UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y MATEMÁTICA

SILABUS DE MODELOS ECONOMÉTRICOS: ES - 548

1. INFORMACIÓN GENERAL 1.1. Facultad : Ingeniería de Minas Geología y Civil1.2. Escuela de Formación Profesional : Ciencias Físico – Matemáticas1.3. Semestre Académico : 2014 – I1.4. Asignatura : Modelos Econométricos1.5. Sigla : ES – 5481.6. Requisito : ES - 4461.7. Créditos : 051.8. Horas semanales : 06 horas (HT: 04; HP: 02)1.9. Plan de Estudios : 1998, Reajustado 20031.10. Horario de clases : Martes de 11 a.m. a 13 p.m. y Viernes de 10 a.m. a 13 p.m.1.11. Docente : Ms. Pereda Medina Alex Miguel.

2. DESCRIPCIÓN

La asignatura de Modelos Econométricos contiene los siguientes lineamientos teóricos y prácticos: EL Modelo de Regresión: Naturaleza de las Perturbaciones aleatorias, Métodos de Estimación. Correlación en Series de Tiempo. Prueba de Durbin Watson. Métodos de Estimación. Multicolinealidad. Variables Mudas. Heterocedasticidad. Modelos Autoregresivos. Modelos con Rezagos. Regresión Ortogonal. Variables Instrumentales.

3. OBJETIVOS En el desarrollo del curso el estudiante estará en condiciones de:

Aplicar los lineamientos teóricos de la matemática al estudio de los fenómenos educativos y sus implicancias en la sociedad.

Analizar problemas educativos utilizando las reglas de la inferencia lógica para proponer algunas estrategias de solución.

Realizar investigaciones en su área de formación profesional, aplicando los criterios matemáticos para realizar un análisis crítico de los factores intervinientes.(CORREGIR)

4. ESTRATEGIA DIDACTICA La metodología para el desarrollo de la asignatura esta basada en los siguientes lineamientos:4.1 SISTEMA DE APRENDIZAJE: El profesor expondrá los contenidos teóricos ilustrados con sus

respectivos ejercicios de aplicación y luego se asignaran ejercicios y/o problemas para que el estudiante resuelva como parte del proceso de transferencia de la Enseñanza – Aprendizaje. Así mismo durante el proceso se aplicará el método de exposición – diálogo para rescatar ideas con respecto al tema tratado.

4.2 ACTIVIDADES ACADÉMICAS: Los estudiantes durante el desarrollo de los contenidos de la asignatura ejecutaran las siguientes actividades para su aprendizaje: Resolver y discutir ejercicios y/o problemas. Participar activamente en el desarrollo de las clases. Desarrollar prácticas y trabajos de aplicación. Rendir exámenes parciales.

5. REQUISITOS DE APROBACIÓN

El estudiante para ser promovido en la asignatura deberá cumplir con las siguientes actividades que serán calificadas de 00 a 20:El estudiante desarrollará y presentará sus prácticas de extensión sustentadas oportunamente, esta actividad tendrá un peso de 10% en el promedio final.El estudiante realizará durante el desarrollo de la asignatura trabajos de aplicación y practicas calificadas con los lineamientos teóricos de Modelos Econométricos estudiados, esta actividad tendrá un peso de 30% en el promedio final.Las evaluaciones parciales serán concertadas con los estudiantes, una vez acordadas serán impostergables, de no presentarse a la evaluación automáticamente obtendrá la nota de cero. Esta actividad tendrá un peso del 60% en el promedio final.

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN El estudiante será evaluado a través de sus trabajos prácticos efectuados, intervenciones orales en clase, trabajo de aplicación, y tres exámenes parciales a los cuales se presentara con su ficha de matricula y documento de identidad DNI, rubros en los cuales deberá obtener la nota mínima aprobatoria de once para ser promovido en la asignatura.

El promedio final será calculado de la siguiente forma:

Donde: PE : Promedio de exámenes parcialesTI : Trabajo de aplicaciónTP : Trabajos prácticos e intervenciones orales.

7. PROGRAMA ANALÍTICO

Semana Contenidos temáticos01era Introducción al análisis de regresión. Regresión lineal simple.02 da Regresión lineal múltiple.03era Supuestos de un modelo de regresión.

04ta Estimación de los parámetros usando mínimos cuadrados ordinarios. Propiedad de los estimadores de mínimos cuadrados. Prueba de Hipótesis.

05ta Determinación de la idoneidad de un modelo. Verificación de Supuestos. Análisis de residuales. Primer Examen Parcial.

06ta Representaciones generales de modelos de ecuaciones simultáneas.07ma Modelos dinámicos. 08ava El problema de la identificación.

09na Variables mudas.10ma Autocorrelacion. Prueba de Dubin Watson. 11ava Heterocedasticidad. Segundo Examen Parcial.12ava Estimación de ecuaciones estructurales. Mínimos cuadrados indirectos.13ava Variables instrumentales.14ava Mínimos cuadrados bietopicos. 15ava Regresión ortogonal.16ava Modelos autoregresivos17ava Los modelos Logist, probit y tobit. Tercer Examen Parcial.

8. BIBLIOGRAFÍA

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Ayacucho, Abril de 2014 El Profesor del Curso.