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Relatório Analítico dos Investimentosem julho de 2019

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUATISRelatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/07/2019

Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2019)

Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência SaldoParticip.

S/ Total

Qtde.

Cotistas

% S/ PL

Fundo

RESOLUÇÃO

3.922 / 4.392 / 4.604

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+1 Não há 282.082,31 0,81% 651 0,00% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há 2.484.606,61 7,14% 1.391 0,02% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA D+0 Não possui 3.171.252,25 9,12% 600 0,04% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP D+1 Não há 2.503.563,74 7,20% 597 0,06% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+1 Não há 5.152.020,01 14,81% 877 0,07% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 Não há 1.046.047,50 3,01% 1.230 0,01% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há 2.670.042,84 7,68% 902 0,03% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA D+1 Não há 5.139.582,98 14,78% 33 5,82% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP D+0 Não há 1.827.702,18 5,26% 724 0,06% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES D+33 Não há 1.590.878,14 4,57% 148 0,53% Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

BRADESCO SELECTION FI AÇÕES D+4 Não há 2.934.375,63 8,44% 200 0,40% Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES D+24 du Não há 2.600.174,73 7,48% 38.128 0,11% Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP D+4 Não há 484.809,72 1,39% 227 0,09% Artigo 8º, Inciso III

CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP D+4 Não há 1.839.597,91 5,29% 8.060 0,10% Artigo 8º, Inciso III

INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO D+1 Não há 1.052.706,31 3,03% 77 0,72% Artigo 8º, Inciso III

Total 34.779.442,86

Página 1 de 11 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários

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Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (julho / 2019)

ArtigosResolução

%Carteira

$Carteira

%

Estratégia de AlocaçãoGAP

SuperiorInferior%

Alvo%

Superior%

Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " 100,00% 17.309.615,26 49,77% 15,00% 25,00% 70,00% 7.035.994,74

Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " 60,00% 0,00 0,00% 5,00% 10,00% 60,00% 20.867.665,72

Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " 40,00% 6.967.285,16 20,03% 10,00% 30,00% 40,00% 6.944.491,98

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 1.738.972,14

Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " 20,00% 7.125.428,50 20,49% 3,00% 10,00% 20,00% -169.539,93

Artigo 8º, Inciso III 10,00% 3.377.113,94 9,71% 7,00% 10,00% 10,00% 100.830,35

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 1.738.972,14

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 1.738.972,14

Total Carteira 34.779.442,86

RENDA FIXA 24.276.900,42 69,80%

RENDA VARIÁVEL 10.502.542,44 30,20%

Distribuição por Segmento

RENDA FIXA

RENDAVARIÁVEL

30,2%

69,8%

Distribuição por Artigo / Resolução

7º I b

7º IV a

8º II a

8º III

49,8%20,5%

20%




ArtigosBase: julho / 2019 Limite

Inferior (%)

Limite

Superior (%)Carteira ($) Carteira (%)

Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " 17.309.615,26 49,77% 15,00% 70,00%

Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " 0,00 0,00% 5,00% 60,00%

Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " 6.967.285,16 20,03% 10,00% 40,00%

Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a " 0,00 0,00% 0,00% 15,00%

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " 0,00 0,00% 0,00% 5,00%

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " 0,00 0,00% 0,00% 5,00%

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c " 0,00 0,00% 0,00% 5,00%

Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " 7.125.428,50 20,49% 3,00% 20,00%

Artigo 8º, Inciso III 3.377.113,94 9,71% 7,00% 10,00%

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " 0,00 0,00% 0,00% 5,00%

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " 0,00 0,00% 0,00% 5,00%

Total 34.779.442,86 100,00% 40,00 240,00

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos




Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (julho / 2019)

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5%

(cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela

CVM em regulamentação específica. (NR)

Gestão Valor % s/ Carteira % s/ PL Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM 12.887.103,60 37,05% 0,00%

Caixa Econômica Federal 10.165.499,61 29,23% 0,00%

INFINITY ASSET MANAGEMENT 6.192.289,29 17,80% 0,88%

BRADESCO ASSET MANAGEMENT 2.934.375,63 8,44% 0,00%

Itaú Unibanco 2.600.174,73 7,48% 0,00%




Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (julho / 2019)

Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Taxa adm VaR - Mês Volatilidade - 12 meses

CDI 0,57% 3,66% 1,59% 3,10% 6,35% 13,88% - - -

BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 0,55% 3,57% 1,54% 3,03% 6,22% 13,77% 0,20% 0,003% 0,12%

IMA-B 5+ 3,73% 26,55% 4,48% 17,54% 44,85% 43,66% - - -

INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA 1,52% 7,26% 2,23% 4,53% 13,03% 18,68% 0,50% 0,880% 3,59%

IPCA 0,19% 2,42% 0,33% 2,10% 3,22% 7,85% - - -

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA 1,11% 12,15% 6,69% 9,01% 16,92% 25,04% 0,002 1,027% 3,40%




-

Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (julho / 2019)


IMA-B 5 1,74% 10,27% 2,78% 7,17% 15,40% 22,93% - - -

BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 1,72% 10,10% 2,74% 7,07% 15,16% 22,44% 0,20% 1,010% 2,84%

Ibovespa 0,84% 15,84% 5,67% 4,54% 28,52% 54,45% - - -

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1,72% 10,08% 2,72% 7,04% 15,21% 22,44% 0,20% 1,012% 2,86%

ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES 3,75% 22,59% 13,05% 11,15% 39,94% 72,66% 1,90% 6,456% 15,46%

BRADESCO SELECTION FI AÇÕES 1,72% 13,18% 6,55% 6,88% 30,34% 68,37% 1,50% 6,673% 12,86%

BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES 1,10% 23,24% 5,90% 6,91% 50,57% 2,00% 6,051% 23,88%

IDKA IPCA 2 Anos 1,60% 9,13% 2,72% 6,49% 12,85% 22,46% - - -

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,41% 8,36% 2,46% 5,73% 12,10% 20,62% 0,20% 0,887% 1,93%

CDI 0,57% 3,66% 1,59% 3,10% 6,35% 13,88% - - -

CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP 1,32% 11,43% 5,71% 7,47% 17,52% 27,80% 0,50% 1,150% 3,88%

INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO 0,58% 4,12% 1,96% 3,37% 6,83% 15,19% 1,00% 0,153% 0,38%

IRF-M 1 0,64% 5,31% 1,92% 3,72% 7,44% 14,70% - - -

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP 0,41% 4,59% 1,88% 3,75% 7,15% 16,20% 0,60% 0,261% 1,39%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,63% 5,15% 1,86% 3,63% 7,28% 14,32% 0,20% 0,116% 0,46%




Retorno dos investimentos no Exterior e Benchmark's - base (julho / 2019)


CDI 0,46% 4,66% 1,54% 3,10% 6,27% 13,34% - - -




Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (julho / 2019)

Administrador Valor %

BB Gestão de Recursos DTVM 12.887.103,60 37,05%

Caixa Econômica Federal 10.165.499,61 29,23%

BRB DTVM 6.192.289,29 17,80%

BEM DTVM 2.934.375,63 8,44%

Itaú Unibanco 2.600.174,73 7,48%

BB Gestãode RecursosDTVM

CaixaEconômicaFederal

BRB DTVM

BEM DTVM

ItaúUnibanco

37,1%17,8%

29,2%

Sub-segmento Valor %

GESTÃO DURATION 8.310.835,23 23,90%

AÇÕES - LIVRES 7.125.428,50 20,49%

IMA-B 5 5.173.606,58 14,88%

IDKA IPCA 2A 5.152.020,01 14,81%

IRF-M 1 3.530.654,11 10,15%

MULTIMERCADO 3.377.113,94 9,71%

CDI 1.827.702,18 5,26%

IMA-B 282.082,31 0,81%

GESTÃODURATION

AÇÕES -LIVRES

IMA-B 5

IDKA IPCA2A

IRF-M 1

MULTIME…

CDI

IMA-B

23,9%

20,5%

14,9%




Acumulado no Ano

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno ($) Retorno (%) Meta (%) Gap (%) VaR (%)

Janeiro 30.906.843,36 0,00 140.214,45 31.098.343,84 331.714,93 1,07% 0,87% 123,11% 0,42%

Fevereiro 31.098.343,84 4.286.991,61 4.169.469,18 31.379.278,91 163.412,64 0,52% 1,01% 52,04% 0,68%

Março 31.379.278,91 3.351.595,69 3.154.646,84 31.712.098,19 135.870,43 0,43% 1,21% 35,45% 1,62%

Abril 31.712.098,19 2.665.493,29 2.463.370,85 32.226.401,41 312.180,78 0,98% 1,09% 89,77% 1,34%

Maio 32.226.401,41 3.445.951,76 3.243.664,27 32.886.364,00 457.675,10 1,41% 0,66% 213,59% 4,28%

Junho 32.886.364,00 366.443,29 229.557,93 33.685.178,04 661.928,68 2,00% 0,45% 445,09% 2,11%

Julho 33.685.178,04 367.039,58 167.287,87 34.275.002,37 390.072,62 1,15% 0,63% 181,64% 1,75%

Acumulado no ano 2.452.855,18 7,81% 6,08% 128,59%

Investimentos INPC + 6%aa0,0

2,5

5,0

7,5

10,0

7,81%

6,08%

Retorno MetaJan Fev Mar Abr Mai Jun Jul

0

0,6

1,2

1,8

2,4




Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de julho / 2019

Ativos de Renda Fixa Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) VaR - Mês (%) Instituição(%)

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA 3.136.539,53 0,00 0,00 3.171.252,25 34.712,72 1,11% 1,03% 1,11%

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 5.101.910,08 0,00 0,00 5.152.020,01 50.109,93 0,98% 0,58% 0,98%

BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 2.479.615,34 0,00 0,00 2.503.563,74 23.948,40 0,97% 0,76% 0,97%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 2.608.061,74 37.293,39 0,00 2.670.042,84 24.687,71 0,93% 0,75% 0,95%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 2.467.338,39 0,00 0,00 2.484.606,61 17.268,22 0,70% 0,12% 0,70%

BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.178.697,90 47.630,05 188.431,42 1.046.047,50 8.150,97 0,66% 0,12% 0,70%

INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA 5.107.265,96 0,00 0,00 5.139.582,98 32.317,02 0,63% 0,26% 0,63%

BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 1.817.719,63 0,00 0,00 1.827.702,18 9.982,55 0,55% 0,00% 0,55%

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,00 282.697,06 0,00 282.082,31 -614,75 -0,22% 1,34% 1,27%

Total Renda Fixa 200.562,77 0,83% 0,51%




Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de julho / 2019

Ativos de Renda Variável Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) VaR - Mês (%) Instituição(%)

ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES 2.506.170,25 0,00 0,00 2.600.174,73 94.004,48 3,75% 6,46% 3,75%

BRADESCO SELECTION FI AÇÕES 2.884.678,02 0,00 0,00 2.934.375,63 49.697,61 1,72% 6,67% 1,72%

CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP 1.815.554,09 0,00 0,00 1.839.597,91 24.043,82 1,32% 1,15% 1,32%

BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES 1.573.493,38 0,00 0,00 1.590.878,14 17.384,76 1,10% 6,05% 1,10%

INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO 1.046.685,41 0,00 0,00 1.052.706,31 6.020,90 0,58% 0,15% 0,58%

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP 482.824,08 0,00 0,00 484.809,72 1.985,64 0,41% 0,26% 0,41%

Total Renda Variável 193.137,21 1,87% 4,61%



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