GEOGRAFÍA HUMANA DE LA CRISIS EN EUSKADI. CRISIS, SÍ, PERO ¿QUÉ CRISIS?
GESTIÓN DE CRÉDITO EN TIEMPOS DE CRISIS · Marco de negocios en el contexto de la crisis....
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GESTIÓN DE CRÉDITO EN TIEMPOS DE CRISIS
Juan E. Muñoz Giró
CRMV Grupo Tecnológico
1
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TEMAS POR TRATAR
Breve análisis de la coyuntura económica.
Marco de negocios en el contexto de la crisis.
Elementos de consideración financiera, económica y
estratégica en la colocación de crédito.
Oportunidades de mejora analítica y estratégica.
La propuesta de normativa CNS-1579 sobre la gestión
del riesgo de crédito y el aprovechamiento que de ella
se puede obtener.
CRMV Grupo Tecnológico
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COYUNTURA ECONÓMICA
-10,00%
-8,00%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
en
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no
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r.-17
ma
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jul.-1
7
sep
.-17
no
v.-1
7
en
e.-1
8
ma
r.-18
ma
y.-1
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jul.-1
8
sep
.-18
no
v.-1
8
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9
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.-19
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0Tasa de variación del IMAE general
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COYUNTURA ECONÓMICA
-4,00%
-3,00%
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%e
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en
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0
Variación del IMAE de Agricultura
-10,00%
-8,00%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
en
e.-
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Variación del IMAE de Manufacturas
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COYUNTURA ECONÓMICA
-30,00%
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
en
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oc
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0
Variación del IMAE de Construcción
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
en
e.-
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oc
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0
Variación del IMAE de Comercio
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COYUNTURA ECONÓMICA
-8,00%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%e
ne
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oc
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en
e.-
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ab
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0
Variación del IMAE de Régimen Definitivo
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
en
e.-
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oc
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0
Variación del IMAE del Régimen Especial
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COYUNTURA ECONÓMICA
50,00%
52,00%
54,00%
56,00%
58,00%
60,00%
62,00%
64,00%
66,00%e
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5
oc
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en
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en
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0
Tasa neta de participación
40,00%
42,00%
44,00%
46,00%
48,00%
50,00%
52,00%
54,00%
56,00%
58,00%
en
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en
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en
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oc
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en
e.-
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oc
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en
e.-
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0
Tasa de ocupación
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COYUNTURA ECONÓMICA
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
en
e.-
15
ab
r.-1
5
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5
oc
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5
en
e.-
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6
en
e.-
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7
jul.-1
7
oc
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7
en
e.-
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r.-1
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en
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oc
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9
en
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0
Tasa de desempleo
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
ene.-15
abr.-15
jul.-15
oct.-15
ene.-16
abr.-16
jul.-16
oct.-16
ene.-17
abr.-17
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oct.-17
ene.-18
abr.-18
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oct.-18
ene.-19
abr.-19
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oct.-19
ene.-20
abr.-20
Tasa de presión general
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COYUNTURA ECONÓMICA
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
18,00%
20,00%
en
e.-
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r.-1
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jul.-1
5
oc
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5
en
e.-
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oc
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6
en
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7
jul.-1
7
oc
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en
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oc
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en
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ab
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0
Tasa de subempleo
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COYUNTURA ECONÓMICA
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%01/0
1/2
019
01/0
2/2
019
01/0
3/2
019
01/0
4/2
019
01/0
5/2
019
01/0
6/2
019
01/0
7/2
019
01/0
8/2
019
01/0
9/2
019
01/1
0/2
019
01/1
1/2
019
01/1
2/2
019
01/0
1/2
020
01/0
2/2
020
01/0
3/2
020
01/0
4/2
020
01/0
5/2
020
01/0
6/2
020
01/0
7/2
020
Tasa de política monetaria
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
01/0
1/2
019
01/0
2/2
019
01/0
3/2
019
01/0
4/2
019
01/0
5/2
019
01/0
6/2
019
01/0
7/2
019
01/0
8/2
019
01/0
9/2
019
01/1
0/2
019
01/1
1/2
019
01/1
2/2
019
01/0
1/2
020
01/0
2/2
020
01/0
3/2
020
01/0
4/2
020
01/0
5/2
020
01/0
6/2
020
01/0
7/2
020
Tasa básica
CRMV Grupo Tecnológico
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COYUNTURA ECONÓMICA
-4,00%-2,00%0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%
10,00%12,00%14,00%16,00%18,00%
en
e.-
15
ab
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5
oc
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5
en
e.-
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oc
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6
en
e.-
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jul.-1
7
oc
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7
en
e.-
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ab
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jul.-1
8
oc
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8
en
e.-
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ab
r.-1
9
jul.-1
9
oc
t.-1
9
en
e.-
20
ab
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0
Tasa de variación del crédito del sistema
financiero
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
en
e.-
15
ab
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5
jul.-1
5
oc
t.-1
5
en
e.-
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ab
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oc
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6
en
e.-
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ab
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oc
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7
en
e.-
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en
e.-
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9
oc
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9
en
e.-
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0
Tasa de variación del crédito de
cooperativas y sociedades financieras
no bancarias
CRMV Grupo Tecnológico
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COYUNTURA ECONÓMICA
530,00
540,00
550,00
560,00
570,00
580,00
590,00
600,00
610,00
620,0002/0
1/2
019
02/0
2/2
019
02/0
3/2
019
02/0
4/2
019
02/0
5/2
019
02/0
6/2
019
02/0
7/2
019
02/0
8/2
019
02/0
9/2
019
02/1
0/2
019
02/1
1/2
019
02/1
2/2
019
02/0
1/2
020
02/0
2/2
020
02/0
3/2
020
02/0
4/2
020
02/0
5/2
020
02/0
6/2
020
02/0
7/2
020
Tipo de cambio de MONEX
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
en
e.-
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5
en
e.-
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6
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6
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e.-
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e.-
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r.-1
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8
en
e.-
19
ab
r.-1
9
jul.-1
9
oc
t.-1
9
en
e.-
20
ab
r.-2
0
Tasa de inflación
CRMV Grupo Tecnológico
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MARCO DE NEGOCIOS
Plan estratégico
Nuevas metas estratégicas.
Nuevos objetivos estratégicos.
Reformulación de productos de crédito.
Identificación de segmentos de asociados (alto riesgo, bajo riesgo).
Identificación de sectores económicos y de actividad económica.
Amenazas y debilidades.
Riesgos en el contexto actual.
Identificación de riesgos que impactan la cartera de crédito.
Apetito de riesgo en la actual circunstancia.
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ELEMENTOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS Y ESTRATÉGICOS
Elementos financieros
Evaluación de costo-rendimiento.
Cálculo de la rentabilidad de la cartera ajustada por riesgo.
Elaboración y aplicación de perfiles de riesgo de crédito.
Cambios en las condiciones contractuales del crédito.
Elementos económicos
Identificación de sectores económicos y actividades económicascon las menores afectaciones.
Proyecciones y pronósticos de la situación económica.
Expectativa de la situación fiscal y de su impacto en lospresupuestos de las instituciones.
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ELEMENTOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS Y ESTRATÉGICOS
Elementos estratégicos
Aplicación de perfiles de riesgo.
Diversificación de la cartera de crédito.
Adecuación de las condiciones contractuales del crédito a lasexpectativas económicas.
Refundiciones y readecuaciones.
Sistema de alertas.
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OPORTUNIDADES DE MEJORA ANÁLITICA Y ESTRATÉGICA
Desarrollo de herramientas estadísticas de análisis del
riesgo de crédito.
Cálculo de probabilidades de incumplimiento.
Cálculo de la tasa de interés ajustada por riesgo.
Margen de pérdida esperada.
Evaluación del riesgo de tasas de interés.
Margen financiero en riesgo.
Valor económico de la empresa.
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NORMATIVA EN CONSULTA SOBRE GESTIÓN DEL RIESGO DE
CRÉDITO
Responsabilidades:
Consejo de Administración.
Comité de Riesgos.
Alta Gerencia.
Unidad de Riesgos.
Organización interna:
Política de riesgo.
Metodología de la gestión y cálculo.
Controles y alertas
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NORMATIVA EN CONSULTA SOBRE GESTIÓN DEL RIESGO DE
CRÉDITO
Gestión:
Calificación interna de deudores.
Tasa de interés ajustada por riesgo.
Estimaciones de crédito.
NIFF 9.
Pruebas de estrés.
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Juan E. Muñoz Giró
Teléfono: 88750146
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