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Stratégie EMIROTC LITE SOLUTIONIntroduction et vue d’ensemble

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DTCC GTR EMIR Reporting

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Section A –Introduction1. Vue d’ensemble de solution2. Ce que la solution offre

Section B – Onboarding et Accès1. Onboarding2. Global id3. Page web

Section C – Modèle de message (Template)1. Explication du ”template”

Section D – Les rapports accessibles pour les clients1. ACK/NACK Reports2. EMIR Position Report et Activity Reports3. Warning Report4. ESMA Match Status Report5. ESMA UTI Conflict or Pair LEI Break Report

Section E – Soutien pour clients par OTCLite solution1. Appercu du template2. D’autres informations utiles

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Section A: Introduction en solutionVue d’ensemble d’OTC Lite solution

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• Entrée simple pour accéder à l‘ESMA OTC Lite rapports• Il n’y a qu’un seul centre de traitement de données en Europe

Le centre principal de données basé aux Pays-Bas sera l'entrée principale de données pour toutes les transactions rapportées à l‘ESMA

Le centre de données à Singapour sera utilisé en cas de récupération

• Options de saisie simplifiés • CSV feuille peut être transmit à GTR via Internet ou SFTP

• Modèle simplifié dans le but de rapporter à ESMA• Simple types de workflow et soumission• Réception de rapports concis

• Diffèrent type d'actifs• Matières premières, crédit, actions, taux et devises • Tout sur le même template (option de pouvoir déclarer plusieurs actifs de différente classe

dans un seul template)

• Méthodes de rapports • des rapports indépendants (vous fournissez les détails de l'opération et des détails sur

vous, vous laissez la contrepartie faire la déclaration par elle même) • des rapports délégués dans lesquels vous êtes déclaré ainsi que votre contrepartie (toute

les informations dans une seule soumission)

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Section A: Solution IntroductionWhat the solution offers

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Catégorie Functionalité Différence de version OTC Core

Le butFournit entrée pour les champs de AEMF et les champs de GTR Ne soutien pas les messages multi-juridictionnelles

Jurisdictions soutenues – seulement ESMA Reconciliation de portfolio n’est pas possible parce que le tempate est limité

Connectivité Connectivité – soumission directe de données à l'UE Soumission à US Data Center est imposible

Soumission

Le modèle est un CSV (comma separates values) feuille de calcul FpML n’est pas possibleMéthodes de soumission - Web upload et sFTP Aucun MQ, NDM; web servicesSeulement Position message type soutenu(similaire à Snapshot Trade en Core service) Les types de essage RT, PET, Confirm ne sont pas soutenusToutes les soumissions des lifecycle events en utilisant snapshot method

Partielle délégation ou de court-forme instantané pas offert (pour jour 1)

Des rapports indépendants et délégués No ability to allow a short message for Counterparty Data only (full message is required)

Valuation & Collateral message types (future phase) No Position building

Rapport

ACK and Nack Report (2 feuille séparées) Aucune Warning Message (no WACK)

Warning Report No Counterparty Acknowledgements (seulement ACK / NACK à celui qui soumet des transactions

ESMA Activity Report Aucun lien entre OTC Lite et OTC Core soumissions (à l'exception des nouveaux rapports)

ESMA Position Report Core rapports ne sont pas disponiblesESMA Match Status Report (new report)ESMA UTI Conflict or Pair LEI Break Report (new report)Aggregate Public Reporting Aggregate output of Reports to ESMA Inter and Intra TR Reconciliation

OnboardingOnboarding par l’internet L’onboarding à travers de GTR Onboarding (nouveau O-Code)

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Section B: Onboarding et Accès

• Pour utiliser l'application DTCC OTCLite vous aurez besoin d'être " on-boarded" à DTCC GTRSi vous utilisez déjà un autre DTCC ou GTR service la démarche d’onboarding est simplifié , mais il faudra quelque informations de plus a sujet de vous afin de mettre en place l’ accès à OTCLiteLe processus d’onboarding peut vous donner accès à la fois la production et les environnements UAT

• GTR On-boarding team peut être atteint: – Par e-mail : GTR_Onboarding@dtcc.com– Par téléphone: +44 (0) 207 136 6328 (option 2 and 2)– Des documents et guides concernant On-boarding sont disponible à OTCLite website

• Quand vous serez on-boarded vous recevez un Account Number– C'est le compte de société qui est on-boarded, et un certain nombre de différents services de DTCC peuvent ensuite être ajoutés à ce compte

• Une fois que vous avez un compte, notre équipe à DTCC vous fournira un oCODE pour chacun des produits que vous souhaitez inclure sur votre compte

– OTCLite est un exemple d'un produit qui peut être ajouté à votre compte et aura un oCODE séparé (généralement un nombre à 4 chiffres commençant par le chiffre 8 )

– Autres produits (tels que notre application de base de FX par exemple ) auraient un OCODE différent

• Pendant le processus d’onboarding, deux ou plusieurs personnes de votre organisation seront désignées en tant que Super Access Coordinator ( SAC )

– Ces SAC ont pour rôle la gestion et le contrôle des access aux différents services OTC Lite au sein de leur société – Un guide détaillé au sujet des SAC peut être consulté sur le site Web DerivSERV

• L'une des tâches que SAC peut faire est de fournir à chaque utilisateur au sein de leur entreprise avec un GLOBALID– Ce global ID est essentiel pour l'utilisateur pour pouvoir accéder au portail européen - le site qui sera utilisé pour faire des soumissions de csv et

accès aux rapports OTCLite Le portail de l'UE peut être trouvé à https://gtr.eu.dtcc.com

Pour utiliser OTCLite vous aurez besoin d’ (1) un compte, (2) un oCODE OTCLite et (3) un GlobalId

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Section C: Modèle de message (Template)Compréhension de ”template”

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• Le modèle est un OTCLite csv (comma separates values) feuille de calcul La version actualisée sur le site OTCLite (http://

www.dtcc.com/en/data-and-repository-services/global-trade-repository/otc-lite.aspx) Message template contient 156 champs au total-

25 domaines sont liés aux champs de contrôle de la GTR (nécessaire pour GTR pour être en mesure de comprendre et de traiter le message) 131 domaines concernent spécifiquement les champs requis par l'AEMF Les 131 champs liées à AEMF comprennent des champs qui ne sont nécessaires pour les rapports délégué

• Soutiendra trois types de messages Position – available on initial release- la position d'un contrat chaque jour représentant les dernières données de position Valuation – à être inclus dans la version plus tard Collateral – à être inclus dans la version plus tard

• Types des champs Required – Une valeur valide doit être fourni dans ce domaine pour que la soumission soit traité avec succès et pour

recevoir un ACK de réception . Les champs obligatoires manquants valeurs valides seront rejetées par l'application Optional – Ce champ peut être laissé vide et toujours votre dossier sera traitée par l'application et vous recevrez un ACK de

réception , mais peut-être pas entièrement conforme aux attentes de l'ESMA Conditional – Une valeur est attendue dans ces domaines dépendent des valeurs fournies dans les autres domaines

Exemple: “Currency of option strike price” n'est nécessaire que si une valeur est indiquée dans le champ optionnel “Option Strike Price” N/A – pas de valeurs devraient être fournis dans ces domaines , et si une valeur est fournie, elle sera ignorée par

l'application Généralement utilisé pour le champ “placeholder” qui peut être utilisé dans les versions ultérieures

• Les parties de rapports ont l'obligation de s'assurer que toutes les données nécessaires pour AEMF n'a été signalé. Certains champs facultatifs doivent être déclarés à l'AEMF , mais sur la base du scénario le déclarant ne peut pas

avoir toutes les informations à l'époque ( exemple : Où déclaration au nom d'une contrepartie le déclarant ne peut pas disposer d'informations à remplir " directement liée à activité commerciale ou financement de trésorerie de la Partie 1 " lorsque la contrepartie est une entité non financière )

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Section C: Message TemplateCompréhension de ”template”: Lifecycle Events

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• Position Message Lifecycle events sur chaque changement sur la position on doit la rapporter par utilisant ce Position template: chaque

actualisation de transaction doit aussi être rapportée par la société

Exemple: le commerce pour 150 millions d'USD, suivie par une cessation partielle de USD 50 le lendemain

Soumission 1 Soumission 2

Soumission 2 rapport la position de transaction après le post trade event: ce qui reste de marché

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Section C: Message TemplateCompréhension de ”template”: Types de champs

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Extrait du template pour montrer les différents types de champs et d’informations

Une presentation aditionelle couvrira le template en detail, l’intention de cette presentation est seulement de vous introduire dans la compréhension de template

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Section D: Rapports des participants ACK/NACK Rapports

• ACK and NACK Reports – Rapports concernant l’acceptation et la réjection Chaque fois que vous soumettez un rapport à l’ OTCLite vous recevrez un numéro appelé batch number qui identifiera

votre dossier Ce numéro peut être vu sur la page du tableau de bord OTCLite

Quelque temps après la soumission les deux rapports – ACK et NACK seront disponibles pour chaque batch number et pourront être accedés en appuyant sur le boutton Download

Notez qu'il y aura deux fichiers, l'un ACK pour l’acceptation de la réception (affaires traités avec succès) et un autre NACK pour indiquer la réjection (affaires rejetées par l'application). Si un rapport est vide s'il vous plaît assurer-vous de vérifier l'autre rapport pour voir les détails de l'opération

Si le fichier n'a pas encore été traité vous recevrez un message comme quoi la transaction est toujours en traitement Le rapport NACK contiendra les codes d'erreur et les descriptions qui expliquent la raison de la réjection

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Section D: Rapports des participantsRapports de la fin de la journée

• Pour OTCLite; il y a un certain nombre de rapports generés à la fin de la jour journée• Le processus qui génère ces rapports commence à minuit UCT chaque jour ouvrable (temps de disponibilité de rapport varie de

jour en jour en fonction de volumes)• ESMA Position Report

Ce rapport contiendra toutes les positions ( à savoir " en direct " ) ouvertes pour le participant , indépendamment du fait qu’il soit présenté par le participant ou par un autre participant qui le nomme comme la contrepartie de leur soumission.

Toutes les positions ouvertes seront inclues indépendamment du moment où elles ont été soumises (une position présentée il y a un an apparaîtra sur le rapport de position chaque jour jusqu'à l'échéance ou jusqu'à ce qu‘elle se termine par une présentation ultérieure )

Il comprendra également des positions créées par soumission en OTCLite ou dans l'application GTR Core La transaction qui arrive à l’échéance automatiquement disparaît de ce rapport après la date d’expiration Si vous et votre contrepartie avait signalé le commerce alors il y aura une ligne pour chaque participant Ceci permet à chaque participant d'effectuer sa propre réconciliation et envoyer de nouveau au cas où il y a des erreurs .

• ESMA Activity Report Ce rapport tiendra compte de toutes les activités de communication depuis le moment où le dernier rapport d'activité a été généré. Les soumission faites par vous , en votre nom par un fournisseur et les soumission faites par d'autres participants vous nommant

comme une contrepartie y seront inclus . Si une seule transaction a de multiples soumission faites au cours de cette journée, puis chaque soumission apparaît sur le rapport

d'activité• ESMA Warning Report

Comme indiqué plus haut , certains champs sont marqués comme optional dans l’OTCLite template car ils ne s'appliquent pas toujours à une production donnée , ou ne peuvent pas être connus pendant la soumission, mais doivent être soumises à un template pour être conforme à AEMF

Ce rapport vise à mettre en évidence les positions qui peuvent ne pas inclure toutes les informations nécessaires pour être conforme à l'EMSA

Ces transactions sont encore à signaler à l'AEMF , mais DTCC recommande aux participants d' examiner ce rapport et de présenter des soumissions supplémentaires avec les données manquantes pour une position entièrement conforme à signaler.

Des descriptions plus détaillées de ces rapports, y compris les descriptions des champs peuvent être trouvés sur OTCLite site

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Section D: Rapports des participantsRapports de la fin de la journée

ESMA Match Status Report• Le nouveau Matching Status rapport permettra aux participants de

voir la répartition des différences entre les données communes des marché soumit pour faciliter leurs enquêtes et faciliter la résolution des pauses.  

• Le Matching Status rapport détaillera la liste des champs inégalées mais seulement le nom de domaine et non le contenu du champ de chaque côté de la position.

 ESMA UTI Conflict or Pair LEI Break Report• Il s'agit d'un nouveau rapport prévu pour une contrepartie de

l'opération en fonction des résultats de la réconciliation inter-TR. Un rapport complémentaire devrait également contenir des détails sur les conflits UTI ou Pair Pause LEI enregistrés pour informer les participants et présentateurs de problèmes spécifiques

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• Page Web dédiée à OTCLite• (http://www.dtcc.com/en/data-and-repository-services/global-trade-repository/otc-lite.aspx)• Comprend des présentations enregistrées, notice d'utilisation, guide de la connectivité, modèle

de message mis à jour et un calendrier des présentations en ligne

• Equipe UAT Support team dédiée à OTCLite– Soutien disponible en plusieurs langues européennes – Le support par courriel: – E-mail support for UAT (testing): OTCLiteUAT@dtcc.com

E-mail support for Production: OTCLiteSupport@dtcc.com– Soutien en ligne:

• UK/Europe/Asia +44 (0)20.7136.6328 (Option 1,3)

Quand on envoi de requêtes Utile pour toujours inclure les informations suivantes

• Votre numéro de compte (Account number/Participant ID)• Votre Batch number• Votre dossier de soumission en version de CSV• Votre dossier NACK• O-Code

Section E: Soutien de Clients

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