Dengan menyebut nama Allah Yang Maha pengasih lagi Maha penyayang
PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA KREDIT, INFLASI DAN …eprints.umm.ac.id/41220/1/PENDAHULUAN.pdf ·...
14
PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA KREDIT, INFLASI DAN PENDAPATAN PERKAPITA TERHADAP PERMINTAAN KREDIT PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA DI INDONESIA SKRIPSI Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana Ekonomi Oleh : Uci Tieur Anggraini 201410180311090 PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG JANUARI 2018
Transcript of PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA KREDIT, INFLASI DAN …eprints.umm.ac.id/41220/1/PENDAHULUAN.pdf ·...
PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA KREDIT, INFLASI DAN
PENDAPATAN PERKAPITA TERHADAP PERMINTAAN
KREDIT PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA
DI INDONESIA
SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana Ekonomi
Oleh :
Uci Tieur Anggraini
201410180311090
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
JANUARI 2018
PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA KREDIT, INFLASI DAN
PENDAPATAN PERKAPITA TERHADAP PERMINTAAN
KREDIT PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA
DI INDONESIA
SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana Ekonomi
Oleh :
Uci Tieur Anggraini
201410180311090
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
JANUARI 2018
iii
KATA PENGANTAR
Bismillahirrohmanirrohim
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
puji syukur yang teramat dalam peneliti haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha
Segala, atas percikan kasih, hidayat, dan taufiq-Nya sehingga Skripsi dengan
judul “Pengaruh Tingkat Suku Bunga Kredit, Inflasi dan Pendapatan Perkapita
Terhadap Permintaan Kredit Pada Bank Swasta Nasional Devisa Di Indonesia” ini
dapat terselesaikan pada waktu yang telah direncanakan. Teriring do’a sholawat
semoga senantiasa melimpah ke haribaan Muhammad SAW, keluarga dan
sahabatnya.
Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi pada Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penyusunannya,
skripsi ini tidak lepas dari dorongan orang-orang disekitar peneliti, sehingga
penulisan skripsi dapat terselesaikan. Sebagai ucapan syukur, dalam kesempatan
ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada :
1. Bapak Drs. Fauzan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah
Malang.
2. Ibu Dr. Idah Zuhro, M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Hendra Kusuma, S.E., M.S.E, selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
dan Studi Pembangunan.
4. Ibu Dra. Dwi Susilowati, M.M, selaku pembimbing akademik kelas Ilmu
Ekonomi dan Studi Pembangunan kelas B.
iv
5. Bapak Drs. M. Faisal Abdullah, M.M, dan Ibu Dra. Arfida
Boedirochminarni, M.S., selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang
dengan sabar memberikan pengarahan, saran dan bimbingan sehingga
terselesaikan skripsi ini.
6. Para dosen jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, semoga ilmu
yang telah diberikan kepada kami bermanfaat bagi agama, bangsa, dan
negara ini.
7. Bapak dan Ibu tercinta, Mau’ud Hermanto dan Tini Kasiyah serta Adik
tersayang Muhammad Zhaky Rizky Akbar. Terima kasih atas semua do’a,
restu, perjuangan, kesabaran, dan nasehat yang selalu tercurah sehingga
peneliti mempunyai kekuatan untuk menjalani kehidupan hingga hari ini.
8. Seluruh teman, sahabat, dan semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan
satu persatu, yang telah memberikan bantuan, dukungan serta motivasi
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
Kepada mereka semua, hanya ungkapan terimakasih dan do’a tulus yang
dapat peneliti persembahkan, semoga segala yang telah mereka berikan kepada
peneliti tercatat dengan tinta emas dalam lembaran catatan Raqib sebagai sebuah
ibadah yang tidak ternilai. Amin.
Billahittaufiq Wal Hidayah
Malang, 24 Januari 2018
Peneliti
v
DAFTAR ISI
ABSTRAK .................................................................................................... i ABSTRAK .................................................................................................... ii KATA PENGANTAR ..................................................................................... iii DAFTAR ISI .................................................................................................... v DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... viii DAFTAR TABEL ............................................................................................ ix DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... x BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah ................................................................ 1 B. Rumusan Masalah ......................................................................... 6 C. Batasan Masalah ............................................................................ 6 D. Tujuan Masalah ............................................................................. 7 E. Manfaat Masalah ........................................................................... 7
BAB II TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS ..................................... 9
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu ...................................................... 9 B. Landasan Teori .............................................................................. 12
1. Bank Umum Swasta Nasional Devisa ................................... 12 2. Kredit Perbankan .................................................................... 13 3. Tingkat Suku Bunga ............................................................... 14 4. Inflasi...................................................................................... 21 5. Pendapatan Perkapita ............................................................. 24
C. Kerangka Pikir............................................................................... 29 D. Hipotesis ........................................................................................ 30
BAB III METODE PENELITIAN ............................................................... 31
A. Objek Penelitian ............................................................................ 31 B. Jenis dan Sumber Data Penelitian ................................................. 31 C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel ................................... 31 D. Definisi Operasional Variabel ....................................................... 34 E. Teknik Pengambilan Data ............................................................. 36 F. Metode Analisis Data .................................................................... 37 G. Teknik Analisis Data ..................................................................... 38 H. Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel ............................ 39
1. Uji Statistik F (Uji Chow) ...................................................... 39 2. Uji Lagrange Multiplier (LM) ............................................... 40
vi
3. Uji Housman .......................................................................... 41 I. Uji Hipotesis .................................................................................. 42
1. Uji F (F-test) ........................................................................... 43 2. Uji t (t-test) ............................................................................. 44 3. Koefisien Determinasi (R2) .................................................... 44
J. Uji Asumsi Klasik ......................................................................... 45 1. Uji Statistik Deskriptif ........................................................... 45 2. Uji Normalitas ........................................................................ 45 3. Uji Multikolinieritas ............................................................... 46 4. Uji Heteroskedastisitas ........................................................... 48 5. Uji Autokolerasi ..................................................................... 49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ....................................................... 52 A. Gambaran Umum Bank Devisa di Indonesia ................................ 52 B. Hasil Analisis Data ........................................................................ 52
1. Perkembangan Permintaan Kredit Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia ................................................. 52
2. Perkembangan Suku Bunga Kredit Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia ................................................. 55
3. Perkembangan Inflasi Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia ................................................................ 57
4. Perkembangan Pendapatan Perkapita Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia .................................... 59
C. Hasil Estimasi Analisis Data Regresi Data Panel ......................... 60 D. Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel ............................ 63 E. Pengujian Hipotesis ....................................................................... 71
1. Uji F (Simultan) ..................................................................... 71 2. Uji T (Parsial) ......................................................................... 73 3. Koefisien Determinasi (R2) .................................................... 76
F. Uji Asumsi Klasik ......................................................................... 77 1. Statistik Deskriptif ................................................................. 77 2. Uji Normalitas ....................................................................... 80 3. Uji Multikolinieritas ............................................................... 81 4. Uji Heteroskedastisitas ........................................................... 83 5. Uji Autokolerasi ..................................................................... 85
G. Pembahasan Hasil Penelitian ........................................................ 86 1. Tingkat Suku Bunga Kredit Dengan Permintaan Kredit........ 87 2. Inflasi Dengan Permintaan Kredit .......................................... 88 3. Pendapatan Perkapita Dengan Permintaan Kredit ................. 89
BAB V PENUTUP .......................................................................................... 92
A. Kesimpulan.................................................................................... 92 B. Keterbatasan Masalah ................................................................... 96 C. Saran .............................................................................................. 96
vii
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 96 LAMPIRAN .................................................................................................... 99
viii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Kurva Suku Bunga Menurut Teori Klasik................................ 17 Gambar 2.2 Kurva Teori Keynes Tentang Suku Bunga .............................. 18 Gambar 2.3 Kurva Permintaan Uang Untuk Tujuan Transaksi ................... 26 Gambar 2.4 Kurva Permintaan Uang Untuk Tujuan Berjaga-jaga .............. 26 Gambar 2.5 Kurva Permintaan Uang Untuk Tujuan Spekulasi ................... 28 Gambar 2.6 Kerangka Pikir .......................................................................... 30 Gambar 3.1 Skema Kriteria Uji Durbin-Watson .......................................... 50 Gambar 4.1 Permintaan Kredit Bank Swasta Nasional Devisa di
Indonesia Tahun 2010-2016 (Dalam Miliar Rupiah) ............... 55 Gambar 4.2 Rata-Rata Suku Bunga Kredit Bank Umum Swasta
Nasional Devisa Di Indonesia Tahun 2010-2016 (Dalam Persen) ......................................................................... 57
Gambar 4.3 Tingkat Inflasi Indonesia Tahun 2010-2016(Dalam Persen) ...................................................................................... 58
Gambar 4.4 Pendapatan Perkapita Indonesia Tahun 2010-2016 (Dalam Juta Rupiah) ................................................................. 60
Gambar 4.5 Kurva Uji Hipotesis Simultan (Uji F) ..................................... 73 Gambar 4.6 Kurva Daerah Penerimaan H1 Dan Penolakan H0 Untuk
Variabel SBK (X1) Pada Uji T Dua Arah ................................ 75 Gambar 4.7 Kurva Daerah Penerimaan H1 dan Ponalakan ......................... 75 Gambar 4.8 Kurva Daerah Penerimaan H1 dan Ponalakan H0 Untuk
Pendapatan Perkapita (X3) Pada Uji T Dua Arah .................... 76 Gambar 4.9 Gambar Histogram Normalitas Tes .......................................... 81 Gambar 4.10 Daerah Penerimaan Pada Uji Durbin-Watson .......................... 86
ix
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1 Daftar Populasi Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia ..................................................................................... 33
Tabel 3.2 Data Bank Yang Dijadikan Populasi .......................................... 34 Tabel 4.1 Data Permintaan Kredit Bank Umum Swasta Nasional Devisa Di
Indonesia Tahun 2010-2016 (Dalam Miliar Rupiah) ................. 53 Tabel 4.2 Perkembangan Permintaan Kredit Bank Umum Swasta Nasional
Devisa Di Indonesia Tahun 2010-2016 (Dalam Persen) ............ 54 Tabel 4.3 Data Rata-Rata Suku Bunga Kredit Bank Umum Swasta Nasional
Devisa di Indonesia Tahun 2010-2016 (Dalam Persen) ............. 56 Tabel 4.4 Tingkat Inflasi Indonesia Tahun 2010-2016 (Dalam Persen) ..... 58 Tabel 4.5 Perkembangan Pendapatan Perkapita ......................................... 59 Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi Model Terbaik (Model Random Effect) . 67 Tabel 4.7 Hasil Intercept Permintaan Kredit .............................................. 68 Tabel 4.8 Penjabaran Hasil Uji T (Model Random Effect) ......................... 74 Tabel 4.9 Hasil Statistik Deskriptif ............................................................. 77 Tabel 4.10 Hasil Kolerasi Uji Multikolinieritas ........................................... 82 Tabel 4.11 Uji Auxiliary regression .............................................................. 83 Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas ...................................................... 84 Tabel 4.13 Uji Autokolerasi .......................................................................... 85 Tabel 4.14 Penanganan Uji Autokolerasi ..................................................... 86
x
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Data Nama Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia................................................................................... 99
Lampiran 2. Data Permintaan Kredit Tahun 2010-2016............................... 99 Lampiran 3. Data Suku Bunga Kredit Bank Devisa Indonesia Tahun
2010-2016 ................................................................................. 100 Lampiran 4. Data Inflasi Indonesia Tahun 2010-2016 ................................. 100 Lampiran 5. Data Pendapatan Perkapita Indonesia Tahun 2010-2016 ......... 100 Lampiran 6. Hasil Uji Statistik Deskriptif .................................................... 101 Lampiran 7. Model Common Effect .............................................................. 101 Lampiran 8. Model Fixed Effect ................................................................... 102 Lampiran 9. Model Random Effect ............................................................... 103 Lampiran 10. Hasil Uji Chow ......................................................................... 104 Lampiran 11. Hasil Uji Housman ................................................................... 105 Lampiran 12. Hasil Uji Lagrange Multiplier .................................................. 106 Lampiran 13. Hasil Uji Normalitas ................................................................. 106 Lampiran 14. Hasil Uji Multikolinieritas Dengan Kolerasi Person ................ 107 Lampiran 15. Hasil Uji Multikolinieritas dengan Koefisien Determinasi ...... 108 Lampiran 16. Hasil Uji Heteroskedastisitas .................................................... 111 Lampiran 17. Hasil Uji Autokolerasi .............................................................. 112
96
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, M. F., 2003. Manajemen Perbankan (Teknik Analisis Kinerja Keuangan Bank). Malang: UMM Press.
Aryaningsih, N. N. 2008. “Pengaruh Suku Bunga, Inflasi dan Jumlah Penghasilan Terhadap Permintaan Kredit di PT. BPD Cabang Pembantu Kediri”. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora
Ayodele, J, C., 2014. “ Effect Of Monetery Policy On The Commercial Banks Lending In Nigeria”. Riview Of Public Administration and
management. Vol. 3, No. 5, Hlm: 134-135.
Boediono., 1985. Ekonomi Moneter. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
Ditria, Y., J. Vivian., dan I. Widjaja. 2008. “ Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Ekspor Terhadap Tingkat Kredit Perbankan”. Journal of Applied Finance and Accounting, Vol. 1, No. 1, Hlm: 166-192.
Ghozali, I., 2013. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23. 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Kalesaran, C. O., D. Mandeij., dan Kumaat, R. J. 2016. “Analisis Determinan Permintaan Kredit Investasi Pada Bank Umum Di Sulawesi Utara Periode 2008.1-2014.4”. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 16, No. 1, hlm: 832.
Kasmir. 2008. Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Kholisudin, A., 2012. “ Determinan Permintaan Kredit Pada Bank Umum Di Jawa Tengah 2006-2010”. Economics Development Analysis Journal, Vol. 1, No. 1, Hml: 11.
Lie, W., dan M. I. Malelak. 2015. “Pengaruh Makro Ekonomi Terhadap Kredit Perbankan Di Indonesia Periode 2007-2014”. Jurnal Manajemen, Vol. 3, No. 2, Hlm:67.
Mankiw, N, G., 2007. Makroekonomi . Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.
Mankiw, N, G., 2012., Principles Of Economics Pengantar Ekonomi Makro. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
97
Ningsih, D., dan Zuhroh, I., 2010. “ Analisis Permintaan Kredit Investasi Pada Bank Swasta Nasional Di Jawa Timur”. Jurnal Ekonomi
Pembangunan, Vol. 8, No. 2, hlm: 345.
Nopirin. 1986. Ekonomi Moneter Buku I. Edisi ke-3. Yogyakarta: BPFE.
Rahayu, S., dan Ikhsan., 2017. “Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Pendapatan Perkapita Terhadap Permintaan Kredit Di Indonesia”. Jurnal Ilmiah
Mahasiswa, Vol. 2, No. 3, Hlm: 472-479.
Samuelson, P, A., dan William, D, N., 1985. Ekonomi. Edisi Keduabelas. Jakarta: Erlangga.
Sari, D, P, P., 2015. “ Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Non Performing Loan, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia”. Ekonomi
Pembangunan.
Sukirno, S., 2016. Mikroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Ulum, I,. dan Juanda, A., 2016. Metodologi Penelitian Akuntansi Klinik Skripsi Edisi 2. Malang: Aditya Media Publishing.
Winarsih, E., M. Adenan., dan A. Jumiati. 2015. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Nilai Tukar, Tingkat Bunga, dan Inflasi Terhadap Permintaan Kredit di Indonesia (Studi Kasus Bank Umum Periode 2008Q1-2015Q4)”. Jurnal Ekonomi Pembangunan.
www.go.id
www.ojk.go.id
www.idx.go.id
