Lista 1 RV Completa Gabarito
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Açoes 100
Preço de compra R$ 3".00
Dividendo pago R$ 1.85
Preço de venda R$ #0.33
Ganho de apita! R$ 3.33 por aço
#.5%
&ovo preço de venda R$ 3#."8
Ganho de apita! 'R$ 2.22 por aço
5.32%
Retorno (onet)rio *ota!
+enda R$ #,033.00 R$ 3,#"8.00
Dividendo R$ 185.00 R$ 185.00
ompra 'R$ 3,"00.00 'R$ 3,"00.00
*ota! R$ 518.00 'R$ 3".00
Retorno tota! -% 1#.00% '1.00%
Rendimento corrente dedividendos
Rendimento corrente dedividendos
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Preço de compra R$ 25.00
Dividendo pago R$ 2.00
Preço de venda R$ 35.00
*a/a de dividendo 8.00%
*a/a de ganho de capita! #0.00%
Retorno Percenta! #8.00%
Ap!icaçao R$ 1,000.00
&o de açes #0
Ao na! do ano R$ 1,#00.00 em açoes
Dividendos R$ 80.00 em dinheiro
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Preço de compra R$ 33.00
Dividendo pago R$ 1.50
Preço de venda R$ 38.00
Ganho de capita! R$ 5.00
Retorno *ota! por aço R$ .50
Retorno Percenta! 1."0%
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Açoes #000
Preço de compra R$ 12.00
Dividendo pago R$ 1.20
Preço de venda R$ 1#.1
Retorno em R$ R$ 15,2#0.00
Ganho de capita! R$ 10,##0.00Dividendo R$ #,800.00
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$ 1.80
$ 18.50 Preço m4dio $ 20.0#
$ 20.52 Desvio padro 1.12
$ 22.53 +arincia 1.25
$ 20."
$ 20.18
$ 20.00$ 18.0
$ 1.21
$ 20.0#
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Ação A Ação B
5% 6%
9% 7%
15% 9%
12% 7%
9% 6%
6% 8%
Retorno m4dio .33% ".1"%
Desvio padro 3."2% 1.1"%
oeciente de +ariaço 3.0% 1.31%
A mais arriscada 4 a A pois apresenta maior variaço por nidade de retorno.
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Preço nit)rio
R$ 2#.20 35# 1"."0%
R$ 2#.10 258 12.0%
R$ 2#.00 20 10.#5%
R$ 23.0 133 .5%
R$ 23.82 110 5.50%R$ 2#.1# 288 1#.#0%
R$ 2#.0 2#0 12.00%
R$ 23.5 18 .30%
R$ 23.8# 121 .05%
R$ 23."5 101 5.05%
Preço m4dio R$ 23.8 2000 100.00%
Preço m4dio ponderado R$ 2#.03 R$ 2#.03
6 de nidadesvendidas
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Recessão 0.1 -0.09
Normal 0.7 0.11
Crescimento 0.2 0.28
Retorno esperao 0.12!
"staos a"conomia
#ro$a$iliae oestao
Retorno o tt&lo eacoro com o "stao
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&o. de açoes Preço R$ 2,250.00 P79
50 R$ #5.00 R$ 1,50.00 53.%
30 R$ 5.00 R$ #,200.00 #.#%
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Peso Aço :nvestimento Retorno
33.33% A $ 1,000.00 18% $ 180.00
."% ; $ 2,000.00 12% $ 2#0.00
$ 3,000.00 $ #20.00
Retorno esperado 1#.00% 1#.00%
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Aço Peso
< #0% 10% #.00%
= 35% 1% 5.0%
> 25% 23% 5."5%
Retorno da carteira 15.35%
Retorno7sperado
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Aço Peso Retorno 7sperado
? / 20% arteira
@ 100%'/ 12% $ 100,000.00
arteira 1"%
1"% /B20%C-100%'/B12%
1"% /B20%C 12%'/B12%
-1"%'12%/B8%
/ 5%8%
/ 2.50%
Prova
Aço Peso Retorno 7sperado :nvestimento arteira
? 2.50% 20% $ 2,500.00 $ 100,000.00
@ 3".50% 12% $ 3",500.00arteira 1"%
Aço ? $ 2,500.00
Aço @ $ 3",500.00
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Aço Peso
G #0% 12% #.80%
E #0% 18% ".20%
F 20% 3#% .80%
Retorno da carteira 18.80%
Retorno7sperado
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CARTEIRA
't&lo (&antia )n*estia Beta +$, #eso Beta
't&lo 1/000.00 8% 0.8 10% 0.80% 0.08
't&lo 2/000.00 12% 0.95 20% 2.!0% 0.19
't&lo /000.00 15% 1.1 0% !.50% 0.
't&lo ' !/000.00 18% 1.! !0% 7.20% 0.56
10/000.00 100% 1!.90% 1.16
A carteira 3 mais arriscaa o 4&e &m ati*o m3io +$eta maior o
Retorno"sperao
Retorno"sperao
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,
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't&lo Beta +$, #eso Beta
ação ( 1.! 0% 0.!2
ação R 0.95 20% 0.19
ação 1.2 25% 0.0
ação ' 0.8 25% 0.20
Beta a carteira 1.11
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't&lo Beta
8%'t&lo Ala 19% 1.6
.88%
16% 1.2."%
Para e esteHa corretamente precicados, o premio de risco por nidade de risco de
A RJ adeada seriaK
-1% ' RJ1, -1%'RJ1,2
1,2B-1% ' RJ1,B-1% ' RJ'0.028 '0.# RJ
RJ ".00%
'aa li*ree risco
Retorno"sperao
#rmio e Risco +Re -R,
't&loama
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e ser iga! nos dois tIt!os
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*a/a !ivre de risco #%
Premio de risco de mercado 8.0%
;eta 1.3
Retorno esperado 15.18%
Retono esperado com Leta maior 2.3%
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Aço ;eta Retorno esperado
MaLrica de tratores 1.50 1"%
Popança 0 8%
ia aneamento N 1#%
Premio de risco de mercado .0%
;eta -ia de aneamento 1.00
@etra A
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;eta 1.1
RJ 10%
Rm 20%
Re 21.0%
@etra D