SCALPIE 1.

Pozició nyitása az ár és a momentum együttes kitörése

alapján

Sok trader akkor nyitja meg pozicióját, amikor az ár kitörni készül valamely jól ismert geometriai formációból, mint például háromszög, ék, zászló, stb. Ez arra a feltételezésre épül, hogy a kitörés után az ár folytatni fogja mozgási irányát. Ezzel a metódussal az a probléma, hogy nem veszi figyelembe a momentum jelenlegi állapotát és sok kitörési kisérlet a megfelelő momentum hiányában meghiúsul, az ár visszatér az eredeti geometriai alakzatba („fakeout”).

Ennek ellentéteként létezik egy irányzat, ahol is a traderek kizárólag a momentum kitörésekre alapozzák kereskedési döntéseiket – akkor nyitnak új poziciót, amikor a momentum áttöri az előző trendvonalat. Szerintük nincs szükség az ár figyelésére, elégséges csupán egy momentum indikátort használni (pl. CCI, RSI). Jelen prezentációnak nem célja, hogy ezt a megközelitést kritizálja de a momentum indikátorok keletkezésének/kiszámitásának módja egyértelműen azt sugallja, hogy ennek a módszernek meglehetősen korlátozott a hasznossága.

Ismert tény, hogy hosszútávon bármely papir görbéje az idő 70%-t konszolidációval tölti (congestion zone). A maradék 30% jelzi azt az időratamot, amit ténylegesen jól definiálható trendben tölt (fel-le). Az ideális helyzet új pozició nyitásához az, amikor mind az ár, mind a momentum kitörni készül. Hadd ismételjük meg: az ár és a momemtum EGYÜTT törnek ki. Ha az ár kitörését nem követi a momentum, akkor jó esély van arra, hogy a kitörés rövid élettartamú lesz (nincs meg a szükséges nyomás a feltételezett kitörés irányában). Az érem másik oldala is igaz: ha a momentum megnövekszik ugyan, de ezt nem követi jelentős ármozgás – akkor meg mi értelme lenne egyáltalán a pozició nyitásnak_

Egy előző leckében („A Pyra Alapjai”) megtanultuk és elfogadtuk a tényt, hogy az ár csatornákban mozog. A csatorna mérete meghatározható (fokban) és nagyban függ az ár volatilitásától. Például elmondhatjuk, hogy egy 10Range charton, the YM (emini Dow futures) egy 6 fokos csatornában mozog általában (a jelenlegi piaci viszonyok/volatilitás mellett). A Buborék Korszakban (1999-2000) jóval volatilisebb volt, a napi ármozgás sávja sokkal szélesebb volt és általában a 11 fokos csatornában mozgott.

Sok trader, aki kizárólag a momentum-break alapján kereskedik gyakran találja magát olyan szituációban, hogy bár a momentum áttörése megtörtént, de az ár nem követi azt és a pozició rövidesen ellenük fordul. Ők nem tudják azt, amit mi igen: ami általában történik az nem más mint, hogy az ár egy kicsit valóban fel megy, de az árcsatorna felső falának ütközik és visszapattanik („pong”).

A logika azt mondja, hogy akkor nyissunk új poziciót (jelen esetben: menjünk long), amikor az ár bebizonyitotta, hogy többé nem egy lefelétartó csatornában utazik. Kérem, alaposan tanulmányozzák/memorizálják a következő 6 diát! Ez ugyanis A korrekt módja annak, hogy mikor és milyen árnál menjünk long.

Ez a lecke kizárólag a pozició megnyitásáról szól. A példákban a DAX futures szerepel. Házifeladatként, kérem próbáljon azonositani potenciális trading szituációkat az Ön által követett chartokon (úgy, hogy első lépésként összekötjük a momentum indikátor jelentősebb csúcsait) és a pyratool-t helyesen beilleszteni. Gyakorlással előre és tisztán fel fogjuk ismerni a legjobbpoziciónyitási lehetőségeket/árszinteket. A következő leckében a poziciók lezárásával foglalkozunk. Sok mindent kell még megtanulni, de megtettük az első lépést!

Copyright @TraderBambu 2006.