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Agilizar a implementação dos Modelos de Gestão de Risco Nuno Cabral, FWD Advise Centro Cultural de Belém, 7 de Maio de 2008

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  • Agilizar a implementao dos

    Modelos de Gesto de Risco

    Nuno Cabral, FWD Advise

    Centro Cultural de Belm, 7 de Maio de 2008

  • FWD Advise 2008

    ... O estado do Risco!

    Melhores prticas de Basileia II incorporadas no Solvncia II

    Reguladores mais rigorosos e vigilantes: preocupao com compliance

    A Norma 14/2005R veio impulsionar a Gesto de Risco nas Seguradoras

    Os conceitos e abordagem tendem para a uniformizao

    ... embora em fases diferentes de implementao

    Seguradoras multinacionais capitalizam na experincia das congneres

    Sectores no financeiros tambm adoptam o Risco como prtica de Gesto

  • FWD Advise 2008

    A Gesto do Risco , definitivamente, um tema estratgico

    ... tema de agenda a nvel

    global

    ... No exclusivo da Banca e

    Seguros

  • FWD Advise 2008

    reas de interveno de suporte a umModelo "tipo" de Risco

    4. Assegurar a rotina na

    implementao

    1. Definir Princpios da

    Gesto de Risco

    2. Ajustar o funcionamento da Organizao

    3. Operacionalizar

    o Modelo de Risco

  • FWD Advise 2008

    reas de interveno:1. Definir Princpios da Gesto de Risco

    Associar riscos a processos? Qual a Matriz de Riscos?

    Quais os nveis de tolerncia? Qual o scope para arranque?

    Fo

    co

    Ilustrativo

  • FWD Advise 2008

    reas de interveno:2. Ajustar o funcionamento da Organizao

    No exaustivo

    Criar novos Processos ... Rever processos actuais ...

    Gesto de Risco

    Auditoria Interna(Monitorizao de Riscos e Controlos)

    Planeamento e Controlo de Gesto (Reporting de Risco)

    Planeamento Estratgico (BSC Risco)

    Avaliao de Controlos Internos(J existe?)

    ... necessrio que a Organizao suporte a gesto corrente:

    Integrar o Risco no Mapa Estratgico da Empresa?

    Criar Comits de Gesto de Risco e de Auditoria?

    Reforar/ Criar reas de Compliance e Auditoria Interna?

    Integrar reporting de risco no actual processo de Controlo de Gesto?

    Diferenciar a gesto do Risco Operacional dos restantes Riscos?

    Disseminar novas responsabilidades na Estrutura (Process Owner vs. Risk Owner)?

  • FWD Advise 2008

    reas de interveno:3. Operacionalizar o Modelo de Risco

    Catalogao de processos

    1

    Registo de ocorrncias

    11

    Indicador de acompanham. dos Controlos

    9

    Testes aos Controlos

    10

    Avaliao de Risco Ps Controlos

    (KRI)

    8

    Avaliao da eficcia dos Controlos

    7

    Categorizao de Controlos

    6

    Avaliao de Risco Inicial

    (KRI)

    5

    Associao de Riscos a processos

    3

    Categorizao de Riscos

    2

    Formulrios de avaliao e

    registo

    4

    13

    Risco Residual

    (KRI)

    Novas Aces de mitigao

    12

    Intervenientes:

    Gesto de Topo/ Chief Risk Officer

    Gestores de Processo

    Gestores de Risco

    Responsveis C.I.

    (....)

    Auditoria/ Compliance

    Comits de Gesto (Risco/ Auditoria)

    ....

  • FWD Advise 2008

    reas de interveno:4. Assegurar a rotina na implementao

    Associar riscos a

    processos?

    Qual a Matriz de

    Riscos?

    Quais os nveis de

    tolerncia?

    Qual o scope para arranque?

    Fo

    co

    ... Consolidar resultados e alargar o scope:

    Sistematizar resultados do scope inicial

    Apresentar resultados a toda a

    Organizao

    Gerir formao dos utilizadores

    Rever o foco inicial

    Assegurar melhoria contnua

    Assegurar o fecho do ciclo ...

    ... Sensibilizar para a Gesto da Mudana ...

  • FWD Advise 2008

    Em suma, os Modelos de Risco obrigam a tomadas de deciso cautelosas e com impacto a prazo ...

    Caractersticas de um Modelo de Risco:

    um tema Estratgico ... e pode mudar o paradigma da gesto da performance

    Existem orientaes e prazos a cumprir por parte do regulador

    Envolve toda a Organizao (horizontal e vertical)

    Implica a criao de novos e reviso dos actuais processos crticos de suporte

    O Objectivo final quantificar o Valor do Risco (VaR), mitigar Risco ...

    ... e rever a poltica de provises

    A operacionalizao dos Modelos implicam investimento

    ... e tem que ser feito (no h opo!)

  • FWD Advise 2008

    ... mas a implementao pode ser simplificada e gerida sem sobressaltos

    Desbloqueadores de complexidade:

    Encarar a implementao como Projecto Interno

    Do not try to boil the ocean: seleccionar piloto antes de avanar full scale

    ... e envolver progressivamente a Organizao

    Apresentar Quick Wins: Foco nos resultados como alavanca motivacional

    Definir prioridades: J h condies para avanar para o clculo do VaR?

    Ter presente que Sempre existiram Controlos Internos nas Organizaes!

    Os Sistemas de Informao e Comunicao, de suporte implementao dos

    Modelos de Risco, tm que ser parte da soluo e no do problema

  • FWD Advise 2008

    Foco nas necessidades dos utilizadores, sem criar constrangimentos nas

    reas de IT

    Valorizar a parametrizao em

    detrimento da programao

    Facilidade de integrao com Sistemas

    da Empresa (se, e s se, necessrio!!)

    Rapidez de passagem a produo

    Um mesmo ambiente para todos os

    utilizadores

    Gesto eficaz one screen shot e one click reporting

    Funcionalidades alargadas: avaliao, gesto, reporting, alertas

    um exemplo:

    Um olhar crtico aos Sistemas de Informao e Comunicao de suporte aos Modelos de Risco ...

  • FWD Advise 2008

    "One screen shot" para gesto da informao relevante

    Fast tracking da situao do Risco

  • FWD Advise 2008

    Escalabilidade: para alm do "Risco"

    Gesto integrada de Processos:

    Criao de cadeia de valor

    Gesto performance de processos

    Anlise ABC, ...

    Balanced Scorecard:

    Integrao de KRIs com Objectivos

    Definio de metas e nveis tolerncia

    Plano de Aces para mitigao de risco

  • FWD Advise 2008

    Parametrizao directa pelos utilizadores (pouca interveno das reas de IT)

    Parametrizao de Riscos, Controlos, formulrios de self assessment

  • FWD Advise 2008

    Criao de alertas com interaco com funcionalidades MS Office

    E-mail alert!

  • FWD Advise 2008

    Gesto numa ptica de acompanhamento de indicadores passveis de quantificao

    Acompanhamento de histrico e de desvios face a nveis de tolerncia

    Key Control Indicators (KCIs)

    Key Risk Indicators (KRIs)

  • FWD Advise 2008

    Utilizao massiva por parte de todos os intervenientes (I)

    Gestores de Controlos ... Compliance/ Auditoria ...

    Gesto de Topo/ CRO ... Gestores de Processo ...

  • FWD Advise 2008

    Utilizao massiva por parte de todos os intervenientes (II)

    Responsveis de rea ... Accionistas ...

    Controlo de Gesto ...Gestores de Risco ...

  • FWD Advise 2008

    Acreditamos que, na concepo dos

    Modelos de Risco,

    o Processo to importante como o

    Produto...

    ... mas este tem que ser parte da soluo e

    no do problema!

  • FWD Advise 2008

    Any intelligent fool can make things bigger,

    more complex, and more violent. It takes a touch

    of genius and a lot of courage to move in the

    opposite direction.

    Albert Einstein

    Obrigado !