Informe de Cartera³n... · 2021. 7. 30. · 30 de junio de 2021 _ Resumen de Posiciones y...
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Informe de Cartera
G.M. PENSIONES FONDO DE PENSIONESGestor: BANSABADELL PENSIONES E.G.F.P., S.A.
30 de junio de 2021_
Resumen de Posiciones y Rentabilidad 3
Composición de la Cartera por activos 4
Composición Cartera por activos (renta fija) 6
Composición Cartera por activos (renta variable) 7
Evolución Inversión Renta Variable 8
Detalle de la Cartera 9
Detalle de Variación Patrimonial 24
Advertencia Legal 25
ÍNDICE
Resumen de Posiciones y Rentabilidad
En la distribución de la cartera por tipo de activo se incluyen las posiciones indirectas asociadas a las inversiones en derivados y en IIC según las categorías que les corresponda.
G.M. PENSIONES FONDO DE PENSIONES__30 de junio de 2021
Rentabilidad de la Cartera y del Benchmark
Rentabilidad Acumulada
__ En año 2020 2019 Últimos
3 años
Cartera 4,35% 3,69% 8,85% 15,21%
Benchmark* 4,96% 1,45% 10,46% 19,16%
__Rentabilidad Anualizada (TAE)
__ En año Últimos 3 años
Cartera 8,97% 4,83%
Benchmark* 10,25% 6,01%
*Benchmark Actual: 0,8%EGB0+4%EG01+4%EG02+8%EG0I
+13%ER05+3,5%H0A0+4%SCXR+4%HFRURVA
Estructura de la cartera por tipo de activo
Tesorer¿a 1,86%Renta Fija 62,12%Renta Variable 29,19%Capital Riesgo 5,28%Gesti¿n Alternativa 4,07%Hedge Funds 1,96%Inversiones Inmobiliarias 5,54%Ajustes Derivados y Forwards -10,70%Ajustes otras cuentas 0,67%
Total Cartera 100,00%
3
Composición de la Cartera por activos
Activo Directos Indirectos Derivados Total
%s/.cartera.30/06/2021
%s/.cartera.01/03/2021 Benchmark
G.M. PENSIONES FONDO DE PENSIONES__30 de junio de 2021
__TESORER¿Ac/c + repo a d¿a 12.134.509,02 0,00 0,00 12.134.509,02 1,86% 4,05%TOTAL TESORER¿A 12.134.509,02 0,00 0,00 12.134.509,02 1,86% 4,05%RENTA FIJAHasta 1 mes 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,32%De 1 mes a 12 meses 31.212.425,40 982.517,09 0,00 32.194.942,49 4,94% 6,60%De 1 año a 3 años 47.229.604,28 6.552.103,49 0,00 53.781.707,77 8,26% 10,93%De 3 a 7 años 25.697.974,34 57.387.048,76 20.571.000,00 103.656.023,10 15,92% 17,97%Más de 7 años 9.525.236,29 11.213.607,76 0,00 20.738.844,05 3,19% 4,36%TOTAL RENTA FIJA EURO 113.665.240,31 76.135.277,10 20.571.000,00 210.371.517,41 32,31% 40,19% 35,30%De 1 mes a 12 meses 0,00 4.585.079,75 0,00 4.585.079,75 0,70% 0,69%De 1 año a 3 años 0,00 819.012,94 0,00 819.012,94 0,13% 0,28%De 3 a 7 años 0,00 54.200.136,38 0,00 54.200.136,38 8,32% 4,27%Más de 7 años 0,00 30.855.616,53 0,00 30.855.616,53 4,74% 4,84%TOTAL RENTA FIJA USA 0,00 90.459.845,60 0,00 90.459.845,60 13,89% 10,07% 10,50%De 1 año a 3 años 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,02%De 3 a 7 años 0,00 38.791.469,80 0,00 38.791.469,80 5,96% 4,83%Más de 7 años 0,00 10.586.637,43 0,00 10.586.637,43 1,63% 1,61%TOTAL RENTA FIJA EMERGENTES 0,00 49.378.107,23 0,00 49.378.107,23 7,58% 6,45% 7,50%De 1 mes a 12 meses 0,00 982.517,09 0,00 982.517,09 0,15% 0,15%De 1 año a 3 años 0,00 819.012,94 0,00 819.012,94 0,13% 0,49%De 3 a 7 años 0,00 2.567.746,39 0,00 2.567.746,39 0,39% 0,88%Más de 7 años 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,40%TOTAL RENTA FIJA NO EURO 0,00 4.369.276,42 0,00 4.369.276,42 0,67% 1,91%TOTAL RENTA FIJA 113.665.240,31 220.342.506,35 20.571.000,00 354.578.746,66 54,46% 58,63%RENTA VARIABLEBOLSA EUROPEA 0,00 64.197.521,33 -7.376.826,42 56.820.694,91 8,73% 5,10% 6,00%BOLSA JAPON 0,00 7.134.081,24 17.015.114,95 24.149.196,19 3,71% 4,00% 4,00%BOLSA NORTEAMERICANA 0,00 81.997.572,37 -10.403.444,42 71.594.127,95 11,00% 10,63% 10,00%BOLSA EMERGENTES 0,00 37.482.920,79 0,00 37.482.920,79 5,76% 5,44% 5,00%TOTAL RENTA VARIABLE 0,00 190.812.095,73 -765.155,89 190.046.939,84 29,19% 25,19%GESTI¿N ALTERNATIVAGESTION ALTERNATIVA 0,00 26.493.600,41 0,00 26.493.600,41 4,07% 3,95% 3,00%TOTAL GESTI¿N ALTERNATIVA 0,00 26.493.600,41 0,00 26.493.600,41 4,07% 3,95%INVERSIONES INMOBILIARIASFONDOS INMOBILIARIOS 34.755.648,81 1.339.097,33 0,00 36.094.746,14 5,54% 5,61% 5,80%TOTAL INVERSIONES INMOBILIARIAS 34.755.648,81 1.339.097,33 0,00 36.094.746,14 5,54% 5,61%CAPITAL RIESGOENTIDADES CAPITAL RIESGO 0,00 34.390.128,63 0,00 34.390.128,63 5,28% 4,45% 3,90%TOTAL CAPITAL RIESGO 0,00 34.390.128,63 0,00 34.390.128,63 5,28% 4,45%HEDGE FUNDS
4
Composición de la Cartera por activos
Activo Directos Indirectos Derivados Total
%s/.cartera.30/06/2021
%s/.cartera.01/03/2021 Benchmark
G.M. PENSIONES FONDO DE PENSIONES__30 de junio de 2021
HEDGE FUNDS 0,00 12.766.433,39 0,00 12.766.433,39 1,96% 1,94% 9,00%TOTAL HEDGE FUNDS 0,00 12.766.433,39 0,00 12.766.433,39 1,96% 1,94%AJUSTES DERIVADOS Y FORWARDSAjustes Derivados y Forwards -19.805.844,11 -19.805.844,11 -3,04% -4,63%TOTAL AJUSTES DERIVADOS Y FORWARDS -19.805.844,11 0,00 0,00 -19.805.844,11 -3,04% -4,63%AJUSTE OTRAS CUENTASAjuste Otras Cuentas 4.365.207,51 4.365.207,51 0,67% 0,82%TOTAL AJUSTE OTRAS CUENTAS 4.365.207,51 0,00 0,00 4.365.207,51 0,67% 0,82%TOTAL CARTERA 145.114.761,54 486.143.861,84 19.805.844,11 651.064.467,49 100,00% 100,00% 100,00%
5
Composición Cartera por activos(renta fija)
La Estructura Temporal incorpora las posiciones indirectas asociadas a las inversiones en derivados y en IIC según los tramos de duración correspondientesLa Estructura por Rating sólo incluye activos directos de Renta Fija.
G.M. PENSIONES FONDO DE PENSIONES__30 de junio de 2021
Estructura de la renta fija
Estructura Temporal
Tramo de duración Directos Indirectos yDerivados
Total %
Hasta 1 mes 12.134.509,02 -20.571.000,00 -8.436.490,98 -3,61%De 1 mes a 12 meses 31.212.425,40 6.550.113,93 37.762.539,33 16,15%De 1 año a 3 años 47.229.604,28 8.190.129,36 55.419.733,64 23,70%De 3 a 7 años 25.697.974,34 105.801.860,78 131.499.835,12 56,24%Más de 7 años 9.525.236,29 8.056.208,16 17.581.444,45 7,52%TOTAL RENTA FIJA 125.799.749,33 108.027.312,23 233.827.061,56 100,00%
Estructura por Credit Rating
Credit Rating (S&P) Directos Indirectos yDerivados
Total %
A-1+a 2.021.574,79 0,00 2.021.574,79 1,61%A-1a 902.491,52 0,00 902.491,52 0,72%A-1b 4.192.426,71 0,00 4.192.426,71 3,33%A-2a 3.043.864,93 0,00 3.043.864,93 2,42%A-2b 16.966.731,89 0,00 16.966.731,89 13,49%AAA 14.918.739,43 0,00 14.918.739,43 11,86%AA 8.749.917,24 0,00 8.749.917,24 6,96%AA- 1.008.656,21 0,00 1.008.656,21 0,80%A+ 1.026.319,73 0,00 1.026.319,73 0,82%A 19.456.839,18 0,00 19.456.839,18 15,47%Resto Ratings 53.512.187,70 0,00 53.512.187,70 42,54%TOTAL RENTA FIJA 125.799.749,33 0,00 125.799.749,33 100,00%
6
Composición Cartera por activos(renta variable)
En las distribuciones de la cartera por Estructura Sectorial y Estructura Geográfica se incluyen las posiciones indirectas asociadas a las inversiones en derivados y en IIC según las categorías que les corresponda.
G.M. PENSIONES FONDO DE PENSIONES__30 de junio de 2021
Análisis de la renta variable
ESTRUCTURA SECTORIALSector Directos Indirectos y
DerivadosTotal %
Bienes Industriales yServicios
0,00 27.763.451,69 27.763.451,69 25,21%
Servicios Financieros 0,00 24.641.028,61 24.641.028,61 22,37%Tecnología 0,00 24.246.102,39 24.246.102,39 22,01%Consumo Cíclico 0,00 11.679.463,19 11.679.463,19 10,60%Farmacéuticas 0,00 10.433.266,57 10.433.266,57 9,47%Consumo no cíclico 0,00 5.484.063,29 5.484.063,29 4,98%Servicios Públicos 0,00 3.178.146,71 3.178.146,71 2,89%Recursos básicos 0,00 3.119.321,05 3.119.321,05 2,83%Construcción 0,00 1.065.852,96 1.065.852,96 0,97%Telecomunicaciones 0,00 961.111,33 961.111,33 0,87%Resto Sectores 0,00 -2.429.522,77 -2.429.522,77 -2,21%TOTAL RENTAVARIABLE
0,00 110.142.285,02 110.142.285,02 100,00%
ESTRUCTURA GEOGRÁFICAPaís Directos Indirectos y
DerivadosTotal %
Japón 0,00 18.179.253,61 18.179.253,61 16,12%China 0,00 14.450.718,30 14.450.718,30 12,82%Gran Bretaña 0,00 14.389.022,06 14.389.022,06 12,76%Francia 0,00 11.004.058,18 11.004.058,18 9,76%Alemania 0,00 9.627.940,55 9.627.940,55 8,54%U.S.A. 0,00 8.340.576,88 8.340.576,88 7,40%Suiza 0,00 5.838.749,96 5.838.749,96 5,18%Corea del Sur 0,00 5.798.194,51 5.798.194,51 5,14%Taiwan 0,00 3.943.449,22 3.943.449,22 3,50%Rp de Sudafrica 0,00 3.859.373,90 3.859.373,90 3,42%Resto países 0,00 17.332.491,60 17.332.491,60 15,37%TOTAL RENTAVARIABLE
0,00 112.763.828,77 112.763.828,77 100,00%
7
Evolución Inversión Renta Variable
El gráfico muestra la evolución del nivel de inversión de la cartera en Renta Variable incluyendo las posiciones indirectas asociadas a las inversiones en derivados y en IIC, así como la evolución del índice en el mismo periodo.
G.M. PENSIONES FONDO DE PENSIONES__30 de junio de 2021
____Evolución de la inversión en renta variable_(%)
Inversión en renta variable 0,8%EGB0+4%EG01+4%EG02+8%EG0I+13%ER05+3,5%H0A0+ +4%SCXR+4%HFRURVA
8
Detalle Cartera
Tesorería, Renta Fija y Acciones Preferentes
% s/. Cartera.% s/.
Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera.
%Aportación alresultado en años/posición inicial
Plusvalías/Minusvalías
en año% s/.
Cartera.% s/.
Cartera.
G.M. PENSIONES FONDO DE PENSIONES__30 de junio de 2021
_
Tesorería
_
__Cuentas Corrientes
ALTURA MARKETS (GG) en Dolar USA USD 8.696.616,00 7.333.965,26 1,13% 5,83%
ALTURA MARKETS (GG) en Euro EUR 606.741,69 606.741,69 0,09% 0,48%
ALTURA MARKETS (GG) en Yen JPY 104.625.000,00 796.475,33 0,12% 0,63%
BANC SABADELL (CC) en Euro EUR 9.184,67 9.184,67 0,00% 0,01%
BNP PARIBAS (CC) en Dolar USA USD 487.475,10 411.093,86 0,06% 0,33%
BNP PARIBAS (CC) en Euro EUR 1.845.383,70 1.845.383,70 0,28% 1,47%
BNP PARIBAS (CC) en Yen JPY 148.655.450,00 1.131.664,51 0,17% 0,90%_
TOTAL TESORERÍA 12.134.509,02 1,86% 9,65%_
Renta Fija
_
__RENTA FIJA EURO
De 1 mes a 12 meses
BO.SANTANDER CONS FIN %VAR VT.25/02/22 EUR 2.300.000,00 100,57 2.313.041,00 100,32 2.307.491,10 -0,10% -2.403,24 0,35% 1,83%
BO.HSBC FRANCE 0,2% VT.04/09/2021 EUR 900.000,00 100,10 900.864,00 100,11 902.491,52 -0,23% -2.059,40 0,14% 0,72%
OB.TOYOTA MOTOR CR CORP 1% VT.10/09/21 EUR 2.000.000,00 99,79 1.995.720,00 100,28 2.021.574,79 -0,10% -2.062,20 0,31% 1,61%
OB.JP MORGAN CHASE 1,375% VT.16/09/2021 EUR 3.000.000,00 101,14 3.034.110,00 100,38 3.043.864,93 -0,23% -6.844,52 0,47% 2,42%
OB.TELIA CO 4,75% VT.16/11/2021 EUR 1.900.000,00 106,88 2.030.625,00 101,93 1.992.474,82 -0,09% -1.909,89 0,31% 1,58%
BO.ESPAÑA I/L 0,30% VT.30/11/2021 EUR 160.000,00 108,00 172.801,28 107,54 172.360,96 1,28% 2.216,14 0,03% 0,14%
BO.PORTUGAL %VAR VT.05/12/2022 EUR 4.000.000,00 103,24 4.129.780,00 102,06 4.085.335,56 0,27% 11.082,22 0,63% 3,25%
OB.ITALIA -BTPS- 2,15% VT.15/12/2021 EUR 2.000.000,00 107,57 2.151.300,00 101,25 2.026.782,30 -0,22% -4.627,81 0,31% 1,61%
OB.AT&T 2,65% VT.17/12/2021 (C9/21) EUR 2.000.000,00 102,66 2.053.220,00 100,63 2.040.915,07 -0,09% -1.857,81 0,31% 1,62%
BO.SOCIETE GENE 0,25% VT.18/01/2022 EUR 4.000.000,00 100,55 4.021.960,00 100,39 4.020.065,75 -0,13% -5.362,45 0,62% 3,20%
OB.NN GROUP NV 1% VT.18/03/2022 EUR 5.000.000,00 102,17 5.108.570,00 100,96 5.062.046,58 -0,02% -1.205,48 0,78% 4,02%
9
Detalle Cartera
Tesorería, Renta Fija y Acciones Preferentes
% s/. Cartera.% s/.
Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera.
%Aportación alresultado en años/posición inicial
Plusvalías/Minusvalías
en año% s/.
Cartera.% s/.
Cartera.
G.M. PENSIONES FONDO DE PENSIONES__30 de junio de 2021
BO.ITALIA -BTPS- I/L 0,1% VT.15/05/2022 EUR 250.000,00 103,51 258.774,85 108,60 271.541,64 1,83% 4.733,08 0,04% 0,22%
OB.AT&T 1,45% VT.01/06/2022 (C03/22) EUR 3.225.000,00 100,37 3.236.771,25 101,14 3.265.480,38 -0,07% -2.320,67 0,50% 2,60%_
Total De 1 mes a 12 meses 31.407.537,38 31.212.425,40 -12.622,03 4,79% 24,81%
De 1 año a 3 años
BO.BMW FINANCE NV 0,125% VT.13/07/2022 EUR 2.500.000,00 100,45 2.511.749,32 100,56 2.517.038,70 0,07% 1.799,66 0,39% 2,00%
OB.FRANCIA I/L 1,1% VT.25/07/2022 EUR 490.000,00 122,00 597.819,10 119,66 592.117,79 1,50% 8.960,86 0,09% 0,47%
OB.AKZO NOBEL SW 2,625% VT.27/07/22 EUR 5.000.000,00 108,01 5.400.500,00 103,24 5.283.591,10 0,00% -64,38 0,81% 4,20%
BO.EON SE 0% VT.29/09/2022 (C8/22) EUR 2.000.000,00 99,76 1.995.140,00 100,40 2.008.020,00 -0,13% -2.520,00 0,31% 1,60%
OB.BASF SE 2% VT.05/12/2022 EUR 990.000,00 109,13 1.080.416,70 103,33 1.034.225,74 0,01% 116,63 0,16% 0,82%
OB.ALEMANIA I/L IDX 0,1% VT.15/04/2023 EUR 450.000,00 113,43 510.442,33 113,28 509.841,38 1,77% 9.051,61 0,08% 0,41%
BO.CAIXABANK SA 0,75% VT.18/04/2023 EUR 3.000.000,00 101,67 3.050.010,00 101,67 3.054.510,00 0,03% 957,53 0,47% 2,43%
OB.NESTLE FIN I 0,75% VT.16/05/23(C2/23) EUR 990.000,00 102,27 1.012.512,60 101,79 1.008.656,21 -0,14% -1.416,51 0,15% 0,80%
OB.UNILEVER NV 1% VT.03/06/2023 EUR 1.000.000,00 103,22 1.032.200,00 102,56 1.026.319,73 -0,10% -1.081,09 0,16% 0,82%
OB.SCHNEIDER ELEC 1,5% VT.8/9/23 (C6/23) EUR 1.000.000,00 105,07 1.050.700,00 103,50 1.047.163,29 -0,07% -701,64 0,16% 0,83%
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,6% VT.15/09/2023 EUR 1.040.000,00 128,35 1.334.829,09 132,71 1.389.787,10 2,40% 32.014,86 0,21% 1,10%
BO.ITALIA -BTPS- 2,45% VT.01/10/2023 EUR 19.700.000,00 106,17 20.916.255,84 106,25 21.050.131,43 -0,26% -53.592,07 3,23% 16,73%
OB.FRANCIA OAT 4,25% VT.25/10/2023 EUR 2.000.000,00 113,80 2.295.874,52 111,44 2.286.553,42 -0,45% -10.301,10 0,35% 1,82%
OB.ESPAÑA 4,40% VT.31/10/2023 EUR 2.400.000,00 119,89 2.877.312,00 111,52 2.746.446,25 -0,36% -10.465,97 0,42% 2,18%
BO.ESPAÑA I/L 0,15% VT.30/11/2023 EUR 560.000,00 105,89 593.009,07 109,48 613.589,64 2,30% 13.659,85 0,09% 0,49%
OB.ITALIA -BTPS- 1,85% VT.15/05/2024 EUR 1.000.000,00 105,77 1.057.710,00 105,93 1.061.612,50 -0,26% -2.778,33 0,16% 0,84%_
Total De 1 año a 3 años 47.316.480,57 47.229.604,28 -16.360,09 7,25% 37,54%
De 3 a 7 años
OB.FRANCIA I/L 0,25% VT.25/07/2024 EUR 740.000,00 112,60 833.261,75 115,55 856.962,88 2,29% 19.059,10 0,13% 0,68%
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,35% VT.15/09/2024 EUR 510.000,00 112,50 573.725,02 119,89 615.150,47 3,24% 18.612,12 0,09% 0,49%
OB.ESPAÑA 2,75% VT.31/10/2024 EUR 4.000.000,00 113,65 4.546.000,00 110,67 4.499.731,51 -0,49% -22.132,05 0,69% 3,58%
OB.ESPAÑA I/L 1,80% VT.30/11/2024 EUR 590.000,00 117,83 695.197,62 119,83 713.588,99 2,34% 16.233,79 0,11% 0,57%
OB.ITALIA -BTPS- 5,00% VT.01/03/2025 EUR 3.000.000,00 120,92 3.627.450,00 118,75 3.611.820,65 -0,01% -476,05 0,55% 2,87%
BO.COMMERZBANK AG 0,1% VT.11/09/2025 EUR 2.000.000,00 100,06 2.001.472,05 100,09 2.002.368,22 0,04% 776,17 0,31% 1,59%
10
Detalle Cartera
Tesorería, Renta Fija y Acciones Preferentes
% s/. Cartera.% s/.
Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera.
%Aportación alresultado en años/posición inicial
Plusvalías/Minusvalías
en año% s/.
Cartera.% s/.
Cartera.
G.M. PENSIONES FONDO DE PENSIONES__30 de junio de 2021
OB.PORTUGAL 2,875% VT.15/10/2025 EUR 2.000.000,00 115,86 2.332.145,75 114,23 2.325.303,84 -0,30% -7.041,91 0,36% 1,85%
BO.ESPAÑA 0% VT.31/01/2026 EUR 6.000.000,00 101,48 6.088.650,00 101,13 6.068.040,00 -0,36% -22.110,00 0,93% 4,82%
OB.ALEMANIA I/L IDX 0,1% VT.15/04/2026 EUR 680.000,00 113,46 771.508,24 117,39 798.413,55 2,68% 20.664,45 0,12% 0,63%
OB.ITALIA -BTPS- I/L 3,10% VT.15/09/2026 EUR 780.000,00 126,50 986.738,14 138,14 1.085.398,57 3,86% 38.106,20 0,17% 0,86%
OB.FRANCIA I/L 1,85% VT.25/07/2027 EUR 810.000,00 135,69 1.099.087,87 139,63 1.146.872,34 2,53% 27.857,10 0,18% 0,91%
OB.ESPAÑA I/L 0,65% VT.30/11/2027 EUR 490.000,00 112,52 551.347,84 120,27 591.282,98 2,68% 14.796,75 0,09% 0,47%
OB.ITALIA -BTPS- I/L 1,3% VT.15/05/28 EUR 1.140.000,00 107,96 1.230.695,99 121,15 1.383.040,34 4,36% 53.630,57 0,21% 1,10%_
Total De 3 a 7 años 25.337.280,27 25.697.974,34 157.976,24 3,95% 20,43%
Más de 7 años
OB.FRANCIA I/L 0,1% VT.1/3/2029 EUR 1.080.000,00 109,42 1.181.789,79 115,74 1.250.345,22 1,96% 23.204,51 0,19% 0,99%
OB.ALEMANIA I/L IDX 0,5% VT.15/04/2030 EUR 210.000,00 122,72 257.704,23 129,83 272.888,30 2,64% 6.809,63 0,04% 0,22%
OB.ITALIA -BTPS- I/L 0,4% VT.15/05/2030 EUR 300.000,00 96,46 289.385,65 111,33 334.155,32 4,36% 12.605,44 0,05% 0,27%
OB.FRANCIA I/L 0,7% VT.25/07/2030 EUR 510.000,00 121,38 619.045,63 129,03 661.599,28 1,77% 10.960,58 0,10% 0,53%
OB.ESPAÑA I/L 1,00% VT.30/11/2030 EUR 350.000,00 120,31 421.075,25 127,50 448.405,67 2,25% 9.475,09 0,07% 0,36%
OB.FRANCIA I/L 3,15% VT.25/7/2032 EUR 170.000,00 193,73 329.342,58 202,28 350.445,65 0,82% 2.700,02 0,05% 0,28%
OB.ITALIA -BTPS- I/L 1,25% VT.15/09/2032 EUR 830.000,00 110,73 919.046,65 125,78 1.047.155,90 4,31% 39.608,41 0,16% 0,83%
OB.ESPAÑA I/L 0,7% VT.30/11/2033 EUR 180.000,00 114,80 206.646,97 124,29 224.489,70 0,99% 2.038,47 0,03% 0,18%
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,35% VT.15/09/2035 EUR 690.000,00 154,19 1.063.880,41 172,30 1.194.876,23 1,15% 12.249,91 0,18% 0,95%
OB.FRANCIA I/L 0,1% VT.25/07/2036 EUR 80.000,00 109,25 87.400,21 125,06 100.127,77 -1,04% -906,00 0,02% 0,08%
OB.FRANCIA I/L 1,8% VT.25/07/2040 EUR 700.000,00 180,37 1.262.603,77 193,71 1.370.248,11 -2,15% -27.163,54 0,21% 1,09%
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,55% VT.15/09/2041 EUR 540.000,00 140,30 757.625,02 171,88 932.767,18 1,71% 12.963,83 0,14% 0,74%
OB.ALEMANIA I/L IDX 0,1% VT.15/04/2046 EUR 780.000,00 149,12 1.163.115,37 154,22 1.203.087,18 -2,61% -30.403,48 0,18% 0,96%
11
Detalle Cartera
Tesorería, Renta Fija y Acciones Preferentes
% s/. Cartera.% s/.
Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera.
%Aportación alresultado en años/posición inicial
Plusvalías/Minusvalías
en año% s/.
Cartera.% s/.
Cartera.
G.M. PENSIONES FONDO DE PENSIONES__30 de junio de 2021
OB.FRANCIA I/L 0,1% VT.25/7/2047 EUR 100.000,00 108,88 108.878,85 134,55 134.644,78 -8,32% -9.055,94 0,02% 0,11%_
Total Más de 7 años 8.667.540,38 9.525.236,29 65.086,93 1,46% 7,57%_
TOTAL RENTA FIJA EURO 112.728.838,60 113.665.240,31 194.081,05 17,46% 90,35%_
TOTAL RENTA FIJA 112.728.838,60 113.665.240,31 194.081,05 17,46% 90,35%_
TOTAL TESORERÍA, RENTA FIJA Y ACCIONES
PREFERENTES
125.799.749,33 194.081,05 19,32% 100,00%
12
Detalle Cartera
Renta Variable
% s/. Cartera.% s/.
Cartera.% s/. Cartera.% s/.
Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera.
%Aportación alresultado en años/posición inicial
Plusvalías/Minusvalías
en año% s/.
Cartera.% s/.
Cartera.% s/.
Cartera.
G.M. PENSIONES FONDO DE PENSIONES__30 de junio de 2021
_
BOLSA EUROPEA
_
__Bancos
AC.CUOTA PARTICIPATIVA CAM EUR 337.414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%_
Total Bancos 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%_
TOTAL BOLSA EUROPEA 0,00 0,00 0,00% 0,00%_
FONDOS INMOBILIARIOS
_
__Inmobiliario
INMUEBLE OSCAR ESPLA - ALICANTE (CAM) EUR 1,0014.763.774,37 14.763.774,37 16.461.190,85 16.461.190,85 0,22% 33.002,55 2,53% 47,36% 47,36%
INMUEBLE PASAJE MERCADER - BCN (CAM) EUR 1,008.466.704,56 8.466.704,56 11.175.694,88 11.175.694,88 -0,71% -60.223,12 1,72% 32,16% 32,16%
INMUEBLE PASCUAL Y GENIS - VALENCIA(CAM) EUR 1,007.793.801,98 7.793.801,98 7.118.763,08 7.118.763,08 -0,37% -28.537,02 1,09% 20,48% 20,48%_
Total Inmobiliario 31.024.280,91 34.755.648,81 -55.757,59 5,34% 100,00% 100,00%_
TOTAL FONDOS INMOBILIARIOS 31.024.280,91 34.755.648,81 -55.757,59 5,34% 100,00%
_TOTAL RENTA VARIABLE 31.024.280,91 34.755.648,81 -55.757,59 5,34% 100,00%
13
Detalle Cartera
Participaciones y acciones en I.I.C.
% s/. Cartera.% s/.
Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera.
%Aportaciónal resultadoen año s/
posición inicial
Plusvalías/Minusvalías
en año% s/.
Cartera.% s/.
Cartera.
G.M. PENSIONES FONDO DE PENSIONES__30 de junio de 2021
_
RENTA FIJA
_
__RF CORTO PLAZO
PART.MUZINICH EUROPEYIELD HED EUR AH EUR 57.608,00 122,41 7.051.795,28 142,17 8.190.129,36 2,88% 202.780,16 1,26% 1,69%
ETF.XTRACKERS II EURZN INFLATION LINKED EUR 121.188,00 235,26 28.510.737,36 237,98 28.840.320,24 1,16% 329.582,88 4,43% 5,96%
AC.NORDEA 1-EUROPEAN HGH YLD-BI E SICAV EUR 201.204,00 35,08 7.058.236,32 40,04 8.056.208,16 2,42% 171.023,40 1,24% 1,67%_
TOTAL RF CORTO PLAZO 42.620.768,96 45.086.657,76 703.386,44 6,93% 9,32%__RF LARGO PLAZO
AC.NORDEA 1-EUROPEAN COV BD-BI SICAV EUR 1.425.266,00 14,56 20.758.017,64 15,17 21.621.285,22 -0,82% -171.031,92 3,32% 4,47%
ETF.ISHARES EURO INF LKND GV BOND EUR 13.795,00 212,87 2.936.541,57 228,88 3.157.399,60 1,65% 48.558,40 0,48% 0,65%
AC.JAN HND HRZN EUR HY BO-I2 SICAV EUR 48.407,00 147,25 7.127.930,75 170,98 8.276.628,86 2,79% 198.952,77 1,27% 1,71%_
TOTAL RF LARGO PLAZO 30.822.489,96 33.055.313,68 76.479,25 5,08% 6,83%__RF INTERNACIONAL
AC.JAN HND HRZN GLB HY BO-I2 SICAV (USD) USD 42.377,00 150,36 5.828.581,89 170,21 6.082.804,16 5,38% 313.330,14 0,93% 1,26%
PART.NEUBERGER BRM EM DB HC-USDIA (USD) USD 858.415,38 14,72 10.696.583,76 15,32 11.090.338,69 2,72% 290.760,73 1,70% 2,29%
ETF.INVESCO SENIOR LOAN (USD) USD 265.713,00 20,98 5.088.688,95 22,15 4.963.352,13 3,62% 184.161,31 0,76% 1,03%
ETF.ISHARES JPM EMERG MARKET BOND (USD) EUR 112.377,00 111,52 10.666.829,93 111,71 10.586.637,43 1,38% 147.217,76 1,63% 2,19%
AC.VONTOBEL-EMERG MKT DBT-I SICAV(USD) USD 134.288,17 137,23 15.967.884,60 148,78 16.848.873,65 5,81% 928.061,37 2,59% 3,48%
ETF.UBS ETF BLOOM BRCLYS EUR CORP 1-5 EUR 1.837.884,00 13,81 25.388.713,36 13,83 25.410.584,18 0,09% 21.870,82 3,90% 5,25%
ETF.ISHARES USD TIPS (USD) USD 147.392,00 209,95 28.356.449,46 248,24 30.855.616,53 5,00% 1.418.235,83 4,74% 6,38%
PART.PIMCO US HYL BD-USDINST ACC (USD) USD 316.296,00 33,90 9.932.778,51 40,35 10.762.812,95 6,52% 647.658,07 1,65% 2,23%
AC.GOLDMAN SACHS EMRG MK BDIA SICAV(USD) USD 68.998,00 158,70 9.819.228,97 181,28 10.548.117,25 3,86% 378.861,39 1,62% 2,18%
ETF.SPDR US TIPS (USD) USD 111.519,00 34,03 3.148.691,75 35,17 3.307.575,67 5,05% 158.883,92 0,51% 0,68%
AC.ROBECO HIGH YLD BD-IUSD SICAV(USD) USD 23.310,00 220,01 4.589.721,17 333,21 6.550.113,93 7,84% 359.617,49 1,01% 1,35%
14
Detalle Cartera
Participaciones y acciones en I.I.C.
% s/. Cartera.% s/.
Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera.
%Aportaciónal resultadoen año s/
posición inicial
Plusvalías/Minusvalías
en año% s/.
Cartera.% s/.
Cartera.
G.M. PENSIONES FONDO DE PENSIONES__30 de junio de 2021
ETF.SPDR BLACKSTONE/GSO SEN LOAN (USD) USD 133.046,00 41,77 5.072.872,14 46,29 5.193.708,33 5,94% 301.114,31 0,80% 1,07%_
TOTAL RF INTERNACIONAL 134.557.024,49 142.200.534,90 5.149.773,14 21,84% 29,40%_
TOTAL RENTA FIJA 208.000.283,41 220.342.506,34 5.929.638,83 33,84% 45,55%_
RENTA VARIABLE
_
__RV EURO
ETF.AMUNDI INDEX MSCI WRLD SRI EUR 133.568,00 71,80 9.590.556,39 75,21 10.045.248,58 4,74% 454.692,19 1,54% 2,08%_
TOTAL RV EURO 9.590.556,39 10.045.248,58 454.692,19 1,54% 2,08%__RVI EEUU
ETF.INVESCO S&P 500 UCITS (USD) USD 31.636,00 551,03 15.079.957,61 804,38 21.460.082,37 21,91% 3.303.570,96 3,30% 4,44%
ETF.SPDR S&P GLOBAL INFRASTRUCTU (USD) USD 300.504,00 43,40 11.625.818,81 52,21 13.230.994,97 9,08% 1.055.595,81 2,03% 2,74%
AC.MIROVA GLB SUST EQ-I/A EUR SICAV EUR 353,69 27.191,35 9.617.308,58 28.418,60 10.051.374,63 4,51% 434.066,05 1,54% 2,08%
ETF.ISHARES S&P 500 MIN VOL (USD) USD 157.680,00 39,86 5.588.221,24 75,10 9.986.311,35 38,80% 2.168.025,72 1,53% 2,06%
ETF.AMUNDI MSCI USA MINVOL UCIT USD 70.410,00 60,66 4.271.070,60 67,25 4.735.072,50 13,56% 579.192,66 0,73% 0,98%_
TOTAL RVI EEUU 46.182.376,84 59.463.835,82 7.540.451,20 9,13% 12,29%__RVI JAPON
ETF.AMUNDI ETF JAPAN TOPIX UCITS (JPY) JPY 73.586,00 10.144,68 5.656.636,73 11.838,06 6.631.512,51 4,54% 256.852,65 1,02% 1,37%_
TOTAL RVI JAPON 5.656.636,73 6.631.512,51 256.852,65 1,02% 1,37%__RVI EUROPA
AC.ECHIQ AGENOR MID CAP EU-I SICAV EUR 1.774,00 2.503,62 4.441.427,08 3.648,03 6.471.605,22 13,75% 610.593,06 0,99% 1,34%
AC.THREADNEEDLE-PN EU SC O-ZE SICAV EUR 393.321,09 9,45 3.717.873,69 14,71 5.786.893,87 17,88% 664.791,31 0,89% 1,20%
PART.ODDO BHF AVENIR EUROPE-CI-EUR EUR 10,00 359.340,23 3.593.402,30 487.963,30 4.879.633,00 14,15% 508.415,00 0,75% 1,01%
AC.MFS MER-EUROPEAN VALUE - I1EUR SICAV EUR 16.676,42 209,85 3.499.585,62 418,90 6.985.751,08 26,60% 930.893,80 1,07% 1,44%
AC.JPMORGAN EUROPE EQUITY I-AC SICAV EUR 96.503,00 117,93 11.380.598,79 149,58 14.434.918,74 19,85% 2.259.135,23 2,22% 2,98%_
TOTAL RVI EUROPA 26.632.887,48 38.558.801,91 4.973.828,40 5,92% 7,97%__
15
Detalle Cartera
Participaciones y acciones en I.I.C.
% s/. Cartera.% s/.
Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera.
%Aportaciónal resultadoen año s/
posición inicial
Plusvalías/Minusvalías
en año% s/.
Cartera.% s/.
Cartera.
G.M. PENSIONES FONDO DE PENSIONES__30 de junio de 2021
RVI EMERGENTES
AC.VF-MTX SUST EM MK L-BUSD SICAV (USD) USD 78.579,00 141,36 9.940.869,38 199,45 13.216.884,42 9,47% 941.528,65 2,03% 2,73%
AC.JPMORGAN EM MKT SC-I P ACC SICAV(USD) TWD 43.758,00 143,44 5.603.649,25 213,83 7.890.684,04 18,78% 1.052.086,23 1,21% 1,63%
AC.FIDELITY EMERG MK-Y I AC SICAV (USD) USD 787.456,00 14,80 10.431.747,94 22,47 14.921.686,89 14,52% 1.514.889,15 2,29% 3,08%_
TOTAL RVI EMERGENTES 25.976.266,57 36.029.255,35 3.508.504,03 5,53% 7,45%__RVI RESTO
AC.BNP CLIMATE IMPACT-II SICAV USD 14.636,36 324,36 4.747.449,73 347,84 5.091.111,46 7,24% 343.661,73 0,78% 1,05%
AC.SCHRODER ISF GL SUST G CA SICAV (USD) USD 27.977,00 342,25 8.001.019,90 359,08 8.471.783,84 5,88% 470.763,94 1,30% 1,75%_
TOTAL RVI RESTO 12.748.469,63 13.562.895,30 814.425,67 2,08% 2,80%__GESTIÓN ALTERNATIVA
ETF.XTRACKERS S&P GLOBAL INFRASTRUC SWAP USD 271.367,00 35,64 9.672.121,17 41,25 11.193.888,75 8,95% 865.660,73 1,72% 2,31%
PART.HELIUM FUND-HELIUM SEL-S EUR EUR 2.893,93 1.503,20 4.350.165,87 1.504,68 4.354.431,53 0,10% 4.265,66 0,67% 0,90%_
TOTAL GESTIÓN ALTERNATIVA 14.022.287,04 15.548.320,28 869.926,39 2,39% 3,21%_
TOTAL RENTA VARIABLE 140.809.480,68 179.839.869,75 18.418.680,53 27,62% 37,18%_
IIC's INMOBILIARIAS
_
__FONDOS INMOBILIARIOS
PART.ALTAN IV GLOBAL IICIICIL CL A EUR 1.247,21 986,02 1.229.777,85 1.047,47 1.306.409,45 4,83% 59.353,27 0,20% 0,27%
PART.IG SEGURFONDO INVERSION, F.I.I. EUR 72.372,75 83,98 6.078.172,80 0,45 32.687,88 0,01% 893,23 0,01% 0,01%_
TOTAL FONDOS INMOBILIARIOS 7.307.950,65 1.339.097,33 60.246,50 0,21% 0,28%_
TOTAL IIC's INMOBILIARIAS 7.307.950,65 1.339.097,33 60.246,50 0,21% 0,28%_
GESTION ALTERNATIVA
_
__GESTIÓN ALTERNATIVA
16
Detalle Cartera
Participaciones y acciones en I.I.C.
% s/. Cartera.% s/.
Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera.
%Aportaciónal resultadoen año s/
posición inicial
Plusvalías/Minusvalías
en año% s/.
Cartera.% s/.
Cartera.
G.M. PENSIONES FONDO DE PENSIONES__30 de junio de 2021
PART.AMUNDI FUNDS-ABS RT MS-J C EUR 2.367,00 937,21 2.218.376,07 1.058,73 2.506.013,91 1,04% 23.078,25 0,38% 0,52%
RV - 35% 877.104,87 0,18%
PART.LYXOR/TIEDMNN ARB ST-SIEURA EUR 42.744,90 101,61 4.343.206,69 101,68 4.346.391,19 0,07% 3.184,50 0,67% 0,90%
AC.JANUS HENDE ABS RET G2 EUR HEDG SICAV EUR 719.459,90 6,03 4.340.645,44 6,07 4.367.121,56 0,67% 29.094,34 0,67% 0,90%
AC.DNCA INVEST-ALPHA BONDS-SIEU SICAV EUR 41.908,66 104,22 4.367.720,53 104,37 4.374.006,83 0,14% 6.286,30 0,67% 0,90%
AC.PICTET TR - ATLAS-I EUR SICAV EUR 35.585,92 122,52 4.359.987,29 122,78 4.369.239,63 0,21% 9.252,34 0,67% 0,90%
RV - 60% 2.621.543,78 0,54%
AC.JPMORGAN INV GL MAC OPP-I ACC E SICAV EUR 36.045,00 121,59 4.382.711,55 122,36 4.410.466,20 0,63% 27.754,65 0,68% 0,91%
AC.EXANE 2- PLEIADE FND-SEURA SICAV EUR 376,51 11.550,98 4.349.021,36 11.551,10 4.349.066,54 0,00% 45,18 0,67% 0,90%
RV - 20% 869.813,31 0,18%
AC.ELEVA ABSOLUTE RETURN EURO-I2 SICAV EUR 3.765,90 1.163,77 4.382.641,44 1.164,82 4.386.595,64 0,09% 3.954,20 0,67% 0,91%
RV - 50% 2.193.297,82 0,45%
AC.BLACKROCK BSF FI INCOME ST I2E SICAV EUR 33.256,43 131,00 4.356.592,33 131,01 4.356.924,89 0,01% 332,56 0,67% 0,90%_
TOTAL GESTIÓN ALTERNATIVA 37.100.902,70 37.465.826,39 102.982,32 5,75% 7,75%_
TOTAL GESTION ALTERNATIVA 37.100.902,70 37.465.826,39 102.982,32 5,75% 7,75%_
ENTIDADES CAPITAL RIESGO
_
__FONDOS DE HEDGE FUNDS
PART.PARTNERS GROUP GL VALUE- EEUR EUR 11.704,00 187,97 2.200.000,00 324,66 3.799.819,12 18,68% 410.927,28 0,58% 0,79%_
TOTAL FONDOS DE HEDGE FUNDS 2.200.000,00 3.799.819,12 410.927,28 0,58% 0,79%__ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO
PART.ARDIAN C-I FUND V NORTH AME A (USD) USD 11.923,84 100,00 1.049.065,72 116,66 1.173.122,79 8,67% 90.980,95 0,18% 0,24%
PART.NAUTA TECH INVEST IV FCR CL.B EUR 58.285,28 10,00 582.852,81 13,97 814.149,53 18,80% 109.564,05 0,13% 0,17%
AC.OQUENDO IV (SCA) SICAR RAIF EUR 484.325,00 1,00 484.325,00 0,97 468.293,84 -2,33% -11.292,52 0,07% 0,10%
PART.ATLAS CAPITAL I FCR EUR 50,00 5.142,97 257.148,41 5.683,80 284.190,00 3,75% 9.654,50 0,04% 0,06%
AC.PARTNERS GROUP GLOBAL INFR 2018 SCA EUR 1.524,20 1.000,00 1.524.203,51 925,69 1.410.932,33 1,55% 23.657,33 0,22% 0,29%
17
Detalle Cartera
Participaciones y acciones en I.I.C.
% s/. Cartera.% s/.
Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera.
%Aportaciónal resultadoen año s/
posición inicial
Plusvalías/Minusvalías
en año% s/.
Cartera.% s/.
Cartera.
G.M. PENSIONES FONDO DE PENSIONES__30 de junio de 2021
PART.ALTAMAR BUYOUT GLOBAL II FCR EUR 6.218,70 0,93 5.752,85 7,09 44.115,43 -57,31% -3.296,76 0,01% 0,01%
Part. PARKING ROTACION CAPITAL FCR - A EUR 94.172,21 9,28 873.550,04 12,62 1.188.550,31 -0,10% -841,82 0,18% 0,25%
PART.CARLYLE EUROPE PARTNERS V - EU, S.C EUR 957.352,00 1,00 957.352,00 0,92 877.328,86 10,40% 99.600,87 0,13% 0,18%
PART. EQT IX (NO.1) EUR SCSP EUR 983.979,52 1,00 983.979,52 1,00 983.979,52 0,15% 0,20%
PART.ALTAMAR GLOBAL PR EQ PR VIII FCR-C EUR 1.088.048,57 1,17 1.273.291,59 1,96 2.131.487,14 32,61% 415.246,91 0,33% 0,44%
AC.OQUENDO III (SCA) SICAR CL.A. EUR 1.509.360,00 1,00 1.509.360,00 0,91 1.375.784,66 -4,18% -63.165,35 0,21% 0,28%
PART.CARLYLE EUROPE PARTNERS IV LP EUR 1.566.237,00 1,00 1.572.345,75 0,97 1.520.929,99 31,63% 497.269,98 0,23% 0,31%
AC.PANTHEON GL INFRASTRUCTURE III - C 40 EUR 2.550.000,00 1,00 2.550.000,00 1,01 2.573.528,85 12,41% 316.480,90 0,40% 0,53%
PART.ARCANO GLOBAL OPPORTUNITY FD II FCR EUR 55.777,89 0,87 48.443,34 2,01 111.968,54 28,83% 13.965,24 0,02% 0,02%
PART.SC EFFICIENCY & ENVIRON FUND II FCR EUR 725.353,00 1,04 755.532,65 1,25 905.748,29 15,30% 115.594,91 0,14% 0,19%
PART.ARCANO CAPITAL X CLASE A FCR EUR 1.335.275,00 1,00 1.335.275,00 1,41 1.876.328,43 21,25% 283.688,43 0,29% 0,39%
PART.NEW MOUNTAIN PARTNERS IV FCR (USD) EUR 2.597.565,00 1,00 2.297.738,38 0,84 1.830.038,80 11,29% 259.437,52 0,28% 0,38%
PART.ALTAMAR V-PRIVATE EQ. PROG. FCR EUR 126.931,01 1,13 143.983,84 2,90 367.465,28 37,27% 53.668,46 0,06% 0,08%
PART.COLLER INT VIII LUX SLP CL.B (USD) EUR 873.825,35 1,00 759.137,00 1,30 960.005,25 27,83% 211.285,11 0,15% 0,20%
PART.ARDIAN C-I FUND V EUROPE A EUR 7.524,20 100,00 752.420,26 106,02 797.693,00 9,60% 72.213,32 0,12% 0,16%
PART.YSIOS BIOFUND II INNVIERTE FCR CL A EUR 84.966,00 10,00 849.660,00 8,34 708.871,34 -2,87% -24.417,94 0,11% 0,15%
AC.OQUENDO MEZZANINE II CL.A S.C.A.SICAR EUR 876.166,00 1,00 874.764,35 1,17 1.028.504,11 3,25% 28.410,36 0,16% 0,21%
PART.REALZA CAPITAL II CLASE A FCR EUR 1.019.099,00 1,00 1.019.099,00 0,74 750.280,05 19,89% 202.714,08 0,12% 0,16%
PART.NEW MOUNTAIN PARTNERS V FCR (USD) USD 2.545.425,00 1,00 2.210.126,61 1,41 3.035.018,97 55,10% 1.217.797,89 0,47% 0,63%
AC.MERCER PIP V - SUBFUND INFRA CL.A EUR 1.166.100,00 0,85 992.025,42 0,81 944.460,54 3,18% 31.514,60 0,15% 0,20%_
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO 25.661.433,05 28.162.775,85 3.949.731,02 4,33% 5,82%_
TOTAL ENTIDADES CAPITAL RIESGO 27.861.433,05 31.962.594,97 4.360.658,30 4,91% 6,61%_
HEDGE FUNDS
_
__FONDOS DE HEDGE FUNDS
AC.MOSAIC-HJ-EUR SICAV EUR 65.978,16 136,05 8.976.000,00 181,03 11.944.027,11 13,75% 1.234.451,46 1,83% 2,47%
18
Detalle Cartera
Participaciones y acciones en I.I.C.
% s/. Cartera.% s/.
Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera.
%Aportaciónal resultadoen año s/
posición inicial
Plusvalías/Minusvalías
en año% s/.
Cartera.% s/.
Cartera.
G.M. PENSIONES FONDO DE PENSIONES__30 de junio de 2021
Part. SABADELL SELECCIÓN HEDGE TOP EUR 69.679,64 11,32 789.092,08 11,80 822.406,28 7,93% 62.553,10 0,13% 0,17%
RF - 87,62% 720.592,38 0,15%
RV - 7,06% 58.061,88 0,01%_
TOTAL FONDOS DE HEDGE FUNDS 9.765.092,08 12.766.433,39 1.297.004,56 1,96% 2,64%_
TOTAL HEDGE FUNDS 9.765.092,08 12.766.433,39 1.297.004,56 1,96% 2,64%
_TOTAL PARTICIPACIONES Y ACCIONES EN IIC 430.845.142,57 483.716.328,17 30.169.211,04 74,30% 100,00%
19
Detalle Cartera
DerivadosPlusValias/MinusValias
Descripción VencimientoNº
ContratosCoste
Unitario Coste ContablePrecio
MercadoCambiodivisa Efectivo Euros
%Aportación alresultado en años/posición inicial
Concen. s/Cartera
% s/producto
G.M. PENSIONES FONDO DE PENSIONES__30 de junio de 2021
_
Renta Fija
_
__RENTA FIJA EURO
FUTURO S/EURO-BOBL A 5 AÑOS 6% 08/09/2021 200,00 133,99 26.798.000,00 134,1500 1,000 26.830.000,00 32.000,00 0,12 4,12 20,77%_
TOTAL Renta Fija 26.798.000,00 26.830.000,00 32.000,00 4,12 20,77%_
Renta Variable
_
__BOLSA NORTEAMERICANA
FUTURO S/STAND&POOR MINI 17/09/2021 11,00 3.458,71 1.899.870,75 4.288,6000 1,186 1.936.166,31 36.295,56 1,91 0,30 1,50%
OPCION CALL S&P500 IDX 4400 VT.17/12/21 17/12/2021 -48,00 48,06 -230.682,20 116,2000 1,186 -470.366,00 -239.683,80 -103,90 -0,07 -0,36%
OPCION CALL S&P500 IDX 4700 VT.18/03/22 18/03/2022 -45,00 33,55 -150.968,29 50,9900 1,186 -193.502,28 -42.533,99 -28,17 -0,03 -0,15%
OPCION PUT S&P500 IDX 3300 VT.17/12/21 17/12/2021 -48,00 92,91 -445.977,20 32,9000 1,186 -133.175,91 312.801,29 70,14 -0,02 -0,10%
OPCION PUT S&P500 IDX 3500 VT.18/03/22 18/03/2022 -45,00 82,18 -369.820,34 82,5000 1,186 -313.079,78 56.740,56 15,34 -0,05 -0,24%
OPCION PUT S&P500 IDX 3550 VT.17/12/21 17/12/2021 48,00 133,24 639.574,25 49,9200 1,186 202.071,18 -437.503,07 -68,41 0,03 0,16%
OPCION PUT S&P500 IDX 3750 VT.18/03/22 18/03/2022 45,00 117,88 530.467,27 116,0000 1,186 440.209,14 -90.258,13 -17,01 0,07 0,34%__BOLSA EUROPEA
OPCION CALL EUROSTOXX50 4600 VT.17/12/21 17/12/2021 -182,00 14,60 -26.572,00 9,4000 1,000 -17.108,00 9.464,00 35,62 0,00 -0,01%
OPCION CALL EUROSTOXX50 4600 VT.17/12/21 17/12/2021 -287,00 14,50 -41.615,00 9,4000 1,000 -26.978,00 14.637,00 35,17 0,00 -0,02%
OPCION CALL EUROSTOXX50 4600 VT.18/03/22 18/03/2022 -117,00 33,30 -38.961,00 24,2000 1,000 -28.314,00 10.647,00 27,33 0,00 -0,02%
OPCION CALL EUROSTOXX50 4600 VT.18/03/22 18/03/2022 -118,00 33,80 -39.884,00 24,2000 1,000 -28.556,00 11.328,00 28,40 0,00 -0,02%
OPCION CALL EUROSTOXX50 4600 VT.18/03/22 18/03/2022 -117,00 33,50 -39.195,00 24,2000 1,000 -28.314,00 10.881,00 27,76 0,00 -0,02%
OPCION CALL EUROSTOXX50 4600 VT.18/03/22 18/03/2022 -116,00 33,40 -38.744,00 24,2000 1,000 -28.072,00 10.672,00 27,54 0,00 -0,02%
OPCION CALL EUROSTOXX50 4600 VT.18/03/22 18/03/2022 -1,00 33,70 -337,00 24,2000 1,000 -242,00 95,00 28,19 0,00 0,00%
OPCION PUT EUROSTOXX50 3500 VT.17/12/21 17/12/2021 -105,00 63,70 -66.885,00 59,1000 1,000 -62.055,00 4.830,00 7,22 -0,01 -0,05%
OPCION PUT EUROSTOXX50 3500 VT.17/12/21 17/12/2021 -123,00 63,20 -77.736,00 59,1000 1,000 -72.693,00 5.043,00 6,49 -0,01 -0,06%
20
Detalle Cartera
DerivadosPlusValias/MinusValias
Descripción VencimientoNº
ContratosCoste
Unitario Coste ContablePrecio
MercadoCambiodivisa Efectivo Euros
%Aportación alresultado en años/posición inicial
Concen. s/Cartera
% s/producto
G.M. PENSIONES FONDO DE PENSIONES__30 de junio de 2021
OPCION PUT EUROSTOXX50 3500 VT.17/12/21 17/12/2021 -59,00 64,10 -37.819,00 59,1000 1,000 -34.869,00 -450.959,00 -1.192,41 -0,01 -0,03%
OPCION PUT EUROSTOXX50 3500 VT.17/12/21 17/12/2021 -182,00 63,50 -115.570,00 59,1000 1,000 -107.562,00 8.008,00 6,93 -0,02 -0,08%
OPCION PUT EUROSTOXX50 3500 VT.18/03/22 18/03/2022 -118,00 97,50 -115.050,00 94,5000 1,000 -111.510,00 3.540,00 3,08 -0,02 -0,09%
OPCION PUT EUROSTOXX50 3500 VT.18/03/22 18/03/2022 -233,00 97,60 -227.408,00 94,5000 1,000 -220.185,00 7.223,00 3,18 -0,03 -0,17%
OPCION PUT EUROSTOXX50 3500 VT.18/03/22 18/03/2022 -117,00 96,90 -113.373,00 94,5000 1,000 -110.565,00 2.808,00 2,48 -0,02 -0,09%
OPCION PUT EUROSTOXX50 3500 VT.18/03/22 18/03/2022 -1,00 96,70 -967,00 94,5000 1,000 -945,00 22,00 2,28 0,00 0,00%
OPCION PUT EUROSTOXX50 3700 VT.18/03/22 18/03/2022 118,00 133,10 157.058,00 131,9000 1,000 155.642,00 -1.416,00 -0,90 0,02 0,12%
OPCION PUT EUROSTOXX50 3700 VT.18/03/22 18/03/2022 117,00 133,90 156.663,00 131,9000 1,000 154.323,00 -2.340,00 -1,49 0,02 0,12%
OPCION PUT EUROSTOXX50 3700 VT.18/03/22 18/03/2022 1,00 133,00 1.330,00 131,9000 1,000 1.319,00 -11,00 -0,83 0,00 0,00%
OPCION PUT EUROSTOXX50 3700 VT.18/03/22 18/03/2022 233,00 133,80 311.754,00 131,9000 1,000 307.327,00 -4.427,00 -1,42 0,05 0,24%
OPCION PUT EUROSTOXX50 3800 VT.17/12/21 17/12/2021 182,00 112,00 203.840,00 108,2000 1,000 196.924,00 -6.916,00 -3,39 0,03 0,15%
OPCION PUT EUROSTOXX50 3800 VT.17/12/21 17/12/2021 104,00 111,20 115.648,00 108,2000 1,000 112.528,00 -3.120,00 -2,70 0,02 0,09%
OPCION PUT EUROSTOXX50 3800 VT.17/12/21 17/12/2021 183,00 111,10 203.313,00 108,2000 1,000 198.006,00 -5.307,00 -2,61 0,03 0,15%__BOLSA JAPON
FUTURO S/TOPIX 09/09/2021 115,00 14,71 16.919.966,13 1.943,0000 131,360 16.770.093,66 -149.872,47 -0,89 2,58 12,98%_
TOTAL Renta Variable 18.961.920,37 18.486.517,32 -929.312,05 2,84 14,31%_
Divisas
_
__Otros
FUTURO EURO/JPY VT.13/09/21 13/09/2021 -40,00 1,00 -5.007.010,94 1,0028 131,360 -4.938.488,61 -68.522,33 -1,37 -0,76 -3,82%
FUTURO EURO/USD VT.13/09/21 13/09/2021 732,00 1,00 91.858.146,31 1,0006 1,186 89.036.190,02 -2.821.956,29 -3,07 13,68 68,91%
OPCION CALL F/EUR/$ M 1,2150 VT.03/09/21 03/09/2021 750,00 0,01 1.007.641,28 0,0021 1,186 197.651,37 -809.989,91 -80,38 0,03 0,15%
OPCION PUT F/EUR/$ M 1,17 VT.03/09/21 03/09/2021 -108,00 0,01 -143.966,75 0,0044 1,186 -59.200,54 84.766,21 58,88 -0,01 -0,05%
21
Detalle Cartera
DerivadosPlusValias/MinusValias
Descripción VencimientoNº
ContratosCoste
Unitario Coste ContablePrecio
MercadoCambiodivisa Efectivo Euros
%Aportación alresultado en años/posición inicial
Concen. s/Cartera
% s/producto
G.M. PENSIONES FONDO DE PENSIONES__30 de junio de 2021
OPCION PUT F/EUR/$ M 1,17 VT.03/09/21 03/09/2021 -642,00 0,01 -852.433,03 0,0044 1,186 -351.914,32 500.518,71 58,72 -0,05 -0,27%_
TOTAL Divisas 86.862.376,87 83.884.237,92 -3.115.183,61 12,88 64,93%
_TOTAL DERIVADOS 132.622.297,24 129.200.755,24 -4.012.495,66 19,84 100,00%
22
Detalle Cartera
Entidades de Capital Riesgo de gestoras externas
Título Divisa Nº TítulosCoste inicial
unit. en divisa
Valor inicialtotal en
Divisa Cartera
Preciomercado unit.
en divisaEfectivo total enDivisa Cartera
%Aportaciónal resultadoen año s/
posición inicial
Plusvalías/Minusvalías
en año% s/.
Cartera.% s/
producto
G.M. PENSIONES FONDO DE PENSIONES__30 de junio de 2021
_
ENTIDADES CAPITAL RIESGO
_
__ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO
PART.PA SECONDARY FUND IV (IRELAND)(USD) USD 859.899,00 1,00 704.752,69 1,00 725.163,60 2,90% 20.455,00 0,11% 29,87%
PART.VISTA EQ PARTN VII-B CL B LP (USD) USD 1.918.901,00 1,00 1.661.955,44 1,05 1.702.370,06 7,79% 129.516,07 0,26% 70,13%_
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO 2.366.708,13 2.427.533,66 149.971,07 0,37% 100,00%_
TOTAL ENTIDADES CAPITAL RIESGO 2.366.708,13 2.427.533,66 149.971,07 0,37% 100,00%
_TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO DE
GESTORAS EXTERNAS
2.366.708,13 2.427.533,66 149.971,07 0,37% 100,00%
23
Detalle de Variación Patrimonial
Descripción Valor
G.M. PENSIONES FONDO DE PENSIONES__30 de junio de 2021
Patrimonio a 01/03/2021 632.540.848,41
Aportaciones de participes (E) 94.822,58
Aportaciones del Promotor (E) 3.489.785,78
Moviliz.a otros planes pensiones (S) 2.940.655,92
Moviliz.a planes previsión asegurados(S) 3.548.078,32
Moviliz.proced.otros planes pensiones(E) 241.480,97
Moviliz.proce.planes prev.asegurados (E) 455.368,08
Prestaciones a cargo de aseguradores (E) 3.889,06
Prestaciones (S) 6.262.481,20
Primas de riesgo (S) -2.505.016,76
Provision matematica a cargo aseg. (E) 711.847,91
Reasignaciones subplanes (art. 66) (E) 2.852.427,47
Reasignaciones subplanes (art. 66) (S) 3.722.729,93
Beneficio o pérdida del ejercicio 23.111.138,34
Patrimonio a 30/06/2021 649.532.679,99
Variación Patrimonial 16.991.831,58
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