펀드명 :...
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공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 90 90 장외
합계 90 90
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 1
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,198 4,198 장외
합계 4,198 4,198
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 407
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 319
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-7(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 8,150 8,150 장외
합계 8,150 8,150
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 804
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 629
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-5(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,641 2,641 장외
합계 2,641 2,641
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 11
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 38
HDC자산운용
펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-2(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,081 4,081 장외
합계 4,081 4,081
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 62
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 221
HDC자산운용
펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-3(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,984 5,984 장외
합계 5,984 5,984
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 43
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 86
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-26(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,238 2,238 장외
합계 2,238 2,238
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 35
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 286
HDC자산운용
펀드명 : 퀵리자드지수연계SEN-20(USD)(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,363 2,363 장외
합계 2,363 2,363
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 82
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 140
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계퀵플러스미래설계ENH-32(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,556 2,556 장외
합계 2,556 2,556
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 21
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 55
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-25(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,602 1,602 장외
합계 1,602 1,602
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 9
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 20
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-27(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,232 2,232 장외
합계 2,232 2,232
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 16
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 36
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-28(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 581 581 장외
합계 581 581
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 3
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 8
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-29(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 938 938 장외
합계 938 938
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 20
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 46
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-14(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 10,417 10,417 장외
합계 10,417 10,417
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 2
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 212
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-23(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 192 192 장외
합계 192 192
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 2
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 3
HDC자산운용
펀드명 : 리자드지수연계KSE-23(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 13,028 13,028 장외
합계 13,028 13,028
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 78
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 737
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-45(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 12,155 12,155 장외
합계 12,155 12,155
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 272
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,392
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계HSN-1(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,988 4,988 장외
합계 4,988 4,988
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 141
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 607
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-21(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 7,142 7,142 장외
합계 7,142 7,142
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 166
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 527
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-52(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,739 1,739 장외
합계 1,739 1,739
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 33
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 120
HDC자산운용
펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-18(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 10,706 10,706 장외
합계 10,706 10,706
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 368
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 807
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-24(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 14,897 14,897 장외
합계 14,897 14,897
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 429
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 982
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계HSN-4(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,461 1,461 장외
합계 1,461 1,461
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 36
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 96
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계SEN-2(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,934 2,934 장외
합계 2,934 2,934
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 81
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 194
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-24(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,136 5,136 장외
합계 5,136 5,136
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 86
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 583
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-30(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,997 2,997 장외
합계 2,997 2,997
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 87
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 218
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-25(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,936 2,936 장외
합계 2,936 2,936
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 192
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 164
HDC자산운용
펀드명 : 채움지수연계ENH-2(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 27,746 27,746 장외
합계 27,746 27,746
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 846
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,959
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-27(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 6,345 6,345 장외
합계 6,345 6,345
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 41
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 264
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-36(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 21,989 21,989 장외
합계 21,989 21,989
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 688
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,169
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-28(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 8,903 8,903 장외
합계 8,903 8,903
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 118
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 377
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-58(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,240 4,240 장외
합계 4,240 4,240
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 97
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 268
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-63(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 752 752 장외
합계 752 752
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 24
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 53
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-30(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 940 940 장외
합계 940 940
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 30
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 58
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-39(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,056 2,056 장외
합계 2,056 2,056
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 27
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 137
HDC자산운용
펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-25(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,219 1,219 장외
합계 1,219 1,219
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 20
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 80
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-64(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,803 1,803 장외
합계 1,803 1,803
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 116
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 94
HDC자산운용
펀드명 : 채움지수연계ENH-4(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,808 2,808 장외
합계 2,808 2,808
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 95
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 148
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-38(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,605 3,605 장외
합계 3,605 3,605
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 69
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 226
HDC자산운용
펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-26(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,272 5,272 장외
합계 5,272 5,272
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 127
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 421
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-44(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 395 395 장외
합계 395 395
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 5
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 22
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-69(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,689 1,689 장외
합계 1,689 1,689
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 19
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 75
HDC자산운용
펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-27(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,602 1,602 장외
합계 1,602 1,602
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 35
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 85
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-33(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 852 852 장외
합계 852 852
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 19
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 54
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-68(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,259 4,259 장외
합계 4,259 4,259
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 103
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 205
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-40(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 8,994 8,994 장외
합계 8,994 8,994
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 144
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 445
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-46(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 406 0 406 장외
누계 주식 ELS 406 406 장외
합계 406 406
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 24
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 20
HDC자산운용
펀드명 : 채움지수연계ENH-5(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,394 3,394 장외
합계 3,394 3,394
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 50
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 208
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-47(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 23,151 23,151 장외
합계 23,151 23,151
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 326
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,924
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-49(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 19,295 19,295 장외
합계 19,295 19,295
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 267
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,126
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-27(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 424 424 장외
합계 424 424
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 6
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 46
HDC자산운용
펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-7(온라인)(USD)(ELS-파생형)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,057 3,057 장외
합계 3,057 3,057
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 294
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 204
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-8(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2019-08-21
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,688 3,688 장외
합계 3,688 3,688
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 351
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 253
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-10(ELS-파생형)(운용)