Metodologija naunog istraivanja II-D: Ekonometrija panela R.Dragutinovi Mitrovi

Algoritam ocenjivanja i testiranja hipoteza u linearnom modelu panela (N, T fiksno)

Procedura se ponavlja na FE AR(1) i RE AR(1) modelima

Individualni

i vremenski efekti

Individualni efekti

Postoji li jednostruka endogenost (korelisanost regresora sa efektima i)?

Postoji li korelisanost regresora sa ostatkom uit? Postoji li korelisanost

regresora sa ostatkom uit?

Ne Da

Da Ne

H0 se ne odbacuje H0 se odbacuje (razlika izmedju ocena FE i HT nije signifikantna)

Ocenjivanje FE i RE specifikacije modela

Da li postoji autokorelacija? LM testovi i BFN-DW test

Mundlak-ov ili Hausman-ov test specifikacije (FE v.s. RE model)

Ne Da

Ne

Da

Hausman-Taylor-ov (HT) test identifikacije: ocene

REGLS v.s. G2SLS (EC2SLS)

Izbor konzistentne FE specifikacije

HT test identifikacije: FE v.s. HT-2SLS ocene

Izbor efikasne HT specifikacije

Testovi individualnih i vremenskih efekata: BP, HO, KW, F, GHM

Procedura se nastavlja na isti nain kao u sluaju

individualnih efekata

RE panel model

Panel model simultanih jednaina

HT test: FE v.s. HT ocene

Panel model simultanih jednaina sa dvostruko endogenim regresorom

Prais-Winsten-ova transformacija za panele

REGLS metod ocenjivanja

G2SLS(EC2SLS) metod ocenjivanja

HT-2SLS metod instrumentalnih promenljivih

HT (AM ili BMS) metod instrumentalnih promenljivih

Kovarijacioni (LSDV) ili FEGLS metod