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Agilizar a implementao dos
Modelos de Gesto de Risco
Nuno Cabral, FWD Advise
Centro Cultural de Belm, 7 de Maio de 2008
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FWD Advise 2008
... O estado do Risco!
Melhores prticas de Basileia II incorporadas no Solvncia II
Reguladores mais rigorosos e vigilantes: preocupao com compliance
A Norma 14/2005R veio impulsionar a Gesto de Risco nas Seguradoras
Os conceitos e abordagem tendem para a uniformizao
... embora em fases diferentes de implementao
Seguradoras multinacionais capitalizam na experincia das congneres
Sectores no financeiros tambm adoptam o Risco como prtica de Gesto
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FWD Advise 2008
A Gesto do Risco , definitivamente, um tema estratgico
... tema de agenda a nvel
global
... No exclusivo da Banca e
Seguros
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FWD Advise 2008
reas de interveno de suporte a umModelo "tipo" de Risco
4. Assegurar a rotina na
implementao
1. Definir Princpios da
Gesto de Risco
2. Ajustar o funcionamento da Organizao
3. Operacionalizar
o Modelo de Risco
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FWD Advise 2008
reas de interveno:1. Definir Princpios da Gesto de Risco
Associar riscos a processos? Qual a Matriz de Riscos?
Quais os nveis de tolerncia? Qual o scope para arranque?
Fo
co
Ilustrativo
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reas de interveno:2. Ajustar o funcionamento da Organizao
No exaustivo
Criar novos Processos ... Rever processos actuais ...
Gesto de Risco
Auditoria Interna(Monitorizao de Riscos e Controlos)
Planeamento e Controlo de Gesto (Reporting de Risco)
Planeamento Estratgico (BSC Risco)
Avaliao de Controlos Internos(J existe?)
... necessrio que a Organizao suporte a gesto corrente:
Integrar o Risco no Mapa Estratgico da Empresa?
Criar Comits de Gesto de Risco e de Auditoria?
Reforar/ Criar reas de Compliance e Auditoria Interna?
Integrar reporting de risco no actual processo de Controlo de Gesto?
Diferenciar a gesto do Risco Operacional dos restantes Riscos?
Disseminar novas responsabilidades na Estrutura (Process Owner vs. Risk Owner)?
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reas de interveno:3. Operacionalizar o Modelo de Risco
Catalogao de processos
1
Registo de ocorrncias
11
Indicador de acompanham. dos Controlos
9
Testes aos Controlos
10
Avaliao de Risco Ps Controlos
(KRI)
8
Avaliao da eficcia dos Controlos
7
Categorizao de Controlos
6
Avaliao de Risco Inicial
(KRI)
5
Associao de Riscos a processos
3
Categorizao de Riscos
2
Formulrios de avaliao e
registo
4
13
Risco Residual
(KRI)
Novas Aces de mitigao
12
Intervenientes:
Gesto de Topo/ Chief Risk Officer
Gestores de Processo
Gestores de Risco
Responsveis C.I.
(....)
Auditoria/ Compliance
Comits de Gesto (Risco/ Auditoria)
....
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FWD Advise 2008
reas de interveno:4. Assegurar a rotina na implementao
Associar riscos a
processos?
Qual a Matriz de
Riscos?
Quais os nveis de
tolerncia?
Qual o scope para arranque?
Fo
co
... Consolidar resultados e alargar o scope:
Sistematizar resultados do scope inicial
Apresentar resultados a toda a
Organizao
Gerir formao dos utilizadores
Rever o foco inicial
Assegurar melhoria contnua
Assegurar o fecho do ciclo ...
... Sensibilizar para a Gesto da Mudana ...
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Em suma, os Modelos de Risco obrigam a tomadas de deciso cautelosas e com impacto a prazo ...
Caractersticas de um Modelo de Risco:
um tema Estratgico ... e pode mudar o paradigma da gesto da performance
Existem orientaes e prazos a cumprir por parte do regulador
Envolve toda a Organizao (horizontal e vertical)
Implica a criao de novos e reviso dos actuais processos crticos de suporte
O Objectivo final quantificar o Valor do Risco (VaR), mitigar Risco ...
... e rever a poltica de provises
A operacionalizao dos Modelos implicam investimento
... e tem que ser feito (no h opo!)
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... mas a implementao pode ser simplificada e gerida sem sobressaltos
Desbloqueadores de complexidade:
Encarar a implementao como Projecto Interno
Do not try to boil the ocean: seleccionar piloto antes de avanar full scale
... e envolver progressivamente a Organizao
Apresentar Quick Wins: Foco nos resultados como alavanca motivacional
Definir prioridades: J h condies para avanar para o clculo do VaR?
Ter presente que Sempre existiram Controlos Internos nas Organizaes!
Os Sistemas de Informao e Comunicao, de suporte implementao dos
Modelos de Risco, tm que ser parte da soluo e no do problema
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Foco nas necessidades dos utilizadores, sem criar constrangimentos nas
reas de IT
Valorizar a parametrizao em
detrimento da programao
Facilidade de integrao com Sistemas
da Empresa (se, e s se, necessrio!!)
Rapidez de passagem a produo
Um mesmo ambiente para todos os
utilizadores
Gesto eficaz one screen shot e one click reporting
Funcionalidades alargadas: avaliao, gesto, reporting, alertas
um exemplo:
Um olhar crtico aos Sistemas de Informao e Comunicao de suporte aos Modelos de Risco ...
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"One screen shot" para gesto da informao relevante
Fast tracking da situao do Risco
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Escalabilidade: para alm do "Risco"
Gesto integrada de Processos:
Criao de cadeia de valor
Gesto performance de processos
Anlise ABC, ...
Balanced Scorecard:
Integrao de KRIs com Objectivos
Definio de metas e nveis tolerncia
Plano de Aces para mitigao de risco
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Parametrizao directa pelos utilizadores (pouca interveno das reas de IT)
Parametrizao de Riscos, Controlos, formulrios de self assessment
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Criao de alertas com interaco com funcionalidades MS Office
E-mail alert!
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Gesto numa ptica de acompanhamento de indicadores passveis de quantificao
Acompanhamento de histrico e de desvios face a nveis de tolerncia
Key Control Indicators (KCIs)
Key Risk Indicators (KRIs)
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Utilizao massiva por parte de todos os intervenientes (I)
Gestores de Controlos ... Compliance/ Auditoria ...
Gesto de Topo/ CRO ... Gestores de Processo ...
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Utilizao massiva por parte de todos os intervenientes (II)
Responsveis de rea ... Accionistas ...
Controlo de Gesto ...Gestores de Risco ...
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Acreditamos que, na concepo dos
Modelos de Risco,
o Processo to importante como o
Produto...
... mas este tem que ser parte da soluo e
no do problema!
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Any intelligent fool can make things bigger,
more complex, and more violent. It takes a touch
of genius and a lot of courage to move in the
opposite direction.
Albert Einstein
Obrigado !