CONSOLIDADOESTATÍSTICO · EVOLUÇÃO DOS ATIVOS X PERCENTUAL DO PIB IV. EVOLUÇÃO DO SUPERÁVIT E...
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CONSOLIDADOESTATÍSTICO
I. CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE APLICAÇÃO
II. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS POR TIPO DE INVESTIMENTO
III. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS X PERCENTUAL DO PIB
IV. EVOLUÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DAS EFPCs
V. COMPARATIVO REGIONAL
VI. COMPARATIVO POR TIPO DE PATROCÍNIO
VII. RENTABILIDADE ESTIMADA
VIII. RENTABILIDADE TRIMESTRAL DAS EFPCs - CONSOLIDADO
IX. ALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE PLANO
X. RENTABILIDADE ESTIMADA POR TIPO DE PLANO
XI. ALOCAÇÃO MÉDIA (ARITMÉTICA) POR FAIXA DE PATRIMÔNIO
XII. RANKING DOS 15 MAIORES PLANOS (BD, CD, CV e INSTITUÍDOS)
XIII. EVOLUÇÃO DOS PLANOS INSTITUÍDOS
XIV. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DAS EFPC DOS SERVIDORES
XV. PASSIVO ATUARIAL
XVI. DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS
XVII. ESTATÍSTICAS DE POPULAÇÃO
XVIII. CLASSIFICAÇÃO DAS EFPCs
XIX. DADOS HISTÓRICOS DO SISTEMA
XX. RENTABILIDADE DAS EFPCs X META ATUARIAL (2003-2017)
XXI. RENTABILIDADE ACUMULADA POR PLANO (2010-2017)
XXII. PROJEÇÃO DA RENTABILIDADE DAS EFPCs
XXIII. ATIVOS DAS EFPCs NO MUNDO
XXIV. ÍNDICES DE SOLVÊNCIA - COMPARATIVO INTERNACIONAL
XXV. RENTABILIDADE DAS EFPCs NO MUNDO (2008 - 2016)
XXVI. EVOLUÇÃO QUANTITATIVA DOS PLANOS INTITUÍDOS
XXVII. EVOLUÇÃO QUANTITATIVA DOS INSTITUIDORES
XXVIII. ENTIDADES DA REGIONAL SUDOESTE
ÍNDICE
12,7% PIBAtivos das
EFPCs
Investimentos
em Renda Fixa
74,1%
Total Ativos
R$ 808bi
10,13% 9,35%EFPCs TJP
Rentabil idade Estimada(Últimos 12 meses)
CONSOLIDADOESTATÍSTICO
Discriminação 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % jun/17 %
Renda Fixa 321.954 59,8% 349.957 61,0% 396.046 61,7% 386.773 60,4% 431.140 64,2% 483.907 70,7% 546.764 72,4% 571.230 74,1%
Títulos públicos 91.922 17,1% 90.442 15,8% 98.639 15,4% 67.446 10,5% 83.351 12,4% 105.949 15,5% 131.273 17,4% 136.466 17,7%
Créditos Privados e Depósitos 24.211 4,5% 27.508 4,8% 32.619 5,1% 26.672 4,2% 27.099 4,0% 24.473 3,6% 23.843 3,2% 23.327 3,0%
SPE 119 0,0% 193 0,0% 213 0,0% 186 0,0% 160 0,0% 142 0,0% 139 0,0% 136 0,0%
Fundos de investimentos - RF1 205.703 38,2% 231.814 40,4% 264.575 41,2% 292.469 45,7% 320.530 47,7% 353.344 51,6% 391.508 51,8% 411.300 53,3%
Renda Variável 174.902 32,5% 172.420 30,1% 183.621 28,6% 185.755 29,0% 166.267 24,7% 126.869 18,5% 137.014 18,1% 130.578 16,9%
Ações 88.251 16,4% 80.407 14,0% 89.404 13,9% 84.213 13,2% 77.026 11,5% 58.445 8,5% 71.536 9,5% 67.496 8,8%
Fundos de investimentos - RV2 86.651 16,1% 92.013 16,0% 94.217 14,7% 101.542 15,9% 89.241 13,3% 68.425 10,0% 65.478 8,7% 63.082 8,2%
Investimentos Estruturados 10.634 2,0% 13.347 2,3% 17.282 2,7% 19.355 3,0% 22.467 3,3% 19.706 2,9% 16.574 2,2% 14.101 1,8%
Empresas Emergentes 241 0,0% 360 0,1% 359 0,1% 346 0,1% 304 0,0% 258 0,0% 326 0,0% 354 0,0%
Participações 9.466 1,8% 11.875 2,1% 15.016 2,3% 16.819 2,6% 19.546 2,9% 17.422 2,5% 14.342 1,9% 11.834 1,5%
Fundo Imobiliário 927 0,2% 1.112 0,2% 1.908 0,3% 2.191 0,3% 2.617 0,4% 2.026 0,3% 1.906 0,3% 1.913 0,2%
Imóveis 16.197 3,0% 20.685 3,6% 25.811 4,0% 28.988 4,5% 31.450 4,7% 32.798 4,8% 32.485 4,3% 32.546 4,2%
Operações com participantes 13.412 2,5% 14.909 2,6% 16.352 2,5% 17.291 2,7% 18.705 2,8% 19.423 2,8% 19.969 2,6% 20.019 2,6%
Empréstimo a Participantes 11.468 2,1% 12.995 2,3% 14.593 2,3% 15.685 2,4% 17.217 2,6% 17.950 2,6% 18.546 2,5% 18.642 2,4%
Financiamento imobiliário 1.944 0,4% 1.914 0,3% 1.760 0,3% 1.606 0,3% 1.488 0,2% 1.473 0,2% 1.424 0,2% 1.377 0,2%
Outros3 1.317 0,2% 2.411 0,4% 2.613 0,4% 2.165 0,3% 1.901 0,3% 2.213 0,3% 2.289 0,3% 2.483 0,3%
Total 538.417 100,0% 573.729 100,0% 641.725 100,0% 640.328 100,0% 672.054 100,0% 684.916 100,0% 755.096 100,0% 770.956 100,0%
Notas: ¹ Inclui Curto Prazo, Referenciado, Renda Fixa, Multimercado e FIDC; ² Inclui Ações e Índice de Mercado; ³ Inclui Cambial, Dívida Externa, Ações - Companhias Abertas - Exterior, Outros Realizáveis, Derivativos, Outros.
8,8%
8,2%
Ações
Fundos de investimentos - RV²
17,7%
3,0%0,0%
53,3%
Títulos públicos
Créditos Privados e Depósitos
SPE
Fundos de investimentos - RF¹
60,4%64,2%
70,7% 72,4% 74,1%
29,0%24,7%
18,5% 18,1% 16,9%
2013 2014 2015 2016 jun/17
Renda Fixa
Renda Variável
4,5% 4,7% 4,8% 4,3% 4,2%
2,7% 2,8% 2,8%2,6% 2,6%
3,0% 3,3% 2,9%
2,2% 1,8%
0,3% 0,3% 0,3%
0,3%0,3%
10,6% 11,1%10,8%
9,4% 9,0%
2013 2014 2015 2016 jun/17
Imóveis
Operações com Participantes
Investimentos Estruturados
Outros
Total
I. CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE APLICAÇÃO (R$ milhões)
II. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS POR TIPO DE INVESTIMENTO
DESTAQUEDESTAQUES - JUNHO/17
A carteira consolidada das entidades fechadas teve rentabilidade de 0,29%, enquanto a TJP (Taxa de Juros Padrão) ficou em 0,24%. No acumulado dos últimos 12 meses, a rentabilidade das EFPC ficou em 10,13%, acima da TJP que ficou em 9,35%. Os ativos das EFPC atingiram R$ 808 bilhões, o que representa 12,7% do PIB.
DESTAQUE
O Ibovespa subiu 0,30% no mês de junho, acumulando alta de 4,44% no ano. O dólar subiu novamente em junho: 1,99%, tor-nando o acumulado no ano positivo: 1,51%. Na Renda Fixa, observamos um pequeno fechamento das taxas pré-fixadas - por conta da queda nas expectativas da inflação - e os cupons das NTN-B’s praticamente estáveis.
MERCADO - JUNHO/17
Fonte: IBGE/ABRAPP O ativo representa o disponível + realizável + permanente PIB referente ao II, III e IV trim/2016 e I trim/2017* Valor estimado
445 515 558 597 668 669 700 718 790 808
14,7%
15,9%
14,4%
13,7%
14,2%
13,0% 12,7%12,2%
12,6% 12,7%
1 0, 0%
1 1, 0%
1 2, 0%
1 3, 0%
1 4, 0%
1 5, 0%
1 6, 0%
1 7, 0%
1 8, 0%
1 9, 0%
2 0, 0%
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 jun/17
Ativos das EFPCs (R$ bi) Ativos EFFPs/ PIB
Regional* Quantidade de Entidades** % Investimento
(R$ milhões) % Participantes Ativos % Dependentes % Assistidos %
Centro-Norte 34 12,5% 125.494 16,3% 465.758 18,2% 883.247 22,3% 118.705 15,8%
Leste 16 5,9% 32.117 4,2% 99.154 3,9% 141.215 3,6% 49.011 6,5%
Nordeste 23 8,5% 21.911 2,8% 33.257 1,3% 91.903 2,3% 34.353 4,6%
Sudeste 47 17,3% 347.173 45,0% 541.923 21,2% 1.344.005 34,0% 311.274 41,3%
Sudoeste 107 39,5% 190.776 24,7% 1.143.280 44,7% 1.108.109 28,0% 180.814 24,0%
Sul 44 16,2% 53.485 6,9% 277.025 10,8% 386.712 9,8% 58.785 7,8%
Total 271 100,0% 770.956 100,0% 2.560.397 100,0% 3.955.191 100,0% 752.942 100,0%
* Composição Regional: Centro-Norte - RO, AM, RR, AP, GO, DF, AC, MA, MT, MS, PA, PI e TO. Leste - MG. Nordeste - AL, BA, CE, PB, PE, RN e SE. Sudeste - RJ e ES. Sudoeste - SP. Sul - PR, SC e RS. ** EFPCs da amostra / Obs.: Qtde de EFPCs ativas por região de acordo com Estatística Trimestral (mar/17) - PREVIC: Centro-Norte = 38, Leste =17, Nordeste = 26, Sudeste = 56, Sudoeste =117 e Sul = 53 -> (Total = 307)
Patrocínio Quantidade de Entidades* % Investimento
(R$ milhões) % Participantes Ativos % Dependentes % Assistidos %
Instituidor 19 7,0% 7.153 0,9% 189.983 7,4% 352.789 8,9% 887 0,1%
Privado 169 62,4% 306.501 39,8% 1.614.808 63,1% 1.973.644 49,9% 331.691 44,1%
Público 83 30,6% 457.302 59,3% 755.606 29,5% 1.628.758 41,2% 420.364 55,8%
Total 271 100,0% 770.956 100,0% 2.560.397 100,0% 3.955.191 100,0% 752.942 100,0%
* EFPCs da amostra / Obs.: Qtde de EFPCs ativas por tipo de Patrocínio predominante de acordo com Estatística Trimestral (mar/17) - PREVIC: Instituidor = 21, Privado = 198 e Público = 88 -> (Total = 307)
66,1 51,5 48,2 55,0
38,2
27,6
13,9 18,2 19,7
11,0 6,3 7,9 9,1
21,4
31,4
76,7 71,7
77,6 -8 5 ,0
-6 5 ,0
-4 5 ,0
-2 5 ,0
-5 ,0
1 5 ,0
3 5 ,0
5 5 ,0
7 5 ,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 jun/17
SUPERÁVITDÉFICIT
88%
8%4%
10 planos
20 planos
188 planos
III. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS* X PERCENTUAL DO PIB
IV. EVOLUÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DAS EFPCs (acumulado) (R$ bilhões)
V. COMPARATIVO REGIONAL
VI. COMPARATIVO POR TIPO DE PATROCÍNIO
Superávit
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 jun/17
QtdeEFPCs 152 197 196 187 186 136 138 127 138 145
Qtde Planos nd nd 580 550 516 402 417 398 438 461
Déficit
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 jun/17
QtdeEFPCs 76 34 43 48 33 92 95 92 80 84
Qtde Planos nd nd 121 153 111 257 237 239 205 220
Concentração do Déficit
Período TMA/TJP* CDI IBOVESPA EFPCs
2003 17,01% 23,26% 97,34% 30,01%
2004 12,50% 16,16% 17,82% 21,07%
2005 11,35% 19,00% 27,73% 19,05%
2006 8,98% 15,03% 32,93% 23,45%
2007 11,47% 11,87% 43,65% 25,88%
2008 12,87% 12,38% -41,22% -1,62%
2009 10,36% 9,88% 82,66% 21,50%
2010 12,85% 9,77% 1,04% 13,26%
2011 12,44% 11,58% -18,11% 9,80%
2012 12,57% 8,40% 7,40% 15,37%
2013 11,63% 8,06% -15,50% 3,28%
2014 12,07% 10,82% -2,91% 7,07%
2015 17,55% 13,26% -13,31% 5,22%
2016 13,60% 14,01% 38,94% 14,56%
jun/17 0,24% 0,81% 0,30% 0,29%
2017 4,44% 5,65% 4,44% 4,24%
12 meses 9,35% 12,86% 22,07% 10,13%
Acumulado 452,80% 487,22% 458,39% 594,03%
"Acumulado anualizado"
12,52% 12,98% 12,59% 14,29%
17% 32%47% 60% 78%
101%122%
150%181%
217%
254%
296%
366%
429%453%
23%43%
70%96%
119%146%
171%197%
232%259%
288%
330%
388%
456% 487%
30%57%
87%
131%
191%187%
248%294%
333%
399% 416%
452%481%
566%594%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TMA/TJP* CDI EFPCs
Fonte: ABRAPP / BACEN / IPEADATA * TMA - Taxa Máxima Atuarial (até dez/2014) - de acordo com as premissas previstas na Resolução CNPC nº 9 de 29/11/2012. TJP- Taxa de Juros Padrão (INPC + limite superior de 5,65% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a IN nº 19/2014 e Portaria PREVIC nº 197 de 14/04/2015 até dez/2015); (INPC + limite superior de 6,59% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a Portaria PREVIC nº 186 de 28/04/2016); (INPC + limite superior de 6,66% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a Portaria PREVIC nº 375 de 17/04/2017)
4,49% 4,74%
0,82%
-1,50%
2,21%1,75%
1,06%
3,66%
2,18%
0,03%
3,25% 3,13%
-0,73%-0,46%
5,21%
3,07%
4,30%
1,29%
3,53%
0,68%
Média: 2,14%
3T/12 4T/12 1T/13 2T/13 3T/13 4T/13 1T/14 2T/14 3T/14 4T/14 1T/15 2T/15 3T/15 4T/15 1T/16 2T/16 3T/16 4T/16 1T/17 2T/17
SegmentoBenefício Definido Contribuição Definida Contribuição Variável
R$ milhões % Modalidade % Segmento R$ milhões % Modalidade % Segmento R$ milhões % Modalidade % Segmento
Renda Fixa 322.535 66,5% 57,8% 86.280 92,0% 15,5% 149.414 83,5% 26,8%
Renda Variável 108.134 22,3% 83,0% 5.324 5,7% 4,1% 16.757 9,4% 12,9%
Investimentos Estruturados 10.591 2,2% 75,3% 465 0,5% 3,3% 3.004 1,7% 21,4%
Imóveis 28.661 5,9% 88,4% 462 0,5% 1,4% 3.294 1,8% 10,2%
Operações Com Participantes 13.295 2,7% 66,4% 915 1,0% 4,6% 5.811 3,2% 29,0%
Outros 1.579 0,3% 63,5% 296 0,3% 11,9% 610 0,3% 24,5%
Total 484.795 100,0% 64,0% 93.743 100,0% 12,4% 178.891 100,0% 23,6%
* São considerados os investimentos dos Planos Previdenciais.
VII. RENTABILIDADE ESTIMADA
VIII. RENTABILIDADE TRIMESTRAL DAS EFPCs - CONSOLIDADO
IX. ALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE PLANO*
PeríodoBenefício Definido
Contribuição Definida
Contribuição Variável
EFPCs
2010 13,79% 9,76% 11,67% 13,26%
2011 10,04% 8,62% 9,96% 9,80%
2012 15,38% 14,90% 15,56% 15,37%
2013 3,96% 0,66% 1,52% 3,28%
2014 6,15% 10,22% 8,78% 7,07%
2015 3,15% 10,69% 9,32% 5,22%
2016 14,10% 16,40% 15,23% 14,56%
jun/17 0,10% 0,71% 0,56% 0,29%
2017 3,72% 5,70% 4,87% 4,24%
Acumulado 94,62% 107,00% 107,03% 99,38%
94,62%
107,00% 107,03%
99,38%
BD CD CV EFPCs
X. RENTABILIDADE ESTIMADA POR TIPO DE PLANO
CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL
BENEFÍCIO DEFINIDO
Nome do Plano EFPCInvestimentos
(R$ mil)
1 PB1 PREVI 155.858.715
2 PLANO PETROS SIST. PETROBRÁS PETROS 48.129.427
3 REG/REPLAN FUNCEF 44.659.539
4 PLANO BD REAL GRANDEZA 13.250.392
5 PLANO BD VALIA 11.257.999
6 PBS-A SISTEL 11.038.255
7 PBB FAPES 10.076.040
8 PSAP/ELETROPAULO FUNCESP 8.372.402
9 PAC FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO 7.550.596
10 PLANO V BANESPREV 6.453.725
11 PBB CENTRUS 5.995.277
12 A FORLUZ 5.860.805
13 PLANO BANESPREV II BANESPREV 5.647.440
14 PLANO UNIFICADO BD FUNDAÇÃO COPEL 5.460.799
15 PBD POSTALIS 5.393.054
Nome do Plano EFPCInvestimentos
(R$ mil)
1 PLANO PETROS-2 PETROS 16.086.246
2 NOVO PLANO FUNCEF 11.793.321
3 PREVI FUTURO PREVI 10.211.706
4 B FORLUZ 8.877.131
5 PLANO VALE MAIS VALIA 7.433.597
6 POSTALPREV POSTALIS 4.818.768
7 TELEMARPREV FUNDAÇÃO ATLÂNTICO 4.756.118
8 PPCPFL FUNCESP 4.527.756
9 PCV I TELOS 4.320.497
10 PLANO PREVI-GM 3.967.823
11 PLANO III FUNDAÇÃO COPEL 3.741.008
12 PS-II SERPROS 3.361.892
13 PACV INFRAPREV 2.993.125
14 CD FACHESF 2.681.115
15 TCSPREV FUNDAÇÃO ATLÂNTICO 2.654.163
Nome do Plano EFPCInvestimentos
(R$ mil)
1 PLANO ITAUBANCO CD FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO 9.662.221
2 PLANO DE BENEFÍCIOS VISÃO VISÃO PREV 4.703.032
3 IBM - CD FUNDAÇÃO IBM 3.841.479
4 PLANO APOS. SANTANDERPREVI SANTANDERPREVI 3.295.412
5 PLANO CD GERDAU GERDAU PREVIDÊNCIA 3.015.548
6 PLANO ODEBRECHT PREVIDÊNCIA 2.848.478
7 CEEEPREV ELETROCEEE 2.661.018
8 VIVAPREV FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA 2.550.071
9 01-B PREVINORTE 2.459.040
10 EMBRAER PREV EMBRAER PREV 2.373.264
11 PAI-CD FUNDAÇÃO ITAÚSA 2.358.864
12 PLANO DE APOSENTADORIA UNILEVERPREV 2.155.032
13 PLANO PRECAVER QUANTA - PREVIDÊNCIA 2.087.464
14 CD ELETROBRÁS ELETROS 1.714.261
15 VOTORANTIM PREV FUNSEJEM 1.619.387
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL
Nome do Plano EFPCInvestimentos
(R$ mil)
1 VIVAPREV FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA 2.550.071
2 PLANO PRECAVER QUANTA - PREVIDÊNCIA 2.087.464
3 UNIMED-BH UNIMED FUNDO DE PENSÃO 681.420
4 OABPREV-SP OABPREV-SP 574.673
5 ANAPARPREV PETROS 497.839
6 SICOOB MULTI INSTITUÍDO SICOOB PREVI 457.215
7 PBPA OABPREV-PR 267.087
8 RJPREV OABPREV-RJ 160.990
9 PLANJUS JUSPREV 160.906
10 PBPA OABPREV-MG 143.460
11 ACRICELPREV MULTIBRA INSTITUIDOR 140.211
12 PBPA OABPREV-SC 137.233
13 PLANO DE BENEFÍCIOS II MÚTUOPREV 88.866
14 COOPERADO UNIMED FUNDO DE PENSÃO 83.436
15 ADV-PREV OABPREV-GO 83.361
XII. RANKING DOS 15 MAIORES PLANOS
BENEFÍCIO DEFINIDO
XI. ALOCAÇÃO MÉDIA (ARITMÉTICA) POR FAIXA DE PATRIMÔNIO
PATRIMÔNIO Qtde. de EFPCs Renda Fixa Renda VariávelInvestimentos Estruturados
ImóveisOperações com Participantes
Outros
Até R$ 100 mi 39 91,4% 2,8% 0,2% 2,3% 0,4% 2,9%
Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi 84 90,9% 5,1% 0,4% 1,7% 0,9% 1,0%
Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi 85 89,9% 4,7% 1,0% 2,2% 1,3% 0,8%
Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi 50 88,5% 6,0% 1,6% 2,1% 1,4% 0,5%
Acima de R$ 10 bi 13 78,4% 11,4% 2,6% 4,4% 2,9% 0,3%
Consolidado 271 89,6% 5,1% 0,9% 2,2% 1,2% 1,1%
INSTITUÍDOS
8,6% 9,1% 10,1% 11,5% 21,6% 10,4%
Até R$ 100 mi
Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi
Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi
Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi
Acima de R$ 10 bi
Consolidado
Percentual alocado fora da Renda Fixa
66%
34%
Participantes
Masculino Feminino
75%
25%
Aposentados
Masculino Feminino
27%
73%
Beneficiários de Pensão
Masculino Feminino
XVII. ESTATÍSTICAS DE POPULAÇÃO
Faixa EtáriaParticipantes* Aposentados* Beneficiários de Pensão*
Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino
Até 24 anos 5,9% 3,7% 0,1% 0,1% 3,2% 3,3%
De 25 a 34 anos 20,4% 11,8% 0,1% 0,1% 1,1% 1,8%
De 35 a 54 anos 31,9% 14,4% 10,0% 3,8% 5,0% 13,0%
De 55 a 64 anos 5,8% 2,6% 30,2% 13,7% 5,0% 18,0%
De 65 a 74 anos 1,3% 0,9% 23,5% 5,5% 5,5% 19,2%
De 75 a 84 anos 0,5% 0,4% 8,9% 1,6% 4,7% 13,1%
Mais de 85 anos 0,2% 0,1% 1,8% 0,4% 2,0% 5,1%
Total 66,1% 33,9% 74,7% 25,3% 26,5% 73,5%
*Dados de 2014 / Amostra com 246 entidades e população de mais de 3,2 milhões de pessoas
TipoQtde.
EFPCs/PlanosAté 25%
Entre 25% e 50%
Entre 50% e 75%
Entre 75% e 100%
BD 285 23% 12% 19% 47%
CD 361 91% 7% 1% 1%
CV 315 84% 10% 3% 3%
EFPCs 266 62% 20% 11% 7%
Percentual das EFPCs e Planos de acordo com a Maturidade Populacional
Maturidade Populacional por Tipo de Plano
Evolução da Maturidade Populacional** - EFPCs
**Divisão dos assistidos (aposentados e beneficiários de pensão) pela soma dos participantes e assistidos
Tipo Valor (R$ mil)¹Valor Médio Mensal2 (R$)
Aposentadoria Programada 33.655.847 5.137
Aposentadoria por Invalidez 1.323.987 2.091
Pensões 4.901.288 2.443
5.137
2.0912.443
Aposentadoria Programada Aposentadoria por Invalidez Pensões1 Valor acumulado até dezembro de 2016. 2 Média estimada dos valores acumulados até dezembro de 2016 (R$).
655 1.722
6.778
363
709
2.094
36
1.018
2.431
8.872
18,1
84,9
224,7
250,3
-2 0 ,0
3 0, 0
8 0, 0
1 30 ,0
1 80 ,0
2 30 ,0
2 80 ,0
0
2 00
4 00
6 00
8 00
1 00 0
1 20 0
1 40 0
1 60 0
1 80 0
2 00 0
2 20 0
2 40 0
2 60 0
2 80 0
3 00 0
3 20 0
3 40 0
3 60 0
3 80 0
4 00 0
4 20 0
4 40 0
4 60 0
4 80 0
5 00 0
5 20 0
5 40 0
5 60 0
5 80 0
6 00 0
6 20 0
6 40 0
6 60 0
6 80 0
7 00 0
7 20 0
7 40 0
7 60 0
7 80 0
8 00 0
8 20 0
8 40 0
8 60 0
8 80 0
9 00 0
9 20 0
9 40 0
9 60 0
9 80 0
1 00 0 0
1 02 0 0
1 04 0 0
1 06 0 0
2005 2010 2013 jun/17
Planos Instituídos em EFPCsMultipatrocinadas (R$ mi)
Planos Instituídos em EFPCs Instituidoras(R$ mi)
Total (R$ mi)
Participantes Ativos (mil)
80,9%
30,4% 36,0%
66,1%
19,1%
69,6% 64,0%
33,9%
BD CD CV EFPCs
Benefícios Concedidos Benefícios a Conceder
TipoQtde.
EFPCs/PlanosAté 25%
Entre 25% e 50%
Entre 50% e 75%
Entre 75% e 100%
BD 271 3,7% 14,4% 22,5% 59,4%
CD 373 78,6% 13,4% 5,1% 2,9%
CV 310 44,8% 32,9% 15,5% 6,8%
EFPCs 264 28,0% 29,9% 26,9% 15,2%
Percentual das EFPCs e Planos de acordo com o percentual da Provisão Matemática de Benefícios Concedidos
XV. PASSIVO ATUARIAL XVI. DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS
Nota: O valor dos Benefícios pagos, quando também considerados os Auxílios - Prestação Continuada, Pecúlios e Outros benefícios de Prestação Continuada é de R$ 40,5 bi.
Percentual das Provisões Matemáticas
*Foram consideradas apenas EFPCs com dados disponíveis
XIII. EVOLUÇÃO DOS PLANOS INSTITUÍDOS XIV. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DAS EFPC DOS SERVIDORES
50 417 774 1.280 1.564
2
5
6
8
9
3
8
9
11
13
-
2
4
6
8
1 0
1 2
1 4
-
2 0 0
4 0 0
6 0 0
8 0 0
1 .0 0 0
1 .2 0 0
1 .4 0 0
1 .6 0 0
1 .8 0 0
2013 2014 2015 2016 jun/17
Ativos (R$ mi) Qtd EFPC Qtd PlanosPlanos Instituídos 2005 2010 2013 jun/17
Em EFPC Instituidoras (Qtde) 18 18 22 24
Em EFPC Multipatrocinadas (Qtde) - 28 34 38
O ativo representa o disponível + realizável + permanente
66%
34%
Participantes
Masculino Feminino
75%
25%
Aposentados
Masculino Feminino
27%
73%
Beneficiários de Pensão
Masculino Feminino
XVIII. CLASSIFICAÇÃO DAS EFPCs
70 PREVIBAYER 1.716.803 97 5.003 17.488 1.609
71 FUNSEJEM² 1.697.903 25 29.616 9.456 894
72 JOHNSON & JOHNSON² 1.641.944 89 6.602 6.899 848
73 ENERPREV² 1.622.044 248 - - -
74 FUNDAÇÃO PROMON² 1.503.881 161 2.011 5.500 681
75 BANESES 1.471.272 137 2.141 5.966 1.993
76 FASC² 1.439.413 84 7.560 1.090 681
77 FUNDAÇÃO CORSAN 1.415.767 82 5.463 10.917 3.270
78 PREVI-SIEMENS² 1.403.387 71 9.572 15.093 1.293
79 FUSAN 1.384.423 77 7.303 14.206 2.427
80 PRHOSPER² 1.348.853 128 3.244 2.467 1.560
81 FACEB 1.316.881 164 1.041 3.683 1.371
82 PREVIG² 1.265.249 160 2.124 2.119 620
83 GEBSA-PREV² 1.262.137 87 7.554 11.345 227
84 FIPECQ² 1.260.233 165 2.031 4.859 348
85 PRECE 1.257.233 64 4.455 12.391 7.630
86 HP PREV² 1.246.128 124 4.737 11.546 240
87 FORD² 1.245.063 58 12.625 20 698
88 PREVI-ERICSSON² 1.236.770 122 4.169 4.495 837
89 FAELCE² 1.210.642 146 1.207 4.100 2.340
90 CIBRIUS 1.209.762 154 1.637 4.310 1.322
91 BASF 1.178.753 144 3.283 10.647 461
92 PREVDATA 1.176.423 130 3.191 7.492 1.502
93 SÃO BERNARDO² 1.169.877 53 13.061 8.293 1.430
94 ACEPREV 1.147.477 141 2.538 5.218 1.314
95 PREVISC² 1.124.848 60 11.997 16.841 1.134
96 SÃO RAFAEL² 1.066.370 167 1.665 2.929 684
97 PREVUNIÃO² 1.049.742 106 4.901 8.356 759
98 BRASILETROS 1.043.773 143 1.192 3.350 2.597
99 SYNGENTA PREVI² 1.005.740 157 2.642 4.623 232
100 PREVI NOVARTIS 995.115 145 3.219 86 500
101 CARGILLPREV² 991.675 81 8.717 13.086 169
102 ISBRE 976.765 221 494 1.131 388
103 BASES² 957.977 171 814 1.827 1.390
104 WEG 941.089 35 21.920 14.440 371
105 PREVIBOSCH 927.362 69 10.134 - 910
106 DESBAN² 927.258 218 374 1.099 547
107 ABRILPREV 911.819 91 6.828 8.458 388
108 FUNDAMBRAS² 907.367 55 13.184 223 714
109 ECOS 896.993 223 117 975 738
110 IAJA² 885.772 101 5.268 9.383 970
111 AGROS 853.013 103 5.106 7.642 780
112 CELPOS² 837.228 120 1.665 4.585 3.391
113 PLANEJAR² 835.708 135 3.929 5.895 370
114 UNIMED FDO PENSÃO 824.944 nd nd nd nd
115 MBPREV² 819.621 61 11.886 2.299 781
116 FUNDIÁGUA² 772.174 112 3.881 8.898 1.450
117 CYAMPREV² 761.029 32 23.864 31.654 107
118 DUPREV 740.660 151 2.784 431 255
119 COMSHELL² 727.522 168 1.806 3.009 461
120 COMPESAPREV 725.965 123 2.733 5.358 2.254
121 SEBRAE PREVIDÊNCIA 722.206 90 7.150 6.640 127
122 ULTRAPREV² 718.655 78 9.458 2.763 170
123 SP-PREVCOM 711.069 48 15.954 6.877 -
124 SERGUS² 709.297 195 1.019 1.620 373
125 ALCOA PREVI² 703.724 100 6.110 12.226 160
126 FASCEMAR² 684.050 184 1.192 4.350 754
127 ELETRA² 660.339 155 1.702 3.800 1.251
128 FUND. SÃO FRANCISCO² 649.866 181 1.089 1.901 881
129 PREVHAB 633.982 208 456 601 617
130 PREVICAT² 631.765 248 - - -
131 OABPREV-SP² 606.382 22 35.224 57.965 94
132 CAPAF 604.187 133 2.310 3.762 2.074
133 FACEAL 601.623 188 998 - 698
134 PREVIPLAN² 596.778 159 2.322 5.464 448
135 FABASA² 590.869 114 4.729 15.735 550
136 PREVEME² 577.184 149 2.865 3.584 512
137 MSD PREV² 569.840 210 945 1.416 76
138 PREVICOKE² 569.170 211 851 39 167
1 PREVI² 167.323.081 1 100.485 248.993 92.918
2 PETROS² 68.946.236 2 96.747 338.766 64.744
3 FUNCEF 58.324.879 4 100.381 183.043 39.445
4 FUNCESP 26.306.296 14 15.534 52.641 30.964
5 FUND. ITAÚ UNIBANCO² 25.196.117 11 39.397 2.698 13.587
6 VALIA² 21.351.205 5 80.200 312.251 21.882
7 SISTEL 17.439.154 31 1.962 44.875 24.264
8 BANESPREV² 16.537.854 29 2.751 22.022 23.762
9 FORLUZ 14.778.984 37 8.702 32.780 13.191
10 REAL GRANDEZA² 14.374.557 62 4.249 20.061 8.396
11 FUNDAÇÃO ATLÂNTICO² 10.500.305 27 13.905 50.757 14.812
12 FAPES 10.272.220 116 3.103 6.848 2.088
13 POSTALIS 10.263.885 3 117.057 270.902 26.139
14 FUNDAÇÃO COPEL 9.278.235 45 10.078 6.859 7.959
15 PREVIDÊNCIA USIMINAS² 8.535.226 19 20.489 58.470 20.177
16 TELOS² 7.384.654 57 6.695 24.739 6.737
17 MULTIBRA FDO PENSÃO² 6.906.183 6 70.683 2 7.136
18 CENTRUS 6.872.408 177 411 1.536 1.639
19 FACHESF 6.305.206 52 4.973 14.919 9.541
20 CERES² 6.062.573 42 12.638 33.905 6.229
21 VISÃO PREV² 5.857.056 43 13.160 14.881 5.633
22 ELETROCEEE 5.838.189 50 6.851 14.410 8.803
23 ECONOMUS² 5.624.441 41 12.126 19.561 6.892
24 SERPROS² 5.513.813 51 10.914 25.868 3.782
25 BB PREVIDÊNCIA² 5.322.964 7 70.801 64.631 1.933
26 CBS PREVIDÊNCIA 5.080.198 23 20.013 36.894 14.310
27 MULTIPREV² 4.683.623 17 40.447 61.022 1.369
28 FUNDAÇÃO IBM² 4.559.574 56 12.509 15.362 974
29 FUNDAÇÃO BANRISUL 4.428.626 40 12.521 - 6.561
30 ELETROS 4.323.861 108 3.292 7.357 2.257
31 FUNBEP² 4.218.047 99 1.192 7.520 5.285
32 CAPEF² 4.194.817 66 6.742 20.278 4.730
33 PREVI-GM² 3.969.326 30 23.248 8.228 3.027
34 GERDAU PREVIDÊNCIA 3.738.901 34 20.494 26.639 2.267
35 PREVINORTE 3.527.994 92 5.611 7.158 1.528
36 FIBRA 3.433.552 152 1.429 3.901 1.586
37 BRF PREVIDÊNCIA² 3.302.143 21 30.623 13.791 5.678
38 SANTANDERPREVI² 3.300.870 16 41.550 893 826
39 BRASLIGHT 3.192.839 75 4.374 12.783 5.702
40 INFRAPREV² 3.158.361 54 11.536 16.826 2.912
41 PSS² 3.011.751 96 2.641 4.388 3.977
42 FUNDAÇÃO LIBERTAS 2.952.973 36 18.792 2.915 3.386
43 UNILEVERPREV² 2.910.148 49 14.365 1.207 1.335
44 ELOS 2.875.949 132 1.501 5.372 3.003
45 CITIPREVI² 2.865.684 67 10.426 - 916
46 ODEBRECHT PREVIDÊNCIA 2.857.005 44 18.499 - 151
47 FUNSSEST 2.771.800 83 6.098 - 2.456
48 MULTIPENSIONS² 2.696.562 10 56.521 85.100 1.341
49 VWPP² 2.694.372 13 46.503 58.998 1.963
50 NUCLEOS 2.693.413 129 3.634 6.172 1.130
51 FUNDAÇÃO VIVA² 2.611.129 9 60.103 145.553 -
52 FUNDAÇÃO ITAÚSA² 2.605.167 74 9.244 14.787 918
53 FUNEPP² 2.494.401 28 27.387 19.194 5
54 CELOS² 2.449.542 79 4.187 8.474 4.769
55 ITAÚ FUNDO MULTI² 2.437.421 248 - - -
56 SABESPREV 2.385.194 38 13.876 39.321 7.134
57 EMBRAER PREV 2.376.341 46 17.074 9.607 430
58 FUSESC 2.236.121 88 2.501 9.696 5.125
59 REGIUS² 2.218.838 131 3.715 7.271 954
60 ICATUFMP² 2.206.494 15 43.268 37.124 1.825
61 QUANTA - PREVIDÊNCIA 2.204.607 18 40.862 69.172 57
62 PREVIRB 2.140.038 174 491 1.845 1.597
63 METRUS 2.130.875 63 9.674 19.358 2.572
64 MÚLTIPLA² 1.886.470 33 23.123 18.221 666
65 FUNDAÇÃO REFER² 1.837.486 24 4.550 42.540 28.544
66 PREVDOW² 1.792.172 134 3.749 5.621 558
67 BANDEPREV² 1.770.285 175 290 1.922 1.796
68 FAELBA² 1.742.513 118 2.871 10.070 2.200
69 INSTITUTO AMBEV² 1.720.583 94 4.984 942 1.850
FUNDOS DE PENSÃO INVESTIMENTO (R$ mil)
CLASSIFICAÇÃOPARTIC.
ATIVOS + ASSISTIDOSPARTIC. ATIVOS DEPENDENTES ASSISTIDOS FUNDOS DE PENSÃO INVESTIMENTO
(R$ mil)CLASSIFICAÇÃO
PARTIC. ATIVOS + ASSISTIDOS
PARTIC. ATIVOS DEPENDENTES ASSISTIDOS
XVIII. CLASSIFICAÇÃO DAS EFPCs
203 MERCERPREV² 213.141 228 716 1.072 11
204 CARBOPREV² 209.524 209 837 1.256 187
205 ROCHEPREV² 200.929 197 1.237 1.600 58
206 PREVIHONDA² 199.178 59 13.109 19.664 63
207 MAUÁ PREV² 194.268 158 2.702 4.052 109
208 FIOPREV² 192.603 136 3.888 5.060 284
209 BOTICÁRIO PREV² 184.816 110 5.475 7.632 26
210 TOYOTA PREVI² 175.196 248 - - -
211 FAÇOPAC² 165.196 180 1.902 2.237 121
212 CAGEPREV 164.796 198 1.248 1.670 42
213 ALPHA² 164.706 203 1.032 2.190 192
214 JUSPREV² 161.800 166 2.354 3.480 3
215 OABPREV-RJ² 161.601 119 4.926 8.306 136
216 CARFEPE² 147.773 190 1.595 3.110 38
217 FAPECE 147.039 235 290 - 155
218 OABPREV-MG² 145.335 86 7.775 14.574 28
219 OABPREV-SC 139.105 95 6.621 10.349 53
220 PREVBEP² 134.752 241 52 148 136
221 SIAS 133.692 80 8.028 7.938 891
222 FUMPRESC² 128.169 214 631 1.634 345
223 FUNPRESP-JUD 124.648 194 1.405 1.405 -
224 VISTEON² 122.396 248 - - -
225 FUNASA² 119.253 200 528 1.432 741
226 CAFBEP² 118.245 196 973 868 354
227 RECKITTPREV² 116.443 227 688 1.032 56
228 PREVYASUDA² 97.894 233 413 266 87
229 MÚTUOPREV 91.558 nd nd nd nd
230 OABPREV-GO² 84.427 126 4.913 10.207 23
231 FUNDO PARANÁ² 78.117 150 3.252 3.147 6
232 OABPREV-RS² 77.402 117 5.134 7.704 30
233 INERGUS² 77.150 207 542 2.295 570
234 INSTITUTO GEIPREV 72.915 237 82 289 311
235 MONGERAL² 71.998 170 2.219 3.585 12
236 ALBAPREV² 71.980 240 159 335 30
237 DATUSPREV² 71.431 248 - - -
238 PREVCHEVRON² 70.086 243 141 213 43
239 MM PREV² 58.866 162 2.420 26 30
240 PREVUNISUL² 54.534 199 1.186 1.763 103
241 FUNCASAL² 54.090 191 874 1.787 611
242 FUTURA II² 49.849 231 551 321 1
243 SILIUS² 42.353 238 25 295 326
244 PREVES 38.181 224 773 - -
245 SBOT PREV 36.906 nd nd nd nd
246 ALEPEPREV 35.039 242 175 208 10
247 RJPREV² 34.017 226 757 - -
248 OABPREV-NORDESTE² 25.243 234 348 588 148
249 CNBPREV 25.074 220 913 1.572 2
250 ANABBPREV² 18.257 215 932 1.814 4
251 RS-PREV 9.631 nd nd nd nd
252 SINDPD|FPA² 7.527 236 444 827 -
253 FUCAE 7.224 nd nd nd nd
254 CAVA² 6.559 176 1.483 2.309 590
255 SUL PREVIDÊNCIA² 6.444 244 149 224 -
256 MAPPIN² 3.596 147 3.463 2.895 35
257 PREVBAHIA 2.420 nd nd nd nd
258 PREVCOM-MG 2.253 nd nd nd nd
259 ORIUS² 1.379 246 - 25 47
260 SCPREV 997 nd nd nd nd
261 ACIPREV 739 229 575 965 -
262 FFMB² 126 248 - - -
263 EDS PREV² 45 247 6 - -
139 VIKINGPREV 562.377 113 5.114 78 196
140 MAIS VIDA PREVIDÊNCIA² 551.795 192 1.386 2.078 76
141 FUNPRESP-EXE 544.162 85 7.926 - 3
142 ENERGISAPREV² 532.276 93 6.032 14.730 1.094
143 SICOOB PREVI² 529.860 20 37.770 28.356 12
144 PORTOPREV 513.042 107 5.466 721 106
145 FGV-PREVI² 503.925 169 2.138 2.343 126
146 PREVIM-MICHELIN² 494.604 125 4.875 56 91
147 MULTIBRA INSTITUIDOR² 487.099 148 3.170 13 258
148 PREVMON² 483.952 156 2.847 4.982 59
149 INDUSPREVI 469.535 139 3.500 4.272 534
150 GOODYEAR² 463.627 109 5.116 7.673 431
151 SUPREV 457.359 105 4.487 4.185 1.216
152 DERMINAS 449.112 70 6.853 - 4.015
153 BUNGEPREV² 447.543 68 10.847 15.757 277
154 SEGURIDADE 446.644 178 1.710 511 336
155 FAPERS² 444.839 163 1.702 3.692 741
156 GASIUS 441.453 205 65 841 1.084
157 ABBPREV 426.233 142 3.700 5.553 127
158 MENDESPREV 424.635 219 526 1.224 392
159 FAPA² 414.971 205 847 2.382 302
160 FUTURA² 410.167 232 160 201 366
161 CARREFOURPREV² 404.405 8 66.515 45.499 142
162 FACEPI² 401.801 183 972 2.237 976
163 CAPESESP 400.678 12 49.274 28.599 684
164 ALPAPREV² 390.217 26 28.749 35.502 205
165 CP PREV² 386.394 138 4.029 6.043 104
166 PFIZER PREV² 378.636 179 1.892 474 147
167 PREVINDUS 366.508 76 8.930 5.950 1.105
168 CIFRÃO 363.879 189 845 1.845 810
169 CASFAM² 363.505 115 4.300 1.364 915
170 UNISYS PREVI² 362.494 213 948 2 44
171 CABEC² 361.911 204 150 1.669 1.059
172 PREVCUMMINS² 358.515 182 1.807 2.567 146
173 PREVISCÂNIA 353.221 248 - - -
174 FUNDAÇÃO ENERSUL 348.099 217 552 1.098 374
175 LILLY PREV² 346.578 212 823 1.230 192
176 PREV PEPSICO² 346.027 47 16.887 15.615 105
177 PORTUS 343.006 73 1.777 14.641 8.940
178 P&G PREV² 338.365 104 5.677 8.433 162
179 RANDONPREV² 335.202 72 10.621 16.364 163
180 PREVIP² 329.222 153 2.832 5.456 145
181 DANAPREV² 328.230 102 6.039 9.058 112
182 POUPREV² 322.971 201 1.211 1.681 36
183 FUNTERRA 322.597 239 152 846 157
184 VOITH PREV² 317.366 173 2.047 3.058 118
185 FASERN² 308.950 202 783 148 453
186 FAECES 308.508 185 1.078 2.271 849
187 KPMG PREV² 290.700 121 4.981 7.448 52
188 EATONPREV² 278.792 127 4.763 6.517 170
189 SOMUPP² 276.800 245 - - 145
190 TETRA PAK PREV² 272.454 172 2.130 3.193 40
191 RBS PREV² 269.189 111 5.372 3.100 122
192 OABPREV-PR² 268.789 65 12.032 19.700 51
193 RAIZPREV² 267.924 39 19.283 12.865 5
194 CASANPREV² 255.163 187 1.603 4.430 220
195 SUPRE² 235.255 222 481 1.434 386
196 PREVICEL² 233.008 216 809 1.098 121
197 FUCAP² 230.188 186 1.578 1.634 255
198 PREVEME II² 229.511 140 3.874 6.791 37
199 CAPOF 224.791 230 157 613 414
200 TEXPREV² 221.772 224 623 881 150
201 AVONPREV² 221.745 98 6.413 635 133
202 MERCAPREV² 219.040 193 1.387 2.071 73
FUNDOS DE PENSÃO INVESTIMENTO (R$ mil)
CLASSIFICAÇÃOPARTIC.
ATIVOS + ASSISTIDOSPARTIC. ATIVOS DEPENDENTES ASSISTIDOS
População referente a: Dezembro/2016; Dezembro/2014
TOTAL ESTIMADOInvestimentos (R$ mil) 770.956.180 Participantes Ativos 2.560.397 Dependentes 3.955.191 Assistidos 752.942
FUNDOS DE PENSÃO INVESTIMENTO (R$ mil)
CLASSIFICAÇÃOPARTIC.
ATIVOS + ASSISTIDOSPARTIC. ATIVOS DEPENDENTES ASSISTIDOS
30,01%
21,07%19,05%
23,45%
25,88%
-1,62%
21,50%
13,26%
9,80%
15,37%
3,28%
7,07%5,22%
14,56%
4,24%
17,01%
12,50%11,35%
8,98%
11,47%12,87%
10,36%12,85% 12,44% 12,57%
11,63% 12,07%
17,55%
13,60%
4,44%
594,02%
452,81%
-1 0 0, 00 %
0 ,0 0%
1 00 ,0 0 %
2 00 ,0 0 %
3 00 ,0 0 %
4 00 ,0 0 %
5 00 ,0 0 %
6 00 ,0 0 %
7 00 ,0 0 %
8 00 ,0 0 %
-5 ,0 0 %
0 ,0 0%
5 ,0 0%
1 0, 00 %
1 5, 00 %
2 0, 00 %
2 5, 00 %
3 0, 00 %
3 5, 00 %
4 0, 00 %
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Carteira TMA/TJP* Carteira acumulada TMA/TJP* acumulada Fonte: ABRAPP
307*
2.710
495
2,5**
0,74**
US$ 244
12,7%
HistóricoAnos 70 Anos 80 Anos 90 Anos 2000 2011-2017
Base jun/2017Dólar - PTAXVenda = R$ 3,30
Base dez/2010Dólar - PTAX Venda = R$ 1,67
Base dez/2000Dólar - PTAXVenda = R$ 1,96
Base dez/1990Dólar - PTAXVenda = Cr$ 170,06
Base dez/1981Dólar - PTAXVenda = Cr$ 127,8
Entidades Autorizadas
Patrocinadoras
Instituidores
Participantes (milhões)
Assistidos (milhões)
Patrimônio (bilhões)
% PIB
118
500
1,18
nd
US$ 3,7
1,4%
-
244
1.000
1,71
0,13
US$ 12,1
2,3%
-
360
2.333
1,63
0,38
US$ 66,5
13,6%
-
368
2.884
316
2,25
0,66
US$ 335
14,8%
XIX. DADOS HISTÓRICOS DO SISTEMA
XX. RENTABILIDADE DAS EFPCs X META ATUARIAL (2003-2017)
* EFPCs ativas mar/17** Dados de dez/14
13,8%
10,0%
15,4%
4,0%
6,2%
3,1%
14,1%
3,7%
9,8%
8,6%
14,9%
0,7%
10,2%10,7%
16,4%
5,7%
11,7%
10,0%
15,6%
1,5%
8,8%9,3%
15,2%
4,9%
94,6%
107,0%107,0%
0 ,0 %
2 0, 0%
4 0, 0%
6 0, 0%
8 0, 0%
1 00 ,0 %
1 20 ,0 %
0 ,0 %
2 ,0 %
4 ,0 %
6 ,0 %
8 ,0 %
1 0, 0%
1 2, 0%
1 4, 0%
1 6, 0%
1 8, 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
BD CD CV BD acumulado CD acumulado CV acumulado
Fonte: ABRAPP
XXI. RENTABILIDADE ACUMULADA POR PLANO (2010-2017)
XXIII. ATIVOS DAS EFPCs NO MUNDO
Japão(1)
Austrália(1)
Hong Kong(1)
Índia(1)*
TOTAL OcenÁsia(1)
1.355
1.486
123
16
2.980
29,4
120,9
38,3
0,8
Brasil(2)
Colômbia(1)
Chile(1)
Peru(1)
Uruguai(1)
TOTAL AMÉRICA DO SUL
244
63
174
41
12
534
12,7
22,0
70,1
20,7
22,5
Estados Unidos
Canadá
TOTAL AMÉRICA NORTE(1)
15.040
1.316
16.356
81,0
86,0
Em bilhões de US$ Ativos % do PIB
Alemanha
Dinamarca
Finlândia
França
Holanda
Irlanda
Itália
Noruega
Reino Unido
Suécia
Suíça
Rússia
Turquia
TOTAL EUROPA(1)
224
138
111
14
1.335
112
126
37
2.274
41
817
86
34
5.349
6,8
47,3
49,1
0,6
181,8
40,0
7,2
10,2
95,3
8,6
127,9
6,1
4,7
Em bilhões de US$ Ativos % do PIB
África do Sul(1)** 306 94,8
1. ABRAPP - média ponderada dos planos BD (mar/2017); 2. OCDE - 2012; 3. OCDE - 2013; 4. DeNerlandscheBank - dez/2016; 5. Financial Services Commission of Ontario - 2015; 6. WillisTowersWatson - WTW100 - 2015; 7. WillisTowersWatson - 2015
Premissas válidas para os três cenários:
i) Rentabilidade calculada de janeiro a junho e valores estimados do INPC;ii) Consideramos o retorno verificado em julho/17 para o CDI e Ibovespa. SELIC em 7,5% até o final do ano;iii) A rentabilidade de Outros é estimada com base na média dos últimos doze meses.
Fechamento do Ibovespa (em pontos)Cenário I: 60,6 mil pontos / Cenário II: 72,5 mil pontos / Cenário III: 79,1 mil pontos
XXII. PROJEÇÃO DA RENTABILIDADE DAS EFPCs
CENÁRIO CENÁRIO CENÁRIORENDA FIXA 9,38% 9,38% 9,38%
RENDA VARIÁVEL -1,52% 17,75% 28,45%
OUTROS 3,95% 3,95% 3,95%
CARTEIRA 7,02% 10,36% 12,22%
TJP* 10,37% 10,37% 10,37%
*Taxa de Juros Padrão (INPC + limite superior de 6,66% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a IN nº 19/2014 e Portaria PREVIC nº 186 de 28/04/2016)
I IIIII
XXIV. ÍNDICES DE SOLVÊNCIA - COMPARATIVO INTERNACIONAL
Fonte: (1) OCDE – 2016, *2015, **2013; (2) ABRAPP – 2017
135 128112 110 108 101 98 97 96 89 83 81 80 80
6546
Bélgica(3) Finlândia(3) Suécia(2) Noruega(2) Portugal(3) Espanha(3) Holanda(4) Áustria(1) Irlanda(3) Brasil(1) Canadá(5) ReinoUnido(2)
EUA(6) Suíça(7) Alemanha(7) Islândia(3)
Solvência (%)
Consolidado Estatístico é uma publicação da ABRAPP - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência ComplementarProdução: Núcleo Técnico - ABRAPP / e-mail: [email protected] site: www.abrapp.org.br
135 128112 110 108 101 98 97 96 89 83 81 80 80
6546
Bélgica(3) Finlândia(3) Suécia(2) Noruega(2) Portugal(3) Espanha(3) Holanda(4) Áustria(1) Irlanda(3) Brasil(1) Canadá(5) ReinoUnido(2)
EUA(6) Suíça(7) Alemanha(7) Islândia(3)
Solvência (%)
Posição País Acumulado Anualizado
1 Holanda 89,41% 7,36%
2 Colômbia 81,33% 6,84%
3 Romênia 62,49% 5,54%
4 Albânia 43,81% 4,12%
5 Canadá 31,09% 3,05%
6 Brasil 30,42% 2,99%
7 Finlândia 28,99% 2,87%
8 Hungria 28,78% 2,85%
9 Chile 26,71% 2,67%
27
18
2730
37
4548
55 5762 62 63 65 65
12 2563
161207
356
444475 496
470493 491 502 496 496
Fonte: PREVIC Estatística Trimestral - mar/17
Fonte: PREVIC Estatística Trimestral - mar/17
XXV. RENTABILIDADE DAS EFPCs NO MUNDO (2008 à 2016)
XXVI. EVOLUÇÃO QUANTITATIVA DOS PLANOS INSTITUÍDOS XXVII. EVOLUÇÃO QUANTITATIVA DOS INSTITUIDORES
XXVIII. ENTIDADES DA REGIONAL SUDOESTE
ENTIDADE INVESTIMENTOS(R$ mil)
1 FUNCESP 26.306.296
2 FUND ITAÚ UNIBANCO 25.196.117
3 BANESPREV 16.537.854
4 MULTIBRA FDO PENSÃO 6.906.183
5 VISÃO PREV 5.857.056
6 ECONOMUS 5.624.441
7 CBS PREVIDÊNCIA 5.080.198
8 MULTIPREV 4.683.623
9 PREVI-GM 3.969.326
10 BRF PREVIDÊNCIA 3.302.143
11 SANTANDERPREVI 3.300.870
12 PSS 3.011.751
13 UNILEVERPREV 2.910.148
14 CITIPREVI 2.865.684
15 ODEBRECHT PREVIDÊNCIA 2.857.005
16 MULTIPENSIONS 2.696.562
17 VWPP 2.694.372
18 FUNDAÇÃO ITAÚSA 2.605.167
19 FUNEPP 2.494.401
20 ITAÚ FUNDO MULTI 2.437.421
21 SABESPREV 2.385.194
22 EMBRAER PREV 2.376.341
23 METRUS 2.130.875
24 MÚLTIPLA 1.886.470
25 PREVDOW 1.792.172
26 INSTITUTO AMBEV 1.720.583
27 PREVIBAYER 1.716.803
ENTIDADE INVESTIMENTOS(R$ mil)
55 OABPREV-SP 606.382
56 PREVIPLAN 596.778
57 PREVEME 577.184
58 MSD PREV 569.840
59 MAIS VIDA PREVIDÊNCIA 551.795
60 ENERGISAPREV 532.276
61 PORTOPREV 513.042
62 MULTIBRA INSTITUIDOR 487.099
63 PREVMON 483.952
64 GOODYEAR 463.627
65 SUPREV 457.359
66 ABBPREV 426.233
67 FUTURA 410.167
68 CARREFOURPREV 404.405
69 ALPAPREV 390.217
70 CP PREV 386.394
71 PFIZER PREV 378.636
72 PREVCUMMINS 358.515
73 PREVISCÂNIA 353.221
74 LILLY PREV 346.578
75 PREV PEPSICO 346.027
76 P&G PREV 338.365
77 PREVIP 329.222
78 VOITH PREV 317.366
79 KPMG PREV 290.700
80 EATONPREV 278.792
81 SOMUPP 276.800
Posição País Acumulado Anualizado
10 Noruega 25,23% 2,53%
11 Tailândia 22,24% 2,26%
12 Itália 18,75% 1,93%
13 Espanha 13,51% 1,42%
14 Áustria 11,24% 1,19%
15 Estônia 10,79% 1,14%
16 Portugal 5,88% 0,64%
17 Bulgária 2,89% 0,32%
Fonte: OCDE e ABRAPP (Brasil)
ENTIDADE INVESTIMENTOS(R$ mil)
28 FUNSEJEM 1.697.903
29 JOHNSON & JOHNSON 1.641.944
30 ENERPREV 1.622.044
31 FUNDAÇÃO PROMON 1.503.881
32 FASC 1.439.413
33 PREVI-SIEMENS 1.403.387
34 PRHOSPER 1.348.853
35 GEBSA-PREV 1.262.137
36 HP PREV 1.246.128
37 FORD 1.245.063
38 PREVI-ERICSSON 1.236.770
39 BASF 1.178.753
40 SÃO BERNARDO 1.169.877
41 SYNGENTA PREVI 1.005.740
42 PREVI NOVARTIS 995.115
43 CARGILLPREV 991.675
44 PREVIBOSCH 927.362
45 ABRILPREV 911.819
46 PLANEJAR 835.708
47 UNIMED FDO PENSÃO 824.944
48 MBPREV 819.621
49 CYAMPREV 761.029
50 DUPREV 740.660
51 ULTRAPREV 718.655
52 SP-PREVCOM 711.069
53 ALCOA PREVI 703.724
54 PREVICAT 631.765
ENTIDADE INVESTIMENTOS(R$ mil)
82 TETRA PAK PREV 272.454
83 RAIZPREV 267.924
84 PREVEME II 229.511
85 AVONPREV 221.745
86 MERCAPREV 219.040
87 MERCERPREV 213.141
88 CARBOPREV 209.524
89 ROCHEPREV 200.929
90 PREVIHONDA 199.178
91 TOYOTA PREVI 175.196
92 FAÇOPAC 165.196
93 VISTEON 122.396
94 RECKITTPREV 116.443
95 PREVYASUDA 97.894
96 MÚTUOPREV 91.558
97 PREVCHEVRON 70.086
98 MM PREV 58.866
99 FUTURA II 49.849
100 SBOT PREV 36.906
101 SINDPD|FPA 7.527
102 MAPPIN 3.596
103 ORIUS 1.379
104 ACIPREV 739
105 EDS PREV 45