Construction process of binary model of differentiation bank borrowers
-
Upload
ivan-bachalo -
Category
Data & Analytics
-
view
63 -
download
0
description
Transcript of Construction process of binary model of differentiation bank borrowers
![Page 1: Construction process of binary model of differentiation bank borrowers](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/5591ad151a28abb6348b456c/html5/thumbnails/1.jpg)
ПРОЦЕС ПОБУДОВИ
БІНАРНОЇ МОДЕЛІ
ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ
ПОЗИЧАЛЬНИКІВ БАНКУ
Кафедра економічної кібернетики
ЛНУ ім. Івана Франка
Бачало Іван
Аспірант 1 року навчання
![Page 2: Construction process of binary model of differentiation bank borrowers](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/5591ad151a28abb6348b456c/html5/thumbnails/2.jpg)
Історія
• 1936 - Рональд Фішер - статистичні методи в біології
• 1941 – Дюран - визначення «хороших» та «поганих» позичальників
![Page 3: Construction process of binary model of differentiation bank borrowers](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/5591ad151a28abb6348b456c/html5/thumbnails/3.jpg)
Використання скорингу у світі
• Фінансові компанії та банки
• Колекторські компанії
• Великі супермаркети
• Страхові компанії
• Медичні заклади
• Інтернет сайти та пошуковики
• Рекламні агенції
• Правоохоронні органи
![Page 4: Construction process of binary model of differentiation bank borrowers](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/5591ad151a28abb6348b456c/html5/thumbnails/4.jpg)
Визначення
• Скоринг – це …
• …
Дані Побудова моделі Прогнози
![Page 5: Construction process of binary model of differentiation bank borrowers](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/5591ad151a28abb6348b456c/html5/thumbnails/5.jpg)
Застосування кредитного скорингу
Етапи роботи з клієнтом
Аплікаційний скоринг
Скоринг відгуку
Поведінковий скоринг
Колекторський скоринг
1. Залучення
2. Утримання
3. Співпраця з клієнтом
4. Управління
проблемними
кредитами
![Page 6: Construction process of binary model of differentiation bank borrowers](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/5591ad151a28abb6348b456c/html5/thumbnails/6.jpg)
Побудова бінарної скорингової моделі
1. Формування груп за кожним з вхідних показників.
2. Введення нових змінних.
3. Вибір та побудова математичних моделей скорингу.
4. Аналіз побудованих скорингових моделей.
![Page 7: Construction process of binary model of differentiation bank borrowers](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/5591ad151a28abb6348b456c/html5/thumbnails/7.jpg)
Приклад побудови моделі
• Статистичні дані:
Навчальна вибірка – 100 тис. записів
Контрольна вибірка – 40 тис. записів
![Page 8: Construction process of binary model of differentiation bank borrowers](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/5591ad151a28abb6348b456c/html5/thumbnails/8.jpg)
Вхідні показники
Кредитні ліміти
Вік Заробітня плата
Кількість утриманців
Наявність іпотеки
Попередні протермінування
![Page 9: Construction process of binary model of differentiation bank borrowers](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/5591ad151a28abb6348b456c/html5/thumbnails/9.jpg)
Використані методи класифікації
• Дерево рішень
• Логістична регресія
• Множинна регресія
![Page 10: Construction process of binary model of differentiation bank borrowers](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/5591ad151a28abb6348b456c/html5/thumbnails/10.jpg)
Загальний вигляд побудованої моделі
Побудовано автором у SPSS Modeler
![Page 11: Construction process of binary model of differentiation bank borrowers](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/5591ad151a28abb6348b456c/html5/thumbnails/11.jpg)
Перевірка адекватності моделі
n
i
if
if
n
i
ip
ip
n
in
i
if
if
n
i
ip
ip
x
x
x
x
x
x
x
xPSI
1
1
1
11
lnІндекс стабільності популяції
Тест Колмогорова - Смірнова