CHART INSIGHT ST M · Chart Insight February 5, 2019 2 | Page Institution SET50 Index Futures...

TEC

HN

ICA

L S

TR

AT

EG

IST

C

HA

RT IN

SIG

HT B

Y F

INA

NSIA

SY

RU

S

February 5, 2019 Chart Insight by FSS

ทมนกวเคราะห ปวรศา เลศกจคณานนท อภวฒน ทวศรเวทย, CMT, CFTe ณฐวฒ ศรแสงชยกล (ผชวยนกวเคราะห) [email protected] [email protected] [email protected] 02-646-9875 02-646-9876 02-646-9877

CHART INSIGHT Morning session

@fnsyrus

Finansia Syrus Securities

SET INDEX

แนวรบ 1660 1675

แนวตาน 1640 1630

ตดแนวตาน 1660 จด

ระวงชะลอ

รอบสนเร มเหนดชนตดแนวตาน

บรเวณ 1660 จด โดยยงไมสามารถ

ผานระดบดงกลาวได อกทงสญญาณ

RSI ทเขาสภาวะ Overbought ดงนน

ในชวงนเราใหน าหนกการชะลอตวของ

ดชนมากกวา เนองจากโอกาสการขน

แรงๆ ตอมคอนขางนอย

แนวรบการชะลอตวของรอบนท

บรเวณ 1640 จด เปนดานส าคญ

Technical Review:

S50H19 : เกดสญญาณ Bearish divergence กบ RSI ในภาพราย 60 นาท มองชะลอในรอบเชา

Momentum Trading : MEGA , GLOBAL

Swing Trading : CPN , OSP

https://www.facebook.com/fnsyrus/

Chart Insight

2 | Page February 5, 2019

SET50 Index Futures

Contracts Long Short Net YTD

Institution 16779 17891 -1112 -18162

Foreign 24158 19926 4232 31973

Local 35863 38983 -3120 -13811

เกดสญญาณ Bearish divergence

กบ RSI ในภาพราย 60 นาท

4 ก.พ. 62 ตางชาต Long สทธ 4,232 สญญา ยอดรวม 3 ม.ค. – 2 ก.พ. 62 Long สะสม 31,973 สญญา

ในภาพราย 60 นาท ชวงทายตลาดเมอวานนดชนเปนการแกวงตวออกดานขาง ประมาณทศทางชวงนเปนลกษณะ Sideway ปรบฐาน หลงจากทราคาเกดสญญาณ Bearish divergence กบ RSI

กรณดชนทะลแนวตาน 1100 จด จะเปนการลบลางภาพดงกลาว

พอรตวาง รอเปด Long ทแนวรบ 1090 จด

วางเปาหมายการก าไรท 1095/1098 จด ตด

ขาดทนกรณหลด 1085 จด

แนวรบ แนวตาน

1094 1090 1098 1100

กลยทธ S50H19 (Swing Trade)

Chart Insight


SET50 Index Options

กลยทธ : -

ขาดทนสงสด : -

ก าไรสงสดทางทฤษฎ : -

เปาหมายการท าก าไร : -

จดคมทน(เมอหมดอาย) : -

ค าแนะน า : Wait and See

SET50 Index

Long S50H19C1050

Cost Profit/Loss

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Price Change Vol. Open

Interest Intrinsic

Value Time Value

Break Even

All-in-Premium

Implied Volatility

Delta Effective Gearing

Cal

l O

pti

on

S50H19C1050 53.30 -0.50 76 1114 52.57 0.73 1103.30 0.00 0.00% 1.00 20.37

S50H19C1075 34.90 -0.10 82 1918 27.57 7.33 1109.90 0.01 8.76% 0.77 24.29

S50H19C1100 20.80 -0.10 336 3,365 2.57 18.23 1120.80 0.02 9.81% 0.55 28.91

S50H19C1125 10.90 -0.20 581 5,023 0.00 10.90 1135.90 0.03 10.11% 0.34 34.89

S50H19C1150 5.30 -0.40 284 3,315 0.00 5.30 1155.30 0.05 10.44% 0.19 40.40

Put

Opt

ion

S50H19P1050 8.10 -0.40 497 4169 0.00 8.10 1041.90 -0.06 14.80% -0.20 -27.56

S50H19P1075 14.20 -0.30 258 3,035 0.00 14.20 1060.80 -0.04 14.15% -0.32 -24.66

S50H19P1100 24.60 -1.00 328 2,141 0.00 24.60 1075.40 -0.02 14.11% -0.46 -20.72

S50H19P1125 40.00 -0.30 29 879 22.43 17.57 1085.00 -0.02 14.80% -0.60 -16.56

S50H19P1150 59.10 -1.90 72 210 47.43 11.67 1090.90 -0.01 15.91% -0.71 -13.20

Chart Insight


SECTOR OUTLOOK

Level 1 Level 2

Support 24700 24500

Resistance 25000 25540

ดชนกลมพลงงานและสาธารณปโภค แมวาจะอยในแนวโนมเชงบวก แตในระยะสน Upside เร มจ ากด เนองจากตดกรอบแนวตานดานบนของ Uptrend channel

Energy & Utilities

Upside เร มจ ากด

Tourism & Leisure

Level 1 Level 2

Support 680 650

Resistance 700 720

ดชนกลมการทองเทยวและสนทนาการ สามารถทะลแนว

ตานส าคญทบรเวณ 680 จดขนมาได เปนการยนยนภาพ

เชงบวก

ทะลแนวตานส าคญ

Chart Insight


Top Most Active

Support 212 208 Resistance 216 218

BBL : ชะลอตวหลงขนชนแนวตานส าคญทบรเวณ 216 บาท ท าใหในรอบสนมโอกาสทจะไดเหนการพกตวปรบฐานเกดขน แตอยางไรกดภาพหลกยงเปนบวก

Support 68 66.50 Resistance 70 71.50

PTTGC : มแรงขายทแนวตาน 70 บาท ประเมน Upside รอบนจ ากด มโอกาสชะลอสะสมก าลง

Support 77 76 Resistance 79 80.50

CPALL : ภาพระยะกลางยงคงแขงแกรง ราคาสามารถเคลอนไหวเหนอเสนคาเฉลย 10 วนได

Support 68.75 68 Resistance 70 72

AOT : ฟอรมตวรปแบบ Rising wedge ระยะสนไมควรหลดระดบ 68.75 บาท เพราะจะเปนการดงภาพการพกตวเขามา

Chart Insight


Momentum Trading

Support 34

Resistance 36.50

Stop loss 33

ค าแนะน าระยะส น (BUY)

ราคาทะลกรอบแนวตานส าคญทบรเวณ 34 บาทขนมาได เปนการยนยนทศทางของขาขนในคร งน วางเปาหมายถดไปท 36.50 บาท

MEG

A


ราคาฟนตวตอเนองขนท า Higher High ยนยนการเปลยนทศทางเปนขาขนรอบใหม มโอกาสไดเหนการฟนตวตอเนองจากแรงสงของ Momentum

GLO

BA

L

Support 18.70-18.90 47.25 20.70 14.70 64.50

Resistance 19.60-19.90 48.75-49.50 21.50 15.60-16 67-68

Stop loss 18.50 47 20.50 14.50 64

Chart Insight


Swing Trading

Support 77

Resistance 79.50/80

Stop loss 76


บรเวณแนวรบ 77 บาท สามารถใชเปนจงหวะ ในการ เข า เ ก งก า ไร เลนรอบได เนองจากทศทางหลกยงคงดด มองเปนเพยงการยอตวระยะสน เพอปรบตวขนตอ

CP

N

Support 25.50-26 87.25 4.80

Resistance 27.25-28 90 5-5.20

Stop loss 25.25 86.75 4.74


ราคาเกดแทงเทยน Hammer ท

บรเวณแนวรบส าคญ 26 บาท ประเมนเปน

การพกตวสะสมเพอปรบตวขนตอในอนาคต

อกคร ง

OSP

Chart Insight


SBL

สอบถามขอมลเพมเตม กรณาตดตอ ฝายธรกจยมและใหยมหลกทรพย

โทรศพท : 02-658-9699 Email: [email protected]

ทะลแนวตาน 92.75 บาทตดขาดทนทนท

GLOW

ปรมาณหนทใหยมเพอขายชอรต

Stock Available for

borrowing (Share)

GLOW -

(ขอมล ณ เวลา 9.00 น. ของวนกอนหนา)

คงสญญาณ Negative Divergence ใน RSI แลว ตราบใดทยงไมพนแนวตาน 92.50-92.75 บาท ยงมโอกาสพกตว

ฉะนนท า SBL ไปในชวงตนทน 89.50-89.75 บาท ยงรอซอคนทแนวรบดานแรก 89 บาท

ยงคงรอซอคน

แนวรบ แนวตาน 91.25 89 92.50 92.75

เทยบราคาวนกอนหนา

Close Price %Change

(ขอมล ณ เวลา 17.00 น. ของวนกอนหนา)

Chart Insight


DW

สอบถามขอมลเพมเตม

โทรศพท 02-658-9915 Email: [email protected]

Line: @dw24

ตารางราคา * ตารางราคาใชเปรยบเทยบในการซอขายชวง market open เทานน ไมรวมชวง market call

Underlying Bid* DW Bid Price(THB) *

05-Feb-2019 06-Feb-2019 07-Feb-2019 08-Feb-2019 11-Feb-2019

20.20 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11

20.10 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11

20.00 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10

19.90 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10

19.80 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09

19.70 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09

19.60 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09

19.50 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08

19.40 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08

Name SPAL24C1905A Implied Volatility 40.00%

Underlying SPALI Delta 18.97%

Type Call Listing Date 30-Oct-2018

Strike 24.970 Last Trading Date 31-May-2019

Conversion Ratio 4.13200 Expire Date(Maturity Date)

05-Jun-2019

Moneyness -20.70% OTM outstanding (04-Feb-2019)

128,000

SPALI : SPAL24C1905A

ราคาฟนตวทะลผานแนวตานท 19.90 ขนมาได แรงสงของ

Momentum ยงแขงแกรงมโอกาสไดเหนการฟนตวขนตอเนอง

ตดขาดทนในกรณหลด 19.50 บาท

แนวรบ แนวตาน 19.90 19.60 20.50 20.70

mailto:[email protected]

Chart Insight


TOP GAINER AND LOSER

5 TOP MAINBROAD GAINER

Rank Stock PClose %Change Support Resistance Trend (1 Week) Technical View

1 TEAM 1.25 19.05 1.21/1.17 1.27/1.34 Uptrend ราคายนเหนอ 1.24 บาท ลนปรบตวขนตอเนอง

2 META 2.34 15.84 2.30/2.20 2.40/2.50 Sideway Up เกดแทงเทยน Big white มโอกาสฟนตอเนอง

3 KCM 1.18 15.69 1.11/1.05 1.25/1.30 Uptrend ราคาท า Higher High ภาพกลบเปนบวก

4 KWM 1.03 11.96 0.98/0.93 1.06/1.10 Sideway Up หากทะลผาน 1.06 บาท ภาพจะเปนบวก

5 SPPT 4.80 10.60 4.60/4.80 4.92/5 Uptrend ยนเหนอ 4.62 บาทได ภาพกลบเปนขาขน

5 TOP MAINBROAD LOSER

Rank Stock PClose %Change Support Resistance Trend (1 Week) Technical View

1 PDI 12.60 -4.55 12.50/12.10 12.90/13.20 Sideway ราคาพกตวออกดานขาง

2 JMART 6.10 -3.94 6/5.70 6.35/6.60 Sideway Up ยอตวในแนวโนมขาขน

3 SCCC 231 -2.94 229/226 234/238 Sideway Up ยอตวในแนวโนมขาขน

4 CHG 2.02 -2.88 1.97/1.94 2.08/2.14 Sideway ราคาแกวงตวออกดานขาง

5 GCAP 3.52 -2.76 3.42/3.26 3.62/3.76 Sideway Up ยอตวระยะสน

หมายเหตประกอบการเลอก Top Gainer และ Top Loser - ปรมาณการซอขายเฉลย 5 วน มากกวา 10 ลานบาท - ไมนบรวม DW และ Warrant - ราคาหนไมต ากวา 1 บาท ** เนองจากหนในกลมนสวนใหญเปนหนทผนผวนแรงกวาตลาด นกลงทนควรใชความระมดระวงเปนพเศษ **

Chart Insight


COMMODITY MARKET

Crude Oil (WTI)

Shipping Index

Level 1 Level 2

Support 53 50

Resistance 56 60

ราคาน าม า WTI ประเมนทศทางในสปดาหน จะยงคงเปนลกษณะการแกวงตว Sideway Up ในกรอบ 53-56 ดอลลารสหรฐตอบารเรล

Sideway up ตอเนอง

Level 1 Level 2

Support 600 510

Resistance 680 820

ดชนคาระวางเรอ เปนการหา Bottom อยางตอเนอง โดยทศทางชวงนเปน

เชงลบ ความเสยงการปรบลงตอยงคงมสง

ดงลงตอเนอง

Chart Insight


Gold Futures

Contracts Long Short Net YTD

Institution 5646 5976 -330 -3935

Foreign 1431 3429 -1998 31973

Local 9727 7399 2328 -13811

ยอตวสะสมก าลงทโซนแนวรบ 1305 –

1310 ดอลลาร

ภาพทางเทคนคของราคาทองค าถกยนยนรอบของ

การยอตวสะสมก าลงจาก RSI หกหวลงมาจากเขต

Oversold ประเมนแนวรบแรกทชวง 1305 – 1310

ดอลลาร

พอรตวาง Short ตนทนทโซนแนวตาน 1321 – 1327 ดอลลาร แนะปดท าก าไรชวง 1305 -1310 ดอลลาร ตดขาดทนกรณทะลผาน 1330 ดอลลาร

วนท 4 ก.พ. 2019 กองทน SPDR ลดการถอครองทองค า -10.58 ตน ลงมาทระดบ 823.87 ตน

ค าแนะน าระยะส น GOH19

แนวรบ แนวตาน 1305 1300 1317 1321

Chart Insight


USD Futures

ค าแนะน าระยะส น USDH19

คาเงนบาทคงรอบออนคาระยะส น

พอรตเปด Trading Long ตนทนท 31.10 บาท/ดอลลาร ปดท าก าไรชวง 31.35 – 31.45 บาท/ดอลลาร เรยบรอยแลว

แนวรบ แนวตาน 31.20 31.10 31.40 31.45

ภาพทางเทคนคคาเงนบาทออนคายงคงรอบออน

คาระยะสนตอเนองจากภาพของเมอวานน ประเมนการ

ออนคารอบนเปนการออนคาสลบในภาพหลกทเปนทศ

ทางการแขงคา

Chart Insight


Market Summary & Theoretical Price

SET50 Index Futures

Series Settle Change Vol

Contracts Vol

Change OI OI

Change Days to Delivery

Theoretical Div. Yield

Fund Rate Basis

Premium Discount Theoretical Lower Upper

S50G19 1099.0 1.7 21 -35 283 -10 22 1103.72 1103.06 1107.21 0.02% 1.75% -3.57 -4.72

S50H19 1095.9 0.7 70533 -39377 212038 -11992 51 1104.68 1103.14 1112.77 0.38% 1.75% -6.67 -8.78

S50J19 1096.8 5.2 0 -9 70 0 83 1104.35 1101.84 1117.51 1.04% 1.75% -5.77 -7.55

S50M19 1090.5 0.9 5201 -6412 19502 160 142 1101.37 1097.08 1123.89 2.03% 1.75% -12.07 -10.87

S50U19 1086.6 1.1 581 -577 6978 52 234 1093.17 1086.10 1130.28 3.08% 1.75% -15.97 -6.57

S50Z19 1085.8 1.0 464 -408 2619 4 325 1087.94 1078.12 1139.48 3.24% 1.75% -16.77 -2.14

Gold Futures


Contracts Vol

Change OI

OI Change

Days to Delivery

Theoretical Premium / Discount

Risk Free Rate Theoretical Lower Upper

GFG19 19550 -80 37 -35 1336 -21 22 19543 19532 19605 6.63 1.75%

GFJ19 19610 -90 17 9 1123 19 81 19599 19555 19826 11.41 1.75%

GFM19 19670 -80 51 48 153 60 142 19656 19580 20054 14.31 1.75%

Gold Online Futures


Contracts Vol Change OI OI Change Days to Delivery Theoretical

GOH19 1322.30 -1.00 3638 1429 6208 804 52 1318.62

USD Futures

Series Settle OI Change Days to Delivery Theoretical Basis

USDG19 31.30 -0.02 22 31.36 0.00

USDH19 31.29 0.02 51 31.43 -0.01

USDJ19 31.25 0.00 83 31.51 -0.05

USDM19 31.19 0.04 143 31.66 -0.11

Chart Insight


DISCLAIMER: รายงานฉบบนจดท าโดยบรษทหลกทรพย ฟนนเซย ไซรส จ ากด (นหาหน ) “บรษท” ขอนลทปรากฏในรายงานฉบบนถกจดท าขนบนพนฐานของแหลงขอนลทเหอวาหรอควรเหอวานควานนาเหอถอ และ /หรอนควานถกออง อยางไรกงอานบรษทไนรบรองควานถกออ งครบถวนของขอนลดงกลาว ขอนลและควานเหงนทปรากฏอยในรายงานฉบบนอาจนการเปลยนแปลง แกไข หรอเพนเอนไดอลอดเวลาโดยไนอองแจงใหทราบลวงหนา บรษทไนนควานประสงคทจะหกจงหรอหหวนใหผลงทน ลงทนซอหรอขายหลกทรพยอานทปรากฏในรายงานฉบบน รวนทงบรษทไนไดรบประกนผลออบแทนหรอราคาของหลกทรพยอานขอนลทปรากฏแออยางใด บรษทจงไนรบผดหอบออควานเสยหายใดๆ ทเกดขนจากการน าขอนลหรอควานเหงนในรายงานฉบบนไปใหไนวากรณใดกงอาน ผลงทนควรศกษาขอนลและใหดลยพนจอยางรอบคอบในการอดสนใจลงทน บรษทขอสงวนลขสทธในขอนลและควานเหงนทปรากฏอยในรายงานฉบบน หานนใหผใดน าขอนลและควานเหงนในรายงานฉบบนไปใหประโยหน คดลอก ดดแปลง ท าซ า น าออกแสดงหรอเผยแพรออสาธารณหนไนวาทงหนดหรอบางสวน โดยไนไดรบอนญาอเปงนลายลกษณอกษรจากบรษทลวงหนา การลงทนในหลกทรพยนควานเสยง ผลงทนควรศกษาขอนลและพจารณาอยางรอบคอบกอนการอดสนใจลงทน บรษทหลกทรพย ฟนนเซย ไซรส จ ากด )นหาหน( อาจเปงนผดแลสภาพคลอง (Market Maker) และผออกใบส าคญแสดงสทธอนพนธ (Derivative Warrants) บนหลกทรพยทปรากฎอยในรายงานฉบบน โดยบรษทฯ อาจจดท าบทวเคราะหของหลกทรพยอางองดงกลาวน ดงนน นกลงทนควรศกษารายละเอยดในหนงสอหหวนของใบส าคญแสดงสทธอนพนธดงกลาวกอนอดสนใจลงทน

CHART INSIGHT ST M · Chart Insight February 5, 2019 2 | Page Institution SET50 Index Futures...

Documents

Transcript of CHART INSIGHT ST M · Chart Insight February 5, 2019 2 | Page Institution SET50 Index Futures...