Package 'copula'

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    02-Jan-2017
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Transcript of Package 'copula'

  • Package copulaSeptember 1, 2017

    Version 0.999-18VersionNote Last CRAN: 0.999-17 on 2017-06-17Date 2017-08-31Title Multivariate Dependence with CopulasAuthor Marius Hofert ,

    Ivan Kojadinovic ,Martin Maechler , andJun Yan

    Maintainer Martin Maechler Depends R (>= 3.1.0)Imports stats, graphics, methods, stats4, Matrix, lattice, colorspace,

    gsl, ADGofTest, stabledist (>= 0.6-4), mvtnorm, pcaPP, pspline,numDeriv

    Suggests MASS, KernSmooth, sfsmisc, scatterplot3d, Rmpfr, bbmle,knitr, parallel, gridExtra, lcopula, mvnormtest, partitions,polynom, qrng, randtoolbox, rugarch, Runuran, tseries, VGAM,VineCopula, zoo

    SuggestsNote the last lines' packages {parallel, ..., zoo} are onlyused in vignettes, demos and few tests.

    Enhances nor1mixDescription Classes (S4) of commonly used elliptical, Archimedean,

    extreme-value and other copula families, as well as their rotations,mixtures and asymmetrizations. Nested Archimedean copulas, relatedtools and special functions. Methods for density, distribution, randomnumber generation, bivariate dependence measures, Rosenblatt transform,Kendall distribution function, perspective and contour plots. Fitting ofcopula models with potentially partly fixed parameters, includingstandard errors. Serial independence tests, copula specification tests(independence, exchangeability, radial symmetry, extreme-valuedependence, goodness-of-fit) and model selection based oncross-validation. Empirical copula, smoothed versions, andnon-parametric estimators of the Pickands dependence function.

    License GPL (>= 3) | file LICENCE

    1

  • 2 R topics documented:

    ByteCompile yes

    VignetteBuilder knitr

    Collate AllClass.R Classes.R AllGeneric.R Auxiliaries.R aux-acopula.RasymCopula.R mixCopula.R rotCopula.R Copula.R special-func.RamhCopula.R claytonCopula.R frankCopula.R cop_objects.Rnacopula.R dC-dc.R amhExpr.R An.R archmCopula.R cCopula.RclaytonExpr.R ellipCopula.R empcop.R empPsi.R acR.Restimation.R evCopula.R evTests.R exchTests.R fgmCopula.RfitCopula.R fitLambda.R fitMvdc.R fixedPar.R frankExpr.RgalambosCopula.R galambosExpr-math.R galambosExpr.Rggraph-tools.R pairsRosenblatt.R prob.R gofTrafos.RgofEVTests.R gofCopula.R graphics.R gumbelCopula.R gumbelExpr.RhuslerReissCopula.R huslerReissExpr.R indepCopula.RindepTests.R joeCopula.R K.R logseries.R mvdc.R margCopula.Rmatrix_tools.R normalCopula.R opower.R plackettCopula.RplackettExpr.R rstable1.R safeUroot.R schlatherCopula.Rstable.R timing.R tCopula.R tawnCopula.R tawnExpr.R tevCopula.RvarianceReduction.R wrapper.R xvCopula.R zzz.R

    Encoding UTF-8

    URL http://copula.r-forge.r-project.org/

    NeedsCompilation yes

    Repository CRAN

    Date/Publication 2017-09-01 11:33:14 UTC

    R topics documented:copula-package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.pairsCond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11absdPsiMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13acopula-class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14acR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17allComp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18An . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19archmCopula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21archmCopula-class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23assocMeasures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Bernoulli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26beta.Blomqvist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28C.n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30cCopula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33cloud2-methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36coeffG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38contour-methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39contourplot2-methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40copFamilies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

    http://copula.r-forge.r-project.org/

  • R topics documented: 3

    Copula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45copula-class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47corKendall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49dDiag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50describeCop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51dnacopula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52ellipCopula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53ellipCopula-class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55emde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56emle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58enacopula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61estim.misc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63evCopula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65evCopula-class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67evTestA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68evTestC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69evTestK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71exchEVTest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72exchTest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74fgmCopula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75fgmCopula-class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76fitCopula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77fitCopula-class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82fitLambda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84fitMvdc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85fixParam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88gasoil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90getAcop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91getTheta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93ggraph-tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94gnacopula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95gofCopula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97gofEVCopula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101gofOtherTstat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104gofTstat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105htrafo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107indepCopula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108indepCopula-class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109indepTest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110initOpt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113interval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115interval-class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117khoudrajiCopula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121khoudrajiCopula-class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125log1mexp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126loss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

  • 4 R topics documented:

    margCopula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128math-fun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129matrix_tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130mixCopula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132mixCopula-class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134multIndepTest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135multSerialIndepTest .