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SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES — SMV
MODIFICACIÓN DEL MANUAL DE ESPECIFICACIONES SOBRE LA NEGOCIACIÓN DE
VALORES DE DEUDA PÚBLICA
Noviembre de 2014
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ANEXO I Incorporar la columna denominada “Etiqueta XML” a los campos de las estructuras de los archivos 2.6.1 a 2.6.15, agregar un carácter de signo a los campos de rendimiento y de variación de precio y rendimiento de los archivos 2.6.1 al 2.6.7, 2.6.9 y 2.6.10, agregar los campos denominados “Fecha Instrucción Tercero” y “Hora Instrucción Tercero” a la estructura del archivo 2.6.6, agregar los campos denominados “Rendimiento Apertura” y “Precio Apertura” a la estructura del archivo 2.10.3 y 2.10.5, así como modificar los formatos de los numerales 3 y 5 del Anexo 02 del “Manual de Especificaciones sobre la Negociación de Valores de Deuda Pública” y actualizar su respectiva numeración. 2.6.1. DS_DESCRIPCIÓN_SUBASTA:
N° Descripción del
Campo Tipo /
Long Máx Detalle / Validación Etiqueta XML
0 Tipo de registro X(1) Debe ser ‘D’ VTIPO_REGISTRO
1 ID Subasta 9(6) Identificador único de la subasta.
IID_SUBASTA
2 Número Subasta 9(6) Número de subasta asignado por el Sistema.
INUM_SUBASTA
3 Fecha Subasta X(8) Fecha de la subasta. Formato ddmmaaaa.
DFEC_SUBASTA
4 Código X(12) Código ISIN del valor subastado.
VCODIGO
5 Valor X(20) Código nemónico del valor subastado.
VVALOR
6 Denominación X(120) Denominación del valor subastado.
VDENOMINACION
7 Plazo 9(5) Plazo en días del valor a subastar.
IPLAZO
8 Modalidad de subasta
X(2) EV-Emisión de Valores. RC-Recompra de Valores. RV-Reventa de Valores.
VMODAL_SUBASTA
9 Tipo de subasta X(1) O-Subasta Ordinaria. E-Subasta Especial.
VTIPO_SUBASTA
10 Hora de inicio X(6) Hora de inicio de ingreso de Posturas. Formato hhmmss.
VHOR_INICIO
11 Hora de cierre X(6) Hora de fin de ingreso de Posturas. Formato hhmmss.
VHOR_CIERRE
12 Hora resultados X(6) Hora de publicación de resultados. Formato hhmmss.
VHOR_RESULTADOS
13 Monto referencial 9(15) Monto referencial a ser colocado en esta emisión.
IMONT_REFERENCIAL
14 Fecha de subasta
X(8) Fecha en que se realizará la subasta. Formato ddmmaaaa.
DFEC_DSUBASTA
15 Fecha de liquidación
X(8) Fecha para liquidar las operaciones.
DFEC_LIQUIDACION
16 Procedimiento de adjudicación
X(1) U-Precios únicos M-Precios múltiples X-Precios mixtos
VPROC_ADJUDICACION
17 Porcentaje del Monto máximo
9(3) % de los Creadores de Mercado.
IPORC_CREA_MERCADO
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N° Descripción del
Campo Tipo /
Long Máx Detalle / Validación Etiqueta XML
adjudicación creadores de mercado
18
Porcentaje del Monto máximo adjudicación entidades elegibles
9(3) % de las entidades elegibles. IPORC_ENT_ELEGIBLE
19 Dispositivo legal X(100) Indica el dispositivo legal que autoriza la emisión de los valores.
VDISPO_LEGAL
20 Unidades en circulación inicial
9(12) Cantidad de valores en circulación antes de la subasta.
IUNID_CIRC_INICIAL
21 Total de valores posturas
9(12) Cantidad total de valores acumulado de todas las Posturas de la subasta.
ITOT_VALOR_POSTURA
22 Monto nominal total postura
9(12) Monto nominal total acumulado de todas las Posturas de la subasta.
ITOT_NOMINAL_POSTURA
23 Rendimiento Marginal Máximo
9(3)V9(4) Rendimiento marginal máximo asignado en la subasta. En porcentaje.
NREND_MARG_MAXIMO
24 Rendimiento Promedio Ponderado
S9(3)V9(4) Rendimiento promedio ponderado asignado en la subasta. En porcentaje.
NREND_PROM_PONDERADO
25 Precio Marginal Mínimo
9(3)V9(4) Precio marginal mínimo adjudicado. En porcentaje.
NPREC_MARG_MINIMO
26 Precio Promedio Ponderado
9(3)V9(4) Precio promedio ponderado adjudicado. En porcentaje.
NPREC_PROM_PONDERADO
27 Total de valores colocados
9(12) Cantidad total de valores colocados.
ITOT_VALORES_COLOCADO
28 Monto total colocado
9(15) Monto nominal total colocado. ITOT_MONTO_COLOCADO
29 Unidades en circulación final
9(12) Cantidad de valores en circulación al final de la subasta.
IUNID_CIRC_FINAL
2.6.2. PS_PROPUESTAS_SUBASTA:
N° Descripción del
Campo Tipo /
Long Máx Detalle / Validación Etiqueta XML
0 Tipo de registro X(1) Debe ser ‘D’ VTIPO_REGISTRO
1 ID Propuesta X(18) Identificador único de la propuesta.
VID_PROPUESTA
2 ID Subasta 9(6) Identificador único de la subasta.
IID_SUBASTA
3 Número Propuesta
9(6) Número de la propuesta asignado por el Sistema.
INUM_PROPUESTA
4 Fecha propuesta X(8) Fecha de ingreso de la propuesta. Formato fecha ddmmaaaa.
DFEC_PROPUESTA
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N° Descripción del
Campo Tipo /
Long Máx Detalle / Validación Etiqueta XML
5 Hora propuesta X(6) Hora de ingreso de la propuesta. Formato hora hhmmss.
VHOR_PROPUESTA
6 Tipo Propuesta X(1) C- Propuesta Competitiva. N- Propuesta No Competitiva.
VTIPO_PROPUESTA
7 Tipo Operación X(1) P-Por cuenta Propia. T-Por cuenta de Terceros.
VTIPO_OPERACION
8 Rendimiento Postura
S9(3)V9(4) Rendimiento de la propuesta. En porcentaje.
NREND_POSTURA
9 Precio Propuesta 9(3)V9(4) Precio al rendimiento de la Postura. En porcentaje.
NPREC_PROPUESTA
10 Cantidad Propuesta
9(12) Cantidad de valores de la propuesta.
ICANT_PROPUESTA
11 Monto Nominal Postura
9(15) Monto nominal total de la propuesta.
ITOT_NOM_POSTURA
12 Estado Propuesta
X(1)
V- Propuesta Vigente R- Propuesta Retirada por el participante. A- Propuesta Anulada por el Administrador del MCN o Emisor.
VESTADO_PROPUESTA
13 Código Operador X(12) Código del operador que ingresó la Propuesta.
VCOD_OPERADOR
14 Código Participante
X(12) Código del participante. VCOD_PARTICIPANTE
15 Código Liquidador
X(12) Código del participante directo liquidador en caso sea distinto al participante del MCN.
VCOD_LIQUIDADOR
16 Denominación Liquidador
X(100)
Denominación del participante directo liquidador en caso sea distinta al participante del MCN.
VDENOM_LIQUIDADOR
2.6.3. OS_OPERACIONES_SUBASTA:
N° Descripción del
Campo Tipo /
Long Máx Detalle / Validación Etiqueta XML
0 Tipo de registro X(1) Debe ser ‘D’ VTIPO_REGISTRO
1 ID Operación X(18) Identificador único de la operación.
VID_OPERACION
2 ID Propuesta X(18) Identificador único de la propuesta.
VID_PROPUESTA
3 ID Subasta 9(6) Identificador único de la subasta.
IID_SUBASTA
4 Numero Operación
9(4) Número de la operación asignado por el Sistema.
INUM_OPERACION
5 Fecha Operación X(8) Fecha operación asignada por el Sistema. Formato fecha ddmmaaaa.
DFEC_OPERACION
6 Hora Operación X(6) Hora operación asignada por el Sistema. Formato hora hhmmss.
VHOR_OPERACION
7 Tipo X(1) P-Rendimiento Promedio VTIPO_REND_ADJUDICADO
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N° Descripción del
Campo Tipo /
Long Máx Detalle / Validación Etiqueta XML
Rendimiento Adjudicado
Ponderado. S-Rendimiento solicitado. U-Rendimento único.
8 Rendimiento Adjudicado
S9(3)V9(4) Rendimiento adjudicado de la operación. En porcentaje
NREND_ADJUDICADO
9 Precio Adjudicado
9(3)V9(4) Precio adjudicado de la operación. En porcentaje.
NPREC_ADJUDICADO
10 Cantidad Adjudicada
9(12) Cantidad de valores adjudicados de la operación.
ICANT_ADJUDICADO
11 Monto Nominal Adjudicado
9(15) Monto nominal adjudicado de la operación.
IMONT_NOM_ADJUDICADO
2.6.4. CV_COTIZACIONES_VALORES:
N° Descripción del
Campo Tipo /
Long Máx Detalle / Validación Etiqueta XML
0 Tipo de registro X(1) Debe ser ‘D’ VTIPO_REGISTRO
1 Fecha Sesión X(8) Fecha de la sesión de negociación. Formato fecha ddmmaaaa.
DFEC_SESION
2 Código X(12) Código ISIN del instrumento de deuda pública.
VCODIGO
3 Valor X(12) Código nemónico del instrumento de deuda pública.
VVALOR
4 ID Operación X(18) Identificador único de la última operación válida (no anulada) de la sesión.
VID_OPERACION
5 Último Rendimiento
S9(3)V9(4)Rendimiento de la última operación válida (no anulada) de la sesión. En porcentaje.
NULT_RENDIMIENTO
6 Compra Rendimiento
S9(3)V9(4)Rendimiento de la mejor demanda. En porcentaje.
NCOMPRA_RENDIMIENTO
7 Venta Rendimiento
S9(3)V9(4)Rendimiento de la mejor oferta. En porcentaje.
NVENTA_RENDIMIENTO
8 Último Precio 9(3)V9(4) Precio de la última operación válida (no anulada) de la sesión. En porcentaje.
NULT_PRECIO
9 Compra Precio 9(3)V9(4) Precio de la mejor demanda. En porcentaje.
NCOMPRA_PRECIO
10 Venta Precio 9(3)V9(4) Precio de la mejor oferta. En porcentaje.
NVENTA_PRECIO
11 Fecha Último X(8)
Fecha de realización de la última operación válida (no anulada). Formato fecha ddmmaaaa.
DFEC_ULTIMO
12 Hora Último X(6)
Hora de realización de la última operación válida (no anulada). Formato hora hhmmss.
VHOR_ULTIMO
13 Penúltimo Rendimiento
S9(3)V9(4)Rendimiento de la penúltima operación válida (no anulada) de la sesión. En porcentaje.
NPENU_RENDIMIENTO
14 Penúltimo Precio 9(3)V9(4) Precio de la penúltima NPENU_PRECIO
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N° Descripción del
Campo Tipo /
Long Máx Detalle / Validación Etiqueta XML
operación válida (no anulada) de la sesión. En porcentaje.
15 Fecha Penúltimo X(8)
Fecha de realización de la penúltima operación válida (no anulada). Formato fecha ddmmaaaa.
DFEC_PENULTIMO
16 Hora Penúltimo X(6)
Hora de realización de la penúltima operación válida (no anulada). Formato hora hhmmss.
VHOR_PENULTIMO
17 Variación Rendimiento
S9(3)V9(4)
Variación Rendimientos (Último Rendimiento menos Penúltimo Rendimiento). En porcentaje.
NVAR_RENDIMIENTO_P
18 Variación Precio Penúltimo
S9(3)V9(4)Variación de Precios (Ultimo Precio menos Penúltimo Precio). En porcentaje.
NVAR_PRECIO_PENULT
19 Rendimiento Anterior
S9(3)V9(4)
Rendimiento de la última operación válida (no anulada) que ha sido registrada en el Sistema al final de la sesión anterior. En porcentaje.
NREND_ANTERIOR
20 Precio Anterior 9(3)V9(4)
Precio de la última operación válida (no anulada) que ha sido registrada en el Sistema al final de la sesión anterior. En porcentaje.
NPRECIO_ANTERIOR
21 Fecha Anterior X(8)
Fecha de la última operación válida (no anulada) que ha sido registrada en el Sistema al final de la sesión anterior. Formato fecha ddmmaaaa..
DFEC_ANTERIOR
22 Hora Anterior X(6)
Hora de la última operación válida (no anulada) que ha sido registrada en el Sistema al final de la sesión anterior. Formato hora hhmmss.
VHOR_ANTERIOR
23 Variación Precio Anterior
S9(3)V9(4)Variación de Precios (Ultimo Precio menos Precio Anterior). En porcentaje.
NVAR_PRECIO_ANT
24 Variación Rendimiento
S9(3)V9(4)
Variación Rendimientos (Último Rendimiento menos Rendimiento Anterior). En porcentaje.
NVAR_RENDIMIENTO_A
25 Total Monto Compra
9(15)
Monto nominal total correspondientes a las demandas ingresadas al mejor rendimiento o precio.
ITOT_MONTO_COMPRA
26 Total Monto Venta 9(15)
Monto nominal total correspondientes a las ofertas ingresadas al mejor rendimiento o precio.
ITOT_MONTO_VENTA
27 Rendimiento Apertura
S9(3)V9(4)Rendimiento de la primera operación válida (no anulada) de la sesión.En porcentaje.
NREND_APERTURA
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N° Descripción del
Campo Tipo /
Long Máx Detalle / Validación Etiqueta XML
28 Rendimiento Promedio
S9(3)V9(4)
Rendimiento promedio ponderado de todas las operaciones válidas (no anuladas) de la sesión. En porcentaje.
NREND_PROMEDIO
29 Rendimiento Máximo
S9(3)V9(4)
Rendimiento más alto registrado de todas las operaciones válidas (no anuladas) de la sesión. En porcentaje.
NREND_MAXIMO
30 Rendimiento Mínimo
S9(3)V9(4)
Rendimiento más bajo registrado de todas las operaciones válidas (no anuladas) de la sesión. En porcentaje.
NREND_MINIMO
31 Precio Apertura 9(3)V9(4) Precio de la primera operación válida (no anulada) de la sesión. En porcentaje.
NPRECIO_APERTURA
32 Precio Promedio 9(3)V9(4)
Precio Promedio Ponderado de todas las operaciones válidas (no anuladas) de la sesión. En porcentaje.
NPRECIO_PROMEDIO
33 Precio Máximo 9(3)V9(4)
Precio más alto registrado de todas las operaciones válidas (no anuladas) de la sesión. En porcentaje.
NPRECIO_MAXIMO
34 Precio Mínimo 9(3)V9(4)
Precio más bajo registrado de todas las operaciones válidas (no anuladas) de la sesión. En porcentaje.
NPRECIO_MINIMO
35 Intervalo máximo de rendimientos
9(3)V9(4)
Diferencial máximo de rendimientos permitido para el ingreso de propuestas de compra o de venta. En porcentaje.
NINT_MAX_RENDIMIENTOS
36 Interés Corrido 9(3)V9(4)
Interés corrido o devengado de la última operación válida (no anulada) de la sesión. En porcentaje del valor nominal (Precio Sucio menos Precio Limpio).
NINTERES_CORRIDO
37 Monto Nominal Negociado
9(15)
Monto nominal total negociado durante la sesión del día para el instrumento de deuda pública del Campo N° 2 de esta tabla.
IMONT_NOM_NEGOCIADO
38 Número Operaciones Válidas
9(6)
Número total de operaciones válidas durante la sesión para el instrumento de deuda pública del Campo N° 2 de esta tabla.
INUM_OPERAC_VALIDA
39 Número Operaciones Anuladas
9(6)
Número total de las operaciones anuladas de la sesión para el instrumento de deuda pública del Campo N° 2 de esta tabla.
INUM_OPERAC_ANULADA
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2.6.5. OV_OPERACIONES_VALORES:
N° Descripción del
Campo Tipo /
Long MáxDetalle / Validación Etiqueta XML
0 Tipo de registro X(1) Debe ser ‘D’ VTIPO_REGISTRO
1 ID Operación X(18) Identificador único de la operación.
VID_OPERACION
2 Módulo X(4)
NCNG-Negociación Continua Nivel General. NCNE-Negociación Continua Nivel Especial. REGI-Módulo de Registro.
VMODULO
3 Fecha Operación X(8)
Muestra la fecha en que se ejecutó la operación en el Sistema. Para las operaciones en el Módulo de Registro será la fecha de confirmación de la operación. Formato día ddmmaaaa.
DFEC_OPERACION
4 Hora Operación X(6)
Muestra la hora en que se ejecutó la operación en el Sistema. Para las operaciones en el Módulo de Registro será hora de confirmación de la operación. Formato hora hhmmss.
VHOR_OPERACION
5 Número Operación 9(4) Muestra el número de la operación asignada por el Sistema (Código DVP).
INUM_OPERACION
6 Código X(12) Código ISIN del instrumento de deuda pública.
VCODIGO
7 Valor X(12) Código mnemónico del instrumento de deuda pública.
VVALOR
8 Fecha Valor X(8) Fecha que se realizará la liquidación de la operación. Formato ddmmaaaa.
DFEC_VALOR
9 Días Valor 9(2) Número de días hábiles posteriores hasta la liquidación de la operación.
IDIAS_VALOR
10 Tipo X(1)
Indica si la postura que ha generado la operación es tipo: T-Postura Tomada u Oferta Agredida. P-Postura Pegada u Demanda Agredida. R-Operación de Registro.
V_TIPO
11 Estado X(2)
OV-Operación válida. A1-Operación anulada por los participantes. A2-Operación con solicitud de anulación sin confirmar. A3-Operación anulada por el Sistema.
VESTADO
12 Monto Nominal 9(15) Muestra el monto nominal IMONT_NOM_OPERACION
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N° Descripción del
Campo Tipo /
Long MáxDetalle / Validación Etiqueta XML
Operación total de la operación.
13 Rendimiento S9(3)V9(4
) Rendimiento de la operación. NRENDIMIENTO
14 Precio 9(3)V9(4) Precio de la operación. En porcentaje.
NPRECIO
15 Interés Corrido 9(3)V9(4)
Interés corrido o devengado de la operación. En porcentaje del valor nominal (Precio Sucio menos Precio Limpio).
NINT_CORRIDO
16 Tipo calce X(3)
Tipo de calce de la operación:CTO-Calce Total. CPA-Calce Parcial. REG-Operación de Registro
VTIPO_CALCE
17 Comprador X(3) Código del Participante Comprador.
VCOMPRADOR
18 RUT Comprador 9(12) RUT CAVALI del Participante Comprador.
IRUT_COMPRADOR
19 Vendedor X(3) Código del Participante Vendedor.
VVENDEDOR
20 RUT Vendedor 9(12) RUT CAVALI del Participante Vendedor.
IRUT_VENDEDOR
21 Agresor X(3)
Código del Participante Agresor. En caso sea operación del Módulo de Registro queda en blanco.
VAGRESOR
22 ID Postura Agredida
X(18)
ID de la postura agredida. Para las operaciones en el Módulo de Registro quedará en blanco.
VID_POST_AGREDIDA
23 Fecha Preingreso X(8)
Si es una operación del Módulo de Registro se coloca la fecha del preingreso de la operación. Caso contrario el campo queda en blanco. Formato día ddmmaaaa.
DFEC_PREINGRESO
24 Hora Preingreso X(6)
Si es una operación del Módulo de Registro se coloca la hora del preingreso de la operación. Caso contrario el campo queda en blanco. Formato hora hhmmss.
VHOR_PREINGRESO
25 Fecha Confirmación
X(8)
Si es una operación del Módulo de Registro se coloca la fecha de la confirmación de la operación. Caso contrario el campo queda en blanco. Formato día ddmmaaaa.
DFEC_CONFIRMACION
26 Hora Confirmación X(6)
Si es una operación del Módulo de Registro se coloca la hora de la confirmación de la operación. Caso contrario el campo queda en blanco. Formato hora hhmmss.
VHOR_CONFIRMACION
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N° Descripción del
Campo Tipo /
Long MáxDetalle / Validación Etiqueta XML
27 Fecha Ejecución X(8)
Si es una operación del Módulo de Registro se coloca la fecha de la ejecución de la operación fuera del MCN que se indicó en el preingreso. Caso contrario el campo queda en blanco. Formato día ddmmaaaa.
DFEC_EJECUCION
28 Hora Ejecución X(6)
Si es una operación del Módulo de Registro se coloca la hora de la ejecución de la operación fuera del MCN que se indicó en el preingreso. Caso contrario el campo queda en blanco. Formato hora hhmmss.
VHOR_EJECUCION
29 Tipo Cuenta Compra
X(1)
Tipo de operación que involucra el participante comprador: P-Por cuenta Propia T-Por cuenta de Terceros
VTIPO_CTA_COMPRA
30 Tipo Cuenta Venta X(1)
Tipo de operación que involucra el participante vendedor: P-Por cuenta Propia T-Por cuenta de Terceros
VTIPO_CTA_VENTA
31 Tipo Liquidador compra
X(1)
Indica quien será el participante directo liquidador en CAVALI del comprador: P-El mismo participante es el participante directo liquidador.O-Otra entidad es el participante directo liquidador.
V_TIPO_LIQ_COMPRA
32 Código Liquidador Compra
X(3)
Código del participante directo liquidador en CAVALI del comprador. En caso sea el mismo participante queda en blanco.
ICODIGO_LIQ_COMPRA
33 Nombre Liquidador Compra
X(100)
Nombre completo del participante directo liquidador en CAVALI del comprador. En caso sea el mismo participante queda en blanco.
VNOMBRE_LIQ_COMPRA
34 Tipo Liquidador venta
X(1)
Indica quien será el participante directo liquidador en CAVALI del vendedor: P-El mismo participante es el participante directo liquidador.O-Otra entidad es el participante directo liquidador.
V_TIPO_LIQ_VENTA
35 Código Liquidador Venta
X(3)
Código del participante directo liquidador en CAVALI del vendedor. En caso sea el mismo participante queda en blanco.
ICODIGO_LIQ_VENTA
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N° Descripción del
Campo Tipo /
Long MáxDetalle / Validación Etiqueta XML
36 Nombre Liquidador Venta
X(100)
Nombre completo o denominación del participante directo liquidador en CAVALI del vendedor. En caso sea el mismo participante queda en blanco.
VNOMBRE_LIQ_VENTA
37 Intereses devengados totales
9(12) Monto total de los intereses devengados de la operación.
IINTERES_DEV_TOTALES
38 Valor efectivo total 9(15)
Monto total efectivo de la operación (Precio limpio multiplicado por el Monto nominal de la operación)
IVALOR_EFECT_TOTAL
39 Desembolso total 9(15)
Monto total a desembolsar (Intereses devengados totales sumado al Valor
efectivo total o Precio sucio multiplicado por el Monto nominal de la operación)
ITOT_DESEMBOLSO
2.6.6. OP_OPERACIONES_PREINGRESADAS:
N° Descripción del
Campo Tipo / Long
Máx Detalle / Validación Etiqueta XML
0 Tipo de registro X(1) Debe ser ‘D’ VTIPO_REGISTRO
1 ID Preingreso X(18) Identificador único del preingreso.
VID_PREINGRESO
2 Fecha Preingreso X(8) Fecha del preingreso de la operación. Formato día ddmmaaaa.
DFEC_PREINGRESO
3 Hora Preingreso X(6) Hora del preingreso de la operación. Formato hora hhmmss.
VHOR_PREINGRESO
41 Fecha Instrucción
Tercero X(8)
Fecha en que el participante recibió la instrucción de registrar la operación, en el caso de operaciones por cuenta de terceros. Formato día ddmmaaaa.
DFEC_INSTRUCCION_TER
51 Hora Instrucción
Tercero X(6)
Hora en que el participante recibió la instrucción de registrar la operación, en el caso de operaciones por cuenta de terceros. Formato hora hhmmss.
VHOR _INSTRUCCION_TER
6 Código X(12) Código ISIN del instrumento de deuda pública.
VCODIGO
1 Con respecto a esta información resulta de aplicación la Tercera Disposición
Complementaria Transitoria de la Resolución SMV Nº 026-2014-SMV/01 que establece lo siguiente: “La obligación de los participantes establecida en el artículo 24, numeral 24.6, referida a que el pre ingreso incluya fecha y hora de recibida la instrucción de registrar una operación, será exigible a partir del 01 de abril de 2015.”
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N° Descripción del
Campo Tipo / Long
Máx Detalle / Validación Etiqueta XML
7 Valor X(12) Código mnemónico del instrumento de deuda pública.
VVALOR
8 Fecha Valor X(8) Fecha que se realizará la liquidación de la operación. Formato ddmmaaaa.
DFEC_VALOR
9 Días Valor 9(2) Número de días hábiles posteriores hasta la liquidación de la operación.
IDIAS_VALOR
10 Estado X(1)
C-Confirmada. P-Pendiente de Confirmación. R-Rechazada por la Contraparte. E-Expirada.
VESTADO
11 Monto Nominal
Operación 9(15)
Monto nominal total de la operación.
IMONT_NOM_OPERACION
12 Rendimiento S9(3)V9(4) Rendimiento de la operación.
NRENDIMIENTO
13 Precio 9(3)V9(4) Precio de la operación. En porcentaje.
NPRECIO
14 Interés Corrido 9(3)V9(4)
Interés corrido o devengado de la operación. En porcentaje del valor nominal (Precio Sucio menos Precio Limpio).
NINTERES_CORRIDO
15 Participante X(3) Código del Participante que preingresa la operación.
VPARTICIPANTE
16 RUT Participante 9(12) RUT CAVALI del Participante que preingresa la operación.
VRUT_PARTICIPANTE
17 Fecha Ejecución X(8)
Fecha de la ejecución de la operación fuera del MCN que se indicó en el preingreso. Formato día ddmmaaaa.
DFEC_EJECUCION
18 Hora Ejecución X(6)
Hora de la ejecución de la operación fuera del MCN que se indicó en el preingreso. Formato hora hhmmss.
VHOR_EJECUCION
19 Tipo Cuenta X(1)
Tipo de operación que involucra el participante que hizo el preingreso: P-Por cuenta Propia T-Por cuenta de Terceros
VTIPO_CUENTA
20 Tipo Liquidador X(1)
Indica quien será el participante directo liquidador en CAVALI del participante que realizó el preingreso. P-El mismo participante es el participante directo liquidador. O-Otra entidad es el
VTIPO_LIQUIDADOR
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N° Descripción del
Campo Tipo / Long
Máx Detalle / Validación Etiqueta XML
participante directo liquidador.
21 Código Liquidador X(3)
Código del participante directo liquidador en CAVALI del participante que realiza el preingreso de la operación. En caso sea el mismo participante queda en blanco.
VCOD_LIQUIDADOR
22 Nombre Liquidador X(100)
Nombre completo del participante directo liquidador en CAVALI del participante que realiza el preingreso de la operación. En caso sea el mismo participante queda en blanco.
VNOM_LIQUIDADOR
23 Intereses
devengados totales
9(12) Monto total de los intereses devengados de la operación.
ITOT_INTERES_DEVENG
24 Valor efectivo total 9(15)
Monto total efectivo de la operación (Precio limpio multiplicado por el Monto nominal de la operación)
ITOT_VALOR_EFECTIVO
25 Desembolso total 9(15)
Monto total a desembolsar (Intereses devengados totales sumado al Valor efectivo total o Precio sucio multiplicado por el Monto nominal de la operación)
ITOT_DESEMBOLSO
2.6.7. OC_OPERACIONES_CONFIRMADAS:
N° Descripción del
Campo Tipo / Long
Máx Detalle / Validación Etiqueta XML
0 Tipo de registro X(1) Debe ser ‘D’ VTIPO_REGISTRO
1 ID Operación Confirmada
X(18) Identificador único de la operación confirmada.
VID_OPER_CONFIRMADA
2 ID Preingreso X(18) Identificador único del preingreso que originó la operación.
VID_PREINGRESO
3 Fecha Confirmación
X(8)
Fecha de confirmación de la operación en caso haya sido confirmada la operación. Formato día ddmmaaaa.
DFEC_CONFIRMACION
4 Hora Confirmación X(6)
Hora de confirmación de la operación en caso haya sido confirmada la operación. Formato hora hhmmss.
VHOR_CONFIRMACION
5 Fecha Preingreso X(8) Fecha del preingreso de la operación. Formato día ddmmaaaa. Formato hora
DFEC_PREINGRESO
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N° Descripción del
Campo Tipo / Long
Máx Detalle / Validación Etiqueta XML
hhmmss.
6 Hora Preingreso X(6) Hora del preingreso de la operación. Formato hora hhmmss.
VHOR_PREINGRESO
7 Número Operación 9(4) Número de la operación asignada por el Sistema (Código DVP).
INUM_OPERACION
8 Código X(12) Código ISIN del instrumento de deuda pública.
VCODIGO
9 Valor X(12) Código mnemónico del instrumento de deuda pública.
VVALOR
10 Fecha Valor X(8) Fecha que se realizará la liquidación de la operación. Formato ddmmaaaa.
DFEC_VALOR
11 Días Valor 9(4) Número de días hábiles posteriores hasta la liquidación de la operación.
IDIAS_VALOR
12 Monto Nominal Operación
9(15) Monto nominal total de la operación.
IMONT_NOM_OPERACION
13 Rendimiento S9(3)V9(4) Rendimiento de la operación.
NRENDIMIENTO
14 Precio 9(3)V9(4) Precio de la operación. En porcentaje.
NPRECIO
15 Interés Corrido 9(3)V9(4)
Interés corrido o devengado de la operación. En porcentaje del valor nominal (Precio Sucio menos Precio Limpio).
NINTERES_CORRIDO
16 Participante X(3) Código interno del Participante que confirma la operación.
VPARTICIPANTE
17 RUT Participante 9(12) RUT CAVALI del Participante que confirma la operación.
VRUT_PARTICIPANTE
18 Fecha Ejecución X(8)
Fecha de la ejecución de la operación fuera del MCN que se indicó en el preingreso. Formato día ddmmaaaa.
DFEC_EJECUCION
19 Hora Ejecución X(6)
Hora de la ejecución de la operación fuera del MCN que se indicó en el preingreso. Formato hora hhmmss.
VHOR_EJECUCION
20 Tipo Cuenta X(1)
Tipo de operación que involucra el participante que hizo la confirmación: P-Por cuenta Propia T-Por cuenta de Terceros
VTIPO_CUENTA
21 Tipo Liquidador X(1)
Indica quien será el participante directo liquidador en CAVALI del participante que confirmó la
VTIPO_LIQUIDADOR
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N° Descripción del
Campo Tipo / Long
Máx Detalle / Validación Etiqueta XML
operación. P-El mismo participante es el participante directo liquidador. O-Otra entidad es el participante directo liquidador.
22 Código Liquidador X(3)
Código del participante directo liquidador en CAVALI del participante que confirma la operación. En caso sea el mismo participante queda en blanco.
VCOD_LIQUID_COMPRA
23 Nombre Liquidador X(100)
Nombre completo del participante directo liquidador en CAVALI del participante que confirma la operación. En caso sea el mismo participante queda en blanco.
VNOM_LIQUID_COMPRA
24 Intereses devengados totales
9(12) Monto total de los intereses devengados de la operación.
ITOT_INTERES_DEVENG
25 Valor efectivo total 9(15)
Monto total efectivo de la operación (Precio limpio multiplicado por el Monto nominal de la operación)
ITOT_VALOR_EFECTIVO
26 Desembolso total 9(15)
Monto total a desembolsar (Intereses devengados totales sumado al Valor efectivo total o Precio sucio multiplicado por el Monto nominal de la operación)
ITOT_DESEMBOLSO
2.6.8. OA_OPERACIONES_ANULADAS:
N° Descripción del
Campo
Tipo / Long Máx
Detalle / Validación Etiqueta XML
0 Tipo de registro X(1) Debe ser ‘D’ VTIPO_REGISTRO
1 ID Operación X(18) Identificador único de la operación.
VID_OPERACION
2 ID Anulación X(18) Identificador único de la anulación.
VID_ANULACION
3 Número Operación 9(6) Muestra el número de la operación asignada por el Sistema. (Código DVP).
INUM_OPERACION
4 Módulo X(4)
NCNG-Negociación Continua Nivel General NCNE-Negociación Continua Nivel Especial REGI-Módulo de Registro
VMODULO
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N° Descripción del
Campo
Tipo / Long Máx
Detalle / Validación Etiqueta XML
5 Fecha Anulación X(8)
Fecha de la eliminación realizada por el Sistema. Formato día ddmmaaaa. En caso sea una operación anulada por los participantes el campo queda en blanco.
DFEC_ANULACION
6 Hora Anulación X(6)
Hora de la eliminación realizada por el Sistema. Formato hora hhmmss. En caso sea una operación anulada por los participantes el campo queda en blanco.
VHOR_ANULACION
7 Fecha Solicitud X(8)
Fecha del ingreso de la solicitud de anulación. F Si es una operación eliminada por el sistema queda en blanco. Formato día ddmmaaaa.
DFEC_SOLICITUD
8 Hora Solicitud X(6)
Hora del ingreso de la solicitud de anulación. Si es una operación eliminada por el sistema queda en blanco. Formato hora hhmmss.
VHOR_SOLICITUD
9 Fecha Aceptación X(8)
Fecha del ingreso de la aceptación de anulación. Si es una operación eliminada por el sistema queda en blanco. Formato día ddmmaaaa.
DFEC_ACEPTACION
10 Hora Aceptación X(6)
Hora del ingreso de la aceptación de anulación. Si es una operación eliminada por el sistema queda en blanco. Formato hora hhmmss.
VHOR_ACEPTACION
11 Código X(12) Código ISIN del valor representativo de deuda.
VCODIGO
12 Valor X(12) Código nemónico del instrumento del tesoro.
VVALOR
13 Tipo Anulación X(2) A1-Solicitada por los participantes. A2-Eliminada por el Sistema.
VTIPO_ANULACION
14 Estado X(2)
AS-Solicitud de anulación ingresada a la espera de confirmación. AC-Solicitud de anulación confirmada. AR-Solicitud de anulación rechazada. A2- Operación anulada por el Sistema.
VESTADO
15 Participante solicita anulación.
X(3)
Si el valor para el campo “Tipo Anulacion” es “A1” indica el Código del participante que solicita la cancelación de la operación. Caso contrario queda en blanco.
VPARTIC_SOLIC_ANULA
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N° Descripción del
Campo
Tipo / Long Máx
Detalle / Validación Etiqueta XML
16 Participante confirma anulación.
X(3)
Si el valor para el campo “Tipo Anulacion” es “A1” indica el Código del participante que acepta la cancelación de la operación. Caso contrario queda en blanco.
VPARTIC_CONF_ANULA
17 Operador solicita anulación.
X(12)
Si el valor para el campo “Tipo Anulacion” es “A1” indica el Código del operador que solicita la cancelación de la operación. Caso contrario queda en blanco. Caso contrario queda en blanco.
VOPERA_SOLIC_ANULA
18 Operador confirma anulación.
X(12)
Si el valor para el campo “Tipo Anulacion” es “A1” indica el Código del operador que acepta la cancelación de la operación. Caso contrario queda en blanco.
VOPERA_CONF_ANULA
2.6.9. PI_POSTURAS_INGRESADAS:
N° Descripción del
Campo Tipo / Long
Máx Detalle / Validación Etiqueta XML
0 Tipo de registro X(1) Debe ser ‘D’ VTIPO_REGISTRO
1 ID Postura X(18) Identificador único de la Postura.
VID_POSTURA
2 Fecha Postura X(8) Fecha en que se ingresó la Postura al Sistema.
DFEC_POSTURA
3 Hora Postura X(6) Hora en que se ingresó la Postura al Sistema.
VHOR_POSTURA
4 Módulo X(4)
NCNG-Negociación Continua Nivel General. NCNE-Negociación Continua Nivel Especial.
VMODULO
5 Código X(12) Código ISIN del valor representativo de deuda.
VCODIGO
6 Valor X(20) Código Mnemónico del valor representativo de deuda.
VVALOR
7 Clase Postura X(1) D-Demanda. O-Oferta.
VCLASE_POSTURA
8 Rendimiento S9(3)V9(4) Rendimiento de la postura. NRENDIMIENTO
9 Precio 9(3)V9(4) Precio de la Postura. NPRECIO
10 Cantidad Valores 9(12) Cantidad de valores de la postura.
ICANT_VALORES
11 Monto Postura 9(15) Monto nominal total de la postura.
IMONT_POSTURA
12 Fecha Valor X(8) Fecha que se realizará la liquidación de la operación. Formato ddmmaaaa.
DFEC_VALOR
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N° Descripción del
Campo Tipo / Long
Máx Detalle / Validación Etiqueta XML
13 Días Valor 9(3) Número de días hábiles posteriores hasta la liquidación de la operación.
IDIAS_VALOR
14 Interés Corrido 9(3)V9(4)
Interés corrido o devengado de la postura. En porcentaje del valor nominal (Precio Sucio menos Precio Limpio).
NINTERES_CORRIDO
15 Estado1 X(2)
VV-Vigente. ET-Ejecutada Total. EP-Ejecutada Parcial. RP-Retirada por el participante. RM-Retirada por modificación. MM-Modificada por el participante. (Si la postura es retirada al final de la sesión de manera automática por el Sistema queda con su último estado)
VESTADO
16 Intereses devengados totales
9(12) Monto total de los intereses devengados de la postura.
ITOT_INTERES_DEVENG
17 Valor efectivo total 9(15)
Monto total efectivo de la postura (Precio limpio multiplicado por el Monto Postura)
ITOT_VALOR_EFECTIVO
18 Desembolso total 9(15)
Monto total a desembolsar (Intereses devengados totales sumado al Valor efectivo total o Precio sucio multiplicado por el Monto Postura)
ITOT_DESEMBOLSO
19 Plazo real por vencer
9(5)
Número exacto de días entre la fecha de vencimiento del valor y la fecha de liquidación de la operación (fecha valor).
IPLAZO_REAL_VENCER
20 Días transcurridos 9(5)
Total de días transcurridos entre la fecha de pago del último cupón del valor y la fecha de liquidación de la operación.
IDIAS_TRANSCURRIDOS
21 Participante X(3) Código del participante que ingreso la postura.
VPARTICIPANTE
22 RUT Participante 9(12) RUT CAVALI del participante que ingresó la postura.
VRUT_PARTICIPANTE
23 Operador X(12) Código del operador que ingresó la postura.
VOPERADOR
24 Hora Retiro X(6)
En caso sea una postura retirada, valor del campo “Estado1” igual a “RP” o “RM” se indica la Hora en que se retiró la postura del
VHOR_RETIRO
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N° Descripción del
Campo Tipo / Long
Máx Detalle / Validación Etiqueta XML
libro de oferta y demanda. Formato hora hhmmss. Caso contrario queda en blanco.
25 Operador Retira X(12)
En caso sea una postura retirada, valor del campo “Estado1” igual a “RP” o “RM” se indica el Código del operador que retiró la postura. Caso contrario queda en blanco.
VOPERAD_RETIRA
26 Tipo Operación X(1)
Tipo de operación que involucra la postura: P-Por cuenta Propia T-Por cuenta de Terceros
VTIPO_OPERADOR
27 Tipo Liquidador X(1)
Indica quien será el agente liquidador en CAVALI del participante: P-El mismo participante es el participante directo liquidador. O-Otra entidad es el participante directo liquidador.
VTIPO_LIQUIDADOR
28 Código Liquidador X(3)
Código del participante directo liquidador en CAVALI. En caso sea el mismo participante queda en blanco.
VCOD_LIQUIDADOR
29 Nombre Liquidador X(100)
Nombre del participante directo liquidador en CAVALI. En caso sea el mismo participante queda en blanco.
VNOM_LIQUIDADOR
2.6.10. PV_POSTURAS_VIGENTES:
N° Descripción del
Campo Tipo / Long
Máx Detalle / Validación Etiqueta XML
0 Tipo de registro X(1) Debe ser ‘D’ VTIPO_REGISTRO
1 ID Postura X(18) Identificador único de la Postura.
VID_POSTURA
2 Fecha Postura X(8) Fecha en que se ingresó la Postura al Sistema. Formato día ddmmaaaa.
DFEC_POSTURA
3 Hora Postura X(6) Hora en que se ingresó la Postura al Sistema. Formato hora hhmmss.
VHOR_POSTURA
4 Módulo X(4)
NCNG-Negociación Continua Nivel General. NCNE-Negociación Continua Nivel Especial.
VMODULO
5 Clase Postura X(1) D-Demanda. O-Oferta.
VCLAS_POSTURA
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N° Descripción del
Campo Tipo / Long
Máx Detalle / Validación Etiqueta XML
6 Código X(12) Código ISIN del valor representativo de deuda.
VCODIGO
7 Valor X(12) Código nemónico del valor representativo de deuda.
VVALOR
8 Monto Postura 9(15) Monto nominal total ingresado originalmente en la postura.
VMONT_POSTURA
9 Monto Aplicado 9(15)
Monto nominal aplicado si es que la postura tuvo una operación de calce parcial.
VMONT_APLICADO
10 Monto Vigente 9(15) Monto nominal vigente (Monto Postura menos Monto Aplicado).
VMONT_VIGENTE
11 Agresión X(2)
Tipo de postura: AG-Postura agredida en caso haya tenido un calce parcial. NA-Postura no agredida.
VAGRESION
12 Precio 9(3)V9(4) Precio de la postura. NPRECIO
13 Rendimiento S9(3)V9(4) Rendimiento de la postura NRENDIMIENTO
14 Participante X(3) Código del participante que ingresó la postura al mercado
VPARTICIPANTE
15 Operador X(12) Código del operador que ingresó la postura.
VOPERADOR
2.6.11. PM_PARTICIPANTES_MCN:
N° Descripción del
Campo Tipo /
Long MáxDetalle / Validación Etiqueta XML
0 Tipo de registro X(1) Debe ser ‘D’ VTIPO_REGISTRO
1 Código Participante
X(3) Código del participante asignado por el Sistema.
VCOD_PARTICIPANTE
2 Fecha Inscripción X(8) Fecha de inscripción del participante. En formato ddmmaaaa.
DFEC_INSCRIPCION
3 RUT 9(12) Registro Único de Titulares de CAVALI del participante.
VRUT
4 Nombre Participante
X(100)
Nombre completo del participante en caso sea una persona natural. Denominación o Razón Social en caso sea persona jurídica. Si es un Patrimonio Autónomo se consignará la Denominación o Razón Social de la persona jurídica que lo administra, seguido de la denominación del patrimonio o beneficiario y de las iniciales “PA”.
VNOM_PARTICIPANTE
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N° Descripción del
Campo Tipo /
Long MáxDetalle / Validación Etiqueta XML
5 Creador de Mercado
X(1) S-Si es creador de mercado. N-No es creador de mercado.
VCREADOR_MERCADO
6 Residencia X(1) R-Residente N-No Residente
VRESIDENCIA
7 Domicilio X(100) Domicilio completo del Participante.
VDOMICILIO
8 País X(3)
Los códigos de los países se encuentran publicados en el Portal de la SMV: www.smv.gob.pe en la opción “Envío de Información”.
VPAIS
9 Tipo de Persona X(1) N-Persona Natural J-Persona Jurídica
VTIPO_PERSONA
10 Clase de Entidad X(2)
ES-Entidad de Seguros. EI-Entidad de Inversión. EV-Entidad de Valores. EC-Entidad de Crédito. OT-Otra Entidad.
VCLAS_ENTIDAD
11 Liquidador X(1)
S-Si es participante directo liquidador en CAVALI. N-No es participante directo liquidador en CAVALI.
VLIQUIDADOR
12 Teléfono X(10) Número telefónico VTELEFONO
13 Tipo Postura X(1)
Tipo de postura que puede ingresar el participante en las subastas: C-Propuesta competitiva. N-Propuesta no competitiva.
VTIPO_POSTURA
14 Tipo Operación X(1)
Tipo de operación que puede realizar el participante en las sesiones de negociación: P-Por cuenta propia. T-Por cuenta propia y de Terceros.
VTIPO_OPERACION
15 Fecha Actualización
X(8)
Fecha de la última actualización del Registro del Participante. En formato ddmmaaaa.
DFEC_ACTUALIZACION
16 Representante Legal
X(100)
Nombre completo del Representante Legal del participante en caso sea una persona natural. Denominación o Razón Social del Representante Legal en caso sea persona jurídica.
VREPRES_LEGAL
17 Estado X(1)
Estado del participante en el Sistema: A-Participante Activo. I-Participante Inactivo.
VESTADO
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2.6.12. OM_OPERADORES_MCN:
N° Descripción del
Campo
Tipo / Long Máx
Detalle / Validación Etiqueta XML
0 Tipo de registro X(1) Debe ser ‘D’ VTIPO_REGISTRO
1 Código Participante
X(3) Código del participante asignado por el Sistema.
VCOD_PARTICIPANTE
2 Código Operador X(12) Código de Usuario asignado por el Sistema.
VCOD_OPERADOR
3 Nombre X(100) Nombre completo del operador.
VNOMBRE
4 Identificador Unico de Persona
X(14)
Identificador del cliente para lo que se utilizará el identificador único de persona (Ver Anexo 3).
VID_UNICO_PERSONA
5 Transacciones X(1)
S-Si puede realizar transacciones. N-No puede realizar transacciones.
VTRANSACCIONES
6 Consultas X(1)
S-Si puede hacer consultas sobre el mercado o las estadísticas. N- No puede hacer consultas sobre el mercado o las estadísticas.
VCONSULTA
7 Registro X(1)
S-Si puede registra operaciones celebradas fuera del MCN. N- Si puede registra operaciones celebradas fuera del MCN.
VREGISTRO
8 Nivel Operador X(1)
Describe el tipo de actividad que realizara el operador: P-Operador participante O-Operador observador
VNIVEL_OPERADOR
9 Estado Operador X(1) I-Operador Activo. R-Operador Retirado.
VEST_OPERADOR
10 Fecha Actualización
X(8)
Fecha de la última actualización del Registro del Operador. En formato ddmmaaaa.
DFEC_ACTUALIZACION
2.6.13. LV_LISTA_VALORES:
N° Descripción del
Campo Tipo /
Long MáxDetalle / Validación Etiqueta XML
0 Tipo de registro X(1) Debe ser ‘D’ VTIPO_REGISTRO
1 Código X(12) Código ISIN del valor. VCODIGO
2 Valor X(20) Código nemónico del valor. VVALOR
3 Estado X(1) Privilegio de negociación de los valores:
A- Activo: Es permitida VESTADO
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N° Descripción del
Campo Tipo /
Long MáxDetalle / Validación Etiqueta XML
la negociación del valor según la fase de negociación.
S- Suspendido: No es permitido el ingreso de posturas. De existir posturas ingresadas éstas mantendrán pendientes el Sistema.
I- Inactivo: No es permitido el ingreso de posturas. De ingresar posturas, éstas serán retiradas automáticamente por el Sistema.
4 Emisor X(3) MEF - República del Perú. OTR – Otro.
VEMISOR
5 Tasa de interés 9(3)V9(4) Tasa anual de interés del valor. En porcentaje.
NTASA_INTERES
6 Tipo Tasa X(1) E-Efectiva. N-Nominal.
VTIPO_TASA
7 Tipo Interés X(1) F-Fijo V-Variable
VTIPO_INTERES
8 Periodo Pago X(2)
1-Un cupón (anual) 2-Dos cupones por año (semestral) 4-Cuatro cupones por año (trimestral) 12-Doce cupones por año (mensual)
VPERIODO_PAGO
9 Moneda X(4)
Monedas en que ha sido emitido el valor: PEN-Nuevos Soles USD-Dólares Americanos. EUR-Euros. OTR-Otro.
VMONEDA
10 Valor Nominal 9(9) Valor nominal unitario del instrumento.
IVAL_NOMINAL
11 Cantidad Circulación
9(12) Cantidad de valores en circulación.
ICANT_CIRCULACION
12 Valor Nominal Total
9(15) Monto nominal total colocado. ITOT_VAL_NOMINAL
13 VAC X(3) VAC-Valor Adquisitivo Constante. NNN-No reajustable.
VVAC
14 Base numerador X(3) -360 -365 -ACT (Actual)
VBASE_NUMERADOR
15 Base denominador X(3) -360 -365 -ACT (Actual)
VBASE_DENOMINADOR
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N° Descripción del
Campo Tipo /
Long MáxDetalle / Validación Etiqueta XML
16 Fecha de Vencimiento
X(8) Fecha de vencimiento del valor. Formato ddmmaaaa
DFEC_VENCIMIENTO
17 Fecha Emisión X(8) Fecha de emisión del valor. Formato ddmmaaaa
DFEC_EMISION
18 Último Cupón Pagado
X(8) Fecha del último cupón pagado. Formato ddmmaaaa.
DULT_CUP_PAGADO
19 Próximo Cupón a Pagar
X(8) Fecha del próximo cupón a pagar. Formato ddmmaaaa
DPROX_CUP_PAGAR
20 Plazo Total 9(5) Número de días totales de vigencia del valor desde su fecha de emisión.
ITOT_PLAZO
21 Opción de Segregabilidad
X(1) S-Si N-No
VOPC_SEGREGABILIDAD
22 Opción Rescate X(1) S-Si N-No
VOPC_RESCATE
23 Intervalo máximo de rendimientos
9(3)V9(4)
Diferencial máximo de rendimientos permitido para el ingreso de propuestas de compra o de venta en el Nivel General del Módulo de Negociación Continua. En porcentaje.
NINT_MAX_RENDIMIENTOS
24 Fecha Actualización
X(8) Fecha de la última actualización del Registro del Valor. En formato ddmmaaaa
DFEC_ACTUALIZACION
2.6.14. CP_CRONOGRAMA_PAGOS:
N° Descripción del
Campo Tipo /
Long MáxDetalle / Validación Etiqueta XML
0 Tipo de registro X(1) Debe ser ‘D’ VTIPO_REGISTRO
1 Código X(12) Código ISIN del valor. VCODIGO
2 Valor X(20) Código nemónico del valor. VVALOR
3 Vencimiento X(8) Fecha de vencimiento del valor. Formato ddmmaaaa.
DVENCIMIENTO
4 Num Cupón 9(6) Número del cupón INUM_CUPON
5 Fecha Vencimiento
X(8) Fecha de vencimiento del cupón. Formato ddmmaaaa.
DFEC_VENCIMIENTO
6 Día Vencimiento X(10) Día de la semana de vencimiento del cupón (Ejemplo: Lunes)
VDIA_VENCIMIENTO
7 Fecha de Pago X(8) Fecha de pago del cupón. Formato ddmmaaaa.
DFEC_PAGO
8 Día Pago X(10) Día de la semana de pago del cupón (Ejemplo: Lunes)
VDIA_PAGO
9 Interés 9(3)V9(4) Interés. En porcentaje. IMONT_INTERES
10 Amortización 9(3)V9(4)
Amortización en caso se establezca en las características del valor. En porcentaje.
IMONT_AMORTIZACION
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N° Descripción del
Campo Tipo /
Long MáxDetalle / Validación Etiqueta XML
11 Redención del principal
9(3)V9(4) Redención del principal. En porcentaje.
IMONT_REDENCION
2.6.15. MM_MENSAJES_MCN:
N° Descripción del
Campo Tipo /
Long MáxDetalle / Validación Etiqueta XML
0 Tipo de registro X(1) Debe ser ‘D’ VTIPO_REGISTRO
1 Número Mensaje X(12) Número del mensaje asignado por el Sistema.
VNUM_MENSAJE
2 Fecha Mensaje X(8) Fecha en que se envió el mensaje en el Sistema. Formato día ddmmaaaa.
DFEC_MENSAJE
3 Hora Mensaje X(6) Hora en que se envió el mensaje en el Sistema Formato hora hhmmss.
VHOR_MENSAJE
4 Remitente Participante
X(12) Código del participante que remitió el mensaje.
VREMIT_PARTICIPANTE
5 Remitente Operador
X(12) Código del operador que remitió el mensaje.
VREMIT_OPERADOR
6 Destinatario Participante
X(12) Código del participante que recibió el mensaje.
VDEST_PARTICIPANTE
7 Destinatario Operador
X(12) Código del operador que recibió el mensaje.
VDEST_OPERADOR
8 Detalle Mensaje X(500) Texto del mensaje. VDET_MENSAJE
2.10.3. COTIZACIONES DEL DÍA:
Nº Nombre de la Columna Descripción
1 Módulo
Módulo de Negociación: - Nivel General. - Nivel Especial. - Registro.
2 Valor Nemónico del Valor
3 Rendimiento compra Rendimiento de la mejor propuesta de compra. En formato de porcentaje con cuatro decimales. No aplica para el Módulo de Registro.
4 Rendimiento venta Rendimiento de la mejor propuesta de venta. En formato de porcentaje con cuatro decimales. No aplica para el Módulo de Registro.
5 Rendimiento mínimo Rendimiento mínimo de la sesión. En formato de porcentaje con cuatro decimales.
6 Rendimiento máximo Rendimiento máximo de la sesión. En formato de porcentaje con cuatro decimales.
7 Rendimiento promedio Rendimiento promedio ponderado de la sesión. En formato de porcentaje con cuatro decimales.
8 Rendimiento último Rendimiento de la última operación de la sesión. En formato de porcentaje con cuatro decimales.
9 Precio compra Precio de la mejor propuesta de compra. En formato de porcentaje con cuatro decimales. No aplica para el Módulo de Registro.
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Nº Nombre de la Columna Descripción
10 Precio venta Precio de la mejor propuesta de venta. En formato de porcentaje con cuatro decimales. No aplica para el Módulo de Registro.
11 Precio mínimo Precio mínimo de la sesión. En formato de porcentaje con cuatro decimales.
12 Precio máximo Precio máximo de la sesión. En formato de porcentaje con cuatro decimales.
13 Precio promedio Precio promedio ponderado de la sesión. En formato de porcentaje con cuatro decimales.
14 Precio último Precio de la última operación de la sesión. En formato de porcentaje con cuatro decimales.
15 Rendimiento Apertura Rendimiento de la primera operación válida (no anulada) de la sesión. En porcentaje.
16 Precio Apertura Precio de la primera operación válida (no anulada) de la sesión. En porcentaje.
2.10.5. COTIZACIONES HISTÓRICAS:
Nº Nombre de la Columna Descripción
1 Módulo
Módulo de Negociación: - Nivel General. - Nivel Especial. - Registro.
2 Valor Nemónico del Valor
4 Fecha Fecha de la sesión. Formato dd/mm/aaaa.
5 Monto nominal Monto nominal total negociado. En Nuevos Soles.
6 Monto efectivo Monto total efectivo negociado. En Nuevos Soles.
7 Operaciones Número total de operaciones.
8 Rendimiento mínimo Rendimiento mínimo de la sesión. En formato de porcentaje con cuatro decimales.
9 Rendimiento máximo Rendimiento máximo de la sesión. En formato de porcentaje con cuatro decimales.
10 Rendimiento promedio Rendimiento promedio ponderado de la sesión. En formato de porcentaje con cuatro decimales.
11 Rendimiento último Rendimiento de la última operación de la sesión. En formato de porcentaje con cuatro decimales.
12 Precio mínimo Precio mínimo de la sesión. En formato de porcentaje con cuatro decimales.
13 Precio máximo Precio máximo de la sesión. En formato de porcentaje con cuatro decimales.
14 Precio promedio Precio promedio ponderado de la sesión. En formato de porcentaje con cuatro decimales.
15 Precio último Precio de la última operación de la sesión. En formato de porcentaje con cuatro decimales.
16 Rendimiento Apertura Rendimiento de la primera operación válida (no anulada) de la sesión. En porcentaje.
17 Precio Apertura Precio de la primera operación válida (no anulada) de la sesión. En porcentaje.
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Anexo 02: FORMATOS 3. COTIZACIONES_DÍA
5. COTIZACIONES_HISTÓRICAS
Compra Venta Compra Venta
Compra Venta Compra Venta
Promedio Último Apertura Mínimo MáximoAperturaPosturasValor
Rendimiento Efectivo Anual
PosturasMínimo Máximo
ValorRendimiento Efectivo Anual Precio Limpio
Valor
Rendimiento Efectivo Anual
PosturasApertura Mínimo Máximo Promedio
Precio Limpio
DETALLE DE LAS COTIZACIONES DEL DÍA
Módulo de Negociación Contínua Nivel General
Módulo de Registro
Máximo Promedio Último Apertura Mínimo
Apertura
Promedio Último
Precio Limpio
PosturasPromedio Último
Módulo de Negociación Contínua Nivel Especial
Mínimo MáximoÚltimo
Promedio ÚltimoMáximoApertura Mínimo
Apertura Mínimo Máximo Promedio Último Apertura Mínimo Máximo Promedio Último
Apertura Mínimo Máximo Promedio Último Apertura Mínimo Máximo Promedio Último
Apertura Mínimo Máximo Promedio Último Apertura Mínimo Máximo Promedio Último
Precio Limpio
Módulo de Registro
Precio Limpio
Módulo de Negociación Contínua Nivel Especial
Precio Limpio
INFORMACIÓN HISTÓRICA DE LAS COTIZACIONES
Módulo de Negociación Contínua Nivel General
Rendimiento Efectivo Anual
Rendimiento Efectivo Anual
Rendimiento Efectivo Anual
Valor FechaMonto
nominal
Monto
efectivoOper
FechaMonto
nominal
Monto
efectivoOper
Valor FechaMonto
nominal
Monto
efectivoOper
Valor
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ANEXO II
Eliminar los siguientes campos de las tablas del “Manual de Especificaciones sobre la Negociación de Valores de Deuda Pública”
Tabla Campo Descripción 2.6.2. PS_PROPUESTAS_SUBASTA Campo 15 Código Tercero
Campo 16 Denominación Tercero 2.6.5. OV_OPERACIONES_VALORES Campo 28 Código Tercero Compra
Campo 29 Nombre Tercero Compra Campo 31 Código Tercero Venta Campo 32 Nombre Tercero Venta
2.6.6. OP_OPERACIONES_PREINGRESADAS Campo 18 Código Tercero Campo 19 Nombre Tercero
2.6.7. OC_OPERACIONES_CONFIRMADAS Campo 19 Código Tercero Campo 20 Nombre Tercero
2.6.9. PI_POSTURAS_INGRESADAS Campo 29 Código Tercero Campo 30 Nombre Tercero