DEUTSCHE BANK INDONESIAN BRANCH · 2020. 8. 17. · Internasional 4 Tagihan Kepada Bank 2.882.035...

Deutsche Bank Jakarta Branch : Deutsche Bank Building

80. Jl. Imam Bonjol Jakarta 10310

Tel (62) (21) 331092. 3904792 Fax (62) (21) 335252

Telex 61524 db ia Switft : DEUTIDJA

Pengungkapan Risiko Kredit – Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

(dalam jutaan rupiah)

No. Kategori Portofolio

30 Juni 2020

Tagihan bersih berdasarkan wilayah

Wilayah 1

Wilayah

2 Wilayah 3 Total

(1) (2) (3) (4) (5) (7)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 12.042.529 12.042.529

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 2.892.447 2.892.447

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga

Internasional

4 Tagihan Kepada Bank 2.882.035 2.882.035

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal

6 Kredit Beragun Properti Komersial

7 Kredit Pegawai/Pensiunan

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Ritel

9 Tagihan kepada Korporasi 7.299.196 7.299.196

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo

11 Aset Lainnya 928.008 928.008

12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)

Total 26.044.215 26.044.215



30 Juni 2019

Tagihan bersih berdasarkan wilayah

Wilayah 1

Wilayah

2 Wilayah 3 Total

(1) (2) (3) (4) (5) (7)




Internasional








11 Aset Lainnya 1.312.981 1.312.981


Total 24.135.098 24.135.098

Pengungkapan Risiko Kredit – Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak



30 Juni 2020

Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak

< 1 tahun 1 thn s.d. 3 thn 3 thn s.d. 5 thn > 5 thn Non Kontraktual Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)




Internasional








11 Aset Lainnya 928.008 928.008


Total 25.116.207 928.008 26.044.215



30 Juni 2019

Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak

< 1 tahun 1 thn s.d. 3 thn 3 thn s.d. 5 thn > 5 thn Non Kontraktual Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)




Internasional








11 Aset Lainnya 1.312.981 1.312.981


Total 22.822.118 1.312.981 24.135.098

Pengungkapan Risiko Kredit – Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi


No. Sektor Ekonomi*)

Tagihan

Kepada

Pemerintah

Tagihan Kepada

Entitas Sektor

Publik

Tagihan Kepada Bank

Pembangunan

Multilateral dan

Lembaga Internasional

Tagihan Kepada

Bank

Kredit Beragun

Rumah Tinggal

Kredit Beragun

Properti Komersial

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

30 Juni 2020

1 Pertanian. perburuan dan Kehutanan 2 Perikanan

3 Pertambangan dan Penggalian 1.417.773

4 Industri pengolahan 1.461.267

5 Listrik. Gas dan Air

6 Konstruksi

7 Perdagangan besar dan eceran

8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum

9 Transportasi. pergudangan dan komunikasi

10 Perantara keuangan

11 Real estate. usaha persewaan dan jasa perusahaan

12 Administrasi Pemerintahan. pertahanan dan jaminan sosial wajib

13 Jasa pendidikan

14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial

15 Jasa kemasyarakatan. sosial budaya. hiburan dan perorangan lainnya

16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga 17 Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya

18 Kegiatan yang belum jelas batasannya

19 Bukan Lapangan Usaha

20 Lainnya 12.042.529 13.407 2.882.035

Total 12.042.529 2.892.447 2.882.035



Kredit

Pegawai/Pensiunan

Tagihan Kepada Usaha

Mikro. Usaha Kecil dan

Portofolio Ritel

Tagihan kepada

Korporasi

Tagihan yang

Telah Jatuh

Tempo

Aset Lainnya

(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13)

30 Juni 2020

1 Pertanian. perburuan dan Kehutanan

2 Perikanan

3 Pertambangan dan Penggalian



6 Konstruksi 15.474

7 Perdagangan besar dan eceran 560.854


9 Transportasi. pergudangan dan komunikasi 128.487

10 Perantara keuangan 2.535.016

11 Real estate. usaha persewaan dan jasa perusahaan 18.993


13 Jasa pendidikan



16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga 17.726

17 Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya



20 Lainnya 431.815 928.008

Total 7.299.196 928.008



Tagihan

Kepada

Pemerintah

Tagihan Kepada

Entitas Sektor

Publik

Tagihan Kepada Bank

Pembangunan

Multilateral dan


Tagihan Kepada

Bank

Kredit Beragun

Rumah Tinggal

Kredit Beragun

Properti Komersial

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

30 Juni 2019

1 Pertanian. perburuan dan Kehutanan 2 Perikanan

3 Pertambangan dan Penggalian



6 Konstruksi

7 Perdagangan besar dan eceran


9 Transportasi. pergudangan dan komunikasi

10 Perantara keuangan

11 Real estate. usaha persewaan dan jasa perusahaan


13 Jasa pendidikan



16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga 17 Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya



20 Lainnya 10.719.200 10.947 1.697.230

Total 10.719.200 1.147.667 1.697.230



Kredit

Pegawai/Pensiunan

Tagihan Kepada Usaha

Mikro. Usaha Kecil dan

Portofolio Ritel

Tagihan kepada

Korporasi

Tagihan yang

Telah Jatuh

Tempo

Aset Lainnya

(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13)

30 Juni 2019

1 Pertanian. perburuan dan Kehutanan 665.897

2 Perikanan

3 Pertambangan dan Penggalian 317



6 Konstruksi 7.399

7 Perdagangan besar dan eceran 966.022






13 Jasa pendidikan



16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga



19 Bukan Lapangan Usaha 2

20 Lainnya 150.405 1.312.981

Total 9.258.020 1.312.981

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan - Dirinci Berdasarkan Wilayah


No. Keterangan

30 Juni 2020

Wilayah

Wilayah 1 Wilayah 2 Wilayah 3 Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Tagihan 26.053.260 26.053.260

2 Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired loans)

a. Belum jatuh tempo

b. Telah jatuh tempo

3 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) – Individual 69.190 69.190

4 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) – Kolektif (8.665) (8.665)

5 Tagihan yang dihapus buku (69.571) (69.571)


No. Keterangan

30 Juni 2019

Wilayah

Wilayah 1 Wilayah 2 Wilayah 3 Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Tagihan 24.206.476 24.206.476

2 Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired loans)

a. Belum jatuh tempo b. Telah jatuh tempo

3 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) – Individual (69.749) (69.749)

4 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) – Kolektif (1.629) (1.629)

5 Tagihan yang dihapus buku

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan – Dirinci Berdasarkan Sektor Ekonomi


No. Sektor Ekonomi*) Tagihan **)

Tagihan yang Mengalami

Penurunan Nilai Cadangan kerugian

penurunan nilai (CKPN)

– Individual

Cadangan kerugian

penurunan nilai

(CKPN) – Kolektif

Tagihan yang dihapus

buku Belum Jatuh

Tempo

Telah jatuh

tempo

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

30 Juni 2020

1 Pertanian. perburuan dan Kehutanan

2 Perikanan

3 Pertambangan dan Penggalian 1.417.773

4 Industri pengolahan 4.647.671 404.426 (69.571)


6 Konstruksi 15.474

7 Perdagangan besar dan eceran 539.540 21.315





12 Administrasi Pemerintahan. pertahanan dan jaminan sosial

wajib

13 Jasa pendidikan


15 Jasa kemasyarakatan. sosial budaya. hiburan dan

perorangan lainnya





penurunan nilai

(CKPN) – Individual

Cadangan kerugian

penurunan nilai (CKPN) –

Kolektif


buku Belum Jatuh

Tempo

Telah jatuh

tempo

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

30 Juni 2020

16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga 17.345 381 69.190




20 Lainnya 16.297.795 (8.665)

Total 25.618.094 425.741 381 69.190 (8.665) (69.571)

*) Sektor-sektor yang diungkapkan adalah sektor yang memiliki nilai nominal/saldo yang material

Untuk sektor-sektor yang tidak material. digabungkan menjadi satu dengan nama sektor lain-lain dan dijelaskan kepada stakeholder

**) Tagihan secara gross (sebelum dikurangi CKPN)





penurunan nilai (CKPN)

– Individual

Cadangan kerugian

penurunan nilai

(CKPN) – Kolektif


buku Belum Jatuh

Tempo

Telah jatuh

tempo

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

30 Juni 2019

1 Pertanian. perburuan dan Kehutanan 665.897

2 Perikanan -

3 Pertambangan dan Penggalian 317

4 Industri pengolahan 5.313.654 363.811 69.749 (69.749)

5 Listrik. Gas dan Air -

6 Konstruksi 7.399

7 Perdagangan besar dan eceran 906.022 60.000


9 Transportasi. pergudangan dan komunikasi 51.972 127.885



12 Administrasi Pemerintahan. pertahanan dan jaminan sosial

wajib

13 Jasa pendidikan


15 Jasa kemasyarakatan. sosial budaya. hiburan dan

perorangan lainnya





penurunan nilai

(CKPN) – Individual

Cadangan kerugian

penurunan nilai (CKPN) –

Kolektif


buku Belum Jatuh

Tempo

Telah jatuh

tempo

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

30 Juni 2019

16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga



19 Bukan Lapangan Usaha 2

20 Lainnya 13.890.764 (1.629)

Total 25.513.337 552.013 69.749 (69.749) (1.629)

*) Sektor-sektor yang diungkapkan adalah sektor yang memiliki nilai nominal/saldo yang material

Untuk sektor-sektor yang tidak material. digabungkan menjadi satu dengan nama sektor lain-lain dan dijelaskan kepada stakeholder

**) Tagihan secara gross (sebelum dikurangi CKPN)

Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai


No. Keterangan

30 Juni 2020

CKPN Individual CKPN Kolektif

(1) (2) (3) (4)

1 Saldo awal CKPN 69.952 2.762

2 Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan

2.a. Pembentukan CKPN pada periode berjalan

2.b. Pemulihan CKPN pada periode berjalan 5.903

3 CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan (69.571)

4 Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan

Saldo akhir CKPN 381 8.665


No. Keterangan

30 Juni 2019

CKPN Individual CKPN Kolektif

(1) (2) (3) (4)

1 Saldo awal CKPN 70.021 4.371

2 Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan

2.a. Pembentukan CKPN pada periode berjalan

2.b. Pemulihan CKPN pada periode berjalan (272) (2.742)

3 CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan

4 Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan

Saldo akhir CKPN 69.749 1.629

Pengungkapan Risiko Kredit – Tagihan Bersih Untuk Eksposur Aset di Neraca Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat


30 Juni 2020

Kategori

Portofolio

Tagihan Bersih

Lembaga

Pemeringkat Peringkat Jangka panjang Peringkat Jangka Pendek

Tanpa

Peringkat

Standard and

Poor's AAA

AA+ s.d

AA- A+ s.d A-

BBB+ s.d

BBB- BB+ s.d BB- B+ s.d B-

Kurang

dari B- A-1 A-2 A-3

Kurang

dari A-3

Fitch Rating AAA AA+ s.d

AA- A+ s.d A-

BBB+ s.d


Kurang

dari B-

F1+ s.d

F1 F2 F3

Kurang

dari F3

Moody's Aaa Aa1 s.d

Aa3 A1 s.d A3

Baa1 s.d

Baa3 Ba1 s.d Ba3 B1 s.d B3

Kurang

dari B3 P-1 P-2 P-3

Kurang

dari P-3

PT. Fitch

Ratings

Indonesia

AAA (idn)

AA+(idn)

s.d AA-

(idn)

A+(idn)

s.d. A-

(idn)

BBB+(idn)

s.d BBB-

(idn)

BB+(idn) s.d

BB-(idn)

B+(idn)

s.d B-(idn)

Kurang

dari B-(idn)

F1+(idn)

s.d

F1(idn)

F2(idn) F3(idn)

Kurang

dari

F3(idn)

PT ICRA

Indonesia

[Idr]AAA

[Idr]AA+

s.d

[Idr]AA-

[Idr]A+ s.d

[Idr]A-

[Idr]BBB+

s.d

[Idr]BBB-

[Idr]BB+ s.d

[Idr]BB-

[Idr]B+ s.d

[Idr]B-

Kurang

dari [Idr]B-

[Idr]A1+

s.d

[Idr]A1

[Idr]A2+

s.d A2

[Idr]A3+ s.d

[Idr] A3

Kurang

dari

[Idr]A3

PT Pemeringkat

Efek Indonesia idAAA

idAA+ s.d

idAA-

idA+ s.d id

A-

id BBB+ s.d

id BBB-

id BB+ s.d

id BB-

id B+ s.d

id B-

Kurang

dari idB- idA1 idA2 idA3 s.d id A4

Kurang

dari idA4

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 Tagihan Kepada

Pemerintah 12.042.529

2

Tagihan Kepada

Entitas Sektor

Publik

2.892.447

3

Tagihan Kepada

Bank

Pembangunan

Multilateral dan

Lembaga

Internasional

4 Tagihan Kepada

Bank 2.882.035

5 Kredit Beragun

Rumah Tinggal

6

Kredit Beragun

Properti

Komersial

7

Kredit

Pegawai/Pensiun

an

8

Tagihan Kepada

Usaha Mikro.

Usaha Kecil dan

Portofolio Ritel

9 Tagihan kepada

Korporasi 7.299.196

10

Tagihan yang

Telah Jatuh

Tempo

11 Aset Lainnya 928.008

12

Eksposur di Unit

Usaha Syariah

(apabila ada)

TOTAL 26.044.215


30 Juni 2019

Kategori

Portofolio

Tagihan Bersih

Lembaga

Pemeringkat Peringkat Jangka panjang Peringkat Jangka Pendek

Tanpa

Peringkat

Standard and

Poor's AAA

AA+ s.d

AA- A+ s.d A-

BBB+ s.d


Kurang

dari B- A-1 A-2 A-3

Kurang

dari A-3

Fitch Rating AAA AA+ s.d

AA- A+ s.d A-

BBB+ s.d


Kurang

dari B-

F1+ s.d

F1 F2 F3

Kurang

dari F3

Moody's Aaa Aa1 s.d

Aa3 A1 s.d A3

Baa1 s.d

Baa3 Ba1 s.d Ba3 B1 s.d B3

Kurang

dari B3 P-1 P-2 P-3

Kurang

dari P-3

PT. Fitch

Ratings

Indonesia

AAA (idn)

AA+(idn)

s.d AA-

(idn)

A+(idn)

s.d. A-

(idn)

BBB+(idn)

s.d BBB-

(idn)

BB+(idn) s.d

BB-(idn)

B+(idn)

s.d B-(idn)

Kurang

dari B-(idn)

F1+(idn)

s.d

F1(idn)

F2(idn) F3(idn)

Kurang

dari

F3(idn)

PT ICRA

Indonesia

[Idr]AAA

[Idr]AA+

s.d

[Idr]AA-

[Idr]A+ s.d

[Idr]A-

[Idr]BBB+

s.d

[Idr]BBB-

[Idr]BB+ s.d

[Idr]BB-

[Idr]B+ s.d

[Idr]B-

Kurang

dari [Idr]B-

[Idr]A1+

s.d

[Idr]A1

[Idr]A2+

s.d A2

[Idr]A3+ s.d

[Idr] A3

Kurang

dari

[Idr]A3

PT Pemeringkat

Efek Indonesia idAAA

idAA+ s.d

idAA-

idA+ s.d id

A-

id BBB+ s.d

id BBB-

id BB+ s.d

id BB-

id B+ s.d

id B-

Kurang

dari idB- idA1 idA2 idA3 s.d id A4

Kurang

dari idA4

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 Tagihan Kepada

Pemerintah

10.719.200

2

Tagihan Kepada

Entitas Sektor

Publik

1.147.667

3

Tagihan Kepada

Bank

Pembangunan

Multilateral dan

Lembaga

Internasional

4 Tagihan Kepada

Bank

1.697.230

5 Kredit Beragun

Rumah Tinggal

6

Kredit Beragun

Properti

Komersial

7

Kredit

Pegawai/Pensiun

an

8

Tagihan Kepada

Usaha Mikro.

Usaha Kecil dan

Portofolio Ritel

9 Tagihan kepada

Korporasi

9.258.020

10

Tagihan yang

Telah Jatuh

Tempo

11 Aset Lainnya

1.312.981

12

Eksposur di Unit

Usaha Syariah

(apabila ada)

TOTAL 24.135.098

Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan – Transaksi Derivatif


No. Variabel yang

Mendasari

30 Juni 2020

Notional Amount

< = 1 tahun > 1 tahun – < = 5 tahun > 5 tahun Tagihan Derivatif Kewajiban

Derivatif

Tagihan Bersih

sebelum MRK MRK

Tagihan Bersih

setelah MRK

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Suku Bunga 356.375 13.804 11.255 11.255

2 Nilai Tukar 60.936.475 35.628.712 4.990.783 1.706.448 1.393.273 4.858.523 4.858.523

3 Lainnya

Total 60.936.475 35.985.087 4.990.783 1.720.252 1.393.273 4.869.778 4.869.778


No. Variabel yang

Mendasari

30 Juni 2019

Notional Amount

< = 1 tahun > 1 tahun – < = 5 tahun > 5 tahun Tagihan Derivatif Kewajiban

Derivatif

Tagihan Bersih

sebelum MRK MRK

Tagihan Bersih

setelah MRK

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Suku Bunga 1.654.025 19.040 40.253 40.253

2 Nilai Tukar 35.416.183 41.013.231 4.918.590 1.311.115 1.652.890 3.843.942 3.843.942

3 Lainnya

Total 35.416.183 42.667.256 4.918.590 1.330.155 1.652.890 3.884.196 3.884.196

Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan – Transaksi Repo (dalam jutaan rupiah) No Kategori Portfolio 30 Juni 2020 30 Juni 2019

Nilai Wajar SSB

Repo

Kewajiban

Repo

Tagihan Bersih ATMR Nilai Wajar SSB

Repo

Kewajiban

Repo

Tagihan Bersih ATMR

1 Tagihan Kepada Pemerintah 495.000 466.201 495.000

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan

Multilateral dan Lembaga Keuangan

4 Tagihan Kepada Bank

5 Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha

Kecil. dan Portfolio Ritel

6 Tagihan Kepada Korporasi

7 Eksposur di Unit Usaha Syariah

TOTAL 495.000 466.201 495.000

Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan – Transaksi Reverse Repo (dalam jutaan rupiah) No Kategori Portfolio 30 Juni 2020 30 Juni 2019

Tagihan Bersih Nilai MRK Tagihan Bersih

Setelah MRK

ATMR

Setelah MRK

Tagihan

Bersih

Nilai MRK Tagihan Bersih

Setelah MRK

ATMR Setelah

MRK

1 Tagihan Kepada Pemerintah


3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan

Multilateral dan Lembaga Keuangan

4 Tagihan Kepada Bank 500.000 500.000 500.000 500.000

5 Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha

Kecil. dan Portfolio Ritel

6 Tagihan Kepada Korporasi


TOTAL 500.000 500.000 500.000 500.000

Pengungkapan Risiko Kredit – Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Untuk Portofolio yang Diukur dengan Pendekatan Standar



30 Juni 2020

ATMR

Beban Modal

(ATMR x 8%)

Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit

Faktor

Pengurang

Modal 0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

A Eksposur Neraca

1 Tagihan Kepada Pemerintah 12.042.529

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor

Publik 101.353 2.791.094 1.395.547 111.644

3

Tagihan Kepada Bank

Pembangunan Multilateral dan



2.753.104 128.931 615.086 49.207


6 Kredit Beragun Properti

Komersial


8

Tagihan Kepada Usaha Mikro.

Usaha Kecil dan Portofolio

Ritel

9 Tagihan kepada Korporasi

2.444.453 4.854.743 4.854.743 388.379

10 Tagihan yang Telah Jatuh

Tempo

11 Aset Lainnya

2.017 925.991 925.991 74.079

12 Eksposur di Unit Usaha

Syariah (apabila ada)

Total Eksposur Neraca 7.791.367 623.309



30 Juni 2020

ATMR

Beban Modal

(ATMR x 8%)


Faktor

Pengurang

Modal 0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150%

B

Eksposur Kewajiban

Komitmen/Kontinjensi pd

Transaksi Rekening

Administratif


2 Tagihan Kepada Entitas

Sektor Publik

3

Tagihan Kepada Bank

Pembangunan Multilateral

dan Lembaga Internasional

4 Tagihan Kepada Bank 220.730 44.146 3.532

5 Kredit Beragun Rumah

Tinggal


Komersial


8



Ritel

9 Tagihan kepada Korporasi 742.308 742.308 59.385


Tempo



Total Eksposur TRA 786.454 62.916



30 Juni 2020

ATMR

Beban Modal

(ATMR x 8%)


Faktor

Pengurang

Modal 0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

C Eksposur akibat Kegagalan Pihak

Lawan (Counterparty Credit Risk)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 614.898


Publik

3

Tagihan Kepada Bank



4 Tagihan Kepada Bank 500.000 90.785 2.896.827 1.466.571 117.326

5 Tagihan Kepada Usaha Mikro.

Usaha Kecil dan Portofolio Ritel

6 Tagihan kepada Korporasi 1.267.268 1.267.268 101.381


(apabila ada)

8

Eksposur tertimbangan dari Credit

Valuation Adjustment (CVA risk

weighted assets)

90.998 90.998 7.280

Total Eksposur Counterparty

Credit Risk 2.824.836 225.987



30 Juni 2019

ATMR

Beban Modal

(ATMR x 8%)


Faktor

Pengurang

Modal 0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

A Eksposur Neraca



Publik 621.610 526.057 263.029 21.042

3

Tagihan Kepada Bank




1.695.301 1.929 340.025 27.202



Komersial


8



Ritel

9 Tagihan kepada Korporasi

2.707.712 6.550.308 6.550.308 524.025


Tempo

11 Aset Lainnya

5.331 1.291.636 16.015 1.315.657 105.253



Total Eksposur Neraca 8.469.018 677.521



30 Juni 2019

ATMR

Beban Modal

(ATMR x 8%)


Faktor

Pengurang

Modal 0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150%

B

Eksposur Kewajiban

Komitmen/Kontinjensi pd

Transaksi Rekening

Administratif


2 Tagihan Kepada Entitas

Sektor Publik

3

Tagihan Kepada Bank

Pembangunan Multilateral

dan Lembaga Internasional

4 Tagihan Kepada Bank - 203.796 101.898 8.152

5 Kredit Beragun Rumah

Tinggal


Komersial


8



Ritel

9 Tagihan kepada Korporasi 814.920 814.920 65.194


Tempo



Total Eksposur TRA 916.818 73.345



30 Juni 2019

ATMR

Beban Modal

(ATMR x 8%)


Faktor

Pengurang

Modal 0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

C Eksposur akibat Kegagalan Pihak

Lawan (Counterparty Credit Risk)



Publik

3

Tagihan Kepada Bank



4 Tagihan Kepada Bank 500.000 162.608 2.588.495 1.326.769 106.142

5 Tagihan Kepada Usaha Mikro.

Usaha Kecil dan Portofolio Ritel

6 Tagihan kepada Korporasi 1.101.027 1.101.027 88.082


(apabila ada)

8

Eksposur tertimbangan dari Credit

Valuation Adjustment (CVA risk

weighted assets)

88.543 88.543 7.083

Total Eksposur Counterparty

Credit Risk 2.516.338 201.307

Pengungkapan Mitigasi Risiko Kredit Menggunakan Pendekatan Standar (Dalam jutaan rupiah)


30 Juni 2020

Tagihan Bersih

Bagian Yang Dijamin Dengan

Bagian Yang Tidak Dijamin Agunan Garansi Asuransi Kredit

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (3)-[(4)+(5)+(6)]

A Eksposur Neraca


2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 2.892.447 101.353 2.791.094

3

Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan


4

Tagihan Kepada Bank 2.882.035 2.882.035

5

Kredit Beragun Rumah Tinggal

6

Kredit Beragun Properti Komersial

7

Kredit Pegawai/Pensiunan

8

Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan

Portofolio Ritel

9 Tagihan kepada Korporasi 7.299.196 2.444.453 4.854.743


11 Aset Lainnya 928.008 928.008


Total Eksposur Neraca 26.044.215 14.588.335 11.455.880

(Dalam jutaan rupiah)


30 Juni 2020

Tagihan Bersih



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (3)-[(4)+(5)+(6)]

B Eksposur Rekening Adminsitratif

1

Tagihan Kepada Pemerintah

2

Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

3



4

Tagihan Kepada Bank 220.730 220.730

5


6


7


8


Portofolio Ritel

9

Tagihan kepada Korporasi 742.308 742.308

10

Tagihan yang Telah Jatuh Tempo

11

Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)

Total Eksposur Rekening Administratif 963.037 963.037



30 Juni 2020

Tagihan Bersih



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (3)-[(4)+(5)+(6)]

C Eksposur Counterparty Credit Risk

1 Tagihan Kepada Pemerintah 614.898 614.898


3



4 Tagihan Kepada Bank 3.487.612 500.000 2.987.612

5


Portofolio Ritel


7 Eksposur tertimbangan dari Credit Valuation

Adjustment (CVA) 90.998 90.998

Total Eksposure Counterparty Credit Risk 5.460.776 500.000 4.960.776

Total (A+B+C) 32.468.029 15.088.335 17.379.694



30 Juni 2019

Tagihan Bersih



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (3)-[(4)+(5)+(6)]

A Eksposur Neraca


2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 1.147.667 621.610 526.057

3



4

Tagihan Kepada Bank 1.697.230 1.697.230

5


6


7


8


Portofolio Ritel

9 Tagihan kepada Korporasi 9.258.020 2.707.712 6.550.308


11 Aset Lainnya 1.312.981 1.312.981


Total Eksposur Neraca 24.135.098 14.048.523 10.086.576



30 Juni 2019

Tagihan Bersih



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (3)-[(4)+(5)+(6)]

B Eksposur Rekening Adminsitratif

1

Tagihan Kepada Pemerintah

2

Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

3



4

Tagihan Kepada Bank 203.796 203.796

5


6


7


8


Portofolio Ritel

9

Tagihan kepada Korporasi 814.920 814.920

10

Tagihan yang Telah Jatuh Tempo

11

Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)

Total Eksposur Rekening Administratif 1.018.716 1.018.716



30 Juni 2019

Tagihan Bersih



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (3)-[(4)+(5)+(6)]

C Eksposur Counterparty Credit Risk

1 Tagihan Kepada Pemerintah 527.066 527.066


3



4 Tagihan Kepada Bank 3.251.103 500.000 2.751.103

5


Portofolio Ritel


7 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) 88.543 88.543

Total Eksposure Counterparty Credit Risk 4.967.738 500.000 4.467.738

Total (A+B+C) 30.121.552 14.548.523 15.573.030

Pengungkapan Perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar

Eksposur Aset di Neraca


30 Juni 2020

No Kategori Portofolio Tagihan Bersih

ATMR

Sebelum

MRK

ATMR

Setelah

MRK

(1) (2) (3) (4) (5)


2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 2.892.447 1.446.224 1.395.547


Internasional

4 Tagihan Kepada Bank 2.882.035 615.086 615.086





9 Tagihan Kepada Korporasi 7.299.196 7.299.196 4.854.743

10 Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo

11 Aset Lainnya 928.008 925.991

Total 26.044.215 9.360.506 7.791.367

Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif


30 Juni 2020


ATMR

Sebelum

MRK

ATMR

Setelah

MRK

(1) (2) (3) (4) (5)



3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

4 Tagihan kepada Bank 220.730 44.146 44.146





9 Tagihan Kepada Korporasi 742.308 742.308 742.308


Total 963.037 786.454 786.454

Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)


30 Juni 2020

No Kategori Portofolio

Tagihan

Bersih

ATMR

Sebelum

MRK

ATMR

Setelah

MRK

(1) (2) (3) (4) (5)




4 Tagihan kepada Bank 3.487.612 1.716.571 1.466.571



7 Eksposur tertimbangan dari Credit Valuation Adjustment (CVA) 90.998 90.998 90.998

Total 5.460.776 2.983.839 2.824.836

Total Pengukuran Risiko Kredit


30 Juni 2020

Total Atmr Risiko Kredit (A)

11.402.657

Total Faktor Pengurang Modal (B) 142.533

Eksposur Aset di Neraca


30 Juni 2019


ATMR

Sebelum

MRK

ATMR

Setelah

MRK

(1) (2) (3) (4) (5)


2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 1.147.667 573.834 263.029


Internasional

4 Tagihan Kepada Bank 1.697.230 340.025 340.025







11 Aset Lainnya 1.312.981 1.315.657

Total 24.135.098 10.171.878 8.469.018

Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif


30 Juni 2019


ATMR

Sebelum

MRK

ATMR

Setelah

MRK

(1) (2) (3) (4) (5)




4 Tagihan kepada Bank 203.796 101.898 101.898





9 Tagihan Kepada Korporasi 814.920 814.920 814.920


Total 1.018.716 916.818 916.818

Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)


30 Juni 2019

No Kategori Portofolio

Tagihan

Bersih

ATMR

Sebelum

MRK

ATMR

Setelah

MRK

(1) (2) (3) (4) (5)




4 Tagihan kepada Bank 3.251.103 1.576.769 1.326.769



Total 4.967.738 2.677.796 2.516.338

Total Pengukuran Risiko Kredit


30 Juni 2019

Total Atmr Risiko Kredit (A)

11.902.174

Total Faktor Pengurang Modal (B)

Pengungkapan Risiko Pasar – Metode Standar


o. Jenis Risiko

30 Juni 2020

Bank

Beban Modal ATMR

(1) (2) (3) (4)

1 Risiko Suku Bunga

a. Risiko Spesifik

b. Risiko Umum 84.928 1.061.602

2 Risiko Nilai Tukar 10.983 137.284

3 Risiko Ekuitas *)

4 Risiko Komoditas *)

5 Risiko Option

Total 95.911 1.198.886

*) Untuk bank yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko dimaksud


No. Jenis Risiko

30 Juni 2019

Bank

Beban Modal ATMR

(1) (2) (3) (4)

1 Risiko Suku Bunga

a. Risiko Spesifik

b. Risiko Umum 106.119 1.326.490

2 Risiko Nilai Tukar 22.265 278.313

3 Risiko Ekuitas *)

4 Risiko Komoditas *)

5 Risiko Option

Total 128.384 1.604.803

*) Untuk bank yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko dimaksud

Pengungkapan Risiko Operasional


No. Pendekatan Yang Digunakan

30 Juni 2020

Pendapatan Bruto (Rata-rata 3

tahun terakhir)*) Beban Modal ATMR

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Pendekatan Indikator Dasar 1.979.381 296.907 3.711.339

Total 1.979.381 296.907 3.711.339

*) Untuk bank yang menggunakan Pendekatan Indikator Dasar dalam menghitung

Risiko Operasional


No. Pendekatan Yang Digunakan

30 Juni 2019

Pendapatan Bruto (Rata-rata 3

tahun terakhir)*) Beban Modal ATMR

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Pendekatan Indikator Dasar 1.880.076 282.011 3.525.142

Total 1.880.076 282.011 3.525.142

*) Untuk bank yang menggunakan Pendekatan Indikator Dasar dalam menghitung

Risiko Operasional

Pengungkapan Risiko Likuiditas – Profil Maturitas (Valuta Rupiah)


30 Juni 2020

No. Pos-pos Saldo

Jatuh Tempo*)

< 1 bulan > 1 bln s.d. 3 bln > 3 bln s.d. 6 bln > 6 bln s.d. 12 bln > 12 bulan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

I NERACA

A Aset

1 Kas 1.930 1.930

2 Penempatan pada Bank Indonesia 5.022.709 5.022.709

3 Penempatan pada bank lain 909.258 909.258

4 Surat Berharga 6.318.315 34.594 1.225.223 129.928 1.589.609 3.338.960

5 Kredit yang diberikan 8.124.905 4.823.635 1.580.522 744.748 150.000 826.000 6 Tagihan lainnya 500.000 500.000

7 Lain-lain 952.558 940.050 6.913 5.595

Total Aset 21.829.675 11.732.177 2.812.658 874.676 1.745.204 4.664.960

B Kewajiban

1 Dana Pihak Ketiga 8.697.674 8.389.799 300.133 6.781 211 750

2 Kewajiban pada Bank Indonesia

3 Kewajiban pada bank lain 5.401.362 5.401.362

4 Surat Berharga yang Diterbitkan

5 Pinjaman yang Diterima

6 Kewajiban lainnya 575.518 575.518

7 Lain-lain 5.518.972 2.305.441 900.897 1.352.634 960.000

Total Kewajiban 20.193.526 16.096.602 1.201.030 1.359.415 960.211 576.268

Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca 1.636.149 (4.364.425) 1.611.628 (484.738) 784.992 4.088.692


30 Juni 2020

No. Pos-pos Saldo

Jatuh Tempo*)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

II Rekening Administratif

A. Tagihan Rekening Administratif

1 Komitmen 63.633.363 28.535.954 10.630.203 4.316.520 9.752.915 10.397.772

2 Kontijensi 79.620 1.392 1.139 991 75.958 140

Total Tagihan Rekening Administratif 63.712.983 28.537.345 10.631.342 4.317.511 9.828.872 10.397.913

B. Kewajiban Rekening Administratif

1 Komitmen 71.020.354 31.760.094 11.459.779 6.969.345 11.796.515 9.034.622

2 Kontijensi 671.221 35.154 74.328 69.989 242.012 249.737

Total Kewajiban Rekening Administratif 71.691.576 31.795.248 11.534.107 7.039.334 12.038.527 9.284.360

Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening

Administratif (7.978.592) (3.257.903) (902.765) (2.721.823) (2.209.655) 1.113.553

Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] (6.342.443) (7.622.328) 708.864 (3.206.561) (1.424.662) 5.202.245

Selisih Kumulatif (6.342.443) (7.622.328) (6.913.464) (10.120.025) (11.544.688) (6.342.443)


30 Juni 2019

No. Pos-pos Saldo

Jatuh Tempo*)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

I NERACA

A Aset

1 Kas 3.257 3.257


3 Penempatan pada bank lain 325.052 325.052

4 Surat Berharga 8.720.784 551.064 1.159.824 1.040.950 3.269.208 2.699.738

5 Kredit yang diberikan 9.489.808 6.920.847 1.131.344 332.617 1.105.000

6 Tagihan lainnya 500.156 156 500.000

7 Lain-lain 1.314.670 1.306.208 3.316 5.146

Total Aset 23.713.885 12.466.586 2.294.640 1.373.567 4.379.354 3.199.738

B Kewajiban

1 Dana Pihak Ketiga 6.867.280 6.834.126 25.985 2.212 4.956


3 Kewajiban pada bank lain 5.464.968 5.444.968 20.000



6 Kewajiban lainnya 572.997 572.997

7 Lain-lain 5.651.312 2.440.787 900.306 450.019 1.860.200

Total Kewajiban 18.556.557 14.719.882 946.291 452.231 1.865.156 572.997

Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca 5.157.328 (2.253.296) 1.348.349 921.335 2.514.198 2.626.741


30 Juni 2019

No. Pos-pos Saldo

Jatuh Tempo*)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)



1 Komitmen 48.203.902 16.795.574 10.470.756 2.888.660 7.130.771 10.918.141

2 Kontijensi 71.314 19.078 34.527 17.644 65



1 Komitmen 56.060.709 18.933.087 10.194.080 6.282.931 7.947.904 12.702.707

2 Kontijensi 693.853 68.582 90.415 291.672 145.796 97.388



Administratif (8.479.345) (2.206.095) 205.340 (3.651.415) (945.286) (1.881.889)

Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] (3.322.017) (4.459.391) 1.553.689 (2.730.080) 1.568.912 744.853

Selisih Kumulatif (3.322.017) (4.459.391) (2.905.702) (5.653.782) (4.066.870) (3.322.017)

Pengungkapan Risiko Likuiditas – Profil Maturitas (Valuta Valas)


30 Juni 2020

No. Pos-pos Saldo

Jatuh Tempo*)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

I NERACA

A Aset

1 Kas 87 87


3 Penempatan pada bank lain 1.837.248 1.837.248

4 Surat Berharga 647.380 17.884 88.257 71.269 469.970

5 Kredit yang diberikan 1.624.454 401.333 810.183 412.938 6 Tagihan lainnya 2.062.047 928.316 261.292 71.832 404.449 396.157

7 Lain-lain 1.936.578 1.935.914 664

Total Aset 9.889.669 6.902.657 1.160.396 484.770 475.718 866.127

B Kewajiban

1 Dana Pihak Ketiga 2.695.175 2.695.175


3 Kewajiban pada bank lain 30.213 30.213



6 Kewajiban lainnya 1.735.070 678.285 240.692 64.025 361.181 390.886

7 Lain-lain 2.976.062 464.202 399.978 399.978 1.711.904

Total Kewajiban 7.436.520 3.867.875 640.670 464.003 2.073.085 390.886

Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca 2.453.149 3.034.782 519.726 20.767 (1.597.367) 475.241


30 Juni 2020

No. Pos-pos Saldo

Jatuh Tempo*)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)



1 Komitmen 70.602.872 32.230.089 12.087.725 8.343.725 7.906.662 10.034.568

2 Kontijensi 8.009.449 4.909 15.319 77.639 4.182.274 3.729.309



1 Komitmen 78.301.707 37.000.391 13.189.617 5.787.820 10.907.375 11.416.504

2 Kontijensi 977.842 48.326 96.671 110.388 208.575 513.882



Administratif (667.228) (4.813.719) (1.183.243) 2.523.257 972.986 1.833.491

Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] 1.785.921 (1.778.938) (663.517) 2.544.024 (624.381) 2.308.732

Selisih Kumulatif 1.785.921 (1.778.938) (2.442.454) 101.570 (522.811) 1.785.921


30 Juni 2019

No. Pos-pos Saldo

Jatuh Tempo*)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

I Neraca

A Aset

1 Kas 2.074 2.074


3 Penempatan pada bank lain 1.316.337 1.316.337

4 Surat Berharga 51.054 30.870 20.184

5 Kredit yang diberikan 845.185 764.235 76.006 4.945

6 Tagihan lainnya 1.412.214 313.705 324.875 81.272 166.952 525.411

7 Lain-lain 844.182 844.025 157

Total Aset 5.883.797 4.683.996 421.223 81.272 171.896 525.411

B. Kewajiban

1 Dana Pihak Ketiga 2.521.970 2.521.970


3 Kewajiban pada bank lain 1.037.636 1.037.636



6 Kewajiban lainnya 1.735.106 399.693 321.637 343.605 203.736 466.435

7 Lain-lain 2.000.189 389.269 1.208.031 402.889

Total Kewajiban 7.294.901 4.348.569 321.637 1.551.636 606.625 466.435

Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca (1.411.104) 335.427 99.585 (1.470.365) (434.728) 58.976


30 Juni 2019

No. Pos-pos Saldo

Jatuh Tempo*)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)



1. Komitmen 56.222.971 19.057.423 11.047.947 6.834.117 8.684.896 10.598.588

2. Kontijensi 8.589.410 2.352 94.534 53.794 4.282.795 4.155.935



1. Komitmen 62.768.411 25.807.027 11.539.884 3.702.570 9.811.785 11.907.146

2. Kontijensi 1.016.892 16.987 160.453 133.639 253.867 451.947



Administratif 1.027.077 (6.764.2380 (557.857) 3.051.703 2.902.039 2.395.430

Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] (384.027) (6.428.811) (458.271) 1.581.338 2.467.311 2.454.406

Selisih Kumulatif (384.027) (6.428.811) (6.887.082) (5.305.744) (2.838.434) (384.027)

Pengungkapan Nilai Liquidity Coverage Ratio (LCR)

Nilai LCR (%) – 2020

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

(1) (2) (3) (4)

Bank Secara Individu 479.36 527.23 n.a n.a

Bank Secara Konsolidasi n.a n.a n.a n.a

LAPORAN PERHITUNGAN IRRBB

Deutsche Bank AG

Posisi Juni 2020

Dalam Mata Uang Rupiah


Dalam Juta Rupiah ΔEVE ΔNII

Periode Juni 2020 Juni 2019 Juni 2020 Juni 2019

Parallel up 40.065 (93,321) 211.348 355,887

Parallel down (38.889) 101,475 (305.044) (280,423)

Steepener 54.753 60,253

Flattener (29.251) (73,902)

Short rate up (6.105) (101,014)

Short rate down 26.108 109,313

Nilai Maksimum Negatif (absolut) 33.889 101,014 305.044 280,423

Modal Tier 1 (untuk ΔEVE) atau Projected Income

(untuk ΔNII) 7.207.986 6,816,581 7.207.986 6,816,581

Nilai Maksimum dibagi Modal Tier 1 (untuk ΔEVE)

atau Projected Income (untuk ΔNII) 0.47% 1.48% 4.23 4.11%

LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

UNTUK RISIKO SUKU BUNGA DALAM BANKING BOOK

(INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK)

Deutsche Bank AG, Jakarta

Posisi Juni 2020

Analisis Kualitatif

1 Interest rate risk in the banking book (IRRBB) is the current or prospective risk, to both the Deutsche Banks's capital

and earnings, arising from movements in interest rates, which affect the Group's banking book exposures. This

includes gap risk, which arises from the term structure of banking book instruments, basis risk, which describes the

impact of relative changes in interest rates for financial instruments that are priced using different interest rate

curves, as well as option risk, which arises from option derivative positions or from optional elements embedded in

financial instruments.

Risiko Suku Bunga dalam Banking Book (Interest Rate Risk in the Banking Book/ "IRRBB") adalah risiko saat ini atau

prospektif terhadap modal dan pendapatan Deutsche Bank AG yang timbul dari pergerakan suku bunga yang

mempengaruhi eksposur banking book Grup. Hal ini termasuk gap risiko yang timbul dari struktur jangka waktu

instrumen banking book, risiko dasar yang secara relative menggambarkan dampak perubahan dalam suku bunga

untuk instrumen keuangan yang diberi harga menggunakan kurva suku bunga yang berbeda serta risiko opsi yang

timbul dari opsi posisi derivatif atau dari elemen opsional yang terdapat dalam instrumen keuangan.

2 Deutsche Bank manages its IRRBB exposures using economic value as well as earnings based measures. Our Group

Treasury division is mandated to manage the interest rate risk centrally, with Market Risk Management acting as an

independent oversight function.

Deutsche Bank mengelola eksposur IRRBB menggunakan nilai ekonomi serta pengukuran berbasis pendapatan.

Divisi Treasury Grup kami diberi mandat untuk mengelola risiko suku bunga secara terpusat, dengan Market Risk

Management bertindak sebagai fungsi pengawasan independen.

3 The calculation of VaR and sensitivities of interest rate risk is performed daily, whereas the measurement and

reporting of economic value interest rate and earnings risk is performed on a monthly basis. Economic value based

measures look at the change in economic value of banking book assets, liabilities and off-balance sheet exposures

resulting from interest rate movements, independent of the accounting treatment. Thereby Deutsche Bank

measures the change in Economic Value of Equity (ΔEVE) as the maximum decrease of the banking book economic

value under the six standard scenarios defined by Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) in addition to

internal stress scenarios for risk steering purposes. Earnings-based measures look at the expected change in Net

Interest Income (NII), compared to a defined benchmark scenario, over a defined time horizon resulting from interest

rate movements. Thereby the Deutsche Bank measures ΔNII as the maximum reduction in NII under the six standard

scenarios defined by Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) in addition to internal stress scenarios for

risk steering purposes, compared to the Deutsche Bank’s official capital planning, over a period of 12 months.

Perhitungan VaR dan sensitivitas risiko tingkat suku bunga dilakukan setiap hari, sedangkan pengukuran dan

pelaporan nilai ekonomi tingkat suku bunga dan risiko pendapatan dilakukan setiap bulan. Pengukuran berbasis

nilai ekonomi mengacu pada perubahan nilai ekonomi dari aset, kewajiban dan eksposur off-balance sheet banking

book akibat pergerakan suku bunga, terpisah dari perlakuan akuntansi. Dengan demikian Deutsche Bank mengukur

perubahan Economic Value of Equity (ΔEVE) sebagai penurunan maksimum nilai ekonomi banking book

berdasarkan enam skenario standar yang ditetapkan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) di

samping skenario stres internal untuk tujuan pengendalian risiko. Pengukuran berbasis pendapatan melihat pada

perubahan yang diharapkan dalam Net Interest Income (NII), dibandingkan dengan skenario benchmark yang

ditetapkan, selama horizon waktu tertentu yang dihasilkan dari pergerakan suku bunga. Dengan demikian Deutsche

Bank mengukur ΔNII sebagai pengurangan maksimum NII berdasarkan enam skenario standar yang ditetapkan

oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) disamping skenario stres internal untuk tujuan pengarahan

risiko, dibandingkan dengan perencanaan modal resmi Deutsche Bank, selama periode 12 bulan.

4 Deutsche Bank calculates net interest income in the banking book as well as the change of the economic value for

the banking book positions from interest rate changes under the six standard scenarios defined by Basel Committee

on Banking Supervision (BCBS).

Deutsche Bank menghitung pendapatan suku bunga bersih dalam banking book serta perubahan nilai ekonomi

untuk posisi banking book dari perubahan suku bunga berdasarkan enam skenario standar yang ditetapkan oleh

Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).

5 There is no modelling assumption used in IMS Bank which is different with modelling in the IRRBB calculation report

using standardized approach.

Tidak terdapat asumsi pemodelan yang digunakan secara signifikan dalam IMS Bank yang berbeda dari asumsi

pemodelan yang digunakan dalam laporan perhitungan IRRBB dengan pendekatan standar.

6 Deutsche Bank employs mitigation techniques to immunize the interest rate risk arising from non-trading positions.

The interest rate risk arising from non-trading asset and liability positions is managed through Treasury Pool

Management, with the most notable exception of DB Privat- und Firmenkundenbank AG, where the interest rate risk

is managed by a dedicated risk management function. The residual interest rate risk positions are hedged with

Deutsche Bank’s trading books within the CIB division. The treatment of interest rate risk in our trading portfolios

and the application of the value-at-risk model is discussed in the “Trading Market Risk” section of this document.

Deutsche Bank menggunakan teknik mitigasi untuk melindungi risiko tingkat suku bunga yang timbul dari posisi

non-trading. Risiko tingkat bunga yang timbul dari posisi aset dan kewajiban yang tidak diperdagangkan dikelola

oleh Treasury Pool Management, dengan pengecualian DB Privat-und Firmenkundenbank AG, dimana risiko

tingkat suku bunga dikelola oleh fungsi manajemen risiko yang ditunjuk secara khusus. Posisi risiko suku bunga

residual dilindung nilai (hedged) dengan trading book Deutsche Bank di divisi CIB. Perlakuan risiko suku bunga

dalam portofolio perdagangan kami dan penerapan model value at risk dibahas dalam bagian "Trading Market Risk"

dari dokumen ini.

7 Deutsche Bank manages the interest rate risk exposure of its Non-Maturity Deposits (NMDs) through a replicating

portfolio approach to determine the average repricing maturity of the portfolio. For the purpose of constructing the

replicating portfolio, the portfolio of NMDs is clustered by dimensions such as Business Unit, Currency, Product and

Geographical Location. The main dimensions influencing the repricing maturity are elasticity of deposit rates to

market interest rates, volatility of deposit balances and observable client behavior. In the Loan and some of the Term

deposit products Deutsche Bank considers early prepayment/withdrawal behaviour of its

customers. The parameters are based on historical observations, statistical analyses and expert assessments.

Furthermore, the Deutsche Bank generally calculates IRRBB related metrics in contractual currencies and

aggregates the resulting metrics for reporting purposes. When calculating economic value based metrics the

commercial margin is excluded to material parts.

Deutsche Bank mengelola eksposur risiko tingkat suku bunga dari Non-Maturity Deposits (NMDs) melalui

pendekatan portofolio replikasi untuk menentukan rata-rata jatuh tempo repricing atas portofolio. Untuk tujuan

membangun portofolio replikasi tersebut, portofolio NMD dikelompokkan berdasarkan dimensi seperti unit bisnis,

mata uang, produk dan lokasi geografis. Dimensi utama yang mempengaruhi jatuh tempo repricing adalah

elastisitas suku bunga simpanan terhadap suku bunga pasar, volatilitas saldo deposito, dan perilaku nasabah.

Dalam produk pinjaman dan beberapa produk deposito berjangka, Deutsche Bank mempertimbangkan perilaku

percepatan pembayaran/ penarikan dari nasabah. Parameter didasarkan pada pengamatan historis, analisis

statistik dan penilaian ahli. Selanjutnya, Deutsche Bank umumnya menghitung metrik terkait IRRBB dalam mata

uang kontraktual dan mengambil rata-rata metrik yang dihasilkan untuk tujuan pelaporan. Ketika menghitung

metrik berbasis nilai ekonomi, margin komersial dikecualikan ke bagian material.

Analisis Kuantitatif

1 The average repricing maturity is 1.8 years.

Rata-rata jatuh tempo repricing adalah 1,8 tahun.

2 The longest repricing maturity is 15 years.

Jatuh tempo repricing terlama adalah 15 tahun.

DEUTSCHE BANK INDONESIAN BRANCH · 2020. 8. 17. · Internasional 4 Tagihan Kepada Bank 2.882.035...

Documents

Transcript of DEUTSCHE BANK INDONESIAN BRANCH · 2020. 8. 17. · Internasional 4 Tagihan Kepada Bank 2.882.035...