Deutsche Bank ImprovY

Кубок по решению технологических кейсов Changellenge >> Cup Technical 2013

Final

Шакбасаров РинатАлексеев МихаилСопов СтаниславФединчук Александра

Improv

От инстинкта к алгоритму: создание торгового робота High-Profit Trading(HPT)

Доля роботизированной торговли на фондовом рынке растет с каждым годом

ММВБ LSE NYSE Deutsche Borse0

10203040506070

4452

61.6 63

Доля роботизированной торговли на биржахВ % от рынка

2001 20110

50100150200250300350

41

315

Объем активов по исследованиям Citi

млдр $

HFT73%

Прочие27%

Доля роботизированной торговли в USA 2012г

2010 2011 20150

20406080

100

3550

100

Председатель правления РТС:

Динамика алгоритмического трейдинга, в %

Актуальность Задача Алгоритм ВыводАнализImprov

Роботизированная система имеет много преимуществ

Совершение сделок на высоких скоростях

Применение стратегий арбитража и скальпинга

Обработка большого количества

информацииОдновременная игра на нескольких биржах

Алгоритмизированный процесс трейдинга

Отсутствие эмоций и усталости

Возможность High-Frequency Trading

Неограниченный набор стратегий

Роботизированная система трейдинга


Эффективное комбинирование пространственного и временного арбитража

Минимизация рисков при совершении сделок при временном арбитраже

Минимизация рисков сделок с минимальной прибылью при пространственном арбитраже

Оптимизация алгоритма

Основная задача – создание торгового робота дающего максимальную прибыль

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

Series1

-0.13-0.030.07

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-0.06

-0.02

0.02

0.06

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1


Биржа А

Биржа B

300 – XXX0 - YYY

0 – XXX1000 - YYY

Комиссия 0.25%

Нет ограничений по торговым стратегиям

Строгих требований по производительности нет

Начальные условия поставленной задачи

Одна валютная пара

Передача валют между биржами запрещена

Результат


Анализ торговых стратегий

Скальпинг

Нет необходимости в большом стартовом

капитале

Небольшая, но постоянная доходность

Риски сведены к минимуму

Краткосрочная стратегия.Внутридневные

спекулятивные операции на финансовых рынках

Акцент на количество сделок

Следование тренду

Необходимость в большом стартовом капитале

Вероятность как много заработать, так и много

потерять

Высокие риски

Долгосрочная стратегия

Акцент на разницу цен открытия и закрытия

Капитал

Доходность

Риски

Стратегия

Акцент


7

Анализ методов прогнозирования временных рядов

13 2Сложность реализации

Возможность модификации

Точность предсказания

Скорость

Регрессионный Эконометрический Нейронные сети

Средняя

Нет

Средняя

Средняя

Низкая

Есть

Средняя

Высокая

Высокая

Нет

Высокая

Средняя


График разницы котировок

Достижение максимальной прибыли за счет эффективного комбинирования пространственного и временного арбитража

Простой из-за отсутствия

необходимых валют Использование временного арбитража на таких участках позволит увеличить прибыль


Точки совершения сделок

Технический индикатор для пространственного арбитража – линии Боллинджера

Выявление экстремальных точек

Требование

- Разница котировок на первых 26 000 значениях

- Скользящая средняя по 300 значениям

- Линии Боллинджера

Простое скользящее среднее

Стандартное отклонение Котировки распределены по нормальному закону

Разница котировок также распределена по нормальному закону

Линии Боллинджера относительно скользящей средней позволяют нам отсекать окрестности экстремальных точек

Более подробный анализ индикаторов в приложениях


Технический индикатор для временного арбитража - Relative Strength Index(RSI)

Выявление направления и силы тренда

Требование

>70% - перекупленность рынка

Открываем короткую позицию

<30% - перепроданность рынка

Открываем длинную позицию

0 < < 1 Более подробный анализ индикаторов в приложениях


Эффективное комбинирование пространственного и временного арбитража

Входная строка

BEGIN

Парсинг строкиАнализ:

пространственный арбитраж

Анализ: временной арбитраж

нет

нет

Открытие и закрытие позиции

пространственного арбитража

Открытие и закрытие позиции

временного арбитража

да

да

Более подробно в приложениях-


High-Profit Trading – самый верный путь к максимальной прибыли

Выбор оптимальных индикаторов для решения данной

задачи

Построение линий Боллинджера относительно

скользящей средней

Использование зависимости размера сделки от котировки в

построении линий Боллинджера

Эффективное комбинирование пространственного и временного

арбитража

Отсутствие рисков убытка за счет исключения невыгодных сделок

Безрисковый алгоритм

Relative Strength Index(RSI)

Линии Боллинджера

Временной арбитражПространственный

арбитраж


Анализ направления и силы тренда с использованием

RSI

Наличие стоп-лосса для минимизации рисков

Использование в случае нехватки средств для совершения сделки пространственного

арбитража

Сопов Станислав ИгоревичСПбГУ, ф-т Прикладной Математики – Процессов Управления, спец.: Прикладная математика и информатика – 4 курс

Призер и победитель олимпиад по математике и физике

Шакбасаров Ринат НаилевичСПбГУ, ф-т Прикладной Математики – Процессов Управления, спец.: Информационные технологииИнтернет-проект ImprovY, WintyСтартап школа ГРАФЕН, SUMITШкола лидерства СПБГУC#, С++, PHP, HTML-CSS, JavaScript, SQL и т д

Фединчук Александра АндреевнаСПГГИ (ТУ), ф-т Экономический

спец.: бухгалтерский учет, анализ и аудит 4 курс

ООО «Caterpillar» - бухгалтер – 2012 – н. вр.«Skymodels» - модель для показов – 2011 – 2012

«СПО» - менеджер по продажам – 2010 - 2011

Алексеев Михаил АлександровичСПбГУ, ф-т Прикладной Математики – Процессов

Управления, спец.: Информационные технологии

4 курсИнтернет-проект ImprovY, Winty

Стартап школа ГРАФЕН, SUMITСтудент открытого университета Сколково

High-ProfitTradingImprov

Актуальность Задача Алгоритм ВыводАнализ ImprovAbout us

Задача Анализ Оценка ВыводАлгоритмImprov

Приложения

Приложение 1.1 - Выбор технических индикаторов для пространственного арбитража

Parabolic SAR

Точно показывает точки смены тренда и

достаточно легко высчитывается

Не подходит к нашей задаче, так как точек

смены тренда в графики разницы котировок очень

много

Линии Боллинджера

Наилучшим образом показывает точки

экстремума как для минимума, так и для

максимума

При небольших отклонениях не

распознает точки экстремума, но прибыль с

таких точек невысокая

Японские свечи

На основе японских свечей есть возможность определить корреляцию

между объемом допустимой сделки и скачками котировок

Корреляция между объемом допустимой

сделкой и последующими скачками котировок

оказалось достаточно низкой


Приложение 1.2 - Выбор технических индикаторов для временного арбитража

MACD

Индикатор используют для выявления торговых сигналов при боковом

движении цен — периоды стабилизации курса после повышения

или понижения (консолидация).

Много ложных сигналов на внутридневных

графиках.Запаздывание при

формировании трендовых сигналов.

RSI

Показывает направление и силу

тренда наиболее лучшим образом для

данной задачи

Он запаздывает, как и все алгоритмы основанные на

различных типах скользящей средней

Ichimoku

Четкое срабатывание во время начала нового

тренда

Появляются неоднозначные сигналы

во время боковой тенденции, особенно если это флет очень

узкий

Stochastic Oscillator

Показывает положение текущей цены

относительно диапазона цен за определенный

период в прошлом

Главный их недостаток – запаздывание сигналаБывают случаи, когда

перед сменой тенденции котировки

почти перестают двигаться.


Приложение 2.1 – подробное описание задачи

> Timestamp price1 amount1Max price2 amount2Max

<no-op

<amount1, amount2

balanceXXX, balanceYYY balanceXXX, balanceYYY

Биржа А Биржа B

Комиссия 0.25%

Биржа А

Биржа B


Приложение 2.1 – подробное описание алгоритма пространственного арбитража


Построение скользящего среднего

Построение линий Боллинджера

Расширение коридора в зависимости от

коэффициентов amount

Принадлежит точка price1-

price2 коридору?

Есть средства?

Пространственный арбитраж

нет

нетда Выравниваем баланс

да

Временной арбитраж

Временной арбитраж смотри на следующей странице

Приложение 2.1 – подробное описание алгоритма временного арбитража

Построение RSI

Хватает средств на пространственный

арбитраж?

Пространственный арбитраж

нет

RSI > 30%

да

Открытие длинной позиции

нет

да

RSI > 70%

Открытие короткой позиции

да


Шакбасаров РинатАлексеев МихаилСопов СтаниславФединчук Александра

Improv

Changellenge >> Cup Technical 2013 Final

От инстинкта к алгоритму: создание торгового робота High-Profit Trading(HPT)

Deutsche Bank ImprovY

Business

Transcript of Deutsche Bank ImprovY