Präsentation für KUNDEN
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Prsentation fr KUNDENKlaus Hoffesommer GeschftsfhrerXXX TitelOCM: Optimized Credit Risk MitigationOrt, Datum
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Agenda Vorstellung & Einleitung
Firmenprofil & Referenzkunden
Geschftshintergrund Produkt: Was ist OCM? Was macht OCM? Implementierung von OCM? Alternativen zu OCM? Was bringt OCM? Vorteile fr KUNDEN!
Nchste Schritte...
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Geschftshintergrund Produkt: Was ist OCM? Was macht OCM? Implementierung von OCM? Alternativen zu OCM? Was bringt OCM? Vorteile fr KUNDEN!
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Optimization MethodsDas Unternehmen Gegrndet 2002 von Klaus Hoffesommer Standorte: Lichtenfels (Deutschland), Atlanta (USA) Geschftsfhrer: Klaus Hoffesommer
Historie Eigene Entwicklung des Verfahrens (Oktober 2001 Mrz 2002) Erster produktiver Einsatz seit April 2002 Einsatz in einem weiteren Bankensystem seit August 2004
Aktuelle Entwicklung Niederlassungen in Deutschland und USA Stetige Anpassungen und Erweiterungen Partnerschaften in Deutschland, sterreich und Schweiz
Produkt: Das Produkt OCM: Optimized Credit Risk Mitigation
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Optimization MethodsReferenzkunde: Fiducia AG
Pilotkunde: seit Mrz 2002 in Produktion
In 3 Testportfolios von 3,3 Mrd. Euro: Einsparung RWA von ca. 50 Mio. Euro!
Optimierung fr aktuell ber 800 Genossenschaftsbanken im Rechenzentrum
Kreditvolumen insgesamt ca. 300 Milliarden
Integration von Basel 2 Regeln seit 2004
Kundenspezifische permanente Weiterentwicklung
jjMit dem Verfahren (...) ist es erstmals mglich den Aufwand fr Aufbau und Verwaltung der Engagements zu reduzieren, die Dokumentation der Sicherheiten zu optimieren und den Sicherheitsbestand optimal auszunutzen. (Ulrich Stockschlder, FIDUCIA IT AG)
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Geschftshintergrund Produkt: Was ist OCM? Was macht OCM? Implementierung von OCM? Alternativen zu OCM? Was bringt OCM? Vorteile fr KUNDEN!
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Sicherheiten (Gewhrleistungen):Besichertes Kreditengagement: Darstellung in Tabellenform Aufbau eines Beispielkreditengagements (I)Kredite (Forderungen):
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Kredite:Sicherheiten:Aufbau eines Beispielkreditengagements (I)Besichertes Kreditengagement: Grafische Darstellung als Netzwerk
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Probleme bei der Verrechnung der Sicherheiten (I)Das Beispiel hat 3.628.800 verschiedene Mglichkeiten (N!) der Sicherheiten Verrechnung!
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Im Alltag der Banken bilden solche Kreditengagements groe und komplexe Geflechte.
Eine wirkliche Verrechnung ist hier nur noch maschinell sinnvoll.
Probleme bei der Verrechnung der Sicherheiten (II)Komplexitt groer Kreditengagements
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Probleme bei aktueller MarktsituationAktuell keine optimale Verrechnung im Markt! Nur heuristische oder Simplex basierte Verrechnungen Aktuelle Lsungen nur bedingt einsetzbar!
Hohe Kapitalbindung durch Eigenkapitalhinterlegung! Hhere RWA fhrt zu hherer EK-Hinterlegung Opportunittskosten von mehreren Millionen pro Jahr!
Keine genaue Kenntnis ber das gesamte Kreditrisiko! Gesamtbanksteuerung auf ungenaue Daten! Handlungssicherheit eingeschrnkt Unflexibel bei Marktnderungen
Schlechtere Konditionen im Kreditgeschft Keine genauen Kriterien fr das Pricing Schlechtere Wettbewerbssituation
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Produkt: OCM Optimized Credit Risk MitigationWas ist OCM?OCM: Optimized Credit Risk MitigationMulti Risk AnalysorBasel IIRechenkernOptimierungVerrechnung
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Die Lsung: OCM Optimized Credit Risk MitigationWas macht OCM?
OCM verrechnet besicherte Risikopositionen bestmglichst (optimal) mit den zugeordneten Sicherheiten und Gewhrleistungen
Optimierung, vollstndig ber Parameter steuerbar
Optimierte Verrechnung fr alle Basel II Anstze
Sekundenschnelle Verarbeitung von komplexesten Geflechten
Nachweis der optimal minimierten RWA
Vielschichtige Analyse der Risikominderung und des Risikos der Aktiva
Ermittlung des optimal reduzierten Gesamtrisikos
Simulationsrechnungen fr das Pricing
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Unique Selling Points (USP) fr OCMWas macht OCM einzigartig?
Einzige Lsung, die ohne Einschrnkungen nachweislich optimal verrechnet!
Einzige Lsung, die alle Basel 2 Anstze und eigene Risikobewertungen sogar parallel verarbeitet
Einzige Lsung, die in Sekunden die Ergebnisse optimal ausweisen kann
Einzige Lsung, die das Gesamtrisiko auf allen Ebenen und Sichtweisen darstellt
Einzige Lsung, die sich in diesem Bereich am Nutzen fr den Kunden orientiert
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Verrechnung ohne Optimierung mit OCM1. Verrechnung des Beispieles ohne OptimierungDie Reihenfolge der Verrechnung entscheidet ber:
Hhe des RWA Nachweises Ungenutzte Sicherheitenanteile
Ergebnis:
800.000 ungenutzer Sicherheiten
1,2 Mio. unbesicherte Kredite
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Verrechnung mit Optimierung in OCM ohne Risikogewichtung2. Verrechnung mit OCM aber ohne RisikogewichtungOCM bewirkt hierbei
Optimierung des Blankoanteils nachweislich auf den niedrigsten Wert!
Offener Punkt: Kunde mit dem schlechtesten Rating hat unbesicherten Kreditanteil
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Verrechnung mit Optimierung und gewichtet mit KN Ratings3. Verrechnung mit OCM und mit KN-RisikogewichtungOCM bewirkt hierbei
Gewichtung nach Kreditausfallrisiko!
Optimale Sicherheitenverrechnung ist entscheidend!
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Bercksichtigt werden bei der Optimierung mit OCMSicherheiten-QualittenKreditrisikoWert-SchwankungenAssetsSicherheiten /Gewhrleistungen Fr jeden Basel II Ansatz: Alle Gewichtungen Auch individuelle RisikogewichtungenWhrungs-unterschiedeLaufzeit-unterschiedeInkongruenzen
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OCM fr alle Basel II Anstze
Verfahren zur optimalen Ressourcenverteilung in komplexen Geflechten
Aufbereitung der Risikogewichtungen vor der Optimierung
Separater Rechenkern fr Basel II konforme Risikogewichtungen
Client Interface bereitet die kundenspezifischen Gewichtungen auf
Optimierung der Sicherheitenverteilung fr beliebige Risikogewichtungen
Extrem flexibel, da parametergesteuertMathematischer Rechenkern
Basel II InterfaceClient InterfaceMathematischer Rechenkern
Fr alle Risikogewichtungen nach allen in USA und Europa gltigen Basel II Anstzen
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Analyse EbenenErgebnisse der optimierten BerechnungAnalyse SichtweisenForderungenGewhrleistungen
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tgl. Massenverar-beitung im Batch/MeldewesenIntegration in das IT System der Bank (I)
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OCM wird in das zentrale, operative IT-System integriert. Fr die Integration in das zentrale System werden Schnittstellenprogramme entwickelt.
Die direkte Kommunikation mit den Bankanwendungen wird ermglicht.
OCM kann sowohl operationale Daten als auch historische Daten verarbeiten.
Fr die Implementierung von OCM bieten wir intensive Beratung an.
Integration in das IT System der Bank (II)
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Mgliche AlternativenFolgende Systeme am Markt:
Heuristische oder simplex-basierte Lsungen
in Eigenentwicklungen
in Lsungen von Beratungshusern
als Teillsungen von anderen Basel 2 Systemen
Diese Systeme sind jedoch keine echten Alternativen zu OCM, weil sie keine 100% Optimierung und keine Flexibilitt bieten knnen!
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Nachteile der AlternativenHeuristische oder Simplex basierte Lsungen haben:
Suboptimale Ergebnis-Berechnung
Probleme mit Basel II Bestimmungen
Keine akzeptable Lsung bei fortgeschrittenen IRB-Ansatz
Keine Flexibilitt bei nderung der Risikogewichtungen
Keine Lsung bei Partial Use
Kein Einsatz in Dialogen fr Simulationsrechnungen
Einsatz beschrnkt auf eine Aufgabe (Meldewesen)
Langsame oder ungenaue Verrechnung
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Das Ergebnis der Optimierung ist:
Eine bessere Ausnutzung der Sicherheiten
Eine hhere Bercksichtigung der anrechenbaren Sicherheiten beim Ausweis fr das Meldewesen
Eine verlssliche Risiko-Einschtzung. OCM im Einsatz!
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Die Lsung: OCM Optimized Credit Risk MitigationWas bringt OCM?ROI (Return on Investment) Beispielsrechnung: Bank hat Bilanz Aktiva von: 300.000.000.000,00 Rest optimierbarer Kredite: 220.000.000.000.00
Annahme: Voroptimierung (Bsp. Simplex) bereits im Haus!
OCM kann RWA um mindestens 0,4% zustzlich senken, also ein Optimierungspotenzial von: 880.000.000,00 Nach Basel 2 dafr 8% EK Hinterlegung: 70.400.000,00
Mit OCM jedoch keine EK-Hinterlegung, sondern zustzlicher Wirtschaftsertrag von ca. 5% 3.520.000,00
Bei einer RWA von 1 Milliarde erzielt OCM (bei einer vor-optimierten Besicherung)eine Einsparung von durchschnittlich 5 Millionen RWA !
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OCM WirkungskreisOptimierung nach allen Basel II Anstzen (auch Partial Use)!ITOCMRiskControllingSekundenschnelle Verrechnung, damit Batchprozess entlastet wird!Optimierung nach eigenen Parametern z.B. aus dem Risikocontrolling, Pricing!Reduzierung von operationalen Kosten fr Systeme und Mitarbeiter!Ermittlung desgenauen, geminderten Adressausfallrisikos!Reduzierung der EK- Belastung, dadurch erhebliche Kostenersparnis!Flexibilitt bei Wechsel des Basel 2 Ansatzes!Schnelle Verrechnung im Dialog (Simulationen), schnellere Bearbeitung bei Kreditvergabe!ITChief Risk OfficerBasel 2CEOKredit-vergabeWas bringt OCM?
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OCM keine Lsung fr Sie?Wann ist OCM keine Lsung?
Bei 1:1 Geflechten (1 Privatperson zu 1 Immobilie)
Bei ausschlielich weiten Zweckerklrungen
Bei insgesamt wertmig starker berbesicherung (zu viel Sicherheiten)
Kein Interesse an Eigenkapitaleinsparung
Ausschliesslich top-rated Assets
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Zusammenfassung: Nutzenvorteile !Vorteile: Kosteneinsparung durch Reduzierung des EK Anteils !
Reduzierung und genaue Bestimmung des Kreditrisikos !
Verbesserung des Ausschpfungspotenzials der Kunden !
Reduzierung der operationellen Kosten !
Verbesserung des Kundenservice !
Verbesserte Wettbewerbsfhigkeit ! OCM kann: Ermittlung der optimal risikogeminderten RWA !
Nutzung fr alle Basel II Anstze (plus Partial Use) !
Darstellung des Kreditrisikos auf allen Ebenen!
Sekundenschnelle Berechnung der Ergebnisse !
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Nchste Schritte...
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Nchste Schritte
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Nchste SchritteVorschlag:
Grundstzliches Interesse?
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Nchste SchritteVorschlag:
Grundstzliches Interesse?
Kostenlose Testverrechnung an einem Kunden-Datenbeispiel
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Nchste SchritteVorschlag:
Grundstzliches Interesse?
Kostenlose Testverrechnung an einem Kunden-Datenbeispiel
Komplette Berechnung der optimal geminderten RWA und Darstellung der Kreditrisikominderung.Kostenfreie Ermittlung des Optimierungspotenzials (Nutzen)
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Nchste SchritteVorschlag:
Grundstzliches Interesse?
Kostenlose Testverrechnung an einem Kunden-Datenbeispiel
Komplette Berechnung der optimal geminderten RWA und Darstellung der Kreditrisikominderung.Kostenfreie Ermittlung des Optimierungspotenzials (Nutzen)
Ergebnisprsentation fr Kunden
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Nchste SchritteVorschlag:
Grundstzliches Interesse?
Kostenlose Testverrechnung an einem Kunden-Datenbeispiel
Komplette Berechnung der optimal geminderten RWA und Darstellung der Kreditrisikominderung.Kostenfreie Ermittlung des Optimierungspotenzials (Nutzen)
Ergebnisprsentation fr Kunden
Kein Risiko, keine Verpflichtung, partnerschaftlicher Ansatz von Beginn an ! Warum OCM?....weil wir Ihnen den Vorteil jederzeit beweisen knnen!
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Kontakt:
Klaus HoffesommerGeschftsfhrer
Optimization Methods DeutschlandTelefon: +49-5636-99963335104 Lichtenfelswww.optimization-methods.com