Package ‘VineCopula’ 5 R-vine copula models The specification of an R-vine is done in...

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Transcript of Package ‘VineCopula’ 5 R-vine copula models The specification of an R-vine is done in...

  • Package VineCopulaNovember 9, 2015

    Type PackageTitle Statistical Inference of Vine CopulasVersion 1.6-1Date 2015-11-09Author Ulf Schepsmeier, Jakob Stoeber, Eike Christian Brechmann, Benedikt Graeler, Thomas Na-

    gler, Tobias Erhardt

    Maintainer Thomas Nagler Depends R (>= 2.11.0)Imports graphics, grDevices, stats, utils, MASS, mvtnorm, igraph (>=

    1.0.0), methods, copula, ADGofTest, lattice

    Suggests TSPDescription Tools for bivariate exploratory data analysis, bivariate copula selec-

    tion and (vine) tree construction are provided. Vine copula models can be estimated either se-quentially or by joint maximum likelihood estimation. Sampling algorithms and plotting meth-ods are included. Data is assumed to lie in the unit hypercube (so-called copula data). For C-and D-vines links to the package 'CDVine' are provided.

    License GPL (>= 2)LazyLoad yesNeedsCompilation yesRepository CRANDate/Publication 2015-11-09 17:15:52

    R topics documented:VineCopula-package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3as.copuladata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6BB1Copula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7BB1Copula-class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8BB6Copula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9BB6Copula-class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10BB7Copula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

    1

  • 2 R topics documented:

    BB7Copula-class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12BB8Copula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14BB8Copula-class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15BetaMatrix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16BiCop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17BiCopCDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19BiCopChiPlot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21BiCopDeriv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23BiCopDeriv2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25BiCopEst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27BiCopGofTest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30BiCopHfunc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33BiCopHfuncDeriv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35BiCopHfuncDeriv2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37BiCopIndTest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39BiCopKPlot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40BiCopLambda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42BiCopMetaContour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45BiCopName . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48BiCopPar2Beta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50BiCopPar2TailDep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52BiCopPar2Tau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54BiCopPDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58BiCopSelect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60BiCopSim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63BiCopTau2Par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65BiCopVuongClarke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67C2RVine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70copulaFromFamilyIndex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72D2RVine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72daxreturns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74dduCopula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75joeBiCopula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76joeBiCopula-class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77pairs.copuladata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78plot.BiCop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80pobs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82RVineAIC/BIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83RVineClarkeTest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85RVineCopSelect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87RVineCor2pcor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90RVineGofTest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91RVineGrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95RVineHessian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98RVineLogLik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100RVineMatrix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102RVineMatrixCheck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105RVineMatrixNormalize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

  • VineCopula-package 3

    RVineMLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107RVinePar2Beta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110RVinePar2Tau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111RVinePDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113RVinePIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114RVineSeqEst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116RVineSim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118RVineStdError . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119RVineStructureSelect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121RVineTreePlot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124RVineVuongTest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127surClaytonCopula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129surClaytonCopula-class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129surGumbelCopula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131surGumbelCopula-class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132TauMatrix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133tawnT1Copula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134tawnT1Copula-class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135tawnT2Copula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136tawnT2Copula-class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137vineCopula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138vineCopula-class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

    Index 141

    VineCopula-package Statistical Inference of Vine Copulas

    Description

    Tools for bivariate exploratory data analysis, bivariate copula selection and (vine) tree constructionare provided. Vine copula models can be estimated either sequentially or by joint maximum likeli-hood estimation. Sampling algorithms and plotting methods are included. Data is assumed to lie inthe unit hypercube (so-called copula data). For C- and D-vines links to the package CDVine areprovided.

    Details

    Package: VineCopulaType: PackageVersion: 1.6Date: 2015-07-16License: GPL (>=2)Depends: R ( 2.11.0)Imports: graphics, grDevices, stats, utils, MASS, mvtnorm, igraph (>= 1.0.0), methods, copula, ADGofTest, latticeSuggests: CDVine, TSPLazyLoad: yes

  • 4 VineCopula-package

    Remark

    The package VineCopula is a continuation of the package CDVine by U. Schepsmeier and E. C.Brechmann (see Brechmann and Schepsmeier (2013)). It includes all functions implemented inCDVine for the bivariate case (BiCop-functions).

    Bivariate copula families

    In this package several bivariate copula families are included for bivariate analysis as well asfor multivariate analysis using vine copulas. It provides functionality of elliptical (Gaussian andStudent-t) as well as Archimedean (Clayton, Gumbel, Frank, Joe, BB1, BB6, BB7 and BB8) cop-ulas to cover a large bandwidth of possible dependence structures. For the Archimedean copulafamilies rotated versions are included to cover negative dependence too. The two parameter BB1,BB6, BB7 and