Uni Maltab Econfin 2014

8/12/2019 Uni Maltab Econfin 2014

1/7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

SILABO

2014

Para el Anlisis Econmico y Financiero


2/7


3/7


MATLAB para el Analisis Economico y Financiero

Miguel Ataurima Arellano

[email protected]

I. Dirigido a

Profesionales, estudiantes y docentes universitarios vinculados al desarrollo de soluciones computa-cionales en Economa, Estadstica y Finanzas

II. Sumilla

Elementos del Lenguaje MATLAB. Los M-File script y funcion. Representacion grafica y visualizacionde datos en 2 y 3 dimensiones. Diseno e implementacion de Algoritmos Numericos. Estructuras deDatos Avanzadas e Introduccion a la POO en MATLAB. Toolboxes MATLAB y de terceros. Toolboxespara el analisis y la simulacion computacional DSGE.

III. Objetivos

Capacitar al participante en la comprension, aplicacion, adaptacion y creacion de herramientas com-putacionales para la solucion de sistemas de alta complejidad de calculo en las areas de economa yfinanzas que requieran ser enfrentadas desde la matematica, estadstica, econometra y programaciona traves del lenguaje de programacion de alto nivel MATLAB.

Al culminar el curso el participante estara capacitado para poder crear sus propios programas (desdecero), pudiendo incluir codigos desarrollados por terceros, adaptandolos a la logica computacional delmodelo economico o financiero que este enfrentando.

1


4/7


MATLAB para el Analisis Economico y Financiero Modulo I

IV. Metodologa

El curso sera desarrollado en sesiones teorico practicas en aula de computo, donde el participanteaprendera a crear programas en el lenguaje de programacion MATLAB, disenar e implementar suspropios algoritmos y otros descritos en documentos de trabajo haciendo uso de componentes desoftware de MATLAB (toolboxes) y otros desarrollados por terceros, para lo cual a partir de modelosmicroeconomicos, macroeconomicos, econometricos y financieros se disenaran algoritmos ycodificaran en programas MATLAB.

Figura 1. Esquema Basico de implementacion en MATLAB de un modelo en Economa y Finanzas

V. Contenido del curso

1. Elementos del Lenguaje MATLAB

El Sistema MATLAB. El escritorio MATLAB. Principales herramientas grafias. Las ma-trices. Las variables. El workspace y sus comandos basicos de gestion. Los tipos de dato(clases). Palabras reservadas. Comandos especiales. Las funciones internas MATLAB.

Las expresiones y operadores. La indexacion de matrices. Manipulacion de Datos: im-portacion y exportacion de datos. Generacion de sentencias LaTeX a partir de variablesMATLAB. Las matrices sparce. Los arreglos multidimensionales. Los arreglos del tipocelda. Los arreglos del tipo estructura. Otros contenedores de datos. Gestion de memoria.Exportacion/Importacion de Datos Avanzado.

APLICACIONES: Calculos complejos en el modelamiento economico y financiero.

2


5/7



2. Los M-File script y funcion

El Lenguaje de Programacion MATLAB. Uso del MATLAB Editor/Debugger. Los archivosM. Partes basicas de los archivos M. Creacion de subrutinas: los scripts. Llamada a archivosM. Gestion de variables mediante scripts. Los archivos M del tipo funcion. Partes de unafuncion. El workspace de una funcion. Llamada de una funcion. Paso de argumentos afunciones. Paso de datos entre funciones. Otros tipos de funcion: funciones anonimas,funciones anidadas, subfunciones y funciones sobrecargadas. Las Funciones Internas deMATLAB. Reglas de precedencia entre funciones. Visibilidad y alcance de una variable.

APLICACIONES: Automatizacion de calculos complejos en el modelamiento economicoy financiero.

3. Representacion grafica y visualizacion de datos en 2 y 3 dimensiones

Anatoma de las Graficas en MATLAB. Los objetos graficos. Las graficas bidimensionales.Principales funciones de graficacion bidimensional (lneas, barra, area, direccional, radial,dispersa). Herramientas para la exploracion grafica bidimensional. Las graficas tridimen-sionales. Principales funciones de graficacion tridimensional (lnea, superficie, malla y barra,area y objetos constructivos). Herramientas para la exploracion grafica tridimensional.Creacion de graficos especializados. Inclusion de sentencias LaTeX en graficos MATLAB.Exportacion de graficas MATLAB.

APLICACIONES: Graficos en 2D y 3D de las salidas obtenidas de modelos economicosy financieros.

4. Diseno e implementacion de Algoritmos Numericos

Los algoritmos. Tecnicas para el diseno de algoritmos estructurados. El Teorema de CorradoBohm y Giuseppe Jacopini. Implementacion de Algoritmos en MATLAB. Las Sentencias deControl Selectivas. Las Sentencias de Control Iterativas. Sentencias especiales: sentenciasde ruptura, de control de errores y de terminacion. Implementacion de Algoritmos Re-cursivos. Solucion de ecuaciones no lineales. Solucion de sistemas lineales. Interpolacion yaproximacion polinomial. Derivacion e Integracion Numerica. Solucion de Ecuaciones Difer-

enciales y en Diferencia. Valores y Vectores Propios. Optimizacion Numerica.. Tecnicasde Depuracion y uso de Herramientas Debugger para la Puesta a Punto de un programaescrito en MATLAB. Diseno de un algoritmo, codificacion en MATLAB (mediante scriptsy funciones interrelacionados) a partir de un documento de trabajo (paper).

APLICACIONES: Diseno e implementacion de algoritmos numericos de uso comun en elmodelamiento economico y financiero.

3


6/7



5. Estructuras de Datos Avanzadas e Introduccion a la POO

Las matrices sparce. Los arreglos multidimensionales. Los arreglos del tipo celda. Losarreglos del tipo estructura. Otros contenedores de datos. Gestion de memoria. Ex-portacion/Importacion de Datos Avanzado. Conceptos de la Programacion Orientada aObjetos: Abstraccion, Encapsulamiento, Modularidad, Principio de ocultacion, Polimor-fismo, Herencia y Recoleccion. Definicion y Organizacion de las Clases. Las clases Built-In,de Valor y Handle. Propiedades y metodos de una clase. Herencia y Jerarqua de Clases.Enumeraciones. La clase Metadata. Especializacion de la conducta de objetos.

APLICACIONES: Implementacion de modelos economicos y financieros haciendo uso deestructuras, celdas y POO.

6. Los toolboxes de MATLAB de aplicacion en Economa y Finanzas

Optimization Toolbox: Escritura de Funciones Objetivo y de Restricciones, Los solvers deOptimizacion, Optimizacion no lineal con y sin restricciones, Programacion lineal y cuadratica,Optimizacion multiobjetivo. Aplicaciones.

Statistics Toolbox: Organizacion de Datos, Estadstica Descriptiva, Visualizacion Estadstica,Distribuciones de Probabilidad, Test de Hipotesis, Analisis de Varianza, Analisis de Regresion,Metodos multivariados. Aplicaciones.

Econometrics Toolbox: Estimacion, Prediccion, Simulacion, Regresion y Analisis. Modelos deSeries de Tiempo Multivariados. Polinomios del Operadores de Rezago, Ecuaciones DiferencialesEstocasticas. Otros toolboxes econometricos: Econometric Toolbox de James LeSage y OxfordMFE Toolbox de Kevin Sheppard. Aplicaciones.

Financial Toolbox: Analisis de Portafolio, Optimizacion de Portafolio, Metricas de Rendimientode la Inversion. Analisis del Riesgo Crediticio. Analisis de Series de Tiempo Financieras. Laherramienta FTSTool y FTSgui. Aplicaciones.

Neural Networks: Los Modelos Basados en Redes Neuronales, Arquitecturas Neuronales,Adaptacion, entrenamiento y uso de una red neuronal. Aplicaciones.

Symbolic Math Toolbox: Calculo Superior, Algebra Lineal, Resolucion de Ecuaciones Trans-formaciones Integrales y la Transformada Z, Funciones especiales de Matematica Aplicada, Gen-eracion de codigo a partir de Expresiones Simbolicas. Aplicaciones.

APLICACIONES: Solucion numerica de modelos economicos y financieros haciendo usode los toolboxes MATLAB. Replicacion de artculos macroeconomicos y financieros.

4


7/7



7. Los toolboxes de terceros para el analisis y simulacion de modelos DSGE

Dynare Toolbox: Instalacion y Configuracion de Dynare. Los modelos DSGE. Estructurade los archivos .mod. Convenciones. Linearizacion y Loglinearizacion de las condiciones deprimer orden. Especificacion de estados estacionarios y/o valores iniciales. Adicion de choques.Los algoritmos de Blanchard-Khan y de Klein. Representacion estado espacio de la solucion.Simulaciones Estocasticas y Determinsticas.

Iris Toolbox: Instalacion y Configuracion de Iris. Archivos, funciones y objetos para el mode-lamiento. Funciones y objetos para el analisis en estado estacionario. Funciones y objetos VAR,

SVAR, BVAR y FAVAR. Reporte y publicacion.

APLICACIONES:Modelo de Solow. Modelo de Solow-Swan. Modelo de Cass-Koopmans.Modelo Cash in Advance. Modelo Money in the Utility Function. Modelos con rigideces deprecios y salarios. Modelos con mercados financieros y poltica monetaria. Modelos de unapequena economa abierta.

VI. Sistema de Evaluacion

Evaluacion Continua (asistencia) : 50%

Examen Final : 50%

VII. Material del Curso

Durante el desarrollo del curso cada participante contara con:

1 Manual Impreso.

Copias y separatas adicionales durante cada sesion.

VIII. Duracion

El curso esta programado para desarrollarse en un total de treinta (30) horas.

5

Uni Maltab Econfin 2014

Documents

Transcript of Uni Maltab Econfin 2014