Intelligens környezet, intelligens iroda – virtuális üzenőfal megvalósítása
Kötvényárazási hibák intelligens javítóalgoritmusának tervezése és fejlesztése
description
Transcript of Kötvényárazási hibák intelligens javítóalgoritmusának tervezése és fejlesztése
![Page 1: Kötvényárazási hibák intelligens javítóalgoritmusának tervezése és fejlesztése](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062521/56814d53550346895dba8f38/html5/thumbnails/1.jpg)
Kötvényárazási hibák intelligens javítóalgoritmusának tervezése és fejlesztéseGELLÉN ÁGNESIUFQ58
![Page 2: Kötvényárazási hibák intelligens javítóalgoritmusának tervezése és fejlesztése](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062521/56814d53550346895dba8f38/html5/thumbnails/2.jpg)
Adminisztratív információk
Tárgykód: VIIIA355Külső konzulens: Szőllősi LorándBelső konzulens: Dr. Kiss Bálint
![Page 3: Kötvényárazási hibák intelligens javítóalgoritmusának tervezése és fejlesztése](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062521/56814d53550346895dba8f38/html5/thumbnails/3.jpg)
Mi az a kötvény?
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Árfolyam
Jövőben várható pénzáramok jelenértéke Kötelezettségek
jól meghatározottak: pl. névérték, kamat, törlesztés Árazás: bonyolult
![Page 4: Kötvényárazási hibák intelligens javítóalgoritmusának tervezése és fejlesztése](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062521/56814d53550346895dba8f38/html5/thumbnails/4.jpg)
Kötvény reprezentációja: FPML
Financial products Markup Language XML szabványnak megfelel
Annak egy részhalmaza Piaci ügyletekkel foglalkozik
Ideális kötvényadatok reprezentálására C Széles körben használt C Open Source C
![Page 5: Kötvényárazási hibák intelligens javítóalgoritmusának tervezése és fejlesztése](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062521/56814d53550346895dba8f38/html5/thumbnails/5.jpg)
Az FPML-t használó vállalatok
![Page 6: Kötvényárazási hibák intelligens javítóalgoritmusának tervezése és fejlesztése](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062521/56814d53550346895dba8f38/html5/thumbnails/6.jpg)
Az árazás
Kötvényt kibocsátó (bank) feladata Bank által használt saját algoritmus Pl. egy közelítő függvény:
ahol: PV = jelenérték (elméleti árfolyam)Ci = i-edik időpontban esedékes
pénzáramr = az átlagos piaci kamatláb
![Page 7: Kötvényárazási hibák intelligens javítóalgoritmusának tervezése és fejlesztése](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062521/56814d53550346895dba8f38/html5/thumbnails/7.jpg)
A kötvényárazás problémája
Mindenki más modellből indul ki A modellek sokparaméteresek Paraméterek egyenkénti lekérdezése nem egyszerű
Forrás hitelessége ? A lekérdezés ideje Nagyszámú paraméteres modell kezelése
Senki nem tudja a pontos árat
![Page 8: Kötvényárazási hibák intelligens javítóalgoritmusának tervezése és fejlesztése](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062521/56814d53550346895dba8f38/html5/thumbnails/8.jpg)
Mi a megoldás?
Egy lehetséges mankó
Problémák Max 20.000 lekérdezés/hó Nem elég gyors Nem csak a MS férhet hozzá Nem biztos, hogy az ő becslésük a legjobb
![Page 9: Kötvényárazási hibák intelligens javítóalgoritmusának tervezése és fejlesztése](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062521/56814d53550346895dba8f38/html5/thumbnails/9.jpg)
Kapcsolat a két „black box” között
![Page 10: Kötvényárazási hibák intelligens javítóalgoritmusának tervezése és fejlesztése](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062521/56814d53550346895dba8f38/html5/thumbnails/10.jpg)
Probléma
Minden egyes vállalat az általa kifejlesztett, saját black box alapján árazza a kötvényeit
![Page 11: Kötvényárazási hibák intelligens javítóalgoritmusának tervezése és fejlesztése](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062521/56814d53550346895dba8f38/html5/thumbnails/11.jpg)
Cél
Hogyan működik a black box?
![Page 12: Kötvényárazási hibák intelligens javítóalgoritmusának tervezése és fejlesztése](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062521/56814d53550346895dba8f38/html5/thumbnails/12.jpg)
Ami a segítségünkre lesz
Mesterséges intelligencia Gépi tanulás Tanuló algoritmusok
Pl. A*
![Page 13: Kötvényárazási hibák intelligens javítóalgoritmusának tervezése és fejlesztése](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062521/56814d53550346895dba8f38/html5/thumbnails/13.jpg)
Mit is kell kitalálni?
𝑃𝑉=∑ 𝐶𝑖(1+𝑟 )𝑖
Minden vállalat saját kötvényárazó algoritmusát
FÜGGVÉNY
Változók Operátorok
![Page 14: Kötvényárazási hibák intelligens javítóalgoritmusának tervezése és fejlesztése](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062521/56814d53550346895dba8f38/html5/thumbnails/14.jpg)
A módszer
Kulcs: műveletek sorozatának reprezentációja bináris fa Folyamat:
Bináris fák előállítása bináris fa értékének kiolvasása összehasonlítás a keresett
eredménnyel
![Page 15: Kötvényárazási hibák intelligens javítóalgoritmusának tervezése és fejlesztése](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062521/56814d53550346895dba8f38/html5/thumbnails/15.jpg)
Bináris fák
gyökeres irányított fa (gráf) gyökér kivételével minden csúcsának egy szülője van és legfeljebb két gyereke:
egy jobboldali és/vagy egy baloldali
![Page 16: Kötvényárazási hibák intelligens javítóalgoritmusának tervezése és fejlesztése](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062521/56814d53550346895dba8f38/html5/thumbnails/16.jpg)
Bináris fa, mint műveletek sorozata
A bináris fa az alábbi műveletet rejti magában:(5*7)*2 *
5
2*
7
![Page 17: Kötvényárazási hibák intelligens javítóalgoritmusának tervezése és fejlesztése](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062521/56814d53550346895dba8f38/html5/thumbnails/17.jpg)
Amit a program jelenleg tud
Egyszerű művelet felderítése Például:
Bemenő paraméterek (változók, operátorok)
Kimenő paraméter = az eredmény
Változók: 2.0, 3.0 10.0Műveletek: * , +
![Page 18: Kötvényárazási hibák intelligens javítóalgoritmusának tervezése és fejlesztése](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062521/56814d53550346895dba8f38/html5/thumbnails/18.jpg)
Példa bemutatása
Generált bináris fák + műveletek
*
2
3+
2
*
2
2+
3
(2+2¿∗3 (2+3¿∗2
![Page 19: Kötvényárazási hibák intelligens javítóalgoritmusának tervezése és fejlesztése](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062521/56814d53550346895dba8f38/html5/thumbnails/19.jpg)
Példa bemutatása
Ekkor a keresett bináris fa
*
2
2+
3
![Page 20: Kötvényárazási hibák intelligens javítóalgoritmusának tervezése és fejlesztése](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062521/56814d53550346895dba8f38/html5/thumbnails/20.jpg)
Jövőbeli célok
A program FPML-ekből nyerjen ki adatokat Véges futási időben eredmény (bonyolultabb műveletek)
Tanuló algoritmusok bevezetése