“PENGARUH INFLASI DAN JUMLAH UANG BEREDAR TERHADAP

DANA PIHAK KETIGA (DPK) MUDHARABAH PADA

BANK SYARIAH MANDIRI (BSM)

TAHUN 2010-2015”

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 ( S.1 )

Dalam Ilmu Ekonomi Islam

Oleh :

MOH. ANWAR SHAFIQ

NIM : 1 0 2 4 1 1 1 5 2

JURUSAN EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2016

ii

KEMENTRIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. PROF. DR. HAMKA (KAMPUS III) NGALIYAN TELP/FEX (024) 7601291, 7624691, SEMARANG KODE POS. 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 ( empat ) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Moh. Anwar Shafiq

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamua’alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini

kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Moh. Anwar Shafiq

Nim : 102411152

Judul : Pengaruh Inflasi dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Dana

Pihak Ketiga (DPK) Mudharabah Pada Bank Syariah

Mandiri (BSM) Tahun 2010-2015.

Selanjutnya kami mohon agar skripsi saudari tersebut dapat segera

dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Semarang, 18 Mei 2016

Pembimbing I Pembimbing II

Drs. H. Wahab Zaenuri, MM. Dr. Ari Kristin P., SE., M.Si.

NIP. 19690908 200003 1 001 NIP. 19790512 200501 2 004

iii

KEMENTRIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. PROF. DR. HAMKA (KAMPUS III) NGALIYAN TELP/FEX (024) 7601291, 7624691, SEMARANG KODE POS. 50185

PENGESAHAN

Nama : Moh. Anwar Shafiq

Nim : 102411152

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul : Pengaruh Inflasi dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Dana

Pihak Ketiga (DPK) Mudharabah Pada Bank Syariah

Mandiri (BSM) Tahun 2010-2015.

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan

predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir Program Sarjana Strata satu (1)

guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Islam

Semarang, 14 Juni 2016

Mengetahui,

Ketua Sidang

Drs. H. Wahab Zaenuri, MM.

NIP. 19690908 200003 1 001

Sekretaris Sidang

Dr. Ari Kristin P., SE., M.Si.

NIP. 19790512 200501 2 004

Penguji I

Drs. H. Wahab Zaenuri, MM.

NIP. 19690908 200003 1 001

Penguji II

Dr. Ari Kristin P., SE., M.Si.

NIP. 19790512 200501 2 004

Pembimbing I

Drs. H. Wahab Zaenuri, MM.

NIP. 19690908 200003 1 001

Pembimbing II

Dr. Ari Kristin P., SE., M.Si.

NIP. 19790512 200501 2 004

iv

MOTTO

“Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan

yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain lagi

berperang di jalan Allah”.

(Al – Muzzammil : 20)

v

PERSEMBAHAN

Alhamdu Lillahi Rabbil ‘Alamiin , berkat do’a dan segenap asa nan suci

teruntuk mereka yang arif, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai

ungkapan syukur kepada Allah dan tali kasih pada hambanya, kepada:

1. Orang tuaku, ayahanda H. Ahmad Zuhri, yang selalu menjadi inspirasi

kebijaksanaan dalam tutur dan laku penulis. Ibunda Hj. Siti Aminah yang tak

pernah lelah memberikan motivasi, wejangan, doa, cinta dan kasih sayang.

2. Kakak-kakakku, M. Khoirul Basyir. dan M. Syukron Najib. Adik-adikku Uli

Babriatunnaja dan Salcha Fatimah yang selalu mengingatkanku akan tanggung

jawab dan arti sebuah cita-cita yang luhur.

3. Sahabatku, Muhajirin, Lukman dan Rony. Terimakasih untuk semangat yang

kau berikan.

4. Guru-guruku di seluruh jenjang pendidikan yang telah mendidik dengan tulus

ikhlas, mengajariku untuk tekun belajar dan memberikan do’a mengiring

setiap jejak langkahku dalam mencari kelezatan ilmu yang penuh barokah.

5. Seluruh Keluarga Besar UKM Musik UIN Walisongo Semarang yang telah

mengajariku arti sebuah tanggung jawab.

6. Teman-teman satu angkatan 2010 Jurusan EI D, Mus’id, Badrul, Kholil,

Khozin, Ferry, Syukron, Syaiful, Piul, Tokawi, Rosyid, Wahyu, Yasin,

Zainudin, Anis, Nia, Risty, Titin, Tya, Rina, Nadia, Yeni, Marisa, Eta, Umi

Mas, Umi Sal, Willys, Rocmac, Sulis, dan lain-lain, kalian semua tidak akan

terlupakan.

7. Teman-teman VENTY KOS. Amiril, Mas Faris, Abu, Fatih dan Faris. Masa-

masa selama di kost bersama kalian tidak akan aku lupakan.

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang

telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini, saya ucapkan

terima kasih banyak. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

vi

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi

ini tidak berisis materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan.

Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali

informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Mei 2016

Deklarator

MOH. ANWAR SHAFIQ

NIM : 1 0 2 4 1 1 1 5 2

vii

ABSTRAK

Perkembangan dalam bidang ekonomi yang samakin ketat ini, membuat

lembaga keuangan berperan secara aktif. Lembaga keuangan khususnya lembaga

perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling strategis bagi

pendorong kemajuan perekonomian nasional, serta lembaga yang berkewajiban

turut serta memperlancar arus kegiatan dibidang moneter. Kenaikan aset dalam

lembaga perbankan salah satunya dipengaruhi oleh dana pihak ketiga (DPK)

komponen dalam penelitian ini deposito dan tabungan mudharabah pada Bank

Syariah Mandiri (BSM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh

inflasi dan jumlah uang beredar terhadap dana pihak ketiga (DPK) mudharabah

pada BSM.

Data yang digunakan adalah data time series (rentetan waktu) merupakan

data sekunder dengan periode januari 2010 sampai dengan juli 2015, yang

dipublikasikan oleh Bank Syariah Mandiri dan Bank Indonesia. Metode analisis

yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Regresi Linier

Berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial menyimpulkan

bahwa inflasi tidak signifikan berpengaruh terhadap dana pihak ketiga

mudharabah dan jumlah uang beredar signifikan berpengaruh terhadap dana pihak

ketiga mudharabah pada BSM. Hal ini terbukti dengan nilai signifikansi 0,000

yang lebih kecil dari tingkat kepercayaan 0,05 (0,00 < 0,05). Sedangkan secara

bersama-sama (similtan) menunjukan bahwa variabel inflasi dan jumlah uang

beredar berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga mudharabah pada

BSM, nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari tingkat kepercayaan 0,05 (0,00 <

0,05). Sedangkan koefisiensi determinasi ditunjukan oleh nilai Adjusted R Square

sebesar 0,944, hal ini berarti 94,4% sedangkan sisanya 5,6% dipengaruhi oleh

variabel lain dilaur penelitian ini.

Kata Kunci: Inflasi, Jumlah Uang Beredar, Dana Pihak Ketiga Mudharabah.

viii

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Segala puji bagi Allah SWT. Yang senantiasa menerima taubat hamba-

hamba-Nya yang ingin kebijakan, kedamaian, dan kesejahteraan hidup di dunia

dan akhirat. Sesungguhnya tiada kasih yang melebihi kasih Allah. Tiada perhatian

yang mengungguli perhatian Allah. Adalah hamba yang bodoh bila tak tahu

berterima kasih atas segala kemurahan dan karunia-Nya. Sholawat dan salam

semoga tetap tercurah untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan

para sahabatnya.

Skripsi ini dengan judul pengaruh inflasi dan jumlah uang beredar

terhadap dana pihak ketiga (DPK) mudharabah pada Bank Syariah Mandiri tahun

2010-2015. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ekonomi Islam pada

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Unversitas Islam Negeri Walisongo

Semarang.

Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan tugas yang tidak ringan.

Tak terlepas dari segala keterbatasan penulis, dengan niat dan tekad yang bulat

akan kerja keras yang tidak akan pernah putus asa. Selaras dengan semangat

optimisme bahwa “sesungguhnya Allah akan memberikan kelapangan dari setiap

kesulitan” merupakan bekal ampuh untuk menghadapi semua rintangan yang

selalu menghadang. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini.

Namun demikian penulis sangat menyadari bahwa hal tersebut tidak akan

terwujud dengan baik manakala tidak ada dukungan moril yang telah penulis

terima dari berbagai pihak. Oleh sebab itu atas segala kerendahan hati penulis

menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya dengan tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag Selaku Rektor UIN Walisongo

Semarang, beserta jajarannya.

2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. Ali Murtadho, M.Ag selaku

Wakil Dekan I, Bapak Drs. H. Wahab Zaenuri, MM selaku Wakil Dekan II,

Bapak H. Khoirul Anwar, M.Ag selaku Wakil Dekan III

ix

3. Bapak Dr. H. Ahmad Furqon, LC., MA. Serta Bapak Mohammad Nadzir,

SHI., MSI. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbaga imotivasi

dan arahan, mulai dari proses awal hingga proses berikutnya.

4. Bapak Drs. H. Wahab Zaenuri, MM. Selaku pembimbing I yang telah bersedia

membimbing dalam proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan

dan motivasinya, serta saran-sarannya hingga skripsi ini selesai.

5. Ibu Dr. Ari Kristin P. SE, M.Si. Selaku pembimbing II sekaligus dosen Wali

terima kasih telah memberikan motivasi, memberikan pengarahan, bersedia

meluangkan waktu, dan banyak memberikan semangat beserta saran, dan

bimbingan intensif dengan penuh kesabaran dari awal hingga skripsi ini

selesai.

6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN

Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan. Seningga

penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Seluruh Staf dan Karyawan Perpustakaan UIN Walisongo Semarang, terima

kasih banyak atas pinjaman bukunya dalam penyusunan skripsi ini.

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu terima kasih atas do’a

dan dukungannya.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi

amal saleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, Amin. Penulis

sadar atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Untuk itu

penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi

kesempurnaan skripsi ini. Atas khilaf, penyusun haturkan permohonan maaf yang

sedalam-dalamnya, Jazakumullah Ahsnal Jaza’.

Semarang, 18 Mei 2016

Penulis,

Moh. Anwar Shafiq

102411152

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i

PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................................... ii

PENGESAHAN ............................................................................................... iii

MOTTO ........................................................................................................... iv

PERSEMBAHAN ............................................................................................ v

DEKLARASI ................................................................................................... vi

ABSTRAK ....................................................................................................... vii

KATA PENGANTAR ..................................................................................... viii

DAFTAR ISI .................................................................................................... x

DAFTAR TABEL ............................................................................................ xiv

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah ............................................................. 1

1.2 Perumusan Masalahan ................................................................ 8

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian ............................................... 8

1.4 Sistematika Penelitian ................................................................ 9

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Kerangka Teori........................................................................... 10

2.1.1 Perbankan ....................................................................... 10

2.1.2 Inflasi.............................................................................. 12

2.1.3 Jumlah Uang Beredar .................................................... 16

2.1.4 Dana Pihak Ketiga (DPK) ............................................. 18

2.1.5 Mudharabah ................................................................... 23

2.2 Penelitian Terdahulu .................................................................. 32

xi

2.3 Kerangka Pemikiran .................................................................. 35

2.4 Hipotesis ..................................................................................... 36

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data ................................................ ................ 37

3.2 Populasi dan Sampel ..................................................... .............. 37

3.2.1. Populasi .............................................................................. 37

3.2.1. Sampel ................................................................................ 38

3.3 Teknik Pengumpulan Data ........................................... ............... 39

3.4 Definisi Oprasional dan Variabel Penelitian ............................... 39

3.2.1. Definisi Penelitian .............................................................. 39

3.2.1. Variabel Penelitian ............................................................ 40

3.5 Teknik Analisa Data .................................................................... 40

3.4.1. Uji Asumsi Klasik .............................................................. 41

3.4.1.1. Uji Nomalitas ......................................................... 41

3.4.1.2. Uji Multikolinearitas .............................................. 41

3.4.1.3. Uji Heteroskedastisitas ........................................... 42

3.4.1.4. Uji Autokolerasi ..................................................... 42

3.4.2. Uji Regresi Linear Berganda.............................................. 43

3.4.3. Uji Hipotesis ...................................................................... 43

3.4.3.1. Uji t (Uji Koefisien Regresi Secara Parsial) ......... 44

3.4.3.2. Uji F (Uji Koefisien Regresi Secara Simultan) ..... 44

3.4.3.3. Koefisiensi Determinasi ( R²) ............................... 45

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian .......................................................... 46

4.1.1 Sejarah Bank Syariah Mandiri .......................................... 46

xii

4.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri ........... .................... 47

4.1.3 Produk-Produk Bank Syariah Mandiri .......... ................... 48

4.2 Penyajian Data Penelitian ............................................................ 54

4.3 Hasil Analisis .............................................................................. 56

4.3.1 Analisis Deskriptif .......................................................... 56

4.3.2 Pengujian Asumsi Klasik ............................................... 57

4.3.2.1. Uji Normalitas .................................................. 57

4.3.2.2. Uji Multikolinearitas ........................................ 58

4.3.2.3. Uji Heteroskedastisitas ..................................... 59

4.3.2.4. Uji Autokerelasi ............................................... 59

4.3.3 Pengujian Regresi Linier Berganda ................................ 60

4.3.4 Pengujian Hipotesis ........................................................ 62

4.3.3.1. Uji Parsial (t test) ............................................. 62

4.3.3.2. Uji Simultan (f test) ......................................... 62

4.3.3.3. Koefisien Determinasi...................................... 63

4.4 Pembahasan .................................................................................. 64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan .................................................................... ............ 65

5.2 Saran ........................................................................................... 66

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

xiii

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data Inflasi, Jumlah uang beredar dan Dana pihak ketiga

Mudharabah ................................................................................. 6

Tabel 2 : Definisi Variabel Penelitian .......................................................... 39

Tabel 3 : Data Inflasi, Jumlah uang beredar dan dana pihak ketiga

Mudharabah ................................................................................. 54

Tabel 4 : Deskriptif Statistics Inflasi, Jumlah Uang Beredar dan Dana

pihak ketiga Mudharabah ............................................................. 56

Tabel 5 : Hasil uji multikolinieritas .............................................................. 58

Tabel 6 : Hasil uji autokorelasi ..................................................................... 60

Tabel 7 : Hasil pengujian regresi linear berganda ....................................... 61

Tabel 8 : Hasil uji parsial (t test) ................................................................. 62

Tabel 9 : Hasil uji Simultan (F test) ............................................................. 63

Tabel 10 : Hasil uji Koefisien Determinasi .................................................... 63

xiv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka Pemikiran Penelitian ..................................................... 35

Gambar 1 : Grafik Normal Probability plot uji normalitas .............................. 57

Gambar 2 : Grafik Scatterplot uji Hekteroskedastisitas ................................... 59