Адаптація ефективного закордонного

досвіду прогнозування ВВП в реаліях України

Ткаченко Євгеній (Факультет економіки та управління, IV курс)

В даній моделі прогнозування було

використано:• Методи VAR-моделювання

• Метод найближчих сусідів

Загальна формула RMSE за методом найближчого сусіда

• де п - розмір вибірки, є оцінкою г-го економічного показника ; число 1≤ k ≤ - це число найближчих сусідів, визначених за цим критерієм, для горизонта h = 1, і загалом використовується для розрахунку можливості прогнозування для h> 1.

RMSE з урахуванням горизонту прогнозу, в роках (h)

RMSE(h) = де T – номер періоду, - обсяг ВВП у

періоді t, - обсяг ВВП у певному горизонті (році)

Середнє значення ВВП за горизонтом

(h)=де n – к-сть періодів.

Метод найближчого сусіда (розрахунок прогностичних значень)

=)де w – залежність, що

прив’язується до сусідів параметром k (наст. слайд)

Спосіб задання параметра ) через коефіцієнт k

де – відстань між х та найближчими сусідами

Шлях обрахунку коєфіцієнта k

k=

Таблиця порівнянь похибок VAR-моделі та методу найближчого сусіда

h VAR k-NN(1) k-NN(d>1)

6 0.225 0.l98 0.214

5 0.224 0.203 0.l92

4 0.214 0.202 0.l96

3 0.192 0.186 0.l77

2 0.181 0.176 0.l77

1 0.173 0.174 0.l7l

Дякую за увагу!

Прошу запитання.