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受益者の皆様へ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、ご購入いただいております「ＢＲＩＣｓ株式インデックス・ファンド」は、第20期～第21期の決算を行いましたので、ここに運用状況をご報告申し上げます。今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

■本ファンドの仕組みは次の通りです。商品分類 追加型投信／海外／株式／インデックス型

信託期間 2018年４月23日まで（約10年）

運用方針

①主として、ブラジル、ロシア、インドおよび中国（以下「ＢＲＩ

Ｃｓ」といいます。）各国企業が発行する株式および株式関連証

券ならびにこれらを原資産とするデリバティブ取引を用いて投資

を行い、概ねMSCI BRICインデックス（配当なし／米ドルベー

ス）と連動する投資成果を目指して運用を行う投資信託証券に投

資し、原則として、その組入れを高位に保ちます。

②外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いま

せん。

③投資信託証券への投資は、高位に維持することを基本とします。

④投資信託証券への投資にあたっては、別に定める投資信託証券

（以下「指定投資信託証券」といいます。）に投資を行うことを

基本とします。

⑤各投資信託証券への投資比率は、資金動向および各投資信託証券

の収益性等を勘案して決定するものとし、各投資信託証券への投

資比率には制限を設けません。

⑥MSCI BRICインデックス（配当なし／円換算ベース）を参考指標

とします。

⑦市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針にした

がった運用ができない場合があります。

主要運用

対 象

投資信託証券（投資信託の受益証券および投資法人の投資証券をい

い、外国投資信託の受益証券および外国投資証券を含みます。以下

同じ。）を主要投資対象とします。

組入制限

①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

②株式（指定投資信託証券を除きます。）への直接投資は行いませ

ん。

③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

④指定投資信託証券および短期金融商品等以外の有価証券への直接

投資は行いません。

⑤有価証券先物取引等の派生商品取引の指図ならびに有価証券の貸

付、空売りおよび借入れの指図は行いません。

指定投資

信託証券

アイルランド籍外国投資証券　ゴールドマン・サックス・インス

ティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー－ゴールドマン・

サックスBRICsSMエクイティー・パッシブ・ファンド

アイルランド籍外国投資証券　ゴールドマン・サックス・ファン

ズ・ピーエルシー－ゴールドマン・サックスＵＳ＄リキッド・リ

ザーブズ・ファンド

分配方針

毎計算期末（原則として毎年１月、４月、７月、10月の各22日。た

だし、休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基

づき収益分配を行います。

①分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益および売買

損益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。

②分配金額は、委託者が収益分配方針に従って基準価額水準、市場

動向等を勘案して決定します。ただし、基準価額水準、市場動向

等によっては分配を行わないこともあります。また、基準価額が

当初元本を下回る場合においても分配を行うことがあります。

③収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、特に制

限を設けず、元本部分と同様に運用の基本方針に基づき運用を行

います。

ＢＲＩＣｓ株式

インデックス・ファンド

運 用 報 告 書第20期（決算日　2013年４月22日）第21期（決算日　2013年７月22日）

1－　　－

■当作成期の運用経過（2013年１月23日～2013年７月22日）

＜基準価額および参考指標の推移＞

（注１）参考指標：MSCI BRICインデックス（配当なし／円換算ベース）（注２）参考指標は、当作成期首の基準価額を起点として指数化しております。

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500

8,000(円)

13/1(当作成期首)

13/2 13/3 13/4 13/5 13/6 13/7(当作成期末)

(年/月)

基準価額

参考指標

2－　　－

ＢＲＩＣｓ株式インデックス・ファンド

＜基準価額の推移＞

　ＢＲＩＣｓ株式インデックス・ファンド（以

下、本ファンド）の当作成期（以下、当期）の

基準価額は、当作成期首（以下、期首）の

6,961円から340円下落し、当作成期末（以下、

期末）には6,621円となりました。

基準価額の上昇要因

・香港ドルを中心にＢＲＩＣｓ全ての通貨が対

円で上昇したこと

など

基準価額の下落要因

・中国やブラジル、ロシアの株式市場が下落し

たこと（現地通貨ベース）

など

＜分配金＞

　収益分配金については、分配方針および基準

価額の水準などを考慮し、第20期、第21期とも

に分配は行わないこととしました。収益分配金

にあてなかった収益については、信託財産内に

留保し、元本部分と同一の運用を行います。

＜ＢＲＩＣｓ株式市場の推移＞

75

80

85

90

95

100

105

13/1(期首)

13/2 13/3 13/4 13/5 13/6 13/7(期末)

(年/月)

ブラジルロシアインド中国

（注）MSCI ブラジルインデックス、MSCI ロシアインデックス、MSCI インドインデックス、MSCI 中国インデックスのそれぞれ現地通貨ベースについて期首を100として指数化したものです。

出所：Bloomberg､MSCI Inc.

＜為替市場（対円）の推移＞

90

95

100

105

110

115

120

13/1(期首)

13/2 13/3 13/4 13/5 13/6 13/7(期末)

(年/月)

ブラジル・レアル ロシア・ルーブル

インド・ルピー 香港ドル 中国元

（注）期首を100として指数化したものです。出所：一般社団法人投資信託協会

3－　　－

＜本ファンドの運用状況＞

　本ファンドは当期を通じて、アイルランド籍

外国投資証券ゴールドマン・サックス・インス

ティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー　

－ゴールドマン・サックスBRICsSMエクイ

ティー・パッシブ・ファンド（以下、組入れ

ファンド）を高位に組み入れ運用しました。リ

スク管理の状況は良好であり、想定されるリス

ク水準での運用が継続されました。組入れファ

ンドの騰落率は組入れファンドのベンチマーク

であるMSCI BRICインデックス（配当なし／米

ドル・ベース）と乖離する場合がありますが、

＜当期の本ファンドと参考指標の騰落率＞

-4.9％

-6.4％

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0(％)

本ファンド 参考指標

長期的にベンチマークと連動する投資成果を目指して運用を行いました。

　結果、本ファンドのパフォーマンスは4.9％の下落となり、参考指標であるMSCI BRICインデック

ス（配当なし／円換算ベース）を1.5％上回りました。

＜組入れファンドにおけるベンチマークとの差異の主な要因＞

　当期の組入れファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを上回りました。

　当運用では、ベンチマークに連動する運用を意図しており、差異の主な要因は、以下のとおりと

なります。

①　配当収入による影響

②　指数構成銘柄を全て組入れないことによる影響、また構成比の違いによる影響

③　保有銘柄の評価価格と当該指数の評価価格の違いによる影響

④　為替の評価の違いによる影響

4－　　－

ＢＲＩＣｓ株式インデックス・ファンド

＜組入れファンドの今後の運用方針＞

　主として、ＢＲＩＣｓ各国企業が発行する株式および株式関連証券ならびにこれらを原資産とす

るデリバティブ取引を用いて投資を行い、概ねベンチマークと連動する投資成果を目指して運用を

行います。

＜本ファンドの今後の運用方針＞

　今後も引き続き組入れファンドの組入れを高位に保ち、運用の基本方針に沿った運用を行います。

＜国別配分比率＞

2012年12月末現在 2013年６月末現在

インド15.3％

ロシア13.7％

ブラジル29.0％

中国(香港Ｈ株含む)

42.0％

（注）上記は組入れファンドの実績です。また、実質的に株式に投資している部分のデータです。

インド16.2％

ロシア13.7％

ブラジル26.7％

中国(香港Ｈ株含む)

43.4％

＜業種配分比率＞

2012年12月末現在 2013年６月末現在

ヘルスケア1.4％

公益事業4.0％

一般消費財･サービス4.6％

資本財･サービス4.7％

電気通信サービス6.4％

情報技術6.9％

生活必需品8.4％ 素材

9.5％

エネルギー22.7％

金融31.4％

（注）上記は組入れファンドの実績です。また、実質的に株式に投資している部分のデータです。業種については、ＭＳＣＩ10分類に基づき分類していますが、当社が判断した分類によるものも一部含まれます。

ヘルスケア1.5％

公益事業4.0％

一般消費財･サービス4.1％

資本財･サービス4.8％

情報技術6.9％

素材7.9％

電気通信サービス8.0％

生活必需品9.7％

エネルギー20.0％

金融33.1％

5－　　－

■最近５作成期の運用実績

決 算 期基準価額(分 配 落)

参考指標投資信託証券比率

純 資 産総 額

税 込分 配 金

期 中騰 落 率

期 中騰 落 率

円 円 ％ ％ ％ 百万円

①12期（2011年４月22日） 7,483 0 4.0 7,263 4.8 99.4 3,482

13期（2011年７月22日） 6,690 0 △10.6 6,389 △12.0 99.8 3,017

②14期（2011年10月24日） 5,170 0 △22.7 4,901 △23.3 99.8 2,245

15期（2012年１月23日） 5,674 0 9.7 5,458 11.4 99.0 2,366

③16期（2012年４月23日） 6,071 0 7.0 5,807 6.4 99.3 2,431

17期（2012年７月23日） 5,194 0 △14.4 4,916 △15.3 99.1 2,042

④18期（2012年10月22日） 5,655 0 8.9 5,378 9.4 99.2 2,140

19期（2013年１月22日） 6,961 0 23.1 6,589 22.5 99.1 2,429

⑤20期（2013年４月22日） 7,023 0 0.9 6,656 1.0 99.8 2,163

21期（2013年７月22日） 6,621 0 △ 5.7 6,168 △ 7.3 99.5 1,708

（注１）基準価額の騰落率は分配金込み。

（注２）本ファンドの設定日は2008年４月23日ですが、ポートフォリオ構築のタイミングを考慮し、参考指標（MSCI BRIC

インデックス（配当なし／円換算ベース））の計算開始日を2008年４月25日としています。

■過去６ヶ月間の基準価額と市況推移

決算期 年 月 日 基 準 価 額 参 考 指 標投資信託証券比率騰 落 率 騰 落 率

円 ％ ％ ％

第20期

（期　首）2013年１月22日 6,961 － 6,589 － 99.1

１月末 7,075 1.6 6,684 1.4 99.1

２月末 6,835 △ 1.8 6,459 △ 2.0 99.0

３月末 6,759 △ 2.9 6,423 △ 2.5 98.2

（期　末）2013年４月22日 7,023 0.9 6,656 1.0 99.8

第21期

（期　首）2013年４月22日 7,023 － 6,656 － 99.8

４月末 7,038 0.2 6,654 △ 0.0 97.7

５月末 7,235 3.0 6,792 2.1 99.4

６月末 6,298 △10.3 5,845 △12.2 99.3

（期　末）2013年７月22日 6,621 △ 5.7 6,168 △ 7.3 99.5

（注１）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

（注２）本ファンドの設定日は2008年４月23日ですが、ポートフォリオ構築のタイミングを考慮し、参考指標（MSCI BRIC

インデックス（配当なし／円換算ベース））の計算開始日を2008年４月25日としています。

6－　　－

ＢＲＩＣｓ株式インデックス・ファンド

■１万口当たりの費用明細

項 目 第20期～第21期

(a) 信 託 報 酬 48円

（投 信 会 社） (23)

（販 売 会 社） (24)

（受 託 銀 行） ( 1)

(b) 保 管 費 用 等 2

合 計 50

（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を

含む）は、追加・解約により受益権口数に変動が

あるため、下記の簡便法により算出した結果です。

(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

(b)保管費用等は期中の金額を、各月末現在の受

益権口数の単純平均で除したものです。

（注２）(b)保管費用等には監査費用、法律顧問・税務顧

問への報酬、印刷費用、郵送費用、公告費用、格

付費用、証拠金利息の調整金額等を含みます。

（注３）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

■売買及び取引の状況（2013年１月23日から2013年７月22日まで）

投資信託証券

決 算 期 第 20 期 ～ 第 21 期

銘 柄 名買 付 売 付

口 数 金 額 口 数 金 額

外

国

口 千米ドル 口 千米ドルゴ ー ル ド マ ン ・ サ ッ ク ス ・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー－ゴールドマン・サックスBRICsSMエクイティー・パッシブ・ファンドオリジナル・クラス・ＵＳＤ・シェアズ

4,749 326 91,540 6,400

ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー－ゴールドマン・サックスＵＳ＄リキッド・リザーブズ・ファンドイ ン ス テ ィ テ ュ ー シ ョ ナ ル ・アキュムレーション・シェアクラス

－ － 16 200

（注）金額は受渡し代金。

■利害関係人との取引状況等（2013年１月23日から2013年７月22日まで）

　利害関係人との取引はありません。（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

7－　　－

■組入資産の明細（2013年７月22日現在）

ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

フ ァ ン ド 名

第 21 期 末

口 数評 価 額

比 率外貨建金額 邦貨換算金額

オフショアファンド 口 千米ドル 千円 ％

ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー－ゴールドマン・サックスB R I C s S M エ ク イ テ ィ ー ・ パ ッ シ ブ ・ フ ァ ン ドオ リ ジ ナ ル ・ ク ラ ス ・ Ｕ Ｓ Ｄ ・ シ ェ ア ズ

262,686 16,654 1,665,097 97.5

ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー－ゴールドマン・サックスＵＳ＄リキッド・リザーブズ・ファンドイ ン ス テ ィ テ ュ ー シ ョ ナ ル ・アキュムレーション・シェアクラス

29 354 35,429 2.1

合 計 262,715 17,008 1,700,526 <99.5％>

（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。

（注２）比率欄は純資産総額に対する比率。

■投資信託財産の構成 2013年７月22日現在

項 目第 21 期 末

評 価 額 比 率

千円 ％投 資 証 券 1,700,526 98.5

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 25,198 1.5

投 資 信 託 財 産 総 額 1,725,724 100.0

（注１）当期末における外貨建純資産（1,700,528千円）の投資信託財産総額（1,725,724千円）に対する比率は98.5％です。

（注２）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。なお決算日にお

ける邦貨換算レートは１米ドル＝99.98円です。

8－　　－

ＢＲＩＣｓ株式インデックス・ファンド

（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差引い

た差額分をいいます。

（注４）当作成期首元本額3,490,651,527円、当作成期中追加設定元本額38,548,254円、当作成期中一部解約元本額

949,121,777円。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目第 20 期 末 第 21 期 末

2013年４月22日 2013年７月22日

(A) 資 産 2,187,165,519円 1,725,724,997円

コール・ローン等 27,974,122 25,198,497

投 資 証 券(評価額) 2,159,191,357 1,700,526,463

未 収 利 息 40 37

(B) 負 債 23,638,299 17,482,791

未 払 解 約 金 15,339,981 10,696,939

未 払 信 託 報 酬 8,011,614 6,552,467

そ の 他 未 払 費 用 286,704 233,385

(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ) 2,163,527,220 1,708,242,206

元 本 3,080,443,386 2,580,078,004

次 期 繰 越 損 益 金 △　916,916,166 △　871,835,798

(D) 受 益 権 総 口 数 3,080,443,386口 2,580,078,004口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 7,023円 6,621円

■損益の状況

項 目

第 20 期 第 21 期

自2013年１月23日至2013年４月22日

自2013年４月23日至2013年７月22日

(A) 配 当 等 収 益 15,787,013円 14,734,234円

受 取 配 当 金 23,182,089 15,352,657

受 取 利 息 △　7,395,076 △　　618,423

(B) 有 価 証 券 売 買 損 益 11,918,833 △111,324,563

売 買 益 255,258,415 20,935,031

売 買 損 △243,339,582 △132,259,594

(C) 信 託 報 酬 等 △　8,301,590 △　6,793,837

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 19,404,256 △103,384,166

(E) 前 期 繰 越 損 益 金 △211,459,177 △159,720,375

(F) 追 加 信 託 差 損 益 金 △724,861,245 △608,731,257

(配 当 等 相 当 額) (　 41,130,445) (　 35,216,269)

(売買損益相当額) (△765,991,690) (△643,947,526)

(G) 　 計 　(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) △916,916,166 △871,835,798

(H) 収 益 分 配 金 0 0

次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) △916,916,166 △871,835,798

追加信託差損益金 △724,861,245 △608,731,257

(配当等相当額) (　 41,130,445) (　 35,216,269)

(売買損益相当額) (△765,991,690) (△643,947,526)

分 配 準 備 積 立 金 124,447,244 111,435,586

繰 越 損 益 金 △316,502,165 △374,540,127

■分配原資の内訳

決 算 期 第 20 期 第 21 期

当期分配金（１万口当たり） －円 －円

当期の収益 －円 －円

当期の収益以外 －円 －円

翌期繰越分配対象額 537円 568円

◇当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致し

ない場合があります。

9－　　－

<ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー－ゴールドマ

ン・サックスBRICsSMエクイティー・パッシブ・ファンド オリジナル・クラス・ＵＳＤ・シェアズ

の状況>

ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー－ゴールドマ

ン・サックスBRICsSMエクイティー・パッシブ・ファンド（アイルランド籍）は、ＢＲＩＣｓ株式イ

ンデックス・ファンドが投資対象とする外国投資信託証券です。

当外国投資信託証券の決算は、年１回（毎年12月末）です。したがって、本報告書作成時点で入

手可能な2012年12月31日時点までの状況をご報告申し上げます。なお、これらの内容は、当外国投

資信託証券の全てのクラスを含んだ内容です。

■信託報酬等の費用内訳（2012年１月１日から2012年12月31日まで）（単位：米ドル） 費用 管理事務代行報酬および保管費用 64,274名義書換事務代行報酬 10,568監査報酬 36,779取締役報酬 1,002弁護士報酬 11,491保険費用 187印刷費用 915その他費用 (14,824)費用合計 110,392投資顧問報酬調整額 (5)運用費用合計 110,387

■保有有価証券明細 株数 銘柄名称 評価額 純資産比率(％)

(米ドル)普通株式 ブラジルレアル

5,200 Banco Bradesco SA 86,197 0.3313,500 Banco do Brasil SA 168,791 0.6539,234 BM&FBovespa SA 268,267 1.049,600 BR Malls Participacoes SA 126,687 0.4914,400 BRF - Brasil Foods SA 296,721 1.1524,300 CCR SA 230,835 0.893,500 Centrais Eletricas Brasileiras SA 10,821 0.047,864 Cielo SA 218,886 0.853,400 Cosan SA Industria e Comercio 69,328 0.2711,100 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes 96,986 0.383,900 Diagnosticos da America SA 25,124 0.103,300 Duratex SA 23,934 0.0914,400 EDP - Energias do Brasil SA 87,842 0.346,300 Hypermarcas SA 51,138 0.2011,000 JBS SA 32,234 0.121,100 Kroton Educacional SA 24,847 0.101,800 Localiza Rent a Car SA 32,967 0.133,200 Lojas Renner SA 124,640 0.485,200 MRV Engenharia e Participacoes SA 30,425 0.121,000 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA 29,402 0.116,300 Natura Cosmeticos SA 180,431 0.70

10－　　－

ＢＲＩＣｓ株式インデックス・ファンド

株数 銘柄名称 評価額 純資産比率(％) (米ドル)ブラジルレアル

4,800 Odontoprev SA 25,155 0.1026,600 OGX Petroleo e Gas Participacoes SA 56,903 0.226,011 Oi SA 26,892 0.1032,300 PDG Realty SA Empreendimentos e Participacoes 52,216 0.2012,600 Souza Cruz SA 189,600 0.736,722 Sul America SA 58,110 0.231,500 Totvs SA 29,590 0.117,200 Tractebel Energia SA 117,275 0.454,900 Ultrapar Participacoes SA 110,779 0.43

2,883,023 11.15

香港ドル 42,000 Agile Property Holdings Ltd 59,457 0.23160,000 Agricultural Bank of China Ltd 79,588 0.31120,000 Aluminum Corp of China Ltd 55,536 0.2146,000 Angang Steel Co Ltd 33,977 0.1325,500 Anhui Conch Cement Co Ltd 93,570 0.3640,000 Anta Sports Products Ltd 35,597 0.14

1,261,000 Bank of China Ltd 565,533 2.19156,200 Bank of Communications Co Ltd 118,185 0.4684,000 Beijing Capital International Airport Co Ltd 60,416 0.2386,000 Belle International Holdings Ltd 187,583 0.7330,000 Brilliance China Automotive Holdings Ltd 37,192 0.1415,500 BYD Co Ltd 46,851 0.1884,160 Chaoda Modern Agriculture Holdings Ltd 0 0.0059,000 China Agri-Industries Holdings Ltd 33,275 0.1384,000 China BlueChemical Ltd 56,659 0.22183,000 China Citic Bank Corp Ltd 109,325 0.4285,000 China Coal Energy Co Ltd 93,009 0.3691,000 China Communications Construction Co Ltd 88,387 0.3462,000 China Communications Services Corp Ltd 35,969 0.14

1,033,000 China Construction Bank Corp 833,857 3.2261,500 China COSCO Holdings Co Ltd 30,389 0.1232,000 China Everbright Ltd 62,104 0.2476,000 China Life Insurance Co Ltd 248,517 0.9623,000 China Mengniu Dairy Co Ltd 65,423 0.2563,700 China Merchants Bank Co Ltd 141,306 0.5528,350 China Merchants Holdings International Co Ltd 91,427 0.3592,400 China Minsheng Banking Corp Ltd 107,357 0.4280,500 China Mobile Ltd 939,647 3.6358,000 China National Building Material Co Ltd 85,564 0.3366,000 China Overseas Land & Investment Ltd 197,987 0.7725,200 China Pacific Insurance Group Co Ltd 93,756 0.36272,000 China Petroleum & Chemical Corp 309,125 1.1949,500 China Railway Construction Corp Ltd 56,587 0.2272,000 China Railway Group Ltd 42,314 0.1632,000 China Resources Enterprise Ltd 115,945 0.4548,000 China Resources Land Ltd 131,399 0.5144,000 China Resources Power Holdings Co Ltd 112,614 0.4451,500 China Shenhua Energy Co Ltd 227,225 0.88118,000 China Shipping Container Lines Co Ltd 34,268 0.1328,000 China Shipping Development Co Ltd 16,177 0.0657,000 China South Locomotive and Rolling Stock Corp 50,042 0.1924,800 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd 50,470 0.20288,000 China Telecom Corp Ltd 161,188 0.62

11－　　－

株数 銘柄名称 評価額 純資産比率(％) (米ドル)香港ドル

96,128 China Unicom Hong Kong Ltd 155,027 0.6029,000 Citic Pacific Ltd 43,459 0.17249,000 CNOOC Ltd 542,279 2.1045,260 COSCO Pacific Ltd 64,843 0.2580,781 Country Garden Holdings Co Ltd 42,582 0.1656,000 Datang International Power Generation Co Ltd 21,444 0.088,400 Dongfang Electric Corp Ltd 17,059 0.0754,000 Dongfeng Motor Group Co Ltd 83,754 0.3222,000 ENN Energy Holdings Ltd 95,994 0.3786,500 Fosun International Ltd 55,448 0.21116,000 Fushan International Energy Group Ltd 42,918 0.1786,000 GCL-Poly Energy Holdings Ltd 17,478 0.0721,000 Golden Eagle Retail Group Ltd 51,928 0.20222,000 GOME Electrical Appliances Holding Ltd 26,534 0.1090,000 Guangdong Investment Ltd 70,894 0.2777,337 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 68,909 0.2719,600 Guangzhou R&F Properties Co Ltd 32,814 0.1318,000 Hengan International Group Co Ltd 163,016 0.6350,000 Huabao International Holdings Ltd 24,842 0.1080,000 Huaneng Power International Inc 74,214 0.29973,000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 694,032 2.6831,000 Jiangxi Copper Co Ltd 82,161 0.3218,000 Kingboard Chemical Holdings Ltd 64,236 0.2556,000 Kunlun Energy Co Ltd 117,313 0.45132,000 Lenovo Group Ltd 120,312 0.4746,000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd 41,940 0.1641,500 Parkson Retail Group Ltd 33,535 0.13322,000 PetroChina Co Ltd 458,641 1.7714,000 PICC Property & Casualty Co Ltd 19,732 0.0814,500 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 122,129 0.4749,000 Poly Property Group Co Ltd 38,606 0.1548,000 Shanghai Electric Group Co Ltd 20,629 0.0816,000 Shanghai Industrial Holdings Ltd 56,517 0.2246,000 Shimao Property Holdings Ltd 87,411 0.3454,153 Shui On Land Ltd 26,329 0.10119,672 Sino-Ocean Land Holdings Ltd 89,905 0.3513,200 Sinopharm Group Co Ltd 41,497 0.1615,000 Tencent Holdings Ltd 484,486 1.8742,000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp 116,996 0.45122,000 Want Want China Holdings Ltd 168,468 0.654,800 Weichai Power Co Ltd 21,437 0.0824,000 Yanzhou Coal Mining Co Ltd 40,092 0.16144,000 Zijin Mining Group Co Ltd 57,006 0.2216,200 ZTE Corp 27,475 0.11

10,721,118 41.45

インドルピー 12,545 Bharat Heavy Electricals Ltd 52,496 0.205,281 DLF Ltd 22,301 0.097,799 Hindustan Unilever Ltd 74,893 0.2917,190 Housing Development Finance Corp 260,894 1.0114,746 ITC Ltd 77,376 0.3021,525 Jaiprakash Associates Ltd 38,341 0.159,534 Jindal Steel & Power Ltd 78,125 0.305,404 Larsen & Toubro Ltd 159,116 0.61

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ＢＲＩＣｓ株式インデックス・ファンド

株数 銘柄名称 評価額 純資産比率(％) (米ドル)インドルピー

9,831 NTPC Ltd 28,104 0.1128,612 Oil & Natural Gas Corp Ltd 140,024 0.542,561 Reliance Capital Ltd 22,522 0.0915,032 Reliance Communications Ltd 20,315 0.087,148 Reliance Industries Ltd 109,821 0.4217,660 Sterlite Industries India Ltd 37,544 0.146,790 Tata Consultancy Services Ltd 155,735 0.60

146,435 Unitech Ltd 89,935 0.356,310 Wipro Ltd 45,466 0.18

1,413,008 5.46米ドル

24,834 Banco Bradesco SA 428,635 1.662,960 Banco Santander Brasil SA 21,430 0.089,400 Cia de Bebidas das Americas 391,510 1.51

350 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo 29,463 0.118,279 Dr Reddy's Laboratories Ltd 274,780 1.06

3,039,135 Federal Hydrogenerating Co JSC 73,004 0.2879,857 Gazprom OAO 755,447 2.9216,970 HDFC Bank Ltd 688,812 2.666,865 ICICI Bank Ltd 298,696 1.159,611 Infosys Technologies Ltd 402,893 1.5630,145 Itau Unibanco Holding SA 492,268 1.907,427 Lukoil OAO 491,296 1.904,506 Magnit OJSC 180,691 0.703,400 Mechel 23,018 0.097,230 MMC Norilsk Nickel OJSC 133,249 0.516,150 Mobile Telesystems OJSC 112,668 0.441,791 NovaTek OAO 214,562 0.831,365 Novolipetsk Steel OJSC 27,641 0.118,088 Oi SA 32,352 0.12

189 Oi SA NPV 809 0.0017,350 Petroleo Brasileiro SA 328,262 1.2713,476 Reliance Industries Ltd 411,287 1.5912,636 Rosneft OAO 112,587 0.447,931 Rosneft Oil Co 70,127 0.27

167,169 Sberbank of Russian Federation 508,490 1.974,594 Severstal OAO 55,909 0.222,653 Sistema JSFC 53,591 0.2118,776 Surgutneftegas OAO 165,229 0.646,859 Tata Motors Ltd 193,629 0.755,003 Tatneft OAO 217,981 0.84

905 Telefonica Brasil SA 21,829 0.081,260 Tim Participacoes SA 24,885 0.102,388 TMK OAO 36,560 0.1415,230 Uralkali OJSC 117,112 0.4514,900 Vale SA 310,218 1.2027,535 VTB Bank OJSC 95,271 0.3721,548 Wipro Ltd 187,898 0.73

7,984,089 30.86

普通株式合計 23,001,238 88.92

13－　　－

株数 銘柄名称 評価額 純資産比率(％) (米ドル)優先株式 ブラジルレアル

2,300 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA 17,423 0.077,100 Bradespar SA 113,843 0.441,500 Braskem SA 9,377 0.0414,096 Cia Energetica de Minas Gerais 155,589 0.601,900 Cia Energetica de Sao Paulo 17,993 0.075,400 Cia Paranaense de Energia 83,604 0.3260,009 Itausa - Investimentos Itau SA 283,999 1.109,600 Klabin SA 59,968 0.237,034 Lojas Americanas SA 62,971 0.246,900 Metalurgica Gerdau SA 77,172 0.3010,300 Oi SA 41,854 0.1671,500 Petroleo Brasileiro SA 681,651 2.638,500 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA 53,138 0.2133,000 Vale SA 658,711 2.55

2,317,293 8.96米ドル

16,942 Sberbank of Russia 37,347 0.14 優先株式合計 2,354,640 9.10 上場投資信託 米ドル

10,734 iShares MSCI BRIC Index Fund 434,727 1.68上場投資信託合計 434,727 1.68 投資資産合計 25,790,605 99.70

評価額 純資産比率(％) (米ドル) 2012年12月31日 2012年12月31日投資合計 普通株式 23,001,238 88.92優先株式 2,354,640 9.10上場投資信託 434,727 1.68その他資産・負債 78,828 0.30 純資産 25,869,433 100.00 評価額 純資産比率(％) (米ドル) 2011年12月31日 2011年12月31日投資合計 普通株式 23,807,189 87.91優先株式 2,928,257 10.81上場投資信託 313,323 1.16その他資産・負債 33,241 0.12 純資産 27,082,010 100.00

14－　　－

ＢＲＩＣｓ株式インデックス・ファンド

<ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー－ゴールドマン・サックスＵＳ＄リキッド・

リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラスの状況>

ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー－ゴールドマン・サックスＵＳ＄リキッド・

リザーブズ・ファンド（アイルランド籍）は、ＢＲＩＣｓ株式インデックス・ファンドが投資対象

とする外国投資信託証券です。

当外国投資信託証券の決算は、年１回（毎年12月末）です。したがって、本報告書作成時点で入

手可能な2012年12月31日時点までの状況をご報告申し上げます。なお、これらの内容は、当外国投

資信託証券の全てのクラスを含んだ内容です。

■信託報酬等の費用内訳（2012年１月１日から2012年12月31日まで）（単位：米ドル） 費用 投資顧問報酬 48,892,991管理事務代行報酬および保管費用 2,576,057販売報酬 7,586,614名義書換事務代行報酬 170,952監査報酬 17,597投資主サービス報酬 2,630,703取締役報酬 16,058弁護士報酬 84,215保険費用 189,073印刷費用 42,679その他費用 419,871

費用合計 62,626,810投資顧問／販売報酬および諸費用の調整額 (9,150,655)

運用費用合計 53,476,155

■保有有価証券明細

額面 名称 利率 償還年月日 評価額(米ドル)

純資産比率(％)

公認の金融商品取引所に上場もしくは規制ある市場で取引されている譲渡性有価証券 エージェンシー債

70,300,000 Federal Home Loan Banks 0.210％ 17/05/2013 70,288,758 0.2572,400,000 Federal Home Loan Banks 0.200％ 22/05/2013 72,385,205 0.2542,700,000 Federal Home Loan Banks 0.230％ 23/05/2013 42,696,134 0.153,590,000 Federal Home Loan Banks 0.230％ 24/05/2013 3,589,602 0.0175,000,000 Federal Home Loan Banks 0.240％ 24/05/2013 74,996,114 0.26

325,300,000 Federal Home Loan Banks 0.230％ 29/05/2013 325,269,308 1.1494,000,000 Federal Home Loan Banks 0.240％ 06/06/2013 93,994,657 0.3329,000,000 Federal Home Loan Banks 0.230％ 07/06/2013 28,997,098 0.1011,900,000 Federal Home Loan Banks 0.280％ 10/06/2013 11,900,000 0.0443,400,000 Federal Home Loan Banks 0.350％ 10/06/2013 43,418,240 0.1572,400,000 Federal Home Loan Banks 0.230％ 12/06/2013 72,392,523 0.252,900,000 Federal Home Loan Banks 0.300％ 13/06/2013 2,900,000 0.0118,370,000 Federal Home Loan Banks 1.625％ 14/06/2013 18,482,026 0.0672,400,000 Federal Home Loan Banks 0.230％ 18/06/2013 72,392,146 0.2584,100,000 Federal Home Loan Banks 0.420％ 21/06/2013 84,165,302 0.3030,300,000 Federal Home Loan Banks 1.875％ 21/06/2013 30,529,196 0.1150,500,000 Federal Home Loan Banks 0.240％ 27/06/2013 50,491,674 0.1864,400,000 Federal Home Loan Banks 0.125％ 28/06/2013 64,356,607 0.23

15－　　－

額面 名称 利率 償還年月日 評価額(米ドル)

純資産比率(％)

エージェンシー債 122,000,000 Federal Home Loan Banks 0.240％ 28/06/2013 121,990,804 0.4355,800,000 Federal Home Loan Banks 0.290％ 01/07/2013 55,800,000 0.20

275,000,000 Federal Home Loan Banks 0.250％ 02/07/2013 274,960,317 0.9610,300,000 Federal Home Loan Banks 0.250％ 02/07/2013 10,299,312 0.0475,910,000 Federal Home Loan Banks 0.250％ 05/07/2013 75,904,822 0.27

102,890,000 Federal Home Loan Banks 0.350％ 09/07/2013 102,935,998 0.3616,480,000 Federal Home Loan Banks 0.250％ 06/09/2013 16,483,563 0.0611,280,000 Federal Home Loan Banks 4.000％ 06/09/2013 11,569,131 0.042,050,000 Federal Home Loan Banks 5.250％ 13/09/2013 2,121,908 0.018,045,000 Federal Home Loan Banks 4.500％ 16/09/2013 8,287,987 0.0316,190,000 Federal Home Loan Banks 0.125％ 24/09/2013 16,179,049 0.0610,250,000 Federal Home Loan Banks 0.125％ 25/09/2013 10,242,652 0.0481,300,000 Federal Home Loan Banks 0.210％ 01/10/2013 81,292,150 0.2933,300,000 Federal Home Loan Banks 0.210％ 10/10/2013 33,298,630 0.12

135,400,000 Federal Home Loan Banks 0.200％ 18/10/2013 135,386,192 0.4710,900,000 Federal Home Loan Banks 0.300％ 18/10/2013 10,907,115 0.045,000,000 Federal Home Loan Banks 0.375％ 18/10/2013 5,006,239 0.0217,365,000 Federal Home Loan Banks 3.625％ 18/10/2013 17,833,282 0.06

151,000,000 Federal Home Loan Banks 0.210％ 24/10/2013 150,996,572 0.535,800,000 Federal Home Loan Mortgage Corp 4.000％ 12/06/2013 5,895,878 0.0229,150,000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375％ 15/10/2013 29,184,632 0.107,100,000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.500％ 15/10/2013 7,115,186 0.0222,100,000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.875％ 28/10/2013 22,218,736 0.0851,500,000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375％ 30/10/2013 51,568,026 0.184,210,000 Federal National Mortgage Association 1.125％ 17/09/2013 4,237,038 0.013,200,000 Federal National Mortgage Association 1.000％ 23/09/2013 3,218,021 0.011,944,000 Federal National Mortgage Association 1.125％ 30/09/2013 1,957,120 0.016,080,000 Federal National Mortgage Association 1.125％ 08/10/2013 6,122,020 0.0240,800,000 Federal National Mortgage Association 4.625％ 15/10/2013 42,210,468 0.15

エージェンシー債合計 2,478,467,438 8.70

社債 650,000,000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/NY 0.422％ 29/05/2013 650,000,000 2.28245,000,000 Credit Suisse/New York NY 0.270％ 25/10/2013 245,000,000 0.8630,815,000 Deutsche Bank AG/London 2.375％ 11/01/2013 30,830,566 0.11

250,000,000 Deutsche Bank AG/New York NY 0.708％ 15/03/2013 250,000,000 0.88299,000,000 JPMorgan Chase Bank NA 0.395％ 18/06/2013 299,000,000 1.05300,000,000 JPMorgan Chase Bank NA 0.331％ 21/06/2013 300,000,000 1.05300,000,000 Svenska Handelsbanken AB 0.385％ 04/02/2014 300,000,000 1.05245,000,000 The Bank of Nova Scotia 0.362％ 23/01/2014 245,000,000 0.86170,000,000 Wells Fargo Bank NA 0.359％ 17/01/2014 170,000,000 0.60350,000,000 Westpac Banking Corp 0.385％ 31/01/2014 350,000,000 1.23

社債合計 2,839,830,566 9.97

国債 45,600,000 United States Treasury Note 3.125％ 30/09/2013 46,590,336 0.1752,100,000 United States Treasury Note 0.125％ 30/09/2013 52,068,365 0.18

413,750,000 United States Treasury Note 0.500％ 15/10/2013 414,697,491 1.46179,000,000 United States Treasury Note 2.500％ 31/03/2013 179,980,949 0.6352,000,000 United States Treasury Note 1.000％ 15/07/2013 52,207,061 0.18

国債合計 745,544,202 2.62

変動利付債 500,000,000 Commonwealth Bank of Australia 0.362％ 18/11/2013 500,000,000 1.76

変動利付債合計 500,000,000 1.76

公認の金融商品取引所に上場もしくは規制ある市場で取引されている譲渡性有価証券合計 6,563,842,206 23.05

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ＢＲＩＣｓ株式インデックス・ファンド

額面 名称 利率 満期日 評価額(米ドル)

純資産比率(％)

公認の金融商品取引所に上場もしくは規制ある市場で取引されている以外の譲渡性有価証券 譲渡性預金証書 190,000,000 Atlantic Asset Securitization LLC 0.444％ 04/04/2013 190,000,000 0.67120,000,000 Sumitomo Mitsui Trust Bank 0.395％ 25/01/2013 120,000,400 0.42200,000,000 Sumitomo Mitsui Trust Bank 0.395％ 01/02/2013 200,000,860 0.70100,000,000 Sumitomo Mitsui Trust Bank 0.385％ 15/02/2013 100,000,624 0.35

譲渡性預金証書合計 610,001,884 2.14

コマーシャル・ペーパー 75,000,000 ABN AMRO Funding 0.417％ 01/02/2013 74,973,521 0.26

180,000,000 ABN AMRO Funding 0.447％ 04/02/2013 179,925,200 0.63103,400,000 ABN AMRO Funding 0.407％ 14/02/2013 103,349,449 0.36223,000,000 ABN AMRO Funding 0.412％ 01/03/2013 222,851,353 0.78150,000,000 Aspen Funding Corp 0.305％ 08/02/2013 149,952,500 0.5345,000,000 Aspen Funding Corp 0.315％ 13/02/2013 44,983,337 0.16

192,000,000 Atlantic Asset Securitization LLC 0.274％ 18/01/2013 191,975,520 0.67376,000,000 Atlantis One Funding Corp 0.498％ 22/02/2013 375,733,876 1.3243,000,000 Atlantis One Funding Corp 0.478％ 17/06/2013 42,906,248 0.15

300,000,000 Atlantis One Funding Corp 0.407％ 25/07/2013 299,316,667 1.05335,000,000 Australia and New Zealand Banking Group Ltd 0.400％ 16/01/2014 335,000,000 1.18100,000,000 Bank of China Ltd 0.661％ 18/03/2013 99,862,778 0.3540,000,000 Bank of China Ltd 0.610％ 22/04/2013 39,926,000 0.1425,000,000 Erste Abwicklungsanstalt 0.088％ 24/01/2013 24,993,132 0.09

123,000,000 Gemini Securitization Corp 0.325％ 08/01/2013 122,992,347 0.43125,000,000 Gemini Securitization Corp 0.295％ 04/02/2013 124,965,764 0.44300,000,000 Gemini Securitization Corp 0.295％ 26/02/2013 299,864,667 1.0542,000,000 Hannover Funding Company 0.356％ 22/01/2013 41,991,425 0.1550,000,000 Hannover Funding Company 0.305％ 23/01/2013 49,990,833 0.1860,000,000 Hannover Funding Company 0.356％ 25/01/2013 59,986,000 0.21

150,000,000 Hannover Funding Company 0.407％ 13/02/2013 149,928,333 0.5367,000,000 Kells Funding LLC 0.498％ 15/01/2013 66,987,233 0.24

200,000,000 Kells Funding LLC 0.336％ 07/02/2013 199,932,167 0.70200,000,000 Kells Funding LLC 0.335％ 26/02/2013 199,897,333 0.70200,000,000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.457％ 04/01/2013 199,992,501 0.70165,000,000 LMA Americas LLC 0.386％ 07/01/2013 164,989,550 0.58100,000,000 LMA Americas LLC 0.366％ 13/02/2013 99,957,000 0.3575,000,000 Newport Funding Corp 0.325％ 14/02/2013 74,970,667 0.26

120,000,000 Nieuw Amsterdam Receivables Corp 0.254％ 05/02/2013 119,970,833 0.42100,000,000 Nieuw Amsterdam Receivables Corp 0.254％ 06/02/2013 99,975,000 0.35100,000,000 Nieuw Amsterdam Receivables Corp 0.244％ 12/02/2013 99,972,000 0.3560,000,000 Nieuw Amsterdam Receivables Corp 0.254％ 13/02/2013 59,982,083 0.21

100,000,000 Nieuw Amsterdam Receivables Corp 0.254％ 15/02/2013 99,968,750 0.35500,000,000 Northern Pines Funding LLC 0.346％ 11/02/2013 499,806,389 1.76287,145,000 Regency Assets Ltd 0.235％ 22/01/2013 287,106,378 1.0140,000,000 Royal Park Investments 0.966％ 03/01/2013 39,997,889 0.14

127,000,000 Royal Park Investments 0.915％ 16/01/2013 126,952,375 0.4550,000,000 Royal Park Investments 0.915％ 24/01/2013 49,971,250 0.18

107,500,000 Royal Park Investments 0.915％ 28/01/2013 107,427,437 0.38100,000,000 Royal Park Investments 0.864％ 01/02/2013 99,926,805 0.3575,000,000 Royal Park Investments 1.017％ 17/04/2013 74,779,167 0.26

300,000,000 The State of the Netherlands 0.000％ 31/01/2013 299,934,764 1.05200,000,000 Versailles Commercial Paper LLC 0.346％ 10/01/2013 199,983,000 0.70

コマーシャル・ペーパー合計 6,307,949,521 22.15

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額面 名称 利率 満期日 評価額(米ドル)

純資産比率(％)

現先取引 150,000,000 Barclays Bank Repo 0.200％ 02/01/2013 150,000,000 0.53300,000,000 BNP Paribas Repo 0.220％ 02/01/2013 300,000,000 1.0534,500,000 BNP Paribas Repo 0.220％ 02/01/2013 34,500,000 0.12

500,000,000 Citigroup Global Markets Inc Repo 0.200％ 02/01/2013 500,000,000 1.76400,000,000 Credit Agricole Repo 0.240％ 15/01/2013 400,000,000 1.40300,000,000 Credit Suisse Securities (USA) LLC Repo 0.260％ 04/03/2013 300,000,000 1.05500,000,000 Credit Suisse Securities (USA) LLC Repo 0.260％ 06/03/2013 500,000,000 1.76250,000,000 Deutsche Bank Repo 0.240％ 18/03/2013 250,000,000 0.88194,600,000 Deutsche Bank Repo 0.250％ 03/04/2013 194,600,000 0.68250,000,000 HSBC Securities (USA) Inc Repo 0.220％ 02/01/2013 250,000,000 0.88300,000,000 ING Financial Markets LLC Repo 0.210％ 02/01/2013 300,000,000 1.05650,000,000 RBS Securities Inc Repo 0.240％ 02/01/2013 650,000,000 2.28500,000,000 Societe Generale Repo 0.220％ 02/01/2013 500,000,000 1.76

1,600,000,000 Wells Fargo Securities Repo 0.220％ 02/01/2013 1,600,000,000 5.62現先取引合計 5,929,100,000 20.82

ヤンキー譲渡性預金証書 125,000,000 Bank of China Ltd 0.420％ 01/03/2013 125,000,000 0.4475,000,000 Bank of China Ltd 0.630％ 19/03/2013 75,000,000 0.26

300,000,000 Mizuho Corporate Bank 0.280％ 01/04/2013 300,000,000 1.05125,000,000 Bank of China Ltd 0.620％ 28/05/2013 125,000,000 0.44575,000,000 BNP Paribas 0.310％ 15/03/2013 575,000,000 2.02100,000,000 Credit Industriel Et Commercial 0.440％ 01/04/2013 100,000,000 0.35293,000,000 Societe Generale 0.310％ 31/01/2013 293,000,000 1.03370,000,000 Standard Chartered Bank 0.490％ 07/01/2013 370,000,000 1.30210,000,000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.225％ 24/01/2013 210,003,341 0.74100,000,000 Sumitomo Mitsui Trust Bank 0.309％ 22/04/2013 100,021,507 0.35125,000,000 The Norunchukin Bank 0.353％ 01/03/2013 125,027,558 0.44550,000,000 The Norunchukin Bank 0.290％ 07/03/2013 550,000,000 1.93225,000,000 The Toronto-Dominion Bank 0.220％ 09/01/2013 224,998,996 0.79

ヤンキー譲渡性預金証書合計 3,173,051,402 11.14公認の金融商品取引所に上場もしくは規制ある市場で取引されている以外の譲渡性有価証券合計 16,020,102,807 56.25 預金 定期預金 1,000,000,000 Credit Agricole Corporate and Investment Bank 0.190％ 02/01/2013 1,000,000,000 3.511,000,000,000 Credit Industriel Et Commercial 0.100％ 02/01/2013 1,000,000,000 3.51500,000,000 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0.010％ 02/01/2013 500,000,000 1.76

1,000,000,000 Natixis 0.150％ 02/01/2013 1,000,000,000 3.51800,000,000 Nordea Bank AB 0.010％ 02/01/2013 800,000,000 2.81800,000,000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.010％ 02/01/2013 800,000,000 2.81250,000,000 Societe Generale 0.150％ 02/01/2013 250,000,000 0.88

定期預金合計 5,350,000,000 18.79預金合計 5,350,000,000 18.79投資資産合計 27,933,945,013 98.09

投資合計 評価額(米ドル)

純資産比率(％)

エージェンシー債合計 2,478,467,438 8.70社債合計 2,839,830,566 9.97国債合計 745,544,202 2.62変動利付債合計 500,000,000 1.76譲渡性預金証書合計 610,001,884 2.14コマーシャル･ペーパー合計 6,307,949,521 22.15現先取引合計 5,929,100,000 20.82ヤンキー譲渡性預金証書合計 3,173,051,402 11.14定期預金合計 5,350,000,000 18.79その他資産・負債 544,155,136 1.91純資産 28,478,100,149 100.00