GUÍA DE INTEGRACIÓN EN EXCEL · 2018. 10. 23. · Introducción La integración de Excel de...

GUÍA DE INTEGRACIÓN EN EXCEL

Versión 1.0.6

Contenidos

Contenidos

Introducción

Instalación

Recuperación de información desde el ATP

Introduciendo la función RTD

Monitor de Cotizaciones

Resumen de la cuenta. Información general

Resumen de la cuenta. Divisas e instrumentos

Operar utilizando Excel

Información general

Lista de las órdenes del ATP

Lista de los tipos de duración del ATP

Lista de los estados de la orden

Interfaz de la sesión del ATP

Interfaz de realización de órdenes del ATP

Interfaz ATPOrder de recuperación desde el ATP de EXANTE

Resolución de problemas

FAQ

EXANTE está registrada como Sociedad de Responsabilidad Limitada bajo la Ley maltesa. EXANTE está autorizada a proporcionar Servicios de Inversiones por la Autoridad Maltesa de Servicios Financieros. Número de Licencia: IS/52182

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Introducción

La integración de Excel de EXANTE traslada la información del ATP de EXANTE a Microsoft Excel y le permite pedir simultáneamente Cotizaciones del Monitor de Cotizaciones para múltiples valores así como información general sobre sus cuentas y posiciones. Con la integración de Excel, los usuarios pueden automatizar actividades manuales que se suelen realizar con el ATP, ejecutar algoritmos y estrategias de comercio que requieren automatización, acceder a la información de la cuenta y de la cartera, abrir órdenes, comprobar el estado de las órdenes y las ejecuciones.

Hay dos razones para utilizar Excel para esta tarea. La primera de ellas es que la mayoría de usuarios están familiarizados con Excel. Y la segunda es que el aprendizaje de VBA de Excel no es difícil y requiere menos tiempo para su desarrollo.

Instalación

Usted solo necesita descargar el archivo de instalación correspondiente a la versión de su

sistema operativo y ejecutarlo. Hay dos versiones del software de instalación:

❏ Versión para Windows de 32 bits:https://updates.exante.eu/atpexcel/EXANTEATPExcel32.msi

❏ Versión para Windows de 64 bits:https://updates.exante.eu/atpexcel/EXANTEATPExcelall.msi

Si no está seguro de cuál es su versión de Windows, por favor, lea este artículo:

https://support.microsoft.com/eses/kb/827218


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https://updates.exante.eu/atp-excel/Exante-ATP-Excel-32.msihttps://updates.exante.eu/atp-excel/Exante-ATP-Excel-all.msihttps://support.microsoft.com/es-es/kb/827218

Recuperación de información desde el ATP

Introduciendo la función RTD

La función RTD es el principal instrumento para acceder a la información del ATP de EXANTE.

Esta función recupera información a tiempo real de un programa que soporta la automatización. Por favor, siga el siguiente enlace https://support.microsoft.com/eses/kb/289150 para más información. La sintaxis general para la recuperación de información del ATP con esta función es la siguiente:

1 =RTD("atp.rtd";;"type";"param1";"param2"[;"param3"[;"param4"...]])

Se pueden encontrar ejemplos para módulos específicos en las siguientes secciones de este manual. Dependiendo de la localización, se pueden utilizar diferentes separadores. Si Excel da un error en esta función, échele un vistazo a la sección de solución de problemas que encontrará más abajo.

Información sobre el plugin y la conexión

1 =RTD("atp.rtd", "atp", "info", "version")

2 =RTD("atp.rtd", "atp", "info", "heartbeat")

Monitor de Cotizaciones

El Monitor de Cotizaciones le permite solicitar información para cualquier instrumento que tenga disponible en el ATP de EXANTE. Tan solo tiene que pegar la función que aparece en función RTD y reemplazar “type” con “quote”, param1 con la ID de EXANTE del instrumento deseado y param2 con la información que desee recuperar.


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https://support.microsoft.com/es-es/kb/289150

Ejemplos:

1234567

=RTD("atp.rtd";;"quote";"EUR/USD.EXANTE";"ask")=RTD("atp.rtd";;"quote";"EUR/USD.EXANTE";"ask_size")=RTD("atp.rtd";;"quote";"EUR/USD.EXANTE";"bid")=RTD("atp.rtd";;"quote";"EUR/USD.EXANTE";"bid_size")=RTD("atp.rtd","atp","quote","instrument","last_trade_price")=RTD("atp.rtd";"atp";"quote";"EUR/USD.EXANTE";"open_interest")=RTD("atp.rtd";"atp";"quote";"EUR/USD.EXANTE";"daily_volume")

Para las opciones, también puede solicitar las griegas y la volatilidad implícita:

12345

=RTD("atp.rtd";"atp";"quote";"LO.EXANTE.X2016.C1000";"delta")=RTD("atp.rtd";"atp";"quote";"LO.EXANTE.X2016.C1000";"gamma")=RTD("atp.rtd";"atp";"quote";"LO.EXANTE.X2016.C1000";"vega")=RTD("atp.rtd";"atp";"quote";"LO.EXANTE.X2016.C1000";"theta")=RTD("atp.rtd";"atp";"quote";"LO.EXANTE.X2016.C1000";"implied_volatility")


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Resumen de la cuenta. Información general

El módulo acc.summary (resumen de la cuenta) le permite solicitar toda la información que

necesite relativa a su cuenta, tal como el NAV (valor neto de los activos) o la Utilización del Margen. Para solicitarlos, utilice en la función RTD “acc.summary” como “type”, el nombre de su cuenta como param1 y la información que desea como param2.

Ejemplos:

1234567

=RTD("atp.rtd";;"acc.summary";"ABK411.001";"account_id")=RTD("atp.rtd";;"acc.summary";"ABK411.001";"currency")=RTD("atp.rtd";;"acc.summary";"ABK411.001";"timestamp")=RTD("atp.rtd";;"acc.summary";"ABK411.001";"net_asset_value")=RTD("atp.rtd";;"acc.summary";"ABK411.001";"free_money")=RTD("atp.rtd";;"acc.summary";"ABK411.001";"money_used_for_margin")=RTD("atp.rtd";;"acc.summary";"ABK411.001";"margin_utilization")

Resumen de la cuenta. Divisas e instrumentos

Para recibir información sobre la situación del efectivo o de los instrumentos específicos, utilice

como “type” en la función RTD “acc.curr” para las divisas y “acc.asset” para otros instrumentos.


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Use el nombre del instrumento (o divisa) como param1 y la información que desea como param2.

Ejemplos:

123456789101112131415

=RTD("atp.rtd";;"acc.curr";"ABK411.001";"USD";"asset")=RTD("atp.rtd";;"acc.curr";"ABK411.001";"USD";"value")=RTD("atp.rtd";;"acc.curr";"ABK411.001";"USD";"converted_value")=RTD("atp.rtd";;"acc.asset";"ABK411.001";"STOCK1.FIX";"id")=RTD("atp.rtd";;"acc.asset";"ABK411.001";"STOCK1.FIX";"instrument")=RTD("atp.rtd";;"acc.asset";"ABK411.001";"STOCK1.FIX";"exchange")=RTD("atp.rtd";;"acc.asset";"ABK411.001";"STOCK1.FIX";"cusip")=RTD("atp.rtd";;"acc.asset";"ABK411.001";"STOCK1.FIX";"quantity")=RTD("atp.rtd";;"acc.asset";"ABK411.001";"STOCK1.FIX";"currency")=RTD("atp.rtd";;"acc.asset";"ABK411.001";"STOCK1.FIX";"pnl")=RTD("atp.rtd";;"acc.asset";"ABK411.001";"STOCK1.FIX";"converted_pnl")=RTD("atp.rtd";;"acc.asset";"ABK411.001";"STOCK1.FIX";"price")=RTD("atp.rtd";;"acc.asset";"ABK411.001";"STOCK1.FIX";"average_price")=RTD("atp.rtd";;"acc.asset";"ABK411.001";"STOCK1.FIX";"value")=RTD("atp.rtd";;"acc.asset";"ABK411.001";"STOCK1.FIX";"converted_value")


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Operar utilizando Excel

Información general

Para controlar órdenes desde Excel necesita utilizar cualquier lenguaje de programación compatible con COM. Recomendamos utilizar Visual Basic para las Aplicaciones (VBA) para incorporar las operaciones a Excel. Por favor, vaya a a la pestaña Desarrollador y seleccione Visual Basic para crear o editar una macro ya existente. Si no encuentra la pestaña Desarrollador, échele un vistazo a nuestro FAQ.


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Debe añadir AtpRtdLib a referencias a través del menú Herramientas > Referencias para que funcione.

Todas las acciones programadas deben añadirse a un Formulario de Control específico, como un botón. A continuación mostramos un ejemplo de cómo crear un botón conectado:

1. Haga clic en Insertar; 2. Seleccione Botón; 3. Elija una zona de su hoja de Excel para el botón; 4. En el menú Asignar Macro seleccione la acción deseada.


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Los métodos que pueden ser reconocidos por un analizador pueden encontrarse a continuación.

Generalmente su macro debería tener la siguiente estructura:

1. Establecer conexión con el ATP de EXANTE. 2. Comprobar que la conexión está activa. 3. Crear una orden nueva con los parámetros requeridos. 4. Enviar la orden al ATP de EXANTE. 5. Recoger las órdenes activas del ATP de EXANTE y leer sus parámetros. 6. Cerrar la conexión al ATP de EXANTE.

Ejemplos:

Este es un ejemplo sencillo de conexión, desconexión y poner un botón de orden. Para hacerlo funcionar, es necesario cambiar la cuenta a una a la que el ATP tenga acceso.


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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Public WithEvents SrvrSession As AtpRtdLib.ATPSession Public Order As AtpRtdLib.ATPOrder Sub ConnectButton_Click()

If (SrvrSession Is Nothing) Then Set SrvrSession = CreateObject("atp.apisession") SrvrSession.Open

End If End Sub Sub DisconnectButton_Click()

If Not (SrvrSession Is Nothing) Then SrvrSession.Close Set SrvrSession = Nothing

End If End Sub Sub ExecuteMarketOrder_Click() If Not (SrvrSession Is Nothing) Then Set Order = CreateObject("atp.apiorder") Order.Init Order.SetClientAccId ("AAN1328.001") Order.SetInstrumentId ("ES.CME.Z2015") Order.SetOrderType (1) Order.SetQuantity (1) Order.SetDuration (1) If (SrvrSession.IsActive) Then Dim failPlaceOrigin As Long failPlaceOrigin = SrvrSession.PlaceOrder(Order) End If Set Order = Nothing

End If End Sub Private Sub SrvrSession_OnATPConnectionStatus(ByRef status As Variant)

Cells(3, 5) = status End Sub Private Sub SrvrSession_OnConnectEvent()

Cells(2, 5).Clear Cells(2, 5) = "CONNECTED" OrderCount = 0


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43 44 45 46 47 48

End Sub Private Sub SrvrSession_OnDisconnectEvent()

Cells(2, 5).Clear Cells(2, 5) = "DISCONNECTED"

End Sub

Lista de las órdenes del ATP

Nombre Valor Market 1 Limit 2 Stop 3 Stop Limit 4

Lista de los tipos de duración del ATP

Nombre Valor Day 1 Good Till Cancel 2 Immediate Or Cancel 3 Fill Or Kill 4 At The Opening 5 At The Close 6

Lista de los estados de la orden

Nombre Valor Placing 1 Working 2


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Filled 3 Cancelled 4 Rejected 5 Pending 6

Interfaz de la sesión del ATP

❏ Open()

Crea una conexión al ATP de EXANTE.

❏ Close()

Cierra la sesión al ATP de EXANTE creada anteriormente.

❏ IsActive([our, retval] VARIANT_BOOL *value)

Devuelve True si existe una sesión activa, si no la hay devuelve False.

❏ OnConnectEvent()

Método llamado cuando la conexión se ha establecido.

❏ OnDisconnectEvent()

Método llamado cuando la conexión se ha perdido.

❏ OnSnapshotBeginEvent()

Este método indica el comienzo de la lista de enumeración de órdenes. NOTA: todas las órdenes declaradas antes de que se llame este método serán ignoradas.

❏ OnSnapshotEndEvent()

Este método indica el final de la lista de enumeración de órdenes.

❏ OnOrderUpdateEvent([in] IDispatch *order_info)

Este método será llamado durante la creación de la orden o durante la actualización del estado de la misma. Lleva el puntero hasta la información de la orden como argumento.

❏ OnRequestFail([in] long request_id, [in] BSTR message)


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Este método se llama cuando una solicitud (colocar, cancelar o reemplazar una orden) da un error. Toma la ID de solicitud y el mensaje de error como argumentos.

❏ OnATPConnectionStatus([in] VARIANT *connected)

Método que se llama junto con el cambio de estado del ATP de EXANTE. Lleva el puntero hasta el estado de la conexión actual (boolean).

Interfaz de realización de órdenes del ATP

❏ Init()

Iniciar una nueva orden.

❏ PlaceOrder([in] IDispatch *order, [out, retval] long *request_id)

Realiza una orden. Toma el objeto ATPOrder como argumento y devuelve la ID de solicitud generada request_id.

❏ CancelOrder([in] BSTR order_id, [out, retval] long *request_id)

Cancela una orden con ID order_id. Toma la ID como argumento y devuelve la ID de solicitud generada request_id.

❏ ReplaceOrder([in] BSTR order_id, IDispatch *order, [out, retval] long *request_id)

Reemplaza una orden con ID order_id con una nueva orden order. Toma la ID y el objeto ATPOrder como argumentos y devuelve la ID de solicitud generada request_id.

❏ QueryOrders([out, retval] long *request_id)

Devuelve la ID de solicitud generada request_id.

❏ GetOrderCount([out, retval] long *value)

Devuelve el recuento de órdenes value del ATP de EXANTE.

❏ GetOrderInfo([in] long idx, [out, retval] IDispatch **value)

Obtiene la información de las órdenes por índice de órdenes idx. Toma el índice de órdenes como argumento y devuelve el puntero al objeto ATPOrderInfo.

❏ GetId([out, retval] BSTR *value)


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Devuelve la ID asignada value.

❏ SetOrderType([in] ATPOrderType ordt)

Establece el tipo de orden a ordt. Toma el objeto ATPOrderType como argumento.

❏ GetOrderType([out,retval] ATPOrderType *value)

Devuelve el tipo de orden actual value como objeto ATPOrderType.

❏ SetInstrumentId([in] BSTR iin)

Establece el instrumento EXANTE como iin a la orden. Toma la ID del instrumento EXANTE como argumento.

❏ GetInstrumentId([out,retval] BSTR *value)

Devuelve la ID de la orden del instrumento actual de EXANTE value (como cadena).

❏ SetClientAccId([in] BSTR caid)

Establece la cuenta como caid a la orden. Toma la ID de la cuenta como argumento.

❏ GetClientAccId([out,retval] BSTR *value)

Devuelve la cuenta actual value de la orden como cadena.

❏ SetPrice([in] VARIANT prc)

Establece el precio prc a la orden. Toma el precio de la nueva orden como argumento.

❏ GetPrice([out,retval] VARIANT *value)

Devuelve el precio actual de la orden value.

❏ SetStopPrice([in] VARIANT prc)

Establece el precio de stop prc a la orden. Toma el precio de stop de la nueva orden como argumento.

❏ GetStopPrice([out,retval] VARIANT *value)

Devuelve el precio de stop de la orden actual value.

❏ SetQuantity([in] VARIANT value)

Establece la cantidad de la orden actual como value. Toma la cantidad de la nueva orden como argumento.


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❏ GetQuantity([out,retval] VARIANT *value)

Devuelve la cantidad de la orden actual value.

❏ SetDuration([in] ATPDurationType value)

Establece el timeinforce actual value. Toma el objeto ATPDurationType como argumento.

❏ GetDuration([out,retval] ATPDurationType *value)

Devuelve la duración de la orden actual value como objeto ATPDurationType.

❏ SetIfDoneParentId([in] BSTR iid)

Establece el orden de ID iid para las órdenes Stop Loss/Take Profit. Toma la ID de la orden como argumento.

❏ GetIfDoneParentId([out,retval] BSTR *value)

Devuelve el orden de ID value para las órdenes Stop Loss/Take Profit como una cadena.

❏ SetOCOGroupId([in] BSTR iid) Establece la ID iid al grupo de órdenes OneCancelstheOther (OCO). Toma la ID del grupo OCO como cadena.

❏ GetOCOGroupId([out,retval] BSTR *value)

Devuelve la ID value del grupo de órdenes OneCancelstheOther (OCO) como cadena.

Interfaz ATPOrder de recuperación desde el ATP de EXANTE

❏ GetId([out,retval] BSTR *value)

Devuelve la ID de la orden value como cadena.

❏ GetUser([out,retval] BSTR *value)

Devuelve el nombre de usuario value que posee la orden como cadena.

❏ GetAccountId([out,retval] BSTR *value)

Devuelve la ID de la cuenta de EXANTE value que posee la orden como cadena.

❏ GetStatus([out,retval] ATPOrderStatus *value)

Devuelve el estado de la orden actual value como objeto ATPOrderStatus.


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❏ GetDuration([out,retval] ATPDurationType *value)

Devuelve la duración de la orden value como objeto ATPDurationType.

❏ GetType([out,retval] ATPOrderType *value)

Devuelve el tipo de orden value como objeto ATPOrderType.

❏ GetInstrumentId([out,retval] BSTR *value)

Devuelve la ID del instrumento de EXANTE value de la orden como cadena.

❏ GetQuantity([out,retval] VARIANT *value)

Devuelve la cantidad de la orden actual value.

❏ GetPrice([out,retval] VARIANT *value)

Devuelve el precio de la orden actual value.

❏ GetStopPrice([out,retval] VARIANT *value)

Devuelve el stop price de la orden actual value.

❏ GetCreateTime([out,retval] VARIANT *value)

Devuelve la hora de creación de la orden value

❏ GetLastUpdate([out,retval] VARIANT *value)

Devuelve la última hora de actualización de la orden value.

❏ GetFilled([out,retval] VARIANT *value)

Devuelve la cantidad colocada de la orden value.

❏ GetAvgPrice([out,retval] VARIANT *value)

Devuelve el precio medio value de la orden.

❏ GetIfDoneParentId([out,retval] BSTR *value)

Devuelve la ID de la orden value para las órdenes Stop Loss/Take Profit como cadena.

❏ GetOCOGroupId([out,retval] BSTR *value)

Devuelve la ID value del grupo de órdenes OneCancelstheOther (OCO) como cadena.


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Resolución de problemas

❖ Si tiene algún problema con el software de instalación de la Integración en Excel, debe instalar Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable Package. Puede encontrarlo en los siguientes enlaces:

➢ Versión para Windows de 64 bits:https://aka.ms/vs/15/release/vc_redist.x64.exe

➢ Versión para Windows de 32 bits:https://aka.ms/vs/15/release/vc_redist.x86.exe

❖ Si Excel devuelve errores de validación en su fórmula, compruebe si la configuración regional de su sistema operativo utiliza un separador o nombre de función diferente para el RTD. Aquí puede encontrar la sintaxis correcta para cada configuración regional: https://store.office.com/worldwide.aspx?rs=eses&returnURL=https%3A%2F%2Fsupport .office.com%2FenUS%2Farticle%2FRTDfunctionE0CC001A56F0470A9B199455D C0EB593%3Fui%3DenUS%26rs%3DenUS%26ad%3DUS&cmapid=1

❖ Para otro tipo de problemas, el Equipo de Soporte de EXANTE está listo para ayudarle con sus preguntas 24 horas al día los 7 días de la semana. Paras ponerse en contacto con el Equipo de Soporte de EXANTE, envíe un email a [email protected]

describiendo su problema.

FAQ

❖ ¿Existe una API (Interfaz de Programación de Aplicaciones ) abierta disponible para otras

aplicaciones aparte de Microsoft Excel?➢ No. La API está cerrada en este momento.

❖ ¿Es posible ejecutar varias copias de Excel con acceso al ATP?➢ Sí, es posible.

❖ No aparece la sección de desarrollador en mi Excel. ¿Cómo la activo?➢ Tendrá que activarla en las opciones de Excel. Para más información, por favor

lea este artículo:


18

https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=14632https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=5555https://store.office.com/worldwide.aspx?rs=es-es&returnURL=https%3A%2F%2Fsupport.office.com%2Fen-US%2Farticle%2FRTD-function-E0CC001A-56F0-470A-9B19-9455DC0EB593%3Fui%3Den-US%26rs%3Den-US%26ad%3DUS&cmapid=1https://store.office.com/worldwide.aspx?rs=es-es&returnURL=https%3A%2F%2Fsupport.office.com%2Fen-US%2Farticle%2FRTD-function-E0CC001A-56F0-470A-9B19-9455DC0EB593%3Fui%3Den-US%26rs%3Den-US%26ad%3DUS&cmapid=1https://store.office.com/worldwide.aspx?rs=es-es&returnURL=https%3A%2F%2Fsupport.office.com%2Fen-US%2Farticle%2FRTD-function-E0CC001A-56F0-470A-9B19-9455DC0EB593%3Fui%3Den-US%26rs%3Den-US%26ad%3DUS&cmapid=1mailto:[email protected]

https://support.office.com/eses/article/Addabuttonandassignamacrotoitinaworksheetd58edd7dcb044964bead9c72c843a283

❖ Las Macros y botones de Visual Basic aparecen inactivos . ¿Cómo puedo arreglarlos? ➢ Esto significa que Microsoft Office no puede acceder a Visual Basic para la

instalación de las Aplicaciones. Podría suceder debido a las siguientes razones: ■ No ha sido instalado. En este caso tendrá que ir a Programas y

Características del menú, hacer clic en el botón derecho sobre Microsoft Office, hacer clic en Cambiar, seleccione Agregar o Eliminar Características y seleccione Visual Basic para Aplicaciones.

■ Si Visual Basic para Aplicaciones ya está instalado, la opción de reparar debería ayudarle a solucionar el problema.

■ Si la opción de reparar tampoco funciona, pruebe a eliminar el componente VBA e instalarlo de nuevo.

■ Para más información, por favor, diríjase a https://support.microsoft.com/enus/kb/282847

❖ Tengo otras preguntas. ➢ Por favor, contacte con [email protected] con su pregunta. Nuestro Equipo de

Soporte estará encantado de ayudarle.


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https://support.office.com/es-es/article/Agregar-un-bot%C3%B3n-o-un-bot%C3%B3n-de-comando-a-una-hoja-de-c%C3%A1lculo-d58edd7d-cb04-4964-bead-9c72c843a283?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=EShttps://support.office.com/es-es/article/Agregar-un-bot%C3%B3n-o-un-bot%C3%B3n-de-comando-a-una-hoja-de-c%C3%A1lculo-d58edd7d-cb04-4964-bead-9c72c843a283?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=EShttps://support.microsoft.com/en-us/kb/282847mailto:[email protected]

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