国际指数动态

（2016 年 4 月）

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1

国际指数动态（201604）

一、 指数动态 ......................................................................................................................... 2

1. FTSE 发布东盟社会责任指数 ............................................... 2

2. STOXX 发布欧洲 STOXX 50 公司债券指数 ..................................... 2

3. S&P DJI 发布系列细分行业指数和资本与人力资本指数 ......................... 2

二、 指数衍生品动态 .............................................................................................................. 4

1. 国际市场 4 月发行 ETF、ETN 及 ETC 情况 ..................................... 4

A） 国别类 ETF ........................................................................................................................ 4

B） 主题类 ETF ........................................................................................................................ 4

C） 策略类 ETF ........................................................................................................................ 5

D） 固定收益类 ETF ................................................................................................................ 6

E） 衍生品类 ETF .................................................................................................................... 6

F） ETN 与 ETC ....................................................................................................................... 7

2. 国际市场衍生品交易量 ................................................... 7

A） 2016 年 3 月份各交易所股指衍生品成交量 .................................................................... 7

B） 2016 年 3 月份各交易所 ETF 成交量 .............................................................................. 8

C） 2016 年 3 月份各交易所 ETF 衍生品成交量................................................................... 9

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2

一、 指数动态

1. FTSE 发布东盟社会责任指数

2016 年 4 月 12 日，FTSE Russell 宣布发布 FTSE4Good ASEAN 5 Index，

该指数为 FTSE 与东盟各证券交易所合作开发的 ESG 指数，为东盟五国（新加

坡、印尼、马来西亚、菲律宾和泰国）证券市场提供了新的业绩基准。FTSE

采用一套名为 FTSE ESG Ratings 的评估系统，基于环境、社会和治理三个方面

的 300 多个指标进行综合打分，根据综合得分选出指数成分股。在过去的十八

个月中，FTSE 相继开发了 FTSE/JSE Responsible Investment 指数和 FTSE4Good

Bursa Malaysia 指数，FTSE 将会继续在全球范围内寻找和各个交易所合作的机

会，不断扩大 ESG 系列指数的影响力。

2. STOXX 发布欧洲 STOXX 50 公司债券指数

2016 年 4 月 7 日，MSCI 宣布发布 EURO STOXX 50 Corporate Bond Index，

该指数覆盖欧洲市场最重要的蓝筹股公司债，具有良好的流动性，可成为 ETF

和衍生品的业绩基准。该指数跟踪 EURO STOXX 50 指数成份股公司发行的公

司债，债券到期时间需超过 15 个月，同时债券面值需超过 7.5 亿欧元。该指数

采用市值加权方式，对同一发行商设置 20%权重上限，对同一行业发行商设置

40%权重上限。

3. S&P DJI 发布系列细分行业指数和资本与人力资本指数

2016 年 4 月 6 日，S&P DJI 和科伦坡证券交易所共同宣布发布 S&P/CSE

Sector and Industry Group Indices。科伦坡证券交易所（Colombo Stock Exchange，

CSE)是斯里兰卡重要的证券交易所，拥有 295 家上市公司，总市值约合 185 亿

美元。S&P DJI 和 CSE 最早于 2012 年开始合作，共同发布 S&P Sri Lanka 20

指数，成为斯里兰卡市场重要的基准指数，此次行业指数的推出，进一步加深

双方的合作关系，并为该市场提供更多投资基准和标的。

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3

根据 GICS 分类体系，该系列指数主要包括 10 个一级行业指数和 24 个二

级行业指数。具体名单如下：

S&P/CSE Sector indices S&P/CSE Industry Group indices

S&P/CSE Energy Sector Index S&P/CSE Energy Industry Group Index

S&P/CSE Materials Sector

Index S&P/CSE Materials Industry Group Index

S&P/CSE Industrials Sector

Index

S&P/CSE Capital Goods Industry Group Index

S&P/CSE Commercial & Professional Services

Industry Group Index

S&P/CSE Transportation Industry Group Index

S&P/CSE Consumer

Discretionary Sector Index

S&P/CSE Automobiles & Components Industry

Group Index

S&P/CSE Consumer Durables & Apparel

Industry Group Index

S&P/CSE Consumer Services Industry Group

Index

S&P/CSE Media Industry Group Index

S&P/CSE Retailing Industry Group Index

S&P/CSE Consumer Staples

Sector Index

S&P/CSE Food & Staples Retailing Industry

Group Index

S&P/CSE Food, Beverage & Tobacco Industry

Group Index

S&P/CSE Household & Personal Products

Industry Group Index

S&P/CSE Health Care Sector

Index

S&P/CSE Health Care Equipment & Services

Industry Group Index

S&P/CSE Pharmaceuticals, Biotechnology &

Life Sciences Industry Group Index

S&P/CSE Financials Sector

Index

S&P/CSE Banks Industry Group Index

S&P/CSE Diversified Financials Industry Group

Index

S&P/CSE Insurance Industry Group Index

S&P/CSE Real Estate Industry Group Index

S&P/CSE Information

Technology Sector Index

S&P/CSE Software & Services Industry Group

Index

S&P/CSE Technology Hardware & Equipment

Industry Group Index

S&P/CSE Semiconductors & Semiconductor

Equipment Industry Group Index

S&P/CSE Telecommunication

Services Sector Index

S&P/CSE Telecommunication Services Industry

Group Index

S&P/CSE Utilities Sector Index S&P/CSE Utilities Industry Group Index

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4

2016 年 4 月 27 日，S&P DJI 和日本东京证券交易所共同宣布发布 JPX/S&P

CAPEX & Human Capital Index。该指数主要衡量日本市场中，具有较高资本支

出增长与效率、以及较高人力资本投入的上市公司的整体表现。其中，资本支

出增长与效率数据主要从公开的公司年报中获得，而人力资本投入数据来自投

资与咨询服务公司 RobecoSAM 提供的得分数据。JPX/S&P 是 S&P DJI 和日本

东京证券交易所于 2016 年 3 月 26 日提出的联合商标。与此类似，S&P DJI 和

日本交易所集团（Japan Exchange Group）及其下属的大阪交易所（Osaka

Exchange）曾于 2015 年共同合作开发一系列 S&P/JPX 指数。

二、 指数衍生品动态

1. 国际市场 4 月发行 ETF、ETN 及 ETC 情况

A） 国别类 ETF

香港 ETF： 资产管理公司 AMUNDI 发行一只针对香港市场的 ETF，名

称为：AMUNDI Hang Seng HK 35 Index ETF，该 ETF 跟踪 Hang Seng HK 35

Index，于港交所上市。

B） 主题类 ETF

社交网络大数据ETF: 资产管理公司 Sprott发行 1只基于社交网路舆情数

据的主题 ETF，名称为 Sprott BUZZ Social Media Insights ETF，于纽交所上

市。该 ETF 投资于在博客、推特、视频网站、播客等社交网络上被多数用

户看好的上市公司。数据来源包括 Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube,

Flickr 和 Reddit 等常见的社交网络平台。此外，纽交所上市 1 只基于

CrowdInvest 互联网平台大数据的主题 ETF。CrowdInvest 是一个移动互联

网平台，用户通过移动客户端 APP 能够登陆该平台，并对每只股票进行投

票，投票选项分别为：看多、看空和不关注。该 ETF 所跟踪指数选取过去

20 交易日日均成交金额大于 1500 万美元的股票作为样本空间，基于

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5

CrowdInvest 统计的用户数据，选择净得分（看多数量-做空数量）最高的

35 只股票作为样本股。

在线零售主题 ETF： ETF 供应商 Amplify ETFs 发行 1 只在线零售主题

ETF，名称为 Amplify Online Retail ETF，于纳斯达克交易所上市。该 ETF

跟踪 EQM Online Retail Index，该指数从样本空间中选取总市值超过 3 亿

美元且过去六个月日均成交金额超过 2 百万美元的股票作为备选样本，然

后选取主营业务收入 70%来自在线零售的上市公司作为样本股。

ESG 主题 ETF： 资产管理公司 Global X 发行 1 只 ESG 主题 ETF，名称

为 Global X Conscious Companies ETF，于纽交所上市。该 ETF 主要投资于

北美市场中具备可持续发展特征和履行社会责任的上市公司。同时，iShares

发行 1 只社会责任主题 ETF，名称为：iShares Sustainable MSCI Global

Impact ETF (MPCT)，于纳斯达克交易所上市。

天主教教义主题 ETF： Global X 发行 1 只天主教教义主题 ETF，名称为

Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH)，于纳斯达克交易所上市。

该ETF投资于 S&P 500中业务范围和经营方式符合天主教教义的上市公司

作为投资对象。

C） 策略类 ETF

多事件驱动 ETF: Dhandho 基金公司发行 1 只多事件驱动策略 ETF，名称

为：Dhandho Junoon ETF，跟踪 Dhandho Junoon Index，于纽交所上市。该

指数该指数将增持事件、回购事件和分拆事件相结合，提供一个多事件混

合策略的投资工具。

货币对冲 ETF: 资产管理公司 JPMorgan 发行 2 只货币对冲 ETF，分别针

对国际市场和欧元区市场，名称分别为：JPMorgan Diversified Return

International Currency Hedged ETF 和 JPMorgan Diversified Return Europe

Currency Hedged ETF，均于纽交所上市。另外，道富计划发行 7 只货币对

冲 ETF，跟踪 MSCI Quality Mix indexes。该系列指数从价值、低波动和质

量等因子角度出发，涉及澳大利亚、加拿大、日本、瑞士和英国市场。

反向 ETF: ETF 供应商 Direxion 发行 3 只一倍反向策略 ETF，分别涉及

能源、金融和科技主题，均于纽交所上市。

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6

对冲黄金 ETF： ETF 供应商 REX 发行 2 只对冲黄金 ETF，名称分别为

REX Gold Hedged FTSE Emerging Markets ETF 和 REX Gold Hedged S&P

500 ETF，均于纽交所上市。这两只 ETF 均为主动管理型 ETF，以 FTSE

Emerging Gold Overlay Index 和 S&P 500 Dynamic Gold Hedged Index 作为

业绩基准，并尝试获取超额收益。二者均在配置股票的同时，采用黄金期

货合约进行对冲。

低波动 ETF： ETF 供应商 Recon Capital 发行 4 只低波动策略 ETF，名称

分别为：Recon Capital International Minimum Volatility ETF、Recon Capital

Europe Minimum Volatility ETF (IVOL)、Recon Capital Japan Minimum

Volatility ETF (JVOL)、Recon Capital USA Minimum Volatility ETF，均于纽

交所上市。

多因子 ETF： 资产管理公司 Deutsche 发行 1 只多因子 ETF，名称为

Deutsche X-trackers FTSE Emerging Comprehensive Factor ETF (DEMG)，于

纽交所上市。该多因子策略主要包含价值、动量、规模、波动率和质量因

子。

D） 固定收益类 ETF

公司债 ETF: ETF 供应商 WisdomTree 发行 4 只针对美国市场的 Smart

Beta 债券 ETF，分别为基本面公司债 ETF、基本面短期公司债 ETF、基本

面高收益债券 ETF 和基本面短期高收益债券 ETF，均于 BATS 交易所上市。

另外，资产管理公司 Guggenheim 计划发行 3 只公司债 ETF，名称分别为：

Guggenheim BulletShares 2026 Corporate Bond ETF、Guggenheim

BulletShares 2027 Corporate Bond ETF、Guggenheim BulletShares 2028

Corporate Bond ETF。

高息债 ETF： J.P. Morgan 计划发行 1 只高息债 ETF，名称为 JPMorgan

Disciplined High Yield ETF。选取那些具有高风险高收益的债券作为投资标

的，包括：可转债、浮动利率债、不良债券等。

E） 衍生品类 ETF

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7

原油期货 ETF: 韩国三星资产管理有限公司发行 1 只原油期货 ETF，名称

为 Samsung S&P GSCI Crude Oil ER Futures ETF，于港交所上市。

F） ETN 与 ETC

暂无

2. 国际市场衍生品交易量

A） 2016年3月份各交易所股指衍生品成交量

Derivative Exchange

Mar Year-to-Date Total

Stock Index Options Stock Index Futures Stock Index Options Stock Index Futures

Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional

Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover

Traded Traded Traded Traded

Americas

Buenos Aires SE 0 0 0 0 0 0 0 0

CBOE Future Exchange NA NA 3940812 NA NA NA 13201688 NA

Chicago Board Options

Exchange 37738061 NA NA NA 110502776 NA NA NA

CME Group 11915033 1730120 56611569 5677040 39079959 5225140 177588810 16736900

Colombia SE NA NA 40 0.433156 NA NA 118 1.11377

ICE Futures US 2706 293 6931242 487122 7951 824 15591907 1157040

International Securities

Exchange 75291 NA NA NA 472658 NA NA NA

NASDAQ OMX (US) 222076 NA NA NA 519926 NA NA NA

Buenos Aires SE 0 0 0 0 0 0 0 0

Asia - Pacific

Australian Securities

Exchange 1012065 43900.8 1495726 140203 3109921 118905 3190494 285673

BSE India 1497720 11301.3 12487 94.3005 6462493 47364.3 34805 250.231

Bursa Malaysia

Derivatives 785 NA 258715 5400.86 2034 NA 786313 15392.5

China Financial Futures

Exchange NA NA 1211940 176080 NA NA 2814655 403584

Hong Kong Exchanges 2511683 196952 7028016 559808 7679078 573403 22022845 1653180

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8

Japan Exchange Group 2665360 NA 27102902 1098220 9777427 NA 96472902 3132070

Korea Exchange 24304679 2565790 3057335 323755 92533700 9182640 9576740 955608

National Stock

Exchange India 83853796 702012 7165236 57346.6 259602656 2097750 22760805 174886

New Zealand 0 0 6 0.475862 0 0 12 0.89115

Singapore Exchange 454941 NA 13739333 NA 1522604 NA 40708368 NA

TAIFEX 15294733 205239 5732210 210990 44064379 549252 16051989 550531

Thailand Futures

Exchange 34351 NA 3409635 NA 83972 NA 8664138 NA

Europe - Africa -

Middle East

Athens Derivatives

Exchange 6045 9.92194 83163 71.6597 17463 19.3447 300162 239.157

BME Spanish

Exchanges 333875 3319.38 805325 59613.1 1013883 9774.02 2831630 191101

Borsa Istanbul 21926 74.1841 3881210 13404.2 87194 266.589 13163594 40931

Budapest SE 0 0 27363 24.9242 0 0 68858 59.0649

Dubai Gold &

Commodities NA NA 12652 85.2642 NA NA 46687 309.175

EUREX 33393789 1222340 59087457 2533540 109429769 3995950 143701146 6288870

Euronext 904392 44977.9 3701915 224072 3216192 148996 12024915 690049

ICE Futures Europe 1381138 1968.55 5003268 434795 4113936 7338.94 11156901 973418

Johannesburg SE 416897 201.854 3169953 60133.1 959375 608.803 5754748 111652

Moscow Exchange 2775068 4321.32 24495542 40098 7520678 10778.6 68763245 100369

OMX Nordic Exchange 814301 13591.7 3585234 56813.5 2567018 40273.9 12127152 189087

Oslo Børs 42728 18.3097 293637 125.876 195069 87.3374 1016567 444.201

Tel Aviv SE 3297846 NA 3615 NA 12332948 NA 7371 NA

Warsaw SE 33245 168.317 491550 4941.19 90533 419.014 1262275 11619.8

B） 2016年3月份各交易所ETF成交量

Exchange Mar

Number of ETFs Total Turnover Number of Trades

Americas

BM&FBOVESPA 14 1470.287 288.86

Bolsa de Comercio de Santiago 219 17.581 0.23

Bolsa de Valores de Colombia 17 68.042 0.24

Bolsa de Valores de Lima NA #N/A #N/A

Bolsa Mexicana de Valores 26 2372.479 75.71

Nasdaq - US 216 700623.13 32437.7

内部资料 仅供参考

9

NYSE 1561 450500.78 25694.76

TMX Group 547 7924.979 1025.8

Asia - Pacific

Australian Securities Exchange 110 975.306 #N/A

BSE India Limited 46 116.944 40.56

Bursa Malaysia 8 0.198 0.15

Hanoi Stock Exchange 1 #N/A #N/A

Hong Kong Exchanges and Clearing 137 13215.478 374.52

Indonesia Stock Exchange NA #N/A #N/A

Japan Exchange Group 225 54530.084 0

Korea Exchange 206 14063.378 2703

National Stock Exchange of India 55 376.212 204.91

NZX Limited 23 8.345 0.62

Shanghai Stock Exchange 73 12412.415 1229

Shenzhen Stock Exchange 46 14980.875 1006.09

Singapore Exchange 84 232.476 #N/A

Stock Exchange of Thailand 20 25.118 5.45

Taiwan Stock Exchange Corp. 43 6592.41 1438.37

Europe - Africa - Middle East

Athens Stock Exchange 3 0.339 0.07

BME Spanish Exchanges 48 850.074 0

Borsa Istanbul 11 80.923 27.67

Budapest Stock Exchange 1 0.227 0.03

Deutsche Boerse 1132 16512.162 295.44

Euronext 757 15659.011 181.43

Irish Stock Exchange 195 0.226 0.01

Johannesburg Stock Exchange 47 715.89 23.42

London SE Group 2355 41932.345 677

Luxembourg Stock Exchange 133 0 0

Namibian Stock Exchange 4 41.967 3

NASDAQ OMX Nordic Exchange 36 1234.189 59.22

Nigerian Stock Exchange 7 0.037 157

Oslo Bors 4 384.779 22.29

Saudi Stock Exchange (Tadawul) 3 28.359 0.18

SIX Swiss Exchange 1035 8208.862 78.98

Tehran Stock Exchange 4 1.97 5080

Warsaw Stock Exchange 3 2.964 0.99

Wiener Borse 9 0 0.01

C） 2016年3月份各交易所ETF衍生品成交量

Derivative Exchange Mar Year-to-Date Total

内部资料 仅供参考

10

ETF Options ETF Futures ETF Options ETF Futures

Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional

Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover

Traded Traded Traded Traded

Americas

Buenos Aires SE 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Chicago Board

Options Exchange 25 021 523 NA NA NA 79 138 364 NA NA NA

International

Securities Exchange 27 397 294 NA NA NA 85 023 407 NA NA NA

MexDer 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

NASDAQ OMX (US) 32 430 133 NA NA NA 95 293 093 NA NA NA

NYSE Liffe (US) 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Asia - Pacific

Hong Kong

Exchanges 335 095 2 377.7 4 793 35.3 1 169 025 7 573.1 20 821 143.6

Japan Exchange

Group 0 NA NA NA 1 327 NA NA NA

New Zealand 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

TAIFEX 22 572 176.2 228 351 1 928.7 65 291 488.3 621 106 5 181.4

Europe - Africa - Middle East

Johannesburg SE 0 0.0 137 492 14.3 612 688 21.3 2 554 420 490.4

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