MATLAB w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym - ont.com.pl · „Analiza danych, programowanie,...
Transcript of MATLAB w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym - ont.com.pl · „Analiza danych, programowanie,...
MATLAB w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym
Optymalizacja portfela Kompleksowe narzędzia w tym zakresie
dostarcza środowisko MATLAB
(w szczególności FINANCIAL TOOLBOX
oraz OPTIMIZATION TOOLBOX).
Wyspecjalizowane funkcje, często z
uproszczonym interfejsem pozwalają
definiować i rozwiązywać problemy
optymalizacyjne, m.in.: zdefiniowanie wstępnej alokacji, optymalizacja w oparciu o statystyki:
średnia – wariancja czy nawet średnia - warunkowy Value at
Risk /CVaR/).
Warunki ograniczające w procesie
optymalizacji mogą dotyczyć: liniowej nierówności, liniowej równości, zadanego skoku, wielkości budżetu, przeciętnej wielkości obrotu.
Dodatkowo możliwe jest wprowadzenie
ograniczenia związanego z kosztami
transakcyjnymi. Przy czym koszty te mogą
być proporcjonalne lub stałe.
Kto korzysta ze środowiska MATLAB?
85% banków centralnych w Europie i Ameryce Północnej, m.in.: Europejski Bank Centralny, Bank of England, FED oraz Bank of Canada.
Banki komercyjne, m.in.: Bank of America, JPMorgan Chase, Wells Fargo.
Instytucje zarządzające aktywami, m.in.: Fidelity Investments, Citigroup, Morgan Stanley.
Fundusze hedgingowe, m.in.: Goldman Sachs Asset Management, Man Investments, Tudor Investment Corporation oraz Campbell & Company.
Nagrodzony w 2006 r. Wilmott Award w kategorii Best Quantitative Financial Software
Dodatkowe informacje o tym, jak sektor finansowy wykorzystuje produkty Mathworks można znaleźćna dedykowanych witrynach internetowych www.ont.com.pl/finansewww.mathworks.com/financial-services
Dynamiczny rozwój rynków finansowych, nowe instrumenty czy wzrost zmienności na tych rynkach wymuszają analizę coraz większej ilości danych, niezbędnych do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Konieczne staje się stosowanie coraz bardziej wyrafinowanych narzędzi analitycznych. Wiodące instytucje finansowe wykorzystują zintegrowane środowisko MATLAB firmy Mathworks wraz z dodatkowymi zestawami gotowych funkcji (TOOLBOX) do budowania i implementacji modeli finansowych, pozwalających w sposób kompleksowy analizować te dane, wizualizować wyniki oraz tworzyć dedykowane rozwiązania zgodnie z regulacjami rynkowymi.
www.ont.com.pl
„Korzystając z produktów MathWorks dostarczamy natychmiastowych odpowiedzi na pytania dotyczące kompleksowego zarządzania portfelem. Szybkość odpowiedzi na pytania naszych klientów w zakresie analiz ilościowych jest źródłem przewagi konkurencyjnej dla EIM.”
Dr. Stéphane Daul, EIM Group
®
Dodatkowo, można wprowadzić ograniczenia
np.:. co do minimalnych wielkości udziałów
wybranych składników w portfelu, co do wielkości ekspozycji współczynnika
beta akcji/potfela, co do uwarunkowań prawnych w danym
regionie czy państwie.
AlgotradingŚrodowisko MATLAB (w szczególności
TRADING TOOLBOX) pozwala zintegrować
bieżące dane streamowane on-line z danymi
historycznymi.
Pozwala to budować indywidualne strategie
inwestycyjne i algorytmy analizujące rynek
i reagujące na zmiany na nim zachodzące w
czasie rzeczywistym.
Automatyczne strategie algotradingowe
mogą być tworzone dla różnych klas aktywów,
dowolnych instrumentów oraz różnych rynków.
Gotowe narzędzia umożliwiają m.in.: kwotowanie cen, definiowanie typów zleceń wysyłanie tych zleceń na rynki finansowe.
Rodzina produktów MATLAB pozwala stworzyć szereginteraktywnych aplikacji z zakresu optymalizacji portfela,analizy technicznej czy algotradingu .
„Analiza danych, programowanie, debugowanie czy wreszcie graficzna prezentacja wyników jest znacznie łatwiejsza z MATLABem, który jest zintegrowanym środowiskiem. W analizach efektywności inwestycji, MATLAB dostarcza aplikacje z graficznym interfejsem pozwalające generować zindywidualizowane raporty dla naszych klientów. Zmieniło to wielogodzinną pracę w arkuszach kalkulacyjnych na kilkuminutowe proste zadania.”
Peter Ahlgren, Nykredit
INFORMACJE O PRODUKTACHwww.ont.com.pl/[email protected]
POMOC [email protected]
SZKOLENIAwww.ont.com.pl/szkolenia [email protected]
WEBINARIAwww.ont.com.pl/webinaria
SPOŁECZNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓWwww.mathworks.com/matlabcentral
Analiza jakości portfelaGotowe narzędzia pozwalają ocenić
jakość wygenerowanego portfela. Obejmują
one m.in.: współczynnik Sharpe’a, współczynnik informacyjny (information/appraisal ratio), błąd naśladowania (tracking error), rentowność skorygowana o ryzyko.
Analiza technicznaFINANCIAL TOOLBOX dostarcza również
zestaw narzędzi ułatwiających analizę dużej
ilości danych (szeregów finansowych).
Wspomagają one: operacje na datach, estymację brakujących danych, analizę techniczną, graficzną prezentację wyników.
W zakresie analizy technicznej FINANCIAL
TOOLBOX oferuje szereg gotowych
wskaźników technicznych, oscylatorów oraz
wyspecjalizowanych wykresów, m.in.: świecowe, średnia krocząca, Kagi, wstęgi Bollingera.
Produkty MathWorks w inżynierii finansowejŚrodowisko MATLAB jest z powodzeniem
używane przez ponad 1 000 000 profesjonalistów
i studentów zajmujących się finansami na całym
świecie. Pracując z programem firmy MathWorks analizują dane, mierzą ryzyko, tworzą strategie optymalizacyjne, wyceniają instrumenty finansowe, szacują wymagane przepływy finansowe, tworzą dostosowane do indywidualnych potrzeb
modele, które można łatwo zintegrować z
istniejącymi już systemami.
Produkty główne
MATLAB
Statistics Toolbox
Optimization Toolbox
Database Toolbox
Financial Toolbox
Produkty wyspecjalizowane
Econometrics Toolbox
Datafeed Toolbox
Financial Instruments Toolbox
Trading Toolbox
Curve Fitting Toolbox
Parallel Computing Toolbox
Wdrażanie aplikacji
MATLAB Compiler
MATLAB Builder NE (for Microsoft .NET Framework)
MATLAB Builder JA (for Java language)
MATLAB Builder EX (for Microsoft Excel)
Spreadsheet Link EX (for Microsoft Excel)
MATLAB Production Server
Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, ul. Oboźna 11, 30-011 Kraków, tel.: 12 630 49 50