11/26/2017 1
ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH
Quản trị rủi ro
Chương 5 – Đo lường rủi ro
ThS Lương Xuân Vinh
Chương 5
Nội dung nghiên cứu
I. Nguồn dữ liệu
II. Phương pháp đo lường rủi ro
III.Ước lượng trực tiếp phân phối xác xuất của tổng tổn thất
IV. Ước lượng gián tiếp phân phối xác xuất của tổng tổn thất
V. Đặc tính của phân phối tổng tổn thất
11/26/2017 2
Chương 5
I Nguồn dữ liệu
1.Nguồn dữ liệu thống kê
Xác suất của tổn thất
Chất lượng dữ liệu thường bị ảnh hưởng bởi thời gian thống kê mức rủi ro của DN, những rủi ro lớn thường không xuất hiện trong thời gian ngắn…..
Chất lượng của dữ liệu bị ảnh hưởng bởi độ lớn của mẫu nghiên cứu (VD: Rủi ro 100 xe/10 năm)
11/26/2017 3
Chương 5
2.Nguồn dữ liệu chủ quan
Các số liệu kỹ thuật, tổ chức và kinh tế được DN thu thập
Qua dữ liệu chủ quan nhận biết các nhược điểm tiềm tàng và dự đoán các xác suất hư hỏng tài sản của TBMM, nhà…..
Kết hợp số liệu thống kê và số liệu chủ quan, số liệu chủ quan có hiệu chỉnh được đưa vào số liệu thống kế
11/26/2017 4
Chương 5
II. Phương pháp đo lường rửi ro
1. Thang đo ảnh hưởng
11/26/2017 5
Đánh giá Ảnh hưởng tiềm năng
Nghiêm trọng Tất cả các mục tiêu điều không đạt
Nhiều Hầu hết các mục tiêu điều bị ảnh hưởng
Trung bình Một số chỉ tiêu bị ảnh hưởng, cần có sự nổ lực điều chịnh
Ít Cần ít nổ lực để điều chỉnh các chỉ tiêu
Không đáng kể Ảnh hưởng rất nhỏ, điều chỉnh bình thường
Chương 5
1. Thang đo ảnh hưởng
11/26/2017 6
Đánh giá Xác suất
Chắc chắn xảy ra Có thể xảy ra nhiều lần trong năm
Dễ xảy ra Có thể xảy ra một lần/năm
Có thể xảy ra Có thể xảy ra trong thời gian 5 năm
Khó xảy ra Có thể xảy ra trong thời gian 5 – 10 năm
Hiếm khi xảy ra Có thể xảy ra sau 10 năm
Bảng sắp xếp thứ tự ưu tiên các rủi ro
3. Sắp xếp thứ tự ưu tiên
11/26/2017 7
Ảnh hưởng/ Xác suất
Không Đáng kể
Ít Trung bình
Nhiều Nghiêm Trọng
Chắc chắn Xảy ra
Trung bình
Trung bình
Cao Cao
Dễ xảy ra Thấp Trung bình
Trung bình Cao
Có thể xảy ra
Thấp Trung bình
Trung bình Cao Cao
Khó xảy ra Thấp Trung bình Trung bình
Cao
Hiếm khi Xảy ra
Thấp Thấp Trung bình
Cao
Chương 5
III.Ước lượng trực tiếp phân phối xác suất (XS) của tổng tổn thất
Xác định tổng tổn thất chi phí trong một thời gian
Xây dựng các khoảng giá trị khả năng của chi phí
Xây dựng phân phối XS của tổng chi phí tổn thất
Tần suất bằng số lượng tổn thất/tổng số quan sát thực tế
Tần suất tích lũy là cộng dồn tần suất của các khoảng giá tri lại với nhau
11/26/2017 8
Chương 5
III. Ước lượng trực tiếp phân phối xác suất tổn thất (tt)
11/26/2017 9
Năm Tổn thất Hỏa hoạn
Năm Tổn thất Hỏa hoạn
Năm Tổn thất Hỏa hoạn
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
260000 35000 97000 425000 8000 18000 90000
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
82000 38000 35000 132000 49000 280000 5000
1977 1978 1979 1980 1981 1982
40000 10000 14000 76000 62000 620000
Chương 5
Phân phối của tổng tổn thất
11/26/2017 10
Khoảng giá trị Tần suất Tần suất tích lũy
0 – 10.000 10.001 – 25.000 25.001 – 50.000 50.001 – 75.000 75.001 – 100.000 100.001 – 250.000 250.001 – 500.000 500.001 – 750.000
3/20 =0.15 2/20 = 0.1 5/20 = 0.25 1/20 = 0.05 4/20 = 0.02 1/20 = 0.05 3/30 = 0.15 1.20 = 0.05
0.15 0.25 0.5 0.55 0.75 0.8 0.95 1.00
Chương 5
11/26/2017 11
Chương 5
11/26/2017 12
Chương 5
3 quy luật phân phối xác suất
1.1 Phân phối chuẩn:
- Phân phối hoàn toàn phụ thuộc 2 tham số
- Số liệu yêu cầu của phân phối là giá trị kỳ vọng và độ lệch chuẩn
- Phân phối chuẩn được tính trên cơ sơ giá trị kỳ vọng và độ lệch chuẩn
11/26/2017 13
Chương 5
11/26/2017 14
Chương 5
11/26/2017 15
Chương 5
2. Phương pháp kết hợp
- Phương pháp thường được sử dụng là lập bảng kê khai để nhận dạng các khả năng kết hợp giữa tần số và mức nghiêm trọng của tổn thất
- Kết quả của các kết hợp sẽ được tập hợp thành phân phối của tổng tổn thất
11/26/2017 16
Chương 5
3. Phương pháp mô phỏng
- Áp dụng khi tổn thất xảy ra trong năm là lớn
- Những mô phỏng nhỏ có thể thực hiện bằng tay, máy tính
- Được sử dụng để dự đoán tổng mức rủi ro qua tần số và mức nghiêm trọng của tổn thất
- Có thể mô phỏng tổn thất cho 10, 100 hay 1000 năm với tổng chi phí của mỗi năm
- Để chạy mô phỏng, người ta sử dụng phần mềm Crytal Ball
-
11/26/2017 17
Chương 5
11/26/2017 18
Chương 5
THANK YOU
11/26/2017 19
Top Related