Newsletter - septembrie 2014 - sifm.ro · tinta cresterea valorii si calitatii activelor...
Transcript of Newsletter - septembrie 2014 - sifm.ro · tinta cresterea valorii si calitatii activelor...
13
7
91
22
3
2012 2013 sept.2014
profit net (mil RON)
Newsletter - septembrie 2014
OBIECTIVE STRATEGICE
• Cresterea eficientei managementului activelor avand ca tinta cresterea valorii si calitatii activelor administrate;
• Cresterea vitezei si eficientei restructurarii si optimizarii portofoliului;
• Valorificarea experientei pe piata nationala si dimensionarea expunerilor in favoarea participatiilor autohtone.
TIPUL SOCIETATII DE INVESTITII
Alt organism de plasament colectiv, pozitionat in principal pe piata romaneasca, ca fond inchis cu investitii in actiuni, cu grad mediu de risc si plasamente temporare de lichiditate pe instrumente cu venit fix.
MANAGEMENT
Societatea este autoadministrata, in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie format din 7 membri. Conducerea executiva: Presedinte Director General – Costel Ceocea Vicepresedinte Director General Adjunct – Claudiu Doros
PERFORMANTA IN CADRUL
SECTORULUI* 2014 SIF 1 SIF 2 SIF 3 SIF 4 SIF 5
Rezultatul exercitiului (mil RON)
151 sept
223 sept
18
sept
210 sept
72 sept
: Bursa de Valori Bucuresti: SIF2; ISIN: ROSIFBACNOR0 Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5 ; Reuters: SIF2.BX
tel: 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062 e-mail: [email protected]; Web-site: www.sifm.ro
*Sursa BVB
SIF - aug. 2014 ROA (%) ROE (%) ecart ROE/ROA (pp) SIF 1 9,3 12,9 3,6
SIF 2 14,1 21,6 7,5
SIF 3 1,1 1,5 0,4
SIF 4 19 25,9 6,9
SIF 5 3,2 8,2 5,0
Media sector 9,3 14,02
PERFORMANTA IN CADRUL SECTORULUI – Europa SIF 2 Media pe sector european Discount (%) 43 10
PER 4,3 11,3
1/2
DATE IDENTIFICARE
CONTACT
ACTIONARIATUL SIF MOLDOVA
Rezidenti % din cap soc
Nerezidenti % din cap soc
Numar total actionari
Persoane fizice 43,66 0,55 5.787.016
Persoane juridice 35,19 20,61 309
TOTAL 78,85 21,15 5.787.325
123 141
235
2012 2013 sep..14
Investitii in valori mobiliare (mil lei)
Valori / Structura
Numar actiuni 519.089.588 (RON) (EURO)
Val. nominala 0,1 0,023 Capital social 51.908.958,8 11.767.003 Capitalizare 755.275.351 171.209.900 Total active 1.390.677.253 315.246.238 Activ net 1.324.435.526 300.230.205
Activele administrate
(RON/actiune) iulie 2014 august 2014 sept. 2014
VUAN 2,6260 2,5527 2,5515
Pret piata SIF2 1,3800 1,4950 1,4550
Discount (%) 47 41 43
Indicatori performanta /risc
2/2
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
-
0,5000
1,0000
1,5000
2,0000
2,5000
3,0000
VUAN (RON)
Pret SIF2 (RON)
Discount (%)
*inclusiv randament dividend 2013
Randamente: VUAN SIF2, actiunea SIF2, BET FI
Analiza de risc (1Y, serii zilnice): actiunea SIF 2 / BET-FI
Randamente la 30.09.2014 (%)
Actiunea SIF2 BET-FI VUAN SIF2
1 luna -2,68 / 2,05* 1,06 -0,05 3 luni 6,99/ 11,72* 2,48 -1,90 6 luni 15,02 6,74 8,11
12 luni 16,12 15,01 11,06
Indicator Actiunea SIF2 BET-FI
Volatilitate anualizata (%) 20,53 14,15 Beta 1,11 1
Expunerea la riscul de piata cuantificata prin ISRR: 15,57%
Indicatorul sintetic risc si randament (ISRR) calculat pe baza volatilitatii anualizate a VUAN-ului lunar, din ultimii 3 ani de existenta, determina incadrarea SIF Moldova in profilul de risc mediu-ridicat (clasa 6 in prezent, aceeasi clasa si pentru 31.12.2013).
STRUCTURA ACTIVELOR
pondere in val. totala active (%)
Actiuni, din care 87,57
cotate 83,24
necotate 4,33 Titluri de participare AOPC (unitati de fond)
3,21
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati)
6,70
Obligatiuni (municipale, corporative)
0,79
Alte active 1,73
EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni)
pondere in val. totala active (%)
Financiar 39,59 Energetic 29,62 Industria prelucratoare 10,46 Comert 2,57
Industria farmaceutica 2,95 Constructii 0,95 Agricultura 0,35 Altele 1,08
TOP COMPANII DIN PORTOFOLIU > 1% din val. totala active
BANCA TRANSILVANIA 27,31 FONDUL PROPRIETATEA 12,30 OMV PETROM 7,28 BRD 4,65 SNTGN TRANSGAZ 4,55 SIF OLTENIA 3,71 BIOFARM 2,75 SNGN ROMGAZ 2,46 AEROSTAR 2,40 SIF MUNTENIA 2,39 TESATORIILE REUNITE 2,35 TRANSELECTRICA 1,98 MECANICA CEAHLAU 1,08 TOTAL 75,21