Ensayo “La Teoría de Juegos”

La Teoría de Juegos, objeto del presente trabajo, se desarrolló con el simple hecho de que un individuo se relacionara con otro u otros. Hoy en día, la teoría de juegos, es un juego, en donde varios agentes buscan maximizar su utilidad eligiendo determinados cursos de acción. La utilidad final obtenida por cada individuo depende de los cursos de acción escogidos por el resto de los individuos.   Un juego es cualquier situación en la cual compiten dos o más jugadores. El Ajedrez y el Póker son buenos ejemplos, pero también lo son el duopolio y el oligopolio en los negocios. La extensión con que un jugador alcanza sus objetivos en un juego depende del azar, de sus recursos físicos y mentales y de los de sus rivales, de las reglas del juego y de los cursos de acciones que siguen los jugadores individuales, es decir, sus estrategias. Una estrategia es una especificación de la acción que ha de emprender un jugador en cada contingencia posible del juego, y que cada jugador conoce los resultados de todas las combinaciones posibles de las estrategias.

La Teoría de Juegos fue creada por el matemático Von Neumann (1903-1957). y Oskar Morgenstern, (1902-1976).en su libro clásico "The Theory of Games Behavior", publicado en 1944. En donde juntos estudiaron las aplicaciones económicas de esa teoría y abrieron insospechadamente amplio campo de estudio en el que actualmente trabajan miles de especialistas de todo el mundo.

Hay dos clases de juegos que plantean una problemática muy diferente y requieren una forma de análisis distinta:

Si los jugadores pueden comunicarse entre  ellos y negociar los resultados se tratará de juegos con transferencia de utilidad (también llamados juegos cooperativos), en los que la problemática se concentra en el análisis de las posibles coaliciones y su estabilidad.

En los juegos sin transferencia de utilidad, (también llamados juegos no cooperativos) los jugadores no pueden llegar a acuerdos previos; es el caso de los juegos conocidos como "la guerra de los sexos", el "dilema del prisionero" o el modelo "halcón-paloma".

Es fácil enfrentarse cotidianamente a esta teoría, en cualquier momento, tenemos por ejemplo cuando nos inscribimos en un nuevo semestre en la universidad, cuando la directiva toma la decisión sobre el monto que se va a cobrar, la directiva está realizando un juego con sus clientes, en este caso los alumnos. Para el hombre la importancia que representa la Teoría de Juegos es evidente, pues a diario se enfrenta a múltiples situaciones que son juegos.

En este ensayo nos enfocaremos a la Teoría de Juegos aplicada a las Instituciones Financieras como un medio para maximizar sus ganancias y continuar competitivos en el mercado.

Teoría de Juegos en Las Instituciones Financieras

La Teoría de Juegos intenta explicarse el comportamiento de cada uno de los individuos que participa en un juego. La teoría denomina así a cualquier situación en la que interactúan las decisiones de al menos dos agentes produciendo efectos que repercuten en cada uno de ellos y, en muchas ocasiones, en muchos otros agentes. Así, podemos analizar el comportamiento de las instituciones y los ejecutivos financieros como parte de un juego en el que sus decisiones interactúan con las de otros actores financieros, así como con las de las autoridades regulatorias, que estarían encargadas de vigilar su comportamiento y castigarlo cuando sea necesario.

De acuerdo con esta teoría, los jugadores, en el caso de nuestro juego: las instituciones financieras, toman sus decisiones racionalmente tratando de maximizar su utilidad tomando en cuenta lo que creen que va a hacer el otro jugador y la utilidad que asignan a cada una de sus posibles decisiones. De esta forma, es posible predecir el comportamiento de cada uno si consideramos lo que espera que haga el otro jugador. Cada uno tomará la decisión que más le convenga de acuerdo a la opción que cree que elegirá el otro jugador. La Teoría de Juegos cree que mediante este tipo de análisis es posible predecir los comportamientos y, por lo tanto, los escenarios futuros.

Dos bancos del sistema compiten por atraer el mayor número de cuenta habientes en un poblado del occidente del país: Scotia Bank Inverlat el primero, y BBVA Bancomer el segundo; para el logro de su objetivo cada una aplica las estrategias siguientes:

1. Subir la tasa de interés.2. Sortear un auto cada mes.

Los posibles resultados se muestran de la siguiente forma, donde los números representan ganancias esperadas por cada una de las alternativas, el izquierdo correspondiente a Scotia Bank Inverlat y el derecho a BBVA Bancomer:

BBVA BancomerSubir las tasas de

interésSortear un auto

cada mes

Scotia Bank Inverlat

Subir las tasas de interés

50, 50 200, -50

Sortear un auto cada mes

-50, 200 150, 150

Considerando que los dos bancos van a elegir su estrategia en función de lo que esperan que haga el otro jugador, el equilibrio lo encontramos en subir las tasas de interés. Esto se debe a que Scotia Bank Inverlat supone que si BBVA Bancomer decide subir las tasas de interés obtendría una utilidad de 50 si hago lo

mismo, y obtendría una pérdida de 50 si decido sortear un auto cada mes. En este caso la mejor opción sería subir las tasas de interés. En dado caso que BBVA Bancomer decida sortear un auto cada mes obtendría una ganancia de 150 si hago lo mismo, y obtendría una ganancia de 200 si subo las tasas de interés. En este caso la mejor opción igualmente sería subir las tasas de interés.

De esta forma, cualquiera que sea la decisión de BBVA Bancomer a Scotia Bank Inverlat le conviene más subir las tasas de interés.

De acuerdo con la teoría de juegos, si las autoridades financieras tomaron su decisión racionalmente, eligieron subir la tasa de interés porque era su mejor elección posible frente a lo que esperaban que hicieran los demás jugadores.

Conclusiones

Conviene aclarar que el ejemplo planteado es una simplificación de la realidad que deja de lado muchos factores que pueden haber sido también relevantes en la toma de decisiones de los actores involucrados. Lo que aquí intentamos es, sobre todo, resaltar el cambio que puede provocar un sistema de regulación más efectivo, a la vez que destacamos el tipo de análisis que puede ser llevado a cabo a través de la teoría de Juegos.

A través de este tipo de análisis, la Teoría de Juegos busca predecir escenarios posteriores a una toma de decisiones, considerando que todos los jugadores eligen racionalmente. Para llegar a ese resultado habría que aceptar que los jugadores tienen preferencias perfectamente consistentes y que gozan de información perfecta, lo cual difícilmente ocurre en la realidad.