OÅering Circular Supplement $2,163,705,170 Freddie Mac · OÅering Circular Supplement...

OÅering Circular Supplement $2,163,705,170(To OÅering CircularDated June 1, 2003) Freddie Mac

Multiclass CertiÑcates, Series 3184

OÅered Classes: REMIC Classes shown below and MACR Classes shown on Appendix A

OÅering Terms: The underwriter named below is oÅering the Classes in negotiated transactions at varying prices; wehave agreed to purchase all of P

Closing Date: July 28, 2006

REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final Payment REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final PaymentClasses Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date Classes Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date

Group 1 VB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 46,000,000 SUP 6.7% FIX 31396U Y J 3 December 15, 2021B ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 62,842,083 SCH 6.0% FIX 31396UW22 July 15, 2036 ZB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,000,000 SUP 6.8 FIX/Z 31396U Y S 3 July 15, 2036EO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,712,917 SCH 0.0 PO 31396UWL0 July 15, 2036

Group 4FM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75,000,000 SUP (2) FLT 31396UWS5 April 15, 2035CF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45,578,421 SC/PT (2) FLT 31396UWF3 November 15, 2035FO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,604,760 SUP 0.0 PO 31396UWT3 July 15, 2036CO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,300,014 SC/PT 0.0 PO 31396UWG1 November 15, 2035PA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 216,830,000 PAC 5.5 FIX 31396U X Z 8 February 15, 2027

PB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43,315,000 PAC 5.5 FIX 31396U Y 2 0 December 15, 2028 Group 5PC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 104,524,000 PAC 5.5 FIX 31396U Y 3 8 August 15, 2032 AF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26,892,246 SC/NTL(PT) (2) FLT/IO 31396U V V 9 February 15, 2036PD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,717,000 PAC 5.5 FIX 31396U Y 4 6 July 15, 2034 CS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 367,795 SC/PT (2) INV/S 31396UWH9 February 15, 2036PZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 42,369,000 PAC 5.5 FIX/Z 31396U Y 8 7 July 15, 2036 FC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,363,424 SC/PT (2) FLT 31396UWN6 February 15, 2036SM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,538,461 SUP (2) INV/S 31396UYD6 April 15, 2035 FD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46,636,576 SC/PT (2) FLT 31396UWP1 March 15, 2036VA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34,648,000 AD/PAC 5.5 FIX 31396UYH7 June 15, 2017 GO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,356,323 SC/PT 0.0 PO 31396UWV8 March 15, 2036VC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,885,000 AD/PAC 5.5 FIX 31396UYK0 April 15, 2019 GS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,371,664 SC/PT (2) INV/S 31396UWW6 March 15, 2036Z ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,000,000 SUP 5.5 FIX/Z 31396UYR5 August 15, 2034 GT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 480,082 SC/PT (2) INV/S 31396UWX4 March 15, 2036ZM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,287,715 SUP 6.5 FIX/Z 31396U Y T 1 July 15, 2036 WF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,000,000 SC/PT (2) FLT 31396U Y L 8 February 15, 2036ZW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22,048,919 SUP 5.5 FIX/Z 31396UYU8 August 15, 2034 XF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,000,000 SC/NTL(PT) (2) FLT/IO 31396UYM6 February 15, 2036

XO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,566,469 SC/PT 0.0 PO 31396UYN4 February 15, 2036Group 2A ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,439,000 SUP 6.0 FIX 31396UVQ0 November 15, 2035 Group 6AA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30,000,000 SUP/RTL 6.0 FIX 31396U V R 8 November 15, 2035 FJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48,802,578 PT (2) FLT 31396UWR7 July 15, 2036AC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,000,000 SUP 6.5 FIX 31396U V S 6 July 15, 2036 JS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48,802,578 NTL(PT) (2) INV/IO 31396U X 2 1 July 15, 2036AD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,990,000 PAC I 6.0 FIX 31396U V T 4 April 15, 2034 OJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,508,090 PT 0.0 PO 31396UXW5 July 15, 2036AE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27,085,000 PAC I 6.0 FIX 31396UVU1 July 15, 2036 TJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48,802,578 NTL(PT) (2) INV/IO 31396UYG9 July 15, 2036AO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 954,000 SUP 0.0 PO 31396UVW7 July 15, 2036

Group 7AT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 82,261,600 NTL(PAC I) (2) INV/IO 31396UVY3 February 15, 2033KA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 41,295,000 SEQ 5.5 FIX 31396U X 3 9 May 15, 2023BB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,191,000 SUP/RTL 6.5 FIX 31396UW48 December 15, 2035KB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,709,000 SEQ 5.5 FIX 31396U X 4 7 October 15, 2024CC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,257,000 SUP/RTL 6.5 FIX 31396UWE6 July 15, 2036KC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,713,546 SEQ 5.5 FIX 31396U X 5 4 July 15, 2026DD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,000,000 PAC II/RTL 6.0 FIX 31396U W J 5 June 15, 2036

EE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,380,000 PAC II/RTL 6.0 FIX 31396UWK2 July 15, 2036 Group 8FA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 82,261,600 PAC I (2) FLT 31396UWM8 February 15, 2033 IL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22,439,000 NTL(PAC I) 6.0 FIX/IO 31396UWY2 July 15, 2036MA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,116,000 PAC II 6.0 FIX 31396UXM7 January 15, 2036 LA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 127,988,000 PAC I 6.0 FIX 31396U X 8 8 March 15, 2028MB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,228,000 PAC II 6.0 FIX 31396UXN5 March 15, 2036 LB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 90,276,000 PAC I 6.0 FIX 31396U X 9 6 October 15, 2033MC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,533,000 PAC II 6.0 FIX 31396U X P 0 June 15, 2036 LC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43,009,000 PAC I 6.0 FIX 31396UXA3 September 15, 2035OA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,565,400 PAC I 0.0 PO 31396UXU9 February 15, 2033 LH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,934,000 PAC II 6.0 FIX 31396U X E 5 February 15, 2036SA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 82,261,600 NTL(PAC I) (2) INV/IO 31396U Y B 0 February 15, 2033 LJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,118,000 PAC II 6.0 FIX 31396U X F 2 April 15, 2036

LK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,234,000 PAC II 6.0 FIX 31396UXG0 June 15, 2036Group 3LM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,788,000 PAC II 6.0 FIX 31396UXH8 July 15, 2036AZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,482,000 SUP 6.0 FIX/Z 31396U V Z 0 August 15, 2034LN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 60,911,000 SUP 6.0 FIX 31396U X J 4 January 15, 2036BD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,795,477 PAC II 6.0 FIX 31396UW63 July 15, 2036LO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 772,120 SUP 0.0 PO 31396UXK1 July 15, 2036BE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,401,000 PAC II 6.0 FIX 31396UW71 July 15, 2036LP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,530,880 SUP 6.25 FIX 31396U X L 9 July 15, 2036BG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40,832,000 PAC II 6.0 FIX 31396UW89 July 15, 2036OL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22,439,000 PAC I 0.0 PO 31396UXX3 July 15, 2036BO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,524,215 SUP 0.0 PO 31396UWA4 July 15, 2036

BS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,499,934 TAC (2) INV/S 31396UWB2 July 15, 2036 Group 9BV ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,431,610 SUP 6.8 FIX 31396UWC0 August 15, 2021 FH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50,000,000 PT (2) FLT 31396UWQ9 July 15, 2036BZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,146,017 SUP 6.0 FIX/Z 31396UWD8 July 15, 2036 MO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,333,333 PT 0.0 PO 31396UXQ8 July 15, 2036NO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,569,768 SUP 0.0 PO 31396U X S 4 July 15, 2036 MS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50,000,000 NTL(PT) (2) INV/IO 31396UXR6 July 15, 2036NZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 36,026,579 SUP 6.7 FIX/Z 31396U X T 2 July 15, 2036P ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 324,458,000 PAC I 6.0 FIX 31396UXY1 July 15, 2036 ResidualSF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,833,400 TAC (2) FLT/T 31396UYC8 July 15, 2036 R ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31396U Y 9 5 July 15, 2036TF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,000,000 TAC (2) FLT/INV/T 31396U Y F 1 July 15, 2036 RS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31396UYA2 July 15, 2036

(1) See Appendix II to the OÅering Circular and Payments Ì Categories of Classes.(2) See Terms Sheet Ì Interest.

The CertiÑcates may not be suitable investments for you. You should not purchase CertiÑcates unless you have carefully

considered and are able to bear the associated prepayment, interest rate, yield and market risks of investing in them.

Certain Risk Considerations on page S-2 highlights some of these risks.

You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the attached OÅering Circular

and the documents listed under Available Information.

We guarantee principal and interest payments on the CertiÑcates. These payments are not guaranteed by and are not

debts or obligations of the United States or any federal agency or instrumentality other than Freddie Mac. The

CertiÑcates are not tax-exempt. Because of applicable securities law exemptions, we have not registered the CertiÑcates

with any federal or state securities commission. No securities commission has reviewed this Supplement.

Bear, Stearns & Co. Inc.June 20, 2006

CERTAIN RISK CONSIDERATIONS

Although we guarantee the payments on the CertiÑcates, and so bear the associated credit risk,as an investor you will bear the other risks of owning mortgage securities. This section highlightssome of these risks. You should also read Risk Factors and Prepayment, Yield and SuitabilityConsiderations in the OÅering Circular for further discussions of these risks.

The CertiÑcates May Not be Suitable Investments for You. The CertiÑcates are complexsecurities. You should not purchase CertiÑcates unless you are able to understand and bear theassociated prepayment, interest rate, yield and market risks.

In particular, the Interest Only, Principal Only, Inverse Floating Rate, Toggle, Support,Accrual, Retail and Residual Classes have special risks and are not suitable for all investors.

Prepayments Can Reduce Your Yield. The yield on your CertiÑcates could be lower than youexpect if:

‚ You buy your CertiÑcates at a premium over their principal amount and principalpayments are faster than you expect.

‚ You buy your CertiÑcates at a discount to their principal amount and principalpayments are slower than you expect. This is especially true for a Principal Only Class.

If you buy an Interest Only Class and prepayments are fast, you may not even recover yourinvestment.

LIBOR Levels Can Reduce Your Yield if You Own a Floating Rate or Inverse Floating RateClass. The yield on your CertiÑcates could be lower than you expect if:

‚ You buy a Floating Rate Class (including TF) and LIBOR levels are lower than youexpect.

‚ You buy an Inverse Floating Rate Class (including TF) and LIBOR levels are higherthan you expect.

If you buy an Interest Only Inverse Floating Rate Class, you may not even recover your investmentif LIBOR levels are high or prepayments are fast. If you buy an Interest Only Floating Rate Class,you may not even recover your investment if LIBOR levels are low or prepayments are fast.

Retail Classes Have Special Payment Rules. If you invest in a Retail Class, you will receiveprincipal payments in $1,000 increments called ""Retail Class Units,'' subject to the priorities andlimitations described in Appendix IV to the OÅering Circular. The weighted average lives and yieldsof individual Retail Class Units will vary among diÅerent investors.

The CertiÑcates are Subject to Market Risks. You will bear all of the market risks of yourinvestment. The market value of your CertiÑcates will vary over time, primarily in response tochanges in prevailing interest rates. If you sell your CertiÑcates when their market value is low, youmay experience signiÑcant losses. The underwriter named on the front cover (the ""Underwriter'')intends to make a market for the purchase and sale of the CertiÑcates after they are issued, but hasno obligation to do so. A secondary market may not develop. Even if one does develop, it may not beliquid enough to allow you to sell your CertiÑcates easily or at your desired price.

Our Multiclass CertiÑcates OÅering Circular dated June 1, 2003 (the ""OÅering Circular''),attached to this Supplement, deÑnes many of the terms we use in this Supplement.

S-2

TERMS SHEET

This Terms Sheet contains selected information about this Series. You should refer to the

remainder of this Supplement for further information.

In this Supplement, we refer to Classes only by their letter designations. For example, ""R''

refers to the R Class of this Series.

Payment Dates

We make payments of principal and interest on the CertiÑcates on each monthly Payment Date

beginning in August 2006.

Form of Classes

Regular (non-Retail) and MACR Classes: Book-entry on Fed System

Retail Classes: Book-entry on DTC System; issued and paid in $1,000 Retail Class Units

Residual Classes: CertiÑcated

Interest

The Fixed Rate Classes bear interest at the Class Coupons shown on the front cover and

Appendix A.

The following Classes are Principal Only Classes and do not bear interest:

Group Classes

A EOB FO1D PO

A AOB2 OAD

A BOB NO3D OB

4 CO

A GOB XO5D YO

6 OJ

A LOB8 OLD

9 MO

For trading purposes only, GO, MO, OA, XO and YO will be treated as non-Delay Classes and

the other Principal Only Classes will be treated as Delay Classes.

S-3

The Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes bear interest as shown in the following

table. The initial Class Coupons apply only to the Ñrst Accrual Period. We determine LIBOR using

the BBA Method.

Class Coupon Subject toInitial ClassClass Coupon Class Coupon Formula Minimum Rate Maximum Rate

Group 1

FMÏÏÏÏÏ 5.95688% LIBOR ° 0.6% 0.6% 7.5%SMÏÏÏÏÏ 10.03028 44.85% ¿ (LIBOR £ 6.5) 0 44.85

Group 2

AT ÏÏÏÏÏ 0.05 7.35% ¿ LIBOR 0 0.05FA ÏÏÏÏÏ 5.50219 LIBOR ° 0.15% 0.15 7.5FP*ÏÏÏÏÏ 5.55219 LIBOR ° 0.2% 0.2 7.5SA ÏÏÏÏÏ 1.94781 7.3% ¿ LIBOR 0 7.3SP*ÏÏÏÏÏ 1.99781 7.35% ¿ LIBOR 0 7.35

Group 3

BS ÏÏÏÏÏ 11.0338189 46.6687201% ¿ (LIBOR £ 6.66696) 0 46.6687201SFÏÏÏÏÏÏ 0.0 If LIBOR is less than or equal to 7.0% or the 0 43.6347791

Payment Date is in or before July 2009: 0.0%If LIBOR is greater than 7.0% and the PaymentDate is after July 2009: 43.6347791%

TF ÏÏÏÏÏ 6.345 If LIBOR is less than or equal to 7.0% or the 0 8.0Payment Date is in or before July 2009:LIBOR ° 1.0%

If LIBOR is greater than 7.0% and the PaymentDate is after July 2009: 0.0%

Group 4

CF ÏÏÏÏÏ 6.36875 LIBOR ° 1.0% 1.0 8.99994865

Group 5

AF ÏÏÏÏÏ 0.0 LIBOR ¿ 7.07% 0 0.85AS* ÏÏÏÏ 6.8049966 28.2799859% ¿ (LIBOR £ 3.999998) 0 28.2799859CS ÏÏÏÏÏ 6.8049966 28.2799859% ¿ (LIBOR £ 3.999998) 0 28.2799859FC ÏÏÏÏÏ 5.79875 LIBOR ° 0.43% 0.43 7.5FD ÏÏÏÏÏ 5.79875 LIBOR ° 0.43% 0.43 7.5GS ÏÏÏÏÏ 6.8049966 28.2799859% ¿ (LIBOR £ 3.999998) 0 28.2799859GT ÏÏÏÏÏ 6.000005 606.0005204694% ¿ (LIBOR £ 85.7143593309) 0 6.0000051532WFÏÏÏÏÏ 5.66875 LIBOR ° 0.3% 0.3 8.0XF ÏÏÏÏÏ 0.0 LIBOR ¿ 7.7% 0 0.22YF* ÏÏÏÏ 5.79875 LIBOR ° 0.43% 0.43 7.5

Group 6

FJÏÏÏÏÏÏ 5.43063 LIBOR ° 0.35% 0.35 7.5JF*ÏÏÏÏÏ 5.48063 LIBOR ° 0.4% 0.4 7.5JSÏÏÏÏÏÏ 2.01937 7.1% ¿ LIBOR 0 7.1TJÏÏÏÏÏÏ 0.05 7.15% ¿ LIBOR 0 0.05

Group 9

FH ÏÏÏÏÏ 5.86875 LIBOR ° 0.5% 0.5 7.0MSÏÏÏÏÏ 1.13125 6.5% ¿ LIBOR 0 6.5

* MACR Class.

See Appendix V to the OÅering Circular and Payments Ì Interest.

S-4

Notional Classes

Original NotionalClass Principal Amount Reduces Proportionately With

Group 2AT $82,261,600 FA (PAC I)SA 82,261,600 FA (PAC I)SP* 82,261,600 FA (PAC I)

Group 5AF $26,892,246 WF (SC/PT)XF 25,000,000 WF (SC/PT)

Group 6JS $48,802,578 FJ (PT)TJ 48,802,578 FJ (PT)

Group 8IL $22,439,000 OL (PAC I)

Group 9MS $50,000,000 FH (PT)

* MACR Class.

See Payments Ì Interest Ì Notional Classes.

MACR Classes

This Series includes MACR Classes. Appendix A shows the characteristics of the MACR

Classes and the Combinations of REMIC and MACR Classes.

See Appendix III to the OÅering Circular for a description of MACR CertiÑcates and

exchange procedures and fees.

Principal

REMIC Classes

On each Payment Date, we pay:

Group 1Accretion A

DirectedB ‚ The PZ Accrual Amount to VA and VC, in that order, until retired, and then to PZ

and AccrualD

ASupportB ‚ The ZM Accrual Amount to FM and SM, pro rata, until retired and then to ZMand AccrualD

‚ The Group 1 Asset Principal Amount and, beginning in step 2, the Z and ZW Accrual

Amounts, in the following order of priority:

A 1. To PA, PB, PC, PD, VA, VC and PZ, in that order, until reduced to their AggregatePAC

B

D Targeted Balance

A

ScheduledB 2. To B and EO, pro rata, until reduced to their Aggregate Targeted BalanceD

S-5

A 3. To Z and ZW, pro rata, until retired

4. Concurrently:

a. 15.3846159224% to FO, until retiredSupport

B

b. 84.6153840776% as follows:

i. To FM and SM, pro rata, until retired

D ii. To ZM, until retired

A

ScheduledB 5. To B and EO, pro rata, until retiredD

A

PACB 6. To PA, PB, PC, PD, VA, VC and PZ, in that order, until retiredD

Group 2

‚ The Group 2 Asset Principal Amount in the following order of priority:

A 1. To the Type I PAC Classes, until reduced to their Aggregate Targeted Balance,

allocated as follows:Type I PAC

B

a. To FA and OA, pro rata, while outstanding

D b. To AD and AE, in that order, while outstanding

A 2. To the Type II PAC Classes, until reduced to their Aggregate Targeted Balance,

allocated as follows:

Type II PACB a. To MA and MB, in that order, while outstanding

b. To DD and MC, pro rata, while outstanding

D c. To EE, while outstanding

A 3. To A and AA, pro rata, until retired

4. Concurrently:

a. 7.6923076923% to AO, until retiredSupport

B

b. 92.3076923077% as follows:

i. To BB, until retired

D ii. To AC and CC, pro rata, until retired

A 5. To the Type II PAC Classes as described in step 2 above, but without regard to theirType II PAC

B

D Aggregate Targeted Balance, until retired

A 6. To the Type I PAC Classes as described in step 1 above, but without regard to theirType I PAC

B

D Aggregate Targeted Balance, until retired

Group 3

‚ The ZB Accrual Amount in the following order of priority:

A

SupportB 1. To BV, until reduced to its Targeted BalanceD

ASupportB 2. To BV and ZB, pro rata, based on their then current balancesand AccrualD

‚ The NZ Accrual Amount in the following order of priority:

A

SupportB 1. To VB, until reduced to its Targeted BalanceD

S-6

ASupportB 2. To NZ and VB, pro rata, based on their then current balancesand AccrualD

A ‚ The AZ Accrual Amount to BS, SF and TF, pro rata, until reduced to their AggregateTAC andBAccrualD Targeted Balance, and then to AZ

‚ The BZ Accrual Amount in the following order of priority:

A

TACB 1. BS, SF and TF, pro rata, until reduced to their Aggregate Targeted BalanceD

A

SupportB 2. To AZ, until retiredD

A

AccrualB 3. To BZD


A

Type I PACB 1. To P, until reduced to its Targeted BalanceD

2. Concurrently:

a. 10.4572267605% as follows:

A

Type II PACB i. To BE, until reduced to its Targeted BalanceD

A ii. Concurrently:

(1) 11.7647081525% to BO, until retired

(2) 88.2352918475% as follows:Support

B

(a) To BV, until reduced to its Targeted Balance

(b) To BV and ZB, pro rata, based on their then current balances, until

D retired

A

Type II PACB iii. To BE, until retiredD

b. 14.1030796049% as follows:

A

Type II PACB i. To BD, until reduced to its Targeted BalanceD

A

TACB ii. To BS, SF and TF, pro rata, until reduced to their Aggregate Targeted BalanceD

A

SupportB iii. To AZ and BZ, in that order, until retiredD

A

TACB iv. To BS, SF and TF, pro rata, until retiredD

A

Type II PACB v. To BD, until retiredD

c. 75.4396936346% as follows:

A

Type II PACB i. To BG, until reduced to its Targeted BalanceD

S-7

A ii. Concurrently:

(1) 10.4477616340% to NO, until retired

(2) 89.5522383660% as follows:Support

B

(a) To VB, until reduced to its Targeted Balance

(b) To NZ and VB, pro rata, based on their then current balances, until

D retired

A

Type II PACB iii. To BG, until retiredD

A

Type I PACB 3. To P, until retiredD

Group 4

ASC/Pass-B ‚ The Group 4 Asset Principal Amount to CF and CO, pro rata, until retiredThroughD

Group 5

A ‚ The Group 5 Asset Principal Amount attributable to 3117-KF and 3117-LF to CS, FC,

WF and XO, pro rata, until retiredSC/Pass-BThrough

‚ The Group 5 Asset Principal Amount attributable to 3122-BF, 3122-BT and 3122-FT to

D FD, GO, GS and GT, pro rata, until retired

Group 6

APass-B ‚ The Group 6 Asset Principal Amount to FJ and OJ, pro rata, until retiredThroughD

Group 7

ASequentialB ‚ The Group 7 Asset Principal Amount to KA, KB and KC, in that order, until retiredPayD

Group 8


A 1. To LA, LB, LC and OL, in that order, until reduced to their Aggregate TargetedType I PAC

B

D Balance

A 2. To LH, LJ, LK and LM, in that order, until reduced to their Aggregate TargetedType II PAC

B

D Balance

A 3. To LN, until retiredSupport

B

D 4. To LO and LP, pro rata, until retired

A

Type II PACB 5. To LH, LJ, LK and LM, in that order, until retiredD

A

Type I PACB 6. To LA, LB, LC and OL, in that order, until retiredD

Group 9

APass-B ‚ The Group 9 Asset Principal Amount to FH and MO, pro rata, until retiredThroughD

S-8

The ""Targeted Balances'' and ""Aggregate Targeted Balances'' are in Appendix B. They were

calculated using the following Structuring Ranges and Rates.

Structuring Range or Rate

Group 1PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSAScheduled ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 137% PSA - 185% PSA

Group 2Type I PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSAType II PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 120% PSA - 200% PSA

Group 3Type I PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 300% PSAType II PAC (BD)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 143% PSA - 225% PSAType II PAC (BE) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 142% PSA - 225% PSAType II PAC (BG)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 142% PSA - 225% PSATAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 191% PSASupport (BV)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 191% PSASupport (VB)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 204% PSA

Group 8Type I PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSAType II PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 125% PSA - 200% PSA

See Payments Ì Principal and Prepayment and Yield Analysis.

MACR Classes

On each Payment Date when MACR CertiÑcates are outstanding, we allocate principal

payments from the applicable REMIC CertiÑcates to the related MACR CertiÑcates that are

entitled to principal, as described under MACR CertiÑcates in the OÅering Circular.

Retail Classes

AA, BB, CC, DD and EE are Retail Classes. If you own a Retail Class, you will receive

principal payments in $1,000 Retail Class Units, as described in Appendix IV to the OÅering

Circular.

See Prepayment and Yield Analysis Ì Prepayment and Weighted Average Life Considera-

tions Ì Retail Classes.

REMIC Status

We will form an Upper-Tier REMIC Pool and a Lower-Tier REMIC Pool for this Series. We

will elect to treat each REMIC Pool as a REMIC under the Code. R and RS will be ""Residual

Classes'' and the other Classes shown on the front cover will be ""Regular Classes.'' The Residual

Classes will be subject to transfer restrictions. See Certain Federal Income Tax Consequences in this

Supplement and the OÅering Circular.

S-9

Weighted Average Lives (in years)*

Group 1PSA Prepayment Assumption

0% 100% 150% 250% 400%

B and EO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.9 10.3 4.0 3.9 2.4FM and SM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22.1 18.6 14.6 3.0 1.7FO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.1 24.1 19.1 3.4 1.8PA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.5 3.0 3.0 3.0 2.7PB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.1 6.0 6.0 6.0 4.4PC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.8 8.0 8.0 8.0 5.4PD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23.4 11.0 11.0 11.0 7.3PE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.3 17.2 17.2 17.2 11.7PG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.4 7.7 7.7 7.7 5.5PO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.3 20.7 15.4 3.5 1.9PZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.3 17.2 17.2 17.2 12.3VA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.0 6.0 6.0 6.0 5.7VC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.8 11.8 11.8 11.8 8.9Z and ZWÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.1 16.7 5.1 0.9 0.6ZMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.4 26.7 24.4 5.7 2.4Group 1 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.5 11.2 9.0 6.4 4.4


0% 100% 160% 250% 400%

A and AA** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.3 20.3 8.7 2.1 1.3AC and CC**ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.7 27.7 24.3 4.7 2.4AD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23.6 11.0 11.0 11.0 7.3AE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.3 16.6 16.6 16.6 11.2AO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.7 27.4 23.8 4.6 2.3AT, FA, FP, OA, SA and SPÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15.0 5.0 5.0 5.0 3.8BB** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.3 25.4 19.7 3.7 2.1DD** and MC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.1 14.6 10.0 6.7 2.9EE** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.3 15.4 12.7 7.9 3.1MAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.5 11.7 2.7 2.7 2.2MBÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.9 13.7 6.0 5.7 2.8Group 2 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.8 11.3 8.7 6.4 4.4

* We calculate weighted average lives based on the assumptions described in Prepayment and Yield Analysis. The actualweighted average lives are likely to diÅer from those shown, perhaps signiÑcantly.

** The weighted average lives for each Retail Class apply to that Class as a whole. The weighted average lives of Retail ClassUnits will vary among diÅerent investors.

S-10


0% 100% 180% 300% 400%

AZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.4 20.8 15.1 0.6 0.4BA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.8 19.2 10.1 2.9 2.0BC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.2 12.7 4.0 3.8 2.7BD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.2 12.8 4.0 3.7 2.7BE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.2 12.6 4.0 3.8 2.7BG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.2 12.7 4.0 3.8 2.7BH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.2 12.7 4.0 3.8 2.7BO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.5 21.9 12.7 2.6 1.7BS, SF and TF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16.1 14.0 7.0 3.0 2.0BV ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.9 6.9 3.3 2.5 1.7BZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.1 25.7 21.7 1.5 1.0NOÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.6 22.1 12.8 2.6 1.7NZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.6 22.1 17.1 2.8 1.8OB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.6 22.0 12.8 2.6 1.7PÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16.9 6.9 6.9 6.9 5.6VB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.0 7.0 3.4 2.4 1.7ZB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.5 21.9 17.0 2.8 1.8Group 3 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.8 11.2 8.0 5.5 4.4


0% 100% 165% 300% 400%

CF, CO and Group 4 AssetsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.4 11.7 7.8 4.9 3.0


0% 100% 190% 300% 400%

AF, CS, FC, WF, XF and XOÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.1 12.5 6.5 4.5 2.3AS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.3 12.5 6.5 4.4 2.2FD, GO, GS and GTÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.3 12.5 6.5 4.4 2.1YF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.2 12.5 6.5 4.4 2.2YO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.2 12.5 6.5 4.5 2.2Group 5 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.2 12.5 6.5 4.5 2.2


0% 100% 200% 300% 500%

FJ, JF, JS, OJ, TJ and Group 6 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.0 11.4 7.6 5.6 3.7


0% 100% 175% 300% 400%

KA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.2 5.4 4.0 2.9 2.4KB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.5 13.0 10.1 7.1 5.6KC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.1 16.9 14.8 11.5 9.4KD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.2 6.5 4.9 3.5 2.8KE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.5 15.3 12.9 9.7 7.8Group 7 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.6 8.2 6.6 4.8 3.9

S-11


0% 100% 165% 250% 400%

IL, LD and OL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.0 20.1 20.1 20.1 13.8LA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.5 3.0 3.0 3.0 2.6LB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.2 8.0 8.0 8.0 5.3LC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.6 13.0 13.0 13.0 8.5LE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.9 13.4 6.0 4.3 2.2LG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.8 22.5 12.3 2.4 1.3LH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.7 12.2 3.0 2.9 1.9LJÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.2 14.6 8.0 5.6 2.5LK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.3 15.4 11.0 6.2 2.6LMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.5 16.0 13.2 7.2 2.7LN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.5 20.9 8.6 1.8 1.0LO and LP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.7 27.5 24.0 4.1 2.0Group 8 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.8 11.0 8.3 6.1 4.2


0% 100% 195% 300% 400%

FH, MO, MS and Group 9 AssetsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.8 11.3 7.7 5.6 4.4

The Assets

The Group 1 through Group 3 and Group 6 through Group 9 Assets (the ""PC Assets'') consist

of Freddie Mac PCs with the following characteristics:

Original TermGroup Principal Balance (in years) Interest Rate

1 $730,322,855 30 5.5%2 200,000,000 30 6.03 500,000,000 30 6.06 56,310,668 30 6.57 57,717,546 20 5.58 400,000,000 30 6.09 58,333,333 30 6.0

The Group 4 and 5 Assets (the ""Multiclass Assets'') consist of:Percentage of Class FactorClass in This Balance in for Month of Class Principal/ Final

Group Class Series This Series Closing Date Coupon Interest Type Payment Date

A 3074-OF 83.3333333333% $45,578,421 0.91156843 (1) TAC/FLT/INV/T November 15, 2035B4 3102-DS(2) 83.3333333333 7,300,014 0.92890450 (1) SC/PT/FLT/T November 15, 2035D

A 3117-KF 71.8073216000% $ 5,405,442 0.96354615 (1) TAC/FLT/T February 15, 20363117-LF 71.8073146667 51,892,246 0.96354615 (1) TAC/FLT/INV/T February 15, 20363122-BF(3) 56.4089856000 4,286,450 0.97265651 (1) TAC/FLT/T March 15, 2036

B53122-BT 56.4089716462 5,408,274 0.97265651 (1) TAC/INV/S March 15, 20363122-FT 56.4089800000 41,149,921 0.97265651 (1) TAC/FLT/INV/T March 15, 2036

D

(1) See applicable Multiclass Asset OÅering Circular.(2) Backed by 3074-FI (a NTL(TAC)/FLT/IO/T Class) and 3074-JS (a TAC/INV/S Class).(3) MACR Class.

The assets of this Series also include a $1,999.98 Retail Rounding Account, which we will use

for principal payments on the Retail Classes as described in Appendix IV to the OÅering Circular.

We have agreed to sell the Group 3 Assets to the Underwriter for inclusion in this Series.

S-12

See General Information Ì Structure of Transaction and Exhibits I through IV.

We will publish a Supplemental Statement applicable to this Series shortly after the Closing

Date. The Supplemental Statement will contain a schedule of the Assets and other information. See

Available Information.

Mortgage Characteristics (as of July 1, 2006)

PC Assets Ì Assumed Mortgage Characteristics

Remaining Term Per Annumto Maturity Loan Age Per Annum Interest Rate

Group Principal Balance (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs

1 $730,322,855 357 2 6.050% 5.5%2 200,000,000 358 2 6.450 6.03 500,000,000 356 3 6.410 6.06 56,310,668 358 2 6.875 6.57 57,717,546 235 5 6.130 5.58 400,000,000 352 6 6.440 6.09 58,333,333 358 2 6.450 6.0

Multiclass Assets Ì Mortgage Characteristics

Weighted AverageRemaining Term Weighted Average Weighted Average Per Annum

to Maturity Loan Age Per Annum Interest RateGroup Series (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs

4 3102/3074 331 24 5.940% 5.5%A 3117 351 7 6.413 6.0B5 3122 350 8 6.407 6.0D

The actual characteristics of the Mortgages diÅer from those shown, in some cases

signiÑcantly.

See General Information Ì The Mortgages.

S-13

AVAILABLE INFORMATION

You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the

OÅering Circular and the following documents:

‚ Our Mortgage Participation CertiÑcates OÅering Circular dated October 14, 2005 and

the related OÅering Circular Supplement dated December 1, 2005, which together

describe Gold PCs generally.

‚ Our Giant and Other Pass-Through CertiÑcates OÅering Circular dated September 1,

2005, which describes Gold Giant PCs generally.

‚ If you are investing in a Group 4 or 5 Class, our OÅering Circular Supplements for the

related Multiclass Assets (each, a ""Multiclass Asset OÅering Circular''), the front

covers, Terms Sheets and, if applicable, MACR table from which are in Exhibits I

through IV.

‚ Our Information Statement dated June 28, 2006 and any subsequent Information

Statement and Information Statement Supplements published through the time of

purchase.

This Supplement incorporates by reference the documents listed above. We will also publish a

Supplemental Statement applicable to this Series shortly after the Closing Date. The Supplemental

Statement will contain a schedule of the Assets and other information. You should rely only on the

most current information provided or incorporated by reference in this Supplement and any

applicable Supplemental Statement.

You can obtain the documents listed above, the Agreement and current information concerning

the Assets and the CertiÑcates from our Investor Inquiry Department or our Internet Web-Site as

described on page 3 of the OÅering Circular. You can also obtain the documents listed above from

the Underwriter at:

Bear, Stearns & Co. Inc.

c/o ADP Financial Services

Prospectus Department

1155 Long Island Avenue

Edgewood, New York 11717

(631) 254-7106

GENERAL INFORMATION

The Agreement

We will create the CertiÑcates under the Multiclass CertiÑcates Agreement dated June 1, 2003

and a Terms Supplement dated the Closing Date (together, the ""Agreement'').

You should refer to the Agreement for a complete description of your rights and obligations and

those of Freddie Mac. You will acquire your CertiÑcates subject to the terms and conditions of the

Agreement, including the Terms Supplement.

S-14

Form of CertiÑcates

The non-Retail Regular and MACR Classes are issued, held and transferable on the Fed

System. The Retail Classes are issued, held and transferable on the DTC System in $1,000 Retail

Class Units. The Residual Classes are issued and held in certiÑcated form and are transferable at the

oÇce of the Registrar.

Only a Fed Participant can be a Holder of a non-Retail Regular or MACR Class. DTC or its

nominee is the Holder of each Retail Class. As an investor in CertiÑcates, you are not necessarily

the Holder.

See Description of CertiÑcates Ì Form, Holders and Payment Procedures in the OÅering

Circular.

Denominations of CertiÑcates

The Inverse Floating Rate and Toggle Classes will be issued, and may be held and transferred,

in minimum original principal or notional principal amounts of $100,000 and additional increments

of $1. See Description of CertiÑcates Ì Form, Holders and Payment Procedures in the OÅering

Circular for the minimum denominations of the other Classes.

Structure of Transaction

General

This Series is a Double-Tier Series, structured as follows:

REMIC Pool Classes Issued from REMIC Pool REMIC Pool Assets

Upper-Tier All Regular Classes and R All Lower-Tier regular interests

and Retail Rounding Account

Lower-Tier RS The Assets

See Description of CertiÑcates Ì REMIC Pool Structures in the OÅering Circular.

The PC Assets

The PC Assets are Gold PCs and/or Gold Giant PCs.

The Multiclass Assets

The Multiclass Assets consist of previously issued Freddie Mac REMIC and MACR

CertiÑcates, which represent interests in their underlying PCs.

For additional information about the Multiclass Assets, see the Multiclass Asset OÅering

Circulars and other related information on our Internet Web-Site. We have attached the front

covers, Terms Sheets and, if applicable, MACR table from the Multiclass Asset OÅering Circulars

as Exhibits to this Supplement.

There may have been material changes since we prepared the Multiclass Asset OÅering

Circulars, including changes in prepayment rates, prevailing interest rates and other economic

factors. These changes may limit the usefulness of, and be inconsistent with the assumptions used in

preparing, the Multiclass Asset OÅering Circulars.

S-15

The Mortgages

The Mortgages underlying the Assets (the ""Mortgages'') are Ñxed-rate, Ñrst lien residential

mortgages and mortgage participations.

For purposes of this Supplement, we have made certain assumptions regarding the Mortgages

underlying the PC Assets, as shown under Terms Sheet Ì Mortgage Characteristics. The weighted

average remaining terms to maturity, weighted average loan ages and weighted average interest rates

of the Mortgages underlying the Multiclass Assets, as of July 1, 2006, are shown under Terms

Sheet Ì Mortgage Characteristics. However, the actual characteristics of most of the Mortgages

diÅer from those assumed or shown, perhaps signiÑcantly. This is the case even if the weighted

average characteristics of the Mortgages are the same as those of mortgages having the characteris-

tics assumed or shown.

We will furnish some of the Assets from our own portfolio. Assets from our portfolio, or from

other sources, may emphasize speciÑc Mortgage characteristics, such as loan purpose, source of

origination, geographic distribution or loan size, or speciÑc borrower characteristics, such as credit

rating or equity in the property. You can obtain information about the underlying Mortgage

characteristics for the Assets from our Internet Web-Site.

PAYMENTS

Payment Dates; Record Dates

We make payments of principal and interest on the CertiÑcates on each Payment Date,

beginning in the month following the Closing Date. A ""Payment Date'' is the 15th of each month

or, if the 15th is not a Business Day, the next Business Day.

On each Payment Date, any payment on a CertiÑcate is made to the Holder of record as of the

end of the preceding calendar month (a ""Record Date'').

On each Payment Date, DTC remits payments on the Retail Classes to those DTC Participants

that held Retail Class Units of record as of the related Record Date.

Method of Payment

You will receive payments on your CertiÑcates in the manner described under Description of

CertiÑcates Ì Form, Holders and Payment Procedures in the OÅering Circular.

Categories of Classes

For purposes of principal and interest payments, we have categorized the Classes as shown

under ""Principal Type'' and ""Interest Type'' on the front cover and Appendix A. Appendix II to the

OÅering Circular explains the abbreviations used for categories of Classes.

S-16

The following deÑnitions also apply to certain Classes of this Series:

Freddie MacStandard

Abbreviation Category of Class DeÑnition

S Structured Formula Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes with ClassCoupons that are periodically reset using a formula other thanan Index (without any multiplier) plus a constant, in the case ofFloating Rate Classes, or a constant minus an Index (withoutany multiplier), in the case of Inverse Floating Rate Classes,and which are not designated as Toggle Classes.

T Toggle Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes with ClassCoupons that change signiÑcantly as a result of very smallchanges in the applicable Index. The change in Class Couponmay not be a continuous function of changes in the Index;rather, a change in the Index may result in a ""shift'' from apredetermined rate or formula to a diÅerent predetermined rateor formula.

Interest

We pay 30 days' interest on each Payment Date to the Holders of each Class on which interest

has accrued, except that the Accrual Classes receive payments as described below. We calculate

each interest payment on the outstanding balance of the Class as of the related Record Date and on

the basis of a 360-day year of twelve 30-day months.

Accrual Period

The ""Accrual Period'' for each Payment Date is:

‚ For Fixed Rate Classes Ì the preceding calendar month.

‚ For Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes Ì from the 15th of the preceding

month to the 15th of the month of that Payment Date.

Fixed Rate Classes


Appendix A.

Principal Only Classes

The Principal Only Classes are shown under Terms Sheet Ì Interest. They do not bear interest.

Notional Classes

The Notional Classes do not receive principal payments. For calculating interest payments, the

Notional Classes have notional principal amounts that will reduce as shown under Terms Sheet Ì

Notional Classes.

Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes

The Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes bear interest as shown under Terms

Sheet Ì Interest. Their Class Coupons are based on one-month LIBOR.

S-17

We determine LIBOR and calculate the Class Coupons for the Floating Rate and Inverse

Floating Rate Classes as described in Appendix V to the OÅering Circular.

Accrual Classes

AZ, BZ, NZ, PZ, Z, ZB, ZM and ZW are Accrual Classes. They do not receive interest

payments; rather, interest accrued on each Accrual Class during each Accrual Period is added to its

principal amount on the related Payment Date. We pay principal on each Accrual Class, including

accrued interest that has been added to its principal amount, as described under Terms Sheet Ì

Principal.

Principal

We pay principal on each Payment Date to the Holders of the Classes on which principal is

then due. Holders receive principal payments on a pro rata basis among the CertiÑcates of their

Class, subject to special allocation procedures for investors in the Retail Classes.

Amount of Payments

The principal payments on the CertiÑcates on each Payment Date equal:

‚ The amount of interest accrued on each Accrual Class during the related Accrual

Period and not payable as interest on that Payment Date (the ""AZ Accrual Amount,''

the ""BZ Accrual Amount'' and so forth).

‚ The amount of principal required to be paid in the same month on the Assets of each

Group (the ""Group 1 Asset Principal Amount,'' the ""Group 2 Asset Principal

Amount'' and so forth).

Allocation of Payments

On each Payment Date, we pay the Accrual Amounts and the Asset Principal Amounts for

that Payment Date as described under Terms Sheet Ì Principal. Principal allocable to the Classes

receiving payments from a particular Asset Group will be allocated only to those Classes and will

not be available for Classes receiving payments from the other Asset Groups.

Retail Classes

Appendix IV to the OÅering Circular describes how we make principal payments on the Retail

Classes.

Class Factors

General

We make Class Factors available on or about the Ñfth business day of each month after the

Closing Date. See Description of CertiÑcates Ì Payments Ì Class Factors in the OÅering Circular.

Use of Factors

You can calculate principal and interest payments by using the Class Factors.

S-18

For example, the reduction (or for an Accrual Class, the increase) in the balance of a

CertiÑcate in February will equal its original balance times the diÅerence between its January and

February Class Factors. (The Class Factor for a Retail Class applies to that Class as a whole, not to

individual Retail Class Units, and disregards any rounding of principal payments.) The amount of

interest to be paid on (or for an Accrual Class, added to the principal amount of) a CertiÑcate in

February will equal 30 days' interest at its Class Coupon, accrued during the related Accrual Period,

on the balance of that CertiÑcate determined by its January Class Factor. (The interest payable on

each outstanding Retail Class Unit in February will be based on its $1,000 balance, without regard

to the January Class Factor.)

Guarantees

We guarantee to each Holder of a CertiÑcate the timely payment of interest at its Class

Coupon and the payment of its principal amount as described in this Supplement. See Description of

CertiÑcates Ì Payments Ì Guarantees in the OÅering Circular.

1% Clean-up Call

We have a 1% Clean-up Call Right. If we exercise this right, all of the Classes then outstanding

will be paid in full and will retire. The Multiclass Assets may become subject to the similar

1% Clean-up Call Rights in their Series. See Description of CertiÑcates Ì Payments Ì 1% Clean-

up Call in the OÅering Circular.

Residual Proceeds

Upon surrender of their CertiÑcates to the Registrar, the Holders of each Residual Class will

receive the proceeds of any remaining assets of the related REMIC Pool after all required principal

and interest payments on the Classes have been made. Any remaining assets are likely to be

insigniÑcant. For R, they will include the Retail Rounding Account. See Description of CertiÑ-

cates Ì Payments Ì Residual Classes in the OÅering Circular.

PREPAYMENT AND YIELD ANALYSIS

General

Mortgage Prepayments

The rates of principal payments on the Assets and the CertiÑcates will depend on the rates of

principal payments, including prepayments, on the underlying Mortgages. The Mortgages are

subject to prepayment at any time without penalty. Mortgage prepayment rates Öuctuate continu-

ously and, in some market conditions, substantially. See Prepayment, Yield and Suitability

Considerations Ì Prepayments in the OÅering Circular for a discussion of Mortgage prepayment

considerations and risks.

Yield

As an investor in the CertiÑcates, your yield will depend on:

‚ Your purchase price.

‚ The rate of principal payments on the underlying Mortgages.

S-19

‚ The actual characteristics of the underlying Mortgages.

‚ If you own a Floating Rate or Inverse Floating Rate Class, the level of LIBOR.

‚ If you own a Fixed Rate Class, the delay between its Accrual Period and the related

Payment Date.

‚ If you own a Group 4 or 5 Class, the payment priorities of the related Multiclass Assets

in their own Series, as described in the Terms Sheets of the Multiclass Asset OÅering

Circulars.

‚ If you own Retail Class Units, when they retire as a result of the special Retail Class

principal payment rules described in Appendix IV to the OÅering Circular.

See Prepayment, Yield and Suitability Considerations Ì Yields in the OÅering Circular for a

discussion of yield considerations and risks.

Suitability

The CertiÑcates may not be suitable investments for you. See Prepayment, Yield and

Suitability Considerations Ì Suitability in the OÅering Circular for a discussion of suitability

considerations and risks.

Modeling Assumptions

To prepare the tables in this Supplement, we have made several assumptions. Unless otherwise

noted, each table employs the following assumptions (the ""Modeling Assumptions''), among

others:

‚ The Mortgages underlying the PC Assets have the characteristics shown under Terms

Sheet Ì Mortgage Characteristics.

‚ As of July 1, 2006, each Mortgage underlying the Multiclass Assets has a remaining

term to maturity equal to the weighted average remaining term to maturity, a loan age

equal to the weighted average loan age, and an interest rate equal to the weighted

average interest rate, of all the Mortgages underlying the same PC.

‚ As of the Closing Date, the Assets have the balances shown under Terms Sheet Ì The

Assets.

‚ The Multiclass Assets receive payments as described in the Multiclass Asset OÅering

Circulars.

‚ The Classes and Assets always receive payments on the 15th of the month, whether or

not a Business Day.

‚ We do not exercise our 1% Clean-up Call Right.

‚ We do not round Retail Class principal payments to multiples of $1,000.

‚ Each Class is outstanding from the Closing Date to retirement and no exchanges occur.

The Modeling Assumptions, like any other stated assumptions, are likely to diÅer from actual

experience in many cases. For example, the Mortgages have characteristics more diverse than those

assumed, many Payment Dates will occur on a Business Day after the dates assumed and we may

S-20

exercise our 1% Clean-up Call Right. Moreover, Mortgage prepayment rates will diÅer from the

percentages of PSA shown in the tables. These diÅerences will aÅect the actual payment behavior,

weighted average lives and yields of the Classes, perhaps signiÑcantly.

See Prepayment, Yield and Suitability Considerations Ì Tabular Information in Supplements

in the OÅering Circular for descriptions of weighted average life and yield calculations and the PSA

prepayment model.

Prepayment and Weighted Average Life Considerations

Accretion Directed Classes

Payments of principal on the Accretion Directed Classes should be stable in varying degrees

under relatively slow prepayment scenarios because the PZ Accrual Amount will be dedicated to

making principal payments on those Classes until they retire. The weighted average life of an

Accretion Directed Class cannot exceed its weighted average life as shown in the following table

under any prepayment scenario, even a scenario where there are no prepayments. Based on the

Modeling Assumptions, each Accretion Directed Class would retire on, but not before, its Final

Payment Date if the underlying Mortgages prepay at any constant rate at or below the rate shown

for that Class until it retires.

The principal payment stability of the Accretion Directed Classes is supported primarily by

their receipt of the PZ Accrual Amount. They are protected against early retirement by the Classes

shown in the table. When the applicable Classes retire, however, each Accretion Directed Class, if

outstanding, will become sensitive to Mortgage prepayments and may retire before its Final

Payment Date.

Accretion Directed Classes

MaximumWeighted

Average Life Prepayment RateClass (in years) Final Payment Date at or below Protected By

EVAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.0 June 15, 2017 302% PSA The other Group 1 Classes, except PE,F

VC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.8 April 15, 2019 251% PSA H PG and PZ

The underlying Mortgages have characteristics that diÅer from the Modeling Assumptions. As

a result, even if the Mortgages prepay at a rate at or somewhat below the rate shown for an

Accretion Directed Class, that Class could retire before its Final Payment Date and its weighted

average life could shorten.

PAC, Scheduled and TAC Classes

Principal payments on the PAC, Scheduled and TAC Classes should be more stable than

would be the case if they did not receive such payments, to the extent of available principal, in

accordance with their schedules. Moreover, they will have cumulative priorities for future payments

if they fall behind their schedules. Based on the Modeling Assumptions, each of these Classes has a

S-21

range of constant Mortgage prepayment rates (an ""EÅective Range'') or a single constant Mortgage

prepayment rate (an ""EÅective Rate'') at which it would receive scheduled payments. The EÅective

Range or Rate at any time depends on the actual or assumed characteristics of the underlying

Mortgages at that time. Based on the Modeling Assumptions, each PAC, Scheduled or TAC Class

would receive scheduled payments until retirement if the underlying Mortgages were to prepay at

any constant percentage of PSA within its initial EÅective Range, or at its initial EÅective Rate,

shown in the following table.

Initial EÅective Ranges and Rate

Class Range or Rate

Group 1PAC

PA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 279% PSAPB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 261% PSAPC, PD and PG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSAPE and PZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 90% PSA - 250% PSAVAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0% PSA - 302% PSAVC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0% PSA - 251% PSA

ScheduledB and EO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 133% PSA - 185% PSA

Group 2Type I PAC

ADÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99% PSA - 250% PSAAE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 93% PSA - 250% PSAFA, FP and OA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSA

Type II PACDD and MC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 120% PSA - 200% PSAEE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 117% PSA - 200% PSAMA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 120% PSA - 264% PSAMBÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 120% PSA - 238% PSA

Group 3Type I PAC

PÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 300% PSAType II PAC

BC, BD and BHÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 143% PSA - 225% PSABE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 140% PSA - 225% PSABG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 142% PSA - 225% PSA

TACBS, SF and TFÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 191% PSA

Group 8Type I PAC

LA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 269% PSALB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSALC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 97% PSA - 250% PSALD and OLÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 71% PSA - 250% PSA

Type II PACLE, LJ and LK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 125% PSA - 200% PSALHÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 125% PSA - 237% PSALM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 121% PSA - 200% PSA

The initial EÅective Ranges, if calculated using the actual characteristics of the Mortgages,

could diÅer from those shown in the table. Even if the Mortgages were to prepay at a constant rate

within the initial EÅective Range shown for any Class, but near the upper or lower end of that

EÅective Range, that Class might not receive scheduled payments. Moreover, there may not be any

S-22

constant prepayment rate, based on the actual characteristics of the Mortgages, at which a TAC

Class would receive scheduled payments.

Non-constant prepayment rates can cause any Class not to receive scheduled payments, even if

such rates remain within its EÅective Range, if any, shown above. The EÅective Ranges can narrow

or ""drift'' upward or downward over time. Under many scenarios the Classes shown in the table,

especially the Type II PAC, Scheduled and TAC Classes, would not receive scheduled payments.

Other Classes support the principal payment stability of the PAC, Scheduled and TAC

Classes, as shown below. When its supporting Classes all retire, any outstanding PAC, Scheduled or

TAC Class will become more sensitive to Mortgage prepayments and its EÅective Range, if any,

will no longer exist. If a Type II PAC, Scheduled or TAC Class supports any other Class at that

time, its principal payment behavior will become similar to that of a Support Class, as described

below.

Supporting Classes

Classes Supported by

Group 1PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Scheduled and SupportScheduledÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Support

Group 2Type I PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Type II PAC and SupportType II PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Support

Group 3Type I PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Type II PAC, TAC and SupportType II PAC

BD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ TAC, AZ and BZBEÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ BO, BV and ZBBG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ NO, NZ and VB

TAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ AZ and BZGroup 8

Type I PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Type II PAC and SupportType II PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Support

If the underlying Mortgages prepay at rates that are generally below the EÅective Range or

Rate for any Class, the available principal may be insuÇcient to produce scheduled payments on

that Class and its weighted average life may extend, perhaps signiÑcantly. If the underlying

Mortgages prepay at rates that are generally above the EÅective Range or Rate for any Class, its

weighted average life may shorten, perhaps signiÑcantly. However, the weighted average life of any

PAC, Scheduled or TAC Class could extend (or shorten) under some scenarios, including

""whipsaw'' scenarios, involving Mortgage prepayments at rates that, on average, are above (or

below) its EÅective Range or Rate.

We distribute all available principal monthly on each Payment Date and do not retain it for

distribution on subsequent Payment Dates. As a result, the likelihood that the PAC, Scheduled and

TAC Classes will receive scheduled payments will not beneÑt from averaging high and low principal

payments in diÅerent months.

S-23

Support Classes

The Support Classes support the principal payment stability of the PAC, Scheduled and TAC

Classes as described above. As a result, each Support Class is likely to be much more sensitive to

Mortgage prepayments than is any Class it supports. The Support Classes may receive no principal

payments from their related Asset Principal Amounts for extended periods of time, and their

principal payment rates may vary widely from month to month. Relatively fast Mortgage prepay-

ments may signiÑcantly shorten, and relatively slow Mortgage prepayments may signiÑcantly

extend, the weighted average lives of the Support Classes.

Certain of the Support Classes receive principal payments based on schedules. However, these

schedules are for the purpose of allocating principal payments among those and other Support

Classes. They are not supported by other Classes.

Sequential Pay Classes

The Sequential Pay Classes receive principal payments from the Group 7 Assets in a prescribed

sequence.

Pass-Through Classes

Each Pass-Through Class receives a speciÑed portion of the principal payments made on its

related Assets. The sensitivity of each Pass-Through Class to prepayments on the underlying

Mortgages is the same as that of its related Assets.

The Multiclass Assets

Certain of the Multiclass Assets are, or are backed by, TAC Classes, which were designed to

receive principal payments in accordance with schedules. Based on the Modeling Assumptions for

this Series, these TAC Classes currently do not have any EÅective Rates. We cannot predict

whether or for how long any such Class might adhere to its schedule.

See Prepayment and Yield Analysis in the Multiclass Asset OÅering Circulars.

MACR Classes

The payment characteristics of the MACR Classes reÖect the payment characteristics of their

related REMIC Classes.

Retail Classes

Principal payments on each Retail Class will depend on the prepayment rate on the underlying

Mortgages. As a result, it is uncertain when principal payments on the Retail Classes will begin, how

fast they will occur and when the Retail Classes will retire. Under some prepayment scenarios, your

Retail Class Units could retire on the Ñrst Payment Date, especially if you invest in AA. On the

other hand, they could retire as late as the Final Payment Date for your Retail Class.

The amount of principal available for payment on a Retail Class on any given Payment Date

will be limited. As a result, if you request a Retail Class principal payment, your request may not be

honored until long after you submit it. The likelihood that your request will be honored at any

particular time will depend in part on the number of Retail Class Units owned by Deceased Owners

S-24

who have a prior right of payment and on the number of Retail Class Units owned by other Living

Owners who have submitted requests. On the other hand, the amount of principal available for

payment on a Retail Class on any given Payment Date could exceed the amount necessary to honor

all requests. In that case, you may receive principal payments you did not request.

When prevailing interest rates are higher than the Class Coupon of a Retail Class, a greater

number of investors in that Class are likely to request Retail Class principal payments. At the same

time, however, Mortgage prepayment rates are likely to decline, reducing the funds available for

Retail Class principal payments. By contrast, Mortgage prepayment rates are likely to accelerate

when prevailing interest rates decline, while investors may be less likely to request Retail Class

principal payments. If your Retail Class Units are selected for payment under such conditions, you

may not be able to reinvest your payments in comparable securities at as high a yield.

The following tables show the amounts that would be available for principal payments on the

Retail Classes during the twelve-month periods indicated at various percentages of PSA. We have

prepared these tables using the Modeling Assumptions. Because you will receive principal payments

on your Retail Class in multiples of $1,000 and subject to special payment rules, you may not

receive a principal payment on any particular date.

S-25

Amounts Available for Principal Payments

AA Class(Amounts in Thousands)

PSA Prepayment AssumptionTwelve ConsecutiveMonths Through 100% 160% 250% 400%

July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ$ 0 $ 1,288 $ 4,192 $ 9,051July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 2,899 9,276 19,450July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 3,596 10,996 1,499July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 2,915 5,536 0July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 2,261 0 0July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 1,695 0 0July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 1,209 0 0July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 792 0 0July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 436 0 0July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 277 0 0July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 459 0 0July 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 608 0 0July 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 718 0 0July 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 1,441 0 0July 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 1,850 0 0July 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,201 1,850 0 0July 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,205 1,817 0 0July 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,260 1,761 0 0July 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,274 1,688 0 0July 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,256 441 0 0July 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,211 0 0 0July 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,146 0 0 0July 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,066 0 0 0July 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,975 0 0 0July 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,875 0 0 0July 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 530 0 0 0July 15, 2033 and after ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0

Total* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ$30,000 $30,000 $30,000 $30,000

* Totals may not equal sums of columns due to rounding.

S-26

BB Class(Amounts in Thousands)


July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ$ 0 $ 0 $ 0 $ 0July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 1,191July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 1,191 0July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 1,124 0 0July 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 67 0 0July 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,191 0 0 0July 15, 2033 and after ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0

Total* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ$1,191 $1,191 $1,191 $1,191


S-27

CC Class(Amounts in Thousands)


July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ$ 0 $ 0 $ 0 $ 0July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 6,257July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 883 0July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 3,442 0July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 1,932 0July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 849 0 0July 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 833 0 0July 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 774 0 0July 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 715 0 0July 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 657 0 0July 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 595 601 0 0July 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,570 547 0 0July 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,504 496 0 0July 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,439 447 0 0July 15, 2036 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,149 338 0 0



S-28

DD Class(Amounts in Thousands)

PSA Prepayment Assumption

120%Twelve Consecutive throughMonths Through 100% 200% 250% 400%

July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ$ 0 $ 0 $ 0 $ 0July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 1,783July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 217July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 1,584 0July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 256 416 0July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 258 0 0July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 397 0 0July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 501 0 0July 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 560 0 0July 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 29 0 0July 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,655 0 0 0July 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 345 0 0 0July 15, 2023 and after ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0


EE Class(Amounts in Thousands)


117%Twelve Consecutive throughMonths Through 100% 200% 250% 400%

July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ$ 0 $ 0 $ 0 $ 0July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 1,380July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 945 0July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 434 0July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 994 0 0July 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 386 0 0July 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0July 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,380 0 0 0July 15, 2023 and after ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0



The amounts available for principal payments on a Retail Class during any twelve-month

period are likely to diÅer in many cases from the amounts shown in its table.

S-29

The weighted average lives of each Retail Class shown in the declining balances table below

apply to that Class as a whole; the weighted average lives of your Retail Class Units will vary, and

may vary signiÑcantly, from the weighted average life of the related Retail Class. We cannot predict

the weighted average life of a Retail Class as a whole, much less the weighted average life of any

particular Retail Class Unit.

Declining Balances Table

The following table shows:

‚ Percentages of original balances (as of the Closing Date) that would be outstanding

after each of the Payment Dates shown at various percentages of PSA.

‚ Corresponding weighted average lives.

We have prepared this table using the Modeling Assumptions. However, for 0% PSA we have

assumed that each Mortgage underlying the PC Assets (a) has an interest rate 2.5% higher than

that of the related PCs and (b) has a remaining term to maturity of 240 or 360 months, as

applicable, and a loan age of 0 months. We have calculated weighted average lives for each Notional

Class assuming that a reduction in its notional principal amount is a reduction in principal balance.

S-30

Percentages of Original Balances Outstanding* and Weighted Average Lives

Group 1

B and EO FM and SM FO PA

PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption

Date 0% 100% 150% 250% 400% 0% 100% 150% 250% 400% 0% 100% 150% 250% 400% 0% 100% 150% 250% 400%

Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 98 98 93 93 93 99 99 99 99 94 100 100 100 100 95 97 90 90 90 90July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 95 95 78 78 78 98 98 98 81 25 100 100 100 85 34 94 73 73 73 73July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 93 93 59 59 7 97 97 97 45 0 100 100 100 53 0 91 50 50 50 50July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 90 90 43 43 0 96 96 96 18 0 100 100 100 30 0 87 29 29 29 4July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 88 88 31 31 0 95 95 95 0 0 100 100 100 14 0 83 9 9 9 0July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 85 85 20 20 0 94 94 94 0 0 100 100 100 4 0 79 0 0 0 0July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 82 82 13 10 0 93 93 93 0 0 100 100 100 0 0 75 0 0 0 0July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 78 78 7 2 0 92 92 92 0 0 100 100 100 0 0 70 0 0 0 0July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75 75 4 0 0 91 91 91 0 0 100 100 100 0 0 64 0 0 0 0July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 71 68 0 0 0 89 89 89 0 0 100 100 100 0 0 59 0 0 0 0July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 67 56 0 0 0 88 88 87 0 0 100 100 100 0 0 52 0 0 0 0July 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 63 41 0 0 0 86 86 79 0 0 100 100 94 0 0 46 0 0 0 0July 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 59 24 0 0 0 84 84 71 0 0 100 100 88 0 0 38 0 0 0 0July 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 54 4 0 0 0 82 82 61 0 0 100 100 81 0 0 30 0 0 0 0July 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50 0 0 0 0 80 80 52 0 0 100 100 74 0 0 22 0 0 0 0July 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45 0 0 0 0 78 78 42 0 0 100 100 67 0 0 12 0 0 0 0July 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 39 0 0 0 0 76 76 32 0 0 100 100 61 0 0 2 0 0 0 0July 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34 0 0 0 0 74 74 22 0 0 100 100 54 0 0 0 0 0 0 0July 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28 0 0 0 0 71 71 12 0 0 100 100 47 0 0 0 0 0 0 0July 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21 0 0 0 0 68 57 3 0 0 100 90 41 0 0 0 0 0 0 0July 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15 0 0 0 0 66 42 0 0 0 100 79 36 0 0 0 0 0 0 0July 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8 0 0 0 0 62 27 0 0 0 100 69 30 0 0 0 0 0 0 0July 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 59 13 0 0 0 100 59 25 0 0 0 0 0 0 0July 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 100 49 20 0 0 0 0 0 0 0July 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 100 39 16 0 0 0 0 0 0 0July 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 100 30 12 0 0 0 0 0 0 0July 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 100 22 8 0 0 0 0 0 0 0July 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 100 14 5 0 0 0 0 0 0 0July 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 6 2 0 0 0 0 0 0 0July 15, 2036 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.9 10.3 4.0 3.9 2.4 22.1 18.6 14.6 3.0 1.7 29.1 24.1 19.1 3.4 1.8 10.5 3.0 3.0 3.0 2.7

PB PC PD PE


Date 0% 100% 150% 250% 400% 0% 100% 150% 250% 400% 0% 100% 150% 250% 400% 0% 100% 150% 250% 400%



* Rounded to nearest whole percentage.

S-31

PG PO PZ VA


Date 0% 100% 150% 250% 400% 0% 100% 150% 250% 400% 0% 100% 150% 250% 400% 0% 100% 150% 250% 400%



VC Z and ZW ZM Group 1 Assets


Date 0% 100% 150% 250% 400% 0% 100% 150% 250% 400% 0% 100% 150% 250% 400% 0% 100% 150% 250% 400%



S-32

Group 2

A and AA** AC and CC** AD AE


Date 0% 100% 160% 250% 400% 0% 100% 160% 250% 400% 0% 100% 160% 250% 400% 0% 100% 160% 250% 400%



AO AT, FA, FP, OA, SA and SP BB** DD** and MC


Date 0% 100% 160% 250% 400% 0% 100% 160% 250% 400% 0% 100% 160% 250% 400% 0% 100% 160% 250% 400%



** The Ñgures for each Retail Class apply to that Class as a whole. The payment behavior and weighted average lives of Retail Class Units will varyamong diÅerent investors.

S-33

EE** MA MB Group 2 Assets


Date 0% 100% 160% 250% 400% 0% 100% 160% 250% 400% 0% 100% 160% 250% 400% 0% 100% 160% 250% 400%



Group 3

AZ BA BC BD


Date 0% 100% 180% 300% 400% 0% 100% 180% 300% 400% 0% 100% 180% 300% 400% 0% 100% 180% 300% 400%



** The Ñgures for each Retail Class apply to that Class as a whole. The payment behavior and weighted average lives of Retail Class Units will varyamong diÅerent investors.

S-34

BE BG BH BO


Date 0% 100% 180% 300% 400% 0% 100% 180% 300% 400% 0% 100% 180% 300% 400% 0% 100% 180% 300% 400%



BS, SF and TF BV BZ NO


Date 0% 100% 180% 300% 400% 0% 100% 180% 300% 400% 0% 100% 180% 300% 400% 0% 100% 180% 300% 400%



S-35

NZ OB P

PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption

Date 0% 100% 180% 300% 400% 0% 100% 180% 300% 400% 0% 100% 180% 300% 400%

Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 107 107 107 92 83 100 100 97 88 80 99 95 95 95 95July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 114 114 114 68 43 100 100 91 63 40 98 87 87 87 87July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 122 122 122 40 0 100 100 84 36 0 96 77 77 77 77July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 131 131 131 20 0 100 100 78 17 0 95 67 67 67 65July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 140 140 140 6 0 100 100 74 5 0 93 58 58 58 48July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 149 149 149 0 0 100 100 71 0 0 91 50 50 50 36July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 160 160 158 0 0 100 100 69 0 0 89 42 42 42 27July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 171 171 156 0 0 100 100 68 0 0 87 34 34 34 20July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 182 182 155 0 0 100 100 68 0 0 85 27 27 27 15July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 195 195 149 0 0 100 100 65 0 0 82 22 22 22 11July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 209 209 139 0 0 100 100 61 0 0 80 17 17 17 8July 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 223 223 128 0 0 100 100 56 0 0 77 14 14 14 6July 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 228 228 116 0 0 100 100 51 0 0 74 11 11 11 4July 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 228 228 105 0 0 100 100 46 0 0 70 9 9 9 3July 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 228 228 94 0 0 100 100 41 0 0 66 7 7 7 2July 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 228 221 83 0 0 100 97 36 0 0 62 5 5 5 2July 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 228 202 73 0 0 100 88 32 0 0 58 4 4 4 1July 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 228 182 63 0 0 100 80 28 0 0 53 3 3 3 1July 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 228 164 54 0 0 100 72 24 0 0 47 3 3 3 1July 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 228 145 46 0 0 100 64 20 0 0 41 2 2 2 0July 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 228 127 39 0 0 100 56 17 0 0 35 1 1 1 0July 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 228 110 32 0 0 100 48 14 0 0 28 1 1 1 0July 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 228 93 26 0 0 100 41 11 0 0 21 1 1 1 0July 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 228 77 21 0 0 100 34 9 0 0 13 1 1 1 0July 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 228 62 16 0 0 100 27 7 0 0 4 0 0 0 0July 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 228 47 12 0 0 100 21 5 0 0 0 0 0 0 0July 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 227 34 8 0 0 100 15 3 0 0 0 0 0 0 0July 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 158 20 5 0 0 69 9 2 0 0 0 0 0 0 0July 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 82 8 2 0 0 36 3 1 0 0 0 0 0 0 0July 15, 2036 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.6 22.1 17.1 2.8 1.8 28.6 22.0 12.8 2.6 1.7 16.9 6.9 6.9 6.9 5.6

VB ZB Group 3 Assets


Date 0% 100% 180% 300% 400% 0% 100% 180% 300% 400% 0% 100% 180% 300% 400%



S-36

Group 4

CF, CO and Group 4 Assets


Date 0% 100% 165% 300% 400%

Closing DateÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 97 88 82 74 65July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96 84 73 56 41July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96 84 69 46 28July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96 84 66 39 21July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96 84 64 36 17July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96 84 61 33 16July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96 81 57 29 14July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96 77 52 26 13July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96 72 47 23 11July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96 65 40 19 9July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96 58 33 15 6July 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96 51 27 12 4July 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96 45 22 9 3July 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96 39 17 7 2July 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96 33 12 5 1July 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 92 27 8 4 1July 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 85 22 5 3 1July 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 78 17 1 2 0July 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70 12 0 1 0July 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 61 8 0 1 0July 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 52 3 0 1 0July 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43 0 0 0 0July 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33 0 0 0 0July 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22 0 0 0 0July 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11 0 0 0 0July 15, 2032 and after ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0

Weighted AverageLife (Years) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.4 11.7 7.8 4.9 3.0

Group 5

AF, CS, FC, WF, XF and XO AS FD, GO, GS and GT


Date 0% 100% 190% 300% 400% 0% 100% 190% 300% 400% 0% 100% 190% 300% 400%

Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 97 92 87 82 82 97 91 86 83 81 97 91 86 83 80July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 95 84 71 60 50 95 83 70 60 47 95 83 69 60 46July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 95 84 63 46 27 95 83 61 44 25 94 82 61 44 24July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 94 83 56 35 13 94 82 55 33 11 94 82 54 33 10July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 94 83 51 28 5 94 82 50 26 3 94 81 49 25 3July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 93 82 47 23 1 93 81 46 21 0 93 81 46 21 0July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 92 82 44 21 0 92 81 43 19 0 92 80 43 19 0July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 92 81 40 19 0 92 80 40 17 0 92 80 39 17 0July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 91 77 36 16 0 91 77 35 15 0 91 77 35 15 0July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 90 72 31 14 0 91 72 31 13 0 91 72 31 13 0July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 89 67 26 12 0 90 67 26 11 0 90 67 26 11 0July 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 89 60 20 10 0 89 61 21 10 0 89 61 21 10 0July 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 88 54 16 8 0 88 54 16 8 0 88 54 16 8 0July 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 87 48 11 7 0 87 48 12 7 0 88 48 12 7 0July 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 86 41 6 6 0 86 42 7 5 0 87 42 8 5 0July 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 85 35 2 5 0 86 35 3 4 0 86 36 3 4 0July 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 84 28 0 4 0 85 29 0 4 0 85 29 0 3 0July 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 82 22 0 3 0 83 23 0 3 0 84 23 0 3 0July 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 81 16 0 2 0 82 17 0 2 0 83 17 0 2 0July 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 80 10 0 2 0 81 11 0 2 0 81 12 0 2 0July 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 77 4 0 1 0 77 6 0 1 0 77 6 0 1 0July 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 66 0 0 1 0 66 0 0 1 0 66 1 0 1 0July 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 54 0 0 1 0 55 0 0 1 0 55 0 0 1 0July 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 41 0 0 0 0 42 0 0 0 0 42 0 0 0 0July 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28 0 0 0 0 29 0 0 0 0 29 0 0 0 0July 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0July 15, 2033 and after ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


S-37

YF YO Group 5 Assets


Date 0% 100% 190% 300% 400% 0% 100% 190% 300% 400% 0% 100% 190% 300% 400%

Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 97 91 86 83 81 97 92 87 83 81 97 92 86 83 81July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 95 83 70 60 47 95 84 70 60 48 95 84 70 60 48July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 95 83 62 45 25 95 83 62 45 26 95 83 62 45 26July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 94 82 55 34 11 94 83 55 34 12 94 83 55 34 12July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 94 82 50 26 3 94 82 50 27 4 94 82 50 27 4July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 93 81 46 22 0 93 82 46 22 1 93 82 46 22 1July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 92 81 43 20 0 92 81 43 20 0 92 81 43 20 0July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 92 80 40 18 0 92 80 40 18 0 92 80 40 18 0July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 91 77 35 16 0 91 77 35 16 0 91 77 35 16 0July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 90 72 31 14 0 90 72 31 14 0 90 72 31 14 0July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 90 67 26 12 0 90 67 26 12 0 90 67 26 12 0July 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 89 61 21 10 0 89 61 21 10 0 89 61 21 10 0July 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 88 54 16 8 0 88 54 16 8 0 88 54 16 8 0July 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 87 48 11 7 0 87 48 11 7 0 87 48 11 7 0July 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 86 42 7 6 0 86 41 7 6 0 86 41 7 6 0July 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 85 35 3 4 0 85 35 3 5 0 85 35 3 4 0July 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 84 29 0 4 0 84 29 0 4 0 84 29 0 4 0July 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 83 23 0 3 0 83 23 0 3 0 83 23 0 3 0July 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 82 17 0 2 0 82 17 0 2 0 82 17 0 2 0July 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 81 11 0 2 0 80 11 0 2 0 81 11 0 2 0July 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 77 5 0 1 0 77 5 0 1 0 77 5 0 1 0July 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 66 0 0 1 0 66 0 0 1 0 66 0 0 1 0July 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 54 0 0 1 0 54 0 0 1 0 54 0 0 1 0July 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 42 0 0 0 0 42 0 0 0 0 42 0 0 0 0July 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29 0 0 0 0 28 0 0 0 0 29 0 0 0 0July 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0July 15, 2033 and after ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Group 6

FJ, JF, JS, OJ, TJ and Group 6 Assets


Date 0% 100% 200% 300% 500%

Closing DateÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99 97 96 94 90July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99 92 87 81 71July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 98 86 76 66 49July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 97 79 66 54 34July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96 74 57 43 24July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 95 68 49 35 16July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 94 63 43 28 11July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 92 58 37 23 8July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 91 53 32 18 5July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 89 49 27 15 4July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 88 45 23 12 2July 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 86 41 20 9 2July 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 84 38 17 7 1July 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 82 34 15 6 1July 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 79 31 12 5 1July 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 77 28 10 4 0July 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 74 25 9 3 0July 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 71 22 7 2 0July 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 67 20 6 2 0July 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 64 17 5 1 0July 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 59 15 4 1 0July 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 55 13 3 1 0July 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50 11 3 1 0July 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45 9 2 0 0July 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 39 7 2 0 0July 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 32 6 1 0 0July 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25 4 1 0 0July 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18 3 0 0 0July 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9 1 0 0 0July 15, 2036 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0


S-38

Group 7

KA KB KC


Date 0% 100% 175% 300% 400% 0% 100% 175% 300% 400% 0% 100% 175% 300% 400%

Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 97 93 91 87 84 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 94 83 76 66 57 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 90 72 61 44 32 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 87 61 47 26 13 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 83 52 35 12 0 100 100 100 100 90 100 100 100 100 100July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 78 42 24 1 0 100 100 100 100 26 100 100 100 100 100July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 73 34 15 0 0 100 100 100 51 0 100 100 100 100 85July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 68 25 6 0 0 100 100 100 7 0 100 100 100 100 61July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 63 18 0 0 0 100 100 93 0 0 100 100 100 81 44July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 57 11 0 0 0 100 100 53 0 0 100 100 100 62 31July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50 4 0 0 0 100 100 19 0 0 100 100 100 47 22July 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43 0 0 0 0 100 85 0 0 0 100 100 92 35 15July 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 35 0 0 0 0 100 48 0 0 0 100 100 73 25 10July 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27 0 0 0 0 100 13 0 0 0 100 100 57 18 7July 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 87 43 13 4July 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 66 31 8 3July 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 100 46 21 5 1July 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 100 27 12 3 1July 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 10 4 1 0July 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


KD KE Group 7 Assets


Date 0% 100% 175% 300% 400% 0% 100% 175% 300% 400% 0% 100% 175% 300% 400%

Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 97 94 92 89 86 100 100 100 100 100 98 95 93 91 88July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 95 85 80 70 63 100 100 100 100 100 96 88 83 75 70July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 92 76 66 52 41 100 100 100 100 100 93 80 72 60 51July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 88 67 54 37 25 100 100 100 100 100 90 72 62 47 37July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 85 58 44 25 13 100 100 100 100 96 88 65 53 37 27July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 81 50 35 15 4 100 100 100 100 70 84 59 46 29 20July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 77 43 27 7 0 100 100 100 80 50 81 53 39 23 14July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 73 36 19 1 0 100 100 100 62 36 77 47 33 18 10July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 68 29 13 0 0 100 100 97 48 26 73 41 28 14 7July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 63 23 7 0 0 100 100 81 36 18 69 36 23 10 5July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 57 17 3 0 0 100 100 67 28 13 64 31 19 8 4July 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 51 12 0 0 0 100 94 54 21 9 59 27 15 6 3July 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44 7 0 0 0 100 79 43 15 6 54 22 12 4 2July 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37 2 0 0 0 100 65 34 11 4 48 18 10 3 1July 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29 0 0 0 0 100 51 26 7 3 41 15 7 2 1July 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21 0 0 0 0 100 39 18 5 2 34 11 5 1 0July 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12 0 0 0 0 94 27 12 3 1 27 8 3 1 0July 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2 0 0 0 0 65 16 7 2 0 18 5 2 0 0July 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 34 6 2 0 0 10 2 1 0 0July 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


S-39

Group 8

IL, LD and OL LA LB LC


Date 0% 100% 165% 250% 400% 0% 100% 165% 250% 400% 0% 100% 165% 250% 400% 0% 100% 165% 250% 400%



LE LG LH


Date 0% 100% 165% 250% 400% 0% 100% 165% 250% 400% 0% 100% 165% 250% 400%



S-40

LJ LK LM


Date 0% 100% 165% 250% 400% 0% 100% 165% 250% 400% 0% 100% 165% 250% 400%



LN LO and LP Group 8 Assets


Date 0% 100% 165% 250% 400% 0% 100% 165% 250% 400% 0% 100% 165% 250% 400%



S-41

Group 9

FH, MO, MS and Group 9 Assets


Date 0% 100% 195% 300% 400%

Closing DateÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99 97 96 94 92July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 98 92 87 81 76July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 98 85 76 66 57July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 97 79 66 53 43July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 95 73 57 43 32July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 94 68 50 35 24July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 93 62 43 28 18July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 92 58 37 22 13July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 90 53 32 18 10July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 89 49 28 14 7July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 87 45 24 12 5July 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 85 41 21 9 4July 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 83 37 18 7 3July 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 81 34 15 6 2July 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 78 30 13 5 2July 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75 27 11 4 1July 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 72 25 9 3 1July 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 69 22 8 2 1July 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 66 19 6 2 0July 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 62 17 5 1 0July 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 58 15 4 1 0July 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 53 13 3 1 0July 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 49 11 3 1 0July 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43 9 2 0 0July 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37 7 2 0 0July 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31 5 1 0 0July 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24 4 1 0 0July 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17 2 0 0 0July 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9 1 0 0 0July 15, 2036 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0


S-42

Yield Tables

The following tables show pre-tax yields to maturity (corporate bond equivalent) of speciÑed

Classes at various percentages of PSA and levels of LIBOR, if applicable. We have prepared these

tables using the Modeling Assumptions and the assumed prices in the table captions, plus accrued

interest, if any. Actual sales will not necessarily occur at the assumed prices.

Pre-Tax Yields

Group 1

EO Class(Assumed Price: 75.834%)

133% PSAthrough

100% PSA 185% PSA 250% PSA 400% PSA

2.8% 7.4% 7.6% 12.0%

FO Class(Assumed Price: 56.051%)

100% PSA 150% PSA 250% PSA 400% PSA

2.4% 3.1% 18.8% 36.6%

PO Class(Assumed Price: 60.897423%)

100% PSA 150% PSA 250% PSA 400% PSA

2.5% 3.5% 15.5% 28.4%

SM Class(Assumed Price: 97.875%)

LIBOR 100% PSA 150% PSA 250% PSA 400% PSA

4.36875%ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.4% 17.4% 17.9% 18.4%5.36875 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.4 10.5 11.1 11.76.13438 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.2 5.3 5.9 6.66.90000 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.1 0.2 0.9 1.6

Group 2

AO Class(Assumed Price: 54.65168%)

100% PSA 160% PSA 250% PSA 400% PSA

2.2% 2.6% 13.7% 27.8%

AT Class(Assumed Price: 0.233018%)

100% PSAthrough

LIBOR 50% PSA 250% PSA 400% PSA

7.300% and Lower ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.1% 2.2% (8.6)%7.325ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (4.4) (15.9) (30.9)7.350 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ * * *

* Less than (99.9)%.

S-43

OA Class(Assumed Price: 68.0820313%)

100% PSAthrough

50% PSA 250% PSA 400% PSA

5.6% 8.3% 10.8%

SA Class(Assumed Price: 5.58984375%)

100% PSAthrough


4.36875% ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 49.6% 43.7% 38.9%5.36875ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.7 20.6 13.06.33438ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.6 (4.1) (16.2)7.30000 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ * * *

SP Class(Assumed Price: 5.58984375%)

100% PSAthrough


4.36875% ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50.7% 44.9% 40.2%5.36875ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.8 21.8 14.46.35938ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.3 (3.4) (15.3)7.35000 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ * * *


Group 3

BO Class(Assumed Price: 67.494508%)

100% PSA 180% PSA 300% PSA 400% PSA

1.8% 3.4% 16.6% 25.0%

BS Class(Assumed Price: 98.5%)



NO Class(Assumed Price: 67.393728%)

100% PSA 180% PSA 300% PSA 400% PSA

1.8% 3.4% 16.8% 25.4%

S-44

OB Class(Assumed Price: 70.823%)

100% PSA 180% PSA 300% PSA 400% PSA

1.6% 2.9% 14.5% 21.9%

SF Class(Assumed Price: 100.683594%)


7.00% and Lower ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.0% (0.1)% (0.2)% (0.3)%Higher than 7.00%ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22.2 18.2 6.3 (0.3)

TF Class(Assumed Price: 101.0%)


4.36875%ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.3% 5.3% 5.1% 4.9%5.36875 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.3 6.3 6.1 5.96.18438 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.2 7.1 6.9 6.77.00000 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.0 7.9 7.7 7.5Higher than 7.00000%ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1.8 3.2 6.5 7.5

Group 4

CO Class(Assumed Price: 67.98045%)

100% PSA 165% PSA 300% PSA 400% PSA

3.5% 5.6% 10.3% 18.2%

Group 5

AF Class(Assumed Price: 0.7625%)


7.070% and Lower ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ * * * *7.495 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 53.5% 43.2% 32.5% 14.4%7.920 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 121.0 110.1 99.0 89.2


AS Class(Assumed Price: 92.234375%)



S-45

CS Class(Assumed Price: 92.655513%)



GO Class(Assumed Price: 74.330452%)

100% PSA 190% PSA 300% PSA 400% PSA

2.5% 5.2% 8.3% 15.3%

GS Class(Assumed Price: 92.137869%)



GT Class(Assumed Price: 100.984375%)


7.000% and Lower ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.0% 5.9% 5.8% 5.6%7.035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.9 2.9 2.8 2.67.070 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (0.1) (0.1) (0.2) (0.3)

XF Class(Assumed Price: 0.179375%)


7.70% and Lower ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ * * * *7.81 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 59.8% 49.3% 38.5% 21.8%7.92 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 136.1 125.0 113.9 104.9


XO Class(Assumed Price: 74.905343%)

100% PSA 190% PSA 300% PSA 400% PSA

2.4% 4.9% 7.7% 13.9%

YO Class(Assumed Price: 71.546875%)

100% PSA 190% PSA 300% PSA 400% PSA

2.8% 5.9% 9.4% 16.8%

S-46

Group 6

JS Class(Assumed Price: 5.9625%)


4.36875%ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43.8% 38.9% 33.9% 23.8%5.36875 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.2 18.9 13.6 2.76.23438 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.4 1.8 (3.9) (15.8)7.10000 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ * * * *

OJ Class(Assumed Price: 73.796875%)

100% PSA 200% PSA 300% PSA 500% PSA

2.9% 4.5% 6.1% 9.1%

TJ Class(Assumed Price: 0.0985264%)


7.100% and Lower ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50.2% 45.4% 40.5% 30.6%7.125 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.2 14.9 9.5 (1.7)7.150 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ * * * *


Group 8

IL Class(Assumed Price: 52.562655%)

71% PSAthrough

50% PSA 250% PSA 400% PSA 625% PSA

10.0% 9.8% 6.9% 0.0%

LO Class(Assumed Price: 55.734375%)

100% PSA 165% PSA 250% PSA 400% PSA

2.1% 2.5% 14.8% 32.2%

OL Class(Assumed Price: 43.517987%)

71% PSAthrough

50% PSA 250% PSA 400% PSA

4.1% 4.2% 6.2%

S-47

Group 9

MO Class(Assumed Price: 72.359375%)

100% PSA 195% PSA 300% PSA 400% PSA

3.1% 4.7% 6.5% 8.2%

MS Class(Assumed Price: 3.978125%)


4.36875%ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 52.8% 48.3% 43.3% 38.4%5.36875 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23.3 18.3 12.7 7.35.93438 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.9 1.6 (4.4) (10.3)6.50000 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ * * * *


S-48

FINAL PAYMENT DATES

The Final Payment Date for each Class is the latest date by which it will be paid in full and will

retire. We calculate Final Payment Dates using highly conservative assumptions. The actual

retirement of each Class may occur earlier than its Final Payment Date.

CERTAIN FEDERAL INCOME TAX CONSEQUENCES

General

Any discussion of tax matters herein and in the OÅering Circular was not intended or written to

be used, and cannot be used, by any person for the purpose of avoiding tax penalties that may be

imposed on such person. Such discussion was written to support the promotion and marketing of the

CertiÑcates. Investors should consult their own independent tax advisors regarding the CertiÑcates

and each investor's particular circumstances.

Subject to the assumptions described under Certain Federal Income Tax Consequences Ì

REMIC Election in the OÅering Circular, the Upper-Tier REMIC Pool and the Lower-Tier

REMIC Pool will each qualify as a REMIC for federal income tax purposes.

Regular Classes

The Regular Classes are ""regular interests'' in the Upper-Tier REMIC Pool. They are treated

as debt instruments for federal income tax purposes and may be issued with original issue discount

(""OID'') or at a premium. Based in part on (a) the level of LIBOR as of the date of this

Supplement and (b) information provided by the Underwriter regarding the initial prices at which it

would have expected to sell or will sell substantial portions of the Regular Classes, we expect to

report income to the Internal Revenue Service and to Holders of the Regular Classes assuming they

are issued as follows:

‚ OID: AF, AO, AT, AZ, B, BD, BE, BG, BO, BS, BZ, CO CS, EO, FO, GO, GS, IL,

JS, KA, KB, KC, LJ, LK, LO, MO, MS, NO, NZ, OA, OJ, OL, PB, PC, PD,

PZ, SA, TJ, VC, XF, XO, Z, ZB, ZM and ZW.

‚ De Minimis OID: A, AC, AD, AE, FM, GT, LB, LC, LH, LM, LN, LP, MA, MB,

MC, P, PA, SF, SM and VA.

‚ Premium: AA, BB, BV, CC, CF, DD, EE, LA and VB.

OID generally results in recognition of taxable income in advance of the receipt of cash

attributable to that income. The Pricing Speeds used for OID and premium calculations are:

‚ Group 1 Ì 150% PSA



‚ Groups 4 and 8 Ì 165% PSA



S-49



See Certain Federal Income Tax Consequences Ì Taxation of Regular Classes Ì Original Issue

Discount and Ì Premium in the OÅering Circular. In addition, the Pricing Speeds are used to

determine the principal type for certain Classes. See the descriptions of PAC and Scheduled Classes

in Appendix II to the OÅering Circular. Mortgage prepayment rates will diÅer, perhaps signiÑcantly,

from the Pricing Speeds shown above.

We intend to report any original issue or market discount or premium on the Floating Rate

Classes (other than Toggle and Interest Only Classes) assuming that each variable rate is a Ñxed

rate equal to the value of the variable rate as of the date of this Supplement. See Certain Federal

Income Tax Consequences Ì Taxation of Regular Classes Ì Floating Rate, Inverse Floating Rate

and Weighted Average Coupon Classes in the OÅering Circular.

Residual Classes

Each Residual Class is the ""residual interest'' in its related REMIC Pool. Special tax

considerations apply to the Residual Classes. The taxation of the Residual Classes can produce a

signiÑcantly less favorable after-tax return than if (a) the Residual Classes were taxable as debt

instruments or (b) no portion of the taxable income on the Residual Classes were treated as ""excess

inclusions.'' In certain periods, taxable income and the resulting tax liability on a Residual Class

may exceed any payments on that Class. See Certain Federal Income Tax Consequences Ì

Taxation of Residual Classes in the OÅering Circular.

A substantial tax may be imposed on certain transferors of a Residual Class and certain

beneÑcial owners of a Residual Class that are ""pass-through entities.'' See Certain Federal Income

Tax Consequences Ì Transfers of Interests in a Residual Class Ì DisqualiÑed Organizations in the

OÅering Circular. You should not purchase a Residual Class before consulting your tax advisor.

We intend to report accruals of OID and market discount and to amortize premium with

respect to the Multiclass Assets using the applicable Pricing Speed shown above, regardless of the

Pricing Speeds used in their Series.

Certain Transfers of Residual Classes

The REMIC Regulations disregard:

1. A transfer of a ""noneconomic residual interest'' unless no signiÑcant purpose of the transfer

is to impede the assessment or collection of tax.

2. Except in certain cases, a transfer of a residual interest to a foreign investor or a transfer of a

residual interest from a foreign investor to a U.S. investor. Accordingly, the Agreement

prohibits the transfer of an interest in a Residual Class to or from a foreign investor without

our written consent.

See Certain Federal Income Tax Consequences Ì Transfers of Interests in a Residual Class Ì

Additional Transfer Restrictions in the OÅering Circular. In the case of a transfer that is

disregarded, the transferor would continue to be treated as the owner of the residual interest and

thus would continue to be subject to tax on its allocable portion of the net income of the REMIC.

S-50

Residual Classes with Negative Fair Market Values

Recently, the Treasury issued Ñnal regulations addressing the treatment of a payment made to a

transferee on the transfer of a ""noneconomic residual interest.'' Under these regulations, the

transferee does not immediately recognize the payment as income. Rather, the payment is

recognized as income over a period that is reasonably related to the period during which the

REMIC is expected to generate taxable income or net loss allocable to the holder of the

noneconomic Residual Class. The regulations also provide the following two safe harbor methods for

tax accounting for the payment:

‚ A transferee may recognize the payment for federal income tax purposes in the same

amounts and over the same period in which the payment is included in the transferee's

income for Ñnancial reporting purposes, provided that such period is not shorter than the

period over which the REMIC is expected to generate taxable income.

‚ A transferee may recognize the payment for federal income tax purposes ratably over

the ""anticipated weighted average life of the REMIC,'' as deÑned in the REMIC

Regulations, as determined at the time the transferee acquires the residual interest.

The regulations state that the unamortized amount of the payment must be currently included

by a transferee on disposition of the Residual Class. Additionally, the regulations provide that a

transferee's treatment of the payment is a method of accounting that must be consistently applied to

all such payments received by the transferee in connection with noneconomic Residual Classes.

Finally, the regulations state that such payment shall be treated as income from U.S. sources. The

regulations are eÅective for taxable years ending on or after May 11, 2004.

Certain federal income tax consequences of a payment made to a transferee on the transfer of a

Residual Class remain unclear. For example, the regulations do not address whether a residual

interest could have a negative basis and a negative issue price.

If you receive a payment in connection with the acquisition of a Residual Class, you should

consult your tax advisor as to the proper treatment of such payment.

Reporting and Administrative Matters

We will provide Holders of the Residual Classes information to enable them to prepare reports

required under the Code or applicable Treasury regulations. Because we do not intend to hold the

Residual Classes, applicable law may not allow us to perform tax administrative functions for the

REMIC Pools. Therefore, if you own a Residual Class, you may have certain tax administrative

obligations, for which we will act as your attorney-in-fact and agent. See Certain Federal Income

Tax Consequences Ì Reporting and Administrative Matters in the OÅering Circular.

MACR Classes

The arrangement under which the MACR Classes are created (the ""MACR Pool'') will be

classiÑed as a grantor trust under subpart E, part I of subchapter J of the Internal Revenue Code.

The interests in the Regular Classes that have been exchanged for the MACR Classes, including

any exchanges eÅective on the Closing Date, will be the assets of the MACR Pool and the MACR

Classes will represent beneÑcial ownership of these assets.

S-51

For a discussion of certain federal income tax consequences applicable to the MACR Classes,

see Certain Federal Income Tax Consequences Ì Taxation of MACR Classes, Ì Exchanges of

MACR Classes and Regular Classes and Ì Taxation of Certain Foreign Investors in the OÅering

Circular.

LEGAL INVESTMENT CONSIDERATIONS

You should consult your legal advisor to determine whether the CertiÑcates are a legal

investment for you and whether you can use the CertiÑcates as collateral for borrowings. See Legal

Investment Considerations in the OÅering Circular.

ERISA CONSIDERATIONS

Fiduciaries of ERISA plans should review ERISA Considerations in the OÅering Circular.

PLAN OF DISTRIBUTION

Under an agreement with the Underwriter, we have agreed to sell all of the REMIC

CertiÑcates to the Underwriter in exchange for the Assets. We have agreed to buy all of P from the

Underwriter.

The Underwriter is oÅering the CertiÑcates to the public in negotiated transactions at varying

prices to be determined at the time of sale, plus accrued interest on each interest-bearing Class from

the Ñrst day of its initial Accrual Period. The Underwriter is oÅering the CertiÑcates subject to their

issuance by us and subject to the Underwriter's right to reject any order. The Underwriter may make

sales to or through securities dealers. The dealers may receive compensation in the form of

discounts, concessions or commissions from the Underwriter and commissions from any purchasers

for which they act as agents.

The sales commission charged to a retail investor is likely to be a higher percentage of the sales

price than the commission charged to an institutional investor in any Class.

Our agreement with the Underwriter provides that we will indemnify it against certain

liabilities.

LEGAL MATTERS

Our General Counsel (or one of our Deputy General Counsels) will render an opinion on the

legality of the CertiÑcates. Stroock & Stroock & Lavan LLP is representing the Underwriter on

legal matters concerning the CertiÑcates.

S-52

A-1

Appen

dix

A

Ava

ilab

le C

om

bin

atio

nsÌ

Ser

ies

3184

REM

IC C

ertiÑca

tes

MAC

R C

ertiÑca

tes

Exch

ange

MAC

RM

axim

um

Exch

ange

Cla

ssIn

tere

stC

USIP

Gro

up

REM

IC C

lass

Origi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Cla

ssO

rigi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Princi

pal

Typ

e(2)

Coupon

Typ

e(2)

Num

ber

Fin

al P

aym

ent D

ate

Com

bin

atio

n 1

1EO

$5,7

12,9

17

24.5

003693979%

PO

$23,3

17,6

77

100%

SU

P/SC

H0.0

%PO

31396U

Y7

9Ju

ly 1

5, 2036

FO

17,6

04,7

60

75.4

996306021

Com

bin

atio

n 2

1PZ

$42,3

69,0

00

49.9

034180585%

PE

$84,9

02,0

00

100%

PA

C5.5

%FIX

31396U

Y5

3Ju

ly 1

5, 2036

VA

34,6

48,0

00

40.8

094037832

VC

7,8

85,0

00

9.2

871781583

Com

bin

atio

n 3

1PA

$216,8

30,0

00

41.6

749953872%

PG

$520,2

88,0

00

100%

PA

C5.5

%FIX

31396U

Y6

1Ju

ly 1

5, 2036

PB

43,3

15,0

00

8.3

251968141

PC

104,5

24,0

00

20.0

896426594

PD

70,7

17,0

00

13.5

918952580

PZ

42,3

69,0

00

8.1

433744388

VA

34,6

48,0

00

6.6

593886463

VC

7,8

85,0

00

1.5

155067962

Com

bin

atio

n 4

2A

T$

82,2

61,6

00

(3)

FP

$82,2

61,6

00

100%

PA

C I

(4)

FLT

31396U

WU

0Feb

ruar

y 15, 2033

FA

82,2

61,6

00

100%

Com

bin

atio

n 5

2A

T$

82,2

61,6

00

50%

SP

$82,2

61,6

00

100%

NTL(PA

C I

)(4)

INV

/IO

31396U

YE

4Feb

ruar

y 15, 2033

SA

82,2

61,6

00

50

Com

bin

atio

n 6

3BD

$7,7

95,4

77

59.0

724100076%

BC

$13,1

96,4

77

100%

PA

C I

I6.0

%FIX

31396U

W55

July

15, 2036

BE

5,4

01,0

00

40.9

275899924

Com

bin

atio

n 7

3BD

$7,7

95,4

77

14.4

284596436%

BH

$54,0

28,4

77

100%

PA

C I

I6.0

%FIX

31396U

W97

July

15, 2036

BE

5,4

01,0

00

9.9

965801368

BG

40,8

32,0

00

75.5

749602196

Com

bin

atio

n 8

3BO

$1,5

24,2

15

13.7

391142568%

OB

$11,0

93,9

83

100%

SU

P0.0

%PO

31396U

XV

7Ju

ly 1

5, 2036

NO

9,5

69,7

68

86.2

608857432

Com

bin

atio

n 9

3BG

$40,8

32,0

00

30.8

332777121%

BA

$132,4

28,3

47

100%

SU

P6.0

%FIX

31396U

W30

July

15, 2036

NO

9,5

69,7

68

7.2

263742747

NZ

36,0

26,5

79

27.2

045825657

VB

46,0

00,0

00

34.7

357654475

Com

bin

atio

n 1

05

FC

$28,3

63,4

24

37.8

178986667%

YF

$75,0

00,0

00

100%

SC

/PT

(4)

FLT

31396U

YP

9M

arch

15, 2036

FD

46,6

36,5

76

62.1

821013333

Com

bin

atio

n 1

15

CS

$367,7

95

21.1

442178286%

AS

$1,7

39,4

59

100%

SC

/PT

(4)

INV

/S

31396U

VX

5M

arch

15, 2036

GS

1,3

71,6

64

78.8

557821714

Com

bin

atio

n 1

25

GO

$2,3

56,3

23

39.7

839903883%

YO

$5,9

22,7

92

100%

SC

/PT

0.0

%PO

31396U

YQ

7M

arch

15, 2036

XO

3,5

66,4

69

60.2

160096117

Com

bin

atio

n 1

36

FJ

$48,8

02,5

78

100%

JF$

48,8

02,5

78

100%

PT

(4)

FLT

31396U

WZ

9Ju

ly 1

5, 2036

TJ

48,8

02,5

78

(3)

A-2

REM

IC C

ertiÑca

tes

MAC

R C

ertiÑca

tes

Exch

ange

MAC

RM

axim

um

Exch

ange

Cla

ssIn

tere

stC

USIP

Gro

up

REM

IC C

lass

Origi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Cla

ssO

rigi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Princi

pal

Typ

e(2)

Coupon

Typ

e(2)

Num

ber

Fin

al P

aym

ent D

ate

Com

bin

atio

n 1

47

KA

$41,2

95,0

00

86.0

240813266%

KD

$48,0

04,0

00

100%

SEQ

5.5

%FIX

31396U

X6

2O

ctob

er 1

5, 2024

KB

6,7

09,0

00

13.9

759186734

Com

bin

atio

n 1

57

KB

$6,7

09,0

00

40.8

523745344%

KE

$16,4

22,5

46

100%

SEQ

5.5

%FIX

31396U

X7

0Ju

ly 1

5, 2026

KC

9,7

13,5

46

59.1

476254656

Com

bin

atio

n 1

68

LH

$21,9

34,0

00

60.8

027942563%

LE

$36,0

74,0

00

100%

PA

C I

I6.0

%FIX

31396U

XC

9Ju

ly 1

5, 2036

LJ

5,1

18,0

00

14.1

875034651

LK

4,2

34,0

00

11.7

369850862

LM

4,7

88,0

00

13.2

727171924

Com

bin

atio

n 1

78

LN

$60,9

11,0

00

75.9

356222106%

LG

$80,2

14,0

00

100%

SU

P6.0

%FIX

31396U

XD

7Ju

ly 1

5, 2036

LO

772,1

20

0.9

625751116

LP

18,5

30,8

80

23.1

018026778

Com

bin

atio

n 1

88

IL$

22,4

39,0

00

(3)

LD

$22,4

39,0

00

100%

PA

C I

6.0

%FIX

31396U

XB

1Ju

ly 1

5, 2036

OL

22,4

39,0

00

100%

(1)

Exc

han

ge p

ropor

tion

s ar

e co

nstan

t pro

por

tion

s of

the

orig

inal bal

ance

s of

the

REM

IC C

lass

es o

r M

AC

R C

lass

es, as

applica

ble

. In

acc

ordan

ce w

ith the

exch

ange

pro

por

tion

s, y

ou m

ay e

xchan

geR

EM

IC C

ertiÑca

tes

for

MA

CR

Cer

tiÑca

tes, a

nd v

ice

vers

a.(2)

See

Appen

dix

II

to the

OÅer

ing

Circu

lar

and P

aym

ents

ÌCate

gories

of Cla

sses

.(3)

The

orig

inal

bal

ance

of ea

ch N

otio

nal

Cla

ss b

eing

exch

ange

d e

qual

s th

e or

igin

al b

alan

ce o

f th

e re

late

d C

lass

bei

ng

exch

ange

d.

Com

bin

atio

nN

otional

Cla

ssR

elat

ed C

lass

4A

TFA

13

TJ

FJ

18

ILO

L

(4)

See

Ter

ms

Shee

tÌ

Inte

rest.

Appendix B

Balances Schedules

Group 1 Group 1 Group 2 Group 2PAC Scheduled PAC I PAC II

Payment Date (Aggregate) (Aggregate) (Aggregate) (Aggregate)

Initial ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $520,288,000.00 $68,555,000.00 $141,902,000.00 $14,257,000.00August 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 519,188,956.87 68,419,140.14 141,616,943.62 14,236,896.83September 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 517,964,940.26 68,238,132.46 141,297,660.41 14,210,111.34October 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 516,616,307.91 68,012,115.63 140,944,240.06 14,176,662.48November 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 515,143,482.22 67,741,283.44 140,556,789.95 14,136,576.75December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 513,546,950.16 67,425,884.79 140,135,435.12 14,089,888.25January 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 511,827,263.02 67,066,223.59 139,680,318.24 14,036,638.65February 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 509,985,036.23 66,662,658.58 139,191,599.55 13,976,877.16March 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 508,020,949.06 66,215,603.01 138,669,456.77 13,910,660.49April 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 505,935,744.22 65,725,524.35 138,114,085.04 13,838,052.84May 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 503,730,227.51 65,192,943.80 137,525,696.78 13,759,125.79June 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 501,405,267.33 64,618,435.77 136,904,521.60 13,673,958.27July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 498,961,794.17 64,002,627.28 136,250,806.15 13,582,636.50August 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 496,400,800.03 63,346,197.26 135,564,813.98 13,485,253.84September 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 493,723,337.81 62,649,875.77 134,846,825.37 13,381,910.74October 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 490,930,520.63 61,914,443.14 134,097,137.15 13,272,714.64November 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 488,023,521.09 61,140,729.02 133,316,062.52 13,157,779.80December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 485,003,570.47 60,329,611.40 132,503,930.83 13,037,227.22January 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 481,871,957.92 59,482,015.45 131,661,087.34 12,911,184.47February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 478,630,029.57 58,598,912.37 130,787,893.04 12,779,785.55March 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 475,279,187.57 57,681,318.18 129,884,724.33 12,643,170.74April 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 471,820,889.13 56,730,292.32 128,951,972.81 12,501,486.41May 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 468,256,645.46 55,746,936.32 127,990,044.97 12,354,884.87June 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 464,588,020.68 54,732,392.30 126,999,361.91 12,203,524.17July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 460,816,630.73 53,687,841.46 125,980,359.06 12,047,567.87August 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 456,944,142.14 52,614,502.45 124,933,485.82 11,887,184.92September 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 452,972,270.87 51,513,629.77 123,859,205.27 11,722,549.35October 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 448,902,780.98 50,386,512.01 122,757,993.81 11,553,840.14November 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 444,737,483.38 49,234,470.07 121,630,340.80 11,381,240.91December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 440,593,706.77 48,100,374.75 120,508,446.96 11,211,122.27January 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 436,471,340.46 46,984,052.26 119,392,282.68 11,043,462.56February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 432,370,274.32 45,885,330.28 118,281,818.46 10,878,240.27March 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 428,290,398.78 44,804,037.94 117,177,024.99 10,715,434.08April 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 424,231,604.87 43,740,005.80 116,077,873.10 10,555,022.79May 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 420,193,784.13 42,693,065.87 114,984,333.76 10,396,985.41June 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 416,176,828.70 41,663,051.55 113,896,378.09 10,241,301.09July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 412,180,631.24 40,649,797.68 112,813,977.38 10,087,949.14August 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 408,205,084.99 39,653,140.47 111,737,103.04 9,936,909.03September 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 404,250,083.73 38,672,917.53 110,665,726.65 9,788,160.39October 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 400,315,521.78 37,708,967.84 109,599,819.92 9,641,683.01November 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 396,401,294.00 36,761,131.74 108,539,354.71 9,497,456.82December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 392,507,295.81 35,829,250.93 107,484,303.03 9,355,461.92January 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 388,633,423.16 34,913,168.43 106,434,637.02 9,215,678.57February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 384,779,572.51 34,012,728.62 105,390,328.99 9,078,087.17March 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 380,945,640.90 33,127,777.19 104,351,351.36 8,942,668.26April 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 377,131,525.85 32,258,161.13 103,317,676.72 8,809,402.56May 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 373,337,125.45 31,403,728.73 102,289,277.77 8,678,270.91June 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 369,562,338.29 30,564,329.59 101,266,127.39 8,549,254.32July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 365,807,063.48 29,739,814.56 100,248,198.57 8,422,333.93August 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 362,071,200.66 28,930,035.79 99,235,464.44 8,297,491.04September 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 358,354,649.98 28,134,846.66 98,227,898.29 8,174,707.08October 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 354,657,312.10 27,354,101.81 97,225,473.52 8,053,963.65November 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 350,979,088.20 26,587,657.13 96,228,163.68 7,935,242.45December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 347,319,879.97 25,835,369.72 95,235,942.46 7,818,525.37January 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 343,679,589.60 25,097,097.91 94,248,783.68 7,703,794.40February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 340,058,119.76 24,372,701.24 93,266,661.30 7,591,031.70March 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 336,455,373.67 23,662,040.44 92,289,549.40 7,480,219.55April 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 332,871,255.01 22,964,977.44 91,317,422.22 7,371,340.37May 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 329,305,667.97 22,281,375.36 90,350,254.09 7,264,376.72June 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 325,758,517.23 21,611,098.46 89,388,019.52 7,159,311.31July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 322,229,707.95 20,954,012.19 88,430,693.11 7,056,126.95

B-1


(Aggregate) (Aggregate) (Aggregate) (Aggregate)Payment Date continued continued continued continued

August 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $318,719,145.79 $20,309,983.14 $ 87,478,249.62 $ 6,954,806.62September 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 315,226,736.90 19,678,879.06 86,530,663.93 6,855,333.42October 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 311,752,387.90 19,060,568.82 85,587,911.04 6,757,690.56November 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 308,296,005.89 18,454,922.41 84,649,966.10 6,661,861.41December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 304,857,498.47 17,861,810.94 83,716,804.35 6,567,829.46January 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 301,436,773.68 17,281,106.65 82,788,401.21 6,475,578.33February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 298,033,740.06 16,712,682.84 81,864,732.18 6,385,091.76March 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 294,648,306.60 16,156,413.94 80,945,772.91 6,296,353.63April 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 291,280,382.79 15,612,175.43 80,031,499.17 6,209,347.94May 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 287,929,878.55 15,079,843.88 79,121,886.85 6,124,058.82June 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 284,596,704.28 14,559,296.91 78,216,911.97 6,040,470.50July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 281,280,770.85 14,050,413.22 77,316,550.68 5,958,567.37August 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 277,981,989.56 13,553,072.52 76,420,779.23 5,878,333.92September 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 274,700,272.20 13,067,155.60 75,529,574.01 5,799,754.77October 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 271,435,530.99 12,592,544.24 74,642,911.53 5,722,814.65November 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 268,187,678.61 12,129,121.28 73,760,768.42 5,647,498.43December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 264,956,628.19 11,676,770.55 72,883,121.42 5,573,791.07January 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 261,742,293.30 11,235,376.89 72,009,947.41 5,501,677.68February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 258,544,587.96 10,804,826.14 71,141,223.37 5,431,143.47March 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 255,363,426.64 10,385,005.13 70,276,926.40 5,362,173.75April 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 252,198,724.23 9,975,801.68 69,417,033.74 5,294,753.99May 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 249,050,396.07 9,577,104.56 68,561,522.71 5,228,869.73June 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 245,918,357.94 9,188,803.52 67,710,370.79 5,164,506.66July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 242,802,526.05 8,810,789.29 66,863,555.53 5,101,650.55August 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 239,702,817.04 8,442,953.51 66,021,054.63 5,040,287.30September 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 236,619,147.96 8,085,188.79 65,182,845.89 4,980,402.92October 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 233,551,436.33 7,737,388.68 64,348,907.23 4,921,983.54November 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 230,499,600.04 7,399,447.63 63,519,216.67 4,865,015.37December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 227,463,557.45 7,071,261.03 62,693,752.37 4,809,484.77January 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 224,443,227.32 6,752,725.19 61,872,492.58 4,755,378.18February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 221,438,528.82 6,443,737.31 61,055,415.66 4,702,682.14March 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 218,449,381.54 6,144,195.49 60,242,500.09 4,651,383.33April 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 215,475,705.51 5,853,998.73 59,433,724.48 4,601,468.51May 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 212,517,421.12 5,573,046.91 58,629,067.50 4,552,924.55June 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 209,574,449.21 5,301,240.79 57,828,507.98 4,505,738.43July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 206,646,711.03 5,038,481.99 57,032,024.83 4,459,897.23August 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 203,734,128.19 4,784,672.99 56,239,597.08 4,415,388.12September 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 200,836,622.76 4,539,717.16 55,451,203.86 4,372,198.40October 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 197,954,117.18 4,303,518.67 54,666,824.42 4,330,315.45November 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 195,086,534.28 4,075,982.57 53,886,438.10 4,289,726.75December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 192,233,797.30 3,857,014.72 53,110,024.36 4,250,419.90January 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 189,395,829.89 3,646,521.83 52,337,562.77 4,212,382.57February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 186,572,556.07 3,444,411.41 51,569,032.97 4,175,602.55March 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 183,763,900.26 3,250,591.81 50,804,414.76 4,140,067.72April 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 180,969,787.26 3,064,972.17 50,043,687.99 4,105,766.06May 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 178,190,142.27 2,887,462.43 49,286,832.65 4,072,685.65June 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 175,443,291.40 2,699,572.81 48,533,828.82 4,040,814.65July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 172,736,356.96 2,494,018.50 47,790,335.73 4,004,462.27August 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 170,068,776.84 2,271,200.24 47,057,582.52 3,962,368.03September 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 167,439,996.73 2,037,223.35 46,335,418.69 3,914,651.25October 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 164,849,469.97 1,795,257.22 45,623,695.84 3,861,429.39November 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 162,296,657.46 1,545,534.55 44,922,267.58 3,805,040.10December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 159,781,027.57 1,288,283.63 44,230,989.57 3,747,146.27January 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 157,302,056.03 1,023,728.37 43,549,719.44 3,687,795.40February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 154,859,225.81 752,088.45 42,878,316.78 3,627,034.05March 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 152,452,027.06 473,579.32 42,216,643.14 3,564,907.86April 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 150,079,956.97 188,412.29 41,564,561.95 3,501,461.56May 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 147,742,519.70 0.00 40,921,938.55 3,436,738.99June 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 145,439,226.28 0.00 40,288,640.10 3,370,783.10July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 143,169,594.51 0.00 39,664,535.64 3,303,635.99August 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 140,933,148.87 0.00 39,049,495.98 3,235,338.90September 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 138,729,420.44 0.00 38,443,393.74 3,165,932.25October 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 136,557,946.79 0.00 37,846,103.26 3,095,455.63November 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 134,418,271.88 0.00 37,257,500.66 3,023,947.82December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 132,309,946.03 0.00 36,677,463.74 2,951,446.82January 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 130,232,525.78 0.00 36,105,871.99 2,877,989.84February 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 128,185,573.81 0.00 35,542,606.58 2,803,613.34

B-2



March 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $126,168,658.86 $ 0.00 $ 34,987,550.31 $ 2,728,353.00April 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 124,181,355.69 0.00 34,440,587.59 2,652,243.79May 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 122,223,244.92 0.00 33,901,604.45 2,575,319.94June 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 120,293,913.01 0.00 33,370,488.47 2,497,614.96July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 118,392,952.15 0.00 32,847,128.80 2,419,161.67August 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 116,519,960.20 0.00 32,331,416.12 2,339,992.20September 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 114,674,540.60 0.00 31,823,242.61 2,260,137.99October 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 112,856,302.29 0.00 31,322,501.95 2,179,629.83November 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 111,064,859.65 0.00 30,829,089.30 2,098,497.84December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 109,299,832.42 0.00 30,342,901.25 2,016,771.51January 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 107,560,845.62 0.00 29,863,835.83 1,934,479.69February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 105,847,529.46 0.00 29,391,792.49 1,851,650.61March 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 104,159,519.33 0.00 28,926,672.04 1,768,311.89April 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 102,496,455.65 0.00 28,468,376.71 1,684,490.56May 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100,857,983.86 0.00 28,016,810.04 1,600,213.05June 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99,243,754.33 0.00 27,571,876.92 1,515,505.22July 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 97,653,422.29 0.00 27,133,483.57 1,430,392.35August 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96,086,647.75 0.00 26,701,537.50 1,344,899.17September 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 94,543,095.49 0.00 26,275,947.49 1,259,049.86October 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 93,022,434.91 0.00 25,856,623.60 1,172,868.06November 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 91,524,340.03 0.00 25,443,477.13 1,086,376.89December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 90,048,489.43 0.00 25,036,420.60 999,598.94January 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 88,594,566.13 0.00 24,635,367.75 912,556.28February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 87,162,257.58 0.00 24,240,233.53 825,270.51March 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 85,751,255.59 0.00 23,850,934.04 737,762.70April 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 84,361,256.25 0.00 23,467,386.56 650,053.47May 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 82,991,959.89 0.00 23,089,509.53 562,162.94June 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 81,643,071.03 0.00 22,717,222.49 474,110.77July 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 80,314,298.28 0.00 22,350,446.12 385,916.17August 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 79,005,354.34 0.00 21,989,102.21 297,597.89September 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 77,715,955.90 0.00 21,633,113.59 209,174.24October 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 76,445,823.62 0.00 21,282,404.21 120,663.11November 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75,194,682.03 0.00 20,936,899.06 32,081.95December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 73,962,259.52 0.00 20,596,524.16 0.00January 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 72,748,288.28 0.00 20,261,206.56 0.00February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 71,552,504.21 0.00 19,930,874.34 0.00March 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,374,646.92 0.00 19,605,456.57 0.00April 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 69,214,459.66 0.00 19,284,883.29 0.00May 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 68,071,689.25 0.00 18,969,085.54 0.00June 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 66,946,086.05 0.00 18,657,995.30 0.00July 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 65,837,403.91 0.00 18,351,545.51 0.00August 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 64,745,400.14 0.00 18,049,670.01 0.00September 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 63,669,835.40 0.00 17,752,303.61 0.00October 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 62,610,473.73 0.00 17,459,381.99 0.00November 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 61,567,082.47 0.00 17,170,841.73 0.00December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 60,539,432.19 0.00 16,886,620.31 0.00January 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 59,527,296.70 0.00 16,606,656.05 0.00February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 58,530,452.95 0.00 16,330,888.17 0.00March 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 57,548,681.03 0.00 16,059,256.71 0.00April 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 56,581,764.09 0.00 15,791,702.53 0.00May 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 55,629,488.34 0.00 15,528,167.35 0.00June 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 54,691,642.96 0.00 15,268,593.68 0.00July 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 53,768,020.11 0.00 15,012,924.84 0.00August 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 52,858,414.83 0.00 14,761,104.93 0.00September 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 51,962,625.07 0.00 14,513,078.84 0.00October 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 51,080,451.58 0.00 14,268,792.23 0.00November 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50,211,697.91 0.00 14,028,191.50 0.00December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 49,356,170.39 0.00 13,791,223.81 0.00January 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48,513,678.04 0.00 13,557,837.07 0.00February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 47,684,032.57 0.00 13,327,979.89 0.00March 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46,867,048.32 0.00 13,101,601.63 0.00April 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46,062,542.26 0.00 12,878,652.32 0.00May 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45,270,333.92 0.00 12,659,082.72 0.00June 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44,490,245.35 0.00 12,442,844.25 0.00July 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43,722,101.12 0.00 12,229,889.04 0.00August 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 42,965,728.25 0.00 12,020,169.87 0.00September 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 42,220,956.21 0.00 11,813,640.17 0.00

B-3



October 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 41,487,616.84 $ 0.00 $ 11,610,254.05 $ 0.00November 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40,765,544.37 0.00 11,409,966.23 0.00December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40,054,575.35 0.00 11,212,732.09 0.00January 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 39,354,548.63 0.00 11,018,507.62 0.00February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 38,665,305.33 0.00 10,827,249.42 0.00March 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37,986,688.80 0.00 10,638,914.72 0.00April 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37,318,544.61 0.00 10,453,461.33 0.00May 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 36,660,720.49 0.00 10,270,847.66 0.00June 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 36,013,066.31 0.00 10,091,032.69 0.00July 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 35,375,434.09 0.00 9,913,975.99 0.00August 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34,747,677.88 0.00 9,739,637.69 0.00September 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34,129,653.85 0.00 9,567,978.47 0.00October 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33,521,220.14 0.00 9,398,959.58 0.00November 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 32,922,236.93 0.00 9,232,542.80 0.00December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 32,332,566.37 0.00 9,068,690.46 0.00January 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31,752,072.52 0.00 8,907,365.39 0.00February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31,180,621.41 0.00 8,748,530.97 0.00March 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30,618,080.92 0.00 8,592,151.08 0.00April 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30,064,320.82 0.00 8,438,190.11 0.00May 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29,519,212.70 0.00 8,286,612.96 0.00June 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,982,629.99 0.00 8,137,385.01 0.00July 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,454,447.89 0.00 7,990,472.13 0.00August 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27,934,543.37 0.00 7,845,840.68 0.00September 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27,422,795.14 0.00 7,703,457.46 0.00October 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26,919,083.62 0.00 7,563,289.78 0.00November 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26,423,290.94 0.00 7,425,305.39 0.00December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,935,300.88 0.00 7,289,472.48 0.00January 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,454,998.87 0.00 7,155,759.71 0.00February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,982,271.96 0.00 7,024,136.18 0.00March 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,517,008.82 0.00 6,894,571.41 0.00April 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,059,099.66 0.00 6,767,035.36 0.00May 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,608,436.29 0.00 6,641,498.41 0.00June 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,164,912.02 0.00 6,517,931.35 0.00July 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22,728,421.70 0.00 6,396,305.40 0.00August 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22,298,861.64 0.00 6,276,592.18 0.00September 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,876,129.65 0.00 6,158,763.69 0.00October 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,460,124.97 0.00 6,042,792.35 0.00November 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,050,748.29 0.00 5,928,650.96 0.00December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,647,901.71 0.00 5,816,312.71 0.00January 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,251,488.69 0.00 5,705,751.15 0.00February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19,861,414.11 0.00 5,596,940.22 0.00March 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19,477,584.16 0.00 5,489,854.23 0.00April 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19,099,906.38 0.00 5,384,467.85 0.00May 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,728,289.65 0.00 5,280,756.09 0.00June 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,362,644.10 0.00 5,178,694.34 0.00July 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,002,881.17 0.00 5,078,258.33 0.00August 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,648,913.56 0.00 4,979,424.12 0.00September 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,300,655.20 0.00 4,882,168.13 0.00October 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,958,021.26 0.00 4,786,467.10 0.00November 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,620,928.12 0.00 4,692,298.10 0.00December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,289,293.33 0.00 4,599,638.53 0.00January 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,963,035.65 0.00 4,508,466.10 0.00February 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,642,074.97 0.00 4,418,758.85 0.00March 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,326,332.34 0.00 4,330,495.13 0.00April 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,015,729.94 0.00 4,243,653.59 0.00May 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,710,191.04 0.00 4,158,213.17 0.00June 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,409,640.02 0.00 4,074,153.14 0.00July 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,114,002.35 0.00 3,991,453.05 0.00August 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,823,204.56 0.00 3,910,092.73 0.00September 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,537,174.22 0.00 3,830,052.30 0.00October 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,255,839.95 0.00 3,751,312.18 0.00November 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,979,131.38 0.00 3,673,853.06 0.00December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,706,979.15 0.00 3,597,655.88 0.00January 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,439,314.91 0.00 3,522,701.89 0.00February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,176,071.27 0.00 3,448,972.58 0.00March 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,917,181.81 0.00 3,376,449.72 0.00April 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,662,581.06 0.00 3,305,115.32 0.00

B-4



May 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 11,412,204.51 $ 0.00 $ 3,234,951.66 $ 0.00June 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,165,988.54 0.00 3,165,941.29 0.00July 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,923,870.48 0.00 3,098,066.96 0.00August 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,685,788.53 0.00 3,031,311.72 0.00September 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,451,681.80 0.00 2,965,658.82 0.00October 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,221,490.26 0.00 2,901,091.77 0.00November 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,995,154.75 0.00 2,837,594.32 0.00December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,772,616.97 0.00 2,775,150.43 0.00January 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,553,819.43 0.00 2,713,744.32 0.00February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,338,705.50 0.00 2,653,360.40 0.00March 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,127,219.34 0.00 2,593,983.33 0.00April 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,919,305.94 0.00 2,535,597.98 0.00May 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,714,911.06 0.00 2,478,189.44 0.00June 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,513,981.25 0.00 2,421,743.00 0.00July 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,316,463.83 0.00 2,366,244.18 0.00August 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,122,306.89 0.00 2,311,678.70 0.00September 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,931,459.25 0.00 2,258,032.47 0.00October 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,743,870.49 0.00 2,205,291.62 0.00November 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,559,490.90 0.00 2,153,442.49 0.00December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,378,271.50 0.00 2,102,471.57 0.00January 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,200,164.02 0.00 2,052,365.60 0.00February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,025,120.88 0.00 2,003,111.47 0.00March 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,853,095.18 0.00 1,954,696.27 0.00April 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,684,040.73 0.00 1,907,107.28 0.00May 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,517,911.97 0.00 1,860,331.97 0.00June 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,354,664.04 0.00 1,814,357.97 0.00July 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,194,252.69 0.00 1,769,173.10 0.00August 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,036,634.34 0.00 1,724,765.36 0.00September 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,881,766.04 0.00 1,681,122.90 0.00October 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,729,605.45 0.00 1,638,234.08 0.00November 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,580,110.85 0.00 1,596,087.39 0.00December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,433,241.14 0.00 1,554,671.50 0.00January 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,288,955.79 0.00 1,513,975.25 0.00February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,147,214.88 0.00 1,473,987.64 0.00March 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,007,979.07 0.00 1,434,697.81 0.00April 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,871,209.59 0.00 1,396,095.08 0.00May 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,736,868.22 0.00 1,358,168.91 0.00June 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,604,917.33 0.00 1,320,908.92 0.00July 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,475,319.80 0.00 1,284,304.87 0.00August 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,348,039.07 0.00 1,248,346.69 0.00September 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,223,039.12 0.00 1,213,024.44 0.00October 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,100,284.45 0.00 1,178,328.31 0.00November 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,979,740.07 0.00 1,144,248.65 0.00December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,861,371.52 0.00 1,110,775.96 0.00January 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,745,144.81 0.00 1,077,900.86 0.00February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,631,026.49 0.00 1,045,614.11 0.00March 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,518,983.56 0.00 1,013,906.60 0.00April 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,408,983.54 0.00 982,769.35 0.00May 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,300,994.40 0.00 952,193.54 0.00June 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,194,984.58 0.00 922,170.44 0.00July 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,090,922.99 0.00 892,691.46 0.00August 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,988,779.01 0.00 863,748.15 0.00September 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,888,522.44 0.00 835,332.16 0.00October 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,790,123.54 0.00 807,435.28 0.00November 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,693,553.01 0.00 780,049.41 0.00December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,598,781.97 0.00 753,166.56 0.00January 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,505,781.97 0.00 726,778.88 0.00February 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,414,524.99 0.00 700,878.61 0.00March 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,324,983.40 0.00 675,458.12 0.00April 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,237,130.00 0.00 650,509.88 0.00May 15, 2033ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,150,937.97 0.00 626,026.49 0.00June 15, 2033ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,066,380.91 0.00 602,000.62 0.00July 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,983,432.77 0.00 578,425.09 0.00August 15, 2033ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,902,067.93 0.00 555,292.80 0.00September 15, 2033ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,822,261.12 0.00 532,596.76 0.00October 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,743,987.46 0.00 510,330.08 0.00November 15, 2033ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,667,222.42 0.00 488,485.98 0.00

B-5



December 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 1,591,941.85 $ 0.00 $ 467,057.76 $ 0.00January 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,518,121.94 0.00 446,038.85 0.00February 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,445,739.25 0.00 425,422.74 0.00March 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,374,770.69 0.00 405,203.04 0.00April 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,305,193.49 0.00 385,373.45 0.00May 15, 2034ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,236,985.23 0.00 365,927.75 0.00June 15, 2034ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,170,123.83 0.00 346,859.84 0.00July 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,104,587.53 0.00 328,163.67 0.00August 15, 2034ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,040,354.90 0.00 309,833.31 0.00September 15, 2034ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 977,404.83 0.00 291,862.91 0.00October 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 915,716.50 0.00 274,246.69 0.00November 15, 2034ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 855,269.43 0.00 256,978.99 0.00December 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 796,043.44 0.00 240,054.20 0.00January 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 738,018.64 0.00 223,466.81 0.00February 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 681,175.44 0.00 207,211.39 0.00March 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 625,494.54 0.00 191,282.58 0.00April 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 570,956.95 0.00 175,675.10 0.00May 15, 2035ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 517,543.94 0.00 160,383.77 0.00June 15, 2035ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 465,237.06 0.00 145,403.47 0.00July 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 414,018.15 0.00 130,729.16 0.00August 15, 2035ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 363,869.32 0.00 116,355.85 0.00September 15, 2035ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 314,772.94 0.00 102,278.68 0.00October 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 266,711.65 0.00 88,492.80 0.00November 15, 2035ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 219,668.35 0.00 74,993.48 0.00December 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 173,626.19 0.00 61,776.03 0.00January 15, 2036 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 128,568.59 0.00 48,835.85 0.00February 15, 2036 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 84,479.21 0.00 36,168.39 0.00March 15, 2036 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 41,341.95 0.00 23,769.18 0.00April 15, 2036 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 11,633.82 0.00May 15, 2036

and after ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 0.00 0.00

B-6

Group 3 Group 3 Group 3 Group 3 Group 3P BD BE BG TAC

Payment Date PAC I PAC II PAC II PAC II (Aggregate)

Initial ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $324,458,000.00 $7,795,477.00 $5,401,000.00 $40,832,000.00 $13,333,334.00August 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 323,652,126.46 7,775,100.00 5,386,946.45 40,725,538.92 13,292,370.58September 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 322,760,779.83 7,749,656.37 5,369,398.70 40,592,607.20 13,245,634.64October 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 321,784,232.26 7,719,167.02 5,348,371.12 40,433,313.97 13,193,151.54November 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 320,722,800.14 7,683,659.21 5,323,882.42 40,247,801.42 13,134,956.39December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 319,576,844.01 7,643,166.55 5,295,955.61 40,036,244.74 13,071,094.03January 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 318,346,768.38 7,597,728.97 5,264,618.02 39,798,852.02 13,001,619.01February 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 317,033,021.55 7,547,392.70 5,229,901.28 39,535,864.12 12,926,595.55March 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 315,636,095.43 7,492,210.22 5,191,841.27 39,247,554.45 12,846,097.46April 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 314,156,525.20 7,432,240.22 5,150,478.09 38,934,228.71 12,760,208.07May 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 312,594,889.08 7,367,547.54 5,105,856.05 38,596,224.59 12,669,020.12June 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 310,951,807.93 7,298,203.09 5,058,023.58 38,233,911.40 12,572,635.61July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 309,227,944.92 7,224,283.79 5,007,033.22 37,847,689.67 12,471,165.67August 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 307,424,005.11 7,145,872.45 4,952,941.52 37,437,990.69 12,364,730.39September 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 305,540,734.97 7,063,057.71 4,895,808.99 37,005,275.96 12,253,458.64October 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 303,578,921.93 6,975,933.89 4,835,700.04 36,550,036.68 12,137,487.80November 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 301,539,393.81 6,884,600.93 4,772,682.88 36,072,793.12 12,016,963.61December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 299,423,018.32 6,789,164.19 4,706,829.45 35,574,093.94 11,892,039.89January 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 297,230,702.44 6,689,734.36 4,638,215.30 35,054,515.49 11,762,878.22February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 294,963,391.74 6,586,427.31 4,566,919.54 34,514,661.08 11,629,647.74March 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 292,622,069.82 6,479,363.93 4,493,024.68 33,955,160.17 11,492,524.79April 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 290,207,757.51 6,368,669.98 4,416,616.58 33,376,667.49 11,351,692.59May 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 287,721,512.22 6,254,475.87 4,337,784.28 32,779,862.22 11,207,340.92June 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 285,164,427.13 6,136,916.56 4,256,619.91 32,165,447.02 11,059,665.77July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 282,537,630.41 6,016,131.32 4,173,218.57 31,534,147.07 10,908,868.95August 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 279,842,284.39 5,892,263.53 4,087,678.16 30,886,709.08 10,755,157.71September 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 277,079,584.73 5,765,460.52 4,000,099.30 30,223,900.23 10,598,744.36October 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 274,250,759.52 5,635,873.33 3,910,585.15 29,546,507.12 10,439,845.85November 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 271,436,397.23 5,508,329.23 3,822,466.23 28,879,753.32 10,283,805.48December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 268,636,423.47 5,382,807.98 3,735,728.94 28,223,534.03 10,130,580.83January 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 265,850,764.22 5,259,289.53 3,650,359.81 27,577,745.36 9,980,130.04February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 263,079,345.85 5,137,754.00 3,566,345.44 26,942,284.32 9,832,411.69March 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 260,322,095.10 5,018,181.69 3,483,672.60 26,317,048.78 9,687,384.92April 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 257,578,939.10 4,900,553.05 3,402,328.14 25,701,937.53 9,545,009.31May 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 254,849,805.33 4,784,848.73 3,322,299.03 25,096,850.22 9,405,244.96June 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 252,134,621.67 4,671,049.52 3,243,572.34 24,501,687.36 9,268,052.42July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 249,433,316.35 4,559,136.39 3,166,135.28 23,916,350.33 9,133,392.73August 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 246,745,818.00 4,449,090.49 3,089,975.15 23,340,741.37 9,001,227.41September 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 244,072,055.57 4,340,893.11 3,015,079.35 22,774,763.55 8,871,518.42October 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 241,411,958.42 4,234,525.71 2,941,435.41 22,218,320.81 8,744,228.18November 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 238,765,456.24 4,129,969.92 2,869,030.94 21,671,317.88 8,619,319.59December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 236,132,479.11 4,027,207.52 2,797,853.69 21,133,660.36 8,496,755.97January 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 233,512,957.45 3,926,220.46 2,727,891.49 20,605,254.65 8,376,501.09February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 230,906,822.04 3,826,990.84 2,659,132.29 20,086,007.95 8,258,519.16March 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 228,314,004.03 3,729,500.92 2,591,564.12 19,575,828.30 8,142,774.82April 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 225,734,434.90 3,633,733.11 2,525,175.14 19,074,624.51 8,029,233.13May 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 223,168,046.51 3,539,669.97 2,459,953.60 18,582,306.21 7,917,859.58June 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 220,614,771.04 3,447,294.24 2,395,887.86 18,098,783.78 7,808,620.08July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 218,074,541.05 3,356,588.77 2,332,966.35 17,623,968.42 7,701,480.95August 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 215,547,289.43 3,267,536.60 2,271,177.65 17,157,772.09 7,596,408.92September 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 213,032,949.41 3,180,120.88 2,210,510.39 16,700,107.50 7,493,371.11October 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 210,531,454.57 3,094,324.95 2,150,953.33 16,250,888.15 7,392,335.06November 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 208,042,738.85 3,010,132.26 2,092,495.31 15,810,028.28 7,293,268.68December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 205,566,736.49 2,927,526.42 2,035,125.27 15,377,442.89 7,196,140.29January 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 203,103,382.10 2,846,491.20 1,978,832.27 14,953,047.70 7,100,918.58February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 200,652,610.62 2,767,010.47 1,923,605.42 14,536,759.20 7,007,572.64March 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 198,214,357.31 2,689,068.29 1,869,433.95 14,128,494.58 6,916,071.90April 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 195,788,557.79 2,612,648.83 1,816,307.19 13,728,171.78 6,826,386.20May 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 193,375,147.99 2,537,736.41 1,764,214.55 13,335,709.44 6,738,485.72June 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 190,974,064.16 2,464,315.49 1,713,145.53 12,951,026.93 6,652,341.02July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 188,585,242.91 2,392,370.66 1,663,089.74 12,574,044.31 6,567,923.02August 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 186,208,621.15 2,321,886.65 1,614,036.85 12,204,682.37 6,485,202.97September 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 183,844,136.13 2,252,848.33 1,565,976.65 11,842,862.55 6,404,152.49October 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 181,491,725.41 2,185,240.69 1,518,898.99 11,488,507.03 6,324,743.55November 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 179,151,326.88 2,119,048.86 1,472,793.84 11,141,538.64 6,246,948.46December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 176,822,878.75 2,054,258.11 1,427,651.22 10,801,880.91 6,170,739.85January 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 174,506,319.53 1,990,853.83 1,383,461.28 10,469,458.03 6,096,090.70February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 172,201,588.08 1,928,821.55 1,340,214.23 10,144,194.86 6,022,974.33

B-7


PAC I PAC II PAC II PAC II (Aggregate)Payment Date continued continued continued continued continued

March 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $169,908,623.53 $1,868,146.91 $1,297,900.36 $ 9,826,016.93 $ 5,951,364.37April 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 167,627,365.38 1,808,815.69 1,256,510.05 9,514,850.41 5,881,234.77May 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 165,357,753.38 1,750,813.79 1,216,033.78 9,210,622.15 5,812,559.80June 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 163,099,727.63 1,694,127.25 1,176,462.09 8,913,259.63 5,745,314.08July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 160,853,228.53 1,638,742.22 1,137,785.63 8,622,690.95 5,679,472.48August 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 158,618,196.78 1,584,644.98 1,099,995.10 8,338,844.89 5,615,010.23September 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 156,394,573.39 1,531,821.91 1,063,081.30 8,061,650.83 5,551,902.84October 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 154,182,299.67 1,480,259.56 1,027,035.11 7,791,038.77 5,490,126.12November 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 151,981,317.24 1,429,944.54 991,847.48 7,526,939.35 5,429,656.19December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 149,791,568.01 1,380,863.63 957,509.46 7,269,283.83 5,370,469.46January 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 147,612,994.18 1,333,003.70 924,012.16 7,018,004.05 5,312,542.61February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 145,445,538.28 1,286,351.74 891,346.77 6,773,032.47 5,255,852.63March 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 143,289,143.11 1,240,894.87 859,504.56 6,534,302.17 5,200,376.78April 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 141,143,751.76 1,196,620.31 828,476.88 6,301,746.79 5,146,092.62May 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 139,009,307.63 1,153,515.40 798,255.15 6,075,300.59 5,092,977.96June 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 136,885,754.41 1,111,567.59 768,830.88 5,854,898.39 5,041,010.90July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 134,773,036.06 1,070,764.45 740,195.64 5,640,475.62 4,990,169.80August 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 132,671,096.84 1,031,093.65 712,341.07 5,431,968.25 4,940,433.30September 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 130,579,881.32 992,542.99 685,258.90 5,229,312.84 4,891,780.28October 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 128,499,334.31 955,100.36 658,940.92 5,032,446.53 4,844,189.92November 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 126,429,400.93 918,753.76 633,379.00 4,841,307.00 4,797,641.62December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 124,370,026.59 883,491.31 608,565.08 4,655,832.49 4,752,115.04January 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 122,321,156.97 849,301.23 584,491.18 4,475,961.80 4,707,590.12February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 120,282,738.01 816,171.84 561,149.36 4,301,634.28 4,664,047.01March 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 118,254,715.97 784,091.58 538,531.79 4,132,789.80 4,621,466.13April 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 116,237,037.35 753,048.98 516,630.68 3,969,368.79 4,579,828.14May 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 114,229,648.95 723,032.69 495,438.33 3,811,312.22 4,539,113.93June 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 112,232,497.82 694,031.43 474,947.09 3,658,561.57 4,499,304.62July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 110,245,531.30 666,034.06 455,149.39 3,511,058.86 4,460,381.60August 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 108,268,697.00 639,029.52 436,037.73 3,368,746.63 4,422,326.45September 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 106,301,942.78 613,006.85 417,604.66 3,231,567.92 4,385,121.00October 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 104,369,288.55 584,560.34 397,325.58 3,081,306.64 4,348,747.29November 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 102,470,441.28 553,713.27 375,218.42 2,918,089.02 4,313,187.61December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100,604,822.98 521,887.31 351,619.93 2,747,846.71 4,277,066.40January 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 98,771,865.39 489,258.64 327,426.25 2,573,310.57 4,240,252.56February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96,971,009.86 455,858.61 302,660.62 2,394,648.30 4,202,758.83March 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 95,201,707.12 421,717.81 277,345.71 2,212,023.54 4,164,597.71April 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 93,463,417.20 386,866.11 251,503.69 2,025,596.09 4,125,781.46May 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 91,755,609.20 351,332.67 225,156.17 1,835,521.85 4,086,322.11June 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 90,077,761.21 315,145.93 198,324.23 1,641,953.01 4,046,231.47July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 88,429,360.11 278,333.65 171,028.46 1,445,038.07 4,005,521.13August 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 86,809,901.42 240,922.91 143,288.95 1,244,921.91 3,964,202.44September 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 85,218,889.20 202,940.16 115,125.29 1,041,745.89 3,922,286.56October 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 83,655,835.88 164,411.15 86,556.60 835,647.92 3,879,784.41November 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 82,120,262.11 125,361.05 57,601.53 626,762.50 3,836,706.71December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 80,611,696.63 85,814.38 28,278.25 415,220.84 3,793,063.97January 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 79,129,676.15 45,795.06 0.00 201,150.88 3,748,866.50February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 77,673,745.19 5,326.40 0.00 0.00 3,704,124.42March 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 76,243,456.00 0.00 0.00 0.00 3,623,278.77April 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 74,838,368.35 0.00 0.00 0.00 3,536,177.30May 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 73,458,049.47 0.00 0.00 0.00 3,448,177.54June 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 72,102,073.91 0.00 0.00 0.00 3,359,309.88July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,770,023.41 0.00 0.00 0.00 3,269,603.99August 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 69,461,486.78 0.00 0.00 0.00 3,179,088.83September 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 68,176,059.77 0.00 0.00 0.00 3,087,792.67October 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 66,913,344.99 0.00 0.00 0.00 2,995,743.09November 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 65,672,951.76 0.00 0.00 0.00 2,902,967.00December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 64,454,496.01 0.00 0.00 0.00 2,809,490.67January 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 63,257,600.17 0.00 0.00 0.00 2,715,339.71February 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 62,081,893.06 0.00 0.00 0.00 2,620,539.10March 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 60,927,009.80 0.00 0.00 0.00 2,525,113.21April 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 59,792,591.67 0.00 0.00 0.00 2,429,085.81May 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 58,678,286.02 0.00 0.00 0.00 2,332,480.06June 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 57,583,746.18 0.00 0.00 0.00 2,235,318.55July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 56,508,631.37 0.00 0.00 0.00 2,137,623.28August 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 55,452,606.57 0.00 0.00 0.00 2,039,415.71September 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 54,415,342.43 0.00 0.00 0.00 1,940,716.75

B-8



October 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 53,396,515.19 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,841,546.75November 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 52,395,806.58 0.00 0.00 0.00 1,741,925.56December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 51,412,903.74 0.00 0.00 0.00 1,641,872.50January 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50,447,499.09 0.00 0.00 0.00 1,541,406.38February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 49,499,290.28 0.00 0.00 0.00 1,440,545.51March 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48,567,980.11 0.00 0.00 0.00 1,339,307.73April 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 47,653,276.38 0.00 0.00 0.00 1,237,710.38May 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46,754,891.90 0.00 0.00 0.00 1,135,770.35June 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45,872,544.31 0.00 0.00 0.00 1,033,504.06July 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45,005,956.08 0.00 0.00 0.00 930,927.50August 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44,154,854.37 0.00 0.00 0.00 828,056.18September 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43,318,970.99 0.00 0.00 0.00 724,905.22October 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 42,498,042.30 0.00 0.00 0.00 621,489.29November 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 41,691,809.15 0.00 0.00 0.00 517,822.65December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40,900,016.77 0.00 0.00 0.00 413,919.17January 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40,122,414.75 0.00 0.00 0.00 309,792.31February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 39,358,756.93 0.00 0.00 0.00 205,455.13March 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 38,608,801.33 0.00 0.00 0.00 100,920.32April 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37,872,310.09 0.00 0.00 0.00 0.00May 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37,149,049.41 0.00 0.00 0.00 0.00June 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 36,438,789.43 0.00 0.00 0.00 0.00July 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 35,741,304.26 0.00 0.00 0.00 0.00August 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 35,056,371.81 0.00 0.00 0.00 0.00September 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34,383,773.80 0.00 0.00 0.00 0.00October 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33,723,295.66 0.00 0.00 0.00 0.00November 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33,074,726.46 0.00 0.00 0.00 0.00December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 32,437,858.89 0.00 0.00 0.00 0.00January 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31,812,489.16 0.00 0.00 0.00 0.00February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31,198,416.96 0.00 0.00 0.00 0.00March 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30,595,445.39 0.00 0.00 0.00 0.00April 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30,003,380.91 0.00 0.00 0.00 0.00May 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29,422,033.29 0.00 0.00 0.00 0.00June 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,851,215.55 0.00 0.00 0.00 0.00July 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,290,743.88 0.00 0.00 0.00 0.00August 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27,740,437.63 0.00 0.00 0.00 0.00September 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27,200,119.22 0.00 0.00 0.00 0.00October 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26,669,614.11 0.00 0.00 0.00 0.00November 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26,148,750.74 0.00 0.00 0.00 0.00December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,637,360.50 0.00 0.00 0.00 0.00January 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,135,277.63 0.00 0.00 0.00 0.00February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,642,339.24 0.00 0.00 0.00 0.00March 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,158,385.18 0.00 0.00 0.00 0.00April 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,683,258.09 0.00 0.00 0.00 0.00May 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,216,803.28 0.00 0.00 0.00 0.00June 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22,758,868.69 0.00 0.00 0.00 0.00July 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22,309,304.89 0.00 0.00 0.00 0.00August 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,867,965.00 0.00 0.00 0.00 0.00September 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,434,704.66 0.00 0.00 0.00 0.00October 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,009,381.97 0.00 0.00 0.00 0.00November 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,591,857.48 0.00 0.00 0.00 0.00December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,181,994.11 0.00 0.00 0.00 0.00January 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19,779,657.15 0.00 0.00 0.00 0.00February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19,384,714.19 0.00 0.00 0.00 0.00March 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,997,035.10 0.00 0.00 0.00 0.00April 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,616,491.96 0.00 0.00 0.00 0.00May 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,242,959.08 0.00 0.00 0.00 0.00June 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,876,312.91 0.00 0.00 0.00 0.00July 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,516,432.02 0.00 0.00 0.00 0.00August 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,163,197.06 0.00 0.00 0.00 0.00September 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,816,490.75 0.00 0.00 0.00 0.00October 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,476,197.82 0.00 0.00 0.00 0.00November 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,142,204.96 0.00 0.00 0.00 0.00December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,814,400.85 0.00 0.00 0.00 0.00January 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,492,676.04 0.00 0.00 0.00 0.00February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,176,923.01 0.00 0.00 0.00 0.00March 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,867,036.04 0.00 0.00 0.00 0.00April 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,562,911.27 0.00 0.00 0.00 0.00

B-9



May 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 14,264,446.61 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00June 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,971,541.75 0.00 0.00 0.00 0.00July 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,684,098.07 0.00 0.00 0.00 0.00August 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,402,018.69 0.00 0.00 0.00 0.00September 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,125,208.37 0.00 0.00 0.00 0.00October 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,853,573.54 0.00 0.00 0.00 0.00November 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,587,022.22 0.00 0.00 0.00 0.00December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,325,464.04 0.00 0.00 0.00 0.00January 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,068,810.17 0.00 0.00 0.00 0.00February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,816,973.33 0.00 0.00 0.00 0.00March 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,569,867.73 0.00 0.00 0.00 0.00April 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,327,409.09 0.00 0.00 0.00 0.00May 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,089,514.55 0.00 0.00 0.00 0.00June 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,856,102.73 0.00 0.00 0.00 0.00July 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,627,093.60 0.00 0.00 0.00 0.00August 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,402,408.57 0.00 0.00 0.00 0.00September 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,181,970.38 0.00 0.00 0.00 0.00October 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,965,703.11 0.00 0.00 0.00 0.00November 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,753,532.16 0.00 0.00 0.00 0.00December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,545,384.22 0.00 0.00 0.00 0.00January 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,341,187.26 0.00 0.00 0.00 0.00February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,140,870.49 0.00 0.00 0.00 0.00March 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,944,364.34 0.00 0.00 0.00 0.00April 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,751,600.46 0.00 0.00 0.00 0.00May 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,562,511.69 0.00 0.00 0.00 0.00June 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,377,032.02 0.00 0.00 0.00 0.00July 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,195,096.59 0.00 0.00 0.00 0.00August 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,016,641.69 0.00 0.00 0.00 0.00September 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,841,604.69 0.00 0.00 0.00 0.00October 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,669,924.05 0.00 0.00 0.00 0.00November 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,501,539.31 0.00 0.00 0.00 0.00December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,336,391.08 0.00 0.00 0.00 0.00January 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,174,420.96 0.00 0.00 0.00 0.00February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,015,571.60 0.00 0.00 0.00 0.00March 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,859,786.64 0.00 0.00 0.00 0.00April 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,707,010.71 0.00 0.00 0.00 0.00May 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,557,189.39 0.00 0.00 0.00 0.00June 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,410,269.21 0.00 0.00 0.00 0.00July 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,266,197.64 0.00 0.00 0.00 0.00August 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,124,923.08 0.00 0.00 0.00 0.00September 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,986,394.81 0.00 0.00 0.00 0.00October 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,850,562.99 0.00 0.00 0.00 0.00November 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,717,378.68 0.00 0.00 0.00 0.00December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,586,793.77 0.00 0.00 0.00 0.00January 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,458,761.00 0.00 0.00 0.00 0.00February 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,333,233.94 0.00 0.00 0.00 0.00March 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,210,166.97 0.00 0.00 0.00 0.00April 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,089,515.26 0.00 0.00 0.00 0.00May 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,971,234.78 0.00 0.00 0.00 0.00June 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,855,282.26 0.00 0.00 0.00 0.00July 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,741,615.20 0.00 0.00 0.00 0.00August 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,630,191.83 0.00 0.00 0.00 0.00September 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,520,971.12 0.00 0.00 0.00 0.00October 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,413,912.77 0.00 0.00 0.00 0.00November 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,308,977.17 0.00 0.00 0.00 0.00December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,206,125.42 0.00 0.00 0.00 0.00January 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,105,319.30 0.00 0.00 0.00 0.00February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,006,521.25 0.00 0.00 0.00 0.00March 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,909,694.39 0.00 0.00 0.00 0.00April 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,814,802.47 0.00 0.00 0.00 0.00May 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,721,809.89 0.00 0.00 0.00 0.00June 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,630,681.69 0.00 0.00 0.00 0.00July 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,541,383.49 0.00 0.00 0.00 0.00August 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,453,881.55 0.00 0.00 0.00 0.00September 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,368,142.70 0.00 0.00 0.00 0.00October 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,284,134.38 0.00 0.00 0.00 0.00November 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,201,824.58 0.00 0.00 0.00 0.00

B-10



December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 3,121,181.88 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00January 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,042,175.39 0.00 0.00 0.00 0.00February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,964,774.78 0.00 0.00 0.00 0.00March 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,888,950.26 0.00 0.00 0.00 0.00April 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,814,672.56 0.00 0.00 0.00 0.00May 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,741,912.93 0.00 0.00 0.00 0.00June 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,670,643.13 0.00 0.00 0.00 0.00July 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,600,835.42 0.00 0.00 0.00 0.00August 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,532,462.54 0.00 0.00 0.00 0.00September 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,465,497.75 0.00 0.00 0.00 0.00October 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,399,914.73 0.00 0.00 0.00 0.00November 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,335,687.68 0.00 0.00 0.00 0.00December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,272,791.23 0.00 0.00 0.00 0.00January 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,211,200.46 0.00 0.00 0.00 0.00February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,150,890.90 0.00 0.00 0.00 0.00March 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,091,838.52 0.00 0.00 0.00 0.00April 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,034,019.71 0.00 0.00 0.00 0.00May 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,977,411.28 0.00 0.00 0.00 0.00June 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,921,990.47 0.00 0.00 0.00 0.00July 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,867,734.89 0.00 0.00 0.00 0.00August 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,814,622.59 0.00 0.00 0.00 0.00September 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,762,631.99 0.00 0.00 0.00 0.00October 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,711,741.89 0.00 0.00 0.00 0.00November 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,661,931.49 0.00 0.00 0.00 0.00December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,613,180.34 0.00 0.00 0.00 0.00January 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,565,468.38 0.00 0.00 0.00 0.00February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,518,775.88 0.00 0.00 0.00 0.00March 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,473,083.48 0.00 0.00 0.00 0.00April 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,428,372.17 0.00 0.00 0.00 0.00May 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,384,623.28 0.00 0.00 0.00 0.00June 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,341,818.46 0.00 0.00 0.00 0.00July 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,299,939.71 0.00 0.00 0.00 0.00August 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,258,969.34 0.00 0.00 0.00 0.00September 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,218,889.98 0.00 0.00 0.00 0.00October 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,179,684.58 0.00 0.00 0.00 0.00November 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,141,336.38 0.00 0.00 0.00 0.00December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,103,828.95 0.00 0.00 0.00 0.00January 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,067,146.13 0.00 0.00 0.00 0.00February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,031,272.06 0.00 0.00 0.00 0.00March 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 996,191.16 0.00 0.00 0.00 0.00April 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 961,888.15 0.00 0.00 0.00 0.00May 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 928,348.01 0.00 0.00 0.00 0.00June 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 895,555.99 0.00 0.00 0.00 0.00July 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 863,497.62 0.00 0.00 0.00 0.00August 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 832,158.69 0.00 0.00 0.00 0.00September 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 801,525.22 0.00 0.00 0.00 0.00October 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 771,583.52 0.00 0.00 0.00 0.00November 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 742,320.14 0.00 0.00 0.00 0.00December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 713,721.85 0.00 0.00 0.00 0.00January 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 685,775.68 0.00 0.00 0.00 0.00February 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 658,468.91 0.00 0.00 0.00 0.00March 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 631,789.02 0.00 0.00 0.00 0.00April 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 605,723.74 0.00 0.00 0.00 0.00May 15, 2033ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 580,261.01 0.00 0.00 0.00 0.00June 15, 2033ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 555,389.00 0.00 0.00 0.00 0.00July 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 531,096.09 0.00 0.00 0.00 0.00August 15, 2033ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 507,370.88 0.00 0.00 0.00 0.00September 15, 2033ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 484,202.16 0.00 0.00 0.00 0.00October 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 461,578.95 0.00 0.00 0.00 0.00November 15, 2033ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 439,490.45 0.00 0.00 0.00 0.00December 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 417,926.06 0.00 0.00 0.00 0.00January 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 396,875.39 0.00 0.00 0.00 0.00February 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 376,328.23 0.00 0.00 0.00 0.00March 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 356,274.56 0.00 0.00 0.00 0.00April 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 336,704.53 0.00 0.00 0.00 0.00May 15, 2034ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 317,608.49 0.00 0.00 0.00 0.00June 15, 2034ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 298,976.96 0.00 0.00 0.00 0.00

B-11



July 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 280,800.63 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00August 15, 2034ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 263,070.37 0.00 0.00 0.00 0.00September 15, 2034ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 245,777.22 0.00 0.00 0.00 0.00October 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 228,912.37 0.00 0.00 0.00 0.00November 15, 2034ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 212,467.19 0.00 0.00 0.00 0.00December 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 196,433.19 0.00 0.00 0.00 0.00January 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 180,802.07 0.00 0.00 0.00 0.00February 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 165,565.64 0.00 0.00 0.00 0.00March 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 150,715.90 0.00 0.00 0.00 0.00April 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 136,244.98 0.00 0.00 0.00 0.00May 15, 2035ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 122,145.16 0.00 0.00 0.00 0.00June 15, 2035ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 108,408.85 0.00 0.00 0.00 0.00July 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 95,028.63 0.00 0.00 0.00 0.00August 15, 2035ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 81,997.19 0.00 0.00 0.00 0.00September 15, 2035ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 69,307.37 0.00 0.00 0.00 0.00October 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 56,952.15 0.00 0.00 0.00 0.00November 15, 2035ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44,924.62 0.00 0.00 0.00 0.00December 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33,218.02 0.00 0.00 0.00 0.00January 15, 2036 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,825.70 0.00 0.00 0.00 0.00February 15, 2036 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,741.16 0.00 0.00 0.00 0.00March 15, 2036

and after ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B-12

Group 3 Group 3 Group 8 Group 8BV VB PAC I PAC II

Payment Date Support Support (Aggregate) (Aggregate)

Initial ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $6,431,610.00 $46,000,000.00 $283,712,000.00 $36,074,000.00August 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,389,575.40 45,711,056.20 282,858,047.66 35,955,736.88September 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,343,599.52 45,391,733.76 281,936,102.33 35,820,898.34October 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,293,700.07 45,042,191.78 280,946,489.43 35,669,610.97November 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,239,901.22 44,662,642.07 279,889,569.60 35,502,020.78December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,182,233.63 44,253,349.02 278,765,738.56 35,318,293.00January 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,120,734.42 43,814,629.50 277,575,426.86 35,118,611.98February 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,055,447.12 43,346,852.55 276,319,099.65 34,903,181.00March 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,986,421.64 42,850,438.95 274,997,256.41 34,672,222.05April 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,913,714.21 42,325,860.72 273,610,430.65 34,425,975.63May 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,837,387.30 41,773,640.47 272,159,189.58 34,164,700.48June 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,757,509.54 41,194,350.63 270,644,133.74 33,888,673.27July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,674,155.62 40,588,612.59 269,065,896.60 33,598,188.31August 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,587,406.15 39,957,095.69 267,425,144.16 33,293,557.21September 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,497,347.58 39,300,516.12 265,722,574.49 32,975,108.49October 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,404,072.00 38,619,635.71 263,958,917.24 32,643,187.22November 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,307,677.04 37,915,260.58 262,134,933.16 32,298,154.55December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,208,265.66 37,188,239.73 260,251,413.54 31,940,387.33January 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,105,946.00 36,439,463.46 258,309,179.66 31,570,277.58February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,000,831.16 35,669,861.76 256,309,082.21 31,188,232.05March 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,893,039.03 34,880,402.56 254,252,000.67 30,794,671.66April 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,782,692.05 34,072,089.90 252,138,842.68 30,390,031.01May 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,669,916.97 33,245,961.97 249,970,543.34 29,974,757.77June 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,554,844.67 32,403,089.16 247,748,064.59 29,549,312.15July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,437,609.86 31,544,571.91 245,472,394.45 29,114,166.27August 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,318,350.85 30,671,538.58 243,208,349.01 28,685,402.78September 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,197,209.26 29,785,143.17 240,955,868.47 28,262,964.37October 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,074,329.80 28,886,563.07 238,714,893.35 27,846,794.15November 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,953,289.93 28,003,676.36 236,485,364.45 27,436,835.70December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,834,060.56 27,136,233.11 234,267,222.90 27,033,033.04January 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,716,612.98 26,283,986.57 232,060,410.10 26,635,330.64February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,600,918.77 25,446,693.06 229,864,867.78 26,243,673.38March 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,486,949.87 24,624,111.95 227,680,537.97 25,858,006.61April 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,374,678.54 23,816,005.66 225,507,362.97 25,478,276.08May 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,264,077.37 23,022,139.58 223,345,285.40 25,104,428.00June 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,155,119.24 22,242,282.07 221,194,248.18 24,736,408.99July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,047,777.38 21,476,204.38 219,054,194.51 24,374,166.08August 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,942,025.31 20,723,680.65 216,925,067.88 24,017,646.74September 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,837,836.87 19,984,487.88 214,806,812.09 23,666,798.85October 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,735,186.21 19,258,405.86 212,699,371.19 23,321,570.69November 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,634,047.76 18,545,217.17 210,602,689.57 22,981,910.98December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,534,396.27 17,844,707.12 208,516,711.87 22,647,768.81January 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,436,206.76 17,156,663.75 206,441,383.02 22,319,093.70February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,339,454.57 16,480,877.75 204,376,648.24 21,995,835.56March 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,244,115.31 15,817,142.49 202,322,453.03 21,677,944.70April 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,150,164.87 15,165,253.92 200,278,743.16 21,365,371.83May 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,057,579.43 14,525,010.58 198,245,464.71 21,058,068.04June 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,966,335.44 13,896,213.57 196,222,563.99 20,755,984.83July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,876,409.64 13,278,666.49 194,209,987.63 20,459,074.06August 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,787,779.02 12,672,175.45 192,207,682.51 20,167,287.99September 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,700,420.85 12,076,548.99 190,215,595.79 19,880,579.26October 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,614,312.67 11,491,598.09 188,233,674.90 19,598,900.88November 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,529,432.26 10,917,136.14 186,261,867.54 19,322,206.25December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,445,757.67 10,352,978.88 184,300,121.68 19,050,449.12January 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,363,267.23 9,798,944.40 182,348,385.56 18,783,583.62February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,281,939.48 9,254,853.08 180,406,607.69 18,521,564.26March 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,201,753.23 8,720,527.62 178,474,736.83 18,264,345.89April 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,122,687.55 8,195,792.93 176,552,722.01 18,011,883.74May 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,044,721.72 7,680,476.18 174,640,512.53 17,764,133.39June 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 967,835.29 7,174,406.73 172,738,057.96 17,521,050.77July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 892,008.04 6,677,416.10 170,845,308.09 17,282,592.18August 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 817,219.98 6,189,337.98 168,962,213.00 17,048,714.25September 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 743,451.35 5,710,008.15 167,088,723.03 16,819,373.98October 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 670,682.63 5,239,264.50 165,224,788.75 16,594,528.70November 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 598,894.52 4,776,946.98 163,370,361.02 16,374,136.08December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 528,067.94 4,322,897.60 161,525,390.91 16,158,154.14January 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 458,184.04 3,876,960.36 159,689,829.78 15,946,541.24February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 389,224.19 3,438,981.26 157,863,629.21 15,739,256.06

B-13


Support Support (Aggregate) (Aggregate)Payment Date continued continued continued continued

March 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 321,169.96 $ 3,008,808.29 $156,046,741.06 $15,536,257.63April 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 254,003.15 2,586,291.34 154,239,117.40 15,337,505.31May 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 187,705.77 2,171,282.25 152,440,710.58 15,142,958.76June 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 122,260.02 1,763,634.76 150,651,473.19 14,952,577.99July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 57,648.33 1,363,204.45 148,871,358.03 14,766,323.34August 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 969,848.77 147,100,318.19 14,584,155.44September 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 583,426.99 145,338,306.98 14,406,035.27October 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 203,800.19 143,585,277.94 14,231,924.11November 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 141,841,184.86 14,061,783.55December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 140,105,981.77 13,895,575.50January 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 138,379,622.94 13,733,262.17February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 136,662,062.85 13,574,806.08March 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 134,953,256.25 13,420,170.06April 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 133,253,158.10 13,269,317.24May 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 131,561,723.59 13,122,211.02June 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 129,878,908.15 12,978,815.15July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 128,204,667.44 12,839,093.64August 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 126,538,957.34 12,703,010.79September 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 124,881,733.97 12,570,531.21October 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 123,232,953.65 12,441,619.79November 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 121,592,572.96 12,316,241.70December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 119,960,548.68 12,194,362.40January 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 118,336,837.81 12,075,947.63February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 116,721,397.58 11,960,963.40March 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 115,114,185.45 11,849,376.03April 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 113,515,159.07 11,741,152.08May 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 111,924,276.33 11,636,258.40June 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 110,341,495.34 11,534,662.10July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 108,766,774.41 11,436,330.58August 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 107,200,072.07 11,341,231.49September 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 105,641,347.07 11,249,332.74October 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 104,090,558.36 11,160,602.53November 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 102,547,665.12 11,075,009.30December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 101,012,626.71 10,992,521.75January 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 99,485,402.73 10,913,108.84February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 97,965,952.97 10,836,739.79March 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 96,462,301.09 10,755,320.41April 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 94,980,392.04 10,662,835.69May 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 93,519,920.96 10,559,520.84June 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 92,080,587.23 10,450,289.81July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 90,662,094.33 10,337,896.14August 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 89,264,149.84 10,222,438.20September 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 87,886,465.40 10,104,012.44October 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 86,528,756.58 9,982,713.39November 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 85,190,742.91 9,858,633.71December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 83,872,147.77 9,731,864.21January 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 82,572,698.37 9,602,493.91February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 81,292,125.66 9,470,610.01March 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 80,030,164.34 9,336,297.99April 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 78,786,552.75 9,199,641.59May 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 77,561,032.82 9,060,722.87June 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 76,353,350.09 8,919,622.21July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 75,163,253.57 8,776,418.37August 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 73,990,495.78 8,631,188.49September 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 72,834,832.61 8,484,008.15October 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 71,696,023.36 8,334,951.35November 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 70,573,830.64 8,184,090.57December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 69,468,020.34 8,031,496.82January 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 68,378,361.59 7,877,239.59February 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 67,304,626.70 7,721,386.95March 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 66,246,591.15 7,564,005.54April 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 65,204,033.51 7,405,160.60May 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 64,176,735.41 7,244,915.99June 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 63,164,481.51 7,083,334.22July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 62,167,059.43 6,920,476.47August 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 61,184,259.75 6,756,402.64September 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 60,215,875.94 6,591,171.31

B-14



October 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 0.00 $ 0.00 $ 59,261,704.32 $ 6,424,839.82November 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 58,321,544.05 6,257,464.27December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 57,395,197.05 6,089,099.54January 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 56,482,468.00 5,919,799.33February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 55,583,164.26 5,749,616.15March 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 54,697,095.88 5,578,601.35April 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 53,824,075.54 5,406,805.17May 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 52,963,918.51 5,234,276.72June 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 52,116,442.62 5,061,064.03July 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 51,281,468.23 4,887,214.04August 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 50,458,818.18 4,712,772.64September 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 49,648,317.77 4,537,784.70October 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 48,849,794.74 4,362,294.05November 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 48,063,079.20 4,186,343.53December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 47,288,003.61 4,009,975.00January 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 46,524,402.78 3,833,229.36February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 45,772,113.80 3,656,146.54March 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 45,030,976.01 3,478,765.58April 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 44,300,831.00 3,301,124.57May 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 43,581,522.55 3,123,260.71June 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 42,872,896.60 2,945,210.34July 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 42,174,801.25 2,767,008.92August 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 41,487,086.69 2,588,691.06September 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 40,809,605.22 2,410,290.54October 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 40,142,211.16 2,231,840.32November 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 39,484,760.87 2,053,372.57December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 38,837,112.71 1,874,918.64January 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 38,199,127.00 1,696,509.14February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 37,570,666.02 1,518,173.89March 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 36,951,593.95 1,339,942.00April 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 36,341,776.86 1,161,841.81May 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 35,741,082.70 983,900.96June 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 35,149,381.23 806,146.40July 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 34,566,544.05 628,604.34August 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 33,992,444.54 451,300.37September 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 33,426,957.84 274,259.36October 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 32,869,960.82 97,505.56November 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 32,321,332.09 0.00December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 31,780,951.93 0.00January 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 31,248,702.29 0.00February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 30,724,466.78 0.00March 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 30,208,130.63 0.00April 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 29,699,580.66 0.00May 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 29,198,705.28 0.00June 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 28,705,394.44 0.00July 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 28,219,539.64 0.00August 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 27,741,033.91 0.00September 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 27,269,771.73 0.00October 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 26,805,649.10 0.00November 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 26,348,563.44 0.00December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 25,898,413.62 0.00January 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 25,455,099.91 0.00February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 25,018,524.00 0.00March 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 24,588,588.92 0.00April 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 24,165,199.08 0.00May 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 23,748,260.22 0.00June 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 23,337,679.39 0.00July 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 22,933,364.97 0.00August 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 22,535,226.57 0.00September 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 22,143,175.12 0.00October 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 21,757,122.77 0.00November 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 21,376,982.90 0.00December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 21,002,670.11 0.00January 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 20,634,100.20 0.00February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 20,271,190.13 0.00March 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 19,913,858.05 0.00April 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 19,562,023.24 0.00

B-15



May 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 0.00 $ 0.00 $ 19,215,606.12 $ 0.00June 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 18,874,528.24 0.00July 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 18,538,712.21 0.00August 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 18,208,081.77 0.00September 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 17,882,561.71 0.00October 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 17,562,077.87 0.00November 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 17,246,557.15 0.00December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 16,935,927.47 0.00January 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 16,630,117.76 0.00February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 16,329,057.94 0.00March 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 16,032,678.93 0.00April 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 15,740,912.62 0.00May 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 15,453,691.86 0.00June 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 15,170,950.42 0.00July 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 14,892,623.05 0.00August 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 14,618,645.37 0.00September 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 14,348,953.93 0.00October 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 14,083,486.18 0.00November 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 13,822,180.44 0.00December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 13,564,975.90 0.00January 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 13,311,812.61 0.00February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 13,062,631.47 0.00March 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 12,817,374.20 0.00April 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 12,575,983.35 0.00May 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 12,338,402.30 0.00June 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 12,104,575.18 0.00July 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 11,874,446.97 0.00August 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 11,647,963.39 0.00September 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 11,425,070.92 0.00October 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 11,205,716.83 0.00November 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 10,989,849.10 0.00December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 10,777,416.48 0.00January 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 10,568,368.41 0.00February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 10,362,655.08 0.00March 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 10,160,227.35 0.00April 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 9,961,036.81 0.00May 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 9,765,035.70 0.00June 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 9,572,176.98 0.00July 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 9,382,414.23 0.00August 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 9,195,701.73 0.00September 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 9,011,994.38 0.00October 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 8,831,247.73 0.00November 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 8,653,417.96 0.00December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 8,478,461.87 0.00January 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 8,306,336.88 0.00February 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 8,137,001.01 0.00March 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 7,970,412.87 0.00April 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 7,806,531.67 0.00May 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 7,645,317.19 0.00June 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 7,486,729.80 0.00July 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 7,330,730.40 0.00August 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 7,177,280.49 0.00September 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 7,026,342.09 0.00October 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 6,877,877.75 0.00November 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 6,731,850.59 0.00December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 6,588,224.22 0.00January 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 6,446,962.79 0.00February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 6,308,030.96 0.00March 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 6,171,393.89 0.00April 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 6,037,017.23 0.00May 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 5,904,867.14 0.00June 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 5,774,910.24 0.00July 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 5,647,113.63 0.00August 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 5,521,444.91 0.00September 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 5,397,872.10 0.00October 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 5,276,363.72 0.00November 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 5,156,888.70 0.00

B-16



December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 0.00 $ 0.00 $ 5,039,416.44 $ 0.00January 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 4,923,916.77 0.00February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 4,810,359.96 0.00March 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 4,698,716.70 0.00April 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 4,588,958.10 0.00May 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 4,481,055.68 0.00June 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 4,374,981.37 0.00July 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 4,270,707.52 0.00August 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 4,168,206.85 0.00September 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 4,067,452.49 0.00October 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 3,968,417.95 0.00November 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 3,871,077.12 0.00December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 3,775,404.28 0.00January 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 3,681,374.05 0.00February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 3,588,961.44 0.00March 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 3,498,141.82 0.00April 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 3,408,890.89 0.00May 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 3,321,184.73 0.00June 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 3,234,999.75 0.00July 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 3,150,312.70 0.00August 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 3,067,100.68 0.00September 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 2,985,341.09 0.00October 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 2,905,011.68 0.00November 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 2,826,090.53 0.00December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 2,748,556.00 0.00January 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 2,672,386.81 0.00February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 2,597,561.95 0.00March 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 2,524,060.73 0.00April 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 2,451,862.76 0.00May 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 2,380,947.95 0.00June 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 2,311,296.48 0.00July 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 2,242,888.84 0.00August 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 2,175,705.79 0.00September 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 2,109,728.38 0.00October 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 2,044,937.92 0.00November 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 1,981,316.01 0.00December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 1,918,844.51 0.00January 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 1,857,505.53 0.00February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 1,797,281.46 0.00March 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 1,738,154.94 0.00April 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 1,680,108.85 0.00May 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 1,623,126.35 0.00June 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 1,567,190.81 0.00July 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 1,512,285.86 0.00August 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 1,458,395.38 0.00September 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 1,405,503.46 0.00October 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 1,353,594.44 0.00November 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 1,302,652.88 0.00December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 1,252,663.57 0.00January 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 1,203,611.53 0.00February 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 1,155,481.99 0.00March 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 1,108,260.40 0.00April 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 1,061,932.41 0.00May 15, 2033ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 1,016,483.90 0.00June 15, 2033ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 971,900.95 0.00July 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 928,169.83 0.00August 15, 2033ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 885,277.04 0.00September 15, 2033ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 843,209.26 0.00October 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 801,953.37 0.00November 15, 2033ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 761,496.43 0.00December 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 721,825.72 0.00January 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 682,928.67 0.00February 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 644,792.93 0.00March 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 607,406.32 0.00April 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 570,756.82 0.00May 15, 2034ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 534,832.61 0.00June 15, 2034ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 499,622.04 0.00

B-17



July 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 0.00 $ 0.00 $ 465,113.64 $ 0.00August 15, 2034ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 431,296.09 0.00September 15, 2034ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 398,158.25 0.00October 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 365,689.14 0.00November 15, 2034ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 333,877.95 0.00December 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 302,714.02 0.00January 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 272,186.86 0.00February 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 242,286.13 0.00March 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 213,001.64 0.00April 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 184,323.35 0.00May 15, 2035ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 156,241.39 0.00June 15, 2035ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 128,746.00 0.00July 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 101,827.60 0.00August 15, 2035ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 75,476.73 0.00September 15, 2035ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 49,684.08 0.00October 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 24,440.49 0.00November 15, 2035

and after ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 0.00 0.00

B-18

Exhibit I Ì Series 3074 Front Cover and Terms Sheet



OÅered Classes: REMIC Classes shown below and MACR Classes shown on Appendix AOÅering Terms: The underwriter named below is oÅering the Classes in negotiated transactions at varying pricesClosing Date: November 30, 2005


Group 1 Group 5CO ÏÏÏÏÏÏ $ 10,333,334 SC/PT 0.0% PO 31396FMC4 January 15, 2035 AZ ÏÏÏÏÏÏ $ 1,954,923 SUP 5.0% FIX/Z 31396FM59 November 15, 2035FN ÏÏÏÏÏÏ 29,322,071 SC/NSJ/SEQ (2) FLT 31396FMS9 May 15, 2018 BG ÏÏÏÏÏÏ 28,859,000 PAC 5.0 FIX 31396FM75 September 15, 2033LT ÏÏÏÏÏÏ 29,322,071 SC/NTL(NSJ/SEQ) (2) INV/IO 31396FNC3 May 15, 2018 BH ÏÏÏÏÏÏ 6,795,000 PAC 5.0 FIX 31396FM83 November 15, 2035MI ÏÏÏÏÏÏ 3,731,900 SC/NTL(NSJ/SEQ) 5.0 FIX/IO 31396FNE9 May 15, 2018 BI ÏÏÏÏÏÏ 21,721,375 NTL(PT) 6.0 FIX/IO 31396FM91 November 15, 2035PO ÏÏÏÏÏÏ 3,871,555 SC/NSJ/PT 0.0 PO 31396FNQ2 February 15, 2035 CF ÏÏÏÏÏÏ 75,000,000 TAC (2) FLT 31396FMA8 April 15, 2034SM ÏÏÏÏÏÏ 7,996,929 SC/NSJ/SEQ (2) INV/S 31396FNZ2 May 15, 2018 CS ÏÏÏÏÏÏ 75,000,000 NTL(TAC) (2) INV/IO 31396FMF7 April 15, 2034VZ ÏÏÏÏÏÏ 11,012,000 SC/NSJ/SEQ 6.0 FIX/Z 31396F P D 9 February 15, 2035 CW ÏÏÏÏÏÏ 17,719,329 TAC 5.0 FIX 31396FMJ9 November 15, 2035Z ÏÏÏÏÏÏ 22,693,436 SC/NSJ/SEQ 6.0 FIX/Z 31396FPN7 February 15, 2035

Group 6Group 2 HA ÏÏÏÏÏÏ 152,217,189 PAC 5.0 FIX 31396FMX8 August 15, 2028EO ÏÏÏÏÏÏ 21,001,248 SC/SUP 0.0 PO 31396FML4 July 15, 2034 HB ÏÏÏÏÏÏ 59,298,824 PAC 5.0 FIX 31396FMY6 May 15, 2032FL ÏÏÏÏÏÏ 50,000,000 SC/TAC I (2) FLT 31396FMQ3 July 15, 2034 HO ÏÏÏÏÏÏ 36,970,088 PAC 0.0 PO 31396F N 3 3 November 15, 2035FW ÏÏÏÏÏÏ 39,290,614 SC/TAC III (2) FLT 31396FMU4 July 15, 2034 LI ÏÏÏÏÏÏ 36,970,088 NTL(PAC) 5.0 FIX/IO 31396FNA7 November 15, 2035HT ÏÏÏÏÏÏ 39,290,614 SC/NTL(TAC III) (2) INV/IO 31396F N 4 1 July 15, 2034 OT ÏÏÏÏÏÏ 37,205,610 PAC 0.0 PO 31396FNL3 April 15, 2034NT ÏÏÏÏÏÏ 50,000,000 SC/NTL(TAC I) (2) INV/IO 31396FNG4 July 15, 2034 OW ÏÏÏÏÏÏ 19,051,382 SUP 0.0 PO 31396FNN9 November 15, 2035SH ÏÏÏÏÏÏ 20,000,000 SC/TAC I (2) INV/S 31396FNX7 July 15, 2034 SP ÏÏÏÏÏÏ 8,571,429 SUP (2) INV/S 31396F P 3 1 July 15, 2022ST ÏÏÏÏÏÏ 10,715,622 SC/TAC III (2) INV/S 31396F P 4 9 July 15, 2034 UI ÏÏÏÏÏÏ 37,205,610 NTL(PAC) 5.0 FIX/IO 31396F P 7 2 April 15, 2034TI ÏÏÏÏÏÏ 4,167,186 SC/NTL(TAC III) 6.0 FIX/IO 31396F P 6 4 July 15, 2034 YF ÏÏÏÏÏÏ 51,428,571 SUP (2) FLT 31396F P L 1 July 15, 2022ZA ÏÏÏÏÏÏ 5,000,000 SC/SUP 6.0 FIX/Z 31396F P P 2 July 15, 2034 ZJ ÏÏÏÏÏÏ 35,256,907 SUP 6.0 FIX/Z 31396F P U 1 November 15, 2035ZB ÏÏÏÏÏÏ 50,000,000 SC/SUP 6.0 FIX/Z 31396F P Q 0 July 15, 2034

Group 7ZC ÏÏÏÏÏÏ 4,000,000 SC/TAC II 5.0 FIX/Z 31396F P R 8 July 15, 2034JI ÏÏÏÏÏÏ 16,471,828 NTL(PAC) 5.0 FIX/IO 31396F N 8 2 November 15, 2035Group 3OL ÏÏÏÏÏÏ 16,471,828 PAC 0.0 PO 31396FNK5 November 15, 2035BC ÏÏÏÏÏÏ 56,955,165 PAC 5.5 FIX 31396FM67 October 15, 2035OU ÏÏÏÏÏÏ 11,754,579 SUP 0.0 PO 31396FNM1 November 15, 2035FI ÏÏÏÏÏÏ 60,000,000 NTL(TAC) (2) FLT/IO/T 31396FMP5 November 15, 2035WF ÏÏÏÏÏÏ 31,730,571 SUP (2) FLT 31396F P E 7 July 15, 2022JS ÏÏÏÏÏÏ 38,181,258 TAC (2) INV/S 31396F N 9 0 November 15, 2035WGÏÏÏÏÏÏ 58,153,097 PAC 5.0 FIX 31396F P F 4 June 15, 2023LZ ÏÏÏÏÏÏ 5,163,000 SUP 5.5 FIX/Z 31396FND1 January 15, 2034WHÏÏÏÏÏÏ 61,163,392 PAC 5.0 FIX 31396F P G 2 March 15, 2031MZ ÏÏÏÏÏÏ 5,162,577 SUP 5.5 FIX/Z 31396FNF6 November 15, 2035WJ ÏÏÏÏÏÏ 42,661,981 PAC 5.0 FIX 31396FPH0 October 15, 2034OF ÏÏÏÏÏÏ 60,000,000 TAC (2) FLT/INV/T 31396F N J 8 November 15, 2035YS ÏÏÏÏÏÏ 5,288,429 SUP (2) INV/S 31396FPM9 July 15, 2022ZH ÏÏÏÏÏÏ 138,000 SEQ 5.5 FIX/Z 31396F P T 4 November 15, 2035ZY ÏÏÏÏÏÏ 21,753,893 SUP 6.0 FIX/Z 31396F P V 9 November 15, 2035

Group 4A ÏÏÏÏÏÏ 5,863,278 SC/SEQ 5.5 FIX 31396FM34 September 15, 2035 ResidualFC ÏÏÏÏÏÏ 5,454,546 SC/SEQ (2) FLT/T/DLY 31396FMM2 September 15, 2035 R ÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31396FNS8 November 15, 2035SC ÏÏÏÏÏÏ 20,000,000 SC/SEQ (2) INV/T/DLY 31396FNW9 September 15, 2035 RS ÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31396FNU3 November 15, 2035












October 18, 2005

I-1

TERMS SHEET





Payment Dates


beginning in December 2005.

Form of Classes

Regular and MACR Classes: Book-entry on Fed System


Interest


Appendix A.

The following Classes are Principal Only Classes and do not bear interest.Group Classes

COA

B1 POD

2 EO5 OA*

HOA

LO**B6 OT

OWD

OLA

B7 OUD

* MACR Class.** MACR Class formed from REMIC Classes in Groups 6 and 7.

I-2

The Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes bear interest as shown in the followingtable. The initial Class Coupons apply only to the Ñrst Accrual Period. We determine LIBOR usingthe BBA Method.


Group 1FM(1) ÏÏ 4.36% LIBOR ° 0.5% 0.5% 7.0%FN ÏÏÏÏÏ 4.31 LIBOR ° 0.45% 0.45 7.0LTÏÏÏÏÏÏ 0.05 6.55% ¿ LIBOR 0 0.05SM ÏÏÏÏÏ 9.68 23.8333317% ¿ (LIBOR £ 3.6666664) 0 23.8333317SN(1) ÏÏ 9.863333 24.016665% ¿ (LIBOR £ 3.6666664) 0 24.016665

Group 2FH(1)ÏÏÏ 4.521249 LIBOR ° 0.4% 0.4 7.0FLÏÏÏÏÏÏ 4.47125 LIBOR ° 0.35% 0.35 7.0FT(1) ÏÏÏ 4.57125 LIBOR ° 0.45% 0.45 7.0FW ÏÏÏÏÏ 4.52125 LIBOR ° 0.4% 0.4 7.0HT ÏÏÏÏÏ 0.05 6.6% ¿ LIBOR 0 0.05NT ÏÏÏÏÏ 0.05 6.65% ¿ LIBOR 0 0.05SHÏÏÏÏÏÏ 6.196875 16.5% ¿ (LIBOR £ 2.5) 0 16.5SL(1) ÏÏÏ 6.321875 16.625% ¿ (LIBOR £ 2.5) 0 16.625ST ÏÏÏÏÏÏ 8.9054166 24.0166667% ¿ (LIBOR £ 3.6666667) 0 24.0166667SW(1) ÏÏ 9.08875 24.2% ¿ (LIBOR £ 3.6666667) 0 24.2

Group 3DS(1)ÏÏÏ 6.41144194 If LIBOR is less than or equal to 6.5% or the E

Payment Date is in or before November 2011:12.5715323% ¿ (LIBOR £ 1.571451627) F 0 13.67154846

If LIBOR is greater than 6.5% and the Payment Dateis after November 2011: 13.67154846% H

EFI ÏÏÏÏÏÏ 0.0 If LIBOR is less than or equal to 6.5% or thePayment Date is in or before November 2011: 0.0%

F 0 8.69994865If LIBOR is greater than 6.5% and the Payment Dateis after November 2011: LIBOR ° 0.7%

H

JS ÏÏÏÏÏÏ 6.41144194 12.5715323% ¿ (LIBOR £ 1.571451627) 0 12.5715323

EOFÏÏÏÏÏÏ 4.92 If LIBOR is less than or equal to 6.5% or thePayment Date is in or before November 2011:

LIBOR ° 1.0% F 0.3 8.99994865If LIBOR is greater than 6.5% and the Payment Date

is after November 2011: 0.3%H

Group 4

EFC(2)ÏÏÏ 0.0 If LIBOR is less than or equal to 7.0%: 0.0%F 0 25.66666465If LIBOR is greater than 7.0%: 25.66666465%H

ESC(2)ÏÏÏ 7.0 If LIBOR is less than or equal to 7.0%: 7.0%F 0 7.0If LIBOR is greater than 7.0%: 0.0%H

Group 5CFÏÏÏÏÏÏ 4.52 LIBOR ° 0.45% 0.45 5.0CSÏÏÏÏÏÏ 0.48 4.55% ¿ LIBOR 0 4.55

Group 6JF(3) ÏÏÏ 4.49 LIBOR ° 0.4% 0.4 7.0QS(3)ÏÏÏ 15.06 39.5999971% ¿ (LIBOR £ 5.9999996) 0 39.5999971SP ÏÏÏÏÏÏ 15.06 39.5999997% ¿ (LIBOR £ 5.9999997) 0 39.5999997YFÏÏÏÏÏÏ 4.49 LIBOR ° 0.4% 0.4 7.0Group 7WF ÏÏÏÏÏ 4.49 LIBOR ° 0.4% 0.4 7.0YSÏÏÏÏÏÏ 15.06 39.5999963% ¿ (LIBOR £ 5.9999994) 0 39.5999963

(1) MACR Class.(2) Delay Class.(3) MACR Class formed from REMIC Classes in Groups 6 and 7.


I-3

Notional Classes


Group 1LT $29,322,071 FN (SC/NSJ/SEQ)MI 3,731,900 FN (SC/NSJ/SEQ)

Group 2HT $39,290,614 FW (SC/TAC III)NT 50,000,000 FL (SC/TAC I)TI 4,167,186 FW (SC/TAC III)

Group 3FI $60,000,000 OF (TAC)GI* 10,355,484 BC (PAC)

Group 5BI $21,721,375 Group 5 AssetsCS 75,000,000 CF (TAC)

Group 6LI $36,970,088 HO (PAC)UI 37,205,610 OT (PAC)

Group 7JI $16,471,828 OL (PAC)

* MACR Class.


MACR Classes





Principal

REMIC Classes


Group 1SC/NSJ/

ASequentialB ‚ The VZ Accrual Amount to FN and SM, pro rata, until retired, and then to VZPay andDAccrual

‚ The Z Accrual Amount in the following order of priority:

ASC/NSJ/ 1. To FN and SM, pro rata, until retiredSequential

B

Pay 2. To VZ, until retiredD

A

AccrualB 3. To ZD

ASC/NSJ/ ‚ 16.6666702541% of the Group 1 Asset Principal Amount attributable to 2916-OF,Pass-

B

Through 2916-Q and 2931-CW to PO, until retiredD

A ‚ 16.6666677419% of the Group 1 Asset Principal Amount attributable to 2931-G, 2931-SC/Pass-BThrough

OL and 3036-YX to CO, until retiredD

I-4

‚ The remaining Group 1 Asset Principal Amount in the following order of priority:

ASC/NSJ/ 1. To FN and SM, pro rata, until retiredSequential

B

Pay 2. To VZ and Z, in that order, until retiredD

Group 2

ASC/Type I ‚ The ZC Accrual Amount to FL and SH, pro rata, until reduced to their AggregateTAC and

B

Accrual Targeted Balance, and then to ZCD

ASC/Type III ‚ The ZA Accrual Amount to FW and ST, pro rata, until reduced to their AggregateTAC and

B

Accrual Targeted Balance, and then to ZAD

‚ The ZB Accrual Amount in the following order of priority:

ASC/B 1. To FW and ST, pro rata, until reduced to their Aggregate Targeted BalanceType III TACD

A

SC/SupportB 2. To ZA, until retiredD

A

AccrualB 3. To ZBD


1. To the Type I and Type II TAC Classes, until reduced to their Aggregate Targeted

Balance, allocated as follows:

ASC/B a. To FL and SH, pro rata, until reduced to their Aggregate Targeted BalanceType I TACD

ASC/B b. To ZC, while outstandingType II TACD

ASC/B c. To FL and SH, pro rata, while outstandingType I TACD

2. Concurrently:

A

SC/SupportB a. 16.6666671957% to EO, until retiredD

b. 83.3333328043% as follows:

ASC/B i. To FW and ST, pro rata, until reduced to their Aggregate Targeted BalanceType III TACD

A

SC/SupportB ii. To ZA and ZB, in that order, until retiredD

ASC/B iii. To FW and ST, pro rata, until retiredType III TACD

ASC/Type I 3. To the Type I and Type II TAC Classes as described in step 1 above, but withoutTAC and SC/

B

Type II TAC regard to the Aggregate Targeted Balance for all such Classes, until retiredD

Group 3

‚ The Group 3 Asset Principal Amount and the LZ, MZ and ZH Accrual Amounts in the

following order of priority:

A

PACB 1. Beginning in December 2007, to BC, until reduced to its Targeted BalanceD

A

TACB 2. To JS and OF, pro rata, until reduced to their Aggregate Targeted BalanceD

I-5

A

SupportB 3. To LZ and MZ, in that order, until retiredD

A

TACB 4. To JS and OF, pro rata, until retiredD

A

PACB 5. To BC, until retiredD

ASequentialB 6. To ZH, until retiredPayD

Group 4


ASC/ 1. Up to 95.71469908% to FC and SC, pro rata, until retiredSequential

B

Pay 2. To A, until retiredD

Group 5

‚ The Group 5 Asset Principal Amount and the AZ Accrual Amount in the following

order of priority:

A 1. Beginning in October 2009, to BG and BH, in that order, until reduced to theirPAC

B

Aggregate Targeted BalanceD

A 2. To CF, until reduced to its Targeted BalanceTAC

B

3. Beginning in December 2010, to CW, until reduced to its Targeted BalanceD

A


A 5. To CF, until retiredTAC

B

6. To CW, until retiredD

A

PACB 7. To BG and BH, in that order, until retiredD

Group 6

ASupportB ‚ The ZJ Accrual Amount to SP and YF, pro rata, until retired, and then to ZJand AccrualD


A 1. To HA, HB, OT and HO, in that order, until reduced to their Aggregate TargetedPAC

B

BalanceD

A 2. Concurrently:

a. 16.6666671041% to OW, until retired

SupportB b. 83.3333328959% as follows:

i. To SP and YF, pro rata, until retired

ii. To ZJ, until retiredD

A

PACB 3. To HA, HB, OT and HO, in that order, until retiredD

Group 7

ASupportB ‚ The ZY Accrual Amount to WF and YS, pro rata, until retired, and then to ZYand AccrualD

I-6


A 1. To WG, WH, WJ and OL, in that order, until reduced to their Aggregate TargetedPAC

B

BalanceD

A 2. Concurrently:

a. 16.6666671393% to OU, until retired


i. To WF and YS, pro rata, until retired

ii. To ZY, until retiredD

A

PACB 3. To WG, WH, WJ and OL, in that order, until retiredD

The ""Aggregate Targeted Balances'' and ""Targeted Balances'' are in Appendix B. They were

calculated using the following Structuring Ranges and Rates.Structuring Range or Rate

Group 2Type I TAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 103% PSA*Type I and II TAC (Aggregate) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 162% PSAType III TAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 162% PSA

Group 3PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 500% PSATAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 213% PSA

Group 5PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 450% PSATAC (CF) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 302% PSATAC (CW) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 302% PSA

Group 6PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSA


* These Classes have no EÅective Range or Rate with respect to this Aggregate Targeted Balances schedule.


MACR Classes




REMIC Status






I-7



0% 100% 150% 300% 400%

CO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.1 21.3 14.8 1.9 1.3

CPRPrepayment

PSA Prepayment Assumption Assumption

0% 100% 150% 300% 400% 6.0%

FM, FN, LT, MI, SM, SN, VJ, VKand VL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.0 7.0 5.3 1.4 1.0 7.0

POÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.6 23.6 19.0 2.4 1.5 23.5VZÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16.0 15.5 11.1 2.1 1.5 15.3Z ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.3 22.6 19.5 2.9 1.9 22.5Group 1 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.3 21.9 15.9 2.1 1.4 21.8


0% 100% 160% 300% 400%

EO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.3 15.5 6.7 2.3 1.7FH, FL, NT, SH, SL and XE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.9 5.9 1.3 1.3 1.3FT, FW, HT, ST, SW, TI, VB and VE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.0 6.0 3.1 2.7 2.0ZA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.6 11.6 4.6 0.7 0.7ZB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.3 15.6 8.5 2.0 1.4ZC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23.0 11.9 0.3 0.3 0.3Group 2 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.6 12.2 4.7 1.9 1.5


0% 100% 150% 300% 500% 700%

BC, CN, CP, CQ, CT and GI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.5 5.0 5.0 5.0 5.0 4.2DS, FI, JS and OFÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.2 10.2 7.4 5.4 2.4 1.4LZÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.3 20.4 17.6 0.6 0.2 0.1MZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.1 25.2 23.0 1.6 0.6 0.4ZG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.3 23.3 20.8 1.1 0.4 0.2ZH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30.0 28.8 28.6 25.9 18.9 13.7Group 3 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.5 10.6 8.5 5.1 3.2 2.3


0% 100% 220% 350% 500%

A ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.4 23.3 14.6 6.8 2.2FC and SC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.2 13.8 3.5 1.9 1.3Group 4 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.8 15.6 5.6 2.8 1.4


0% 100% 150% 300% 450% 700%

AG, CU, CW and OA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.5 21.7 18.3 9.5 3.7 2.3AZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.6 26.6 25.1 18.7 0.1 0.1BG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.8 6.0 6.0 6.0 6.0 3.7BH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16.7 12.0 12.0 12.0 12.0 7.4BI and Group 5 AssetsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.8 10.5 8.3 4.9 3.3 2.1CF and CSÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.9 8.3 5.5 2.0 1.5 1.0PAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.9 7.1 7.1 7.1 7.1 4.4


I-8


0% 100% 131% 250% 400%

HAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.8 3.0 3.0 3.0 2.3HB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.0 7.7 7.7 7.7 4.9HC, OT and UI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23.6 11.0 11.0 11.0 7.0HD, HO and LI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.3 17.2 17.2 17.2 11.5HV**, JF** and QS** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.7 8.6 4.9 1.3 0.7HZ** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.1 20.4 18.5 4.2 1.8LO** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.1 18.8 14.0 2.5 1.1OW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.1 18.7 13.9 2.4 1.1SP and YF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.7 8.6 4.8 1.2 0.7ZJÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.1 20.3 18.4 4.0 1.7Group 6 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.2 10.2 8.8 5.6 3.6


0% 100% 131% 250% 400%

JI, OL and WK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.6 18.8 18.8 18.8 12.9OU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.1 18.9 14.1 2.6 1.2WF and YSÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.7 8.7 4.9 1.4 0.7WG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.6 2.0 2.0 2.0 1.9WH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.4 6.0 6.0 6.0 4.1WJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23.4 11.0 11.0 11.0 7.2ZY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.1 20.6 18.6 4.3 2.0Group 7 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.2 10.4 9.1 5.8 3.9

** MACR Class formed from REMIC Classes in Groups 6 and 7.

The Assets

The Group 1, 2 and 4 Assets (the ""Multiclass Assets'') consist of:Percentage of Class FactorClass in This Balance in for Month of Principal/

Group Class Series This Series Closing Date Class Coupon Interest Type Final Payment Date

A 2916-OF 100% $ 5,194,767 0.99992765 (1) NSJ/TAC II/FLT/DLY January 15, 20352916-Q 100 12,986,917 0.99992765 (1) NSJ/TAC II/INV/DLY January 15, 20352931-CW 93.5156858339 5,047,641 1.00000000 5.0 TAC/FIX February 15, 2035

B1 2931-G 42.666668 10,666,667 1.00000000 (1) TAC/INV/T/DLY January 15, 20352931-OL(2) 42.666666 21,333,333 1.00000000 (1) TAC/FLT/T/DLY January 15, 20353036-YX(3) 100 30,000,000 1.00000000 5.0 SC/PT/FIX January 15, 2035

D

2 3036-XT(2) 100 200,007,484 0.98251404 5.0 TAC I/FIX July 15, 2034A 3008-UM(2) 96.6234160407 12,315,684 0.96714975 5.5 PAC II/FIX July 15, 2035

3008-YW 100 6,665,577 0.84246235 5.5 SUP/FIX July 15, 2035B43036-BT(2) 18.9870350752 12,336,563 0.93018782 5.5 SUP/FIX September 15, 2035

D

(1) See the applicable Multiclass Asset OÅering Circular.(2) MACR Class.(3) Backed by 2931-G (TAC/INV/T/DLY) and 2931-OL (TAC/FLT/T/DLY).

The Group 3, 5, 6 and 7 Assets (the ""PC Assets'') consist of Freddie Mac PCs having the

following characteristics:


3 $165,600,000 30 5.5%5 130,328,252 30 6.06 400,000,000 30 5.07 248,977,770 30 5.0

See General Information Ì Structure of Transaction and Exhibits I through IV.

I-9




Mortgage Characteristics (as of November 1, 2005)




3 $165,600,000 348 10 5.95% 5.5%5 130,328,252 341 15 6.45 6.06 400,000,000 340 16 5.55 5.0

A

$124,488,885 327 29 5.55 5.0124,488,885 357 2 5.55 5.0

B7$248,977,770 342* 16* 5.55*

D

* Weighted average by principal balance.




A 2916 344 13 5.518% 5.0%B1 3036/2931 344 13 5.581 5.0D

2 3036 356 3 5.585 5.0A 3008 343 14 5.935 5.5B4 3036 346 12 5.898 5.5D


signiÑcantly.


I-10

Exhibit II Ì Series 3102 Front Cover and Terms Sheet




OÅering Terms: The underwriter named below is oÅering the Classes in negotiated transactions at varying prices

Closing Date: January 30, 2006


Group 1 PG ÏÏÏÏ $ 79,515,000 PAC 5.0% FIX 31396H6C8 November 15, 2028BF ÏÏÏÏ $ 15,384,615 TAC (2) FLT/T 31396H5D7 January 15, 2036 PH ÏÏÏÏ 74,982,000 PAC 5.0 FIX 31396H6D6 July 15, 2031BT ÏÏÏÏ 11,428,572 TAC (2) INV/S 31396H5E5 January 15, 2036 PJ ÏÏÏÏ 100,536,000 PAC 5.0 FIX 31396H6E4 May 15, 2034FB ÏÏÏÏ 101,800,000 PAC (2) FLT 31396H5M7 January 15, 2036 PK ÏÏÏÏ 73,167,000 PAC 5.0 FIX 31396H6F1 January 15, 2036FE ÏÏÏÏ 500,000 PAC (2) FLT 31396H5P0 January 15, 2036 SI ÏÏÏÏ 14,287,571 NTL(SUP) (2) INV/IO/S 31396H6K0 November 15, 2019IS ÏÏÏÏ 17,050,000 NTL(PAC) (2) INV/IO/S 31396H5W5 January 15, 2036 ZB ÏÏÏÏ 77,825,333 SUP 6.0 FIX/Z 31396H6W4 January 15, 2036OS ÏÏÏÏ 17,050,000 PAC 0.0% PO 31396H6A2 January 15, 2036

Group 5SK ÏÏÏÏ 7,912,088 TAC (2) INV/S 31396H6L8 January 15, 2036FG ÏÏÏÏ 15,708,857 PAC (2) FLT 31396H5Q8 January 15, 2036SP ÏÏÏÏ 80,222,882 NTL(TAC/PAC) (2) INV/IO 31396H6N4 January 15, 2036FH ÏÏÏÏ 10,000,000 TAC (2) FLT/INV/T 31396H5R6 January 15, 2036TA ÏÏÏÏ 5,274,725 TAC (2) INV/S 31396H6P9 January 15, 2036FL ÏÏÏÏ 1,923,077 TAC (2) FLT/T 31396H5T2 January 15, 2036TF ÏÏÏÏ 80,000,000 TAC (2) FLT/INV/T 31396H6Q7 January 15, 2036GS ÏÏÏÏ 11,163,942 NTL(PAC/TAC) (2) INV/IO 31396H5U9 January 15, 2036TK ÏÏÏÏ 40,439,549 NTL(TAC) (2) INV/IO 31396H6T1 January 15, 2036HS ÏÏÏÏ 2,618,143 PAC (2) INV/S 31396H5V7 January 15, 2036Z ÏÏÏÏ 12,009,055 SUP 6.0 FIX/Z 31396H6U8 January 15, 2036LS ÏÏÏÏ 1,648,352 TAC (2) INV/S 31396H5Y1 January 15, 2036ZA ÏÏÏÏ 76,000 SUP 6.0 FIX/Z 31396H6V6 January 15, 2036TG ÏÏÏÏ 1,428,571 TAC (2) INV/S 31396H6R5 January 15, 2036

Group 2 TH ÏÏÏÏ 5,054,943 NTL(TAC) (2) INV/IO 31396H6S3 January 15, 2036AI ÏÏÏÏ 43,576,596 SC/NTL(PT) (2) FLT/IO/T/DLY 31396H5A3 April 15, 2035 ZG ÏÏÏÏ 1,501,856 SUP 6.0 FIX/Z 31396H6X2 January 15, 2036AO ÏÏÏÏ 4,357,659 PT 0.0 PO 31396H5B1 August 15, 2035 ZH ÏÏÏÏ 9,522 SUP 6.0 FIX/Z 31396H6Y0 January 15, 2036

Group 3 Group 6CD ÏÏÏÏ 66,057,000 SEQ 5.5 FIX 31396H5F2 October 15, 2024 CT ÏÏÏÏ 8,411,461 SC/PT (2) INV/S 31396H6Z7 November 15, 2035CE ÏÏÏÏ 8,943,000 SEQ 5.5 FIX 31396H5G0 January 15, 2026 DS ÏÏÏÏ 9,430,482 SC/PT (2) FLT/T 31396H5K1 November 15, 2035

KA ÏÏÏÏ 8,411,028 SC/PT (2) INV/S 31396H5X3 November 15, 2035Group 4 SWÏÏÏÏ 11,215,713 SC/PT (2) INV/S 31396H7B9 November 15, 2035EO ÏÏÏÏ 100,013,000 SUP 0.0 PO 31396H5L9 November 15, 2019FI ÏÏÏÏ 85,725,429 NTL(SUP) (2) FLT/IO 31396H5S4 November 15, 2019 ResidualOP ÏÏÏÏ 35,567,667 SUP 0.0 PO 31396H5Z8 January 15, 2036 R ÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31396H6G9 January 15, 2036PE ÏÏÏÏ 208,394,000 PAC 5.0 FIX 31396H6B0 June 15, 2025 RS ÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31396H6H7 January 15, 2036












December 21, 2005

II-1

TERMS SHEET





Payment Dates


beginning in February 2006.

Form of Classes

Regular and MACR Classes (other than A): Book-entry on Fed System

A: Book-entry on DTC System


Interest


Appendix A.

The following Classes are Principal Only Classes and do not bear interest.

Group Classes

1 OS

2 AO

A EOB4 OPD

Solely for trading purposes, OS will be treated as a Non-Delay Class.

The Weighted Average Coupon Class shown in the following table is a MACR Class that

accrues interest at a Class Coupon derived by aggregating the accrued interest, if any, on its related

REMIC Classes shown in Appendix A. The initial Class Coupon applies only to the Ñrst Accrual

Period. The Class Coupon for the Weighted Average Coupon Class will vary from month to month,

as the related REMIC Classes reduce at diÅerent rates.

Initial MinimumClass Class Coupon Class Coupon

A 83.8095315% 0%

II-2



the BBA Method.


Group 1BF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.0% If LIBOR is less than or equal to 6.5% or the Payment E

Date is in or before January 2012: 0.0%F 0% 45.24%If LIBOR is greater than 6.5% and the Payment Date

is later than January 2012: (LIBOR £ 5.2) ° 3.64% H

BT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.0 56.0% ¿ (LIBOR £ 7.0) 0 7.0FB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.77 LIBOR ° 0.3% 0.3 7.0FD(1) ÏÏÏÏÏÏÏ 4.77 LIBOR ° 0.3% 0.3 7.0FE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.77 LIBOR ° 0.3% 0.3 7.0IS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.17666667 24.5666666667% ¿ (LIBOR £ 3.6666666667) 0 24.5666666667SD(1) ÏÏÏÏÏÏÏ 8.17666667 24.5666666667% ¿ (LIBOR £ 3.6666666667) 0 24.5666666667SK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.65 30.0% ¿ (LIBOR £ 5.0) 0 30.0SM(1) ÏÏÏÏÏÏÏ 7.59 21.0% ¿ (LIBOR £ 3.0) 0 21.0SPÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.23 6.7% ¿ LIBOR 0 6.7TA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.5 52.5% ¿ (LIBOR £ 7.5) 0 7.5TFÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.47 If LIBOR is less than or equal to 6.5% or the Payment E

Date is in or before January 2012: LIBOR ° 1.0%F 0.3 9.0If LIBOR is greater than 6.5% and the Payment Date

is later than January 2012: 0.3% H

TK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.3 7.0% ¿ LIBOR 0 0.3Group 2

EAI(2)ÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.380952 If LIBOR is less than or equal to 4.0%: 0.0%F 0 8.380952If LIBOR is greater than 4.0%: 8.380952%H

Group 4CF(1) ÏÏÏÏÏÏÏ 4.72 LIBOR ° 0.25% 0.25 7.0CS(1) ÏÏÏÏÏÏÏ 13.68 40.5% ¿ (LIBOR £ 6.0) 0 40.5FI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.72 LIBOR ° 0.25% 0.25 7.0SI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.68 40.5% ¿ (LIBOR £ 6.0) 0 40.5Group 5FG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.77 LIBOR ° 0.3% 0.3 7.0FH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.47 If LIBOR is less than or equal to 6.5% or the Payment E

Date is in or before January 2011: LIBOR ° 1%F 0 9.0If LIBOR is greater than 6.5% and the Payment Date

is later than January 2011: 0.0% H

FL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.0 If LIBOR is less than or equal to 6.5% or the Payment E

Date is in or before January 2011: 0.0%F 0 46.8If LIBOR is greater than 6.5% and the Payment Date

is later than January 2011: (LIBOR £ 5.2) ° 5.2% H

GS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.23 6.7% ¿ LIBOR 0 6.7HS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.17666667 24.5666666667% ¿ (LIBOR £ 3.6666666667) 0 24.5666666667LS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.59 21.0% ¿ (LIBOR £ 3.0) 0 21.0TG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.0 56.0% ¿ (LIBOR £ 7.0) 0 7.0TH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.3 7.0% ¿ LIBOR 0 0.3Group 6AS(1) ÏÏÏÏÏÏÏ 7.58983211 20.9995373926% ¿ (LIBOR £ 2.9999340657) 0 20.9995373926CT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.0 48.99999762% ¿ (LIBOR £ 7.0) 0 7.0DS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.0 If LIBOR is less than or equal to 6.5% or the Payment E

Date is in or before November 2011: 0.0%If LIBOR is greater than 6.5% and the Payment Date F 0 54.3190608179is after November 2011:(LIBOR £ 6.2436070605) ° 4.3705249424% H

DT(1) ÏÏÏÏÏÏÏ 7.0 28.0005322215% ¿ (LIBOR £ 3.5000891) 0 7.0KA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.0 56.002516964% ¿ (LIBOR £ 7.0003595663) 0 7.0SWÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.03218927 31.49878633% ¿ (LIBOR £ 5.249798) 0 31.49878633

(1) MACR Class.(2) Delay Class.


II-3

Notional Classes


Group 1IS $17,050,000 OS (PAC)

$40,439,549 BF (TAC)A

39,783,333 OS (PAC)BSP

$80,222,882D

TK $40,439,549 BF (TAC)

Group 2AI $43,576,596 2962-JI

Group 4FI $85,725,429 EO (SUP)SI 14,287,571 EO (SUP)

Group 5

$ 6,108,999 FG (PAC)A

5,054,943 FH (TAC)BGS

$11,163,942D

TH $ 5,054,943 FH (TAC)


MACR Classes





Principal

REMIC Classes


Group 1

‚ The Group 1 Asset Principal Amount and, beginning in Step 2, the Z and ZA Accrual

Amounts in the following order of priority:

A 1. Beginning in February 2008, to the PAC Classes, until reduced to their Aggregate

Targeted Balance, allocated concurrently:PAC

B

a. 85.7142857143% to FB and FE, in that order, while outstanding

b. 14.2857142857% to OS, while outstandingD

A 2. To BF, BT, SK, TA and TF, pro rata, until reduced to their Aggregate TargetedTAC

B

BalanceD

A

SupportB 3. To Z and ZA, in that order, until retiredD

A

TACB 4. To BF, BT, SK, TA and TF, pro rata, until retiredD

II-4

A 5. To the PAC Classes as described in Step 1, but without regard to their AggregatePAC

B

Targeted Balance, until retiredD

Group 2

APass-B ‚ The Group 2 Asset Principal Amount to AO, until retiredThroughD

Group 3

ASequentialB ‚ The Group 3 Asset Principal Amount to CD and CE, in that order, until retiredPayD

Group 4

ASupportB ‚ The ZB Accrual Amount to EO, until retired, and then to ZBand AccrualD


A 1. To PE, PG, PH, PJ and PK, in that order, until reduced to their Aggregate TargetedPAC

B

BalanceD

A 2. Concurrently:

SupportB a. 16.6666668229% to OP, until retired

b. 83.3333331771% to EO and ZB, in that order, until retiredD

A

PACB 3. To PE, PG, PH, PJ and PK, in that order, until retiredD

Group 5

‚ The Group 5 Asset Principal Amount and, beginning in Step 2, the ZG and ZH Accrual


A 1. Beginning in February 2007, to FG and HS, pro rata, until reduced to theirPAC

B

Aggregate Targeted BalanceD

A

TACB 2. To FH, FL, LS and TG, pro rata, until reduced to their Aggregate Targeted BalanceD

A

SupportB 3. To ZG and ZH, in that order, until retiredD

A

TACB 4. To FH, FL, LS and TG, pro rata, until retiredD

A

PACB 5. To FG and HS, pro rata, until retiredD

Group 6

ASC/Pass-B ‚ The Group 6 Asset Principal Amount to CT, DS, KA and SW, pro rata, until retiredThroughD

II-5

The ""Aggregate Targeted Balances'' are in Appendix B. They were calculated using the

following Structuring Ranges and Rates.






MACR Classes




REMIC Status








0% 100% 150% 400% 600%

BF, BT, SK, SM, TA, TF and TK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.9 11.6 8.0 2.6 1.8FB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15.1 6.5 6.5 6.5 4.8FD, IS, OS and SD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15.1 6.6 6.6 6.6 4.8FE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23.6 23.2 23.2 23.2 16.1SPÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.0 9.1 7.3 4.6 3.3ZÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.6 24.6 22.1 1.0 0.6ZA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30.0 29.8 29.7 1.5 0.9Group 1 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.8 11.3 9.1 4.4 3.2


0% 100% 185% 300% 400%

A, AO and Group 2 Assets**ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.5 10.6 7.4 5.1 3.9AIÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.8 23.6 11.7 1.6 1.1


** Applies only to those Assets that receive principal payments.

II-6


0% 100% 200% 300% 400%

CD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.6 6.5 4.4 3.3 2.6CE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.4 16.7 14.5 11.9 9.7Group 3 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.6 7.7 5.6 4.3 3.4


0% 100% 130% 250% 400%

AB, AD, AE, AG, AH, CF, CS, EO, FI and SIÏÏÏÏÏ 7.8 7.5 4.3 1.7 1.2OP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.1 19.8 15.0 3.2 1.8PE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.6 2.8 2.8 2.8 2.5PG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.8 6.0 6.0 6.0 4.4PH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.5 8.0 8.0 8.0 5.4PJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23.1 11.0 11.0 11.0 7.3PK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.3 17.9 17.9 17.9 12.2ZB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.1 20.6 18.9 4.6 2.4Group 4 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.2 11.1 9.7 6.3 4.4


0% 100% 150% 400% 600%

FG and HS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15.5 6.1 6.1 6.1 4.5FH, FL, LS, TG and TH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.6 13.1 9.0 2.7 1.8GS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.3 9.3 7.4 4.6 3.3ZG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.7 24.9 22.5 0.9 0.5ZH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30.0 29.8 29.7 1.5 0.9Group 5 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.8 11.3 9.1 4.4 3.2


0% 100% 185% 300% 400%

AS, CT, DS, DT, KA, SW and Group 6 Assets ÏÏÏÏÏ 19.4 10.4 6.4 5.0 3.1

The Assets

We refer to the Group 1, 3, 4 and 5 Assets, and the Stripped Giant CertiÑcates included in the

Group 2 Assets, as the ""PC Assets.'' The PC Assets of Groups 1, 3, 4 and 5 consist of Freddie Mac

PCs with the following characteristics:


1 $251,435,055 30 6.0%3 75,000,000 20 5.54 750,000,000 30 5.05 34,838,378 30 6.0

We refer to the Group 2 Assets as the ""Blended Assets.'' The Blended Assets consist of the

applicable Multiclass Assets shown below and $4,357,659 of Freddie Mac Principal Only Stripped

Giant CertiÑcates, backed by Freddie Mac 5.5% per annum 30-year PCs. The Stripped Giant

CertiÑcates are expected to be from our Gold MACS (ModiÑable And Combinable Securities),

Series 231.

II-7

We refer to the Group 6 Assets, and the Freddie Mac REMIC CertiÑcates included in the

Group 2 Assets, as the ""Multiclass Assets.'' The Multiclass Assets consist of:Class Factor

Percentage of for MonthClass in This Balance in of Closing Principal/

Group Class Series This Series Date Class Coupon Interest Type Final Payment Date

2 2962-JI 100% $43,576,596 0.91303344 (1) NTL(TAC)/FLT/T/IO/DLY April 15, 20353074-FI 100 58,880,224 0.98133708 (2) NTL(TAC)/FLT/IO/T November 15, 2035A

B6 3074-JS 100 37,468,684 0.98133708 (2) TAC/INV/S November 15, 2035D

(1) See Exhibit I.(2) See Exhibit II.

See General Information Ì Structure of Transaction and Exhibits I and II.




Mortgage Characteristics (as of January 1, 2006)




$ 96,145,087 358 2 6.340% 6.0%A

44,736,801 358 2 6.380 6.048,091,154 358 2 6.370 6.0

B1 62,462,013 358 2 6.450 6.0

$251,435,055 358* 2* 6.380* 6.0*D

2 $ 4,357,659 348 10 5.936 5.53 75,000,000 224 15 6.000 5.54 750,000,000 357 2 5.600 5.0

$ 18,137,116 358 2 6.400 6.0A

16,701,262 358 2 6.390 6.0B5

$ 34,838,378 358* 2* 6.395* 6.0*D





2 2962 346 12 5.891% 5.5%6 3074 338 18 5.941 5.5


signiÑcantly.


II-8

Exhibit III Ì Series 3117 Front Cover and Terms Sheet




OÅering Terms: The underwriter named below is oÅering the Classes in negotiated transactions at varying prices

Closing Date: February 28, 2006


Group 1 SD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 40,570,500 NTL(PAC) (2) INV/IO 31396HWA3 February 15, 2036AK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $184,289,000 SEQ 5.5% FIX 31396H U 8 0 October 15, 2030 SK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 72,566,667 NTL(TAC) (2) INV/IO 31396HWF2 February 15, 2036AL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,429,000 SEQ 5.5 FIX 31396H U 9 8 October 15, 2031 SO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,310,417 TAC 0.0% PO 31396HWH8 February 15, 2036VA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,189,000 AD/SEQ 5.5 FIX 31396HWR6 May 15, 2015 TF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 72,566,667 TAC (2) FLT/INV/T 31396HWL9 February 15, 2036VB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 38,821,000 SEQ 5.5 FIX 31396HWS4 August 15, 2024 TK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 72,566,667 NTL(TAC) (2) INV/IO 31396HWN5 February 15, 2036ZA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 35,272,000 SEQ 5.5 FIX/Z 31396HWV7 February 15, 2036 ZH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 69,000 SUP 6.0 FIX/Z 31396HWZ8 February 15, 2036

ZJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,813,000 SUP 6.0 FIX/Z 31396H X 2 0 March 15, 2034Group 2 ZK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,080,000 SUP 6.0 FIX/Z 31396H X 3 8 February 15, 2036CK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 54,541,641 SUP 5.0 FIX 31396HUG2 August 15, 2022CO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 38,716,657 SUP 0.0 PO 31396HUH0 February 15, 2036 Group 6DF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 54,541,640 SUP (2) FLT 31396HUK3 August 15, 2022 ES ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 200,000,000 NTL(PT) (2) INV/IO 31396H U P 2 February 15, 2036DS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 54,541,640 NTL(SUP) (2) INV/IO 31396H U L 1 August 15, 2022 ET ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 200,000,000 NTL(PT) (2) INV/IO 31396HUQ0 February 15, 2036PE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 35,483,000 PAC 5.0 FIX 31396HVW6 June 15, 2031 FD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 200,000,000 PT (2) FLT 31396HUR8 February 15, 2036PL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 124,077,000 PAC 5.0 FIX 31396HVX4 August 15, 2034PM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 69,804,000 PAC 5.0 FIX 31396HVY2 February 15, 2036 Group 7PN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 155,824,000 PAC 5.0 FIX 31396H V Z 9 November 15, 2021 LA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 143,811,000 SEQ 6.0 FIX 31396H V 8 9 August 15, 2032PY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 196,837,000 PAC 5.0 FIX 31396HW54 May 15, 2030 LC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,697,000 AD/SEQ 6.0 FIX 31396HVA4 September 15, 2012ZC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 84,500,000 SUP 6.0 FIX/Z 31396HWW5 February 15, 2036 LD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29,381,000 SEQ 6.0 FIX 31396H V B 2 February 15, 2025

ZL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,111,000 SEQ 6.0 FIX/Z 31396H X 4 6 February 15, 2036Group 3EO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,040,572 PAC 0.0 PO 31396HUN7 February 15, 2036 Group 8FE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 168,243,428 PAC (2) FLT 31396H U S 6 February 15, 2036 AF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,820,513 TAC (2) FLT/T 31396H U 7 2 February 15, 2036HO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,535,000 PAC 0.0 PO 31396HUX5 February 15, 2036 JF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 111,907,714 PAC (2) FLT 31396HUZ0 February 15, 2036JO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,298,334 SUP 0.0 PO 31396H V 2 2 February 15, 2036 KF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,812,500 TAC (2) FLT/T 31396H V 5 5 February 15, 2036SI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 168,243,428 NTL(PAC) (2) INV/IO 31396HWD7 February 15, 2036 LF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75,000,000 TAC (2) FLT/INV/T 31396HVD8 February 15, 2036ZD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 32,782,666 SUP 6.0 FIX/Z 31396HWX3 February 15, 2036 LO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,426,511 TAC 0.0 PO 31396HVK2 February 15, 2036ZW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100,000 PAC 6.0 FIX/Z 31396H X 8 7 February 15, 2036 LT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,857,143 TAC (2) INV/S 31396HVN6 February 15, 2036

OG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,651,286 PAC 0.0 PO 31396H V T 3 February 15, 2036Group 4SC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 111,907,715 NTL(PAC) (2) INV/IO 31396HW96 February 15, 2036AE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 42,788,005 SPP/AS 4.5 FIX 31396H U 6 4 February 15, 2034SH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 95,000,000 NTL(TAC) (2) INV/IO 31396HWC9 February 15, 2036NA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 64,181,000 SPP/NAS 4.5 FIX 31396H V S 5 February 15, 2034TA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,000,000 TAC (2) FLT/INV/T 31396HWK1 February 15, 2036ZN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,747,971 SEQ 4.5 FIX/Z 31396H X 5 3 February 15, 2036TH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 95,000,000 NTL(TAC) (2) INV/IO 31396HWM7 February 15, 2036

Group 5 TL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 95,000,000 NTL(TAC) (2) INV/IO 31396HWP0 February 15, 2036AO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,455,429 PAC 0.0 PO 31396HUA5 February 15, 2036 ZT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,128,000 SUP 6.0 FIX/Z 31396H X 6 1 February 15, 2034BT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,366,666 TAC (2) INV/S 31396HUD9 February 15, 2036 ZU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,800,521 CPT/SUP 6.0 FIX/Z 31396H X 7 9 February 15, 2036FH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 92,732,571 PAC (2) FLT 31396H U T 4 February 15, 2036KO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 72,566,667 NTL(TAC) (2) FLT/IO/T 31396H V 6 3 February 15, 2036 ResidualPO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,606,250 TAC 0.0 PO 31396HW21 February 15, 2036 R ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31396HW62 February 15, 2036SA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,455,429 NTL(PAC) (2) INV/IO/S 31396HW88 February 15, 2036 RS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31396HW70 February 15, 2036












January 18, 2006

III-1

TERMS SHEET





Payment Dates


beginning in March 2006.

Form of Classes



Interest


Appendix A.

The following Classes are Principal Only Classes and do not bear interest:

Group Classes

2 CO

A EOHO

B3 JOOKD

A AOPOB5SO

D

A LOB8 OGD

For trading purposes only, AO, LO, OG, PO and SO will be treated as non-Delay Classes and

the other Principal Only Classes will be treated as Delay Classes.

III-2

The Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes bear interest as shown in the followingtable. The initial Class Coupons apply only to the Ñrst Accrual Period. We determine LIBOR usingthe BBA Method.


Group 2DFÏÏÏ 4.87% LIBOR ° 0.3% 0.3% 7.0%DSÏÏÏ 2.13 6.7% ¿ LIBOR 0 6.7

Group 3FE ÏÏÏ 4.83375 LIBOR ° 0.3% 0.3 7.0SIÏÏÏÏ 2.16625 6.7% ¿ LIBOR 0 6.7SJ* ÏÏ 12.99749969 40.2% ¿ (LIBOR £ 6.0) 0 40.2

Group 5BT ÏÏÏ 7.0 56.0% ¿ (LIBOR £ 7.0) 0 7.0FHÏÏÏ 4.84 LIBOR ° 0.3% 0.3 7.0

EGF*ÏÏ 0.0 If LIBOR is less than or equal to 6.5% or the Payment Date isin or before February 2012: 0%

F 0 46.6666669If LIBOR is greater than 6.5% and the Payment Date is afterFebruary 2012: (LIBOR £ 5.33333333) ° 4.0%

H

EKOÏÏÏ 0.0 If LIBOR is less than or equal to 6.5% or the Payment Date isin or before February 2012: 0%

F 0 8.75If LIBOR is greater than 6.5% and the Payment Date is afterFebruary 2012: LIBOR ° 0.75%

H

PS* ÏÏ 2.16 6.7% ¿ LIBOR 0 6.7SA ÏÏÏ 7.29 22.6125% ¿ (LIBOR £ 3.375) 0 22.6125SDÏÏÏ 2.16 6.7% ¿ LIBOR 0 6.7SE* ÏÏ 7.29 22.6125% ¿ (LIBOR £ 3.375) 0 22.6125SKÏÏÏ 2.16 6.7% ¿ LIBOR 0 6.7

ETF ÏÏÏ 5.54 If LIBOR is less than or equal to 6.5% or the Payment Date isin or before February 2012: LIBOR ° 1.0%

F 0.25 9.0If LIBOR is greater than 6.5% and the Payment Date is afterFebruary 2012: 0.25%

H

TKÏÏÏ 0.3 7.0% ¿ LIBOR 0 0.3

Group 6EF* ÏÏ 4.84 LIBOR ° 0.35% 0.35 7.5ES ÏÏÏ 2.66 7.15% ¿ LIBOR 0 7.15ET ÏÏÏ 0.05 7.2% ¿ LIBOR 0 0.05FDÏÏÏ 4.79 LIBOR ° 0.3% 0.3 7.5

Group 8

EAF ÏÏÏ 0.0 If LIBOR is less than or equal to 7.5% or the Payment Date isin or before February 2010: 0%

F 0 56.72727If LIBOR is greater than 7.5% and the Payment Date is afterFebruary 2010: 56.72727%

H

JF ÏÏÏ 4.88 LIBOR ° 0.3% 0.3 7.0JS* ÏÏ 2.12 6.7% ¿ LIBOR 0 6.7

EKFÏÏÏ 0.0 If LIBOR is less than or equal to 6.5% or the Payment Date isin or before February 2015: 0%

F 0 79.68If LIBOR is greater than 6.5% and the Payment Date is afterFebruary 2015: (LIBOR £ 9.6) ° 3.648%

H

KS* ÏÏ 7.45419 23.55806% ¿ (LIBOR £ 3.51613) 0 23.55806ELF ÏÏÏ 5.16 If LIBOR is less than or equal to 6.5% or the Payment Date is

in or before February 2015: LIBOR ° 0.58%F 0.2 8.5If LIBOR is greater than 6.5% and the Payment Date is after

February 2015: 0.2%H

LS* ÏÏ 7.7440225 22.400066% ¿ (LIBOR £ 3.2000095) 0 22.400066LT ÏÏÏ 7.0 60.26087% ¿ (LIBOR £ 7.608695714) 0 7.0SC ÏÏÏ 2.12 6.7% ¿ LIBOR 0 6.7SHÏÏÏ 1.92 6.5% ¿ LIBOR 0 6.5SN*ÏÏ 2.12 6.7% ¿ LIBOR 0 6.7SY* ÏÏ 6.144 20.8% ¿ (LIBOR £ 3.2) 0 20.8

* MACR Class.

III-3


ETAÏÏÏ 5.58% If LIBOR is less than or equal to 7.5% or the Payment Date isin or before February 2010: LIBOR ° 1.0%

F 0% 8.0%If LIBOR is greater than 7.5% and the Payment Date is afterFebruary 2010: 0%

H

THÏÏÏ 0.2 6.7% ¿ LIBOR 0 0.2TL ÏÏÏ 0.3 7.0% ¿ LIBOR 0 0.3TU*ÏÏ 7.0 98.0% ¿ (LIBOR £ 14.0) 0 7.0

* MACR Class.


Notional Classes


Group 2DS $ 54,541,640 DF (SUP)

Group 3SI $168,243,428 FE (PAC)

Group 5KO $ 72,566,667 PO (TAC)

A

40,570,500 AO (PAC)72,566,667 PO (TAC)

BPS*$113,137,167

D

SA $ 15,455,429 AO (PAC)SD 40,570,500 AO (PAC)SK 72,566,667 PO (TAC)TK 72,566,667 PO (TAC)

Group 6ES $200,000,000 FD (PT)ET 200,000,000 FD (PT)

Group 7LI* $ 47,937,000 LA (SEQ)

Group 8A $ 46,327,387 JF (PAC)

95,000,000 LO (TAC)BJS*

$141,327,387D

SC $111,907,715 JF (PAC)SH 95,000,000 LO (TAC)

A

$ 46,327,387 JF (PAC)39,235,165 LO (TAC)

BSN*$ 85,562,552

D

TH 95,000,000 LO (TAC)TL 95,000,000 LO (TAC)

* MACR Class.


III-4

MACR Classes





Components

Designation Original Balance Principal Type

ZU-1 $8,738,301 SUPZU-2 62,220 SUP

$8,800,521

See Payments Ì Principal Ì Components.

Principal

REMIC Classes


Group 1Sequential A

Pay andB ‚ The ZA Accrual Amount to VA and VB, in that order, until retired, and then to ZA

AccrualD

A ‚ The Group 1 Asset Principal Amount to AK, AL, VA, VB and ZA, in that order, untilSequentialBPay

retiredD

Group 2

‚ The Group 2 Asset Principal Amount and, beginning in Step 2.b.i, the ZC Accrual

Amount in the following order of priority:

A 1. To PN, PY, PE, PL and PM, in that order, until reduced to their Aggregate TargetedPAC

B

BalanceD

A 2. Concurrently:

a. 16.6666669537% to CO, until retired


i. To CK and DF, pro rata, until reduced to their Aggregate Targeted Balance

ii. To CK, DF and ZC, pro rata, based on their then current balances, until retiredD

A

PACB 3. To PN, PY, PE, PL and PM, in that order, until retiredD

Group 3

APAC andB ‚ The ZW Accrual Amount to EO and FE, pro rata, until retired, and then to ZWAccrualD

III-5

‚ 91.6666664% of the Group 3 Asset Principal Amount and all of the ZD Accrual

Amount in the following order of priority:

A 1. To EO, FE and ZW, until reduced to their Aggregate Targeted Balance, allocated as

follows:PAC

B

a. To EO and FE, pro rata, while outstanding

b. To ZW, while outstandingD

A

SupportB 2. To ZD, until retiredD

A 3. To EO, FE and ZW as described in Step 1 above, but without regard to theirPAC

B

Aggregate Targeted Balance, until retiredD

‚ 8.3333336% of the Group 3 Asset Principal Amount in the following order of priority:

A

PACB 1. To HO, until reduced to its Targeted BalanceD

A

SupportB 2. To JO, until retiredD

A

PACB 3. To HO, until retiredD

Group 4

‚ The Group 4 Asset Principal Amount and the ZN Accrual Amount in the following

order of priority:

A

SPP/NASB 1. Beginning in February 2007, up to the Priority Amount to NA, while outstandingD

A

SPP/ASB 2. To AE, until retiredD

A

SPP/NASB 3. To NA, until retiredD

ASequentialB 4. To ZN, until retiredPayD

‚‚ Group 4 DeÑnitions

The Priority Amount for any Payment Date is the lesser of (a) 99.5% of the sum of the

Group 4 Asset Principal Amount and the ZN Accrual Amount and (b) the sum of (i) 3.0 times the

Scheduled Percentage of the Basic Principal Amount for that Payment Date and (ii) the

Prepayment Percentage of the Principal Prepayment Amount for that Payment Date.

The Basic Principal Amount for any Payment Date is the aggregate amount of scheduled

principal payments required to be made on the Group 4 Assets on that Payment Date, exclusive of

amounts attributable to prepayments. For this purpose, we calculate scheduled principal payments

on the Group 4 Assets on the basis of the current weighted average interest rate and weighted

average remaining term to maturity of the underlying Mortgages.

The Principal Prepayment Amount for any Payment Date is the excess of (a) the Group 4

Asset Principal Amount for that Payment Date over (b) the Basic Principal Amount for that

Payment Date.

III-6

The Scheduled Percentage for each Payment Date is (a) the Basic Percentage for that Payment

Date times (b) the following percentage applicable to that Payment Date:

‚ 100% from February 2007 through May 2012

‚ 98% from June 2012 through September 2020

‚ 95% thereafter.

The Prepayment Percentage for each Payment Date is (a) the Basic Percentage for that

Payment Date times (b) the following percentage applicable to that Payment Date:

‚ 0% from February 2007 through February 2009

‚ 35% from March 2009 through February 2010

‚ 100% thereafter.

The Basic Percentage for any Payment Date is the lesser of (a) 100% and (b) the sum of

(i) 50% and (ii) the percentage derived by dividing (x) the outstanding principal amount of NA by

(y) the aggregate outstanding principal amount of AE and NA, in each case determined

immediately before that Payment Date.

Group 5

‚ The Group 5 Asset Principal Amount and, beginning in Step 2, the ZJ, ZK and ZH

Accrual Amounts in the following order of priority:

A 1. Beginning in March 2008, to AO and FH, pro rata, until reduced to their AggregatePAC

B

Targeted BalanceD

A

TACB 2. To BT, PO, SO and TF, pro rata, until reduced to their Aggregate Targeted BalanceD

A

SupportB 3. To ZJ and ZK, in that order, until retiredD

A

TACB 4. To BT, PO, SO and TF, pro rata, until retiredD

A

SupportB 5. To ZH, until retiredD

A

PACB 6. To AO and FH, pro rata, until retiredD

Group 6

APass-B ‚ The Group 6 Asset Principal Amount to FD, until retiredThroughD

Group 7Sequential A

Pay andB ‚ The ZL Accrual Amount to LC and LD, in that order, until retired, and then to ZL

AccrualD

A ‚ The Group 7 Asset Principal Amount to LA, LC, LD and ZL, in that order, untilSequentialBPay

retiredD

Group 8

‚ The Group 8 Asset Principal Amount and, beginning in Step 2, the ZT, ZU-1 and ZU-2


A 1. Beginning in March 2008, to JF and OG, pro rata, until reduced to their AggregatePAC

B

Targeted BalanceD

III-7

A 2. To AF, KF, LF, LO, LT and TA, pro rata, until reduced to their Aggregate TargetedTAC

B

BalanceD

A

SupportB 3. To ZT and ZU-1, in that order, until retiredD

A

TACB 4. To AF, KF, LF, LO, LT and TA, pro rata, until retiredD

A

SupportB 5. To ZU-2, until retiredD

A

PACB 6. To JF and OG, pro rata, until retiredD

The ""Targeted Balances'' and ""Aggregate Targeted Balances'' are in Appendix B. They were

calculated using the following Structuring Ranges and Rates.


Group 2PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSASupport ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 159% PSA

Group 3PAC (EO, FE and ZW) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 200% PSA - 300% PSAPAC (HO)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50% PSA - 300% PSA




MACR Classes




REMIC Status






III-8



0% 100% 185% 300% 400%

AB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16.9 6.4 4.2 2.9 2.3AK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16.1 5.7 3.7 2.6 2.1AL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.1 13.1 8.4 5.7 4.4VA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.0 5.0 5.0 4.4 3.8VB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.2 13.4 10.3 7.5 6.0ZA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.9 21.6 17.2 12.8 10.2Group 1 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.5 11.0 7.7 5.3 4.2


0% 100% 130% 250% 400%

CH, CJ, CK, DF and DS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.9 7.5 4.3 2.7 1.6CO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.1 19.6 14.8 3.1 1.7PC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.7 6.0 6.0 6.0 4.3PE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.1 8.3 8.3 8.3 5.5PL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23.1 11.0 11.0 11.0 7.3PMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.4 18.3 18.3 18.3 12.5PN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.4 2.0 2.0 2.0 2.0PQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.6 4.4 4.4 4.4 3.4PY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.1 5.6 5.6 5.6 4.1ZC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.1 20.5 18.8 3.5 1.7Group 2 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.2 10.9 9.6 6.2 4.3


0% 200% 230% 300% 500%

EO, FE, SI and SJÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.6 5.9 5.9 5.9 3.9HOÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.5 7.6 7.6 7.6 5.2JOÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.6 7.1 5.7 3.2 1.9OK and Group 3 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.5 7.3 6.6 5.4 3.5ZD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.4 16.0 11.0 2.4 1.0ZWÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.2 27.2 27.2 27.2 20.4


0% 100% 300% 450% 600%

AE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.4 12.9 1.8 1.3 1.0NAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.9 6.6 6.0 4.3 3.4ZN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.0 25.2 16.3 11.8 8.9Group 4 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.9 10.7 5.1 3.6 2.8


III-9


0% 100% 130% 400% 600%

AO, FH, SA, SD and SE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15.1 6.6 6.6 6.6 4.8BT, GF, KO, PO, SK, SO, TF and TK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.9 11.6 9.3 2.6 1.8PSÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.8 9.8 8.3 4.0 2.9ZG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.6 24.6 23.1 1.0 0.6ZH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30.0 29.8 29.7 7.3 3.1ZJÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.5 21.3 19.4 0.5 0.3ZK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.0 25.8 24.5 1.2 0.7Group 5 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.8 11.3 9.9 4.4 3.2


0% 100% 325% 500% 700%

EF, ES, ET, FD and Group 6 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.0 11.1 5.2 3.7 2.8


0% 100% 250% 400% 600%

LA, LB, LE, LI, LJ, LK, LM, LR, LU and LW ÏÏÏÏ 17.8 6.9 3.5 2.5 1.8LC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3.5 3.5 3.5 3.3 2.8LD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.5 13.1 9.0 6.3 4.5ZL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.3 22.3 15.3 10.8 7.5Group 7 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.8 11.0 6.1 4.2 2.9


0% 100% 130% 400% 600%

AF, KF, LF, LO, LS, LT, SH, SY, TA, TH, TLand TU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.0 11.6 9.3 2.5 1.7

JF, KS, OG and SC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15.1 6.6 6.6 6.6 4.8JS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.1 10.0 8.4 3.9 2.7SN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.8 8.9 7.8 4.7 3.4ZT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.5 21.2 19.4 0.4 0.2ZU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.0 25.7 24.4 1.2 0.7Group 8 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.8 11.2 9.8 4.4 3.1

The Assets

The ""Assets'' for Groups 1 through 5, 7 and 8 consist of Freddie Mac PCs with the following

characteristics:


1 $300,000,000 30 5.5%2 814,324,938 30 5.03 250,000,000 30 5.54* 111,716,976 30 4.55 228,000,000 30 6.07 200,000,000 30 6.08 276,404,188 30 6.0

* The Group 4 Assets are backed by Relocation Mortgages. See General Information Ì The Mortgages.

III-10

The Assets for Group 6 consist of $200,000,000 of Freddie Mac Stripped Giant CertiÑcates

with a weighted average interest rate of 7.5% per annum at all times, backed by Freddie Mac 5.5%

per annum 30-year PCs. The Underwriter expects these Stripped Giant CertiÑcates to be from our

Gold MACS (ModiÑable And Combinable Securities), Series 235.

See General Information Ì Structure of Transaction.




Assumed Mortgage Characteristics (as of February 1, 2006)



1 $300,000,000 355 5 6.000% 5.5%2 814,324,938 355 4 5.630 5.03 250,000,000 356 4 5.910 5.54 111,716,976 351 8 5.500 4.5

A $ 66,000,000 358 2 6.450 6.048,000,000 358 2 6.400 6.0

B 114,000,000 358 2 6.430 6.05$228,000,000 358* 2* 6.429*

D

6 $200,000,000 357 2 5.931 5.57 200,000,000 353 6 6.450 6.0

A $125,098,071 357 2 6.450 6.046,849,228 355 3 6.400 6.0

B 104,456,889 356 3 6.420 6.08$276,404,188 356* 3* 6.430*

D



signiÑcantly.


III-11

Exhibit IV Ì Series 3122 Front Cover, Terms Sheet and MACR Table

OÅering Circular Supplement $762,050,000(To OÅering CircularDated June 1, 2003) Freddie Mac



OÅering Terms: The underwriter named below is oÅering the Classes in negotiated transactions at varyingprices

Closing Date: March 30, 2006

REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final PaymentClasses Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date

Group 1BT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 9,857,143 TAC (2) INV/S 31396JKF1 March 15, 2036FE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 89,468,571 PAC (2) FLT 31396JKM6 March 15, 2036FT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75,000,000 TAC (2) FLT/INV/T 31396JKP9 March 15, 2036MOÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,392,857 TAC 0.0% PO 31396JLF0 March 15, 2036OP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,911,429 PAC 0.0 PO 31396JLH6 March 15, 2036SE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 89,468,571 NTL(PAC) (2) INV/IO 31396JLZ6 March 15, 2036SY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75,000,000 NTL(TAC) (2) INV/IO 31396JM51 March 15, 2036TI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75,000,000 NTL(TAC) (2) INV/IO 31396JM77 March 15, 2036XF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75,000,000 NTL(TAC) (2) FLT/IO/T 31396JMB8 March 15, 2036ZA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,300,000 SUP 6.0 FIX/Z 31396JMC6 March 15, 2034ZC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,970,000 SUP 6.0 FIX/Z 31396JME2 March 15, 2036ZD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50,000 SUP 6.0 FIX/Z 31396JMF9 March 15, 2036

Group 2AF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 150,000,000 NTL(TAC) (2) FLT/IO/T 31396JKB0 March 15, 2036AS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 150,000,000 NTL(TAC) (2) INV/IO 31396JKC8 March 15, 2036AZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,067,000 SUP 6.0 FIX/Z 31396JKD6 March 15, 2036ES ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 138,756,857 NTL(PAC) (2) INV/IO 31396JKK0 March 15, 2036FP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 138,756,857 PAC (2) FLT 31396JKN4 March 15, 2036OH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,126,143 PAC 0.0 PO 31396JLG8 March 15, 2036PT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 138,756,857 NTL(PAC) (2) INV/IO 31396J L J 2 March 15, 2036TF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 150,000,000 TAC (2) FLT/INV/T 31396JM69 March 15, 2036TO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,000,000 TAC 0.0 PO 31396JM85 March 15, 2036ZW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 150,000 SUP 6.0 FIX/Z 31396JMG7 March 15, 2036

Group 3JA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 137,674,000 SEQ 6.0 FIX 31396JKU8 April 15, 2032KA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,584,000 SEQ 6.0 FIX 31396J L 5 2 January 15, 2033QZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19,975,000 SEQ 6.0 FIX/Z 31396JLV5 March 15, 2036VA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,196,000 AD/SEQ 6.0 FIX 31396JM93 January 15, 2017VB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,571,000 SEQ 6.0 FIX 31396JMA0 February 15, 2022

ResidualR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31396JLW3 March 15, 2036RS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31396JLX1 March 15, 2036


The CertiÑcates may not be suitable investments for you. You should not purchase CertiÑcates unless you have

carefully considered and are able to bear the associated prepayment, interest rate, yield and market risks of

investing in them. Certain Risk Considerations on page S-2 highlights some of these risks.

You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the attached OÅering

Circular and the documents listed under Available Information.

We guarantee principal and interest payments on the CertiÑcates. These payments are not guaranteed by and

are not debts or obligations of the United States or any federal agency or instrumentality other than Freddie

Mac. The CertiÑcates are not tax-exempt. Because of applicable securities law exemptions, we have not

registered the CertiÑcates with any federal or state securities commission. No securities commission has

reviewed this Supplement.

Bear, Stearns & Co. Inc.February 10, 2006

IV-1

TERMS SHEET





Payment Dates


beginning in April 2006.

Form of Classes



Interest


Appendix A.

The following are Principal Only Classes and do not bear interest:Group Class

A MOB1 OPD

A OHB2 TOD

For trading purposes only, MO, OH, OP and TO will be treated as non-Delay Classes.

IV-2



the BBA Method.Class Coupon Subject toInitial Class

Class Coupon Class Coupon Formula Minimum Rate Maximum Rate

Group 1EBF* ÏÏÏÏ 0.0% If LIBOR is less than or equal to 6.5% or the Payment

Date is on or prior to March 2015: 0.0%F 0% 79.68%If LIBOR is greater than 6.5% and the Payment Date is

after March 2015: (LIBOR £ 9.6) ° 3.648%H

BT ÏÏÏÏÏ 7.0 60.26086957% ¿ (LIBOR £ 7.60869565) 0 7.0EEF* ÏÏÏÏ 0.0 If LIBOR is less than or equal to 6.5% or the Payment

Date is on or prior to March 2015: 0.0%F 0 29.0984977If LIBOR is greater than 6.5% and the Payment Date is after

March 2015: (LIBOR £ 3.5058431) ° 1.33222035%H

FD* ÏÏÏÏ 0.30669781 (LIBOR £ 0.062847906) ° 0.0188544% 0.0188544 0.43993534FE ÏÏÏÏÏ 4.88 LIBOR ° 0.3% 0.3 7.0

EFT ÏÏÏÏÏ 5.16 If LIBOR is less than or equal to 6.5% or the PaymentDate is on or prior to March 2015: LIBOR ° 0.58%

F 0.2 8.5If LIBOR is greater than 6.5% and the Payment Date isafter March 2015: 0.2%

H

IS* ÏÏÏÏÏ 2.12 6.7% ¿ LIBOR 0 6.7SD* ÏÏÏÏ 7.45419335 23.55806388% ¿ (LIBOR £ 3.51612894) 0 23.55806388SE ÏÏÏÏÏ 2.12 6.7% ¿ LIBOR 0 6.7SY ÏÏÏÏÏ 2.12 6.7% ¿ LIBOR 0 6.7TI ÏÏÏÏÏÏ 0.3 7.0% ¿ LIBOR 0 0.3

EXF ÏÏÏÏÏ 0.0 If LIBOR is less than or equal to 6.5% or the PaymentDate is on or prior to March 2015: 0.0%

F 0 8.3If LIBOR is greater than 6.5% and the Payment Date isafter March 2015: LIBOR ° 0.38%

H

Group 2EAF ÏÏÏÏÏ 0.0 If LIBOR is less than or equal to 6.5% or the Payment

Date is on or prior to March 2013: 0.0%F 0 6.9If LIBOR is greater than 6.5% and the Payment Date is

after March 2013: 6.9%H

AS ÏÏÏÏÏ 1.06 5.63% ¿ LIBOR 0 5.63DF* ÏÏÏÏ 0.20185569 (LIBOR £ 0.041448807) ° 0.01243464% 0.01243464 0.29014165DS* ÏÏÏÏ 2.13 6.7% ¿ LIBOR 0 6.7ES ÏÏÏÏÏ 1.06 5.63% ¿ LIBOR 0 5.63FPÏÏÏÏÏÏ 4.87 LIBOR ° 0.3% 0.3 7.0

EGF* ÏÏÏÏ 0.0 If LIBOR is less than or equal to 6.5% or the PaymentDate is on or prior to March 2013: 0.0%

F 0 41.4If LIBOR is greater than 6.5% and the Payment Date isafter March 2013: 41.4%

H

PT ÏÏÏÏÏ 1.07 6.7% ¿ LIBOR 0 1.07ESF*ÏÏÏÏÏ 0.0 If LIBOR is less than or equal to 6.5% or the Payment

Date is on or prior to March 2013: 0.0%F 0 49.879518If LIBOR is greater than 6.5% and the Payment Date is

after March 2013: 49.879518%H

SG* ÏÏÏÏ 1.06 5.63% ¿ LIBOR 0 5.63SP*ÏÏÏÏÏ 7.8099985 24.5666621% ¿ (LIBOR £ 3.666666) 0 24.5666621

ETF ÏÏÏÏÏ 5.94 If LIBOR is less than or equal to 6.5% or the PaymentDate is on or prior to March 2013: LIBOR ° 1.37%

F 0.1 7.0If LIBOR is greater than 6.5% and the Payment Date isafter March 2013: 0.1%

H

* MACR Class.


IV-3

Notional Classes


Group 1$ 37,038,064 FE (PAC)A

75,000,000 FT (TAC)BIS*

$112,038,064D

SE $ 89,468,571 FE (PAC)SY 75,000,000 FT (TAC)TI 75,000,000 FT (TAC)XF 75,000,000 FT (TAC)

Group 2AF $150,000,000 TF (TAC)AS 150,000,000 TF (TAC)DS* 138,756,857 FP (PAC)ES 138,756,857 FP (PAC)PT 138,756,857 FP (PAC)

A $ 53,961,000 FP (PAC)150,000,000 TF (TAC)

BSG*$203,961,000

D

Group 3IJ* $ 45,891,333 JA (SEQ)IK* 3,528,000 KA (SEQ)QI* 49,419,333 JA and KA, as a whole (SEQ)

* MACR Class.


MACR Classes





PrincipalREMIC Classes


Group 1

‚ The Group 1 Asset Principal Amount and, beginning in step 2, the ZA, ZC and ZD


A 1. Beginning in April 2008, to FE and OP, pro rata, until reduced to their AggregatePAC

B

Targeted BalanceD

A

TACB 2. To BT, FT and MO, pro rata, until reduced to their Aggregate Targeted BalanceD

A

SupportB 3. To ZA and ZC, in that order, until retiredD

A

TACB 4. To BT, FT and MO, pro rata, until retiredD

IV-4

A

SupportB 5. To ZD, until retiredD

A

PACB 6. To FE and OP, pro rata, until retiredD

Group 2

‚ The Group 2 Asset Principal Amount and, beginning in step 2, the AZ and ZW Accrual


A 1. Beginning in April 2008, to FP and OH, pro rata, until reduced to their AggregatePAC

B

Targeted BalanceD

A

TACB 2. To TF and TO, pro rata, until reduced to their Aggregate Targeted BalanceD

A


A

TACB 4. To TF and TO, pro rata, until retiredD

A

SupportB 5. To ZW, until retiredD

A

PACB 6. To FP and OH, pro rata, until retiredD

Group 3Sequential A

Pay andB ‚ The QZ Accrual Amount to VA and VB, in that order, until retired, and then to QZ

AccrualD

A ‚ The Group 3 Asset Principal Amount to JA, KA, VA, VB and QZ, in that order, untilSequentialBPay

retiredD

The ""Aggregate Targeted Balances'' are in Appendix B. They were calculated using the

following Structuring Ranges and Rates.


Group 1PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 400% PSA(1)TAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 250% PSA(2)


(1) These Classes have an EÅective Range that is narrower than their Structuring Range.(2) These Classes do not hold to their schedule at any constant percentage of PSA.


MACR Classes




IV-5

REMIC Status








0% 100% 135% 250% 400% 500%

BF, BT, EF, FT, MO, SY, TI and XF ÏÏÏÏÏÏÏ 21.0 11.6 8.9 4.1 2.5 2.0FD, FE, OP, SD and SE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15.1 6.6 6.6 6.6 6.6 5.6IS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.1 9.9 8.1 4.9 3.9 3.2ZA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.6 21.2 19.1 11.8 0.4 0.3ZBÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.0 25.7 24.2 18.5 1.1 0.8ZC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.0 25.6 24.1 18.4 1.0 0.7ZD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30.0 29.6 29.6 28.9 6.5 3.8Group 1 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.8 11.2 9.6 6.3 4.4 3.6


0% 100% 135% 250% 400% 500%

AF, AS, GF, SF, TF and TO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.5 14.2 11.2 5.3 2.5 2.0AZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.6 27.6 26.5 21.3 0.4 0.3DF, DS, ES, FP, OH, PT and SP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15.1 6.6 6.6 6.6 6.6 5.6SGÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22.0 12.2 10.0 5.7 3.6 2.9ZW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30.0 29.6 29.6 28.4 7.0 3.9Group 2 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.8 11.3 9.7 6.4 4.4 3.7


0% 100% 250% 400% 500%

IJ, JA, JB, JC, JD, JE, JG, JH, JK and JL ÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.4 6.6 3.4 2.3 2.0IK, KA, KB, KC, KD, KE, KG, KH, KJ and KL ÏÏÏ 26.4 15.3 7.8 5.1 4.2LA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.5 22.0 13.2 8.8 7.1QA, QB, QC, QD, QE, QG, QH, QI, QJ and QK ÏÏ 18.1 7.2 3.7 2.5 2.1QZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.5 22.0 14.9 10.5 8.7VA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.0 6.0 5.7 4.6 3.9VB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.5 13.5 9.4 6.7 5.5Group 3 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.8 11.0 6.1 4.2 3.4


The Assets

The ""Assets'' consist of Freddie Mac PCs with the following characteristics:


1 $220,950,000 30 6.0%2 341,100,000 30 6.03 200,000,000 30 6.0

IV-6

See General Information Ì Structure of Transaction.




Assumed Mortgage Characteristics (as of March 1, 2006)



1 $220,950,000 356 3 6.432% 6.0%2 341,100,000 357 2 6.450 6.03 200,000,000 353 6 6.450 6.0


IV-7

IV-8

Appen

dix

A

Ava

ilab

le C

om

bin

atio

nsÌ

Ser

ies

3122

REM

IC C

ertiÑca

tes

MAC

R C

ertiÑca

tes

Exch

ange

MAC

RM

axim

um

Exch

ange

Cla

ssIn

tere

stC

USIP

Gro

up

REM

IC C

lass

Origi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Cla

ssO

rigi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Princi

pal

Typ

e(2)

Coupon

Typ

e(2)

Num

ber

Fin

al P

aym

ent D

ate

Com

bin

atio

n 1

1O

P$

14,9

11,4

29

100%

SD

$14,9

11,4

29

100%

PA

C(3)

INV

/S

31396JL

Y9

Mar

ch 1

5, 2036

SE

52,4

30,5

07

(4)

Com

bin

atio

n 2

1FE

$1,0

00,0

00

6.2

847906370%

FD

$15,9

11,4

29

100%

PA

C(3)

FLT/S

31396JK

L8

Mar

ch 1

5, 2036

OP

14,9

11,4

29

93.7

152093630

Com

bin

atio

n 3

1SE

$37,0

38,0

64

33.0

584648446%

IS$112,0

38,0

64

100%

NTL(TA

C/PA

C)

(3)

INV

/IO

31396JK

T1

Mar

ch 1

5, 2036

SY

75,0

00,0

00

66.9

415351554

Com

bin

atio

n 4

1M

O$

21,3

92,8

57

100%

EF

$21,3

92,8

57

100%

TA

C(3)

FLT/T

31396JK

J3

Mar

ch 1

5, 2036

XF

75,0

00,0

00

(4)

Com

bin

atio

n 5

1M

O$

7,8

12,5

00

100%

BF

$7,8

12,5

00

100%

TA

C(3)

FLT/T

31396JK

E4

Mar

ch 1

5, 2036

XF

75,0

00,0

00

(4)

Com

bin

atio

n 6

1ZC

$6,9

70,0

00

99.2

877492877%

ZB

$7,0

20,0

00

100%

SU

P6.0

%FIX

/Z

31396JM

D4

Mar

ch 1

5, 2036

ZD

50,0

00

0.7

122507123

Com

bin

atio

n 7

2ES

$84,7

95,8

42

(4)

SP

$23,1

26,1

43

100%

PA

C(3)

INV

/S

31396JM

44

Mar

ch 1

5, 2036

OH

23,1

26,1

43

100%

PT

84,7

95,8

42

(4)

Com

bin

atio

n 8

2ES

$138,7

56,8

57

50%

DS

$138,7

56,8

57

100%

NTL(PA

C)

(3)

INV

/IO

31396JK

H7

Mar

ch 1

5, 2036

PT

138,7

56,8

57

50

Com

bin

atio

n 9

2FP

$1,0

00,0

00

4.1

448813430%

DF

$24,1

26,1

43

100%

PA

C(3)

FLT/S

31396JK

G9

Mar

ch 1

5, 2036

OH

23,1

26,1

43

95.8

551186570

Com

bin

atio

n 1

02

AS

$150,0

00,0

00

73.5

434715460%

SG

$203,9

61,0

00

100%

NTL(TA

C/PA

C)

(3)

INV

/IO

31396JM

36

Mar

ch 1

5, 2036

ES

53,9

61,0

00

26.4

565284540

Com

bin

atio

n 1

12

AF

$150,0

00,0

00

(4)

SF

$20,7

50,0

00

100%

TA

C(3)

FLT/T

31396JM

28

Mar

ch 1

5, 2036

TO

20,7

50,0

00

100%

Com

bin

atio

n 1

22

AF

$150,0

00,0

00

(4)

GF

$25,0

00,0

00

100%

TA

C(3)

FLT/T

31396JK

Q7

Mar

ch 1

5, 2036

TO

25,0

00,0

00

100%

Com

bin

atio

n 1

33

QZ

$19,9

75,0

00

38.6

050017394%

LA

$51,7

42,0

00

100%

SEQ

6.0

%FIX

31396JL

E3

Mar

ch 1

5, 2036

VA

18,1

96,0

00

35.1

667890688

VB

13,5

71,0

00

26.2

282091918

IV-9

REM

IC C

ertiÑca

tes

MAC

R C

ertiÑca

tes

Exch

ange

MAC

RM

axim

um

Exch

ange

Cla

ssIn

tere

stC

USIP

Gro

up

REM

IC C

lass

Origi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Cla

ssO

rigi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Princi

pal

Typ

e(2)

Coupon

Typ

e(2)

Num

ber

Fin

al P

aym

ent D

ate

Com

bin

atio

n 1

43

JA$137,6

74,0

00

100%

IJ$

45,8

91,3

33

N/A

NTL(SEQ

)6.0

%FIX

/IO

31396JK

R5

April 15, 2032

JB137,6

74,0

00

N/A

SEQ

5.7

5FIX

31396JK

V6

April 15, 2032

JC137,6

74,0

00

N/A

SEQ

5.5

FIX

31396JK

W4

April 15, 2032

JD137,6

74,0

00

N/A

SEQ

5.2

5FIX

31396JK

X2

April 15, 2032

JE137,6

74,0

00

N/A

SEQ

5.0

FIX

31396JK

Y0

April 15, 2032

JG137,6

74,0

00

N/A

SEQ

4.7

5FIX

31396JK

Z7

April 15, 2032

JH137,6

74,0

00

N/A

SEQ

4.5

FIX

31396JL

29

April 15, 2032

JK137,6

74,0

00

N/A

SEQ

4.2

5FIX

31396JL

37

April 15, 2032

JL137,6

74,0

00

N/A

SEQ

4.0

FIX

31396JL

45

April 15, 2032

Com

bin

atio

n 1

53

KA

$10,5

84,0

00

100%

IK$

3,5

28,0

00

N/A

NTL(SEQ

)6.0

%FIX

/IO

31396JK

S3

Januar

y 15, 2033

KB

10,5

84,0

00

N/A

SEQ

5.7

5FIX

31396JL

60

Januar

y 15, 2033

KC

10,5

84,0

00

N/A

SEQ

5.5

FIX

31396JL

78

Januar

y 15, 2033

KD

10,5

84,0

00

N/A

SEQ

5.2

5FIX

31396JL

86

Januar

y 15, 2033

KE

10,5

84,0

00

N/A

SEQ

5.0

FIX

31396JL

94

Januar

y 15, 2033

KG

10,5

84,0

00

N/A

SEQ

4.7

5FIX

31396JL

A1

Januar

y 15, 2033

KH

10,5

84,0

00

N/A

SEQ

4.5

FIX

31396JL

B9

Januar

y 15, 2033

KJ

10,5

84,0

00

N/A

SEQ

4.2

5FIX

31396JL

C7

Januar

y 15, 2033

KL

10,5

84,0

00

N/A

SEQ

4.0

FIX

31396JL

D5

Januar

y 15, 2033

Com

bin

atio

n 1

63

JA$137,6

74,0

00

92.8

610934992%

QA

$148,2

58,0

00

N/A

SEQ

5.7

5%

FIX

31396JL

K9

Januar

y 15, 2033

KA

10,5

84,0

00

7.1

389065008

QB

148,2

58,0

00

N/A

SEQ

5.5

FIX

31396JL

L7

Januar

y 15, 2033

QC

148,2

58,0

00

N/A

SEQ

5.2

5FIX

31396JL

M5

Januar

y 15, 2033

QD

148,2

58,0

00

N/A

SEQ

5.0

FIX

31396JL

N3

Januar

y 15, 2033

QE

148,2

58,0

00

N/A

SEQ

4.7

5FIX

31396JL

P8

Januar

y 15, 2033

QG

148,2

58,0

00

N/A

SEQ

4.5

FIX

31396JL

Q6

Januar

y 15, 2033

QH

148,2

58,0

00

N/A

SEQ

4.2

5FIX

31396JL

R4

Januar

y 15, 2033

QI

49,4

19,3

33

N/A

NTL(SEQ

)6.0

FIX

/IO

31396JL

S2

Januar

y 15, 2033

QJ

148,2

58,0

00

N/A

SEQ

6.0

FIX

31396JL

T0

Januar

y 15, 2033

QK

148,2

58,0

00

N/A

SEQ

4.0

FIX

31396JL

U7

Januar

y 15, 2033

(1)

Exc

han

ge p

ropor

tion

s ar

e co

nstan

t pro

por

tion

s of

the

orig

inal bal

ance

s of

the

REM

IC C

lass

es o

r M

AC

R C

lass

es, as

applica

ble

. In

acc

ordan

ce w

ith the

exch

ange

pro

por

tion

s, y

ou m

ay e

xchan

geR

EM

IC C

lass

es for

MA

CR

Cla

sses

, an

d v

ice

vers

a. T

he

exch

ange

pro

por

tion

s ar

e not

applica

ble

to

the

MA

CR

Cla

sses

des

ignat

ed b

y ""N

/A

.'' See

Appen

dix

III

to

the

OÅer

ing

Circu

lar fo

r a

des

crip

tion

of ""ra

tio-

strippin

g'' M

AC

R C

lass

es o

f th

is typ

e.(2)

See

Appen

dix

II

to the

OÅer

ing

Circu

lar

and P

aym

ents

ÌCate

gories

of Cla

sses

.(3)

See

Ter

ms

Shee

tÌ

Inte

rest.

(4)

The

orig

inal

bal

ance

of ea

ch N

otio

nal

Cla

ss b

eing

exch

ange

d e

qual

s th

e ap

plica

ble

multip

lier

tim

es the

orig

inal

bal

ance

of th

e re

late

d C

lass

bei

ng

exch

ange

d.

Com

bin

atio

nN

otional

Cla

ssM

ultip

lier

Rel

ated

Cla

ss

1SE

3.5

161289371

OP

4X

F3.5

058430952

MO

5X

F9.6

MO

7ES a

nd P

T3.6

666659892

OH

11

AF

7.2

289156627

TO

12

AF

6.0

TO

If you intend to purchase CertiÑcates, you shouldrely only on the information in this Supplementand the OÅering Circular, including the informa-tion in the disclosure documents that we have $2,163,705,170incorporated by reference. We have not authorizedanyone to provide you with diÅerent information.

This Supplement, the OÅering Circular and the Freddie Macincorporated documents may not be correct aftertheir dates.

We are not oÅering the CertiÑcates in any juris-Multiclass CertiÑcates,diction that prohibits their oÅer.

Series 3184

TABLE OF CONTENTSDescription Page

OÅering Circular Supplement

Certain Risk ConsiderationsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-2Terms SheetÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-3Available Information ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-14General Information ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-14

The Agreement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-14Form of CertiÑcates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-15Denominations of CertiÑcates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-15Structure of TransactionÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-15The MortgagesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-16

Payments ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-16Payment Dates; Record Dates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-16Method of Payment ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-16Categories of Classes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-16Interest ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-17Principal ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-18Class Factors ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-18Guarantees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-191% Clean-up Call ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-19Residual Proceeds ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-19

Prepayment and Yield AnalysisÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-19General ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-19Prepayment and Weighted Average Life Considerations ÏÏÏÏÏÏ S-21Declining Balances Table ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-30Yield TablesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-43

Final Payment DatesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-49Certain Federal Income Tax ConsequencesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-49

General ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-49Regular Classes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-49Residual Classes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-50MACR Classes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-51

Legal Investment ConsiderationsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-52ERISA Considerations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-52Plan of DistributionÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-52Legal Matters ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-52Appendix A Ì Available Combinations Ì Series 3184 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ A-1Appendix B Ì Balances Schedules ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ B-1Exhibit I Ì Series 3074 Front Cover and Terms Sheet ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ I-1Exhibit II Ì Series 3102 Front Cover and Terms Sheet ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ II-1 Bear, Stearns & Co. Inc.Exhibit III Ì Series 3117 Front Cover and Terms Sheet ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ III-1Exhibit IV Ì Series 3122 Front Cover, Terms Sheet and MACR

TableÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ IV-1

OÅering CircularFreddie MacÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3Additional Information ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3Summary ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4Risk FactorsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7Description of CertiÑcates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9MACR CertiÑcates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20Prepayment, Yield and Suitability ConsiderationsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21The Agreement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27Certain Federal Income Tax ConsequencesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30ERISA Considerations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45Legal Investment ConsiderationsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45Plan of DistributionÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46Increase in Size ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46 June 20, 2006Appendix I Ì Index of TermsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ I-1Appendix II Ì Standard DeÑnitions and Abbreviations for Classes II-1Appendix III Ì MACR CertiÑcate ExchangesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ III-1Appendix IV Ì Retail Class Principal Payments ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ IV-1Appendix V Ì Interest Rate Indices ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ V-1Appendix VI Ì Guaranteed Maturity and Call Classes;

Redemption and Exchange ProceduresÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ VI-1

OÅering Circular Supplement $2,163,705,170 Freddie Mac · OÅering Circular Supplement...

Documents

Transcript of OÅering Circular Supplement $2,163,705,170 Freddie Mac · OÅering Circular Supplement...