Stanisław Cichocki Natalia Nehrebeckacoin.wne.uw.edu.pl/nnehrebecka/kon1_2012.pdfzinterpretować...
Transcript of Stanisław Cichocki Natalia Nehrebeckacoin.wne.uw.edu.pl/nnehrebecka/kon1_2012.pdfzinterpretować...
![Page 1: Stanisław Cichocki Natalia Nehrebeckacoin.wne.uw.edu.pl/nnehrebecka/kon1_2012.pdfzinterpretować testy diagnostyczne dotyczące istotności modelu, istotności poszczególnych parametrów](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052005/6018fa19bbe49a6a581c0b8c/html5/thumbnails/1.jpg)
Stanisław Cichocki
Natalia Nehrebecka
![Page 2: Stanisław Cichocki Natalia Nehrebeckacoin.wne.uw.edu.pl/nnehrebecka/kon1_2012.pdfzinterpretować testy diagnostyczne dotyczące istotności modelu, istotności poszczególnych parametrów](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052005/6018fa19bbe49a6a581c0b8c/html5/thumbnails/2.jpg)
- adres mailowy: [email protected]
- strona internetowa: www.wne.uw.edu.pl/nnehrebecka
- dyżur: wtorek 18.30-19.30 sala 302 lub 303
![Page 3: Stanisław Cichocki Natalia Nehrebeckacoin.wne.uw.edu.pl/nnehrebecka/kon1_2012.pdfzinterpretować testy diagnostyczne dotyczące istotności modelu, istotności poszczególnych parametrów](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052005/6018fa19bbe49a6a581c0b8c/html5/thumbnails/3.jpg)
- 80% oceny: egzaminy
- 20% oceny: model (w semestrze letnim, z materiału z
semestru zimowego)
- egzamin w sesji zimowej (materiał I sem.):
3 pytania otwarte+3 zadania
- egzamin w sesji letniej (materiał II sem.):
3 pytania otwarte+3 zadania
![Page 4: Stanisław Cichocki Natalia Nehrebeckacoin.wne.uw.edu.pl/nnehrebecka/kon1_2012.pdfzinterpretować testy diagnostyczne dotyczące istotności modelu, istotności poszczególnych parametrów](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052005/6018fa19bbe49a6a581c0b8c/html5/thumbnails/4.jpg)
- średnia z (liczba pkt.egzamin I sem.+liczba
pkt.egzamin II sem.) > 50%
egzamin zaliczony
- w przeciwnym wypadku poprawka po sesji letniej
tego egzaminu, który słabiej wypadł tak aby
powyższy warunek był spełniony
![Page 5: Stanisław Cichocki Natalia Nehrebeckacoin.wne.uw.edu.pl/nnehrebecka/kon1_2012.pdfzinterpretować testy diagnostyczne dotyczące istotności modelu, istotności poszczególnych parametrów](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052005/6018fa19bbe49a6a581c0b8c/html5/thumbnails/5.jpg)
Wymagania dotyczące modelu ekonometrycznego: I. Modele są budowane przez co najwyżej 2 osobowe zespoły.
II. Modele będą oceniane wg następującego schematu:
- hipoteza badawcza i uzasadnienie teorią ekonomii - 20%;
- poprawność zastosowanej procedury ekonometrycznej (estymacja,
interpretacja wyników testów) - 30%;
- poprawność językowa, poprawność prezentacji (opis danych, tabele,
odnośniki) - 20%;
- wnioski i ich uzasadnienie – 30%.
III. Oddając model należy załączyć:
- wydruk raportu;
- płytę CD zawierającą:
- raport w formie elektronicznej (plik .doc lub .pdf); - plik z danymi, które zostały wykorzystane w analizie .
![Page 6: Stanisław Cichocki Natalia Nehrebeckacoin.wne.uw.edu.pl/nnehrebecka/kon1_2012.pdfzinterpretować testy diagnostyczne dotyczące istotności modelu, istotności poszczególnych parametrów](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052005/6018fa19bbe49a6a581c0b8c/html5/thumbnails/6.jpg)
Ostateczny opis wyników badania empirycznego
musi zawierać następujące elementy:
1. Opis problemu bądź zjawiska ekonomicznego, które zamierzacie
Państwo przeanalizować. Powinna się tam znaleźć krótka część
teoretyczna, pozwalająca czytelnikowi nie znającemu badanego
problemu zrozumieć, czego analiza będzie dotyczyła. Elementem opisu
zjawiska jest również postać modelu, który będzie przez Państwa
analizowany.
Zmienna zależna w regresji musi być koniecznie zmienną ciągłą
(np. dochód, wydatki na żywność).
![Page 7: Stanisław Cichocki Natalia Nehrebeckacoin.wne.uw.edu.pl/nnehrebecka/kon1_2012.pdfzinterpretować testy diagnostyczne dotyczące istotności modelu, istotności poszczególnych parametrów](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052005/6018fa19bbe49a6a581c0b8c/html5/thumbnails/7.jpg)
Ostateczny opis wyników badania empirycznego
musi zawierać następujące elementy:
2. Opis hipotezy badawczej (ew. kilku hipotez) i jej związek z teorią
ekonomii. Postawienie pytań, na które będziecie Państwo szukać
odpowiedzi jest kluczowym elementem Waszej pracy. Hipotezy
powinny bądź wynikać z teorii ekonomii, bądź też powinny być bardzo
solidnie umotywowane. Należy je postawić zarówno w sensie
ekonomicznym, jak i ekonometrycznym, czyli określić spodziewane
znaki, ewentualnie oczekiwane wartości parametrów Waszego modelu.
![Page 8: Stanisław Cichocki Natalia Nehrebeckacoin.wne.uw.edu.pl/nnehrebecka/kon1_2012.pdfzinterpretować testy diagnostyczne dotyczące istotności modelu, istotności poszczególnych parametrów](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052005/6018fa19bbe49a6a581c0b8c/html5/thumbnails/8.jpg)
Główna hipoteza – ogólna ◦ zaplecze rodzinne wpływa na dochód
Hipotezy pomocnicze ◦ np. kariera rodzinna zwiększa dochód
![Page 9: Stanisław Cichocki Natalia Nehrebeckacoin.wne.uw.edu.pl/nnehrebecka/kon1_2012.pdfzinterpretować testy diagnostyczne dotyczące istotności modelu, istotności poszczególnych parametrów](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052005/6018fa19bbe49a6a581c0b8c/html5/thumbnails/9.jpg)
Ostateczny opis wyników badania empirycznego
musi zawierać następujące elementy: 3. Opis bazy danych i definicje zmiennych zastosowanych w
estymacji. W pracy należy podać źródło danych oraz opisać wszystkie
zmienne i wszelkie ich transformacje (nie zawsze używamy danych w takiej
postaci, w jakiej je otrzymujemy). Wynika to z faktu, że często zmienne
mają uproszczone lub umowne nazewnictwo i nie zawsze da się zgadnąć
co która reprezentuje. Wymagany jest opis wykorzystywanych zmiennych
(nawet tych, których nazwy są oczywiste do rozszyfrowania i
jednoznaczne).
Uwaga:
Zbyt mała liczba obserwacji w modelu może doprowadzić do sytuacji, w
której wszystkie szacowane parametry okażą się nieistotne statystycznie.
Wtedy nawet całkowicie poprawna z metodologicznego punktu widzenia
analiza okaże się mało interesująca. W związku z tym wymagane jest
wykorzystanie w badaniu co najmniej 100 obserwacji.
![Page 10: Stanisław Cichocki Natalia Nehrebeckacoin.wne.uw.edu.pl/nnehrebecka/kon1_2012.pdfzinterpretować testy diagnostyczne dotyczące istotności modelu, istotności poszczególnych parametrów](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052005/6018fa19bbe49a6a581c0b8c/html5/thumbnails/10.jpg)
Ostateczny opis wyników badania empirycznego
musi zawierać następujące elementy:
Dane
◦ Analiza danych dostępnych na www.ekonometria.wne.uw.edu.pl
![Page 11: Stanisław Cichocki Natalia Nehrebeckacoin.wne.uw.edu.pl/nnehrebecka/kon1_2012.pdfzinterpretować testy diagnostyczne dotyczące istotności modelu, istotności poszczególnych parametrów](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052005/6018fa19bbe49a6a581c0b8c/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: Stanisław Cichocki Natalia Nehrebeckacoin.wne.uw.edu.pl/nnehrebecka/kon1_2012.pdfzinterpretować testy diagnostyczne dotyczące istotności modelu, istotności poszczególnych parametrów](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052005/6018fa19bbe49a6a581c0b8c/html5/thumbnails/12.jpg)
Ostateczny opis wyników badania empirycznego
musi zawierać następujące elementy: 4. Oszacowanie modelu, czyli wyniki estymacji i ich opis.
5. Diagnostyka modelu i weryfikacja hipotez. Należy przeprowadzić i
zinterpretować testy diagnostyczne dotyczące istotności modelu, istotności
poszczególnych parametrów modelu, test dopasowania modelu do danych
empirycznych, itd. Testy statystyczne należy również wykorzystać do
weryfikacji postawionych na wstępie hipotez badawczych.
6. Interpretacja wyników oszacowania. Ostatnim etapem pracy powinno
być opisanie i interpretacja uzyskanych wyników estymacji i wszystkich
przeprowadzonych testów statystycznych. Wskazane jest, aby interpretacja
Państwa wyników została odniesiona do teorii ekonomii przedstawionej na
początku pracy.
![Page 13: Stanisław Cichocki Natalia Nehrebeckacoin.wne.uw.edu.pl/nnehrebecka/kon1_2012.pdfzinterpretować testy diagnostyczne dotyczące istotności modelu, istotności poszczególnych parametrów](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052005/6018fa19bbe49a6a581c0b8c/html5/thumbnails/13.jpg)
- J.Mycielski, Skrypt z ekonometrii
(I i II sem.), będzie dostępny na ksero wydziałowym
- S. Cichocki, N. Nehrebecka, Zbiór zadań z ekonometrii
będzie dostępny na ksero wydziałowym
![Page 14: Stanisław Cichocki Natalia Nehrebeckacoin.wne.uw.edu.pl/nnehrebecka/kon1_2012.pdfzinterpretować testy diagnostyczne dotyczące istotności modelu, istotności poszczególnych parametrów](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052005/6018fa19bbe49a6a581c0b8c/html5/thumbnails/14.jpg)
- konwersatorium: 10 spotkań w sem. zimowym po
2,5h każde
Plan w sem. zimowym:
1. Powtórka z algebry i analizy
2. Metoda Najmniejszych Kwadratów (MNK)
a) o samej metodzie
b) własności hiperpłaszczyzny regresji
c) współczynnik R²
![Page 15: Stanisław Cichocki Natalia Nehrebeckacoin.wne.uw.edu.pl/nnehrebecka/kon1_2012.pdfzinterpretować testy diagnostyczne dotyczące istotności modelu, istotności poszczególnych parametrów](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052005/6018fa19bbe49a6a581c0b8c/html5/thumbnails/15.jpg)
3. Klasyczny Model Regresji Liniowej (KMRL)
a) założenia i szacowanie
b) własności estymatorów w KMRL
c) wnioskowanie statystyczne w KMRL d) problemy szczególne
e) diagnostyka
4. Niesferyczne składniki losowe
![Page 16: Stanisław Cichocki Natalia Nehrebeckacoin.wne.uw.edu.pl/nnehrebecka/kon1_2012.pdfzinterpretować testy diagnostyczne dotyczące istotności modelu, istotności poszczególnych parametrów](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052005/6018fa19bbe49a6a581c0b8c/html5/thumbnails/16.jpg)
- badaniem zależności ilościowych między zmiennymi
ekonomicznymi
- empiryczną weryfikacją teorii ekonomicznych
Przykład:
- teoria: prawo popytu i podaży wzrost ceny powoduje
spadek popytu i wzrost podaży
- teoria nic nie mówi o ile spadnie popyt, wzrośnie podaż
![Page 17: Stanisław Cichocki Natalia Nehrebeckacoin.wne.uw.edu.pl/nnehrebecka/kon1_2012.pdfzinterpretować testy diagnostyczne dotyczące istotności modelu, istotności poszczególnych parametrów](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052005/6018fa19bbe49a6a581c0b8c/html5/thumbnails/17.jpg)
- ekonometryk może oszacować reakcję popytu na spadek ceny
(cenowa elastyczność popytu) oraz zweryfikować hipotezę o jej
ujemnym znaku
- wykorzystuje do tego dane
![Page 18: Stanisław Cichocki Natalia Nehrebeckacoin.wne.uw.edu.pl/nnehrebecka/kon1_2012.pdfzinterpretować testy diagnostyczne dotyczące istotności modelu, istotności poszczególnych parametrów](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052005/6018fa19bbe49a6a581c0b8c/html5/thumbnails/18.jpg)
Dane przekrojowe (Cross-Sectional data) ◦ wiele obiektów obserwowanych w jednym momencie czasu.
18
![Page 19: Stanisław Cichocki Natalia Nehrebeckacoin.wne.uw.edu.pl/nnehrebecka/kon1_2012.pdfzinterpretować testy diagnostyczne dotyczące istotności modelu, istotności poszczególnych parametrów](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052005/6018fa19bbe49a6a581c0b8c/html5/thumbnails/19.jpg)
19
![Page 20: Stanisław Cichocki Natalia Nehrebeckacoin.wne.uw.edu.pl/nnehrebecka/kon1_2012.pdfzinterpretować testy diagnostyczne dotyczące istotności modelu, istotności poszczególnych parametrów](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052005/6018fa19bbe49a6a581c0b8c/html5/thumbnails/20.jpg)
20
![Page 21: Stanisław Cichocki Natalia Nehrebeckacoin.wne.uw.edu.pl/nnehrebecka/kon1_2012.pdfzinterpretować testy diagnostyczne dotyczące istotności modelu, istotności poszczególnych parametrów](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052005/6018fa19bbe49a6a581c0b8c/html5/thumbnails/21.jpg)
dane nie mówią ,,same za siebie”
narzędziem ekonometryka do analizy danych
model ekonometryczny
![Page 22: Stanisław Cichocki Natalia Nehrebeckacoin.wne.uw.edu.pl/nnehrebecka/kon1_2012.pdfzinterpretować testy diagnostyczne dotyczące istotności modelu, istotności poszczególnych parametrów](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052005/6018fa19bbe49a6a581c0b8c/html5/thumbnails/22.jpg)
- model:
a) pewien sposób opisu danych
b) za pomocą niewielkiej liczby oszacowanych parametrów
umożliwia uchwycenie najważniejszych zależności miedzy
zmiennymi
c) nie opisuje dokładnie rzeczywistości (w sposób niedoskonały)
![Page 23: Stanisław Cichocki Natalia Nehrebeckacoin.wne.uw.edu.pl/nnehrebecka/kon1_2012.pdfzinterpretować testy diagnostyczne dotyczące istotności modelu, istotności poszczególnych parametrów](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052005/6018fa19bbe49a6a581c0b8c/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: Stanisław Cichocki Natalia Nehrebeckacoin.wne.uw.edu.pl/nnehrebecka/kon1_2012.pdfzinterpretować testy diagnostyczne dotyczące istotności modelu, istotności poszczególnych parametrów](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052005/6018fa19bbe49a6a581c0b8c/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: Stanisław Cichocki Natalia Nehrebeckacoin.wne.uw.edu.pl/nnehrebecka/kon1_2012.pdfzinterpretować testy diagnostyczne dotyczące istotności modelu, istotności poszczególnych parametrów](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052005/6018fa19bbe49a6a581c0b8c/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: Stanisław Cichocki Natalia Nehrebeckacoin.wne.uw.edu.pl/nnehrebecka/kon1_2012.pdfzinterpretować testy diagnostyczne dotyczące istotności modelu, istotności poszczególnych parametrów](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052005/6018fa19bbe49a6a581c0b8c/html5/thumbnails/26.jpg)
![Page 27: Stanisław Cichocki Natalia Nehrebeckacoin.wne.uw.edu.pl/nnehrebecka/kon1_2012.pdfzinterpretować testy diagnostyczne dotyczące istotności modelu, istotności poszczególnych parametrów](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052005/6018fa19bbe49a6a581c0b8c/html5/thumbnails/27.jpg)
![Page 28: Stanisław Cichocki Natalia Nehrebeckacoin.wne.uw.edu.pl/nnehrebecka/kon1_2012.pdfzinterpretować testy diagnostyczne dotyczące istotności modelu, istotności poszczególnych parametrów](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052005/6018fa19bbe49a6a581c0b8c/html5/thumbnails/28.jpg)
Współczynnik Estymator
b1 (stała) 29967,15
b2 (MPC) 0,51
![Page 29: Stanisław Cichocki Natalia Nehrebeckacoin.wne.uw.edu.pl/nnehrebecka/kon1_2012.pdfzinterpretować testy diagnostyczne dotyczące istotności modelu, istotności poszczególnych parametrów](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052005/6018fa19bbe49a6a581c0b8c/html5/thumbnails/29.jpg)
Budowa modelu: a) cel badania i hipoteza badawcza teoria
które zmienne istotnie wpływają na analizowane zjawisko,
kierunek przyczynowości, jakie formy funkcyjne wybrać
b) dane
c) oszacowanie parametrów
d) weryfikacja hipotezy
![Page 30: Stanisław Cichocki Natalia Nehrebeckacoin.wne.uw.edu.pl/nnehrebecka/kon1_2012.pdfzinterpretować testy diagnostyczne dotyczące istotności modelu, istotności poszczególnych parametrów](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052005/6018fa19bbe49a6a581c0b8c/html5/thumbnails/30.jpg)
Dziękuję za uwagę