Business and
Economics, 7th ed., Pearson Global Edition, Columbia, U.S 14. Pesavento, E., Rossi, B. (2006). Small–sample Confi dence Interevals for
Multivariate Impulse Response Functions at Long Horizons. Journal of Applied
Econometrics, 21 (8), 1135–1155 15. Phillips, P.C.B., Sun, Y., Jin, S. (2006). Spectral Density Estimation and Robust
Hypothesis Testing using Steep Origin Kernels without Truncation. International
Economic Review, 47, 837-894.
Top Related