Risk Management i den finansielle sektor

KONFERENCE DEN 30. & 31. OKtObER 2012 tilmeld dig direkte på KøbENhavN www.ibceuroforum.dk/ina

Risk ManageMent i den finansielle sektoR 2012

www.ibceuroforum.dk

•Detmakroøkonomiskeogfinansiellerisikobillede•Effekterneafnyregulering•Udfordringerfordenrisikoansvarlige•Likviditetsstyringoghåndteringafkreditrisici

I samarbejde med

HøR taleRe fRa:

Nykredit • Spar Nord • Finanstilsynet • Erhvervs- og Vækstministeriet Danmarks Nationalbank • Sydbank • Nordea • Danske Bank Ernst & Young • Jyske Bank • KPMG • Copenhagen Business School

2

taleRliste:

Experian er globalt den største virksomhed på markedet for kredit- og markedsinformation. Experian tilbyder en unik kombina-tion af data, analyser og software, som forvandler data til værdifuld indsigt. Vi hjælper vores kunder med at træffe bedre beslutninger, og skaber dermed værdi gennem hele kundecyklussen.www.experian.dk

Underdirektør Jesper Berg Regulering og Rating Nykredit Realkredit

Kontorchef Thomas Broeng Jørgensen Kontor for internationale finansielle forhold, likviditet og aflønning Finanstilsynet

Kontorchef Louise Mogensen Erhvervs- og Vækstministeriet

Kontorchef Birgitte Søgaard Holm Danmarks Nationalbank

First Vice President Simon Haldrup Risk & Capital Danske bank

Økonomichef Carsten Levring Jakobsen Spar Nord

Direktør Mogens Kristensen Sydbank

Partner Henrik Axelsen Ernst & Young

Underdirektør Henrik Andersen Nykredit bank

Områdedirektør Helene Lehrmann Jyske Bank

head of Cva analytics Dirk Eike Bangert Danske bank

Partner Lars Schwartz-Petersen KPMG

Professor Caspar Rose Copenhagen Business School

oRdstyReR:

adm. direktør Jens Hoeck basisbank

MEGA has 20 years of expertise in business process improve-ment. This provides a strong foundation for highly efficient and effective GRC solutions. Used by more than 75,000 people worldwide, MEGA’s software solutions and expert consulting services help coordinate risk, control, compliance, and audit activities and meet all stakeholders’ needs. www.mega.com

SAS er verdens førende leverandør af software og tjenesteydelser til business intelligence og business analytics. SAS er grundlagt i 1976, privatejet og uafhængig af eksterne økonomiske interesser.Flere end 45.000 virksomheder over hele verden får med SAS’ innovative løsninger grundlag for at træffe bedre beslutninger hurtigere. Vi giver vores kunder THE POWER TO KNOW®www.sas.com/dk

SPONSORER:

3

Den 30. og 31. oktober afholder IBC Euroforum for 5. år i træk konferencen ”Risk Management i den finansielle sektor”. Konferencen sætter fokus på en række højaktuelle problemstillinger, og giver en unik mulighed for at høre om andres erfaringer med Risk Management.

Regulering er igen i år et centralt emne, og der vil blive set på, hvordan de nye krav håndteres, og hvilke effekter vi kan forvente af den øgede regulering. Endvidere vil problemstillinger i relation til likviditetsstyring, modelstyring og kreditrisici blive adresseret.

Endelig vil der fra forskellige vinkler blive sat fokus på risikostyringsfunktionens rolle, forankring af Risk Management i organisationen samt samarbejdet med direktion/besty-relse om risikostyring.

EmnernepååretsRiskManagement-konferenceer:

• Det makroøkonomiske og finansielle risikobillede

• Status fra Finanstilsynet

• Effekterne af ny regulering

• CRD Iv og kapitalsiden

• Muligheder og udfordringer for den risikoansvarlige

• Forankring af risikostyring i virksomheden

• Model Governance

• Likviditetsstyring

• Kreditrisici

• application of Credit value adjustments to transactions

• Risikostyring

• God governance og risikostyring

Konferencen henvender sig til alle med interesse i og ansvar for Risk Management i den finansielle sektor, og der vil være rigtig gode muligheder for erfaringsudveksling og networking.

Jeg ser frem til at byde dig og dine kolleger velkommen til to indholdsrige dage.

Med venlig hilsen

Marianne Ravn ValeriusProjektlederIbC Euroforum

Risk ManageMent i den finansielle sektoR

4


PRogRaM • dag 1 tiRsdag den 30. oktobeR 2012

08.30 UdleveringafnavneskilteogdeltagermaterialeMorgenkaffe/te

09.00 ÅbningafkonferencenProjektleder Marianne Ravn Valerius, IBC Euroforum

09.05 IntroduktionvedordstyrerenAdm. direktør Jens Hoeck, Basisbank

09.10 Detmakroøkonomiskeogfinansiellerisikobillede• Makroøkonomisk perspektiv• Hvordan anskues det nuværende risikobillede?• Hvordan vil man handle på baggrund af dette risikobillede?Underdirektør Jesper Berg, Regulering og Rating, Nykredit Realkredit

10.00 Pausemedkaffe/te

10.15 StatusfraFinanstilsynet• Status på CRD IV-forhandlingerne • Udfordringer for de danske kreditinstitutter• Skift i forretningsmodeller• Den danske implementering af CRD IvKontorchef Thomas Broeng Jørgensen, Internationale Forhold, Aflønning og Likviditet, Finanstilsynet


5


Paneldebat11.20 Effekterneafnyregulering

Pengeinstitutter og den øvrige finansielle sektor omfattes af skærpede krav til kapital og likviditet samtidig med, at de styringsmæssige krav skærpes i forlængelse af den finansielle krise. Vi ser pensionskasser byde sig til med langfristet finansiering og parallelle markeder opstå som alternativ til bankerne. Hvilken rolle skal pengeinstitutterne have i den fremtidige finansformidling og hvad er konsekvensen af etablerin-gen af parallelle markeder? Er reguleringen gået for vidt?Kontorchef Louise Mogensen Erhvervs- og Vækstministeriet

Kontorchef Birgitte Søgaard Holm Danmarks Nationalbank

Kontorchef Thomas Broeng Jørgensen Kontor for internationale finansielle forhold, likviditet og aflønning, Finanstilsynet

12.00 frokost

13.00 CRDIVogkapitalsiden• Kapitalsiden – hvilke ændringer rammer, hvor rammer de henne i forretningen, hvordan implementerer vi dem, og hvilken betydning har det for forretningsmodellen og produktsammensætning?

• Hvordan har vi ændret styringssystemet til at understøtte en forretning i ”CRD IV-verdenen”?

• MyndighedsrapporteringFirst Vice President Simon Haldrup, Risk & Capital, Danske Bank


PRogRaM•Dag1TIRSDagDEn30.okTobER2012

6


14.00 Mulighederogudfordringerfordenrisikoansvarlige• Rapportering og involvering af bestyrelse og direktion – hvor skal fokus være? – hvilke informationer og hvor ofte?

• Erfaringer med kommunikation og afrapportering som risikostyringsansvarlig

• Hvordan kan man lave et kontrolsystem, som er smidigt og kræver forholdsvis lille vedligeholdelse?

Økonomichef Carsten Levring Jakobsen, Spar Nord


15.00 Forankringafrisikostyringivirksomheden• Interaktion mellem udvikling af risikostyringsværktøjer og den praktiske brug af disse

• Governancestruktur – Intern Revision og Compliance mv.• Forankring af risikostyring i organisationenDirektør Mogens Kristensen, Sydbank

15.45 opsummeringafkonferencensførstedagvedordstyreren

15.50 konferencensførstedagslutter

PRogRaM • dag 1 tiRsdag den 30. oktobeR 2012

7


PRogRaM•Dag2onSDagDEn31.okTobER2012

08.30 Morgenkaffe/te

09.00 ordstyrerenintroducererdagensindlæg

09.05 ModelgovernanceBanker og forsikringsselskaber er meget afhængige af kvantitative analyser og statistisk funderede modeller i de fleste aspekter af beslutningstagen, herunder underwriting, pricing, værdiansættelse, positioner, risikomåling, aktivstyring, kapital, solvens og meget andet. De seneste år har banker og forsikringsselskaber anvendt modeller til mere komplekse produkter og et mere ambitiøst scope, herunder økonomisk kapital, mens markederne, som der opereres i, har skiftet karakter og er forandrede.

Denne omfattende brug af modeller til beslutningstagen introducerer også en ny form for risiko, som vi kalder modelrisiko, dvs både den direkte omkostning og risiko ved udvikling og implementering af modeller i drift, men også den indirekte omkostning og risiko i form af de mulige konsekvenser, herunder finansielt tab ved at forlade sig på modeller, som måske er ukorrekte eller forkert anvendt. Disse konsekvenser bør adresseres ved aktiv modelrisikostyring, og i indlæg-get drøftes dette emne, og et praktisk rammeværk for modelrisikosty-ring introduceres.Partner Henrik Axelsen, Ernst & Young


8


10.05 LikviditetsstyringLikviditetsstyring har fået ændrede vilkår med mere begrænset adgang til kapitalmarkederne og med lånefaciliteter i centralbankerne. Samtidig skal pengeinstitutterne forberede sig på de nye internationale likviditetsregler. Hvilken indflydelse har dette på pengeinstitutternes likviditetsstyring og placering af overskudslikviditet?Underdirektør Henrik Andersen, Nykredit Bank


11.10 kreditrisiciKreditgiverne står måske overfor en ny virkelighed med nulvækst i en lang årrække. Boligejerne har tabt en betydelig del af deres friværdi, og en del er teknisk insolvente. Hvordan håndteres disse risici, og hvor-dan tilrettelægges en proces, der identificerer nye årsager til risici så betids, at der kan reageres på dem? Herunder, hvordan bør institut-terne organisere deres kreditproces for bedst at håndtere disse udfordringer, når der samtidig skal sikres et passende nyudlån?

Hvorledes kan bankerne medvirke til at identificere og understøtte de virksomheder der, på trods af svære vilkår, har en langsigtet overlevelsesevne?Områdedirektør Helene Lehrmann, Jyske Bank

12.00 frokost

13.00 applicationofCreditValueadjustmentstoTransactionsWe will briefly discuss the approach that is used for pricing counter-party credit risk. In addition we will show how Danske Bank approach- ed integrating counterparty risk into pricing of transactions and give examples for selected transactionsHead of CVA Analytics Dirk Eike Bangert, Danske Bank


9



14.00 Risikostyring• CRO’ens og risikostyringsfunktionens rolle? • Hvordan kan Risk Management være en økonomisk gevinst for en virksomhed?

Partner Lars Schwartz-Petersen, KPMG


15.00 godgovernanceogrisikostyring• Erfaringerne op til finanskrisen med (manglende) styringen af kredit-risici i sektoren

• Sammenhængen mellem Corporate Governance og risikostyring op til krisen

• Samarbejdet mellem direktion/bestyrelse om risikostyring, herunder hvordan bestyrelsen bør involveres

• Konsekvenserne af de nye krav om bestyrelsens opgaver og ansvar for ledelsessansvaret

• Hvordan sikres incitamenter til effektiv risikostyring i hele organisationen?

• håndtering af den øgede betydning af operationelle risici i krisetiderProfessor Caspar Rose, Copenhagen Business School

15.45 opsummeringafkonferencenvedordstyreren

15.50 konferencenslutter


10

afholdelsesdatoog-sted Konferencen Risk Management i den finansielle sektor afholdes den 30. og 31. oktober 2012 i Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø, telefon 35 27 15 00.

overnatning Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. Charlottehaven råder ikke over overnatningsfaciliteter. IBC Euroforum henviser til www.visitcopenhagen.dk for booking af hotelværelser.

Parkering IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangemen-tet. Rejser du med offentlig transport, ligger Nordhavn Station og buslinje 3A i umiddelbar nærhed af Charlottehaven.

konferencepris Alle priser er ekskl. moms.

tilmelding senest

7. september

Spar tilmelding senest

5. oktober

Spar tilmelding efter

5. oktober

Konference 12.495,- 2.000,- 13.495,- 1.000,- 14.495,-

Prisen inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.

Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk eller [email protected]. tilmeldingen er bindende!

afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbage-holdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage deltagel-sen til en kollega.

IBC Euroforum ApS, Silkegade 17, st., Postboks 2023, 1012 København K, Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46, [email protected], www.ibceuroforum.dk, Giro 3 93 14 55, CVR-nr 24 24 03 71

PRaktiske oPlysningeR

11

andRe sPændende aRRangeMenteR

ContractManagementKonference 4.-5. september 2012 København

Denkompetentebankbestyrelse –pligter,kravogforventningerSeminar 12.-13. september 2012 Århus

operationalRiskManagementidenfinansiellesektorKonference 27.-28. november 2012 København

Nu har du en unik mulighed for at blive eksponeret over for dine potentielle kunder på en af IBC Euroforums konferencer. I modsætning til traditionelle medier, hvor du kun har få sekunder til at kommunikere et budskab til din mål-gruppe, kan du nu sikre dig flere dages dialog med relevante beslutningstagere inden for netop din målgruppe.

Kontakt salgschef Sarah Elhauge for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som afdækker netop din virksomheds behov på telefon 35 25 35 45 eller [email protected]

Nå diN målgruppe i et NYt forum

tilMelding til ibC euRofoRuM konfeRenCe

Navn

Stilling

afdeling

E-mail

ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via e-mail? Ja tak Nej tak

Firma

adresse

Postnr. og by

Telefon (omstilling)

Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr.

Sekretær

Nærmeste chef

Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr. 2.495,- ekskl. moms).

RiskManagementidenfinansiellesektor København • Konference den 30. & 31. oktober 2012

SÅDAN KAN DU TILMELDE DIG: Venligstoplystilmeldingskode–seadressefelt

35 25 35 45 www.ibceuroforum.dk/ina

IbC Euroforum Silkegade 17, st. 1113 København K

35 25 35 46 [email protected]

12in

a

IBC Euroforum ApS • Silkegade 17, st. • Postboks 2023 • 1012 København K

tilmelding senest 7. september

Spartilmelding senest

5. oktoberSpar

tilmelding efter 5. oktober

Konference 12.495,- 2.000,- 13.495,- 1.000,- 14.495,-

Alle priser er ekskl. moms. Jeg ønsker at deltage på konferencen (sæt X)

Risk Management i den finansielle sektor

Documents

Transcript of Risk Management i den finansielle sektor