Giro Pelo Mundo

Aluno: Acad. Felipe Araujo de Oliveira Coordenador: Prof. Dr. Sinézio Fernandes Maia

Semana 31 – 25 a 29 de julho de 2016

Como ler o relatório? Sup.: Preço em que se encontra a zona de suporte

Res.: Preço em que se encontra a zona de resistência

Data do Fechamento

Preço de Fechamento

(%) Variação da Semana e sua direção

Nº de Negóciosna semana

Suportes ResistênciasLinha de

Tendência Primaria

• A caixa de texto é usada para comentar e justificar o desempenho de cada índice.

• IFR 9 em queda livre. (11,60)

Ferramentas usadas:• Gráfico diário Logarítmico de Candles

• Bandas de bollinger ( 21 períodos e desvio de 1,5)

• Médias Moveis (MM200,MM21,MM50)

• IFR-9 • OBV • Volume Financeiro

IBOVESPA – LONGO PRAZO (GOVERNOS – 1964 até 2016)

maio/1965 até

junho/1971: + 2.931%

ago/1983até

abril/1986: + 1.573%

jan/1991 até

julho/1997: + 3.415%

out/2002 até

maio/2008: + 2.051%

Fonte: Enfoque

Participação do Investidores

Fonte: Revista TIMING/Marcio Noronha

Comparativo Volatilidade Histórica

Fonte: Yahoo Finances - Elaboração Própria

0 200 400 600 800

1020

3040

5060

Volatilidade - Bovespa, Shangai, SP500, Dax, FTSE,EWZ

cbind(

Ibov

1, V

OLd

ax, S

P50

0Vol

, sha

ngaiVol, E

WZV

ol, F

TSEVol)

BOVESPADAXSP500SHANGAIEWZFTSE

DI Over

(02/03

)

out/16

jan/17

abr/17

jul/17

out/17

jan/18

jan/18

abr/18

jul/18

out/18

jan/19

abr/19

jul/19

out/19

jan/20

abr/20

jul/20

out/20

jan/21

abr/21

jul/21

out/21

jan/22

10.5

11

11.5

12

12.5

13

13.5

14

14.5

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

14

14.1

14.2

14.3

Semana 31 Semana 30 Semana 29 Semana 12

Curva Futura de Juros (Contratos Futuros de DI1) – 29/07/2016

Fonte: http://br.advfn.com/investimentos/futuros/di-depositos-interfinanceiros Elaboração própria

14,15

11,97

14,18

Aversão ao Risco (10/06/2016)

Fonte: Bloomberg

VIX – SP500

Government Bonds Index – USA X High Yield Bonds

Produção e Consumo de Petróleo Mundial

Commodity CRB Index (crb:17)Rent. em 2016: +2,84 %29/07 182 Indisp. 0,55 % - 1pts

www.stockcharts.com

USD/BRL - USD/Mundo(EUR;GBP;JPY;CAD;SEK;CHF) Rent. em 2016: - 22,22 %29/07 R$ 3,24 Indisp.

- 0,61 % - 0,02 R$

www.stockcharts.com

OURO SPOT – CMERent. em 2016: + 28,01 %29/07 $ 1.367 $ 287.124K

+ 2,88 % + $23

www.stockcharts.com

Curva Futura de Dólar (22/07/2016)

Fonte: http://br.advfn.com/investimentos/futuros/dolar Elaboração própria

Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-173,100.00

3,200.00

3,300.00

3,400.00

3,500.00

3,600.00

3,700.00

3,800.00

3,365.50 3,376.91

3,487.00

3,522.683,545.05

3,590.00

3,760.00

Credit Default Swap (CDS)- 40% (5Y)

Fonte: Deutsche Bank

22.09.201405.11.201419.12.201403.02.201519.03.201504.05.201518.06.201504.08.201517.09.201502.11.201516.12.201529.01.201615.03.201628.04.201613.06.20160

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Brazil Chile China Colombia GermanyMexico Peru Russia United States

Desempenho Mundo x Brasil

Fonte: http://stockcharts.com/freecharts/perf.php?EWZ,EEM,$MSWORLD,EZU

Rotação de Macro setores – S&P 500 (USA)

Fonte: http://stockcharts.com/freecharts/carpet.html?[AVG]

S&P 500(spx : 500) 29/07 2.173 $3,0 Bi + 0,23 % + 5 pts Rent. em 2016: + 6,36 %

TOP 5 Ação Participação (%)

Nº Médio/DiaNegócios

Variação (%)

1 EQTL3 9,280 2.380,00 0,61

2 CPFE3 8,158 3.087,60 1,34

3 TBLE3 7,935 3.708,80 2,06

4 ENBR3 7,562 5.881,70 - 1,16

5 COCE5 7,278 166,43 - 0,65

Total 40,213 3.347,86

DAX (gdax : 30)Rent. em 2016: - 3,92 %29/07 10.337 $55,6 Mi

+ 1,36 % + 139 pts

FTSE 100 (ftse : 100) Rent. em 2016: + 7,62 %29/07 6.723 1,1 Bi - 0,11 % - 20 pts

Nikkei 300 (n300 : 300)

29/07 265 24,2 K - 0,37 % - 1 pts Rent. em 2016: - 17,35 %

16/05/2014

Shangai D(ssec : 19) Rent. em 2015: +10,04%Rent. em 2016: - 18,79%22/07 3.012 162 K - 1,10 % - 31 pts

Índice Bovespa D (ibvsp: 61)

O mundo se mostra menos averso ao risco – índice VIX se reduziu -, além de reagir ao anuncio de prováveis estímulos de liquidez via Quantitative Easing anunciados pelo banco europeu, Bank of England, e pela decisão de manutenção da taxa de juros nos USA.A aversão ao risco teve contrapartida direta nos emergentes, que viram suas divisas se valorizando em relação ao dólar, com destaque especial para o Mercado brasileiro que reagiu com mais intensidade a esse movimento de mercado. Outro ponto importante está no rompimento de topo histórico no SP500, mostra que o mercado está banhado de liquidez, com os investidores buscando setores mais agressivos. A onda de otimismo tem se evidenciado no Brasil, com uma valorização anual já em 32%. Caso a resistência em 58K seja rompida, o mercado entra em primária de alta.

29/07 57.308 5,5Bi + 0,53 % + 306pts Rent. em 2016: + 32,20 %

• OBV fortemente comprador;

• IFR em zona sob comprado

Índice Bovespa D (ibvsp: 61)

58.000pts

• Tecnicamente, o rompimento da L.T.B nos 57/58000 pts, faz o

índice do mercado brasileiro sair de uma tendência primaria de baixa para uma primária de alta. O rompimento leva o Bovespa a buscar 60.000 pts. Devido ao mercado haver esticado nas últimas semanas, há uma correção de mercado pode ocorrer até o nível de 55.000pts, entretanto, a tendência terciária tem tendência forte de alta.

29/07 57.308 5,5Bi + 0,53 % + 306pts Rent. em 2016: + 32,20 %

Índice Bovespa S (ibvsp: 61)

02/07 53.106 4,6Bi

29/07 57.308 5,5Bi + 0,53 % + 306pts Rent. em 2016: + 32,20 %

Resumo da semanaÍndice Rentabilidade

Semana(%)Rentabilidade

Mês(%)Rentabilidade

2016 (%)

Ibovespa + 0,55 + 11,22 + 32,20S&P 500 + 0,23 + 3,57 + 6,36DAX + 1,36 + 6,78 - 3,92FTSE 100 - 0,11 + 3,36 + 7,62Nikkei - 0,37 + 6,42 - 17,35Shangai - 1,10 + 1,70 - 18,79

USD/BRL - 0,61 + 0,24 - 22,22

CRB Index - 0,55 - 6,07 + 2,84

Ouro + 2,88 + 2,49 + 28,01

Sala de Ações – Célula Grafista

Coordenador do ProjetoProfº Dr. Sinézio Fernandes Maia

Analise AcadêmicaFelipe Araújo de Oliveira

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