ANALISIS PENGARUH NILAI TUKAR (KURS) DOLAR , Suku Bunga Sbi, Inflasi, Jumlah Uang Beredar Thd IHSG
PENGARUH SUKU BUNGA INDONESIA (SBI) TERHADAP SKRIPSI1 PENGARUH SUKU BUNGA INDONESIA (SBI) TERHADAP...
Transcript of PENGARUH SUKU BUNGA INDONESIA (SBI) TERHADAP SKRIPSI1 PENGARUH SUKU BUNGA INDONESIA (SBI) TERHADAP...
1
PENGARUH SUKU BUNGA INDONESIA (SBI) TERHADAP
INFLASI, KURS RUPIAH, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Untuk Menyusun Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan
Oleh :
TAUFAN PUTRA PRIBADI 0611010083/ FE/ IEP
Kepada
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAWA TIMUR
2011
Hak cipta @ milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2
USULAN PENELITIAN
PENGARUH SUKU BUNGA INDONESIA (SBI) TERHADAP INFLASI,
KURS RUPIAH, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
yang diajukan
Taufan Putra Pribadi 0611010083
telah disetujui untuk diseminarkan oleh :
Pembimbing Utama
Drs. Ec. Arief Bactiar, Msi NIP. 030222 240 Tanggal : 11 November 2011
Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
Dra.Ec. Niniek Imaningsih, MP NIP. 030 208 439
Hak cipta @ milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
3
USULAN PENELITIAN
PENGARUH SUKU BUNGA INDONESIA (SBI) TERHADAP INFLASI,
KURS RUPIAH, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
yang diajukan
Taufan Putra Pribadi 0611010083
telah diseminarkan dan disetujui untuk menyusun skripsi oleh :
Pembimbing Utama
Drs. Ec. Arief Bactiar, Msi NIP. 030222 240 Tanggal : 2 Nopember 2011
Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
Dra.Ec. Niniek Imaningsih, MP NIP. 030 208 439
Hak cipta @ milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
4
KATA PENGANTAR
” Assalamu’alaikum, wr. wb”
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah,
rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang peneliti susun dengan judul
“PENGARUH SUKU BUNGA INDONESIA (SBI) TERHADAP INFLASI,
KURS RUPIAH, PERTUMBUHAN EKONOMI” ini dapat terselesaikan.
Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur.
Peneliti menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini sering kali
menghadapi hambatan dan keterbatasan dalam berbagai hal. Namun, tanpa
bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan dorongan yang telah diberikan berbagai
pihak, peneliti tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya.
Untuk itu dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa hormat dan terima
kasih kepada Bapak Drs. EC. Arief Bactiar, selaku Dosen Pembimbing Utama
Adapun rasa hormat dan ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada :
1. Bapak Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP, selaku Rektor Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan
banyak bantuan berupa sarana fasilitas perijinan guna pelaksanaan skripsi
ini.
Hak cipta @ milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
5
2. Bapak Dr. Dhani Ichsanuddin Nur, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Niniek Imaningsih, MP., selaku Ketua Program Studi Ilmu
Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen serta staf karyawan khususnya Fakultas
Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur
yang telah dengan ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuannya
selama masa perkuliahan dan pelayanan akademik bagi peneliti.
5. Pimpinan beserta Staff Bank Indonesia cabang Surabaya.
6. Pimpinan beserta Staff BPS Jawa Timur.
7. Ayahanda, Ibunda, Adik dan Calon tunangan yang telah memberikan
motivasi, do’a, semangat dan dorongan moral serta spiritualnya yang telah
tulus kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini
dengan sebaik-baiknya.
8. Seluruh mahasiswa dari berbagai Jurusan di Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jawa Timur, Yoni Muhamad, Mohamad Fadel,Dosen
Lab Jurusan Ilmu Ekonomi Bapak Rico SE, Presiden BEM Universitas
Rama Fahait, serta semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu
persatu yang selalu memotivasi, membantu, dan mendukung peneliti
dalam menyelesaikan skripsi ini.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan dan memberikan balasan,
limpahan rahmat, serta karunia-Nya, atas segala amal kebaikan serta bantuan
yang telah diberikan.
ii
Hak cipta @ milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
6
Akhir kata, besar harapan bagi peneliti semoga skripsi ini dapat
bermanfaat bagi pembaca, baik sebagai bahan kajian maupun sebagai salah satu
sumber informasi dan bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan.
Surabaya, 29 September 2011
Taufan Putra Pribadi
iii
Hak cipta @ milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
7
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ................................................................................. i
DAFTAR ISI ............................................................................................... iv
DAFTAR GAMBAR ................................................................................... viii
DAFTAR TABEL ....................................................................................... ix
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................ x
ABSTRAK .................................................................................................. xi
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ...................................................................... 1
1.2. Perumusan Masalah .............................................................. 2
1.3. Tujuan Penelitian .................................................................. 2
1.4. Manfaat Penelitian ................................................................ 3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Hasil Penelitian Terdahulu .................................................... 4
2.2. Landasan Teori ..................................................................... 6
2.2.1. Suku Bunga Indonesia .................................................. 6
2.2.1.4. Pengertian Suku bunga .................................... 6
2.2.2. Inflasi ........................................................................... 7
2.2.2.1. Pengertian Inflasi.............................................. 7
2.2.2.2. Klasifikasi Inflasi ............................................. 8
2.2.2.3. Akibat Inflasi................................................... 12
iv
Hak cipta @ milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
8
2.2.2.4. Cara Pengendalian Inflasi ................................ 13
2.2.3. Kurs Rupiah ................................................................. 15
2.2.3.1. Pengertian Kurs Rupiah ................................... 15
2.2.3.2. Sistem Kurs Valuta Asing................................ 16
2.2.3.3. Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Nilai
Tukar Mata Uang ............................................ 20
2.2.3.4. Sistem Kurs yang Berubah-ubah ...................... 21
2.2.3.5. Sistem Kurs Yang Stabil ................................... 21
2.2.3.6. Perubahan Kurs Valuta Asing .......................... 24
2.2.4. Pertumbuhan Ekonomi ................................................. 24
2.2.4.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi ................... 24
2.2.4.2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Petumbuhan
Ekonomi.......................................................... 25
2.2.4.3. Ukuran Pertumbuhan Ekonomi ........................ 27
2.2.4.4. Teori-Teori Pertubuhan Ekonomi .................... 29
2.2.5.Kerangka Pikir .............................................................. 35
2.2.6. Hipotesis ...................................................................... 38
BAB III METODE PENELITIAN
3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ...................... 39
3.2. Teknik Penentuan Data .......................................................... 40
3.3. Jenis Data dan Sumber Data ................................................... 40
3.3.1. Jenis Data ................................................................... 41
iv
v
Hak cipta @ milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
9
3.3.2. Sumber Data ................................................................ 41
3.4. Teknik Pengunpulan Data ...................................................... 41
3.5. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis .......................................... 41
3.5.1. Teknik Analisis ............................................................ 41
3.5.2. Uji Hipotesis ............................................................... 44
3.5.3 Uji Asumsi Klasik (BLUE) ............................................ 47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Deskripsi Obyek Penelitian ............................................. 53
4.1.1. Perkembangan Makro Ekonomi dan Tingkat Suku Bunga
SBI ...................................................................... 53
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian ................................................... 55
4.2.1. Perkembangan Tingkat Inflasi ................................. 56
4.2.2. Perkembangan Kurs Valuta Asing ........................... 56
4.2.3. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi .................... 57
4.2.4. Perkembangan Tingkat Suku Bunga SBI ................. 58
4.3. Uji Hipotesis Secara Parsial ................................................ 59
4.3.1. Analisis Dan Pengujian Hipotesis ............................ 60
4.4. Pembahasan ........................................................................ 65
vi
Hak cipta @ milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
10
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan .................................................................... 67
5.2 Saran .............................................................................. 69
DAFTAR PUSTAKA
vii
Hak cipta @ milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
11
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 : Kurva Demand Pull Inflation ................................................... 10
Gambar 2 : Kurva Cost Push Inflation ....................................................... 11
Gambar 3 : Penentuan Nilai Tukar Dalam Sistem Kurs Tetap .................... 17
Gambar 4 : Penentuan Nilai Tukar Dalam Sistem Kurs Mengambang ........ 19
Gambar 5 : Kerangka Pikir ........................................................................ 37
Gambar 6 : Kurva Uji Hipotesis Secara Simultan ....................................... 45
Gambar 7 : Kurva Uji Hipotesis Secara Parsial ......................................... 46
Gambar 8 : Kurva Durbin-Watson ............................................................. 49
Gambar 9 : Kurva Distribusi Hasil Analisis secara Parsial Faktor Tingkat
Suku Bunga SBI (X1) terhadap Tingkat Inflasi (Y1) ................ 62
Gambar 10 : Kurva Distribusi Hasil Analisis secara Parsial Faktor
Tingkat Suku Bunga SBI (X1) terhadap Kurs (Y2) .................. 63
Gambar 11 : Kurva Distribusi Hasil Analisis secara Parsial Faktor
Tingkat Suku Bunga SBI (X1) terhadap Pertumbuhan
Ekonomi (Y3) ......................................................................... 64
viii
Hak cipta @ milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
12
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Autokorelasi Durbin Watson ....................................................... 50
Tabel 2. Perkembangan Tingkat Inflasi Tahun 2000-2010 ......................... 56
Tabel 3. Perkembangan Kurs Valuta Asing Tahun 2000-2010 ................... 57
Tabel 4. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2000-2010 ............ 58
Tabel 5. Perkembangan Suku Bunga Indonesia Tahun 2000-2010 ............ 59
Tabel 6. Tingkat Suku Bunga SBI (X1), terhadap Tingkat Inflasi (Y1),
Kurs (Y2), Pertumbuhan Ekonomi (Y3) ....................................... 60
ix
Hak cipta @ milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
13
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1
Lampiran 2
Lampiran 3
Lampiran 4
Lampiran 5
Hak cipta @ milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
14
PENGARUH SUKU BUNGA INDONESIA (SBI) TERHADAP INFLASI,
KURS RUPIAH, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
Oleh :
Taufan Putra Pribadi
ABSTRAKSI
Kegiatan-kegiatan lembaga sebagai penyedia dan penyalur dana akan Menentukan baik tidaknya perekonomian suatu Negara.Namun, pengaruh
Kondisi perekonomian di Indonesia baik variabel ekonomi makro maupun variabel moneter yang perkembangannya dapat dikendalikan oleh bank sentral juga memiliki andil dalam penyerapan dana masyarakat yang dilakukan oleh perbankan. Variabel – variabel tersebut dapat berupa tingkat inflasi, suku bunga (interest rate), dan nilai tukar rupiah dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan Bank Indonesia cabang Surabaya selama 10 tahun mulai 2000 – 2010 dalam periode tahunan. Data yang dianalisis menggunakan model Regresi Linier sederhana dengan menggunakan alat bantu computer program Statistic Program For Social Science (SPSS),yang menunjukkan pengaruh atau tidaknya signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.
Dengan melihat hasil ujian signifikan dimana variabel terikat adalah
SBI (X1), dan Variabel Bebas adalah Inflasi (Y1) , Kurs (Y2), dan Pertumbuhan Ekonomi (Y3), Maka dapat dibandingkan dan hasil uji signifikan antara (1) SBI (X1) dengan Inflasi (Y1) Tidak Signifikan, (2) SBI (X1) dengan Kurs (Y2) Tidak Signifikan, (3) SBI (X1) dengan Pertumbuhan Ekonomi (Y3) Signifikan, Dengan melihat hasil koefisien regresi Variabel independent,maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi (Y3) merupakan Variabel yang paling Dominan terhadap pengaruh SBI (X1) DI INDONESIA.
Kata Kunci : SBI (X1),dan Variabel Bebas Inflasi (Y1) , Kurs (Y2) , dan Pertumbuhan Ekonomi (Y3),
Hak cipta @ milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
15
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Bank sebagai lembaga keuangan adalah bagian dari faktor penggerak
kegiatan perekonomian. Kegiatan–kegiatan lembaga sebagai penyedia dan
penyalur dana akan menentukan baik tidaknya perekonomian suatu negara.
Dalam perkembangannya jasa perbankan telah mengalami kemajuan yang
cukup pesat. Pesaing-pesaing baru telah memasuki pasar dengan berbagai
tawaran produk yang beraneka ragam dan memiliki daya tarik tersendiri.
(Siamat, 2004 : 87)
Pertumbuhan dan perkembangan bank, khususnya bank konvensional
bisa dilihat dari semakin banyaknya jaringan kantor, aset, banyaknya
produk-produk yang ditawarkan. (Winda, 2009 : 10)
Keberadaan bank konvensionl secara umum memiliki fungsi strategis
sebagai lembaga intermediasi dan memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran. Namun karakteristik dari kedua tipe bank konvensional dapat
mempengaruhi perilaku calon nasabah dalam menentukan preferensi mereka
Hak cipta @ milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
16
terhadap pemilihan antara kedua tipe bank tersebut. Selain itu, pengaruh
kondisi perekonomian di Indonesia baik variabel ekonomi makro maupun
variabel moneter yang perkembangannya dapat dikendalikan oleh bank
sentral juga memiliki andil dalam penyerapan dana masyarakat yang
dilakukan oleh perbankan. Variabel-variabel tersebut dapat berupa tingkat
inflasi, suku bunga (interest rate), dan nilai tukar rupiah.(Iswardono, 2004 :
155)
Atas dasar uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengamati
masalah penghimpunan dana dari masyarakat pada bank umum
1.2 Perumusan masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan beberapa
masalah sebagai berikut :
1. Apakah tingkat suku SBI mempunyai pengaruh yang nyata terhadap
inflasi, kurs Rupiah dan pertumbuhan ekonomi di indonesia ?
2. Manakah dari ketiga faktor makro ekonomi tersebut yang paling dominan
pengaruhnya terhadap tingkat suka SBI ?
1.3 Tujuan penelitian
Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang telah di
kemukakan di atas,tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan penelitian
adalah:
Hak cipta @ milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
17
1. Untuk mengetahui Pengaruh tingkat inflasi,kurs Rupiah dan
pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat suku bunga SBI
2. Untuk mengetahui dan membandingkan manakah diantara faktor-faktor
makro ekonomi yang paling dominan dan berpengaruh terhadap tingkat
suku bunga Indonesia (SBI)
1.4 Manfaat penelitian
Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang telah di kemukakan
diatas, maka manfaat yang hendak di capai sehubungan dengan penelitian
adalah:
1. Bagi perbankan
Sebagai sumber informasi kepada lembaga-lembaga terkait tentang
tingkat suku bunga Indonesia (SBI)
2. Bagi universitas
Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi fakultas Ekonomi
UPN “Veteran” Jawa Timur guna melengkapi perbendaharaan
perpustakaan.
3. Bagi mahasiswa
Sebagai masukan dan informasi bagi penelitian selanjutnya yang
berhubungan dengan masalah moneter dan penghimpunan dana.
Hak cipta @ milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.