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MAE 5882 - aula 08
Processos Não Estacionários
um processo estocástico importante: o passeio
aleatório.
Passeios aleatórios têm grande importância em
econometria e finanças. Uma hipótese célebre é que
os preços de ativos financeiros seguem um passeio
aleatório.
ou
ou seja,
se removermos a tendência de um processo com tendência
determinística, obteremos um processo estacionário, mas não
invertível.
Movimento Browniano
Um outro fato importante sobre MBP é que esse processo é
autossimilar, conforme a definição a seguir.
TLC
Martingales