CAIXABANK RMBS 2, F.T. · 2020. 10. 21. · caixabank rmbs 2, f.t. € € bonos de titulizaciÓn...

CAIXABANK RMBS 2, F.T.

BONOS DE TITULIZACIÓNIMPORTE 2.720.000.000 EUROS

EMISIÓN 27/03/2017SERIES: A y B

SECURITISATION BONDSAMOUNT 2.720.000.000 EUROS

CLOSING DATE 27/03/2017SERIES: A and B

INFORME TRIMESTRALTERCER TRIMESTRE - 2020

QUARTERLY MONTHLY REPORTTHIRD QUARTER - 2020

CAIXABANK TITULIZACIÓN, S.G.F.T., S.A.U.


INFORME_TRIMESTRALQUARTERLY MONTHLY REPORTÍndice: / Index

1. Informes Contables / Financial Statements 1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application

2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports 2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Origination Date 2.1.2. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates 2.1.3. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.4. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.5. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Maturity Date 2.1.6. Geográfica / Geographic classification by Region 2.1.7. Garantía / Classification by Types of Collateral 2.1.8. Periodo de Facturación / Classification by Payment Frequency 2.1.9. Relación Principal - Valor de Tasación / Classification by LTV Distribution 2.1.10. Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors 2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio 2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayments and Prepayments Rate 2.2.3. Movimiento Mensual Impagados / Monthly Arrears Report 2.2.4. Movimiento Mensual Operaciones Morosas / Monthly Delinquencies Report 2.2.5. Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / Monthly Defaults Report 2.2.6. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans - Classification by Aging

3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and estimated maturity

Correo electrónico de contacto / Contact email

[email protected]

Carrer Pedro i Pons, 9-11 9è 3a, 08034 Barcelona

CaixaBank Titulización, S.G.F.T., S.A.U. Paseo de la Castellana 51, 28046 Madrid NIF A-58481227 - Inscrita en el R.M. de Madrid, Tomo 36.588, Folio 153, Inscripción 2ª con Hoja M-656743.

A continuación se detallan las OTRAS INFORMACIONES RELEVANTES comunicados,

durante el tercer trimestre del ejercicio 2020, a la COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO

DE VALORES:

COMUNICACIÓN DE MODIFICACIÓN DE HABILITACIONES PARA EL

ALARGAMIENTO DEL PLAZO DE VENCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE

CREDITO DEL FONDO CAIXABANK RMBS 2, F.T.

En cumplimiento del artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, y el artículo el art. 17 del

REGLAMENTO (UE) No 596/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de

16 de abril, sobre el abuso de mercado, CaixaBank Titulización, S.G.F.T., S.A.U. (en adelante,

la “Sociedad Gestora”) pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores

(en adelante, “CNMV”) el siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Se pone en conocimiento público que con efectos a 16 de julio de 2020, el Consejo de

Administración de la Sociedad Gestora acordó aceptar la solicitud recibida el día 30 de junio

de 2020 mediante carta por parte de CaixaBank S.A., como único inversor y acreedor, en la cual

requería modificar la habilitación para alargar los plazos de los Derechos de Crédito transmitidos

concedida al originador en la Estipulación - 9.1.6 de la escritura de constitución y en el apartado

del Módulo Adicional - 3.7.2.1.6 del folleto informativo, registrado por la Comisión Nacional

del Mercado de Valores con fecha 21 de marzo de 2017 y número de registro 10751, del fondo

CAIXABANK RMBS 2, F.T. (en adelante, el “Fondo”).

Dicha habilitación se sometió, entre otras, a la limitación consistente en la prohibición de

sobrepasar el porcentaje del 5% considerando el importe a que ascienda la suma del principal

inicial cedido al Fondo de los Derechos de Créditos sobre los que se produzca el alargamiento

del plazo de vencimiento respecto al Saldo Inicial cedido al Fondo de todos los Derechos de

Crédito. Asimismo, se autorizaba a la Sociedad Gestora a modificar, en cualquier momento de

la vida del Fondo, la mencionada habilitación.

En virtud de la referida resolución, el porcentaje de la habilitación otorgada se incrementa hasta

un máximo del 21% considerando el importe a que ascienda la suma del principal inicial cedido

al Fondo de los Derechos de Créditos sobre los que se produzca el alargamiento del plazo de

vencimiento respecto al Saldo Inicial cedido al Fondo de todos los Derechos de Crédito. El resto

de los requisitos y condiciones a los que se sometía la habilitación queda inalterado, todo ello de

conformidad con las previsiones de la escritura de constitución del Fondo de acuerdo con la

legislación vigente en el momento de constitución del Fondo.

En Barcelona, a 17 de julio de 2020


INFORMES CONTABLESFINANCIAL STATEMENTS

S.01

Denominación del Fondo: CAIXABANK RMBS 2, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.UEstados agregados: NOPeriodo: 3º Trimestre

BALANCE (miles de euros) Periodo actual

30/09/2020

Periodo anterior31/12/2019

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0001 2.028.709.625,65 1001 2.146.952.212,17

I. Activos financieros a largo plazo 0002 2.028.709.625,65 1002 2.146.952.212,17

1. Activos titulizados 0003 2.028.709.625,65 1003 2.146.952.212,17

1.1 Participaciones hipotecarias 0004 10041.2 Certificados de transmisión de hipoteca 0005 2.002.715.560,39 1005 2.122.745.494,411.3 Préstamos hipotecarios 0006 10061.4 Cédulas hipotecarias 0007 10071.5 Préstamos a promotores 0008 10081.6 Préstamos a PYMES 0009 10091.7 Préstamos a empresas 0010 10101.8 Préstamos corporativos 0011 10111.9 Cédulas territoriales 0012 10121.10 Bonos de tesorería 0013 10131.11 Deuda subordinada 0014 10141.12 Créditos AAPP 0015 10151.13 Préstamos consumo 0016 10161.14 Préstamos automoción 0017 10171.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) 0018 10181.16 Cuentas a cobrar 0019 10191.17 Derechos de crédito futuros 0020 10201.18 Bonos de titulización 0021 10211.19 Cédulas internacionalización 0022 10221.20 Otros 0023 10231.21 Intereses y gastos devengados no vencidos 0024 10241.22 Activos dudosos -pricipal- 0025 31.357.352,52 1025 29.074.488,501.23 Activos dudosos -intereses y otros- 0026 10261.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0027 -5.363.287,26 1027 -4.867.770,741.25 Ajustes por operaciones de cobertura 0028 1028

2. Derivados 0029 1029

2.1 Derivados de cobertura 0030 10302.2 Derivados de negociación 0031 1031

3. Otros activos financieros 0032 1032

3.1 Valores representativos de deuda 0033 10333.2 Instrumentos de patrimonio 0034 10343.3 Garantías financieras 0035 10353.4 Otros 0036 10363.5 Correcciones de valor deterioro de activos (-) 0037 1037Pro-memoria, pignorados o gravados en garantías 0038 1038

II. Activos por impuesto diferido 0039 1039

III. Otros activos no corrientes 0040 1040

S.01



30/09/2020


B) ACTIVO CORRIENTE 0041 271.919.971,69 1041 285.998.523,22

IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0042 1042

V. Activos financieros a corto plazo 0043 89.198.764,16 1043 95.622.426,71

1. Activos titulizados 0044 89.198.764,16 1044 95.622.426,71

1.1 Participaciones hipotecarias 0045 10451.2 Certificados de transmisión de hipoteca 0046 85.168.226,88 1046 91.341.742,481.3 Préstamos hipotecarios 0047 10471.4 Cédulas hipotecarias 0048 10481.5 Préstamos a promotores 0049 10491.6 Préstamos a PYMES 0050 10501.7 Préstamos a empresas 0051 10511.8 Préstamos corporativos 0052 10521.9 Cédulas territoriales 0053 10531.10 Bonos de tesorería 0054 10541.11 Deuda subordinada 0055 10551.12 Créditos AAPP 0056 10561.13 Préstamos consumo 0057 10571.14 Préstamos automoción 0058 10581.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) 0059 10591.16 Cuentas a cobrar 0060 10601.17 Derechos de crédito futuros 0061 10611.18 Bonos de titulización 0062 10621.19 Cédulas internacionalización 0063 10631.20 Otros 0064 10641.21 Intereses y gastos devengados no vencidos 0065 2.608.636,82 1065 2.830.327,081.22 Intereses vencidos e impagados 0066 10.412,88 1066 11.552,441.23 Activos dudosos -principal- 0067 1.670.846,80 1067 1.685.713,471.24 Activos dudosos -intereses- 0068 31.869,31 1068 42.422,971.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0069 -291.228,53 1069 -289.331,731.26 Ajustes por operaciones de cobertura 0070 1070


2.1 Derivados de cobertura 0072 10722.2 Derivados de negociación 0073 1073

3. Otros activos financieros 0074 1074

3.1 Valores representativos de deuda 0075 10753.2 Instrumentos de patrimonio 0076 10763.3 Deudores y otras cuentas a cobrar 0077 10773.4 Garantías financieras 0078 10783.5 Otros 0079 10793.6 Correcciones de valor deterioro de activos (-) 0080 1080Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía 0081 1081

VI. Ajustes por periodificaciones 0082 1082

1. Comisiones 0083 10832. Otros 0084 1084

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0085 182.721.207,53 1085 190.376.096,51

1. Tesorería 0086 182.721.207,53 1086 190.376.096,512. Otros activos líquidos equivalentes 0087 1087

TOTAL ACTIVO 0088 2.300.629.597,34 1088 2.432.950.735,39

S.01



30/09/2020


PASIVO

A) PASIVO NO CORRIENTE 0089 2.209.789.160,68 1089 2.331.839.886,14

I. Provisiones a largo plazo 0090 1090

1. Provisión garantías financieras 0091 10912. Provisiones por margen de intermediación 0092 10923. Otras provisiones 0093 1093

II. Pasivos financieros a largo plazo 0094 2.209.789.160,68 1094 2.331.839.886,14

1. Obligaciones y otros valores emitidos 0095 2.080.589.160,68 1095 2.202.639.886,14

1.1 Series no subordinadas 0096 1.808.589.160,68 1096 1.930.639.886,141.2 Series subordinadas 0097 272.000.000,00 1097 272.000.000,001.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0098 10981.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0099 10991.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0100 1100

2. Deudas con entidades de crédito 0101 129.200.000,00 1101 129.200.000,00

2.1 Préstamo subordinado 0102 129.200.000,00 1102 129.200.000,002.2 Credito línea de líquidez dispuesta 0103 11032.3 Otras deudas con entidades de crédito 0104 11042.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0105 11052.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0106 11062.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0107 1107


3.1 Derivados de cobertura 0109 11093.2 Derivados de negociación 0110 11103.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0111 1111

4. Otros pasivos financieros 0112 1112

4.1 Garantías financieras 0113 11134.2 Otros 0114 11144.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0115 1115

III. Pasivos por impuesto diferido 0116 1116

B) PASIVO CORRIENTE 0117 90.840.436,66 1117 101.110.849,25

IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0118 1118

V. Provisiones a corto plazo 0119 1119

1. Provisión garantías financieras 0120 11202. Provisión por margen de intermediación 0121 11213. Otras provisiones 0122 1122

VI. Pasivos financieros a corto plazo 0123 86.857.860,54 1123 93.314.325,40

1. Obligaciones y otros valores emitidos 0124 85.494.082,76 1124 91.779.760,47

1.1 Series no subordinadas 0125 85.147.408,92 1125 91.296.485,061.2 Series subordinadas 0126 11261.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0127 11271.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0128 346.673,84 1128 483.275,411.5 Intereses vencidos e impagados 0129 11291.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0130 1130

2. Deudas con entidades de crédito 0131 1.363.777,78 1131 1.532.203,74

2.1 Préstamo subordinado 0132 1132 166.666,702.2 Credito linea de líquidez dispuesta 0133 11332.3 Otras deudas con entidades de crédito 0134 11342.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0135 11352.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0136 1.363.777,78 1136 1.365.537,042.6 Intereses vencidos e impagados 0137 11372.7 Ajustes por operaciones de cobertura 0138 1138


3.1 Derivados de cobertura 0140 11403.2 Derivados de negociación 0141 11413.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0142 1142

4. Otros pasivos financieros 0143 1143 2.361,19

4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar 0144 1144 2.361,194.2 Garantías financieras 0145 11454.3 Otros 0146 11464.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0147 1147

VII. Ajustes por periodificaciones 0148 3.982.576,12 1148 7.796.523,85

1. Comisiones 0149 3.982.576,12 1149 7.796.523,85

1.1 Comisión sociedad gestora 0150 102.872,49 1150 108.961,981.2 Comisión administrador 0151 44.774,81 1151 47.391,221.3 Comisión agente financiero/pagos 0152 11521.4 Comisión variable 0153 3.834.928,82 1153 7.640.170,651.5 Otras comisiones del cedente 0154 11541.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0155 11551.7 Otras comisiones 0156 1156

2. Otros 0157 1157

C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 0158 0,00 1158 0,00

VIII. Activos financieros disponibles para la venta 0159 1159

IX. Coberturas de flujos de efectivo 0160 1160

X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos 0161 1161

TOTAL PASIVO 0162 2.300.629.597,34 1162 2.432.950.735,39

S.02


CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) P. corriente

actual(3º trimestre)

P. corriente

anterior(3º trimestre)

Acumulado

actual30/09/2020

Acumulado

anterior30/09/2019

1. Intereses y rendimientos asimilados 0201 8.459.187,46 1201 9.466.094,32 2201 25.063.074,53 3201 28.685.333,10

1.1 Activos Titulizados 0202 8.459.187,46 1202 9.466.094,32 2202 25.063.074,53 3202 28.685.333,101.2 Otros activos financieros 0203 1203 2203 3203

2. Intereses y cargas asimilados 0204 -2.260.222,67 1204 -2.633.293,54 2204 -7.570.851,01 3204 -8.393.411,85

2.1 Obligaciones y otros valores emitidos 0205 -609.333,78 1205 -979.025,02 2205 -2.652.649,63 3205 -3.481.407,232.2 Deudas con entidades de crédito 0206 -1.650.888,89 1206 -1.654.268,52 2206 -4.918.201,38 3206 -4.912.004,622.3 Otros pasivos financieros 0207 1207 2207 3207

3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) 0208 1208 2208 3208

A) MARGEN DE INTERESES 0209 6.198.964,79 1209 6.832.800,78 2209 17.492.223,52 3209 20.291.921,25

4. Resultado de operaciones financieras (neto) 0210 0,00 1210 0,00 2210 0,00 3210 0,00

4.1 Resultados de derivados de negociación 0211 1211 2211 32114.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG 0212 1212 2212 32124.3 Activos financieros disponibles para la venta 0213 1213 2213 32134.4 Otros 0214 1214 2214 3214

5. Diferencias de cambio (neto) 0215 1215 2215 3215

6. Otros ingresos de explotación 0216 1216 2216 3216

7. Otros gastos de explotación 0217 -3.432.986,50 1217 -5.694.560,25 2217 -11.451.726,03 3217 -13.326.810,87

7.1 Servicios exteriores 0218 -181,50 1218 -7.944,86 2218 -53.285,84 3218 -61.190,947.1.1 Servicios de profesionales independientes 0219 -181,50 1219 -7.944,86 2219 -53.285,84 3219 -61.190,947.1.2 Servicios bancarios y similares 0220 1220 2220 32207.1.3 Publicidad y propaganda 0221 1221 2221 32217.1.4 Otros servicios 0222 1222 2222 3222

7.2 Tributos 0223 0,00 1223 0,00 2223 0,00 3223 0,007.3 Otros gastos de gestión corriente 0224 -3.432.805,00 1224 -5.686.615,39 2224 -11.398.440,19 3224 -13.265.619,93

7.3.1 Comisión sociedad gestora 0225 -124.880,28 1225 -134.494,87 2225 -378.656,84 3225 -406.162,167.3.2 Comisión administrador 0226 -54.400,31 1226 -58.791,78 2226 -165.127,72 3226 -177.426,047.3.3 Comisión agente financiero/pagos 0227 -5.000,00 1227 -5.000,00 2227 -15.000,00 3227 -15.000,007.3.4 Comisión variable 0228 -3.248.524,41 1228 -5.488.328,74 2228 -10.839.655,63 3228 -12.667.031,737.3.5 Otras comisiones del cedente 0229 1229 2229 32297.3.6 Otros gastos 0230 1230 2230 3230

8. Deterioro de activos financieros (neto) 0231 -2.765.978,29 1231 -1.138.240,53 2231 -6.040.497,49 3231 -6.965.110,38

8.1 Deterioro neto de activos titulizados 0232 -2.765.978,29 1232 -1.138.240,53 2232 -6.040.497,49 3232 -6.965.110,388.2 Deterioro neto de otros activos financieros 0233 1233 2233 3233

9. Dotaciones a provisiones (neto) 0234 0,00 1234 0,00 2234 0,00 3234 0,00

9.1 Dotación provisión por garantías financieras 0235 1235 2235 32359.2 Dotación provisión por margen de intermediación 0236 1236 2236 32369.3 Dotación otras provisiones 0237 1237 2237 3237

10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta 0238 1238 2238 3238

11. Repercusión de pérdidas (ganancias) 0239 0,00 1239 0,00 2239 0,00 3239 0,00

B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0240 0,00 1240 0,00 2240 0,00 3240 0,00

12. Impuesto sobre beneficios 0241 1241 2241 3241

C) RESULTADO DEL PERIODO 0242 0,00 1242 0,00 2242 0,00 3242 0,00

1/ Origen de Fondos / Funds Source:

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account 10/07/2020 173.472.499,92– Fondo de Reserva / Reserve Fund 129.200.000,00

Total 173.472.499,922/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses 0,00

▪ Comisión Gestora / Management Company Fee 125.169,30

▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 5.000,00

▪ Intereses Bonos A / Interests A Bonds 1.218.859,20

▪ Amortización Bonos A / Amortisation A Bonds 35.042.385,60

▪ Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund 129.200.000,00

▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds 275.019,20

▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds 0,00

▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución / Interests on Start-up Subordinated Loan 0,00

▪ Amortización Préstamo Subordinado Gastos de Constitución / Start-up Subordinated Loan repayment 0,00

▪ Intereses Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Interests on Reserve Fund Subordinated Loan 1.632.944,44

▪ Amortización Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Reserve Fund Subordinated Loan principal repayment 0,00

▪ Comisión Administración / Servicer Fee 54.745,01

▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago / Outstanding Intermediation Fee at 17/04/2020 0,00

▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at 17/07/2020 2.818.094,47

Total 170.372.217,233/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos 132.300.282,69

Treasury Account Balance after Application

– Fondo de Reserva / Reserve Fund 129.200.000,00

Total 132.300.282,69

CAIXABANK RMBS 2, F.T

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE

17 DE JULIO DE 2020AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF

17th JULY 2020

CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT

▪ Fondo Reserva Inicial / Initial Reserve Fund 22/03/2017 129.200.000,00

▪ Fondo Reserva Requerido / Required Reserve Fund 17/07/2020 129.200.000,00

▪ Fondo Reserva Actual / Current Reserve Fund 17/07/2020 129.200.000,00

CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL

CAIXABANK RMBS 2, F.T

INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERACLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO

CAIXABANK RMBS 2, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2020

Loan Portfolio at 30/09/2020Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date

Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life

Intervalo Fechas Formalización Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Arrangement Date Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal

Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date

Del 01/01/2006 al 30/06/2006 1.169 4,02 95.169.432,57 4,49 0,951334 0,862941 0,000000 5,682000 231,015407 31/12/2039

Del 01/07/2006 al 31/12/2006 1.212 4,16 105.821.849,94 4,99 1,012282 0,864146 0,000000 6,432000 244,073148 31/01/2041

Del 01/01/2007 al 30/06/2007 1.272 4,37 101.924.532,26 4,81 0,906168 0,850395 0,000000 6,500000 244,088119 01/02/2041

Del 01/07/2007 al 31/12/2007 981 3,37 65.016.012,20 3,07 0,830208 0,845065 0,000000 7,224000 231,750886 22/01/2040

Del 01/01/2008 al 30/06/2008 1.010 3,47 49.836.488,35 2,35 1,034353 0,809858 0,094000 6,432000 223,625176 20/05/2039

Del 01/07/2008 al 31/12/2008 813 2,79 38.817.527,41 1,83 1,046786 0,891801 0,096000 6,450000 218,078611 02/12/2038

Del 01/01/2009 al 30/06/2009 1.039 3,57 67.239.702,65 3,17 0,952195 1,053336 0,112000 6,351000 211,137651 05/05/2038

Del 01/07/2009 al 31/12/2009 1.318 4,53 84.054.035,01 3,96 0,978651 1,065664 0,000000 6,073000 212,416363 13/06/2038

Del 01/01/2010 al 30/06/2010 856 2,94 54.499.865,19 2,57 1,037711 1,076904 0,000000 6,073000 211,656227 21/05/2038

Del 01/07/2010 al 31/12/2010 967 3,32 60.967.461,53 2,88 0,970222 0,893067 0,000000 6,432000 213,722704 23/07/2038

Del 01/01/2011 al 30/06/2011 1.252 4,30 76.795.474,41 3,62 1,163363 0,899962 0,000000 7,796000 199,299109 10/05/2037

Del 01/07/2011 al 31/12/2011 912 3,13 55.050.711,25 2,60 1,241573 1,094295 0,144000 6,432000 212,054693 02/06/2038

Del 01/01/2012 al 30/06/2012 371 1,27 19.429.194,19 0,92 1,571644 1,514137 0,428000 5,804000 222,673556 21/04/2039

Del 01/07/2012 al 31/12/2012 900 3,09 61.829.971,87 2,92 1,269108 1,365334 0,000000 7,800000 218,315133 09/12/2038

Del 01/01/2013 al 30/06/2013 594 2,04 37.718.193,50 1,78 1,391999 1,546386 0,000000 7,150000 229,815810 25/11/2039

Del 01/07/2013 al 31/12/2013 456 1,57 30.431.682,92 1,44 1,280608 1,449702 0,000000 7,450000 238,055748 01/08/2040

Del 01/01/2014 al 30/06/2014 248 0,85 15.546.156,58 0,73 1,764880 1,824374 0,000000 6,850000 256,822673 24/02/2042

Del 01/07/2014 al 31/12/2014 221 0,76 11.948.393,20 0,56 1,764378 1,897050 0,000000 6,400000 271,507545 17/05/2043

Del 01/01/2015 al 30/06/2015 390 1,34 20.582.097,99 0,97 1,805565 1,659303 0,000000 7,432000 275,413750 12/09/2043

Del 01/07/2015 al 31/12/2015 1.529 5,25 129.134.333,50 6,09 1,619525 1,155250 0,000000 6,140000 288,742439 22/10/2044

Del 01/01/2016 al 30/06/2016 6.057 20,81 496.507.076,19 23,42 2,049889 0,475828 0,000000 7,296000 294,861215 26/04/2045


Loan Portfolio at 30/09/2020Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date


Intervalo Fechas Formalización Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Arrangement Date Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal


Del 01/07/2016 al 31/12/2016 5.534 19,02 442.037.315,36 20,85 2,157879 0,239414 0,000000 6,400000 298,728417 22/08/2045

Total Cartera / Total 29.101 100,00 2.120.357.508,07 100,00

BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK


Media Ponderada / Weighted Average: 1,567100 0,747887 260,789020 24/06/2042

Media Simple / Arithmetic Average: 72.862,02 1,831230 0,968427 232,194719 31/01/2040

Mínimo / Minimum: 15,18 0,000000 0,000000 0,032854 01/10/2020

Máximo / Maximum: 1.536.000,00 7,800000 5,400000 440,317808 01/06/2057


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal


Loan Portfolio at 30/09/2020Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates


Intervalo del Tipo Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Interest Rate Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal


0,00 0,49 1.891 6,50 182.938.456,55 8,63 0,354161 0,632125 0,000000 0,497000 244,618263 17/02/2041

0,50 0,99 7.733 26,57 678.607.532,12 32,00 0,795610 1,039454 0,501000 0,997000 239,216146 06/09/2040

1,00 1,49 3.566 12,25 227.067.616,27 10,71 1,222538 1,420620 1,000000 1,497000 245,413079 13/03/2041

1,50 1,99 4.150 14,26 265.710.598,53 12,53 1,794275 0,752324 1,500000 1,999000 255,098611 02/01/2042

2,00 2,49 5.768 19,82 494.231.601,74 23,31 2,266729 0,247974 2,000000 2,497000 298,769167 23/08/2045

2,50 2,99 2.410 8,28 157.648.964,98 7,44 2,695803 0,419639 2,500000 2,997000 288,335996 10/10/2044

3,00 3,49 1.093 3,76 57.354.366,07 2,70 3,217597 0,479266 3,000000 3,498000 275,725778 22/09/2043

3,50 3,99 646 2,22 33.576.247,77 1,58 3,719346 0,357505 3,500000 3,998000 257,140894 05/03/2042

4,00 4,49 570 1,96 11.354.462,61 0,54 4,180151 0,420262 4,000000 4,498000 237,775971 24/07/2040

4,50 4,99 688 2,36 5.863.288,74 0,28 4,719204 0,793728 4,500000 4,998000 211,614081 20/05/2038

5,00 5,49 314 1,08 2.969.716,09 0,14 5,206044 0,728893 5,000000 5,498000 214,066453 02/08/2038

5,50 5,99 189 0,65 1.377.066,02 0,06 5,709542 1,180334 5,500000 5,998000 203,997325 30/09/2037

6,00 6,49 68 0,23 1.219.772,69 0,06 6,173325 0,667821 6,000000 6,450000 209,375133 12/03/2038

6,50 6,99 7 0,02 299.157,57 0,01 6,759005 0,036782 6,500000 6,950000 185,859444 27/03/2036

7,00 7,49 6 0,02 76.491,48 0,00 7,238498 0,518646 7,150000 7,450000 188,585086 18/06/2036








Loan Portfolio at 30/09/2020Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates


Intervalo del Tipo Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Interest Rate Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal


7,50 7,99 2 0,01 62.168,84 0,00 7,799930 0,069985 7,796000 7,800000 86,911627 28/12/2027






Mínimo / Minimum: 15,18 0,000000 0,000000 0,032854 01/10/2020

Máximo / Maximum: 1.536.000,00 7,800000 5,400000 440,317808 01/06/2057




Loan Portfolio at 30/09/2020Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal


Intervalo del Principal Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Principal Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal


0,00 49.999,99 10.217 35,11 179.424.779,20 8,46 1,971535 0,890583 0,000000 7,796000 216,597951 18/10/2038

50.000,00 99.999,99 11.910 40,93 878.637.205,64 41,44 1,595103 0,814517 0,000000 7,800000 249,525464 16/07/2041

100.000,00 149.999,99 4.575 15,72 550.462.844,23 25,96 1,511330 0,710015 0,000000 6,950000 273,469310 15/07/2043

150.000,00 199.999,99 1.472 5,06 251.719.298,28 11,87 1,430974 0,664750 0,000000 5,400000 281,030756 01/03/2044

200.000,00 249.999,99 515 1,77 113.880.504,04 5,37 1,445766 0,576006 0,000000 4,046000 285,507662 16/07/2044

250.000,00 299.999,99 183 0,63 49.800.717,30 2,35 1,446544 0,609419 0,161000 3,900000 279,143876 04/01/2044

300.000,00 349.999,99 113 0,39 36.420.751,84 1,72 1,447343 0,611860 0,103000 3,586000 292,203605 04/02/2045

350.000,00 399.999,99 42 0,14 15.546.721,41 0,73 1,497507 0,498378 0,000000 2,484000 297,834761 26/07/2045

400.000,00 449.999,99 19 0,07 8.019.402,58 0,38 1,477468 0,440147 0,411000 3,595000 301,965472 29/11/2045

450.000,00 499.999,99 18 0,06 8.555.516,00 0,40 1,349580 0,547989 0,234000 2,190000 271,662018 21/05/2043

500.000,00 549.999,99 8 0,03 4.268.636,17 0,20 1,298571 0,679668 0,562000 2,190000 287,220564 06/09/2044

550.000,00 599.999,99 3 0,01 1.745.550,44 0,08 0,886593 1,066293 0,753000 1,017000 288,526365 16/10/2044

600.000,00 649.999,99 9 0,03 5.615.602,33 0,26 1,827180 0,426114 0,484000 2,390000 267,931814 28/01/2043

650.000,00 699.999,99 2 0,01 1.343.227,86 0,06 2,327831 0,881306 1,478000 3,190000 299,675859 20/09/2045

700.000,00 749.999,99 3 0,01 2.123.258,93 0,10 1,368630 0,216184 0,503000 1,800000 311,197541 06/09/2046

750.000,00 799.999,99 2 0,01 1.550.715,23 0,07 1,384013 0,432501 0,743000 1,990000 307,373241 12/05/2046

800.000,00 849.999,99 3 0,01 2.482.316,43 0,12 0,995476 0,470165 0,353000 1,990000 298,711588 22/08/2045

950.000,00 999.999,99 1 0,00 978.858,15 0,05 0,539000 0,800000 0,539000 0,539000 197,128767 05/03/2037

1.000.000,00 1.049.999,99 1 0,00 1.030.887,06 0,05 1,112000 1,400000 1,112000 1,112000 319,200000 07/05/2047

1.050.000,00 1.099.999,99 1 0,00 1.064.184,83 0,05 1,990000 0,000000 1,990000 1,990000 323,243836 07/09/2047

1.300.000,00 1.349.999,99 1 0,00 1.340.799,28 0,06 1,169000 1,250000 1,169000 1,169000 190,158904 04/08/2036


Loan Portfolio at 30/09/2020Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal


Intervalo del Principal Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Principal Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal


1.350.000,00 1.399.999,99 1 0,00 1.373.391,30 0,06 2,500000 0,000000 2,500000 2,500000 122,104110 03/12/2030

1.400.000,00 1.449.999,99 1 0,00 1.436.339,54 0,07 0,797000 1,050000 0,797000 0,797000 246,180822 06/04/2041

1.500.000,00 1.549.999,99 1 0,00 1.536.000,00 0,07 0,911000 1,250000 0,911000 0,911000 242,202740 06/12/2040


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK




Mínimo / Minimum: 15,18 0,000000 0,000000 0,032854 01/10/2020

Máximo / Maximum: 1.536.000,00 7,800000 5,400000 440,317808 01/06/2057


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal


Loan Portfolio at 30/09/2020Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés / Classification by Reference Indexes


IndiceNúmero

OPPrincipalPendiente

TipoNominal

Márgens/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Reference Indexes Number % OutstandingPrincipal %

NominalInterest

RateSpread Minimum Maximum Month Date

Indice 053 I.R.P.H. CONJUNTO ENTIDADES 2.196 7,55 46.191.047,70 2,18 3,730592 0,432797 0,242000 7,796000 228,002072 30/09/2039

Indice 159 MIBOR(IND.OF. NO EURIBOR) 5 0,02 42.525,22 0,00 0,556884 0,828121 0,539000 0,739000 105,356739 11/07/2029

Indice 171 EURIBOR - A LAS 11 HORAS 3 0,01 194.553,51 0,01 1,485686 1,800286 1,236000 2,217000 214,305839 09/08/2038

Indice 142 IRPH CONJ. ENTIDADES (B.HERRERO) 23 0,08 1.832.619,56 0,09 2,274477 0,449855 1,807000 5,075000 295,601395 19/05/2045

Indice 173 EURIBOR OFICIAL 17.738 60,95 1.252.683.408,01 59,08 0,977584 1,219391 0,000000 5,400000 242,895870 27/12/2040

Indice 000 TIPO FIJO 7.729 26,56 735.662.179,64 34,70 2,409122 0,000000 0,460000 7,800000 299,457609 13/09/2045

Indice 188 VPO MFOMENTO 2002/05 68 0,23 3.505.421,52 0,17 1,657000 0,047046 1,657000 1,657000 162,991987 01/05/2034

Indice 634 TIPO FIJO 155 0,53 15.320.299,30 0,72 2,323565 2,323565 1,600000 4,822000 288,761890 23/10/2044

Indice 228 V.P.O. MINISTERIO DE VIVIENDA 2005 1.178 4,05 64.419.191,83 3,04 1,665651 0,020383 1,647000 2,147000 194,391996 11/12/2036

Indice 230 V.P.O. GOB.DE NAVARRA 90%(L.MIB+0, 6 0,02 506.261,78 0,02 0,781635 0,000000 0,642000 0,915000 268,699746 20/02/2043






Mínimo / Minimum: 15,18 0,000000 0,000000 0,032854 01/10/2020

Máximo / Maximum: 1.536.000,00 7,800000 5,400000 440,317808 01/06/2057




Loan Portfolio at 30/09/2020Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date


Intervalo Fechas Amortización Final Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Final Maturity Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal


Del 01/07/2020 al 31/12/2020 45 0,15 16.834,97 0,00 2,222170 1,902404 0,534000 5,796000 1,282588 08/11/2020

Del 01/01/2021 al 30/06/2021 67 0,23 81.454,93 0,00 2,497298 1,452464 0,712000 5,862000 6,912585 28/04/2021

Del 01/07/2021 al 31/12/2021 115 0,40 204.470,71 0,01 2,952879 1,612163 0,644000 6,796000 11,711050 21/09/2021

Del 01/01/2022 al 30/06/2022 74 0,25 176.488,52 0,01 2,284209 1,580831 0,644000 6,351000 18,235760 08/04/2022

Del 01/07/2022 al 31/12/2022 83 0,29 329.942,01 0,02 2,740024 1,645072 0,497000 6,362000 23,609798 18/09/2022

Del 01/01/2023 al 30/06/2023 49 0,17 365.977,73 0,02 1,864833 1,288916 0,644000 6,351000 29,819257 26/03/2023

Del 01/07/2023 al 31/12/2023 58 0,20 264.338,44 0,01 2,666534 1,130603 0,534000 5,851000 36,136778 04/10/2023

Del 01/01/2024 al 30/06/2024 57 0,20 579.443,35 0,03 1,305158 1,174751 0,489000 6,572000 41,483374 15/03/2024

Del 01/07/2024 al 31/12/2024 64 0,22 729.259,37 0,03 1,863718 1,268626 0,446000 5,998000 48,330239 10/10/2024

Del 01/01/2025 al 30/06/2025 61 0,21 590.525,81 0,03 2,068740 1,520291 0,239000 5,351000 53,399704 13/03/2025

Del 01/07/2025 al 31/12/2025 45 0,15 367.303,02 0,02 2,592444 2,000539 0,661000 5,682000 58,568529 17/08/2025

Del 01/01/2026 al 30/06/2026 97 0,33 1.341.137,29 0,06 1,832366 1,047059 0,467000 7,224000 66,047858 02/04/2026

Del 01/07/2026 al 31/12/2026 157 0,54 2.320.511,26 0,11 2,044779 0,873948 0,161000 6,432000 71,582172 17/09/2026

Del 01/01/2027 al 30/06/2027 84 0,29 1.274.306,78 0,06 1,647991 1,121299 0,497000 5,112000 77,922094 29/03/2027

Del 01/07/2027 al 31/12/2027 90 0,31 1.835.791,91 0,09 2,032350 1,027427 0,297000 7,800000 83,409279 12/09/2027

Del 01/01/2028 al 30/06/2028 118 0,41 1.748.403,34 0,08 1,711045 1,055062 0,296000 6,296000 89,290347 09/03/2028

Del 01/07/2028 al 31/12/2028 104 0,36 2.250.769,33 0,11 1,663458 1,044352 0,094000 6,296000 95,763554 22/09/2028

Del 01/01/2029 al 30/06/2029 211 0,73 4.243.120,80 0,20 1,364344 1,329021 0,162000 6,850000 101,468807 15/03/2029

Del 01/07/2029 al 31/12/2029 164 0,56 5.290.138,96 0,25 1,417659 1,246669 0,117000 5,612000 107,629075 18/09/2029

Del 01/01/2030 al 30/06/2030 169 0,58 4.558.619,06 0,21 1,457057 1,304806 0,247000 6,150000 113,530583 17/03/2030

Del 01/07/2030 al 31/12/2030 201 0,69 6.298.393,21 0,30 1,755421 0,915478 0,239000 6,400000 120,170943 05/10/2030







Del 01/01/2031 al 30/06/2031 297 1,02 9.876.406,64 0,47 1,561824 1,029264 0,244000 5,682000 126,137274 05/04/2031

Del 01/07/2031 al 31/12/2031 267 0,92 9.582.828,98 0,45 1,599843 0,786921 0,111000 7,796000 131,274153 08/09/2031

Del 01/01/2032 al 30/06/2032 234 0,80 7.430.555,03 0,35 1,196507 1,024377 0,212000 7,450000 137,624578 19/03/2032

Del 01/07/2032 al 31/12/2032 271 0,93 8.784.024,02 0,41 1,532581 0,888299 0,144000 5,862000 143,571081 16/09/2032

Del 01/01/2033 al 30/06/2033 379 1,30 9.548.989,11 0,45 1,269840 1,032391 0,212000 6,550000 150,081321 03/04/2033

Del 01/07/2033 al 31/12/2033 416 1,43 10.990.717,10 0,52 1,398517 0,990155 0,161000 5,950000 155,830483 25/09/2033

Del 01/01/2034 al 30/06/2034 631 2,17 21.199.512,77 1,00 1,290581 1,146361 0,162000 6,200000 161,544036 17/03/2034

Del 01/07/2034 al 31/12/2034 537 1,85 21.153.727,42 1,00 1,231230 1,250636 0,094000 6,400000 167,750263 22/09/2034

Del 01/01/2035 al 30/06/2035 655 2,25 25.078.594,97 1,18 1,242413 1,230683 0,196000 7,296000 173,621017 20/03/2035

Del 01/07/2035 al 31/12/2035 895 3,08 39.153.957,15 1,85 1,239586 0,945362 0,000000 6,500000 180,971786 30/10/2035

Del 01/01/2036 al 30/06/2036 1.828 6,28 99.676.135,11 4,70 1,265893 0,856372 0,000000 6,095000 186,190563 06/04/2036

Del 01/07/2036 al 31/12/2036 1.543 5,30 95.506.097,85 4,50 1,278417 0,827781 0,000000 6,432000 191,785400 23/09/2036

Del 01/01/2037 al 30/06/2037 927 3,19 62.120.551,04 2,93 1,081075 0,904569 0,000000 6,400000 197,767438 24/03/2037

Del 01/07/2037 al 31/12/2037 1.278 4,39 91.853.373,70 4,33 1,021309 1,090479 0,000000 6,500000 204,892122 27/10/2037

Del 01/01/2038 al 30/06/2038 990 3,40 68.444.117,36 3,23 1,090258 1,017083 0,000000 7,150000 209,494948 16/03/2038

Del 01/07/2038 al 31/12/2038 724 2,49 50.257.066,88 2,37 1,100551 1,029819 0,000000 7,224000 215,844320 25/09/2038

Del 01/01/2039 al 30/06/2039 740 2,54 54.428.831,97 2,57 1,031860 1,069742 0,112000 6,400000 221,666532 21/03/2039

Del 01/07/2039 al 31/12/2039 674 2,32 45.309.703,51 2,14 1,057751 0,986893 0,000000 6,150000 227,601662 18/09/2039

Del 01/01/2040 al 30/06/2040 364 1,25 28.571.031,90 1,35 1,067369 0,985910 0,146000 7,432000 233,394338 12/03/2040

Del 01/07/2040 al 31/12/2040 333 1,14 27.972.802,31 1,32 1,134352 1,004659 0,094000 6,432000 239,939036 28/09/2040

Del 01/01/2041 al 30/06/2041 435 1,49 40.131.675,23 1,89 1,530951 0,884855 0,000000 5,250000 246,064176 02/04/2041







Del 01/07/2041 al 31/12/2041 400 1,37 35.327.839,15 1,67 1,783770 0,556568 0,212000 5,546000 251,769976 23/09/2041

Del 01/01/2042 al 30/06/2042 192 0,66 17.942.852,15 0,85 1,413582 1,206574 0,096000 5,900000 257,682782 22/03/2042

Del 01/07/2042 al 31/12/2042 245 0,84 22.182.456,48 1,05 1,469936 1,066387 0,161000 5,850000 263,932966 28/09/2042

Del 01/01/2043 al 30/06/2043 152 0,52 14.211.336,49 0,67 1,589143 1,277859 0,000000 6,100000 269,602757 20/03/2043

Del 01/07/2043 al 31/12/2043 206 0,71 18.678.833,08 0,88 1,506635 1,233336 0,244000 5,350000 275,678458 20/09/2043

Del 01/01/2044 al 30/06/2044 260 0,89 23.095.252,22 1,09 1,304896 1,242909 0,000000 4,851000 281,848430 26/03/2044

Del 01/07/2044 al 31/12/2044 279 0,96 26.651.417,82 1,26 1,321740 1,279181 0,000000 5,682000 287,844935 25/09/2044

Del 01/01/2045 al 30/06/2045 321 1,10 32.068.901,92 1,51 1,486261 1,309994 0,162000 5,600000 293,822387 26/03/2045

Del 01/07/2045 al 31/12/2045 671 2,31 64.777.653,61 3,06 1,540327 1,134846 0,000000 5,900000 301,237180 06/11/2045

Del 01/01/2046 al 30/06/2046 3.537 12,15 361.699.724,44 17,06 1,853635 0,598768 0,000000 6,073000 306,101948 03/04/2046

Del 01/07/2046 al 31/12/2046 4.426 15,21 444.944.488,33 20,98 2,069769 0,261395 0,000000 6,095000 311,514028 15/09/2046

Del 01/01/2047 al 30/06/2047 748 2,57 77.048.797,06 3,63 1,598395 0,711402 0,000000 5,932000 318,027818 01/04/2047

Del 01/07/2047 al 31/12/2047 740 2,54 74.685.468,25 3,52 1,911764 0,391837 0,000000 5,500000 323,501034 15/09/2047

Del 01/01/2048 al 30/06/2048 156 0,54 18.275.549,42 0,86 1,025144 0,926283 0,161000 6,400000 329,595853 19/03/2048

Del 01/07/2048 al 31/12/2048 103 0,35 10.458.947,63 0,49 1,171655 0,694005 0,234000 4,046000 335,438800 12/09/2048

Del 01/01/2049 al 30/06/2049 42 0,14 3.834.927,80 0,18 1,185623 0,764348 0,000000 5,400000 341,239264 08/03/2049

Del 01/07/2049 al 31/12/2049 13 0,04 1.539.249,88 0,07 1,556172 0,731555 0,000000 4,304000 347,550956 16/09/2049

Del 01/01/2050 al 30/06/2050 11 0,04 1.579.673,72 0,07 0,678009 0,961200 0,000000 2,142000 353,875154 28/03/2050

Del 01/07/2050 al 31/12/2050 11 0,04 1.205.928,84 0,06 0,219405 0,533377 0,000000 1,217000 361,689403 20/11/2050

Del 01/01/2051 al 30/06/2051 20 0,07 2.863.243,71 0,14 0,334864 0,588392 0,000000 0,919000 365,489535 16/03/2051

Del 01/07/2051 al 31/12/2051 31 0,11 4.438.135,87 0,21 0,193291 0,496179 0,000000 1,267000 371,548106 16/09/2051







Del 01/07/2052 al 31/12/2052 1 0,00 211.225,80 0,01 1,700000 0,000000 1,700000 1,700000 386,301370 09/12/2052

Del 01/07/2053 al 31/12/2053 1 0,00 170.718,94 0,01 0,634000 0,900000 0,634000 0,634000 398,301370 09/12/2053

Del 01/07/2054 al 31/12/2054 1 0,00 72.288,64 0,00 0,000000 0,250000 0,000000 0,000000 406,290411 09/08/2054

Del 01/07/2055 al 31/12/2055 1 0,00 256.291,37 0,01 0,478000 0,750000 0,478000 0,478000 422,958904 29/12/2055

Del 01/07/2056 al 31/12/2056 1 0,00 101.105,45 0,00 0,000000 0,250000 0,000000 0,000000 433,347945 10/11/2056

Del 01/01/2057 al 30/06/2057 1 0,00 97.269,15 0,00 0,696000 1,000000 0,696000 0,696000 440,317808 10/06/2057






Mínimo / Minimum: 15,18 0,000000 0,000000 0,032854 01/10/2020

Máximo / Maximum: 1.536.000,00 7,800000 5,400000 440,317808 01/06/2057




Loan Portfolio at 30/09/2020Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region


Provincia/Comunidad Autónoma Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Region Number % OutstandingPrincipal % Nominal


04 ALMERIA 371 1,27 19.825.958,48 0,94 1,627059 0,819850 0,144000 6,500000 242,322069 09/12/2040

11 CADIZ 1.062 3,65 64.186.929,21 3,03 1,958036 0,698750 0,000000 7,150000 266,156918 05/12/2042

14 CORDOBA 819 2,81 45.490.553,67 2,15 1,555940 0,947730 0,000000 6,550000 246,172167 05/04/2041

18 GRANADA 694 2,38 39.140.351,25 1,85 1,518825 0,902048 0,000000 6,224000 246,173958 05/04/2041

21 HUELVA 730 2,51 45.433.795,96 2,14 1,778806 0,925754 0,000000 6,400000 266,275867 08/12/2042

23 JAEN 612 2,10 32.984.365,21 1,56 1,417804 1,014186 0,000000 6,432000 227,205154 06/09/2039

29 MÁLAGA 674 2,32 49.930.199,56 2,35 1,726960 0,608954 0,000000 6,150000 265,317622 09/11/2042

41 SEVILLA 2.295 7,89 149.307.067,18 7,04 1,686545 0,855793 0,000000 7,432000 262,223620 07/08/2042

ANDALUCIA 7.257 24,94 446.299.220,52 21,05 1,682826 0,843243 0,000000 7,432000 256,177220 04/02/2042

22 HUESCA 83 0,29 5.505.309,51 0,26 1,478213 0,985110 0,347000 5,400000 227,985813 30/09/2039

44 TERUEL 25 0,09 1.366.491,75 0,06 1,444932 0,655977 0,339000 2,850000 246,121093 04/04/2041

50 ZARAGOZA 1.051 3,61 79.369.375,31 3,74 1,215837 0,911448 0,000000 5,796000 228,940093 29/10/2039

ARAGON 1.159 3,98 86.241.176,57 4,07 1,239568 0,911213 0,000000 5,796000 229,242353 07/11/2039

33 ASTURIAS 297 1,02 23.899.887,35 1,13 1,230093 0,830804 0,094000 6,250000 266,059624 02/12/2042

PRINCIPADO DE ASTURIAS 297 1,02 23.899.887,35 1,13 1,230093 0,830804 0,094000 6,250000 266,059624 02/12/2042

07 BALEARES 828 2,85 73.712.401,15 3,48 1,644651 0,637274 0,000000 6,095000 276,140843 05/10/2043

BALEARES 828 2,85 73.712.401,15 3,48 1,644651 0,637274 0,000000 6,095000 276,140843 05/10/2043

35 LAS PALMAS 546 1,88 45.376.109,89 2,14 1,626542 0,826684 0,000000 5,950000 265,033677 31/10/2042

38 TENERIFE 737 2,53 51.468.409,13 2,43 1,934394 0,638989 0,000000 6,140000 264,037876 01/10/2042

CANARIAS 1.283 4,41 96.844.519,02 4,57 1,803383 0,718865 0,000000 6,140000 264,461655 14/10/2042

39 SANTANDER 346 1,19 24.449.870,32 1,15 1,521513 0,806032 0,144000 6,100000 261,158709 06/07/2042







CANTABRIA 346 1,19 24.449.870,32 1,15 1,521513 0,806032 0,144000 6,100000 261,158709 06/07/2042

02 ALBACETE 190 0,65 12.191.394,73 0,57 1,248466 0,803397 0,169000 7,224000 248,583077 18/06/2041

13 CIUDAD REAL 360 1,24 20.872.181,83 0,98 1,231732 0,756860 0,111000 6,224000 223,759869 24/05/2039

16 CUENCA 43 0,15 3.055.467,54 0,14 1,429647 0,620973 0,446000 4,850000 264,569018 17/10/2042

19 GUADALAJARA 334 1,15 23.683.096,68 1,12 1,379056 0,789457 0,000000 5,323000 253,663406 19/11/2041

45 TOLEDO 822 2,82 52.215.802,11 2,46 1,138257 0,985995 0,094000 7,800000 232,207947 05/02/2040

CASTILLA-LA MANCHA 1.749 6,01 112.017.942,89 5,28 1,222618 0,872489 0,000000 7,800000 237,140832 04/07/2040

05 AVILA 86 0,30 4.809.686,07 0,23 1,110344 0,891386 0,228000 5,432000 236,526645 16/06/2040

09 BURGOS 305 1,05 23.990.960,83 1,13 1,583406 0,743102 0,161000 4,851000 276,699268 22/10/2043

24 LEON 187 0,64 9.917.318,41 0,47 1,385329 0,678883 0,000000 5,000000 266,374393 11/12/2042

34 PALENCIA 54 0,19 3.985.106,76 0,19 1,516717 0,616325 0,234000 6,432000 262,334776 10/08/2042

37 SALAMANCA 86 0,30 6.059.810,11 0,29 1,635230 0,616653 0,161000 5,682000 263,633561 19/09/2042

40 SEGOVIA 80 0,27 4.503.913,92 0,21 1,448642 0,779910 0,297000 5,046000 238,886282 27/08/2040

42 SORIA 19 0,07 1.332.160,59 0,06 1,738457 0,674578 0,692000 6,796000 230,725339 22/12/2039

47 VALLADOLID 188 0,65 13.063.332,42 0,62 1,533931 0,734812 0,161000 5,400000 257,578424 19/03/2042

49 ZAMORA 43 0,15 2.244.296,74 0,11 1,121474 0,749255 0,217000 4,974000 242,745156 22/12/2040

CASTILLA Y LEON 1.048 3,60 69.906.585,85 3,30 1,474754 0,727235 0,000000 6,796000 261,204784 07/07/2042

08 BARCELONA 3.009 10,34 276.148.123,82 13,02 1,660255 0,661643 0,000000 7,796000 275,883056 27/09/2043

17 GIRONA 438 1,51 40.365.735,57 1,90 1,853164 0,538285 0,000000 6,850000 275,100297 03/09/2043

25 LLEIDA 312 1,07 16.193.687,57 0,76 1,828246 0,776371 0,112000 6,362000 253,960081 28/11/2041

43 TARRAGONA 770 2,65 47.696.688,31 2,25 1,754440 0,792661 0,000000 6,400000 256,820876 23/02/2042







CATALUNYA 4.529 15,56 380.404.235,27 17,94 1,706497 0,679892 0,000000 7,796000 271,056230 03/05/2043

06 BADAJOZ 530 1,82 25.076.284,75 1,18 1,581775 0,555404 0,146000 6,400000 234,399149 12/04/2040

10 CACERES 203 0,70 10.344.736,98 0,49 1,591905 0,634779 0,167000 4,900000 244,854765 24/02/2041

EXTREMADURA 733 2,52 35.421.021,73 1,67 1,584580 0,577386 0,146000 6,400000 237,294770 09/07/2040

15 LA CORUÑA 355 1,22 26.590.678,01 1,25 1,732040 0,537909 0,000000 4,900000 279,625977 19/01/2044

27 LUGO 76 0,26 3.979.946,74 0,19 1,703221 0,722569 0,162000 5,323000 263,833694 25/09/2042

32 ORENSE 74 0,25 4.429.544,76 0,21 1,760312 0,531712 0,206000 6,450000 272,283405 09/06/2043

36 PONTEVEDRA 493 1,69 35.827.971,63 1,69 1,292461 0,608039 0,000000 6,200000 275,058940 02/09/2043

GALICIA 998 3,43 70.828.141,14 3,34 1,514795 0,586155 0,000000 6,450000 275,622858 19/09/2043

28 MADRID 3.239 11,13 285.947.369,86 13,49 1,444875 0,731627 0,000000 7,296000 262,322041 10/08/2042

COMUNIDAD DE MADRID 3.239 11,13 285.947.369,86 13,49 1,444875 0,731627 0,000000 7,296000 262,322041 10/08/2042

30 MURCIA 1.141 3,92 70.554.431,54 3,33 1,385932 0,871231 0,000000 6,400000 243,229188 06/01/2041

REGION DE MURCIA 1.141 3,92 70.554.431,54 3,33 1,385932 0,871231 0,000000 6,400000 243,229188 06/01/2041

31 NAVARRA 546 1,88 43.570.463,71 2,05 1,766089 0,621665 0,000000 6,150000 282,009051 31/03/2044

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 546 1,88 43.570.463,71 2,05 1,766089 0,621665 0,000000 6,150000 282,009051 31/03/2044

01 ALAVA 93 0,32 9.820.442,42 0,46 1,278865 0,591051 0,161000 4,362000 278,493142 15/12/2043

20 GUIPUZCOA 295 1,01 34.209.665,92 1,61 1,596526 0,504954 0,184000 5,900000 287,960968 28/09/2044

48 VIZCAYA 569 1,96 56.335.555,53 2,66 1,490199 0,616369 0,000000 5,900000 280,942532 28/02/2044

PAIS VASCO 957 3,29 100.365.663,87 4,73 1,502438 0,579564 0,000000 5,900000 282,867972 26/04/2044

26 LA RIOJA 203 0,70 14.248.821,54 0,67 1,554549 0,759496 0,261000 5,836000 245,904794 28/03/2041

LAS RIOJA 203 0,70 14.248.821,54 0,67 1,554549 0,759496 0,261000 5,836000 245,904794 28/03/2041







03 ALICANTE 1.038 3,57 59.181.101,01 2,79 1,554814 0,820868 0,000000 6,400000 240,233753 07/10/2040

12 CASTELLON 250 0,86 17.591.157,05 0,83 1,519475 0,726123 0,103000 5,862000 254,597279 18/12/2041

46 VALENCIA 1.479 5,08 107.333.724,61 5,06 1,557440 0,769872 0,000000 7,450000 261,262541 09/07/2042

COMUNIDAD VALENCIANA 2.767 9,51 184.105.982,67 8,68 1,553025 0,785050 0,000000 7,450000 252,771685 23/10/2041

51 CEUTA 17 0,06 989.595,65 0,05 2,129767 1,120750 1,347000 4,072000 270,981048 30/04/2043

CEUTA 17 0,06 989.595,65 0,05 2,129767 1,120750 1,347000 4,072000 270,981048 30/04/2043

52 MELILLA 4 0,01 550.177,42 0,03 1,036709 0,823294 0,597000 4,804000 306,704100 22/04/2046

MELILLA 4 0,01 550.177,42 0,03 1,036709 0,823294 0,597000 4,804000 306,704100 22/04/2046






Mínimo / Minimum: 15,18 0,000000 0,000000 0,032854 01/10/2020

Máximo / Maximum: 1.536.000,00 7,800000 5,400000 440,317808 01/06/2057




Loan Portfolio at 30/09/2020Clasificación por Garantías / Distribution by Type of Collateral


Garantías Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Types of Security Number % OutstandingPrincipal % Nominal


1 HIPOTECARIA 29.100 100,00 2.120.198.311,13 99,99 1,567035 0,747943 0,000000 7,800000 260,963717 30/06/2042

HIPOTECARIO 29.100 100,00 2.120.198.311,13 99,99 1,567035 0,747943 0,000000 7,800000 260,963717 30/06/2042

2 OTRAS GARANTIAS REALES 1 0,00 159.196,94 0,01 2,390000 0,000000 2,390000 2,390000 313,249315 07/11/2046

PERSONAL 1 0,00 159.196,94 0,01 2,390000 0,000000 2,390000 2,390000 313,249315 07/11/2046






Mínimo / Minimum: 15,18 0,000000 0,000000 0,032854 01/10/2020

Máximo / Maximum: 1.536.000,00 7,800000 5,400000 440,317808 01/06/2057




Loan Portfolio at 30/09/2020Clasificación por Período Facturación / Classification by Payment Frequency


Periodo Facturación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Payment Frequency Number % OutstandingPrincipal % Nominal


MENSUAL 29.064 99,87 2.117.789.046,94 99,88 1,567979 0,747622 0,000000 7,800000 261,086283 03/07/2042

TRIMESTRAL 5 0,02 209.147,20 0,01 1,243902 1,253727 0,892000 5,612000 151,577961 18/05/2033

SEMESTRAL 16 0,05 1.171.947,67 0,06 0,711432 0,944708 0,484000 5,862000 175,870480 28/05/2035

ANUAL 16 0,05 1.187.366,26 0,06 0,894922 0,937051 0,467000 3,098000 152,620048 19/06/2033






Mínimo / Minimum: 15,18 0,000000 0,000000 0,032854 01/10/2020

Máximo / Maximum: 1.536.000,00 7,800000 5,400000 440,317808 01/06/2057




Loan Portfolio at 30/09/2020Clasificación por Relación Principal / Valor Tasación / Classification by LTV Distribution


Intervalo de la Relación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

PrincipalTasación

Interval Ranking Number % OutstandingPrincipal % Nominal

Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date LTV

000.00 009.99 119 0,41 1.259.233,94 0,06 1,755996 0,797772 0,239000 6,362000 198,921514 28/04/2037 7,573244

010.00 019.99 288 0,99 9.598.361,10 0,45 1,611402 0,728067 0,000000 7,224000 235,119922 04/05/2040 16,272187

020.00 029.99 893 3,07 34.889.633,31 1,65 1,640988 0,771123 0,000000 6,796000 234,696683 21/04/2040 26,092341

030.00 039.99 3.057 10,50 126.568.989,37 5,97 1,454101 0,862900 0,000000 7,796000 222,387807 12/04/2039 36,105545

040.00 049.99 5.825 20,02 359.497.256,68 16,95 1,302023 0,859058 0,000000 7,800000 233,937194 29/03/2040 45,564107

050.00 059.99 8.906 30,60 654.665.786,58 30,88 1,373670 0,828459 0,000000 6,950000 242,807669 24/12/2040 54,912485

060.00 069.99 5.750 19,76 509.558.648,33 24,03 1,722061 0,668002 0,000000 6,432000 289,427176 12/11/2044 64,962673

070.00 079.99 3.248 11,16 321.725.135,98 15,17 1,921479 0,558083 0,000000 7,450000 291,616440 18/01/2045 73,666645

080.00 089.99 884 3,04 91.135.671,64 4,30 1,974392 0,680409 0,000000 6,200000 293,688453 22/03/2045 83,974122

090.00 099.99 92 0,32 8.252.094,67 0,39 1,926588 0,523932 0,000000 4,595000 302,562539 17/12/2045 92,408284

100.00 109.99 11 0,04 1.685.680,49 0,08 1,818137 1,413550 0,603000 4,350000 283,241053 08/05/2044 103,073792

110.00 119.99 6 0,02 594.916,02 0,03 1,385314 1,643239 0,696000 5,682000 314,751270 23/12/2046 114,168793

120.00 129.99 9 0,03 296.709,71 0,01 0,819270 1,054128 0,603000 1,747000 247,695733 22/05/2041 122,592265

130.00 139.99 1 0,00 1.480,61 0,00 0,747000 1,000000 0,747000 0,747000 148,175342 04/02/2033 133,149214

140.00 149.99 2 0,01 252.829,91 0,01 1,138093 1,412028 0,717000 1,228000 199,560572 18/05/2037 143,004548

150.00 159.99 1 0,00 141.522,12 0,01 0,394000 0,750000 0,394000 0,394000 193,183562 05/11/2036 153,261988

180.00 189.99 2 0,01 3.639,48 0,00 4,346245 1,006217 4,336000 4,748000 203,370093 11/09/2037 185,392220

210.00 219.99 1 0,00 2.260,22 0,00 4,432000 0,500000 4,432000 4,432000 189,139726 04/07/2036 214,480802

240.00 249.99 1 0,00 64.050,89 0,00 0,661000 1,000000 0,661000 0,661000 206,169863 05/12/2037 248,135869

BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK



Loan Portfolio at 30/09/2020Clasificación por Relación Principal / Valor Tasación / Classification by LTV Distribution


Intervalo de la Relación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

PrincipalTasación

Interval Ranking Number % OutstandingPrincipal % Nominal

Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date LTV

380.00 389.99 4 0,01 4.410,08 0,00 4,823000 1,250000 4,823000 4,823000 165,106849 04/07/2034 382,509224




Media Ponderada / Weighted Average: 1,567100 0,747887 260,789020 24/06/2042 58,272164

Media Simple / Arithmetic Average: 72.862,02 1,831230 0,968427 232,194719 31/01/2040 44,276103

Mínimo / Minimum: 15,18 0,000000 0,000000 0,032854 01/10/2020 0,010479

Máximo / Maximum: 1.536.000,00 7,800000 5,400000 440,317808 01/06/2057 382,509224


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal


Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2020Loan Portfolio at 30/09/2020

Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors

Deudor Principal Pendiente %

Obligor Outstanding Principal %

1 1.536.000,00 0,07

2 1.436.339,54 0,07

3 1.373.391,30 0,06

4 1.340.799,28 0,06

5 1.064.184,83 0,05

6 1.030.887,06 0,05

7 978.858,15 0,05

8 847.554,03 0,04

9 826.162,64 0,04

10 808.599,76 0,04

11 797.136,10 0,04

12 753.579,13 0,04

13 713.012,28 0,03

14 706.175,25 0,03

15 704.071,40 0,03

16 676.453,96 0,03

17 666.773,90 0,03

18 636.066,36 0,03

19 635.493,67 0,03

20 628.232,76 0,03

Total: 18.159.771,40 0,85

Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal 2.120.357.508,07

INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

SITUACIÓN DE LA CARTERAPORTFOLIO ANALYSIS


Movimiento Mensual Cartera de Préstamos Loan Repayments

Amortizaciones / Repayments Principal Pendiente / Outstanding Principal

Fecha Ordinarias (1) Anticipaciones (2) Importe % Sobre Inicial Num. Op.

Date Ordinary Prepayment Amount % Over Initial Balance Number

Saldo Anterior / Previous Balance 300.093.549,40 175.429.920,03 2.244.244.382,72 82,5160 29.982

31/01/2020 8.433.922,88 7.777.562,07 2.228.032.897,77 81,9200 29.885

29/02/2020 7.704.107,50 6.917.483,09 2.213.411.307,18 81,3824 29.787

31/03/2020 7.938.919,74 5.339.814,09 2.200.132.573,35 80,8941 29.707

30/04/2020 7.885.186,15 3.918.869,67 2.188.328.517,53 80,4601 29.610

31/05/2020 6.974.248,26 3.653.691,39 2.177.700.577,88 80,0694 29.555

30/06/2020 6.696.981,05 5.887.172,25 2.165.116.424,58 79,6067 29.453

31/07/2020 8.025.601,74 8.071.767,71 2.149.019.055,13 79,0148 29.312

31/08/2020 7.198.510,62 6.229.055,65 2.135.591.488,86 78,5211 29.224

30/09/2020 7.728.746,69 7.505.234,10 2.120.357.508,07 77,9610 29.101

368.679.774,03 230.730.570,05

Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas. / Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria.Principal instalments maturing on the prepayment month are included in the ordinary amount.


Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayments and Prepayments Rate

Datos del Mes Datos de 3 meses Datos de 6 meses Datos de 12 meses

Monthly Quatertly Semi Annually Annual

Fecha Principal Pendiente (1) % Sobre Inicial

Amortización dePrincipal Anticipada

(Prepago) (2) % TMC (3) % TAE (4) % TMC % TAE % TMC % TAE % TMC % TAE

Date Outstanding Principal % Over Initial Balance Prepayment Amount % CMR (3) % APR (4) % CMR % APR % CMR % APR % CMR % APR

31/10/2019 2.278.653.729,27 83,78118 6.544.596,27 0,28537 3,37120 0,22340 2,64810 0,21427 2,54116 0,22357 2,65009

30/11/2019 2.264.164.742,77 83,24846 6.653.426,06 0,29199 3,44815 0,28225 3,33492 0,22662 2,68581 0,23557 2,79047

31/12/2019 2.244.244.382,72 82,51603 11.620.715,82 0,51325 5,98802 0,36359 4,27689 0,28437 3,35960 0,24993 2,95827

31/01/2020 2.228.032.897,77 81,91997 7.777.562,07 0,34656 4,08031 0,38398 4,51164 0,30372 3,58437 0,25716 3,04262

29/02/2020 2.213.411.307,18 81,38236 6.917.483,09 0,31047 3,66273 0,39013 4,58245 0,33621 3,96071 0,26723 3,16003

31/03/2020 2.200.132.573,35 80,89413 5.339.814,09 0,24125 2,85687 0,29944 3,53464 0,33152 3,90649 0,26791 3,16802

30/04/2020 2.188.328.517,53 80,46012 3.918.869,67 0,17812 2,11662 0,24329 2,88078 0,31366 3,69967 0,26398 3,12215

31/05/2020 2.177.700.577,88 80,06936 3.653.691,39 0,16696 1,98526 0,19545 2,32035 0,29284 3,45801 0,25974 3,07268

30/06/2020 2.165.116.424,58 79,60666 5.887.172,25 0,27034 3,19626 0,20515 2,43422 0,25230 2,98599 0,26834 3,17298

31/07/2020 2.149.019.055,13 79,01480 8.071.767,71 0,37281 4,38312 0,27007 3,19316 0,25668 3,03710 0,28021 3,31113

31/08/2020 2.135.591.488,86 78,52109 6.229.055,65 0,28986 3,42335 0,31101 3,66896 0,25325 2,99699 0,29474 3,48005

30/09/2020 2.120.357.508,07 77,96097 7.505.234,10 0,35144 4,13666 0,33804 3,98192 0,27162 3,21116 0,30157 3,55946

(1) Saldo de Fin de Mes/ Balance at the end of the month(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes. / Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment.(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.


Movimiento Mensual ImpagadosMonthly Arrears Report

Incorporaciones / Incoming Arrears Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE

Fecha Principal Intereses Total Principal Intereses Total Principal Intereses Total

Date Principal Interests Total Principal Interests Total Principal Interests Total

Saldo anterior / Previous Balance 2.670.802,25 982.648,04 3.653.450,29 2.291.949,69 845.913,96 3.137.863,65 603.056,14 209.452,15 812.508,29

31/01/2020 85.401,42 35.348,26 120.749,68 89.508,17 20.308,36 109.816,53 598.949,39 224.492,05 823.441,44

29/02/2020 89.130,92 33.782,71 122.913,63 97.188,80 34.957,93 132.146,73 590.891,51 223.316,83 814.208,34

31/03/2020 109.432,82 36.391,66 145.824,48 53.998,14 19.592,31 73.590,45 646.326,19 240.116,18 886.442,37

30/04/2020 131.107,92 43.576,64 174.684,56 54.390,44 35.392,85 89.783,29 723.043,67 248.299,97 971.343,64

31/05/2020 69.819,27 26.870,85 96.690,12 75.196,17 19.665,06 94.861,23 717.666,77 255.505,76 973.172,53

30/06/2020 66.725,91 40.993,05 107.718,96 164.141,60 58.936,31 223.077,91 620.251,08 237.562,50 857.813,58

31/07/2020 81.331,48 39.461,49 120.792,97 117.591,54 50.705,02 168.296,56 583.991,02 226.318,97 810.309,99

31/08/2020 68.302,98 29.479,07 97.782,05 66.626,06 38.801,67 105.427,73 585.667,94 216.996,37 802.664,31

30/09/2020 73.409,83 30.960,59 104.370,42 104.599,25 41.297,87 145.897,12 554.478,52 206.659,09 761.137,61

3.445.464,80 1.299.512,36 4.744.977,16 3.115.189,86 1.165.571,34 4.280.761,20

Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos.Note: the term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.


Movimientos Mensual Operaciones MorosasMonthly Delinquencies Report

Incorporaciones / Incoming Delinquencies Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE Provisiones/ Provisions

Fecha Principal Intereses Total Principal Intereses Total Principal Intereses Total Importe

Date Principal Interests Total Principal Interests Total Principal Interests Total Amount

Saldo anterior / Previous Balance 2.112.180,17 798.374,22 2.910.554,39 1.554.381,45 598.232,70 2.152.614,15 557.798,72 197.899,71 755.698,43 5.157.102,47

31/01/2020 77.510,77 30.206,68 107.717,45 82.776,38 18.799,38 101.575,76 552.533,11 209.294,09 761.827,20 5.170.129,59

29/02/2020 68.115,70 26.994,31 95.110,01 87.943,87 30.086,01 118.029,88 532.704,94 206.202,39 738.907,33 5.045.415,84

31/03/2020 72.941,15 29.128,78 102.069,93 42.986,03 15.796,72 58.782,75 562.660,06 219.534,45 782.194,51 5.278.261,65

30/04/2020 94.332,60 29.995,27 124.327,87 39.954,64 30.828,66 70.783,30 617.038,02 218.553,28 835.591,30 5.687.898,82

31/05/2020 81.843,79 27.686,80 109.530,59 46.512,12 11.775,64 58.287,76 652.369,69 234.464,44 886.834,13 6.533.818,08

30/06/2020 59.595,62 29.555,57 89.151,19 117.238,99 45.313,38 162.552,37 594.726,32 218.706,63 813.432,95 5.690.500,83

31/07/2020 71.426,00 33.531,74 104.957,74 111.273,86 38.164,92 149.438,78 554.878,46 213.519,37 768.397,83 6.016.294,08

31/08/2020 58.197,89 25.179,75 83.377,64 59.264,18 31.571,89 90.836,07 553.812,17 206.017,33 759.829,50 5.909.632,88

30/09/2020 67.292,12 26.370,00 93.662,12 87.443,73 35.370,42 122.814,15 533.660,56 196.246,21 729.906,77 5.654.515,79

2.763.435,81 1.057.023,12 3.820.458,93 2.229.775,25 855.939,72 3.085.714,97

Nota: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de más de noventa días hasta su entrada a fallidos.Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.


Movimiento Mensual Fallidos / Monthly Defaults Report

Incorporaciones / IncomingDefaults Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE

SALDO INMUEBLES ADJUDICADOS / BALANCEPROPERTIES

Fecha Activos Susp. Rendim. Susp Activos Susp Rendim. Susp Activos Susp Rendim. Susp TotalValor

Adjudicación (1)ValorVenta

DeudaTotal Resultado (2)

Date Defaulted Ass.DefaultedReturns Defaulted Ass.

DefaultedReturns Defaulted Ass.

DefaultedReturns Total

RepossessionVal.

SaleProceed

TotalDebt Outcome

Saldo anterior / Previous Balance 16.382.338,64 318.753,27 -2.312.706,01 0,00 14.069.632,63 318.753,27 14.388.385,90 0,00 0,00 0,00 0,00

31/01/2020 1.080.130,57 21.781,76 -159.329,66 0,00 14.990.433,54 340.535,03 15.330.968,57 0,00 0,00 0,00 0,00

29/02/2020 654.550,75 15.216,05 -598.647,82 0,00 15.046.336,47 355.751,08 15.402.087,55 0,00 0,00 0,00 0,00

31/03/2020 448.183,15 22.125,48 -8.939,01 0,00 15.485.580,61 377.876,56 15.863.457,17 0,00 0,00 0,00 0,00

30/04/2020 853.989,93 42.207,70 0,00 0,00 16.339.570,54 420.084,26 16.759.654,80 0,00 0,00 0,00 0,00

31/05/2020 288.252,64 21.098,06 -475,57 0,00 16.627.347,61 441.182,32 17.068.529,93 0,00 0,00 0,00 0,00

30/06/2020 448.461,65 10.157,35 -247.636,81 0,00 16.828.172,45 451.339,67 17.279.512,12 0,00 0,00 0,00 0,00

31/07/2020 1.215.984,21 39.743,80 -372,49 0,00 18.043.784,17 491.083,47 18.534.867,64 0,00 0,00 0,00 0,00

31/08/2020 829.920,87 30.837,84 -305.644,33 0,00 18.568.060,71 521.921,31 19.089.982,02 0,00 0,00 0,00 0,00

30/09/2020 1.182.103,60 36.000,43 -113.316,97 0,00 19.636.847,34 557.921,74 20.194.769,08 0,00 0,00 0,00 0,00

23.383.916,01 557.921,74 -3.747.068,67 0,00

(1) Importe Acumulado de los Inmuebles AdjudicadosCumulative amount of repossessed properties

(2) Resultado: Valor Venta menos la Deuda Total de los préstamos con inmuebles vendidos ( Beneficio(+) / Pérdida(-) de las ventas )Outcome: Sale Proceed less the Total Debt of foreclosed loans with properties sold ( Benefit(+) / Loss(-) on sale)


Impagados al / Loans in Arrears at 30/09/2020Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no Pagada

Classification by Aging. First Overdue Instalment

Total Impagados / Total Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount

Antigüedad Deuda Nº Activos Principal InteresesOrdinarios Total Principal Pendiente

no Vencido Deuda Total

Aging Number Principal OrdinaryInterests Total Principal Not Due Total Debt

HASTA 1 MES / Up to 1 month 33 6.282,09 3.448,86 9.730,95 2.544.532,64 2.554.263,59DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 59 13.982,81 6.854,48 20.837,29 2.538.976,82 2.559.814,11DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 1 553,06 109,54 662,60 66.995,88 67.658,48DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 120 90.163,51 26.914,09 117.077,60 7.651.674,31 7.768.751,91DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 347 227.172,15 71.461,92 298.634,07 20.752.774,37 21.051.408,44DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 65 216.324,90 97.870,20 314.195,10 4.090.090,08 4.404.285,18DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totales / Totals 625 554.478,52 206.659,09 761.137,61 37.645.044,10 38.406.181,71

Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount

Antigüedad Deuda Nº Activos Principal InteresesOrdinarios Total Principal Pendiente

no Vencido Deuda Total Valor Garantía % Deuda / v. Tasación

Aging Number Principal OrdinaryInterests Total Principal Not Due Total Debt Appraisal value % Debt /

AppraisalHASTA 1 MES / Up to 1 month 33 6.282,09 3.448,86 9.730,95 2.544.532,64 2.554.263,59 6.126.718,87 41,69056DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 59 13.982,81 6.854,48 20.837,29 2.538.976,82 2.559.814,11 12.931.846,25 19,79465DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 1 553,06 109,54 662,60 66.995,88 67.658,48 109.169,09 61,97586DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 120 90.163,51 26.914,09 117.077,60 7.651.674,31 7.768.751,91 24.266.595,34 32,01418DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 347 227.172,15 71.461,92 298.634,07 20.752.774,37 21.051.408,44 68.246.626,02 30,84608DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 65 216.324,90 97.870,20 314.195,10 4.090.090,08 4.404.285,18 10.878.188,97 40,48730DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000

Totales / Totals 625 554.478,52 206.659,09 761.137,61 37.645.044,10 38.406.181,71 122.559.144,54 31,33686Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el final.Note: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending.

INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS


Bonos de Titulización Serie ASeries A Bonds

Número de Bonos / Number of Bonds: 24.480

Código ISIN / ISIN Code: ES0305247001

FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate

Cupón por Bono Coupon

Intereses Totales Total Interest

Amortización por Bono Amortization per Bond

Amortizacion Total Total Amortization Principal

DevengadoAmortización Principal Due

PrincipalAmortizado Principal

Repaid

DéficitAmortización Amortization

deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente

OutstandingPrincipal

% SobreEmisión % Issue

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


17/07/2020 0,25000 % 49,79 40,33 1.218.859,20 0,00 1.431,47 77.358,52 77,36 % 35.042.385,60 1.893.736.569,60 35.042.385,60 35.042.385,60 0,00

17/04/2020 0,10700 % 21,80 17,66 533.664,00 0,00 1.800,18 78.789,99 78,79 % 44.068.406,40 1.928.778.955,20 44.068.406,40 44.068.406,40 0,00

17/01/2020 0,08200 % 17,31 14,02 423.748,80 0,00 2.005,27 80.590,17 80,59 % 49.089.009,60 1.972.847.361,60 49.089.009,60 49.089.009,60 0,00

17/10/2019 0,13700 % 29,46 23,86 721.180,80 0,00 1.552,94 82.595,44 82,60 % 38.015.971,20 2.021.936.371,20 38.015.971,20 38.015.971,20 0,00

17/07/2019 0,19000 % 41,21 33,38 1.008.820,80 0,00 1.665,05 84.148,38 84,15 % 40.760.424,00 2.059.952.342,40 40.760.424,00 40.760.424,00 0,00

17/04/2019 0,19200 % 42,02 34,04 1.028.649,60 0,00 1.734,47 85.813,43 85,81 % 42.459.825,60 2.100.712.766,40 42.459.825,60 42.459.825,60 0,00

17/01/2019 0,18200 % 41,56 33,66 1.017.388,80 0,00 1.802,27 87.547,90 87,55 % 44.119.569,60 2.143.172.592,00 44.119.569,60 44.119.569,60 0,00

17/10/2018 0,17900 % 41,56 33,66 1.017.388,80 0,00 1.502,29 89.350,17 89,35 % 36.776.059,20 2.187.292.161,60 36.776.059,20 36.776.059,20 0,00

17/07/2018 0,17100 % 39,96 32,37 978.220,80 0,00 1.593,75 90.852,46 90,85 % 39.015.000,00 2.224.068.220,80 39.015.000,00 39.015.000,00 0,00

17/04/2018 0,17100 % 40,62 32,90 994.377,60 0,00 2.564,72 92.446,21 92,45 % 62.784.345,60 2.263.083.220,80 62.784.345,60 62.784.345,60 0,00

17/01/2018 0,17100 % 42,26 34,23 1.034.524,80 0,00 1.688,87 95.010,93 95,01 % 41.343.537,60 2.325.867.566,40 41.343.537,60 41.343.537,60 0,00

17/10/2017 0,16900 % 42,38 34,33 1.037.462,40 0,00 1.438,46 96.699,80 96,70 % 35.213.500,80 2.367.211.104,00 35.213.500,80 35.213.500,80 0,00

17/07/2017 0,18900 % 58,80 47,63 1.439.424,00 0,00 1.861,74 98.138,26 98,14 % 45.575.395,20 2.402.424.604,80 45.575.395,20 45.575.395,20 0,00

27/03/2017 100.000,00 2.448.000.000,00

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK


Bonos de Titulización Serie BSeries B Bonds

Número de Bonos / Number of Bonds: 2.720

Código ISIN / ISIN Code: ES0305247019

FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate

Cupón por Bono Coupon

Intereses Totales Total Interest

Amortización por Bono Amortization per Bond

Amortizacion Total Total Amortization Principal

DevengadoAmortización Principal Due

PrincipalAmortizado Principal

Repaid

DéficitAmortización Amortization

deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


% SobreEmisión % Issue

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


17/07/2020 0,40000 % 101,11 81,90 275.019,20 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 272.000.000,00 0,00 0,00 0,00

17/04/2020 0,25700 % 64,96 52,62 176.691,20 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 272.000.000,00 0,00 0,00 0,00

17/01/2020 0,23200 % 59,29 48,02 161.268,80 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 272.000.000,00 0,00 0,00 0,00

17/10/2019 0,28700 % 73,34 59,41 199.484,80 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 272.000.000,00 0,00 0,00 0,00

17/07/2019 0,34000 % 85,94 69,61 233.756,80 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 272.000.000,00 0,00 0,00 0,00

17/04/2019 0,34200 % 85,50 69,26 232.560,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 272.000.000,00 0,00 0,00 0,00

17/01/2019 0,33200 % 84,84 68,72 230.764,80 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 272.000.000,00 0,00 0,00 0,00

17/10/2018 0,32900 % 84,08 68,10 228.697,60 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 272.000.000,00 0,00 0,00 0,00

17/07/2018 0,32100 % 81,14 65,72 220.700,80 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 272.000.000,00 0,00 0,00 0,00

17/04/2018 0,32100 % 80,25 65,00 218.280,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 272.000.000,00 0,00 0,00 0,00

17/01/2018 0,32100 % 82,03 66,44 223.121,60 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 272.000.000,00 0,00 0,00 0,00

17/10/2017 0,31900 % 81,52 66,03 221.734,40 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 272.000.000,00 0,00 0,00 0,00

17/07/2017 0,33900 % 105,47 85,43 286.878,40 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 272.000.000,00 0,00 0,00 0,00

27/03/2017 100.000,00 272.000.000,00


Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at 30/09/2020Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada.

Average residual life and final maturity according to constant prepayment rates.

TASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA / CPR(2)

% mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.30 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 % anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 3.56 5.84 8.64 11.36 14.01 16.59 19.09

BONOS SERIE A / SERIES A BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 10.08 6.47 5.30 4.33 3.68 3.20 2.83 2.54

Amortización Final / Final maturity 17/10/2041 17/04/2034 19/04/2032 17/07/2030 17/04/2029 17/04/2028 19/07/2027 19/10/2026Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)

Vida media / Average life 10.08 6.47 5.30 4.33 3.68 3.20 2.83 2.54Amortización Final / Final maturity 17/10/2041 17/04/2034 19/04/2032 17/07/2030 17/04/2029 17/04/2028 19/07/2027 19/10/2026

BONOS SERIE B / SERIES B BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 23.87 15.09 12.90 11.02 9.67 8.65 7.84 7.18

Amortización Final / Final maturity 17/07/2057 19/01/2037 17/10/2034 18/10/2032 17/07/2031 17/07/2030 17/10/2029 17/01/2029Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)

Vida media / Average life 21.54 13.93 11.90 10.12 8.84 7.83 7.07 6.33Amortización Final / Final maturity 17/01/2042 17/07/2034 19/07/2032 17/10/2030 17/07/2029 17/07/2028 18/10/2027 18/01/2027

(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.(2) CPR: Constant Prepayment Rate.(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 1,5573 %, Tasa Recuperación Morosidad - 74,0766 %, Tasa Fallidos - 0,9259 %, Tasa Recuperación Fallidos - 16,8773 % / Other used information source: Delinquency Rate - 1,5573 %, Delinquency Recoveries Date - 74,0766 %, Default Rate - 0,9259 % and Default Recoveries Date - 16,8773 % .

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